国寿安保聚宝盆货币市场基金
2017 年第2 季度报告
2017 年 6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 徽商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月19 日
国寿安保聚宝盆货币 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 7 月18 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年4 月1 日起至6 月30 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国寿安 保聚 宝盆 货币
交易代 码 001096
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年3 月2 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,328,516,976.84 份
投资目 标 在严格 控制 风险 和维 持资 产较高 流动 性的 基础 上， 力争获 得超 越业 绩比 较基 准的稳 定回 报。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势、 市场 资金 供求状 况的 基础 上， 分析 和判断 利率 走势 与 收 益
率曲线 变化 趋势 ，并 综合 考虑各 类投 资品 种的 收益 性、流 动性 和风 险特 征， 对基金 资产 组合 进行 积极 管理。
业绩比 较基 准 7 天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。本 基金 的预 期风 险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金 和 债
券型基 金。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 徽商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1．本 期已 实现 收益 33,558,116.41
2．本 期利 润 33,558,116.41
3．期 末基 金资 产净 值 3,328,516,976.84
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）国寿安保聚宝盆货币 2017 年第 2 季度报告
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扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.9647% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.6281% 0.0006%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 的基 金合 同 于2015 年3 月 2 日生 效， 按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生
效之日 起6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围和 投资 限制的 有关 约定 。本
基金建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 图示 日期 为2017 年 4 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日。 国寿安保聚宝盆货币 2017 年第 2 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
桑迎 基金经 理
2015 年3 月
2 日
- 13 年
硕士研 究生 。2002 年 7
月至2003 年8 月， 任 职
于交通 银行 北京 分行 ，
担任交 易员 ； 2004 年11
月至2008 年1 月， 任 职
于华夏 银行 总行 资金
部，担 任交 易员 ；2008
年2 月至2013 年12 月，
任职于 嘉实 基金 ，历 任
交易员 、 基 金经 理。 2013
年 12 月加 入国 寿安 保
基金管 理有 限公 司， 现
任国寿 安保 场内 实时 申
赎货币 市场 基金 、国 寿
安保薪 金宝 货币 市场 基
金、国 寿安 保聚 宝盆 货
币市场 基金 、国 寿安 保
鑫钱包 货币 市场 基金 及
国寿安 保添 利货 币市 场
基金基 金经 理。
张英 基金经 理
2017 年1 月
5 日
- 5 年
曾任中 国人 寿资 产管 理
有限公 司国 际部 研究
员。2016 年 加入 国寿 安
保基金 管理 有限 公司 ，
历任研 究员 、基 金经 理
助理。 现任 国寿 安保 聚
宝盆货 币市 场基 金基 金
经理。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 或本 基金 管理 人对 外披露 的任 职日 期。 证券 从业的 含义 遵从
行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《国寿安保聚宝盆货币
市场基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定， 本着诚实守信、 勤勉尽责的原则管
理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本
报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的国寿安保聚宝盆货币 2017 年第 2 季度报告
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行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平
交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年2 季度货币市场走势趋稳， 在市场机构压缩金融杠杆和央行维稳的双重影
响下货币市场平稳度过 2 季度。 宏观经济方面， 国内经济数据走势平稳， 显现出经济
具有很强的韧性。 央行货币政策执行取向随着去杠杆政策的落实逐步趋于稳健。 海外
方面， 随着美元指数下跌人民币汇率方面的压力大幅降低。 汇率影响 暂时消退为国内
货币政策执行带来更大的空间。随着国内外经济政治形势变化，2 季度货币市场利率
维持区间震荡。银行间 7 日质押式回购加权利率均价 3.37%，略高于1 季度均值，但
机构对于市场资金的松紧程度的感受略好于 1 季度。 整个季度来看， 随着对流动性预
期的变化货币市场投资工具收益率呈现冲高回落的走势。2 季度前期3 个月期AAA 级
别银行存单收益率维持在 4.4%附近， 之后随着到期压力加大以及 MPA 考核等因素的影
响6 月该等级存单一度冲高到 5%。 在央行放出维稳信号并安抚市场后， 存单收益率出
现快速下行6 月底该等级存单收益率已经降至 4.3%一线。综上所述，2017 年2 季度
是各项监管政策呼之欲出货币市场流动性保持稳健的季度。
2 季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，结合本基金以零售客户为主的特
点， 以确保组合流动性、 安全性为首要任务； 灵活配置债券投资和同业存款， 管理现
金流，保障组合充足流动性。本基金成功应对了市场和规模的波动，投资业绩平稳，
实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标，组合的持仓结构、流动性和弹性良好，
为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 0.9647%，业绩 比较基准收益率为 0.3366%。 国寿安保聚宝盆货币 2017 年第 2 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 1,161,372,255.23 34.87
其中： 债券 1,161,372,255.23 34.87
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 659,209,845.81 19.79
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,496,694,575.10 44.94
