国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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国 泰 中证 全 指证 券 公司 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年七 月十九 日国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定， 于 2017 年7 月14 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 国泰证 券ETF
基金主 代码 512880
交易代 码 512880
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 266,291,482.00 份
投资目 标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小
化。
投资策 略
1、股 票投 资策 略
本基金 主要 采用 完全 复制 法， 即 按照 标的 指数 成份 股组成
及其权 重构 建基 金股 票投 资组合 ， 并 根据 标的 指数 成份股
及其权 重的 变动 而进 行相 应的调 整。 但因 特殊 情况 （如成
份股长 期停 牌、 成份 股发 生变更 、 成 份股 权重 由于 自由流国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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通量发 生变 化、 成份股 公 司行为 、 市 场流 动性不 足 等） 导
致 本 基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步
调整时 ， 基 金管 理人 将对 投资组 合进 行优 化， 尽量 降低跟
踪误差 。 在 正常 市场 情况 下， 本 基金 的风 险控 制目 标是追
求日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过0.2% ， 年跟 踪误 差不超
过2%。 如因 标的 指数 编制 规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏
离度和 跟 踪 误差 超过 上述 范围， 基金 管理 人应 采取 合理措
施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩大 。
2、债 券投 资策 略
基于流 动性 管理 的需 要， 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年
期 以 内 的 政 府 债 券 、 央 行 票 据 和 金 融 债 等 固 定 收 益 类 品
种， 其 目的 是保 证基 金资 产流动 性并 提高 基金 资产 的投资
收益。
3、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 考虑 信用 等级 、 债 券期限
结构 、 分 散化 投资 、 行 业分 布等因 素 ， 坚 持价 值投 资 理念，
把握市 场交 易机 会。 在严 格遵守 法律 法规 的基 础上 ， 通过
信用研 究和 流动 性管 理， 选择经 风险 调整 后相 对价 值较高
的品种 进行 投资 ，以 期获 得长期 稳定 收益 。
4、权 证投 资策 略
本基金 在进 行权 证投 资时 ， 将通 过对 权证 标的 证券 基本面
的研究 ， 结 合权 证定 价模 型寻求 其合 理估 值水 平， 并积极
利用正 股和 权证 之间 的不 同组合 来套 取无 风险 收益 。 本基
金管理 人将 充分 考虑 权证 资产的 收益 性、 流动 性及 风险性
特征， 通过 资产 配置 、品 种与类 属选 择， 谨慎 进行 投资，
追求较 稳定 的当 期收 益。
业绩比 较基 准 中证全 指证 券公 司指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于
混合型 基金 、 债 券型 基金 和货币 市场 基金 ， 属 于较 高风险 、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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较高收 益的 基金 。
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年6 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 -5,901,208.19
2. 本期 利润 2,428,157.15
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0102
4. 期末 基金 资产 净值 269,550,354.39
5. 期末 基金 份额 净值 1.0122
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.23% 0.86% -1.15% 0.86% 0.92% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2016 年7 月 26 日 至 2017 年6 月 30 日)
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为2016 年7 月26 日， 截止 至2017年6月30 日 ，本 基金 运 作时间 未满
一年；
2、在 六个 月建 仓期 结束 时 ，各项 资产 配置 比例 符合 合同约 定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
艾小军
本基金
的基金
经理、
国泰黄
金
ETF、国
泰上证
180 金
融
2016-07-26 - 16 年
硕士研 究生 。 2001 年 5 月至
2006 年 9 月 在华 安基 金 管
理有限 公司 任量 化分 析师 ；
2006 年 9 月至 2007 年8 月
在 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限
公 司 任 应 用 分 析 师 ；2007
