国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
1
国 泰 景气 行 业灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年七 月十九 日国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
2
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定， 于 2017 年7 月14 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国泰景 气行 业灵 活配 置混 合
基金主 代码 003593
交易代 码 003593
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 829,378,520.47 份
投资目 标
在严格 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下， 力争实
现基金 资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 在投 资运 作中 ，通 过优选 景气 度持 续向 上的 行业，
从中挑 选出 具备 持续 成长 性的公 司， 并在 合理 的价 值区间
内投资 ，以 期实 现基 金资 产的长 期增 值。
1、大 类资 产配 置策 略
本 基 金 将 及 时 跟 踪 市 场 环 境 变 化 ， 根 据 宏 观 经 济 运 行 态国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
3
势、 宏 观经 济政 策变化 、 证券市 场运 行状 况、 国 际 市场变
化情况 等因 素的 深入 研究 ， 判断 证券 市场 的发 展趋 势， 综
合评价 各类 资产 的风 险收 益水平 ， 制 定股 票、 债 券 、 现金
等大类 资产 之间 的配 置比 例、调 整原 则和 调整 范围 。
2、股 票投 资策 略
（1） 景气 行业 选择
本 基 金 所 称 景 气 行 业 是 指 景 气 程 度 高 或 者 趋 势 向 好 的 行
业， 主 要包 括符 合社 会 经 济发展 趋势 、 契 合政 府政 策目标 、
周期向 上以 及受 各种 内外 因素驱 动， 如行 业的 重大 产品创
新、技 术突 破等 而引 起高 景气程 度或 者趋 势向 好的 行业 。
具体而 言， 本基 金将 通过 定性和 定量 相结 合的 方法 筛选景
气行业 。定 性方 面主 要分 析以下 四个 要素 ：
1 ） 行 业 与 社 会 经 济 发 展 趋 势 的 契 合 程 度 ， 是 决 定 行 业 生
存 和 发 展 的 根 本 力 量 。 与 社 会 经 济 发 展 趋 势 相 契 合 的 行
业， 将 获得 稳定 提升 的社 会需求 ， 从 而在 未来 较长 时间内
处于景 气状 态；
2） 政 府的 政策 目标， 将对 行业的 景气 程度 产生 重大 影响。
政府的 发展 规划 ， 以及 产 业扶持 、 产 业振 兴政策 ， 是推动
相关行 业景 气程 度长 期向 好的重 要力 量； 反之 ， 政 府针对
某些行 业的 调控 政策 ， 亦 是抑制 相关 行业 景气 程度 的重要
因素；
3 ） 各 行 业 的 景 气 程 度 及 变 动 趋 势 与 经 济 发 展 过 程 中 的 周
期性波 动存 在密 切联 系， 同时， 由于 各行 业自 身特 点和运
行规律 的不 同， 因此， 经 济周期 中的 各个 阶段， 将 对各行
业景气 程度 及变 动趋 势造 成不同 的阶 段性 影响 ；
4 ） 行 业 的 各 项 内 生 因 素 ， 包 括 行 业 的 重 大 产 品 创 新 、 技
术突破 等， 从而 能够创 造 新的需 求、 提高 生产效 率 、 降低
生产成 本， 也将 对行 业的 景气程 度产 生巨 大的 促进 作用 。
本 基 金 将 在 对 以 上 影 响 各 行 业 景 气 程 度 及 变 动 趋 势 的 因国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
4
素进行 定性 分析 的基 础上 ， 以行 业预 期主 营业 务收 入增长
率、 净 利润 增长 率、 净资 产收益 率及 变化 趋势 等定 量指标
判断各 行业 景气 程度 及变 动趋势 ， 并 通过 与市 场平 均水平
和行业 历史 水平 的比 较， 优选出 景气 程度 高或 趋势 向好的
景气行 业。
（2） 价值 成长 选股 策略
本基金 采用 价值 成长 策略 （GRAP） ， 根据 上市 公司 获利能
力、 成 长能 力、 估 值水 平 等指标 ， 在 景气 行业中 选 择估值
合理且 确定 性成 长空 间大 的个股 。 运 用定 性和 定量 相结合
的方法 ， 综 合分 析其 投资 价值和 成长 能力 ， 确 定投 资标的
股票， 构建 投资 组合 。
3、固 定收 益类 投资 工具 投 资策略
本基金 密切 关注 国内 外宏 观经济 走势 与我 国财 政、 货币政
策动向 ， 预 测未 来利 率变 动走势 ， 自 上而 下地 确定 投资组
合久期 ， 并 结合 信用 分析 等自下 而上 的个 券选 择方 法构建
债券投 资组 合， 配置 能够 提供稳 定收 益的 固定 收益 类投资
工具。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 投资 股指 期货 将主 要选择 流动 性好 、 交 易活 跃的股
指期货 合约 。 本 基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆 作用 ， 降低
股票仓 位频 繁调 整的 交易 成本， 并利 用股 指期 货的 对冲作
用，降 低股 票组 合的 系统 性风险 。
5、中 小企 业私 募债 投资 策 略
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 综 合考 虑中 小企 业私募
债的安 全性 、 收 益性 和流 动性等 特征 ， 选 择具 有相 对优势
的品种 ， 在 严格 遵守 法律 法规和 基金 合同 基础 上， 谨慎进
行中小 企业 私募 债券 的投 资。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将重 点对 市场 利率 、 发行 条款 、 支 持资 产的 构成及国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
5
质量、 提前 偿还 率、 风险 补偿收 益和 市场 流动 性等 影响资
产支持 证券 价值 的因 素进 行分析 ， 并 辅助 采用 蒙特 卡洛方
法等数 量化 定价 模型 ， 评 估资产 支持 证券 的相 对投 资价值
并做出 相应 的投 资决 策。
7、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 其投 资原 则为 有利 于基金
资产增 值。 本基 金在 权证 投资方 面将 以价 值分 析为 基础，
在采用 数量 化模 型分 析其 合理定 价的 基础 上， 立足 于无风
险套利 ， 尽 力减 少组 合净 值波动 率， 力求 稳健 的超 额收益 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×50 % + 中债 综合 指数 收益 率 ×5 0 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 是 证券投 资基 金中 预期 风险 和预期
收益中 等的 产品 。 基 金的 预期风 险和 预期 收益 高于 债券型
