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安信永鑫定开债券A(003637)

安信永鑫定开债券:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
安 信 永 鑫 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 安信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 7 月19 日 安信永鑫定开债券 2017 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 安信永 鑫定 开债 券 交易代 码 003637 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 1 月 13 日 报告期 末基 金份 额总 额 35,706,439.47 份 投资目 标 在严格 控制 信用 风险 的前 提下, 通过 稳健 的投 资 策略, 为投 资者 实现 超越 业绩比 较基 准的 投资 收 益。 投资策 略 为合理 控制 本基 金在 开放 期内的 流动 性风 险, 并 满足每 次开 放期 的流 动性 需求, 在 封闭 期内, 本 基金将 严格 遵守 投资 组合 久期与 封闭 期适 当匹 配的原 则。 本 基金 将基 于 宏观经 济研 究、 货 币政 策研究 、 利 率研 究和 证券 市场政 策分 析等 宏观 基 本面研 究, 综合 信用 分析 、 流动 性分 析、 预 期收 益及市 场结 构等 因素 的分 析结果 , 在 符合 本基 金 投资比 例限 制和 久期 配置 的基础 上, 通过 合理 配 置并调 整国 债 、 央 票、 金 融债 、 企 业债 、 公 司债 等不同 债券 类属 券种 在投 资组合 中的 构成 比例 , 力争获 得超 越业 绩比 较基 准的投 资收 益。 在开 放 期内, 基金 管理 人将 采取 各种有 效措 施保 障基 金 运作安 排, 为 防范 流动 性 风险, 本 基金 将主 要投 资于高 流动 性的 投资 品种 以保持 较高 的组 合流 动性, 减小 基金 净值 的波 动。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准: 中债总 指数 (全 价) 收 益率 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 预期收 益水 平和 预期 风安信永鑫定开债券 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 13 页


险水平 高于 货币 市场 基金 , 低于 混合 型基 金和 股 票型基 金。 基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 安信永 鑫定 开 债 A 安信永 鑫定 开 债 C 下属分 级基 金的 交易 代码 003637 003638 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 25,415,651.02 份 10,290,788.45 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 安信永 鑫定 开 债 A 安信永 鑫定 开 债 C 1. 本 期已 实现 收益 81,416.35 364,944.36 2.本 期利 润 366,832.57 649,544.37 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0116 0.0129 4.期 末基 金资 产净 值 25,810,717.25 10,428,677.00 5.期 末基 金份 额净 值 1.0155 1.0134 注:1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字; 2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 损益 )扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 安信永 鑫定 开 债 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.06% 0.08% -1.04% 0.11% 2.10% -0.03% 安信永 鑫定 开 债 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.91% 0.08% -1.04% 0.11% 1.95% -0.03% 安信永鑫定开债券 2017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 13 页





3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 安信永鑫定开债券 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 13 页


注:1 、本 基金 合同 生效 日 为 2017 年1 月13 日 ,截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 ; 2、 本 基金 合同 规定, 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合 基金合 同的 约定 。截 至本 报告期 末, 本基 金仍 处于 建仓期 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张翼飞 本 基 金 的 基 金 经理 2017 年 1 月13 日 - 6.5 张翼飞 先生 ,经 济学 硕士 。 历任摩 根轧 机 (上 海) 有 限 公司财务部会计、财务主 管, 上海 市国 有资 产监 督 管 理委员会规划发展处研究 员, 秦皇 岛嘉 隆高 科实 业 有 限公司 财务 总监, 日盛 嘉 富安信永鑫定开债券 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 13 页


证券国际有限公司上海代 表处研 究部 研究 员。 现 任 安 信基金管理有限责任公司 固定收 益部 基金 经理。 曾 任 安信现金管理货币市场基 金、 安信 目标 收益 债券 型 证 券投资 基金、 安信 永利 信 用 定期开放债券型证券投资 基金的 基金 经理 助理, 安 信 现金管 理货 币市 场基 金、 安 信现金增利货币市场基金 的基金 经理; 现任 安信 稳 健 增值灵活配置混合型证券 投资基 金、 安 信目 标收 益 债 券型证 券投 资基 金、 安 信 永 利信用定期开放债券型证 券投资 基金、 安信 尊享 纯 债 债券型 证券 投资 基金、 安 信 新趋势灵活配置混合型证 券投资 基金、 安信 永鑫 定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 、 安信新起点灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。 注:1 、此 处的 “任 职日 期 ”、“ 离任 日期 ”根 据公 司决定 的公 告( 生效 )日 期填写 。


