中证 500 沪市 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
报告送出日期：2017 年 7 月 19 日 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成中 证500 沪市 ETF
场内简 称 500 沪市 ETF
交易代 码 510440
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 22,058,261.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 取完 全复 制法 ， 即按 照标
的指数 的成 份股 组成 及其 权重构 建股 票投 资组 合， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当
预期成 份股 发生 调整 和成 份股发 生配 股 、 增 发 、 分 红等
行为时 ， 或 因基 金的 申购 和赎回 等对 本基 金跟 踪标 的指
数的效 果可 能带 来影 响时 ， 或因 某些 特殊 情况 导致 流动
性不足 时， 或其 他原 因导 致无法 有效 复制 和跟 踪标 的指
数时， 基金 管理 人可 以对 投资组 合管 理进 行适 当变 通和
调整， 从而 使得 投资 组合 紧密地 跟踪 标的 指数 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为
中证500 沪 市指 数（ 代码 ：000802 ）
风险收 益特 征
本基金 为股 票基 金 ， 属 于 较高风 险 、 较 高预 期收 益 的基
金品种 ， 其风 险与 预期 收 益高于 混合 基金 、 债券 基 金与
货币市 场基 金 。 本 基金 为 指数型 基金 ， 采用 完全 复 制法
跟踪标 的指 数的 表现 ， 具 有与标 的指 数 、 以 及标 的 指数
所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -4,966,726.45
2.本期 利润
-4,504,852.34
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1657
4.期末 基金 资产 净值 39,440,810.43
5.期末 基金 份额 净值 1.788
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列 数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.05% 1.03% -5.41% 1.03% 0.36% 0.00%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：本基金合 同规定， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效日起六个 月内使基 金 的投资组合比 例符合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
苏 秉 毅 先
生
本 基 金 基
金 经 理 、
数 量 与 指
数 投 资 部
副总监
2012 年8 月
24 日
- 13 年
经济学 硕士 。 2004 年9 月至
2008 年 5 月 就职 于华 夏 基
金 管 理 有 限 公 司 基 金 运 作
部。 2008 年加 入大 成基 金 管
理有限 公司 ， 历任 产品 设 计
师、 高 级产 品设 计师、 基 金
经理助 理、 基金 经理。2012
年8 月28 日至2014 年1 月
23 日 担任 大成 中 证 500 沪
市 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理。 2014 年1 月24 日至2014
年 2 月 17 日 任大 成健 康 产中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。 2012 年2 月9 日至
2014 年9 月 11 日 担任 深 证
成长 40 交易 型开 放式 指 数
证 券 投 资 基 金 及 大 成 深 证
成长 40 交易 型开 放式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基
金经理。2012 年8 月 24 日
起任中 证500 沪市 交易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。 2013 年1 月1 日至
2015 年8 月 25 日 兼任 大 成
沪深300 指数 证券 投资 基 金
基金经 理。2013 年 2 月 7
日起任 大成 中证100 交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经 理。2015 年 6 月 5
日 起 任 大 成 深 证 成 份 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2015 年 6 月
29 日 起 担 任 大 成 中 证 互 联
网 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基金经理。2016 年 3
月4 日起 担任 大成 核心 双 动
力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及
大成沪 深300 指数 证券 投 资
基金基 金经 理 。 现 任数 量 与
指数投 资部 副总 监 。 具有基
金从业 资格 。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法 》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众为 宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《证券投 资基金管理 公司公平交易 制度指导意 见》的规定， 公司制订了 《大成基金 管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制 度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动， 内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节。 研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控， 监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析， 通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对公 司旗下所有投 资组合间同 向交易、反向 交易等可能 存在 异常交 易 的
行为进 行分 析。2017 年2 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在4 笔同 日反向 交易 ， 原 因 为
投资策略需要 ；主动型 投 资组合与指数 型投资组 合 之间或指数型 投资组合 之 间存在股票同 日反向
交易 ， 但 不存 在参 与交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5%
的交易 情形 ；投 资组 合间 债券交 易存 在 2 笔同 日反 向交易 ，原 因为 投资 策略 ；投资 组合 间相 邻 交
易日反向交易 的市场成 交 比例、成交均 价等交易 结 果数据表明该 类交易不 对 市场产生重大 影响，
无异常；投资 组合间虽 然 存在同向交易 行为，但 结 合交易价差分 布统计分 析 和潜在利益 输 送金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
进入二 季度 ，在 投资 的拉 动下， 宏观 经济 继续 保持 相对稳 健的 状态 。供 给侧 改革相 配合 ，大
宗商品 价格 保持 稳定 ，PPI 有所 回暖 。与 此同 时， 金融去 杠杆 政策 初见 成效 ，M2 增速 开始 放缓 。
海外方 面， 整体 环境 也趋 于良好 。马 克龙 当选 法国 总统， 减轻 了市 场对 于欧 元区瓦 解的 担忧 ；而
川普新 政不 达预 期， 令美 元持续 走弱 ，也 在一 定程 度上缓 解了 人民 币贬 值的 压力。
相对于 宏观 经济 基本 面， 监管政 策对 资本 市场 的影 响更为 直接 。在 央行 “脱 虚向实 ”思 想指
导下， 各级 监管 部门 在二 季度出 台了 一系 列政 策， 着力在 金融 领域 去杠 杆， 引发了 权益 市场 和固
定收益 市场 在四 、五 月份 的调整 。进 入六 月份 ，为 了避免 出现 系统 性风 险， 监管政 策有 所缓 和，
央行也 及时 释放 流动 性， 市场随 之企 稳走 强。 二季 度市场 基准 沪 深300 指数 上涨 6.10% 。市 场风
格分化 非常 大， 呈现 “一 九”格 局，ROE 因子 表现 优异， 家电 、金 融、 消费 等价值 型板 块领 涨大
市。
本基金 标的 指数 中 证 500 沪市指 数下 跌5.41% ，跌 幅高于 大盘 。二 季度 ，本 基金申 购赎 回和中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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份额交 易情 况均 较为 平稳 。本基 金基 本保 持满 仓运 作，严 格根 据标 的指 数成 分股调 整以 及权 重的
变化及 时调 整投 资组 合。 本季各 项操 作与 指标 均符 合基金 合同 的要 求。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.788 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-5.05%，业绩