基金和 货币 市场 基金 ，低 于股票 型基 金。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年6 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 2,701,240.15
2. 本期 利润 56,546,654.48
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0767
4. 期末 基金 资产 净值 884,516,969.56
5. 期末 基金 份额 净值 1.0665
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益； 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
6
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 7.24% 1.09% 2.58% 0.32% 4.66% 0.77%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
国泰景 气行 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2017 年3 月 20 日 至 2017 年6 月 30 日)
注：1 、本 基金 的合 同生 效 日为2017 年3月20 日 ，截 至2017年6月30 日 ，本 基金 运 作时间 未满
一年；
2、本 基金 的建 仓期 为6 个 月，截 至本 报告 期末 ，本 基金尚 处于 建仓 期内 ，将 在6个 月建 仓结国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
7
束时， 确保 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨飞
本基金
的基金
经理、
国泰金
龙行业
混合、
国泰估
值优势
混合
（LOF）
、国泰
中小盘
成长混
合
（LOF）
、国泰
大健康
股票的
基金经
理
2017-03-20 - 9 年
硕士研 究生 。 2008 年 7 月至
2009 年 8 月 在诺 德基 金 管
理有限 公司 任助 理研 究员 ，
2009 年 9 月至 2011 年2 月
在 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限
公 司 任 研 究 员 。2011 年 2
月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限
公司， 历任 研究 员、 基 金 经
理助理 。2014 年 10 月起任
国 泰 金 龙 行 业 精 选 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年3 月起 兼任 国泰 估值 优 势
混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
（ 原 国 泰 估 值 优 势 股 票 型
证券投 资基 金 （LOF ） ） 的 基
金经理 ， 2015 年 5 月起 兼 任
国 泰 中 小 盘 成 长 混 合 型 证
券投资 基金 （LOF ） （原 国 泰
中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投
资基金 （LOF ） ） 的 基金 经理 ，
2015 年 5 月至 2016 年5 月
任 国 泰 成 长 优 选 混 合 型 证
券投资 基金 （ 原国 泰成 长 优
选股票 型证 券投 资基 金） 的
基金经 理 ， 2016 年2 月起兼
任 国 泰 大 健 康 股 票 型 证 券
投资基 金的 基金 经理，2016
年 4 月至 2017 年 5 月任国
泰 金 马 稳 健 回 报 证 券 投 资
基金的 基金 经理，2017 年3
月 起 兼 任 国 泰 景 气 行 业 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
8
李恒
本基金
的基金
经理、
国泰金
马稳健
混合的
基金经
理
2017-05-10 - 7 年
硕士研 究生 。 2010 年 7 月至
2016 年 12 月 在华 夏基 金 管
理 有 限 公 司 工 作 ， 其 中 ，
2010 年 7 月至 2015 年4 月
任研究 员，2015 年 4 月至
2016 年 8 月 任投 资经 理 。
2016 年 12 月 加入 国泰 基 金
管理有 限公 司， 拟 任基 金 经
理。 2017 年 1 月起 任国 泰 金
马 稳 健 回 报 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。 2017 年 5 月起
兼 任 国 泰 景 气 行 业 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ，首 任基 金经 理， 任职日 期为 基
金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金 管理公 司公
平交易 制度 指导 意见 》 等 有关法 律法 规的 规定 ， 严 格遵守 基金 合同 和招 募说 明书约 定 ， 本 着
诚实信 用 、 勤 勉尽 责、 最 大限度 保护 投资 人合 法权 益等原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风
险的基 础上 为持 有人 谋求 最大利 益 。 本 报告 期内 ， 本基金 运作 合法 合规 ， 未 发生损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 ， 未 发生内 幕交 易 、 操 纵市 场 和不当 关联 交易 及其 他违 规行为 ， 信息 披
露及时 、 准确 、 完 整， 本基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、 投资 组 合与公 司资 产
之间严 格分 开 、 公 平对 待 ， 基 金管 理 小 组保 持独 立 运作 ， 并 通过 科学 决策 、 规范运 作 、 精 心
管理和 健全 内控 体系 ，有 效保障 投资 人的 合法 权益 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》
的相关 规定 ， 通过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 ， 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有
效控制 ， 严格 控制 不同 投 资组合 之间 的同 日反 向交 易， 严格 禁止 可能 导致 不 公平交 易和 利益
输送的 同日 反向 交易 ， 确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合 ， 切 实防 范利 益输送 行 为 。 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
9
4.3.2 异常交易行为的专项说 明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年二 季度 以来 ， 国 内 宏观经 济略 有回 落但 总体 走势基 本稳 定 ， 通 胀压 力 如期回 落。
国际环 境层 面 ， 欧 美主 要 的经济 体持 续复 苏 。 在 中 国经济 走势 稳中 向好 的大 局面下 ， 货币 政
