光大保德信量化核心证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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光 大 保德 信 量化 核 心证 券 投资 基 金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 光大银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年七 月十九 日光大保德信量化核心证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年7 月18 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 光大保 德信 量化 股票
基金主 代码 360001
交易代 码 360001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 8 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,276,802,281.70 份
投资目 标 本基金 追求 长期 持续 稳定 超出业 绩比 较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
本 基 金 通 过 光 大 保 德 信 特 有 的 以 量 化 投 资 为 核 心 的 多 重
优化保 障体 系构 建处 于或 接近有 效边 际曲 线的 投资 组合。
在构建 投资 组合 时综 合考 虑收益 因素 及风 险因 素， 并通过
投资组 合优 化器 构建 并动 态优化 投资 组合 ， 确 保投 资组合
风险收 益特 征符 合既 定目 标。 本 基金 在正 常市 场情 况下不
作 主 动 资 产 配 置 ， 即 股 票/ 现 金 等 各 类 资 产 持 有 比 例 保 持光大保德信量化核心证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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相对固 定。 投 资品 种基 准 比例： 股票90% 现金 10% 由于
持有股 票资 产的 市值 波动 导致仓 位变 化， 股票 持有 比例允
许在一 定范 围（ 上 下 5 ％ ）内浮 动。
业绩比 较基 准 90%× 沪深300 指数 ＋10 ％ ×同业 存款 利率
风险收 益特 征
本 基 金 风 险 收 益 特 征 属 于 证 券 投 资 基 金 中 风 险 程 度 中 等
偏高的 品种 ， 按 照风 险收 益配比 原则 对投 资组 合进 行严格
的风险 管理 ，在 风险 限制 范围内 追求 收益 最大 化。
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年6 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 -343,866,929.09
2. 本期 利润 -174,286,656.20
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0761
4. 期末 基金 资产 净值 2,924,189,537.12
5. 期末 基金 份额 净值 1.2843
注： 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段 净值增 长 净值增 长 业绩比 较 业绩比 较 ①-③ ②-④ 光大保德信量化核心证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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率① 率标准 差
②
基准收 益
率③
基准收 益
率标准 差
④
过去三 个月 -5.58% 0.87% 5.50% 0.56% -11.08% 0.31%
注： 为 更好 地反 映债 券市 场 整体运 行情 况和 本基 金管 理人旗 下相 关基 金投 资组 合的运 作情 况 ，
经与基 金托 管人 中国 光大 银行股 份有 限公 司协 商一 致， 自2014 年4月1 日起 ， 将 本基金 的业 绩
比较基 准由 原 “ 90 ％ × 富 时中国A200 指数 ＋10 ％× 同业存 款利 率 ” 变更 为 “ 9 0%×沪深300
指数＋10％ ×同 业存 款利 率 ”。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
光大保 德信 量化 核心 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2004 年8 月 27 日 至 2017 年6 月 30 日)
注：1 、为 更好 地反 映债 券 市场整 体运 行情 况和 本基 金管理 人旗 下相 关基 金投 资组合 的运 作
情况 ， 经 与基 金托 管人 中 国光大 银行 股份 有限 公司 协商一 致 ， 自2014 年4月1 日起 ， 将 本基 金
的业绩 比较 基准 由原 “90 ％×富 时中 国A200 指 数＋10 ％× 同业 存款 利率 ”变更为 “90 %× 沪
深300 指数 ＋10 ％ × 同业 存 款利率 ”。
2、根 据基 金合 同的 规定 ， 本基金 建仓 期为2004 年8 月27日至2005 年2 月26 日。 建 仓期结 束时光大保德信量化核心证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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本基金 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 合同 规定 的比 例限制 及投 资组 合的 比例 范围。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
田大伟
基金经
理
2014-02-25 - 7 年
田 大 伟 先 生 ，CFA 、博士，
2005 年 毕 业 于 上 海 财 经 大
学金融 学专 业， 获 得经 济 学
硕士学 位 ， 2010 年 毕业 于 上
海财经 大学、 美国 南加 州 大
学 （联 合培 养） 金 融工 程 专
业，获 得经 济学 博士 学位 。
田大伟 先生 于 2010 年 4 月
加 入 光 大 保 德 信 基 金 管 理
有限公 司， 先 后担 任金 融 工
程师、 策略 分析 师、 首 席 策
略分析 师，2013 年 7 月至
2014 年 2 月 兼任 光大 保 德
信大中 华3 号 特定 客户 资 产
管理计 划的 投资 经理。2014
年2 月起 任光 大保 德信 量 化
