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财通资管鑫管家A(003479)

财通资管鑫管家:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第2 季度 报告 
 
第 1 页共12 页 
 
 
 
 
 
财 通资 管鑫管 家货 币市场 基金 
 
2017 年第2季 度报告 
 
2017 年06 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 财通 证券资 产管 理有限 公司 
 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
 
报 告送 出日期 :2017 年07 月19日


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第2 季度 报告 第 2 页共12 页 §1


重要提 示 §2


基金产 品概 况 基金简称 财通资管鑫管家货币 基金主代码 003479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10 月25日 报告期末基金份额总额 4,217,143,859.33 份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基 础上,追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过 积极的投资组合管理,同时充分把握市场短期 失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收 益性之间寻求最佳平衡点。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率 (税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中 的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期 风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型 基金。 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年07 月12 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年04月01日起至06月30 日止。


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第2 季度 报告 第 3 页共12 页 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 下属分级基金的交易代码 003479 003480 报告期末下属分级基金的份额总额 104,156,861.70 份 4,112,986,997.63 份 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年04月01日-2017年06月30日) 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 1.本期已实现收益 1,152,407.44 49,081,578.81 2.本期利润 1,152,407.44 49,081,578.81 3.期末基金资产净值 104,156,861.70 4,112,986,997.63 注:1 、本 期间本 基金无 持有人认 购或交 易的各 项 费用。 2、 本期已实 现收益 指基 金本期利 息收入、 投资收 益、 其他收 入 (不含 公允 价值变动 收益) 扣 除 相关费用 后的余 额,本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 ,由于货 币市场 基 金采用摊 余成本 法核算 , 因此,公 允价值 变动收 益 为零,本 期已实 现收益 和 本期利润 的金额 相 等。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 1 、财 通资管 鑫管 家货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三个月 1.0259% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.6893% 0.0013% 2 、财 通资管 鑫管 家货币B 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① -③ ②-④