2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范 围的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金 销售管 理办 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 等法律 法规 、监 管部 门的 相关规 定及 基金 合同 的约 定,依 照诚 实信 用、 勤勉 尽责、 安全 高效 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在认真 控制 投资 风险 的基 础上, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 没有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公安信永鑫定开债券 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 13 页


司制定 的公 平交 易相 关制 度,公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本报告 期内 ,资 本市 场经 历了货 币政 策先 紧后 松的 过程, 期间 监管 政策 也从 相对密 集到 更加 中性 , 固 定收 益市 场也 相 应的经 历了 先大 跌 , 后 显 著反弹 的过 程 。 我 们在 期 间始终 坚持 了短 久期 、 中高仓 位、 中高 评级 的策 略,在 前期 的市 场调 整中 ,净值 基本 保持 了稳 定; 后期反 弹开 始, 我们 坚守了 仓位 并略 微增 加了 久期, 在 6 月中 下旬 的反 弹过程 中净 值创 出年 内新 高。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 安信 永鑫 定开 债 A 基 金份 额净 值 为1.0155 元, 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为1.06% ; 截至 本报 告期 末 安信永 鑫定 开 债 C 基 金份 额净值 为 1.0134 元 , 本 报 告期基 金份 额净 值 增长率 为0.91% ;同 期业 绩比较 基准 收益 率为-1.04% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 出现 了连 续 20 个工 作日 基金 持 有人数 不 满200 人的 情形 ,时间 范围 为 2017 年4 月17 日至2017 年6 月30 日; 本报 告期 内 , 本基 金出 现了 连续20 个 工作日 基金 资产 净 值低 于5000 万 元的 情形 , 时间范 围 为 2017 年4 月20 日至2017 年6 月 30 日。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


53,542,961.00 83.72 其中: 债券


51,542,961.00 80.59 资产支 持证 券 2,000,000.00 3.13 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 安信永鑫定开债券 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 13 页


6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


3,543,661.02 5.54 8 其他资 产


6,866,754.65 10.74 9 合计





63,953,376.67





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合








本 基金 本报 告期 末未 持有境 内股 票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合





本基 金本 报告 期末 未 持有港 股通 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细








本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 17,043,065.60 47.03 其中: 政策 性金 融债 17,043,065.60 47.03 4 企业债 券 34,499,895.40 95.20 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 51,542,961.00 142.23


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 018002 国开1302 116,720 11,968,468.80 33.03 安信永鑫定开债券 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 13 页


2 018005 国开1701 50,960 5,074,596.80 14.00 3 122028 09 华 发债 31,690 3,184,211.20 8.79 4 122421 15 天 房债 30,000 2,971,500.00 8.20 5 122366 14 武 钢债 29,000 2,900,580.00 8.00


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 142679 花呗18A1 20,000 2,000,000.00 5.52





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与国债 期货 交易 。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货合 约。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与国债 期货 交易 。 5.10 投 资组 合报告 附注 安信永鑫定开债券 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 13 页