年9 月至2007 年10 月在平
安 资 产 管 理 有 限 公 司 任 量
化分析 师；2007 年10 月加国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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ETF、国
泰上证
180 金
融ETF
联接、
国泰沪
深300
指数、
国泰黄
金ETF
联接、
国泰深
圳
TMT50
指数分
级、国
泰中证
军工
ETF、国
泰策略
价值灵
活配置
混合、
国泰策
略收益
灵活配
置混
合、国
泰国证
航天军
工指数
（LOF）
、国泰
中证申
万证券
行业指
数
（LOF）
、国泰
量化收
益灵活
配置混
合的基
金经理
入国泰 基金 管理 有限 公司 ，
历任金 融工 程分 析师、 高 级
产品经 理和 基金 经理 助理 。
2014 年 1 月 起任 国泰 黄 金
交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基
金、 上 证 180 金融 交易 型 开
放式指 数证 券投 资基 金、 国
泰上证180 金 融交 易型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金的 基金 经理，2015 年3
月起兼 任国 泰深 证TMT50 指
数分级 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ， 2015 年 4 月起 兼 任
国泰沪 深300 指数 证券 投 资
基金的 基金 经理，2016 年4
月 起 兼 任 国 泰 黄 金 交 易 型
开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接
基金的 基金 经理，2016 年7
月 起 兼 任 国 泰 中 证 军 工 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 和 国 泰 中 证 全 指 证 券
公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2017 年 3 月至 2017 年5 月
兼 任 国 泰 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理，2017
年3 月起 兼任 国泰 策略 收 益
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 和 国 泰 国 证 航 天 军 工
指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
的基金 经理 ， 2017 年 4 月起
兼 任 国 泰 中 证 申 万 证 券 行
业指数 证券 投资 基金 （LOF ）
的基金 经理 ， 2017 年 5 月起
兼 任 国 泰 策 略 价 值 灵 活 配
置混合 型证 券投 资基 金 （ 由
国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 变 更 而 来 ） 、 国 泰 量 化
收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ，首 任基 金经 理， 任职日 期为 基
金合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金 管理公 司公
平交易 制度 指导 意见 》 等 有关法 律法 规的 规定 ， 严 格遵守 基金 合同 和招 募说 明书约 定 ， 本 着
诚实信 用 、 勤 勉尽 责、 最 大限度 保护 投资 人合 法权 益等原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风
险的基 础上 为持 有人 谋求 最大利 益 。 本 报告 期内 ， 本基金 运作 合法 合规 ， 未 发生损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 ， 未 发生内 幕交 易 、 操 纵市 场 和不当 关联 交易 及其 他违 规行为 ， 信息 披
露及时 、 准确 、 完 整， 本基 金与本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 资产 、 投资 组 合与公 司资 产
之间严 格分 开 、 公 平对 待 ， 基 金管 理 小 组保 持独 立 运作 ， 并 通过 科学 决策 、 规范运 作 、 精 心
管理和 健全 内控 体系 ，有 效保障 投资 人的 合法 权益 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》
的相关 规定 ， 通过 严格 的 内部风 险控 制制 度和 流程 ， 对 各环 节的 投资 风险 和 管理风 险进 行有
效控制 ， 严格 控制 不同 投 资组合 之间 的同 日反 向交 易， 严格 禁止 可能 导致 不 公平交 易和 利益
输送的 同日 反向 交易 ， 确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合 ， 切 实防 范利 益输送 行 为 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 ，本 基金 与本 基金管 理人 所管 理的 其他 投资组 合未 发生 大额 同日 反向交 易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度受银监会、证监会 、保监会全面加强的监管 政策压制，市场利率持续 攀升，10
年期国 债收 益率 突 破3.6% ，4 月初A 股市 场承 压 ， 市 场结构 发生 极端 分化 ， 以 贵州茅 台 、 中
国平安 、招 商银 行、 格力 电器、 海康 威视 等为 代表 的漂亮 50 持续 走强 ，包 括 二线蓝 筹在 内
的绝大 部分 股票 持续 走弱 ， 期 间上 证综 指下 跌超 过 6% ， 创 业板 指跌 幅超 过10% 。 在 市场 短期国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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持续调 整的 压力 下， 监管 部门针 对性 的进 行了 监管 协调， 叠加 季度 末央 行缓 解流动 性、A 股
