国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季 度报告
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国 泰 国证 航 天军 工 指数 证 券投 资 基金 （LOF ）
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一七 年七 月十九 日国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季 度报告
2
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定， 于 2017 年7 月14 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国泰国 证航 天军 工指 数（LOF ）
场内简 称 军工基 金
基金主 代码 501019
交易代 码 501019
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 197,607,352.88 份
投资目 标
本基金 紧密 跟踪 标的 指数 ， 追求 基金 净值 收益 率与 业绩比
较基准 之间 的跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
1、股 票投 资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 按照 标的 指数 成份 股组成
及其权 重构 建股 票投 资组 合， 并 根据 标的 指数 成份 股及其
权重的 变动 而进 行相 应的 调整。 但因 特殊 情况 （如 成份股国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季 度报告
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长期停 牌、 成份 股发 生变 更、 成 份股 权重 由于 自由 流通量
发生变 化、 成份 股公司 行 为、 市 场流 动性 不足等 ） 导致本
基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步 调 整
时， 基 金管 理人 将对 投资 组合进 行优 化， 尽量 降低 跟踪误
差。
在正常 市场 情况 下， 本基 金的风 险控 制目 标是 追求 日均跟
踪偏离 度的 绝对 值不 超 过0.35% ，年 跟踪 误差 不超 过 4%。
如 因 标 的 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度
和跟踪 误差 超过 上述 范围 ， 基金 管理 人应 采取 合理 措施避
免跟踪 偏离 度、 跟踪 误差 进一步 扩大 。
2、固 定收 益类 投资 工具 投 资策略
本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要， 将投 资于债
券等固 定收 益类 金融 工具 ， 投资 的目 的是 保证 基金 资产流
动性， 有效 利用 基金资 产 ， 提高 基金 资产 的投资 收 益。 本
基金将 密切 关注 国内 外宏 观经济 走势 与我 国财 政、 货币政
策动向 ， 预 测未 来利 率变 动走势 ， 自 上而 下地 确定 投资组
合久期 ， 并 结合 信用 分析 等自 下 而上 的个 券选 择方 法构建
债券投 资组 合。
3、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 考虑 信用 等级 、 债 券期限
结构 、 分 散化 投资 、 行 业分 布等因 素 ， 坚 持价 值投 资 理念，
把握市 场交 易机 会。 在严 格遵守 法律 法规 的基 础上 ， 通过
信用研 究和 流动 性管 理， 选择经 风险 调整 后相 对价 值较高
的品种 进行 投资 ，以 期获 得长期 稳定 收益 。
4、权 证投 资策 略
本基金 在进 行权 证投 资时 ， 将通 过对 权证 标的 证券 基本面
的研究 ， 结 合权 证定 价模 型寻求 其合 理估 值水 平， 并积极
利用正 股和 权证 之间 的不 同组合 来套 取无 风险 收益 。 本基
金管理 人将 充分 考虑 权证 资产的 收益 性、 流动 性及 风险性国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季 度报告
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特征, 通 过 资 产 配 置 、 品 种 与 类 属 选 择 ， 谨 慎 进 行 投 资 ，
追求较 稳定 的当 期收 益。
5、融 资与 转融 通证 券出 借 投资策 略
本基金 在参 与融 资与 转融 通证券 出借 业务 时， 将通 过对市
场环境 、 利 率水 平、 基金 规模以 及基 金申 购赎 回情 况等因
素的研 究和 判断 ， 决 定融 资规模 与转 融通 证券 出借 业务的
规模。 本基 金管 理人 将充 分考虑 融资 与转 融通 证券 出借业
务的收 益性 、 流 动性及 风 险性特 征， 谨慎 进行投 资 ， 提高
基金的 投资 收益 。
业绩比 较基 准
国 证 航 天 军 工 指 数 收 益 率 ×95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税
后）× 5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 预期 风险 和预 期收 益的证
券投资 基金 品种 ， 其 预期 收益及 预期 风险 水平 高于 混合型
基金、 债券 型基 金和 货币 市场基 金。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年6 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 -6,604,686.68
2. 本期 利润 -35,067,046.24
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1588
4. 期末 基金 资产 净值 168,235,238.63
5. 期末 基金 份额 净值 0.8514
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变 动收国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季 度报告
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益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益；
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -14.87% 1.26% -13.55% 1.41% -1.32% -0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收 益率 变动的 比较
国泰国 证航 天军 工指 数证 券投资 基金 （LOF ）
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2017 年3 月 29 日 至2017 年6 月 30 日）
注： （1） 本基 金的 合同 生 效日为2017 年3 月29 日， 截 止至2017 年6月30 日 ， 本 基 金运作 时间 未
满一年 ； 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季 度报告
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（2） 本基 金的 建仓 期为6 个月， 截止 本报 告期 末， 本基金 尚处 于建 仓期 内， 将在6 个月 建仓
结束时 ，确 保各 项资 产配 置比例 符合 合同 约定 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
艾小军
本基金
的基金
经理、
国泰黄
金
ETF、国
泰上证
180 金
融
ETF、国
泰上证
180 金
融ETF
联接、
国泰沪
深300
指数、
国泰黄
金ETF
联接、
国泰深
圳
TMT50
指数分
级、国
泰中证
全指证
券公司
ETF、国
泰策略
价值灵
2017-03-29 - 16 年
硕士研 究生 。 2001 年 5 月至
2006 年 9 月 在华 安基 金 管