比较基 准收 益率 为-5.41% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本基金 在本 报告 期内 ， 曾 出现了 连 续60 个工 作日 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 我 公司 已根
据法律 法规 及基 金合 同要 求拟定 相关 应对 方案 上报 中国证 券监 督管 理委 员会 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 39,301,927.06 99.23
其中： 股票 39,301,927.06 99.23
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 243,088.00 0.61
8 其他资 产 61,575.82 0.16
9 合计 39,606,590.88 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按 行业 分类的境内股票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 146,540.00 0.37 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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B 采矿业 1,430,070.28 3.63
C 制造业 23,733,634.10 60.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,429,160.14 3.62
E 建筑业 667,558.09 1.69
F 批发和 零售 业 2,630,774.93 6.67
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,015,657.87 5.11
H 住宿和 餐饮 业 97,560.00 0.25
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,437,380.91 3.64
J 金融业 790,900.90 2.01
K 房地产 业 2,855,396.42 7.24
L 租赁和 商务 服务 业 509,362.35 1.29
M 科学研 究和 技术 服务 业 216,712.60 0.55
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 156,662.48 0.40
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 97,734.00 0.25
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 697,526.24 1.77
S 综合 389,295.75 0.99
合计 39,301,927.06 99.65
5.2.2 报告期末积极投资按 行业 分类的境内股票投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
5.2.3 报告期末按行业分类 的 港 股 通投资股票投资组 合
无。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600487 亨通光 电 18,976 532,276.80 1.35
2 600643 爱建集 团 33,705 504,900.90 1.28
3 600201 生物股 份 13,400 476,638.00 1.21
4 601012 隆基股 份 26,100 446,310.00 1.13
5 600219 南山铝 业 121,150 410,698.50 1.04
6 603799 华友钴 业 6,500 395,070.00 1.00 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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7 600525 长园集 团 28,798 391,364.82 0.99
8 600079 人福医 药 19,700 386,514.00 0.98
9 600176 中国巨 石 34,765 381,719.70 0.97
10 600315 上海家 化 11,760 381,612.00 0.97
5.3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基 金本 报告 期末 未 持有债 券投 资。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基 金本 报告 期末 未 持有 债 券投 资 。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金投资股 指期货将 根 据风险管理的 原则,以套 期 保值为目的,力 争利用股 指 期货的杠杆 作
用, 降 低股 票仓 位频 繁调 整 的交易 成本 和跟 踪误 差, 达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
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5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十 名证 券的发行主体未出现 本期 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 533.92
2 应收证 券清 算款 60,991.65
3 应收股 利 -
4 应收利 息 50.25
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 61,575.82
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
5.11.6 报告期末指数投资前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600643 爱建集 团 504,900.90 1.28 临时停 牌
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5.11.7 报告期末积极投资前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
5.11.8 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 22,058,261.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 14,000,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 14,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 22,058,261.00
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 17,000,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 17,000,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
77.07
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
基金管 理人 本报 告期 内未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
20170401-201706
30
17,000,000.
00
- -
17,000,000.
00
77.07
%
2
20170417-201705
21
-
14,251,632.
00
14,000,000.
00
251,632.00 1.14%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
当 基金份额 持有人 占比过于 集中时， 可能会 因某单一 基金份额 持有人 大额赎回 而引发基 金净值 剧烈
波 动的风险 ，甚至 有可能引 起基金的 流动性 风险，基 金管理人 可能无 法及时变 现基金资 产以应 对基
金份额 持有 人的 赎回 申请 ，基金 份额 持有 人可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份额 。
8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证 500 沪市 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金的 文件 ；
2 、 《中 证500 沪 市交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《中 证500 沪 市交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
中证 500 沪市交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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9.2 存放地点
备查文 件存 放于 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基金管理有限公 司
2017 年 7 月 19 日