成功纳 入 MSCI 指 数，6 月 份以来 市场 风险 偏好 有所 修复， 市场 结构 分化 有所 收敛， 行情 呈
现向二 线蓝 筹发 展态 势。 最终 ， 上证 综指 二季 度小 幅下 跌0.93% ， 沪深300 指数上 涨 6.1% ，
中小板 指上 涨2.98% ，创 业板指 下 跌 4.68% 。
在行业表现上，申万一级 行业中表现最好的家电、 非银金融和食品饮料，涨 幅分别为
14.1% 、 8.6% 和7.7% ， 而 表 现较差 的为 国防 军工 、 农 林 牧渔、 综合 ， 分 别下 跌 了 16.8% 、 11.4% 、
11.4% 。
受再融 资政 策收 紧以 及市 场交易 量下 滑的 不利 影响 ， 以 及市 场风 险偏 好大 幅 下降 ， 作 为
高弹性 的证 券行 业在 本轮 强监管 的背 景下 持续 下跌 ，累计 下跌 超过 10% 。6 月 份以来 受监 管
放松以 及央 行缓 解市 场流 动性影 响 ， 证 券行 业迎 来 小 幅反 弹 。 二 季度 中证 证 券公司 指数 下跌
1.15% ，本 基金 微跌0.23% 。
作为完 全跟 踪标 的指 数的 被动型 基金 ， 本基 金避 免 了不必 要的 主动 操作 ， 减 少了交 易冲
击成本 ， 并通 过精 细化 管 理确保 基金 组合 与指 数权 重基本 一致 。 本报 告期 本 基金年 化跟 踪误
差为0.43% ， 低于 基金 合同 的年化 跟踪 误差 不超 过 2%的规定 ， 在较 好完 成跟 踪 目标的 情况 下
为基金 持有 人获 取了 一部 分超额 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
国泰中 证全 指证 券 ETF 在 2017 年第 二季 度的 净值 增 长率为-0.23% ， 同期 业绩 比较基 准
收益率 为-1.15% 。
4.5 管理人 对宏 观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
三季度 随着 十九 大的 临近 ， 整 体上 政策 有望 更加 友 好。 随着 中报 业绩 的披 露 ， 市 场将 更
加关注 业绩 稳健 成长 、估 值有吸 引力 的二 线蓝 筹的 投资价 值。 另一 方面 ，漂 亮 50 已累 积 了
较大幅 度的 获利 盘压 力， 我们预 计大 盘维 持区 间震 荡，风 格上 有望 向二 线蓝 筹扩散 。
作为沪 深两 市首 只跟 踪证 券行业 的证 券 ETF ， 本基 金 （512880 ） 具有 流动 性 好、 跟 踪标
的指数 紧密 的优 点 ， 是 把 握证券 行业 投资 机会 的优 选。 基于 我们 对二 季度A 股市场 整体 相对
积极的 观点 ， 市场 交易 有 望趋于 活跃 ， 证券 股的 投 资机会 凸显 ， 投资 者可 以 通过本 基金 充分
把握证 券行 业的 投资 机会 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 266,825,388.77 98.63
其中： 股票 266,825,388.77 98.63
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,884,827.48 1.07
7 其他各 项资 产 818,619.40 0.30
8 合计 270,528,835.65 100.00
注：股 票投 资中 包含 可退 替代款 估值 增值 。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
370,776.38 0.14
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
924,585.00 0.34 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
7,639.62 0.00
J 金融业
265,524,201.77 98.51
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
266,827,202.77 98.99
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600030 中信证 券 2,034,700 34,630,594.00 12.85
2 600837 海通证 券 2,146,520 31,875,822.00 11.83
3 601211 国泰君 安 1,188,000 24,365,880.00 9.04
4 601688 华泰证 券 871,168 15,593,907.20 5.79
5 000776 广发证 券 767,800 13,244,550.00 4.91
6 600958 东方证 券 821,550 11,427,760.50 4.24
7 601901 方正证 券 1,082,400 10,748,232.00 3.99
8 600999 招商证 券 607,201 10,456,001.22 3.88
9 601377 兴业证 券 1,245,490 9,253,990.70 3.43
10 000166 申万宏 源 1,589,997 8,903,983.20 3.30
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体（ 除 “海 通证 券 ”、 “华国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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泰证券 ”、 “广发证券 ”、 “兴业证券 ”、 “ 中信证券”、 “方正证券 ”公告违
规外） 没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、 处罚的情
况。
根据 2016 年 11 月 25 日海通证券发布的相关公告，公司部分营业部对恒生公司
HOMS 系统开放专线接入， 客户通过 HOMS 系统进行分仓交易； 部分营业部在明知
客户身份存疑情况下为客户办理有关手续， 并推介配资业务， 在明知客户疑似从
事配资业务后， 未能采取有效措施规范客户账户。 在这些行为中， 海通证券未能
按照相关规定履行对客户身份审查和了解的职能， 未切实防范客户借用证券交易
