财通财 通宝 货币 市场 基金2017年第2季 度报 告
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财通财通 宝货币市场基金2017 年第2 季 度报告
2017年06 月30 日
基金管理 人：财通基金管理有限 公司
基金托管 人：中国农业银行股份 有限公司
报告送出 日期：2017 年07月19 日
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§ 1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年7月17日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
§ 2
基金产 品概况
基金简称 财通财通宝货币
场内简称 -
基金主代码 002957
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年07 月27日
报告期末基金份额总额 5,477,144,657.30 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、
财政政策等政府宏观经济状况及政策，分析资
本市场资金供给状况的变动趋势，预测市场利
率水平变动趋势。在此基础上，综合各类投资
品种的流动性、收益性以及信用风险状况，力
求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更
高的收益率。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。
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风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资
基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预
期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 002957 002958
报告期末下属分级基金的份额总额 367,116,584.40 份 5,110,028,072.90 份
§ 3
主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2017年04月01日-2017年06月30日）
财通财通宝货币A 财通财通宝货币B
1.本期已实现收益 2,472,894.99 57,061,483.74
2.本期利润 2,472,894.99 57,061,483.74
3.期末基金资产净值 367,116,584.40 5,110,028,072.90
注：(1) 所述 基金业 绩指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用，计 入 费用后实 际收益 水平
要低于所 列数字;
(2) 本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入（ 不含公 允 价值变动 收益） 扣除
相关费用 后的余 额，本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 ，由于货 币市场 基
金采用摊 余成本 法核算 ， 因此，公 允价值 变动收 益 为零，本 期已实 现收益 和 本期利润 的金额 相
等。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 、财通财 通宝货币A
阶段
净值收
益率 ①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
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③
过去三个月
0.8370
%
0.0020
%
0.0885
%
0.0000%
0.7485
%
0.0020
%
注：(1) 上述 基金业 绩指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用，计 入 费用后实 际收益 水平
要低于所 列数字 ；
(2) 本基金 的业绩 比较基 准为：人 民币活 期存款 利 率（税后 ）；
(3) 本 基金收 益分配 是按 日结转份 额。
2 、财通财 通宝货币B
阶段
净值收
益率 ①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月
0.8971
%
0.0020
%
0.0885
%
0.0000%
0.8086
%
0.0020
%
注：(1) 上述 基金业 绩指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用，计 入 费用后实 际收益 水平
要低于所 列数字 ；
(2) 本基金 的业绩 比较基 准为：人 民币活 期存款 利 率（税后 ）；
(3) 本 基金收 益分配 是按 日结转份 额。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 累计净值收益率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率
变动的比 较
财通财通 宝货币A
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2016年07 月27 日-2017 年06月30 日）
财通财通宝货币A 业绩比较基准
2017-04-07 2017-04-19 2017-05-01 2017-05-13 2017-05-25 2017-06-06 2017-06-18 2017-06-30
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
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注：(1) 本基 金合同 生效 日为2016 年7月27 日，基 金合同生 效起点 至披露 时 点不满一 年；
(2) 本 基金建 仓期 为2016 年7月27日至2017 年1月17日，截至 报告期 末及建 仓 期末，基 金的资 产配
置符合基 金契约 的相关 要 求。
财通财通 宝货币B
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2016年07 月27 日-2017 年06月30 日）
财通财通宝货币B 业绩比较基准
2017-04-07 2017-04-19 2017-05-01 2017-05-13 2017-05-25 2017-06-06 2017-06-18 2017-06-30
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
注：(1) 本基 金合同 生效 日为2016 年7月27 日，基 金合同生 效起点 至披露 时 点未满一 年；
(2) 本 基金建 仓期 为2016 年7月27日至2017 年1月17日，截至 报告期 末及建 仓 期末，基 金的资 产配
置符合基 金契约 的相关 要 求。
§ 4
管理人 报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张亦博
本基金
的基金
经理
2016 年07月
27日
－ 6年
澳大利亚莫纳什大学风险
管理学硕士，特许金融分
析师 （CFA) 。 历任德邦 证
券有限责任公司研究所研
究员，东吴证券股份有限
公司资产管理总部债券研
究员、 债券投资经理助理，
华宝证券有限责任公司资 财通财 通宝 货币 市场 基金2017年第2季 度报 告
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产管理部固定收益投资经
理。 2015年8 月加入财通
基金管理有限公司，任财
通基金固定收益部基金经
理。
注：(1) 基金 的首任 基金 经理，其" 任 职日期" 为基 金合同生 效日， 其" 离职 日期" 为根据 公司决 议
确定的解 聘日期 ；
(2) 非 首任基 金经理 ，其" 任职日期" 和" 离任 日期" 分别指根 据公司 决议确 定 的聘任日 期和解 聘日
期；
(3) 证 券从业 的含义 遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 报告期内 本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期内，就本公司专户业务情况，中国证券监督管理委员会（下称" 中国证监
会" ） 上海监管局于2017 年6月14日对本公司下发 《关于对财通基金管理有限公司采取责
令改正措施的决定》 （沪证监决 〔2017〕49号 ） 。 本公司已根据相关 法律、 行政法规和
中国证监会的要求进行制订整改措施， 完善规范体系， 设立多道防线， 主动识别和防范
违法、违规行为，避免类似情况再次发生。
