宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 宝盈基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月19 日 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 宝盈先 进制 造混 合
基金主 代码 000924
交易代 码 000924
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 610,156,528.60 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于先 进制 造业上 市公 司的 相关 证券 ，
力求把 握先 进制 造业 的发 展契机 ， 在 严格 控制 风险 的
前提下 ， 分 享上 市公 司发 展带来 的投 资收 益， 谋求 基
金资产 的长 期、 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 的投 资策 略具 体由 大类资 产配 置策 略、 股票 投
资策略 、 固 定收 益类 资产 投资策 略和 权证 投资 策略 四
部分组 成。
本 基 金 所 定 义 的 先 进 制 造 业 上 市 公 司 是 指 具 有 较 高
技术附 加值 、能 够引 领产 业发展 方向 的制 造业 企业 。
本基金 将以 中国 证监 会公 布的 《 上市 公司 行业 分类 指
引》 中 界定 的制 造业 上市 公司为 基础 ， 依 照以 上标 准
进行进 一步 筛选 或增 补。
业绩比 较基 准
申银万 国制 造业 指数 ×70% + 中 证综 合债 券指 数收 益
率×30 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 低
于股票 型基 金， 高于 债券 型基金 及货 币市 场基 金， 属
于中高 收益/风 险特 征的 基 金。
基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -67,968,494.39
2.本期 利润 -80,761,271.24
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1285
4.期末 基金 资产 净值 624,492,241.31
5.期末 基金 份额 净值 1.023
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 。
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -11.12% 1.26% -3.72% 0.73% -7.40% 0.53%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起的 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基 金
合同的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李健伟
本 基 金 、 宝 盈 核 心
优 势 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
2017 年 1 月
25 日
- 6 年
李健伟 先生 ， 华南 理工 大
学工学硕士。2007 年 8
月至 2010 年 4 月 ，在 普
华 永 道 咨 询 有 限 公 司 任
职高级顾问。2010 年 4
月至 2012 年 12 月 ， 在 广
发 证 券 股 份 有 限 公 司 任
职稽核 员、 行业 研究 员 。宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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2012 年12 月 加入 宝盈 基
金管理 有限 公司 ， 先后 任
职研究 部研 究员 、 专户 投
资 部 投 资 经 理 。 中 国 国
籍， 证券 投资 基金 从业 人
员资格 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规及
基金合 同等 有关 基金 法律 文件的 规定 ，以 取信 于市 场、取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ，本 着诚 实信
用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 控制 风险的 前提 下， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
在本报 告期 内， 基金 运作 合法合 规， 严格 遵守 法律 法规关 于公 平交 易的 相关 规定， 在投 资管 理活
动中公 平对 待不 同投 资组 合，无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 宝盈 基金管 理有 限公
司公平 交易 制度 》对 本基 金的日 常交 易行 为进 行监 控，并 定期 制作 公平 交易 分析报 告， 对不 同投
资组合 的收 益率 、同 向交 易价差 、反 向交 易价 差作 专项分 析。 报告 结果 表明 ，本基 金在 本报 告期
内的同 向交 易价 差均 在可 合理解 释范 围之 内； 在本 报告期 内基 金管 理人 严格 遵守法 律法 规关 于公
平交易 的相 关规 定， 在投 资活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，公 平交 易制 度执 行情况 良好 ，无 损害
基金持 有人 利益 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 上证 指数 下 跌 0.93% 、 沪 深300 上涨 6.10% 、 中小板 指数 上 涨2.98% 、 创业板 指数 下跌
4.68% 。 金 融去 杠杆 因素 导 致的流 动性 紧张 对市 场风 格产生 了巨 大影 响，A 股 大、 小 市值 公司 的市
场表现 差异 显著 ，市 场风 格从一 季度 相对 均衡 演绎 为四五 月份 对漂 亮 50 和 消 费板块 的狂 热追 逐。
漂亮 50 和 消费 板块 相对 市 场有明 显的 超额 收益 ，而 市值相 对较 小的 个股 呈现 加速下 跌的 趋势 。
在2016 年 年报 中， 本 基金 管理人 判断 “货 币政 策保 持稳健 中性 ， 整 体较 为宽 松” ， 但 二季 度
金融去 杠杆 的力 度和 决心 是本基 金管 理人 所始 料未 及的。 因持 仓中 成长 风格 仓位较 多， 四五 月份
回撤较 多 。 进 入到 六月 份 后， 极端 追逐 漂 亮50 的市 场风格 有所 纠正 ， 市场 风 格相对 均衡 ， 产品 净宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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值也有 了较 大反 弹。
在经济 整体 增速 放缓 ，防 范金融 风险 ，流 动性 稳健 中性背 景下 ，我 们判 断下 半年市 场仍 然以
结构性 机会 为主 。但 市场 风格会 相对 均衡 ，真 正有 产业价 值的 公司 才会 获得 投资者 认同 。同 时，
