安 信 现 金 管理 货 币 市 场基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月19 日 安信现金管理货币 2017 年第 2 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 安信现 金管 理货 币
交易代 码 750006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年2 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,283,277,500.33 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 前提 下， 通 过 积
极主动 的投 资组 合， 力求 为投资 者获 得超 过业 绩 比 较
基准的 收益 。
投资策 略
1 、资产配置策略。 通过对 宏观经济指标的跟 踪和分
析， 并结 合央 行公 开市 场 操作等 情况 ， 合理 预测 货 币
市场利 率趋 势变 化， 决定 并动态 调整 投资 组合 平 均 剩
余期限 和比 例分 布。
2 、个券选择策略。 考虑安 全性因素，优先选 择国债
等高信 用等 级债 券以 规避 信用风 险。 在满 足信 用 评 级
要求的 前提 下， 根据 我公 司债券 评分 标准 对信 用 债 券
进行评 分筛 选， 重点 关注 低估值 品种 。
3 、套利策略。在保 证安全 性和流动性的前提 下，本
基金将 在充 分验 证套 利机 会可行 性的 基础 上， 适 当 参
与市场 的套 利， 捕捉 和把 握无风 险套 利机 会。
4 、回购策略。密切 跟踪不 同市场和不同期限 之间 的
利率差 异， 在 精确 投资 收 益测算 的基 础上 ， 积极 采 取
回购杠 杆操 作， 为基 金资 产增加 收益 。
5 、流动性管理策略 。在遵 循流动性优先的原 则下，
建立流 动性 预警 指标 ， 动 态调整 基 金 资产 在流 动 性 资
产和收 益性 资产 之间 的配 置比例 ， 确 保基 金资 产 的 变
现能力 。 安信现金管理货币 2017 年第 2 季度报告
第 3 页 共 13 页
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 750006 750007
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 79,106,281.39 份 4,204,171,218.94 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
1. 本期已 实现 收益 730,621.52 83,375,369.96
2．本 期利 润 730,621.52 83,375,369.96
3．期 末基 金资 产净 值 79,106,281.39 4,204,171,218.94
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，所 以公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
安信现金管理货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8472% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.5106% 0.0012%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
安信现金管理货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9076% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.5710% 0.0012%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
安信现金管理货币 2017 年第 2 季度报告
第 4 页 共 13 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
安信现金管理货币 2017 年第 2 季度报告
第 5 页 共 13 页
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2013 年2 月5 日；
2、 本基 金合 同规 定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨凯玮
本基金 的
基金经 理、
固定收 益
部总经 理
2016 年3 月
14 日
- 11
杨凯玮 先生， 台湾 大学 土木 工
程学、 新 竹交 通大 学管 理学 双
硕士。 历 任台 湾国 泰人 寿保 险
股份有 限公 司研 究员， 台湾 新
光人寿保险股份有限公司投
资组合 高级 专员， 台湾 中华 开
发工业银行股份有限公司自
营交易 员， 台 湾元 大宝 来证 券
投资信托股份有限公司基金
经理， 台 湾宏 泰人 寿保 险股 份
有限公 司科 长， 华 润元 大基 金安信现金管理货币 2017 年第 2 季度报告
第 6 页 共 13 页
管理有限公司固定收益部总
经理， 安 信基 金管 理有 限责 任
公司固 定收 益部 基金 经理。 现
任安信基金管理有限责任公
司固定 收益 部总 经理。 现任 安
信永丰定期开放债券型证券
投资基 金、 安 信新 目标 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 安 信
现金增 利货 币市 场基 金、 安 信
安盈保本混合型证券投资基
金、 安信 新视 野灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金、 安信 活期 宝
货币市 场基 金、 安 信现 金管 理
货币市 场基 金、 安 信保 证金 交
易型货币市场基金的基金经
理。
肖芳芳
本基金 的
基金经 理
2017 年6 月
6 日
- 6
肖芳芳 女士 ， 经 济学 硕士。 历
任华宝证券有限责任公司任
资产管 理部 研究 员、 财 达证 券
有限责任公司任资产管理部
投资助 理。2016 年 4 月 5 日
加入安信基金管理有限责任
公司任 固定 收益 部投 研助 理，
现任固 定收 益部 基金 经理。 现
任安信保证金交易型货币市
场基金、 安信 现金 管理 货币 市
场基金、 安信 现金 增利 货币 市
场基金、 安信 活期 宝货 币市 场
基金的 基金 经理 。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ”、“ 离任 日期 ”根 据公 司决定 的公 告（ 生效 ）日 期填写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金销
售管理 办法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 等法
