对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
宝盈100(213010)

宝盈100:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
宝盈中证 100 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 宝盈基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月19 日 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 7 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 宝盈中 证100 指 数增 强 基金主 代码 213010 交易代 码 213010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 2 月 8 日 报告期 末基 金份 额总 额 151,279,245.97 份 投资目 标 在 基 金 合同 规 定 的范 围 内, 通 过 严格 的 投 资程 序 约束 和 数 量 化 风 险 管理 手 段 ,结 合 增强 收 益 的主 动 投 资, 力 争取 得 基 金 净 值 增 长率 与 业 绩比 较 基准 之 间 的日 均 跟 踪偏 离 度的 绝 对 值 不超 过 0.5% 、 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 、基 金总 体 投资业 绩 超越中 证100 指 数的 表现 。 投资策 略 本基金 为增 强型 指数 基金 , 对 指数 投资 部分 采用 完 全复制 法, 按照成 份股 在中 证 100 指 数中的 基准 权重 构建 指数 化投资 组 合 , 并 根据 标 的 指数 成 份股 及 其 权重 的 变 化进 行 相应 调 整 。 本 基 金 对主 动 投 资部 分 实行 双 向 积极 配 置 策略 。 采用 利 率 预 期 、 收 益率 曲 线 变动 分 析、 信 用 度分 析 、 收益 率 利差 分 析 、宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页


相 对 价 值评 估 等 债券 投 资策 略 。 采用 市 场 公认 的 定价 技 术 , 适当参 与金 融衍 生产 品的 投资。 业绩比 较基 准 中证100 指数 × 95%+ 活期 存款利 率( 税后 ) × 5% 风险收 益特 征 本基金 投资 于中 证 100 指 数的成 份股 及其 备选 成份 股的比 例 不低于 基金 资产 的 80% , 预期风 险收 益高 于混 合型 基金、 债 券 基 金 和货 币 市 场基 金 ,属 于 较 高风 险 收 益预 期 的证 券 投 资 基金产 品。 基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 1,455,829.96 2.本期 利润


18,351,654.19 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1100 4.期末 基金 资产 净值 189,017,084.05 5.期末 基金 份额 净值 1.249 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 。 2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。 3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页


过去三 个月 10.34% 0.64% 9.25% 0.62% 1.09% 0.02% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 之日 起的 6 个月 内为 建仓 期。 建仓期 结束 时 本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同中 的相 关约 定。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 郭骁 本 基 金 基 金 经理 2015 年8 月 27 日 - 5 年 郭 骁 先 生 , 经 济 学 硕 士 。2012 年7 月起 加入 宝盈 基金 管 理有限 公司任 金融 工程 部研 究员 , 负 责 数量化 选股 、 衍生 品投 资 等量化宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页


策略研 究。 中国 国籍, 证 券投资 基金从 业人 员资 格。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管理 人严格遵守《 中华人民共 和国证券投资 基金法》等 有关法律法 规 及 基金合同等有 关基金法 律 文件的规定, 以取信于 市 场、取信于社 会投资公 众 为宗旨,本着 诚实信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产,在控 制 风险的前提下 ,为基金 持 有人谋求最大 利益。 在本报告期内 ,基金运 作 合法合规,严 格遵守法 律 法规关于公平 交易的相 关 规定,在投资 管理活 动中公 平对 待不 同投 资组 合,无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管理人根 据《证券投 资基金管理公 司公平交易 制度指导意见 》和《宝盈 基金管理有 限 公 司公平交易制 度》对本 基 金的日常交易 行为进行 监 控,并定期制 作公平交 易 分析报告,对 不同投 资组合的收益 率、同向 交 易价差、反向 交易价差 作 专项分析。报 告结果表 明 ,本基金在本 报告期 内的同向交易 价差均在 可 合理解释范围 之内;在 本 报告期内基金 管理人严 格 遵守法律法规 关于公 平交易的相关 规定,在 投 资活动中公平 对待不同 投 资组合,公平 交易制度 执 行情况良好, 无损害 基金持 有人 利益 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 宏观经 济方 面 ,2017 年4-6 月全 国制 造业PMI 值分 别 为 51.2 、51.2 、51.7 , 制造业 景气 度维 持稳定 , 经济 延续 弱复 苏 趋势 。2017 年 二季 度 , 金 融市场 在严 监管 、 去杠 杆 的政策 影响 下 , 资 金 逐步脱 虚入 实, 金融 市场 的流动 性出 现阶 段性 的紧 张状态 ,债 市、 股市 受到 一定冲 击, 整体 表现 不佳 。2017 年2 季 度股 票 市场表 现分 化明 显, 一方 面 , 以 中证 100 、 沪 深300 为 代表的 大盘 蓝筹 股 指数稳 健上 涨, 收益 率分 别为 9.75% 、6.10%, 另一 方面, 以中 证 1000 、创 业 板指为 代表 的小 盘成 长股指 数跌 幅较 大, 收益 率分别 为-10.47% 、-4.68% , 家用 电器、 食品 饮料 等 估值较 低、 净资 产回 报率稳 定的 消费 类行 业有 一定的 超额 收益 ,其 中行 业龙头 公司 的超 额收 益更 加显著 。