5.10.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 除 15 天 房债 (122421 ) , 本期 没有 出现 被 监管部 门立 案 调查, 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 根据2016 年8 月19 日天 津市房 地产 发展 ( 集团 ) 股份有 限公 司 (下 称天 房 发展 , 股 票代 码: 600322 ) 《 天津 市房 地产 发 展(集 团) 股份 有限 公司 关于收 到行 政监 管措 施决 定书的 公告 》 , 天房 发展收 到中 国证 券监 督管 理委员 会天 津监 管局 (以 下简称 “天 津证 监局 ” ) 发 给本公 司 的 4 份 《 行 政监管 措施 决定 书》 , 分别 是 《 关于 对天 津市 房地 产 发展 (集 团 ) 股 份有 限公 司采取 出具 警示 函措 施的决 定》 (津 证监 措施 字[2016]22 号) 、 《关 于对 熊 光宇采 取监 管谈 话措 施的 决定》 (津 证监 措施 字[2016]19 号) 、 《 关于 对 毛铁采 取监 管谈 话措 施的 决定》 (津 证监 措施 字 [2016]20 号) 、 《 关于 对 杨新喆 采取 监管 谈话 措施 的决定 》 ( 津证 监措 施字[2016]21 号) , 根 据 《 上市 公 司信息 披露 管理 办 法》第 五十 八、 五十 九条 规定, 天津 证监 局决 定对 天房发 展采 取出 具警 示函 的行政 监管 措施 ,并 提交书 面整 改报 告, 整改 报告 应 当包 括整 改措 施及 落实情 况、 内部 问责 情况 等内容 。 基金管 理人 对上 述股 票的 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 和公 司制 度的 要求 。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ,本 基金 管理 人从制 度和 流程 上要求 股票 必须 先入 库再 买入。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 31,728.66 2 应收证 券清 算款 5,491,382.11 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,343,643.88 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,866,754.65


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


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5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明





本基 金本 报告 期末 前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 安信永 鑫定 开 债 A 安信永 鑫定 开 债 C 报告期 期初 基金 份额 总额 62,701,483.22 251,813,188.81 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 12,416.81 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 37,285,832.20 241,534,817.17 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 25,415,651.02 10,290,788.45


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况





本 报告 期内 本基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细





本 报告 期内 ,基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 安信永鑫定开债券 2017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 13 页


机 构 1 20170401-20170417 200,000,000.00 - 200,000,000.00 0.00 0.00% 2 20170420-20170630 10,007,650.00 - - 10,007,650.00 28.03% 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% ,则 面临大 额赎 回的情况 ,可能 导致: (1 )基 金在 短时 间内 无法 变 现足 够的 资产 予以 应对 , 可能 会产 生基 金仓 位调 整 困难 ,导 致流动 性风险; 如果持 有基金 份 额比例达 到或超 过基金 份 额总额的 20% 的单 一投资 者大额赎 回引发 巨额 赎回, 基金 管理人 可能根 据 《基金合 同》 的约 定决 定部分延 期赎回, 如果连 续 2 个开 放日以 上 (含 本数) 发生巨 额赎回 , 基 金管理人 可能根 据 《 基金 合同》 的约定 暂停接 受基 金的赎回 申请 , 对剩 余投资者 的赎回 办理造 成 影响; (2 )基 金管 理人 被迫 抛售 证 券以 应 付 基金 赎回 的现 金 需要 ,则 可能 使基 金资 产 净值 受到 不利影 响,影响 基金的 投资运 作 和收益水 平; (3)因基 金净值 精度计 算 问题, 或因赎 回费收 入 归基金资 产,导 致基金 净 值出现较 大波动 ; (4 )基 金资 产规 模过 小, 可 能导 致部 分投 资受 限而 不 能实 现基 金合 同约 定的 投 资目 的及 投资策 略; (5 )大 额赎 回导 致基 金资 产 规模 过小 ,不 能满 足存 续 的条 件, 基金 将根 据基 金 合同 的约 定面临 合同终止 清算、 转型等 风 险。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 安信 永 鑫定期 开放 债券 型证 券投 资基金 募集 的文 件; 2 、《 安信 永鑫 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》; 3 、《 安信 永鑫 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》; 4 、《 安信 永鑫 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9.2 存 放地 点 本基金 管理 人和 基金 托管 人的住 所。 安信永鑫定开债券 2017 年第 2 季度报告 第 13 页 共 13 页


9.3 查 阅方 式 上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ,或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管 理有限 责任 公司 查阅 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。 客户服 务电 话:4008-088-088 网址:http://www.essencefund.com 安 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 7 月 19 日