国泰信用债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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国 泰 信用 债 券型 证 券投 资 基金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年七 月十九 日国泰信用债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定， 于 2017 年 7 月 14 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 国泰信 用债 券
基金主 代码 020027
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 31 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,730,483.40 份
投资目 标
在 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 通 过 积 极 主 动 的 投 资 管
理， 力 争获 取超 越业 绩比 较基准 的投 资收 益， 追求 基金资
产的长 期稳 定增 值。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
本 基 金 根 据 对 宏 观 经 济 运 行 周 期 和 国 内 外 经 济 形 势 的 分
析和判 断， 综合 考察货 币 财政政 策、 证券 市场走 势 、 资金
面状况 、 各 类资 产流 动性 等多方 面因 素， 自上 而下 确定本
基金的 大类 资产 配置 比例 。
2、债 券投 资策 略 国泰信用债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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本 基 金 在 债 券 投 资 中 将 根 据 对 经 济 周 期 和 市 场 环 境 的 把
握， 基 于对 财政 政策 、 货 币政策 的深 入分 析以 及对 宏观经
济的持 续跟 踪， 灵活运 用 久期策 略、 收益 率曲线 策 略、 信
用债策 略、 可转 债策 略、 回购交 易套 利策 略等 多种 投资策
略，构 建债 券资 产组 合， 并根据 对债 券收 益率 曲线 形态、
息差变 化的 预测 ，动 态的 对债券 投资 组合 进行 调整 。
3、股 票投 资策 略
本基金 的股 票投 资包 括新 股申购 、 增 发等 一级 市场 投资以
及二级 市场 的股 票投 资。
（1） 一级 市场 申购 策略
在参与 股票 一级 市场 投资 的过程 中， 本基 金管 理人 将全面
深入地 把握 上市 公司 基本 面， 运 用基 金管 理人 的研 究平台
和股票 估值 体系 ， 深 入发 掘新股 内在 价值 ， 结 合市 场估值
水平和 股市 投资 环境 ，充 分考虑 中签 率、 锁定 期等 因素，
有效识 别并 防范 风险 ，以 获取较 好收 益。
（2） 二级 市场 股票 投资 策 略
本基金 适当 投资 于股 票二 级市场 ，以 强化 组合 获利 能力，
提高预 期收 益水 平。 本基 金股票 投资 以价 值选 股、 组合投
资为原 则， 通过 选择 高流 动性股 票， 保证 组合 的高 流动性 ；
通 过选 择具 有高 安全 边际 的股票 ， 保 证组 合的 收益 性； 通
过分散 投资 、组 合投 资， 降低个 股风 险与 集中 性风 险。
本基金 采用 定量 分析 与定 性分析 相结 合的 方法 ， 选 取主业
清晰， 具有 持续 的核心 竞 争力， 管理 透明 度较高 ， 流动性
好且估 值具 有高 安全 边际 的个股 构建 股票 组合 。
4、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 其投 资原 则为 有利 于基金
资产增 值。 本基 金在 权证 投资方 面将 以价 值分 析为 基础，
在采用 数量 化模 型分 析其 合理定 价的 基础 上， 立足 于无风
险套利 ， 尽 力减 少组 合净 值波动 率， 力求 稳健 的超 额收益 。 国泰信用债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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业绩比 较基 准
中证企业债指 数收益率× 60%+ 中证国债 指数收益 率× 30%+
沪深 300 指数 收益 率× 10%
风险收 益特 征
从基金 资产 整体 运作 来看 ， 本基 金为 债券 型基 金， 属于证
券投资 基金 中的 中低 风险 品种， 其预 期风 险与 预期 收益高
于货币 市场 基金 ，低 于混 合型基 金和 股票 型基 金。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 国泰信 用债 券 A 类 国泰信 用债 券 C 类
下属 分 级基 金的 交易 代码 020027 020028
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
3,226,297.53 份 7,504,185.87 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
国泰信 用债 券 A 类 国泰信 用债 券 C 类
1. 本期 已实 现收 益 27,633.83 33,689.74
2. 本期 利润 40,467.37 29,319.30
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0091 0.0038
4. 期末 基金 资产 净值 3,897,586.18 8,800,033.30
5. 期末 基金 份额 净值 1.208 1.173
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益；
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。 国泰信用债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 国泰信用债券 A 类 ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.09% 0.15% 0.70% 0.10% 0.39% 0.05%
2、 国泰信用债券 C 类 ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.34% 0.11% 0.70% 0.10% -0.36% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
国泰信 用债 券型 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2012 年 7 月 31 日至 2017 年 6 月 30 日)
1． 国 泰信 用债 券 A 类 ：
注：本 基金 合同 于 2012 年 7 月 31 日生 效。 本基 金 在六个 月建 仓期 结束 时， 各项资 产配 置比
例符合 合同 约定 。 国泰信用债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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2． 国 泰信 用债 券 C 类 ：
注：本 基金 合同 于 2012 年 7 月 31 日生 效。 本基 金 在六个 月建 仓期 结束 时， 各项资 产配 置比
例符合 合同 约定 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄志翔
本基金
的基金
经理、
国泰淘
金互联
网债
券、国
泰润利
纯债债
券、国
泰现金
宝货
币、国
2016-11-18 - 7 年
学士。 2010 年 7 月至 2013 年 6 月
在 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 任
交易员 。2013 年 6 月 加入 国泰基
金管理 有限 公司， 历任 交易 员和基