策的着 力点 主要 在于 防范 金融风 险 ， 抑 制金 融杠 杆 。 在 这种 背景 下， 股票 市 场走出 一定 的分
化行情 。 上证 指数 整体 先 抑后扬 ， 震荡 整理 ， 估 值 较高的 小盘 股出 现比 较大 的跌幅 ， 同时 部
分大盘 蓝筹 股表 现相 对强 势。 本 基金 的长 期投 资策 略 是通过 自上 而下 和自 下而 上的基 本面 研
究精选 处在 行业 较高 景气 度、 估值 相对 低估 或者 合理 ， 可 以以 时间 换空 间的 行业 性投资 机会 。
本季度 以来 本基 金处 在建 仓时期 ， 针对 园林 环保 、 医药商 业 、 消 费电 子等 领 域进行 了重 点投
资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 在2017 年第 二季 度 的净值 增长 率 为 7.24% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.58% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望三 季度 ， 我们 认为A 股市场 整体 而言 估值 水平 仍然比 较合 理 ， 同 时经 济 环境和 货币
政策的 展望 仍然 比较 稳定 。 市 场整 体虽 然有 可能 出 现一定 的震 荡调 整 ， 但 其 中仍将 孕育 出新
一轮的 结构 性投 资机 会 。 在这种 大环 境下 ， 基本 面 处在较 高的 景气 度 、 业 绩 快速增 长 、 估 值
水平低 估或 者合 理的 行业 仍将具 备显 著的 超额 收益 空间。 本基 金会 继续 不断 优化持 仓结 构 ，
针对高 景气 度行 业进 行重 点布局 投资 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
10
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 793,304,299.25 88.24
其中： 股票 793,304,299.25 88.24
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 94,752,246.12 10.54
7 其他各 项资 产 10,945,872.02 1.22
8 合计 899,002,417.39 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
537,087,005.99 60.72
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
160,879,138.72 18.19
F 批发和 零售 业
22,131,260.90 2.50
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
7,639.62 0.00
J 金融业
- - 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
11
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
73,199,254.02 8.28
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
793,304,299.25 89.69
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002217 合力泰 8,545,402 84,428,571.76 9.55
2 002310 东方园 林 4,912,878 82,143,320.16 9.29
3 600056 中国医 药 3,128,409 81,182,213.55 9.18
4 300197 铁汉生 态 5,928,902 78,735,818.56 8.90
5 300296 利亚德 4,057,178 76,274,946.40 8.62
6 300355 蒙草生 态 6,815,573 73,199,254.02 8.28
7 600703 三安光 电 2,611,972 51,455,848.40 5.82
8 000568 泸州老 窖 997,076 50,432,104.08 5.70
9 002236 大华股 份 1,880,275 42,889,072.75 4.85
10 300145 中金环 境 2,223,252 37,617,423.84 4.25
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
12
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ，没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之
外的情况。 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
13
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 176,478.05
2 应收证 券清 算款 6,630,925.35
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,608.72
5 应收申 购款 4,115,859.90
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,945,872.02
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300145 中金环 境 37,617,423.84 4.25 重大事 项
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 579,613,981.43
报告期 基金 总申 购份 额 499,506,957.29
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 249,742,418.25
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 829,378,520.47 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
14
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 截至 本报 告期 末 ， 本 基 金管理 人未 持
有本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 本基 金的 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、关 于准 予国 泰景 气行 业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金注 册的 批复
2、国 泰景 气行 业灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
3、国 泰景 气行 业灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
8.2 存放 地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号楼 嘉
昱大 厦16 层-19 层。
8.3 查阅 方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年七 月十 九日