理有限 公司 任量 化分 析师 ；
2006 年 9 月至 2007 年8 月
在 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限
公 司 任 应 用 分 析 师 ；2007
年9 月至2007 年10 月在平
安 资 产 管 理 有 限 公 司 任 量
化分析 师；2007 年10 月加
入国泰 基金 管理 有限 公司 ，
历任金 融工 程分 析师、 高 级
产品经 理和 基金 经理 助理 。
2014 年 1 月 起任 国泰 黄 金
交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基
金、 上 证 180 金融 交易 型 开
放式指 数证 券投 资基 金、 国
泰上证180 金 融交 易型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金的 基金 经理，2015 年3
月起兼 任国 泰深 证TMT50 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ， 2015 年 4 月起 兼 任
国泰沪 深300 指数 证券 投 资
基金的 基金 经理，2016 年4
月 起 兼 任 国 泰 黄 金 交 易 型
开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接
基金的 基金 经理，2016 年7
月 起 兼 任 国 泰 中 证 军 工 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 和 国 泰 中 证 全 指 证 券
公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 证国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季 度报告
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活配置
混合、
国泰策
略收益
灵活配
置混
合、国
泰中证
军工
ETF、国
泰中证
申万证
券行业
指数
（LOF）
、国泰
量化收
益灵活
配置混
合的基
金经理
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 3 月至 2017 年5 月
兼 任 国 泰 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理，2017
年3 月起 兼任 国泰 策略 收 益
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 和 国 泰 国 证 航 天 军 工
指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
的基金 经理 ， 2017 年 4 月起
兼 任 国 泰 中 证 申 万 证 券 行
业指数 证券 投资 基金 （LOF ）
的基金 经理 ， 2017 年 5 月起
兼 任 国 泰 策 略 价 值 灵 活 配
置混合 型证 券投 资基 金 （ 由
国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 变 更 而 来 ） 、 国 泰 量 化
收益灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ，首 任基 金经 理， 任职日 期为 基
金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金 管理公 司公
平交易 制度 指导 意见 》 等 有关法 律法 规的 规定 ， 严 格遵守 基金 合同 和招 募说 明书约 定 ， 本 着
诚实信 用 、 勤 勉尽 责、 最 大限度 保护 投资 人合 法权 益等原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风
险的基 础上 为持 有人 谋求 最大利 益 。 本 报告 期内 ， 本基金 运作 合法 合规 ， 未 发生损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 ， 未 发生内 幕交 易 、 操 纵市 场 和不当 关联 交易 及其 他违 规行为 ， 信息 披
露及时 、 准确 、 完 整， 本基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、 投资 组 合与公 司资 产
之间严 格分 开 、 公 平对 待 ， 基 金管 理 小 组保 持独 立 运作 ， 并 通过 科学 决策 、 规范运 作 、 精 心
管理和 健全 内控 体系 ，有 效保障 投资 人的 合法 权益 。
4.3 公平 交易专 项说 明 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季 度报告
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4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》
的相关 规定 ， 通过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 ， 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有
效控制 ， 严格 控制 不同 投 资组合 之间 的同 日反 向交 易， 严格 禁止 可能 导致 不 公平交 易和 利益
输送的 同日 反向 交易 ， 确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合 ， 切 实防 范利 益输送 行 为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
二季度受银监会、证监会 、保监会全面加强的监管 政策压制，市场利率持续 攀升，10
年期国 债收 益率 突 破3.6% ，4 月初A 股市 场承 压 ， 市 场结构 发生 极端 分化 ， 以 贵州茅 台 、 中
国平安 、招 商银 行、 格力 电器、 海康 威视 等为 代表 的漂亮 50 持续 走强 ，包 括 二线蓝 筹在 内
的绝大 部分 股票 持续 走弱 ， 期 间上 证综 指下 跌超 过 6% ， 创 业板 指跌 幅超 过10% 。 在 市场 短期
持续调 整的 压力 下， 监管 部门针 对性 的进 行了 监管 协调， 叠加 季度 末央 行缓 解流动 性、A 股
成功纳 入 MSCI 指 数，6 月 份以来 市场 风险 偏好 有所 修复， 市场 结构 分化 有所 收敛， 行情 呈
现向二 线蓝 筹发 展态 势。 最终 ， 上证 综指 二季 度小 幅下 跌0.93% ， 沪深300 指数上 涨 6.1% ，
中小板 指上 涨2.98% ，创 业板指 下 跌 4.68% 。
在行业表现上，申万一级 行业中表现最好的家电、 非银金融和食品饮料，涨 幅分别为
14.1% 、 8.6% 和7.7% ， 而 表 现较差 的为 国防 军工 、 农 林 牧渔、 综合 ， 分 别下 跌 了 16.8% 、 11.4% 、
11.4% 。
受市场 风险 偏好 大幅 下降 ， 作 为高 弹性 的军 工行 业 在本轮 强监 管的 背景 下大 幅下挫 ， 短
期跌幅 超 过26% ，国 证军 工指数 二季 度累 计下 跌 14.24% 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
本 基 金 在 2017 年 第 二 季 度 的 净 值 增 长率为-14.87% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-13.55% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
三季度 随着 十九 大的 临近 ， 整 体上 政策 有望 更加 友 好。 随着 中报 业绩 的披 露 ， 市 场将 更国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季 度报告
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加关注 业绩 稳健 成长 、估 值有吸 引力 的二 线蓝 筹的 投资价 值。 另一 方面 ，漂 亮 50 已累 积 了
较大幅 度的 获利 盘压 力， 我们预 计大 盘维 持区 间震 荡，风 格上 有望 向二 线蓝 筹扩散 。
随着中 国逐 渐成 为具 有影 响力地 区大 国， 军队 所肩 负的国 防任 务和 责任 也在 快速增 加 ，