律法规 、监 管部 门的 相关 规定及 基金 合同 的约 定， 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责 、安全 高效 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在认 真控制 投资 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 没有 损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
安信现金管理货币 2017 年第 2 季度报告
第 7 页 共 13 页
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 宏观 基本 面基 本稳 定、略 有转 弱， 监管 面上 演过山 车。4 月 开始 银监 局、央 行监 管收
紧、银 行自 查背 景下 ，资 金面持 续紧 张；5 月 下旬 至 6 月 初， 在 “ 不因 处置 风险引 发新 风险 ”的
声音发 出后 ， 央 行在 公开 市场的 操作 明显 出现 了缓 和， 资 金面 大部 分时 间比 较宽松 ；6 月12 号银
行自查 报告 得到 银监 局许 可延期 后， 债券 市场 情绪 全面好 转。
具体资 产价 格来 看，shibor3m 由4.35 附 近上 升到 4.75 附 近后 回落， 高点 出现 在 6 月 中； 货
币市场 资产 价格 基本 与shibor3m 资 金面3 季 度资 金 面紧张 程度 低于 预期 ： 银行 接受 MPA 考 核一 年
后，应 对考 核方 面 已 成熟 ，目前 考核 时点 体系 内资 金均较 充裕 ，每 逢季 末央 行甚至 连续 净回 笼资
金。非 银机 构 对MPA 考核 银行资 金融 出减 少有 所预 期，非 银体 系内 准备 充裕 ，虽然 跨季 价格 维持
高位， 但供 需基 本平 衡。
在上述 背景 下， 产品 以保 持充裕 流动 性为 首要 考虑 因素， 顺利 的应 对了 二季 度，同 时储 备了
一定跨 季资 产， 产品 收益 率较好 ，波 动较 低。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 报告 期安 信现 金管 理货 币 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 0.8472% ， 本报 告期 安信现 金管 理货
币B 的 基金 份额 净值 收益 率为 0.9076% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为0.3366% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 3,859,630,030.27 78.10
其中： 债券 3,305,131,500.70 66.88
资产支 持证 券
554,498,529.57
11.22
2 买入返 售金 融资 产 526,601,168.80 10.66 安信现金管理货币 2017 年第 2 季度报告
第 8 页 共 13 页
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
527,353,549.14 10.67
4 其他资 产 28,565,268.69 0.58
5 合计 4,942,150,016.90 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.20
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 655,123,417.84 15.29
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（%）
原因 调整期
1 2017 年6 月28 日 22.51 大额赎 回 1 个工 作日
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 74
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 74
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 37
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本 基金 本报 告期 未出 现投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 25.47
15.30
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- - 安信现金管理货币 2017 年第 2 季度报告
第 9 页 共 13 页
2 30 天( 含)-60 天 6.53 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 47.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 30.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
1.18 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 5.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 114.72 15.30
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 基金 本报 告期 未出 现投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 370,596,490.70 8.65
其中： 政策 性金 融债 370,596,490.70 8.65
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 236,938,672.80 5.53
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,697,596,337.20 62.98
8 其他 - -
9 合计 3,305,131,500.70 77.16
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
50,505,683.08 1.18
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111613126 16 浙商 CD126 2,000,000 200,013,057.28 4.67
2 111709258 17 浦 发银 行 CD258 2,000,000 198,065,239.62 4.62
3 111717075 17 光 大银 行 CD075 2,000,000 197,948,545.01 4.62
4 111780412 17 东 莞银 行 CD055 2,000,000 197,854,210.16 4.62
5 111780396 17 西 安银 行 CD021 2,000,000 197,854,143.49 4.62
6 111780308 17 广 州银 行 CD053 2,000,000 197,821,791.10 4.62
