国 寿 安 保 尊盈 一 年 定 期开 放
债 券 型 证 券投 资 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年 6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2017 年 7 月19 日
国寿安保尊盈一年定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2017 年7 月18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年4 月1 日起至6 月30 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债券
交易代 码 001847
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 732,838,331.89 份
投资目 标
本基金 在追 求安 全、 保持 资产流 动性 以及 有效 控制 风险的
基础上 ， 通 过积 极主 动的 投资管 理， 力争 为基 金份 额持有
人提供 超越 业绩 比较 基准 的当期 收益 以及 长期 稳定 的投
资回报 。
投资策 略
本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及定 期开 放基 金的
固有特 点， 通过 分散 投资 降低基 金财 产的 非系 统性 风险，
保持基 金组 合良 好的 流动 性。 本 基金 在投 资中 主要 基于对
国家财 政政 策、 货币 政策 的深入 分析 以及 对宏 观经 济的动
态跟踪 ，采 用期 限匹 配下 的主动 性投 资策 略， 主要 包括：
类属资 产配 置策 略 、 期 限 配置策 略 、 回 购套 利策 略 、 可 转
换债券 投资 策略 、 中 小企 业私募 债投 资策 略等 投资 管理手
段， 对 债券 市场 、 债 券收 益率曲 线以 及各 种固 定收 益品种
价格的 变化 进行 预测 ，相 机而动 、积 极调 整。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 一年期 定期 存款 基准 利率 （税
后）+1.2%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 风险和 预期 收益 水平 低于 股票型
基金、 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金。
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 -
下属分 级基 金的 基金 简称
国寿安 保尊 盈一 年定 期开
放债 券A
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放
债券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001847 001848
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 683,739,193.15 份 49,099,138.74 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
国寿安 保尊 盈一 年定 期开
放债 券A
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放
债券C
1． 本 期已 实现 收益 5,211,011.77 322,430.84
2．本 期利 润 6,988,957.10 449,128.46
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0102 0.0091
4．期 末基 金资 产净 值 701,104,346.03 50,009,916.21
5．期 末基 金份 额净 值 1.025 1.019
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 交易 基金 的各 项费 用，计 入费 用后 投资 人的 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
国寿安保尊盈一年定期开放债券 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.99% 0.06% 0.65% 0.01% 0.34% 0.05%
国寿安 保尊 盈一 年定 期开 放债 券C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.99% 0.07% 0.65% 0.01% 0.34% 0.06% 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 基金 合同 生效 日为2015 年11 月3 日， 按 照本 基金的 基金 合同 规定,自 基 金合同 生效 之
日起6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 关于投 资范 围和 投资 限制 的有关 约定 。本 基金
建仓期 结束 时各 项资 产配 置比例 符合 基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
董瑞倩
投 资 管
理 部 总
经理、 基
金经理
2015 年11
月3 日
- 20 年
董瑞倩 女士 ， 硕 士。 曾 任 工银
瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 专 户
投资部 基金 经理 ， 中银 国 际证
券 有 限 责 任 公 司 定 息 收 益 部
副总经 理、 执行 总经 理； 现任
国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司
投资管 理部 总经 理 ， 国 寿 安保
尊享债 券型 证券 投资 基金 、 国
寿 安 保 尊 益 信 用 纯 债 一 年 定
期开放 债券 型证 券投 资基 金、国寿安保尊盈一年定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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国 寿 安 保 稳 定 回 报 混 合 型 证
券投资 基金 、 国寿 安保 尊 盈一
年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金 、 国 寿安 保稳 健回 报 混合
型证券 投资 基金 、 国寿 安 保保
本混合 型证 券投 资基 金 、 国寿
安 保 尊 利 增 强 回 报 债 券 型 证
券投资 基金 、 国寿 安保 稳 信混
合 型 证 券 投 资 基 金 及 国 寿 安
保 尊 裕 优 化 回 报 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
方旭赟
基 金 经
理
2016 年 7
月5 日
- 6 年
方旭赟 先生 ， 北京 大学 数 学学
士， 金 融学 硕士， 注册 金 融分
析师 （CFA) 。 曾任 南方 基 金固
定收益 部研 究员 ，2014 年 10
月 加 入 国 寿 安 保 基 金 任 基 金
经理助 理 ， 现 任国 寿安 保 尊盈
一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 、 国寿 安保 稳诚 混 合型
证 券 投 资 基 金 及 国 寿 安 保 安
瑞 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 或本 基金 管理 人对 外披露 的任 职日 期。 证券 从业的 含义 遵从
行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《国寿安保尊盈一年定
期开放债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、
勤勉尽责的原则管理和运作基金资产， 在严格 控制风险的基础上， 为基金份额持有人
谋求最大利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 不存在违反基金合同和损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内， 本基金管理 人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在损害投资者利益的不公平