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第2 季度 报告 第 4 页共12 页 ③ 过去三个月 1.0861% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.7495% 0.0013% 注:本基 金收益 分配按 日 结转份额 。 3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计净 值收益 率变 动及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 变 动的 比较 财通资管 鑫管家 货币A 累计净值 收益率 与 同期 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2016年10 月25 日-2017 年06 月30 日) 财通资管 鑫管家 货币B 累计净值 收益率 与 同期 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2016年10 月25 日-2017 年06 月30 日) 财通资管鑫管家货币A 业绩比较基准 2016-10-25 2016-11-24 2016-12-26 2017-01-28 2017-03-01 2017-04-03 2017-05-05 2017-06-07 2.4% 2.2% 2% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 财通资管鑫管家货币B 业绩比较基准 2016-10-25 2016-11-24 2016-12-26 2017-01-28 2017-03-01 2017-04-03 2017-05-05 2017-06-07 2.6% 2.4% 2.2% 2% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第2 季度 报告 第 5 页共12 页 注:1 、本 基金合 同于2016 年10月25 日生效 ,截止 报告期末 本基金 合同生 效 未满一年 。 2、本基金 建仓期 为自基 金合同生 效日起 的6个月 ,本基金 已完成 建仓。 截 至建仓期 结束, 本基 金各项资 产配置 比例符 合 基金合同 及招募 说明书 有 关投资比 例的约 定。 3、自基金 合同生 效至报 告期末, 财通资 管鑫管 家 货币市场 基金A类 基金份 额净值收 益率为 2.4533% , 同期 业绩比 较 基准收益 率为0.9210% ; 财通资管 鑫管家 货币市 场 基金B 类基 金份额 净值 收益率为2.6223% , 同期 业绩比较 基准收 益率为0.9210% 。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张波 本基金 基金经 理、 财通 资管积 极收益 债券型 发起式 证券投 资基金 基金经 理 2016年10月 25日 - 8 中南财经政法大学财政学 学士。2007年8月至2013 年8月期间于平安资产管 理有限公司担任集中交易 部债券交易员,2014年7 月至2016年5月期间担任 平安养老保险股份有限公 司资产管理事业部债券交 易主管。 注:1 、 上述任 职日期 为 根据公司 确定的 聘任日 期 , 离任日 期为根 据公司 确 定的解聘 日期; 首任 基金经理 任职日 期为基 金 合同生效 日。 2 、证券从 业的涵 义遵从 行业协会 《证券 从业人 员 资格管理 办法》 相关规 定 。 4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明 在本报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 和其他相关法律法规的 规定以及 《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》 、 《财通资管鑫管家货币市场基金 招募说明书》 的约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。 本报告期 内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第2 季度 报告 第 6 页共12 页 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制 度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内, 本公司 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和运作 分析 二季度央行货币政策仍保持稳健中性。4月13 日央行重启公开市场操作,4月累计净 投放2540 亿元,以对冲3 月末4月初流动性紧张。对金融机构开展中期借贷便利操作共 4955亿元, 其中4月17日操作6个月1280亿元, 利率为3.05%; 1年期3675亿元, 利率为3.20% ; 收回到期中期借贷便利4515 亿元。当月同业拆借加权平均利率为2.65%,相比上月提高 0.03个百分点; 质押式回购加权平均利率为2.79% ,相比上月降低0.05百分点。相比之 下,5 月份央行货币政策略有所放松,5月公开市场累计净投放1495亿元, 其中逆回购共 14400 亿元,以7天和14天为主, “ 缩长放短” 的流动性投放稳定了资金面和市场情绪。 对金融机构开展中期借贷便利操作共4590亿元, 其中5月12日操作6个月665 亿元,利率 为3.05% ;1年期3925亿元,利率为3.20%;收回到期中期借贷便利4095亿元。5 月19日, 央行和财政部开展3个月期限国库 现 金 定 存800亿,中标利率为4.5%,较上次上浮30bp 。 当月同业拆借加权平均利率为2.88%,相比上月提高0.23个百分点;质押式回购加权平 均利率为2.92%, 较上月上升0.13百分点。6月份以来,3个月AAA同业存单利率上行至5% 以后需求放量, 叠加央行投放较多短期流动性, 烫平市场资金面波动, 同业存单利率创 下今年上半年发行利率峰值后在半年末有所回落。 截止本季度末,本组合捕捉到6月份同业存单大量到期,银行为缓解续融压力提高 发行利率的配置时机, 加大对高评级、 高流动性的同业存单的配置, 在保持组合流动性 和安全性的前提下,有效控制了业绩波动,为组合争取了平稳的收益。 4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现 本报告期内, 财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为1.0259% , 同期业 绩比较基准收益率为0.3366% ; 财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益率为 1.0861% ,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 4.6 报告 期内基 金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第2 季度 报告 第 7 页共12 页 报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 固定收益投资 2,539,879,408.63 53.80 其中:债券 2,539,879,408.63 53.80 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,934,204,824.66 40.97 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 229,203,332.38 4.86 4 其他资产 17,676,467.03 0.37 5 合计 4,720,964,032.70 100.00 注:由于 四舍五 入的原 因 ,期末市 值占期 末总资 产 比例的分 项之和 与合计 可 能有尾差 。 5.2 报告 期债券 回购 融资 情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 16.66 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 501,498,949.25 11.89 其中:买断式回购融资 - - 注:上表 中报告 期内债 券 回购融资 余额占 基金资 产 净值的比 例为报 告期内 每 日融资余 额占基 金 资产净值 比例的 简单平 均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净 值的20% 的说 明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例(%) 原因 调整期 1 6 月22 日 20.35 被动超标 6 月23 日


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第2 季度 报告 第 8 页共12 页 注:调整 期从正 回购资 金 余额超过 基金资 产净值 比 例20%后的 第一个 交易日 计算。 5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限 5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明 本报告期 内本货 币市场 基 金投资组 合平均 剩余期 限 未 超过120 天。 5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内