核 心 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 同时 兼任 首席 策略 分 析
师。现 任绝 对收 益部 总监 、
光 大 保 德 信 量 化 核 心 证 券
投资基 金基 金经 理、 光 大保
德 信 产 业 新 动 力 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
赵大年
基金经
理
2016-04-26 - 10 年
赵 大 年 先 生 ， 硕 士 ，2007
年6 月至2007 年10 月在申
万 巴 黎 基 金 管 理 有 限 公 司
任 职 产 品 设 计 经 理 ；2007
年10 月至2009 年4 月在钧
锋 投 资 咨 询 有 限 公 司 任 职
投资经 理 ； 2009 年4 月加入
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限
公司， 先 后担 任风 险管 理 部光大保德信量化核心证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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风险控 制专 员、 风 险控 制 高
级经理 、 副 总监 、 总 监 （ 负
责 量 化 投 资 研 究 等 ） ，2014
年8 月至 今担 任量 化投 资 部
总监。 现 任光 大保 德信 风 格
轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理、 光 大保 德信 量 化
核 心 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、 光大 保德 信事 件驱 动 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理、 光大 保德 信 安
祺 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
翟云飞
基金经
理
2016-12-09 - 7 年
翟 云 飞 先 生 ， 博 士 ，2010
年 6 月至 2014 年 3 月在大
成基金 任职 ， 其中2010 年6
月至 2011 年 5 月 任职 金 融
工程师 、 2011 年5 月至2012
年 7 月 任 职 产 品 设 计 师 、
2012 年 7 月至 2014 年3 月
任职量 化投 资研 究员、 行 业
投资研 究员 ； 2014 年 4 月
加入光 大保 德信 基金， 担 任
金融工 程师 （ 负责 量化 投 资
研 究 ） 、 高 级 量 化 研 究 员 。
现 任 光 大 保 德 信 风 格 轮 动
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、 光 大保 德信 量化 核 心
证券投 资基 金基 金经 理、 光
大 保 德 信 事 件 驱 动 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
盛松
首席投
资总
监、基
金经理
2017-01-16 - 24 年
盛松先 生, 硕士 ， 1989 年毕
业于北 京大 学数 学系， 并 于
1992 年 获 得 北 京 大 学 遥 感
所 的 硕 士 学 位 。1993 年 2
月至 1996 年 5 月 任职 于 中
国 光 大 国 际 信 托 投 资 公 司
证券部， 担任 交易 部经 理 职
务；1996 年 5 月至 2002 年
7 月任职 于光 大证 券有 限 责
任公司， 担任 资产 经营 部 副
总经理 职务 ； 2003 年 6 月加
入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有光大保德信量化核心证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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限公司 ，任 职筹 备组 人员 ，
并于2004 年4 月至2014 年
8 月担任 光大 保德 信基 金 管
理 有 限 公 司 督 察 长 职 务 ；
2014 年 8 月 至今 担任 公 司
副总经 理、 首席 投资 总监 。
现 任 光 大 保 德 信 量 化 核 心
证券投 资基 金基 金经 理。
注： 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 任职 日期 指基 金合 同生 效日 ， 离 任日 期指 公司 做出 决定之 日 ；
非首任 基金 经理 ，其 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定之 日。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 相关 法律 法 规、 证监 会
规定和 基金 合同 的约 定 ， 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 在严 格控 制
风险的 前提 下 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求最 大利 益 。 报告期 内未 有损 害基 金份 额持有 人利 益的
行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分 保护 持有 人利 益 ， 确保本 基金 管理 人旗 下各 基金在 获得 投研 团队 、 交 易团队 支持
等各方 面得 到公 平对 待 ， 本基金 管理 人从 投研 制度 设计 、 组 织结 构设 计、 工 作流程 制定 、 技
术系统 建设 和完 善 、 公 平 交易执 行效 果评 估等 各方 面出发 ， 建设 形成 了有 效 的公平 交易 执行
体系 。 本 报告 期， 本基 金 管理人 各项 公平 交易 制度 流程均 得到 良好 地贯 彻执 行， 未发 现存 在
违反公 平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金 与其他 投资 组合 未发 生交 易所公 开
竞价同 日反 向交 易且 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的交 易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回归 2017 年 上半 年， 首先 整个 1 季 度中 国股 票市 场 表现还 是不 错的 ，整 体呈 现上扬 的
趋势 。 在 结构 上， 军工 、 一路一 带 、 国 企改 革、 雄 安特区 等 ， 包 括部 分中 小 股票等 都轮 番有光大保德信量化核心证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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不错的 表现 ， 而能 够贯 穿 整个 1 季度 持续 较好 表现 的还是 那些 有业 绩支 撑 、 同时估 值较 低的