报告期 内, 本基 金以 比较 基准作 为参 考, 股票 仓位 整体维 持在 较高 位水 平。 结构上 而言 ,以 复制中 证100 指 数权 重为 主,此 外运 用数 量化 选股 模型在 一定 的风 险暴 露度 下选择 增强 部分 的股 票,并 在一 二级 市场 上运 用套利 策略 ,进 行增 强投 资。本 基 金2017 年2 季 度 的净值 增长 率为宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


10.34% ,与 基准 相比 的超 额收益 率 为 1.09% 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 在本 报告 期内 净值 增长率 是 10.34% , 同期 业 绩比较 基准 收益 率 是9.25% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金本报告 期内未出现 连续二十个工 作日基金份 额持有人数量 不满二百人 或者基金资 产 净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 178,985,690.88 90.17 其中: 股票 178,985,690.88 90.17 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 9,961,000.00 5.02 其中: 债券 9,961,000.00 5.02 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,124,319.58 1.57 8 其他资 产 6,425,946.46 3.24 9 合计 198,496,956.92 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 3,653,236.00 1.93 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


C 制造业 55,812,769.74 29.53 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 4,097,193.00 2.17 E 建筑业 8,338,565.00 4.41 F 批发和 零售 业 2,445,750.00 1.29 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,464,907.00 1.30 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 4,346,331.84 2.30 J 金融业 83,075,400.30 43.95 K 房地产 业 10,244,984.00 5.42 L 租赁和 商务 服务 业 211,904.00 0.11 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,429,526.00 0.76 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 1,534,197.00 0.81 S 综合 - - 合计 177,654,763.88 93.99 5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 1,323,287.38 0.70 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,639.62 0.00 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,330,927.00 0.70 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 601318 中国平 安 281,290 13,954,796.90 7.38 2 600036 招商银 行 304,200 7,273,422.00 3.85 3 000651 格力电 器 149,170 6,141,328.90 3.25 4 600519 贵州茅 台 12,320 5,813,192.00 3.08 5 000002 万


科A 218,200 5,448,454.00 2.88 6 000333 美的集 团 122,350 5,265,944.00 2.79 7 601166 兴业银 行 296,100 4,992,246.00 2.64 8 600016 民生银 行 581,700 4,781,574.00 2.53 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页


9 601328 交通银 行 736,600 4,537,456.00 2.40 10 601668 中国建 筑 395,000 3,823,600.00 2.02 5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 000100 TCL 集团 277,700 952,511.00 0.50 2 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.03 3 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.02 4 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.02 5 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 9,961,000.00 5.27 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,961,000.00 5.27 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 019557 17 国债 03 100,000 9,961,000.00 5.27 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。





宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金尚未在 基金合同中 明确股指期货 的投资策略 、比例限制、 信息披露等 ,本基金暂 不 参 与股指 期货 交易 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金尚未在 基金合同中 明确国债期货 的投资策略 、比例限制、 信息披露等 ,本基金暂 不 参 与国债 期货 交易 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 报 告期 内, 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主体 没有 被监管 部门 立案调 查, 在 本 报告 编制日 前一 年内未 受到 公开谴 责、 处罚。 5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 49,448.68 2 应收证 券清 算款 4,187,086.08 3 应收股 利 - 4 应收利 息 113,196.37 5 应收申 购款 2,076,215.33 6 其他应 收款 - 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页


7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,425,946.46 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告 期末 指数投 资前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明





本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。 5.11.5.2 报 告 期末 积极投 资前 五名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 000100 TCL 集团 952,511.00 0.50 重大事 项 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 172,449,374.97 报告期 期间 基金 总申 购份 额 43,794,150.08 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 64,964,279.08 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 151,279,245.97


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 中国证 监会 批准 宝盈 中 证100 指 数增 强型 证券 投资 基金设 立的 文件 。 《宝盈 中 证100 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》 。


《宝盈 中 证100 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 。 宝盈基 金管 理有 限公 司批 准成立 批件 、营 业执 照和 公司章 程。 本报告 期内 在中 国证 监会 指定报 纸上 公开 披露 的各 项公告 。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 办公 地址 :广 东省深 圳市 福田 区福 华一 路 115 号投 行大 厦 10 层 基金托 管人 办公 地址 :北 京市西 城区 闹市 口大 街 1 号院 1 号楼 9.3 查 阅方 式 上述 备 查文 件文 本存 放在 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ,在 办公 时间 内基金 持有 人可 免费查 阅。 宝 盈基 金管理 有限 公司 2017 年 7 月 19 日