60.23 11.89 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天


20.75 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 6.57 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 1.17 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397 天(含) 22.81 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 111.53 11.89 5.4 报告 期内投 资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第2 季度 报告 第 9 页共12 页 本报告期 内本货 币市场 基 金投资组 合平均 剩余存 续 期限 未超 过240 天 。 5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,070,508,552.88 25.38 6 中期票据 19,879,594.14 0.47 7 同业存单 1,449,491,261.61 34.37 8 其他 - - 9 合计 2,539,879,408.63 60.23 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 111795959 17 杭州联合银 行CD048 1,000,000 99,799,499.68 2.37 2 011755026 17 瀚瑞SCP001 1,000,000 99,773,747.94 2.37 3 041775001 17 瀚瑞CP001 900,000 89,944,468.26 2.13 4 011763011 17 瀚瑞SCP002 900,000 89,854,931.68 2.13 5 041754012 17 鲁钢铁CP001 550,000 55,031,558.05 1.30 6 011698873 16 鲁钢铁 SCP011 500,000 50,039,551.20 1.19 7 011761023 17 阳煤SCP004 500,000 50,013,586.83 1.19


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第2 季度 报告 第10 页共 12 页 8 111791781 17 广东华兴银 行CD015 500,000 50,000,174.39 1.19 9 011698819 16 潞安SCP009 500,000 49,995,980.64 1.19 10 011698776 16 珠海华发 SCP007 500,000 49,993,398.20 1.19 5.7 “影 子定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1020% 报告期内偏离度的最低值 -0.0364% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0205% 注: 此处 偏离度 的最高 值 及下行的 偏离度 的最低 值 均指数学 意义上 的最高 值 、最低值 。 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明 本基金本 报告期 内不存 在 偏离度的 绝对值 达到0.25% 的情况。 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明 本基金本 报告期 内不存 在 偏离度的 绝 对值 达到0.5% 的情况。 5.8 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 本基金本报告期末未 持 有资产支持证券。 5.9 投资 组合报 告附 注 5.9.1 基金 计价方 法说 明。 本基金估 值采用 “摊余 成 本法 ”计 价,即 计价对 象 以买入成 本列示 ,按实 际 利率并考 虑其买 入 时的溢价 与折价 ,在其 剩 余期限内 平均摊 销,每 日 计提收益 或损失 。 5.9.2 本基金投资的 前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资 产构 成


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第2 季度 报告 第11 页共 12 页 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 16,774,441.96 4 应收申购款 902,025.07 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 17,676,467.03 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 报告期期初基金份额总额 68,545,027.65 4,011,176,824.60 报告期期间基金总申购份额 266,994,182.21 2,303,691,385.41 减:报告期期间基金总赎回份额 231,382,348.16 2,201,881,212.38 报告期期末基金份额总额 104,156,861.70 4,112,986,997.63 注:A 类 和B类总 申购份 额 含因红利 再投, 份额升 降 级等原因 导致的 调增份 额 ,总赎回 份额含 因 份额升降 级等原 因导致 的 调减份额 。 §7 基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用 费率 1 赎回 2017 年04月28 日 50,000,000.00 -50,000,000.00 - 2 赎回 2017 年05月05 日 50,000,000.00 -50,000,000.00 - 3 赎回 2017 年06月07 日 50,000,000.00 -50,000,000.00 - 4 赎回 2017 年06月16 日 54,929,818.94 -54,929,818.94 - 合计


204,929,818.94 -204,929,818.94


§8 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 本基金本 报告期 内无单 一 投资者持 有基金 份额比 例 达到或超 过20% 的 情况。


财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第2 季度 报告 第12 页共 12 页 8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息 无 §9 备 查文 件目录 9.1 备查 文件目 录 1 、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件 2 、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3 、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同 4 、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书 5 、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放 地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28 楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅 方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话:95336 公司网址:www.ctzg.com 财 通证 券资产 管理 有限公 司 二 〇一 七年七 月十 九日