市场会 对个 股基 本面 要求 更加严 苛， 业绩 驱动 ，有 明确发 展前 景的 行业 龙头 仍然是 今 年 的投 资主
线。
下半年 ，我 们看 好包 括新 能源汽 车、 供给 侧改 革、 信息安 全和 自主 可控 等行 业景气 度明 确向
上的方 向。 据此 ，本 基金 在二季 度也 对重 仓股 票进 行了部 分调 整， 对质 地优 良的企 业加 大配 置，
增配了 景气 度向 上的 行业 龙头白 马， 以及 超跌 的优 质成长 型企 业。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 在本 报告 期内 净值 增长率 是-11.12% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率是-3.72% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报 告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 582,632,169.18 92.78
其中： 股票
582,632,169.18 92.78
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
39,087,556.83 6.22
8 其他资 产
6,246,829.58 0.99
9 合计
627,966,555.59
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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B 采矿业 - -
C 制造业 374,930,230.49 60.04
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 27,013,732.92 4.33
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 133,277,885.32 21.34
J 金融业 26,362,583.49 4.22
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
21,047,736.96 3.37
S 综合 - -
合计 582,632,169.18 93.30
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002766 索菱股 份 1,926,260 68,517,068.20 10.97
2 300476 胜宏科 技 2,593,270 61,278,970.10 9.81
3 002439 启明星 辰 2,289,157 42,578,320.20 6.82
4 600985 雷鸣科 化 2,756,877 35,646,419.61 5.71
5 603337 杰克股 份 900,000 34,830,000.00 5.58
6 300603 立昂技 术 998,564 32,732,927.92 5.24
7 300316 晶盛机 电 2,458,167 30,702,505.83 4.92
8 300567 精测电 子 380,000 30,373,400.00 4.86
9 600068 葛洲坝 2,399,907 26,974,954.68 4.32
10 600498 烽火通 信 959,930 24,334,225.50 3.90
注： 报告 期末 本基 金持 有 的索菱 股份 处于 停牌 状态 （自2017 年 5 月 15 日 起 开始停 牌） ， 受 基金 规
模变动 等影 响， 本基 金持 有的索 菱股 份占 基金 资产 净值比 例被 动超 过10% 。 本基金 管理 人将 在该
股票复 牌后 ，按 照法 律法 规及基 金合 同的 相关 规定 及时做 出调 整。
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净 值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与股指 期货 交易 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内， 本基金 投资的 前十名证券的发行主 体没 有被监管部门立案调 查， 在本报告编制日
前一年内未受到公开 谴责 、处罚。
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5.11.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 322,509.45
2 应收证 券清 算款 5,852,774.87
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,995.35
5 应收申 购款 61,549.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,246,829.58
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002766 索菱股 份 68,517,068.20 10.97 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 647,948,998.21
报告期 期间 基金 总申 购份 额 10,888,456.07
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 48,680,925.68
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 610,156,528.60
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 11,428,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 11,428,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.87
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 宝盈 先进 制造灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件 。
《宝盈 先进 制造 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 。
《宝盈 先进 制造 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 托管协 议》 。
宝盈基 金管 理有 限公 司批 准成立 批件 、营 业执 照和 公司章 程。
本报告 期内 在中 国证 监会 指定报 纸上 公开 披露 的各 项公告 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 办公 地址 ：广 东省深 圳市 福田 区福 华一 路 115 号投 行大 厦 10 层
基金托 管人 办公 地址 ：北 京市西 城区 闹市 口大 街 1 号院 1 号楼
9.3 查 阅方 式
上述备 查文 件文 本存 放在 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，在 办公 时间 内基金 持有 人可
免费查 阅。
宝 盈基 金管理 有限 公司
2017 年 7 月 19 日