7 111780163 17 华 侨永 亨中 国 1,700,000 168,124,122.31 3.93 安信现金管理货币 2017 年第 2 季度报告
第 10 页 共 13 页
CD001
8 111621063 16 渤 海银 行 CD063 1,200,000 119,886,770.50 2.80
9 111613116 16 浙商 CD116 1,000,000 100,000,058.09 2.33
10 111795244
17 中 德住 房储 蓄银
行CD026
1,000,000 99,887,326.47 2.33
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0235%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0410%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0146%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本 基金 本报 告期 未出 现负偏 离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本 基金 本报 告期 未出 现正偏 离度 的绝 对值 达 到0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 142235 借呗04A1 2,000,000 200,000,000.00 4.67
2 142238 花呗09A1 1,500,000 150,000,000.00 3.50
2 142274 花呗10A1 1,500,000 150,000,000.00 3.50
3 1789045 17 上和 1A1 500,000 30,212,986.88 0.71
4 142482 PR16A1 400,000 14,294,590.72 0.33
5 142333 花呗11A1 100,000 9,990,951.97 0.23
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 存续 期内摊 销， 每日 计提 损益 。本基 金通 过每 日分 红使 基金份 额净 值维 持在
1.0000 元。
5.9.2
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前安信现金管理货币 2017 年第 2 季度报告
第 11 页 共 13 页
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 28,553,627.69
4 应收申 购款 9,800.00
5 其他应 收款 1,841.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 28,565,268.69
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 安信现 金管 理货 币 A 安信现 金管 理货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 93,626,765.16 7,808,811,771.64
报告期 期间 基金 总申 购份 额 38,760,885.76 13,068,708,957.54
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 53,281,369.53 16,673,349,510.24
报告期 期末 基金 份额 总额 79,106,281.39 4,204,171,218.94
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170628-20170630 1,018,208,699.18 9,253,958.12 - 1,027,462,657.30 23.99%
2 20170629-20170630 - 1,004,320,899.96 - 1,004,320,899.96 23.45%
个 - - - - - - - 安信现金管理货币 2017 年第 2 季度报告
第 12 页 共 13 页
人
产品特有 风险
本 基金 如果 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超过 基金 份额 总份 额的 20% ， 则面临 大额 赎回的 情
况，可能 导致：
（1）基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对，可能 会产生 基金仓 位 调整困难 ，导致 流动性 风 险；
如果持有 基金份 额比例 达 到或超过 基金份 额总额 的 20% 的 单一投 资者大 额 赎回引发 巨额赎 回， 基金 管理人
可能根据 《基金 合同》 的 约定决定 部分延 期赎回 ， 如果连续 2 个开放 日以 上（含本 数）发 生巨额 赎 回，
基金管理 人可能 根据 《基 金合同》 的约定暂 停接受 基金的赎 回申请， 对剩余 投资者的 赎回办 理造成 影 响 ；
（2） 基金 管理人 被迫抛 售证券以 应 付基 金赎回 的 现金需要 ， 则可能 使基金 资产净值 受到不 利影响， 影响
基金的投 资运作 和收益 水 平；
（3）因基 金净值 精度计 算问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（4）基金 资产规 模过小 ，可能导 致部分 投资受 限 而不能实 现基金 合同约 定 的投资目 的及投 资策略 ；
（5） 大额 赎回导 致基金 资产规模 过小， 不 能满足 存续的条 件， 基金 将根据 基金合同 的约定 面临合 同 终止
清算、转 型等风 险。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 安信 现 金管理 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
2 、 《安 信现 金管 理货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3 、 《安 信现 金管 理货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
4 、 《安 信现 金管 理货 币市 场基金 招募 说明 书》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ，或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管
理有限 责任 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。
客户服 务电 话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信现金管理货币 2017 年第 2 季度报告
第 13 页 共 13 页
安 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 7 月 19 日