行业龙 头股 。 2 季 度市 场先 抑后扬 ， 估值 低业 绩好 的 “ 漂亮 5 0” 股票 涨幅 明显 ， 与此相 对应 ，
市值偏 小股 票跌 幅明 显， 市场分 化严 重。
相对而 言， 量化 基金 在 2017 年上 半年 普遍 表现 不够 理想。 究其 原因 ： （1 ）量 化策略 本
就是成 功投 资经 验的 定量 化。 如果 以过 去 5 年来 看 ， 市值相 对较 小的 股票 相对 来说会 有不 错
的表现 ， 但如 果放 在最 近 半年 ， 则 相对 表现 不好 。 过去半 年相 对过 去5 年毕 竟还是 较短 的时
间， 因此 在量 化策 略的 选 择上相 对市 场的 变化 有些 落后。 （2 ） 量 化基 金特 别 是规模 较大 的量
化基金 通常 配置 上百 只个 股， 持股 比较 分散 ， 而 最近 半年市 场持 续表 现较 好的 股票比 较集 中 ，
量化基 金配 置的 众多 股票 涨跌互 现， 相互 抵消 后导 致业绩 平平 。
展望未来，我们认为目前市场结构分化严重的情况仍有可能持续，因为判断随着 IPO
的持续 ， 以及 减持 新规 的 出台 。 可 以预 判当 很多 所 谓成长 型公 司 ， 其 大股 东 无法通 过减 持套
现时 ， 那 么很 可能 逼着 他 们通过 掏空 上市 公司 资产 的方式 获利 ， 那么 不仅 大 龙头公 司 ， 即 使
是在细 分行 业中 ， 也只 有 龙头公 司才 有更 大的 概率 顺利成 长 ， 而 更多 的公 司 其估值 可能 会被
持续下 杀 。 面 对这 种情 况 ， 我 们将 进一 步减 少市 值 和技术 类因 子的 敞口 暴露 ， 增 加模 型对 业
绩增长 等基 本面 因子 的敞 口暴露 ，相 应而 言量 化策 略的储 备和 运用 也要 相应 加强。
综合来 看，17 年整 体市 场 环境好 于 16 年， 货币 政 策的中 性加 上金 融风 险管 控的加 强，
使得中 小盘 股票 是否 能从 16 年熊 态中 走出 仍存 较大 不确定 性。 低估 值蓝 筹股 仍会是 较安 全
的选择 ， 特别 是细 分行 业 龙头 、 业 务纯 粹， 比较 白 的个股 。 我们 会在 上述 分 析所积 淀的 大量
数据基 础上 ， 借助 计算 机 的强大 数据 计算 、 回测 、 分析能 力 ， 不 断对 组合 的 结构进 行优 化调
整，为 基金 份额 持有 者服 务。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率为-5.58% ， 业绩 比较基 准收 益率 为 5.50% 。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 光大保德信量化核心证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 2,504,851,290.11 85.24
其中： 股票 2,504,851,290.11 85.24
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 431,591,828.39 14.69
7 其他各 项资 产 2,271,528.27 0.08
8 合计 2,938,714,646.77 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
32,108,038.26 1.10
B 采矿业
137,620,694.38
4.71
C 制造业
1,157,028,901.16 39.57
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
95,783,347.30 3.28
E 建筑业
71,383,817.10 2.44
F 批发和 零售 业
106,843,003.86 3.65
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
72,132,922.26 2.47
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
36,818,787.94 1.26 光大保德信量化核心证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
10
J 金融业
488,782,600.20 16.72
K 房地产 业
237,027,303.66 8.11
L 租赁和 商务 服务 业
1,462,480.00 0.05
M 科学研 究和 技术 服务 业
5,919,693.86 0.20
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,466,319.96 0.08
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
59,473,380.17 2.03
S 综合
- -
合计
2,504,851,290.11 85.66
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 000776 广发证 券 2,719,105 46,904,561.25 1.60
2 601225 陕西煤 业 4,747,800 33,566,946.00 1.15
3 601288 农业银 行 9,490,600 33,406,912.00 1.14
4 000501 鄂武 商A 1,771,418 32,700,376.28 1.12
5 600741 华域汽 车 1,348,700 32,692,488.00 1.12
6 600015 华夏银 行 3,540,360 32,642,119.20 1.12
7 600188 兖州煤 业 2,618,362 32,048,750.88 1.10
8 600373 中文传 媒 1,347,423 31,677,914.73 1.08
9 601628 中国人 寿 1,164,077 31,406,797.46 1.07
10 601006 大秦铁 路 3,741,800 31,393,702.00 1.07
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 光大保德信量化核心证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 不能 投资 股指期 货。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 报告 期内 本基 金投资 的前 十名 证券 中 ，广发 证券 （000776 ） 的发行 主体
于 2016 年 11 月 28 日 发布公告称收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处
