光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
第 1 页共 14 页
光 大 保德 信 岁末 红 利纯 债 债券 型 证券 投 资基 金
2017 年第 2 季度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年七 月十九 日光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
2
§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ， 投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 光大保 德信 岁末 红利 纯债 债券
基金主 代码 000489
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 520,493,558.72 份
投资目 标
本基金 在控 制信 用风 险、 谨慎投 资的 前提 下， 力争 在获取
持有期 收益 的同 时， 实现 基金资 产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 根据 工业 增加 值、 通货膨 胀率 等宏 观经 济指 标， 结
合国家 货币 政策 和财 政政 策实施 情况 、 市 场收 益率 曲线变
动情况 、 市 场流 动性 情况， 综合分 析债 券市 场的 变动 趋势。
最终确 定本 基金 在债 券类 资产中 的投 资比 率， 构建 和调整
债券投 资组 合。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 风险 较低的光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
3
品种， 其预 期收 益和 风险 高于货 币市 场基 金， 但低 于股票
型基金 和混 合型 基金 。
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称
光大保 德信岁 末红利 纯债 债
券 A
光大保德 信岁末 红利纯 债 债
券 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 000489 000490
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
477,006,080.18 份 43,487,478.54 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
光大保 德信 岁末 红利 纯
债债 券 A
光大保 德信 岁末 红利 纯
债债 券 C
1. 本期 已实 现收 益 829,694.11 27,489.09
2. 本期 利润 2,166,063.11 154,272.82
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0080 0.0196
4. 期末 基金 资产 净值 485,987,375.34 44,152,623.54
5. 期末 基金 份额 净值 1.019 1.015
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 上述 基金 业 绩
指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 光大保德信岁末 红利纯 债债券 A ： 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
4
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.39% 0.07% 0.13% 0.07% 0.26% 0.00%
2、 光大保德信岁末 红利纯 债债券 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.30% 0.07% 0.13% 0.07% 0.17% 0.00%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
光大保 德信 岁末 红利 纯债 债券型 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2014 年 8 月 12 日至 2017 年 6 月 30 日)
1． 光 大保 德信 岁末 红利 纯 债债 券 A ：
2． 光 大保 德信 岁末 红利 纯 债债 券 C ： 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
5
注：1 、 按 基金 合同 规定 ， 本基金 建仓 期 为 2014 年 8 月 12 日至 2015 年 2 月 11 日。 建仓 期结
束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同 规定 的比例 限制 及投 资组 合的 比例范 围。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王慧杰
基金经
理
2014-08-28 2017-04-08 7 年
王慧杰女士，硕士。2006 年毕 业
于 南 开 大 学 数 学 系 信 息 与 计 算 科
学专业，2009 年获得 美国普渡 大
学 计 算 金 融 方 向 硕 士 学 位 和 应 用
统计学 研究 生学 历资 格认 证。 王慧
杰女士 于 2009 年 6 月至 2011 年 8
月 在 彭 博 资 讯 社 纽 约 总 部 担 任 利
率衍生 品研 发员 ；2011 年 8 月加
入光大 保德 信基 金管 理有 限公司，
担任固 定收 益研 究员。 现任 光大保
德信货 币市 场基 金基 金经 理、 光大
保 德 信 岁 末 红 利 纯 债 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理、 光 大保 德信永
利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
6
陈晓
基金经
理
2017-04-08 - 6 年
陈晓女士，硕士。2007 年毕业 于
哈 尔 滨 工 业 大 学 数 学 专 业 ，2010
年 获 得 南 开 大 学 精 算 学 专 业 硕 士
学位。2010 年 7 月加 入光 大保德
信基金 管理 有限 公司， 先后 担任投
资部研 究助 理、 固定 收益 研究员、
固定收 益高 级研 究员。 现任 光大保