通道违规从事交易活动。 中国证券监督管理委员会决定对海通证券给予警告， 没
收违法所得2865.3 万元， 处以 8595.9 万元罚款， 并对相关责任人给予警告和罚
款 。
根据2017 年5 月23 日海通证券发布的相关公告， 收到证监会行政处罚事先告知
书。 海通证券违反了证券公司融资融券相关管理办法， 中国证监会拟对中信证券
给予警告，没收违法所得 50.97 万元，处以 254.83 万元罚款，并对相关责任人
给予警告和处罚。
根据 2016 年 11 月 25 日华泰证券发布的相关公告，公司部分客户通过恒生公司
HOMS 系统 、同 花顺系 统接入 ，华 泰证券 未按 要求采 集客 户交易 终端 信息， 未能
确保客户交易终端信息的真实性、 准确性、 完 整性、 一致性、 可读性 ， 未采取可
靠措施采集、 记录与客户身份识别有关的信息。 中国证券监 督管理委员会决定对
华泰证券给予警告， 没收违法所得 1823.5 万元， 处以 5470.6 万元罚款， 并对相
关责任人给予警告和罚款。
根据 2016 年 11 月 26 日广发证券发布的相关公告，公司部分营业部对恒生公司
HOMS 系统 开放 专线接 入，广 发证 券未采 集客 户交易 终端 信息， 未能 确保客 户交
易终端信息的真实性、 准确性、 完整性、 一致 性、 可读性， 未采取可 靠措施采集、
记录与客户身份识别有关的信息。 中国证券监督管理委员会决定对广发证券给予
警告，没收违法所得 680.51 万元，处以 2041.54 万元罚款，并对相关责任人给
予警告和罚款。
根据2016 年7 月28 日兴业证券发布的相关公告， 公司在推荐欣泰电气申请首次
公开发行股票并在创业板上市过程中， 未遵守业务规则和行业规范， 未勤勉尽责国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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地对欣泰电气IPO 申请文件进行审慎核查， 并未能审慎核查公开发行募集文件的
真实性和准确性。证监会为此对公司给予警告、没收保荐业务收入 1200 万元并
处以罚款2400 万元、没收承销股票违法所得 2078 万元并处以罚款60 万元。
根据2017 年5 月25 日中信证券发布的相关公告， 收到证监会行政处罚事先告知
书。 中信证券在司度 （上海） 贸易有限公司从事证券交易时间连续计算不足半年
的情况下 ， 为其提供融资融券服务， 违反了证券公司融资融券相关管理办法， 中
国证监会拟对中信证券给予警告，没收违法所得 6165.58 万元，处以 30827.92
万元罚款，并对相关责任人给予警告和处罚。
根据 2016 年 12 月 20 日方正证券发布的相关公告，收到证监会行政处罚事先告
知书。 方正证券未披露控股股东与其他股东间关联关系等重要信息， 违反了上市
公司信息披露相关管理办法。 证监会拟对方正证券给予警告， 处以 60 万元罚款，
并对相关责任人给予警告和处罚。
该情况发生后， 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究， 认
为上述公 司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，
对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研
究。
5.11.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ，没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之
外的情况。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 56,098.68
2 应收证 券清 算款 761,652.59
3 应收股 利 -
4 应收利 息 868.13
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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9 合计 818,619.40
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 182,291,482.00
报告期 基金 总申 购份 额 249,000,000.00
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 165,000,000.00
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 266,291,482.00
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 截至 本报 告期 末 ， 本 基 金管理 人未 持
有本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、国 泰中 证全 指证 券公 司 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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2、国 泰中 证全 指证 券公 司 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议
3、关 于准 予国 泰中 证全 指 证券公 司交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 注册 的批 复
4、报 告期 内披 露的 各项 公 告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
8.2 存放 地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点 —— 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号楼 嘉
昱大 厦16 层-19 层。
本基金托管 人中国 建设银 行股份有限 公司办 公地点 —— 北京市 西城区 闹市口 大街 1 号
院1 号 楼。
8.3 查阅 方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年七 月十 九日