罚决定书》 （[2016]128 号） ，该告知书主要内容为： 2014 年 9 月 ，广发证券对
杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS 系统 （以下简称HOMS 系统） 开放接入。
同年 12 月，广发证券 上海分公司对该系统开放专线接入，2015 年 5 月 19 日，
专线连通。2015 年 3 月30 日， 广发证券上海分公司为上海铭创软件技术有限公
司系统 （以下简称铭创系统） 安装第三个交易网关。 对于上述外 部接入的第三方
交易终端软件， 广发证券未进行软件认证许可， 未对外部系统接入实施有效管理，
对相关客户身份情况缺乏了解。 截止调查日， 广发证券客户中有 123 个使用 HOMS光大保德信量化核心证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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系统、 铭创系统接入的 主账户。 对上述客户， 广 发证券未采集客户交易终端信息，
未能确保客户交易终端信息的真实性、 准确性、 完整性、 一致性、 可 读性， 未采
取可靠措施采集、 记录与客户身份识别有关的信息。2015 年5 月25 日， 广发证
券已知悉并关注 HOMS 系统等系统存在引发违规配资及违反账户实名制管理有关
规定等问题， 广发证券在未采集上述客户身份识别信息的情况下， 未实 施有效的
了解客户身份的回访、 检查等程序。 综上， 广发证券未按照 《证券登记结算管理
办法》 第二十 四条 ， 《 关于加 强证券 期货 经营 机构客 户交易 终端 信息 等客户 信息
管理的 规定》 第六 条、 第八条 、第十 三条 ， 《 中国证 监会关 于加 强证 券经纪 业务
管理的 规定》 第三 条第 （四） 项， 《 中国 证券 登记结 算有限 责任 公司 证券账 户管
理规则》 第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解， 违反了 《证券公司
监督管理条例》 第二十八条第一款的规定， 构成 《证券公司监督管理条例》 第八
十四条第（四）项所述的行为，获利 6,805,135.75 元。时任广发证券经纪业务
总部 总经理王新栋、 信息技术部总经理林建何为直接负责的主管人员， 广发证券
上海分公司总经理梅纪元、上海分公司电脑部主管周翔为其他直接责任人员。
对该股票投资决策程序的说明： 投资研究部按照内部研究工作规范对该股票
进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究， 在此基础上本基金的基金
经理根据具体市场情况独立作出投资决策。 该行政处罚事件发生后， 本基金管理
人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析， 认为此事件未对该股票投资价
值判断产生重大的实质性影响。 本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规
定的投资权限范围与投资 决策程序。
5.11.2 本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 1,790,061.32
2 应收证 券清 算款 77,539.94
3 应收股 利 -
4 应收利 息 81,156.40
5 应收申 购款 322,770.61
6 其他应 收款 - 光大保德信量化核心证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
13
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,271,528.27
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转债 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,305,176,473.42
报告期 基金 总申 购份 额 40,381,613.48
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 68,755,805.20
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,276,802,281.70
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 持有 本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 持有 、申 购、 赎回 或买卖 本基 金的 情况 。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 光大保德信量化核心证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
14
本基金 本报 告期 不存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例超过20% 的情 形。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无。
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、中 国证 监会 批准 光大 保 德信量 化核 心证 券投 资基 金设立 的文 件
2、光 大保 德信 量化 核心 证 券投资 基金 基金 合同
3、光 大保 德信 量化 核心 证 券投资 基金 招募 说明 书
4、光 大保 德信 量化 核心 证 券投资 基金 托管 协议
5、光 大保 德信 量化 核心 证 券投资 基金 法律 意见 书
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、报 告期 内光 大保 德信 量 化核心 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存放 地点
上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢，6 层至 10 层本 基金 管理 人办公 地
址。
9.3 查阅 方式
投资者可 于本基金 管理人 办公时间 预约查阅 。 投资 者对本报 告书如有 疑问， 可咨询 本
基金管 理人 。 客 户服 务中 心电话 ： 4008-202-888 ， 021-80262888 。 公司 网址 ： www.epf.com.cn 。
光大保德信量化核心证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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光 大保 德信基 金管 理有限 公司
二 〇一 七年七 月十 九日