德 信 增 利 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理、 光大 保德 信信 用添益
债券型证券投资基金基金 经理、 、
光 大 保 德 信 安 和 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理、 光 大保 德信 安祺债
券型证 券投 资基 金基 金经 理、 光大
保 德 信 安 诚 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理、 光 大保 德信 永利 纯债债
券型证 券投 资基 金基 金经 理、 光大
保 德 信 岁 末 红 利 纯 债 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
注： 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 任职 日期 指基 金合 同生 效日 ， 离 任日 期指 公司 做出 决定之 日；
非首任 基金 经理 ，其 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定之 日。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他相 关法 律法 规、证 监会 规 定
和基金 合同 的约 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的 前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 报告 期内 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
为充分 保护 持有 人利 益， 确保本 基金 管理 人旗 下各 基金在 获得 投研 团队 、交 易团队 支持 等 各
方面得 到公 平对 待， 本基 金管理 人从 投研 制度 设计 、组织 结构 设计 、工 作流 程制定 、技 术系 统 建
设和完 善、 公平 交易 执行 效果评 估等 各方 面出 发 ， 建设形 成了 有效 的公 平交 易执行 体系 。本 报 告
期，本 基金 管理 人各 项公 平交易 制度 流程 均得 到良 好地贯 彻执 行， 未发 现存 在违反 公平 交易 原 则
的现象 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金与其 他投 资组 合未 发生 交易所 公开 竞 价
同日反 向交 易且 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量 5% 的 交易 。 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
7
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2017 年上 半年 国内 经济 整 体表现 较好 ， 二季 度稳 中 略降 ， 但 呈现 一定 的韧 性 。 具 体来 看 ， 一
季度我 国 GDP 实现 6.9% 增长， 延续 去年 四季 度以 来的回 升态 势， 工业 生产 和固定 资产 投资 均 有
较好表 现， 消费 略有 下滑 。 进入 二季 度， 4 月 经济 数 据出现 明显 下滑 ， 4 月固 定 资产投 资单 月增 速
回落大 幅 1.4 个 百分 点至 8.1% ， 主 因是 制造 业投 资单 月增速 大幅 回落 ， 基 建和 房地产 投 资 4 月表
现出一 定的 韧性 。 4 月 工业 增加值 回落 至 6.5% ， 消 费 在汽车 和地 产相 关消 费的 拖累下 也小 幅回 落。
进入 5 月， 经济 表现 出一 定的韧 性， 工业 生产 超预 期，工 业企 业盈 利增 速保 持高位 ，固 定资 产 投
资受基 建和 房地 产增 速拖 累有所 回落 。 但进 入 6 月后 ， 高 频数 据显 示， 部分 工业 原材料 价格 反弹 ，
高炉开 工 率 回升 ，经 济继 续保持 一定 的韧 性。6 月 PMI 向下供 需均 扩张 ，推 动中采 制造 业 PMI
环比提 高 0.5 个 百分 点， 生产指 数及 订单 指数 等均 好转， 原材 料采 购价 格指 数环比 提升 。通 货 膨
胀方面 ， CPI 今年 1-2 月由 于春节 错位 有所 扰动 ，3 月 以来逐 步抬 升 ，5 月为 1.5% ， 但 整体 通胀 压
力一般 。PPI 同 比增 速因 低基数 效 应 2 月 大幅 回升 至 7.8% ， 之后 逐月 回落 ，5 月 同比 为 5.5% 。6
月以来由 于低 库存和 供给 侧收缩导 致工 业品价 格小 幅反弹，PPI 增速环 比预 计平稳 ，但三 四季度
有较大的回落压力。今年 以来全球经济进入弱复苏 态势，带动出口增速整体 较好，3-5 月出口增
速分别 为 16.4% 、8.0% 及 8.7% 。 综合 看 ， 经 济短 期呈 现一定 的韧 性 ， 工 业企 业 利润好 转及 外需 拉
动等支 撑经 济较 平稳 。展 望下半 年， 一方 面房 地产 投资经 历史 上最 严的 限购 限贷等 政策 后仍 会 下
行，基 建面 临较 大的 预算 约束压 力下 ，总 需求 不足 使经济 增长 动力 较弱 ，另 一方面 叠加 去年 下 半
年高基 数影 响， 经济 下半 年仍面 临较 大的 回落 压力 。
货币政 策方 面，2017 年 上 半年央 行维 持稳 健中 性的 基调 ， 在货 币市 场 “ 削峰 填 谷 ” 维 持流 动性
基本稳 定， 但资 金价 格中 枢明显 抬升 且波 动加 大。 一季度 央行 两次 上调 公开 市场逆 回购 、中 期 借
贷便利 （MLF ） 以及常 备 借贷便 利 （SLF ） 等货币政 策工具 的操 作利 率 ， 除了 价格提 升外 ， 一季
度总量 上为 净回 笼 。 进 入二 季度 ， 一 行三 会密 集出 台多 项金融 监管 措施 ， 尤其 是银 监会的 三套 利、
三违反 、 四 不当 等引 发市 场担忧 ， 同 业存 单出 现量 缩价升 的局 面， 资金 面承 压， 利 率也 明显 上行 。
美联 储 6 月 公布 加息 决议 ，央行 并未 跟随 ，加 上其 在货币 市场 大量 投放 维稳 ，二季 度末 市场 流 动
性 整 体 宽 松 ， 平 稳 跨 季 。 预 计 未 来 货 币 政 策 基 调 仍 将 以 经 济 基 本 面 为 中 心 ， 但 在 宏 观 审 慎 评 估
（MPA ） 和金 融监 管的 背 景下大 幅宽 松的 可能 性降 低，继 续保 持稳 健中 性。
债券市 场的 运行 方面 ，2017 年上 半年 利率 在震 荡中 整体上 行， 面临 的主 要影 响包括 国内 较强光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