本报告期内， 除上述情况外， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基
金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《货币市场基金监督管理办法》 、 基金合同和 其他有关法律法规、 监管部门的相关规定，
依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管 理和运用基金资产， 在认真控制投资风险
的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本基金管理人以价值投资为理念， 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体
系， 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系， 确保投资、 研究、
交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易，
并建立了公平的交易分配制度， 确保在场内、 场外各类交易中， 各投资组合都享有公平
的交易执行机会。
同时， 公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备
选库， 在此平台上共享研究成果， 并对各组合提供无倾向性支持； 在公用备选库的基础
上， 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限
制等， 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库， 进而根据投资授权构建
具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上， 形成信息公开、 资 财通财 通宝 货币 市场 基金2017年第2季 度报 告
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源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中适当启用公平交易模块， 保证公
平交易的严格执行。 对异常交易的监控包 括事前、 事中和事后等环节， 特殊情况会经过
严格的报告和审批程序， 会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的
专项统计分析，以排查异常交易。
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《财通基金管理有限公司公平交易制度》 的规定， 未发现组合间存在违背公平交
易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他主
动型投资组合未发生过同日反向交易 （短期国债回购交易除外） 的情况， 也未发生影响
市场价格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、 事中严密监控， 以及事后的统计排查， 本报告期内各笔交易的
市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明， 本期基金运作未对市场产生有违公允性
的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析
二季度本基金配 置策略主要以存款和同业存单作为底仓， 提高组合的收益率； 同时，
以短期融资券作为交易性品种， 提高组合的万份收益和七日年化收益率。2017年二季度
债券市场继续大幅调整， 本基金投资了较多的存款、 同业存单和回购资产， 配置了大量
季末到期的该类资产， 首先是 由于同业存单和存款的价格较高， 其次是为了平稳应对季
末流动性波动和银行MPA 考核的时点。 目前债券市场稍有回暖， 本基 金 择机适度增加了
仓位并拉长久期，但整体的债券仓位较低。
4.5 报告期内 基金的业绩表现
截止到2017年6月30 日， 财通宝A 的七日年化收益4.378% ， 每万份基金净收益1.2836
元，报告期内净值收益率0.8370% ；财通宝B 的七日年化收益4.629% ，每万份基金净收
益1.3489 元，报告期内净值收益率0.8971% 。
4.6 报告期内 基金持有人数或基 金资产净值预警说明
报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资 财通财 通宝 货币 市场 基金2017年第2季 度报 告
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产净值低于5000万元的情况出现。
4.7 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
二季度资金面较一季度略有宽松，6月份一改季末资金紧张状态。预计三季度央行
会继续保持流动性紧平衡， 但货币政策边际放松， 债券市场可能会迎来交易性机会。 基
于目前资金面 情况， 货币市场加权利率开始企稳回落， 存单等资产价格有所回落， 本基
金仍会将适当比例的资产配置于同业存款， 获得底仓收益， 同时， 将择机增加短融资产
的配置，以在交易中提高基金的万份收益和七日年化收益率。
§ 5
投资组 合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 固定收益投资 2,449,573,585.03 41.86
其中：债券 2,449,573,585.03 41.86
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 2,031,425,327.13 34.72
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 1,333,439,504.07 22.79
4 其他资产 37,280,303.85 0.64
5 合计 5,851,718,720.08 100.00
5.2 报告期债 券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.30
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 370,780,174.80 6.77
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其中：买断式回购融资 － －
注：报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每个交 易 日融资余 额占资 产
净值比例 的简单 平均值 。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基金投资 组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
49
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
根据本货币市场基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，
本报告期内本货币市场基金平均剩余期限未有超过120天的情况。
5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 50.95 6.77
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 23.51 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 16.00 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —120天 10.58 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
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5 120天( 含) —397 天（含 ） 5.11 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 106.15 6.77
5.4 报告期内 投资组合平均剩余 期限超过240 天情况说 明
根据本货币市场基金基金合同约定， 本基金投资组合的平均存续期不得超过240天，
本报告期内本货币市场基金平均存续期未有超过240天的情况。
5.5 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 179,312,978.57 3.27
2 央行票据 － －
3 金融债券 239,915,751.46 4.38
其中：政策性金融债 239,915,751.46 4.38
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 749,819,046.58 13.69