4 其他资 产 13,495,319.86 0.41
5 合计 3,330,771,996.00 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.19
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 本 基金 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 日融资 余额 占资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 82
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 82
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 40
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 各期限 负债 占基 金资 产净 值国寿安保聚宝盆货币 2017 年第 2 季度报告
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值的比 例（%）
的比例 （% ）
1 30 天 以内 27.06
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 9.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 29.95 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 2.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
1.79 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 30.11
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 99.66 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 39,757,554.57 1.19
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 299,551,987.00 9.00
其中： 政策 性金 融债 299,551,987.00 9.00
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 19,997,858.05 0.60
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 802,064,855.61 24.10
8 其他 - -
9 合计 1,161,372,255.23 34.89
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
59,610,875.12 1.79
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 120233 12 国开 33 1,000,000 100,005,667.48 3.00
2 111792204 17 杭 州银 行CD050 1,000,000 99,370,956.92 2.99
3 111717121 17 光 大银 行CD121 1,000,000 99,068,776.69 2.98
4 111711245 17 平 安银 行CD245 1,000,000 98,980,916.90 2.97
5 130234 13 国开 34 800,000 79,964,722.59 2.40 国寿安保聚宝盆货币 2017 年第 2 季度报告
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6 120227 12 国开 27 600,000 59,610,875.12 1.79
7 111798265 17 温 州银 行CD116 500,000 49,652,905.39 1.49
8 111792701 17 盛 京银 行CD014 500,000 49,644,326.88 1.49
9 111712117 17 北 京银 行CD117 500,000 49,576,800.39 1.49
10 111681758 16 郑 州银 行CD139 500,000 49,539,381.55 1.49
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0523%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0045%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0298%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金本报告期未持有资产支持证券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价， 即计价 对象 以买入 成本 列示， 按实 际利率 并考 虑
其 买入 时的溢 价与 折价， 在 其剩余 期限 内摊销， 每 日计提 收益 。 本 基金 采用 固定份 额
净 值， 基金账 面份 额净值 始终 保持 1.00 元。
5.9.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 13,495,319.86
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 13,495,319.86 国寿安保聚宝盆货币 2017 年第 2 季度报告
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5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,034,739,390.89
报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,063,244,345.88
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 8,769,466,759.93
报告期 期末 基金 份额 总额 3,328,516,976.84
注： 报 告期 内基 金总 申购 份额含 红利 再投 资和 转换 入份额 ，基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份） 交易金
额（元 ）
适用费 率
1 红利再 投资 2017 年6 月30 日 42,939.11 -
合计
42,939.11 -
注： 基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 皆通 过直 销机构 进行 ，申 购和 赎回 交易日 期指 交易
申请日 ；本 基金 不收 取申 购费用 和赎 回费 用； 本基 金每日 分配 收益 并结 转为 基金份 额， 上述 红利
再投资 金额 为整 个报 告期 内数据 之和 。
§8 影 响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 影响投 资者 决策
无。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国证监会批准国寿安保聚宝盆货币市场基金募集的文件
9.1.2 《国寿安保聚宝盆货币市场基金基金合同》
9.1.3 《国寿安保聚宝盆货币市场基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
9.1.5 报告期内国寿安保聚宝盆货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告
9.1.6 中国证监会要求的其他文件 国寿安保聚宝盆货币 2017 年第 2 季度报告
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9.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址: 北京市西城区金融大街28 号院 盈泰商务中心
2 号楼11 层
9.3 查 阅方 式
9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2017 年 7 月 19 日