8
的经济 基本 面、 金融 监管 超预期 、海 外启 动加 息周 期等压 力，10 年国 债波 动 区间 为 3.1%-3.7% ，
10 年 国开 为 3.7%-4.4% 。 二季度 由于 超预 期的 金融 监管和 经济 数据 利率 出现 快速上 行并 触及 今 年
的高点 ，期 限利 差收 至历 史极低 位置 ，收 益率 曲线 异常平 坦。5 月 中旬 以来 ，由于 严监 管的 缓 和
及流动 性相 对宽 松， 利率 经历一 波平 稳下 行。
在基金 的日 常操 作中 ，该 基金逐 渐形 成以 信用 债持 仓为主 ，配 合阶 段性 参与 利率债 行情 的 操
作风格 ， 尽 量控 制组 合收 益的确 定性 ， 降 低组 合回 撤风险 。 上 半年 ， 我 们对 于 债券市 场较 为谨 慎，
基金配 置以 防御 为主 ，资 产久期 较短, 寻 求确 定性 较 大的收 益。 信用 债资 质方 面，在 2017 年 2 季
度继续 降低 低等 级信 用债 的配置 ，增 持优 质公 司债, 组合规 避信 用风 险和 流动 性风险 。
对于债券市场方 面, 短期来看，我们认为 市场由单边下跌势转为震 荡走势。市场利率阶段 性
顶部基 本形 成, 除非 后续 出 台超预 期的 监管 政策, 目 前 来看概 率较 小， 但是 基本 面 和政策 面在 三季 度
也并不 支持 利率 呈现 单边 大幅下 行的 走势,因此,基 金 配置虽 然较 之前 久期 略有 增加, 但仍 然偏 防御,
力争寻 求确 定性 较大 的收 益。基 本面 方面 ，年 初以 来全球 的经 济和 通胀 水平 仍然处 于上 升趋 势 ，
实体经 济维 持相 对稳 定， 全球债 市承 受一 定压 力， 国内债 市利 率短 期缺 乏快 速回落 的基 本面 触 发
因素。 资金 面方 面,2 季末 以来资 金面 较预 期宽 松， 但是整 体资 金波 动加 剧。 政策面 方面 ，政 策 面
方面， 3 季 度平 台自 查和 整 改的落 地也 许再 次对 市场 造成打 击， 之后 政策 面扰 动 也许会 有所 放缓 。
中长期 来看 ，我 们对 于债 券市场 并不 悲观 ，在 目前 水平下 国内 债券 收益 率进 一步上 升的 空间 也 不
大。基本面 方面， “ 生 产热 、投资温、 消费冷 ” 的 经济 格局难以为 继，经济 近期 企稳或许来 自短期
工业企 业补 库存 需求 ， 大 宗商品 和 PMI 似乎出 现筑 顶迹象 ， 持续 上 涨 的动 能 或许不 足 。 在 房地 产
调控、 金融 去杠 杆和 产业 调结构 的背 景下 ，3 季度 经济增 长动 力、 通货 膨胀 因素以 及信 贷数 据 都
会构成 一个 阶段 性顶 部平 台，结 合基 数影 响， 三季 度以后 经济 、金 融数 据大 概率出 现一 定幅 度 的
回落。 政策 面方 面， 国内 的经济 和通 胀状 况如 果没 有进入 中期 走强 阶段 ，国 内货币 政策 的收 紧 力
度也存 在限 制， 况且 利率 过高或 过低 都不 能有 效降 低金融 杠杆 。从 资产 价格 比较来 讲， 考虑 税 收
影响和 资本 金占 用， 债券 资 产的配 置价 值已 经超 越贷 款资产 ， 利 率继 续大 幅上 行 的空间 较为 有限 。
在这种 情况 下， 我们 2017 年 3 季 度的 操作 思路 是在 基本面 和政 策面 尚未 出现 对债市 较大 利 好
之前 ， 整 体组 合久 期适 中 ， 保 持组 合攻 守兼 备 ， 并 且不断 优化 组合 资产,在 确 定性最 大的 前提 下努
力提高 组合 收益 水平 。在 基本面 和政 策面 出现 对债 市较大 利好 之后 ，我 们会 稳中求 进， 择机 参 与
中长期 利率 和信 用品 的阶 段性行 情来 获得 一定 的资 本利得 回报 ，增 厚组 合投 资收益 。在 具体 投 资光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
9
方面， 我们 会继 续根 据基 本面变 化和 市场 变化 调整 组合久 期， 严控 组合 信用 风险， 规避 低等 级 信
用债的 持仓 ，增 持优 质公 司债或 城投 债， 争取 提高 组合收 益率 的确 定性 和稳 定性。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
本报告 期内 光 大 保德 信岁 末红利 纯债 债 券 A 份额 净 值增长 率 为 0.39% ， 业 绩 比较基 准收 益率
为 0.13% ，光大保德信岁 末红利纯债债券 C 份额 净值增长率为 0.30% ，业 绩比较基准收益率为
0.13% 。
4.5 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本报告 期内 未发 生连 续二 十个工 作日 出现 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资产 净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 581,214,736.40 98.25
其中： 债券 581,214,736.40 98.25
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,308,759.21 0.39
7 其他各 项资 产 8,038,121.73 1.36 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
10
8 合计 591,561,617.34 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,641,000.00 15.02
其中： 政策 性金 融债 79,641,000.00 15.02
4 企业债 券 112,003,736.40 21.13
5 企业短 期融 资 券 130,411,000.00 24.60
6 中期票 据 259,159,000.00 48.89
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 581,214,736.40 109.63
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 170205 17 国开 05 500,000 49,770,000.00 9.39
2 101754060
17 丰 台国 资
MTN001
300,000 30,135,000.00 5.68
3 101760033
17 晋 江城 投
MTN002