未来随 着军 事体 制改 革的 深入和 军民 融合 战略 的发 展，军 工板 块将 会出 现更 多的活 跃因 素 。
作为沪 深两 市首 只跟 踪军 工行业 的军 工LOF ， 本基 金 （501019 ） 是把 握军 工行 业投资 机会 的
良好标 的。 投资 者可 以通 过本基 金充 分把 握军 工行 业的投 资机 会。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 159,648,520.07 93.87
其中： 股票 159,648,520.07 93.87
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,660,910.50 5.68
7 其他各 项资 产 771,430.13 0.45
8 合计 170,080,860.70 100.00
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5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 积 极投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
1,702,942.38 1.01
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
1,789,648.00 1.06
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
7,639.62 0.00
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
3,500,230.00 2.08
5.2.2 指 数投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
146,593,727.48 87.14
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- - 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季 度报告
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F 批发和 零售 业
1,595,879.09 0.95
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,667,606.00 0.99
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
6,291,077.50 3.74
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
156,148,290.07 92.82
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 601989 中国重 工 3,009,738 19,442,907.48 11.56
2 000768 中航飞 机 413,131 7,618,135.64 4.53
3 600100 同方股 份 518,300 7,442,788.00 4.42
4 600271 航天信 息 335,225 6,919,044.00 4.11
5 600893 航发动 力 249,974 6,824,290.20 4.06
6 600118 中国卫 星 197,127 5,488,015.68 3.26
7 002465 海格通 信 495,044 5,316,772.56 3.16
8 600150 中国船 舶 230,606 5,273,959.22 3.13
9 600879 航天电 子 550,664 4,840,336.56 2.88
10 002179 中航光 电 125,221 3,905,642.99 2.32
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％) 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季 度报告
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1 600072 中船科 技 106,400 1,789,648.00 1.06
2 300353 东土科 技 89,418 1,151,703.84 0.68
3 300430 诚益通 10,000 348,400.00 0.21
4 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.03
5 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.03
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季 度报告
13
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本报告 期内基 金投 资的前十名 证券的 发行主 体没有被监 管部门 立案调 查或在报告 编
制日前 一年 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 51,682.43
2 应收证 券清 算款 609,983.81
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,016.67
5 应收申 购款 107,747.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用
-
8 其他 -
9 合计 771,430.13
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报告 期末 前 十 名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季 度报告
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5.11.5.1 期末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 601989 中国重 工 19,442,907.48 11.56 重大事 项
2 600100 同方股 份 7,442,788.00 4.42 重大事 项
5.11.5.2 期末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 268,098,715.51
报告期 基金 总申 购份 额 24,328,793.73
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 94,820,156.36
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 197,607,352.88
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 截至 本报 告期 末 ， 本 基 金管理 人未 持
有本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查 文件目 录
1、关 于准 予国 泰国 证航 天 军工指 数证 券投 资基 金（LOF ）注 册的 批复 国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季 度报告
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2、国 泰国 证航 天军 工指 数 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同
3、国 泰国 证航 天军 工指 数 证券投 资基 金（LOF ）托 管 协议
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
8.2 存放 地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号楼 嘉
昱大 厦16 层-19 层。
本基金托管 人中国 建设银 行股份有限 公司办 公地点 —— 北京市 西城区 闹市口 大街 1 号
院1 号 楼。
8.3 查阅 方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年七 月十 九日