6 中期票据 － －
7 同业存单 1,280,525,808.42 23.38
8 其他 － －
9 合计 2,449,573,585.03 44.72
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
－ －
5.6 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 011698624
16 川能投
SCP001
1,000,000 99,995,974.40 1.83
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2 111698305
16 长春农村商
业银行CD109
1,000,000 99,128,420.80 1.81
3 011698635 16 河钢SCP004 900,000 89,996,348.74 1.64
4 170203 17 国开03 700,000 69,898,435.98 1.28
5 150417 15 农发17 600,000 60,030,367.27 1.10
6 160308 16 进出08 500,000 49,996,609.30 0.91
7 011698789
16 河钢集
SCP005
500,000 49,994,852.67 0.91
8 011698792
16 鲁黄金
SCP016
500,000 49,988,538.24 0.91
9 011761033
17 柯桥国资
SCP003
500,000 49,986,267.26 0.91
10 111780033
17 常熟农村商
行CD141
500,000 49,862,104.85 0.91
5.7 “影子定价”与“ 摊余成本法” 确 定的基金资产净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0367%
报告期内偏离度的最低值 -0.0457%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0117%
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25% 的情况。
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5% 的情况。
5.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前十名资产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合 报告附注
5.9.1 基金计 价方法说明。
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本基金估值采用" 摊余 成本法" ， 即估值对象 以买入成本列示， 按照票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在剩余存续期内按实际利率法摊销， 每日计提损益。 本
基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
为了避免采用" 摊余成 本法" 计算的基金资产 净值与按市场利率和交易市价计算的基金
资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果， 基金
管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即" 影子
定价"。当 " 影子定价" 确 定的基金资产净值与" 摊余成本法" 计算的基 金资产净值的负偏离
度绝对值达到0.25% 时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%
以内。当正偏离度绝对值达到0.5% 时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内
将正偏离度绝对值调整到0.5% 以内。 当负偏离 度绝对值达到0.5% 时， 基金管理人应当使
用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失， 将负偏离度绝对值控制在0.5% 以内。 当
负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5% 时， 基金管理人应当采用公允价值估值方法对
持有投资组合的账面价值进行调整， 或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进
行财产清算等措施。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按国家最新规定
估值。
5.9.2 本报告 期内基金投资的前 十名证券的发行主体没 有被监管部门立案调查 或在报
告编制日 前一年收到公开谴责、 处罚的情形。
5.9.3 其他资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,536.27
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 22,805,767.58
4 应收申购款 14,460,000.00
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 37,280,303.85
5.9.4 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分。
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§ 6
开放式 基金份额变动
单位：份
财通财通宝货币A 财通财通宝货币B
报告期期初基金份额总额 251,238,574.03 5,337,054,122.06
报告期基金总申购份额 957,767,291.87 8,822,644,639.30
减：报告期基金总赎回份额 841,889,281.50 9,049,670,688.46
报告期期末基金份额总额 367,116,584.40 5,110,028,072.90
注：总申 购份额 含红利 再 投、转换 入份额 ；总赎 回 份额含转 换出份 额。
§ 7
基金管 理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8 影响投资 者决策的其他重要 信息
8.1 报告期内 单一投资者持有基 金份额比例达到或超过20% 的情况
报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况发生。
8.2 影响投资 者决策的其他重要 信息
本报告期内， 公司根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 在 《中国
证券报》、《上海证券报》及管理人网站进行了如下信息披露：
1 、2017年4月1日披露了《财通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》；
2 、2017年4月11日披露了 《财通基金管理有限公司关于旗下基金参加财通证券股份
有限公司基金申购费率优惠活动的公告》；
3 、2017年4月21日披露了《财通财通宝货币市场基金2017年第1季度报告》；
4 、2017年4月21日披露了 《关于财通基金管理有限公司旗下部分基金增加江西银行
股份有限公司为代销机构 的公告》；
5 、2017年4月26日披露了 《财通财通宝货币市场基金暂停申购 （转换转入、 定期定
额投资）业务的公告》；
6 、2017年4月26日披露了《际华集团股份有限公司简式权益变动报告》；
7 、2017年6月24日披露了 《关于执行 《证券期货投资者适当性管理办法》 、 《非居
民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告》；
8 、2017年7月3日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金2017年半年度资产
净值的公告》；
财通财 通宝 货币 市场 基金2017年第2季 度报 告
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9 、本报告期内，公司按照《信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和
基金份额累计净值。
§ 9 备查文件 目录
9.1 备查文件 目录
1 、中国证监会核准基金募集的文件；
2 、关于财通财通宝货币市场基金基金合同；
3 、关于财通财通宝货币市场基金基金托管协议；
4 、关于财通财通宝货币市场基金招募说明书；
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9888
公司网址：http://www.ctfund.com
财通基金 管理有限公司
二〇一七 年七月十九日