300,000 30,096,000.00 5.68 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
11
4 101751014
17 河 钢集
MTN008
300,000 30,093,000.00 5.68
5 101772009
17 海 淀国 资
MTN001
300,000 30,048,000.00 5.67
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 股指 期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
基金管 理人 可运 用国 债期 货，以 提高 投资 效率 更好 地达到 本基 金的 投资 目标 。本基 金在 国 债
期货投 资中 将根 据风 险管 理的原 则， 以套 期保 值为 目的， 在风 险可 控的 前提 下，本 着谨 慎原 则 ，
参与国 债期 货的 投资 ，以 管理投 资组 合的 利率 风险 ，改善 组合 的风 险收 益特 性。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告 期内 本基 金投 资的前 十名证 券的 发行 主 体没有 被监管 部门 立案 调 查或在 报告编 制日 前
一年内 受到 证监 会、 证券 交易所 公开 谴责 、处 罚的 情形。 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
12
5.11.2 本 基金 未投 资超 出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 16,286.34
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,021,195.89
5 应收申 购款 639.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,038,121.73
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
光大保 德信 岁末 红利 纯
债债券A
光大保 德信 岁末 红利 纯
债债券C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 227,468,244.55 4,897,151.61
报告期 基金 总申 购份 额 286,354,879.96 42,518,446.37
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 36,817,044.33 3,928,119.44
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 477,006,080.18 43,487,478.54 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
13
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 持有 本基 金。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 持有 、申 购、 赎回 或买卖 本基 金的 情况 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170401-201705
10
49,357
,354.3
9
- -
49,357,354.
39
9.48%
2
20170401-201705
10
47,041
,469.6
1
- -
47,041,469.
61
9.04%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过20% 的 情形 ，可 能面 临 单一投 资者 集中 赎回
的情况 ，从 而：
（1） 对基 金的 流动 性造 成 冲击， 存在 对剩 余投 资者 的赎回 办理 造成 影响 的风 险。
（2） 基金 管理 人因 基金 赎 回的流 动性 要求 致使 部分 投资受 到限 制， 或因 赎回 费归入 基金 资产 等原
因，而 导致 基金 资产 净值 波动的 风险 ，影 响基 金的 投资运 作和 收益 水平 。
（3） 因基 金资 产规 模过 小 ，而导 致部 分投 资不 能实 现基金 合同 约定 的投 资目 的及投 资策 略， 或导
致基金 不能 满足 存续 条件 的风险 。
本管理 人将 审慎 评估 大额 申购对 基金 持有 集中 度的 影响 ， 在 运作 中保 持合 适 的流动 性水 平 ， 保 护持
有人利 益。
8.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 光 大保德 信岁 末红 利纯 债债 券型证 券投 资基 金的 文件
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
14
2 、光 大保 德信 岁末 红利 纯 债债券 型证 券投 资基 金基 金合同
3 、光 大保 德信 岁末 红利 纯 债债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书
4 、光 大保 德信 岁末 红利 纯 债债券 型证 券投 资基 金托 管协议
5 、光 大保 德信 岁末 红利 纯 债债券 型证 券投 资基 金法 律意见 书
6 、光 大保 德信 基金 管理 有 限公司 的业 务资 格批 件、 营业执 照、 公司 章程
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8 、报 告期 内光 大保 德信 岁 末红利 纯债 债券 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告
9 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存放地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢，6 层至 10 层 本基 金管 理 人办公 地址 。
9.3 查阅方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。 投 资 者对本 报告 书如 有疑 问， 可咨询 本基 金管
理人。 客 户服 务中 心电 话 ：4008-202-888，021-80262888 。 公 司网 址：www.epf.com.cn 。
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一七年七月十九 日