交易行为。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年二季度中国经济走势平稳， 海外经济复苏延续使得出口保持回暖态势， 房
地产投资与基建投资维持动能， 制造业投资在企业利润改善的推动下也出现底部企稳
迹象。 但市场对下半年 宏观经济前景并不乐观， 主要缘于房贷利率回升及限购限贷政
策升级压制了全国房地产市场的销售，且财政部 87 号文、50 号文等也增加了地方政
府融资和PPP 项目落地的不确定性。 物价方面 ， 以猪肉为代表的食品价格走势仍然低
迷， 核心通胀跟随房价和工业品价格开始回落。 政策方面， 货币政策总体基调仍然维
持了稳健中性， 但央行 认为金融去杠杆初见成效， 货币政策进一步收紧的概率大幅降
低，6 月公开市场投放力度加大，并对 MLF 提前续作，使得资金面紧平衡状态有所缓
解。
二季度债市收益率整体先升后降。4 月初债市情绪略有回暖，但此后银监会连续
发文提升监管力度， 委 外资金和同业理财的赎回使得债券抛售压力大增， 债市深幅调
整。 而时至6 月份， 监 管出现缓和迹象， 同时在央 行的维稳操作影响下， 债券收益率
曲线呈陡峭化下行态势。
投资运作方面，本基金报告期内以中短久期、中高评级信用债为主要配置品种，
适时增加中等期限的信用债，并积极参与可转债一级市场申购。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末国寿安保尊盈一年定期开放债券 A 基金份额净值为 1.025 元， 本
报告期基金份额净值增长率为 0.99%；截至本报告期末国寿安保尊盈一年定期开放债
券C 基金份额净值为1.019 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.99% ；同期业绩比
较基准收益率为0.65% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说 明
无。 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
986,785,354.80 97.22
其中： 债券
986,785,354.80 97.22
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
11,091,766.97 1.09
8 其他资 产
17,142,264.98 1.69
9 合计
1,015,019,386.75
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票
5.3 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 361,925,621.70 48.19
5 企业短 期融 资券 420,281,000.00 55.95
6 中期票 据 189,631,000.00 25.25
7 可转债 （可 交换 债） 14,947,733.10 1.99
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 986,785,354.80 131.38
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136025 15 黔路 01 430,000 42,333,500.00 5.64
2 101663005 16 云南 农垦MTN001 400,000 39,568,000.00 5.27
3 122236 12 哈电 01 311,720 31,290,453.60 4.17
4 011762004 17 新投 SCP001 300,000 30,117,000.00 4.01
5 011698967 16 晋 交投SCP003 300,000 30,093,000.00 4.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金报告期末未持有资产支持证券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 报告期末未持有贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金报基金报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末 未持有国债期货
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
5.10.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 7,849.54
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,134,415.44
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,142,264.98
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113010 江南转 债 163,876.60 0.02
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
国寿安 保尊 盈一 年
定期开 放债 券A
国寿安 保尊 盈一
年定期 开放 债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 683,739,193.15 49,099,138.74
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-" 填列 ） - -
报告期 期末 基金 份额 总额 683,739,193.15 49,099,138.74
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
报告期内基金管理人未投资本基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超 过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机构 1 20170401-20170630 240,010,800.00 - - 240,010,800.00 32.75% 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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个人 - - - - - - -
其他 - - - - - - -
产品特 有风 险
本基金在 报 告 期 内 出 现单一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 达到 或 超过 20% 的情 形 ， 可能 存 在 大 额 赎 回 的风
险， 并 导致 基金 净值 波动 。 此外， 机构 投资 者赎 回 后， 可 能导 致基 金规 模大 幅减小 ， 不 利于 基金 的正 常
运作。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 并 将采 取有效 措施 保证 中小 投
资者的 合法 权益 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国证监会批准国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金募集的
文件
9.1.2 《国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3 《国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
9.1.5 报告期内国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金在指定媒体上
披露的各项公告
9.1.6 中国证监会要求的其他文件
9.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心
2 号楼11 层
9.3 查 阅方 式
9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 国寿安保尊盈一年定期开放债券 2017 年第 2 季度报告
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9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
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