金经理 助理 。 2016 年 11 月 起任国
泰 淘 金 互 联 网 债 券 型 证 券 投 资 基
金 和 国 泰 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理，2017 年 3 月起兼
任 国 泰 润 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基 金 和 国 泰 现 金 宝 货 币 市 场 基 金
的基金 经理 ，2017 年 4 月 起兼任
国 泰 民 丰 回 报 定 期 开 放 灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 。 国泰信用债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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泰民丰
回报定
期开放
灵活配
置混合
的基金
经理
注：1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金
合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 基金 管理公 司公 平 交
易制度 指导 意见 》 等 有关 法律法 规的 规定 ， 严 格遵 守基金 合同 和招 募说 明书 约定， 本着 诚实 信用、
勤勉尽 责、 最大 限度 保护 投资人 合法 权益 等原 则管 理和运 用基 金资 产， 在控 制风险 的基 础上 为 持
有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ， 本 基金 运作 合 法 合规， 未发 生损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
未发生 内幕 交易 、操 纵市 场和不 当关 联交 易及 其他 违规行 为， 信息 披露 及时 、准确 、完 整， 本 基
金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、投 资组 合与公 司资 产之 间严 格分 开、公 平对 待， 基 金
管理小 组保 持独 立运 作， 并通过 科学 决策 、规 范运 作、精 心管 理和 健全 内控 体系， 有效 保障 投 资
人的合 法权 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 的 相
关规定 ，通 过严 格的 内部 风险控 制制 度和 流程 ，对 各环节 的投 资风 险和 管理 风险进 行有 效控 制 ，
严格控 制不 同投 资组 合之 间的同 日反 向交 易， 严格 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日 反
向交易 ，确 保公 平对 待所 管理的 所有 基金 和投 资组 合，切 实防 范利 益输 送行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易。 本 报
告期内 ，未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 国泰信用债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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2017 年二 季度 初， 在 4 月 资金面 超预 期紧 张 、 传 闻 委外集 中赎 回 、 强 监管 政 策密集 出台 等因
素的影 响下 ，债 市收 益率 出现快 速上 行；5 月 利率 延续弱 势震 荡格 局； 直至 6 月， 随着 央行 释放
流动性 维稳 预期 ， 并 提前 续作 MLF 进行到期 对冲 操 作， 同 时一 级 10 年国 债招 标好于 预期 ， 利 多
因素共 振推 动债 市收 益率 高位下 行， 6 月 15 日凌晨 美联储 如期 年内 第二 次加 息， 而 国内 央行 公 开
市场利 率并 未如 一季 度跟 随上行 ，政 策维 稳预 期推 动债市 收益 率进 一步 下行 。整体 来看 ，二 季 度
债市收 益 率 呈现 先升 后降 、利率 中枢 抬升 ，具 体来 看，1 年国 债收 益率 上行 60BP 至 3.46% ，10
年国债 收益 率上 行 29BP 至 3.57% ，信 用债 方面 ，1 年 AAA 级 收益 率上行 16BP 至 4.41% ，7 年
AA 级 收益 率上 行 63BP 至 5.58% ， 多 数品 种信 用利 差 出现不 同程 度收 窄， 仅 AA 级 5 年 以上 利差
走扩。
投资操 作方 面， 本基 金在 本季度 维持 短久 期、 适度 杠杆的 策略 ，配 置品 种以 中高信 用资 质 短
融和公 司债 为主 ，同 时积 极参与 了 6 月份 利率 债的 交易性 机会 ， 为 6 月 份净 值上行 提供 了 支 撑 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
国泰信用债 券 A 在 2017 年第二季度的净值增长率 为 1.09% ，同期业绩比较基准收益率 为
0.70% 。
国泰信 用债 券 C 在 2017 年第 二季度的净值增 长率 为 0.34% ，同期业绩 比较基准 收益率为
0.70% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望三 季度 ，基 本面 对于 债市支 撑或 逐步 显露 。具 体而言 ，经 济方 面， 库存 周期由 主动 补 库
存向被动 补库 存切换 ，PPI 价格回落对企 业盈利 的 拖累将对 企业 投资意 愿形 成抑制 ，制造 业投资
增速或 再度 放缓 ，而 前期 地产销 售持 续负 增， 对地 产投资 的时 滞效 应可 能慢 慢显露 ，投 资增 速 下
行压力 加大 可能 加剧 经济 放缓的 风险 。通 胀方 面， 猪周期 延续 下行 周期 将拖 累食品 同比 表现 ， 尽
管菜价 可能 随季 节性 因素 呈现上 涨 ， 但 通胀 整体 走 势预计 温和 上行 ， CPI 同比 高点 在 2% 附 近 。 另
一方面 ，资 金面 波动 以及 强监管 政策 推出 节奏 仍会 是制约 三季 度债 市表 现的 冲击变 量。 资金 面 预
计先稳 后松 ，而 监管 预期 可能逐 步缓 和， 主要 原因 在于经 济预 期的 修正 ，货 币政策 以及 监管 政 策
施展条 件将 随之 逐渐 转变 ，尤其 当前 市场 对于 强监 管的预 期充 分， 淡化 了融 资放缓 的拖 累正 逐 渐
突出， 同时 管理 层寄 望各 监管机 构协 调去 杠杆 ，也 可能加 大政 策出 台难 度以 及延后 出台 时点 。 基
于上述 判断 ，三 季度 债市 或将迎 来防 守反 击的 时机 。策略 上， 若基 本面 回落 得到数 据印 证， 组 合
可转守 为攻 ，逐 步拉 长组 合久期 ，提 高组 合进 攻性 。信用 债投 资方 面， 信用 利差目 前仍 处于 历 史
较低水 平， 在经 济疲 弱及 公开市 场融 资难 度日 益加 大的背 景下 ，中 高信 用资 质债券 仍是 首选 。 国泰信用债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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2017 年第 三季 度本 基金 将 择机提 高组 合久 期， 适度 增加杠 杆， 品种 以利 率债 和中高 等级 信用
债为主 ； 同 时， 管理 人也 将加强 对信 用风 险的 防范 ， 精选 个券 ， 积 极寻 找收 益和风 险的 最优 组合 ，
力求基 金净 值平 稳增 长。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本报告 期内 ，本 基金 出现 过超过 连续 二十 个工 作日 基金资 产净 值低 于五 千万 元的情 形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 792,950.87 6.15
其中： 股票 792,950.87 6.15
2 固定收 益投 资 10,781,704.70 83.59
其中： 债券 10,781,704.70 83.59
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,145,978.38 8.89
7 其他各 项资 产 177,157.67 1.37
8 合计 12,897,791.62 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值国泰信用债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
754,155.87 5.94
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
26,475.00 0.21
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
12,320.00 0.10
S 综合
- -
合计
792,950.87 6.24
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600110 诺德股 份 13,375 188,453.75 1.48
2 002475 立讯精 密 3,644 106,550.56 0.84
3 002572 索菲亚 2,436 99,876.00 0.79
4 300145 中金环 境 5,168 87,442.56 0.69
5 600703 三安光 电 3,200 63,040.00 0.50
6 000049 德赛电 池 1,000 51,810.00 0.41
7 300568 星源材 质 1,000 42,450.00 0.33
8 002456 欧菲光 1,500 27,255.00 0.21
9 600406 国电南 瑞 1,500 26,475.00 0.21 国泰信用债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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10 300296 利亚德 1,400 26,320.00 0.21
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 699,230.00 5.51
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 5,817,947.00 45.82
5 企业短 期融 资 券 3,199,200.00 25.20
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,065,327.70 8.39
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,781,704.70 84.91
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 041773001
17 中 信重 工
CP001
12,000 1,200,600.00 9.46
2 136057 15 华发 01 12,000 1,195,080.00 9.41
3 136148 16 宏桥 01 12,500 1,190,375.00 9.37
4 122969 09 豫 投债 10,000 1,029,600.00 8.11
5 124007 12 西 电梯 10,000 1,003,000.00 7.90
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 国泰信用债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
12
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ，本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 ，
以套期 保值 为主 要目 的， 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的
期货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征， 通过 资产 配置、 品种 选择，
谨慎进 行投 资， 以 降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律 法规对 于基 金投 资股 指期 货的投 资策 略另 有 规
定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体没有 被监管 部门 立案 调 查或在 报告编 制日 前
一年受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 17,457.44
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 158,670.23
5 应收申 购款 1,030.00 国泰信用债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 177,157.67
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 127003 海印转 债 202,283.50 1.59
2 128013 洪涛转 债 178,288.00 1.40
3 132002 15 天集 EB 65,740.50 0.52
4 110031 航信转 债 9,309.60 0.07
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300145 中金环 境 87,442.56 0.69 重大事 项
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 国泰信 用债 券A 类 国泰信 用债 券C 类
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,524,971.43 7,811,204.98
报告期 基金 总申 购份 额 32,246,156.36 142,280.19
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 32,544,830.26 449,299.30
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,226,297.53 7,504,185.87
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。截 至本 报告 期末 ，本 基金管 理人 未 持国泰信用债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
14
有本基 金。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017 年6 月 16 日
到 2017 年6 月19
日
0.00
19,294
,463.0
9
19,294,4
63.09
0.00 0.00%
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 ， 可 能会 因某 单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金份 额净 值
波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、关 于同 意国 泰信 用债 券 型证券 投资 基金 募集 的批 复
2 、国 泰信 用债 券型 证券 投 资基金 基金 合同
3 、国 泰信 用债 券型 证券 投 资基金 托管 协议
4 、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5 、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
9.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路18 号8 号楼 嘉昱 大厦
16 层-19 层。
9.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688 国泰信用债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公 司
二〇一七年七月十九 日
