安 信 尊 享 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 招商证券股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月19 日 安信尊享纯债 2017 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 安信尊 享纯 债
交易代 码 003395
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月29 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,294,376,973.58 份
投资目 标
本基金 在控 制组 合净 值波 动率的 前提 下， 力争 实现 长
期超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 通过 自上 而下 和自 下而上 相结 合、 定性 分析 和
定量分 析相 补充 的方 法， 确定资 产在 非信 用类 固定 收
益类证 券和 信用 类固 定收 益类证 券之 间的 配置 比例 。
发 挥 基 金 管 理 人 的 信 用 研 究 优 势 以 获 取 最 大 化 的 信
用溢价 。 本 基金 采用 的投 资策略 包括 ： 期 限结 构策 略、
信用策 略、 互换 策略 、 息 差策略 等。 同时 ， 通 过自 上
而下和 自下 而上 相结 合、 定性分 析和 定量 分析 相补 充
的方法 ， 进 行前 瞻性 的决 策。 在 债券 投资 方面， 灵 活
应用各 种期 限结 构策 略、 信用策 略、 互换 策略、 息 差
策略， 在合 理管 理并 控制 组合风 险的 前提 下， 最大 化
组合收 益。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币
市场基 金， 但低 于混 合型 基金、 股票 型基 金， 属 于 中
低风险/收 益的 产品 。
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司 安信尊享纯债 2017 年第 2 季度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 28,997,372.78
2.本期 利润 24,980,361.01
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0076
4.期末 基金 资产 净值 3,332,264,799.02
5.期末 基金 份额 净值 1.0115
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.76% 0.04% -0.88% 0.08% 1.64% -0.04%
安信尊享纯债 2017 年第 2 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年9 月29 日 ，截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 ；
2、 本 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张翼飞
本 基 金 的
基金经 理
2016 年 9 月
29 日
- 6.5
张翼飞先生，经济学
硕士。历任摩根轧机
（上海）有限公司财
务部会 计、 财务 主管，
上海市国有资产监督
管理委员会规划发展安信尊享纯债 2017 年第 2 季度 报告
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处研究员，秦皇岛嘉
隆高科实业有限公司
财务总监，日盛嘉富
证券国际有限公司上
海代表处研究部研究
员。现任安信基金管
理有限责任公司固定
收益部基金经理。曾
任安信现金管理货币
市场基金、安信目标
收益债券型证券投资
基金、安信永利信用
定期开放债券型证券
投资基金的基金经理
助理，安信现金管理
货币市场基金、安信
现金增利货币市场基
金的基金经理；现任
安信稳健增值灵活配
置混合型证券投资基
金、安信目标收益债
券型证券投资基金、
安信永利信用定期开
放债券型证券投资基
金、安信尊享纯债债
券型证券投资基金、
安信新趋势灵活配置
混 合 型 证 券 投 资 基
金、安信永鑫定期开
放债券型证券投资基
金、安信新起点灵活
配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ”、“ 离任 日期 ”根 据公 司决定 的公 告（ 生效 ）日 期填写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金
销售管 理办 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》
等法律 法规 、监 管部 门的 相关规 定及 基金 合同 的约 定，依 照诚 实信 用、 勤勉 尽责、 安全 高效 的原
则管理 和运 用基 金资 产， 在认真 控制 投资 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 没有安信尊享纯债 2017 年第 2 季度 报告
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损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ，资 本市 场经 历了货 币政 策先 紧后 松的 过程， 期间 监管 政策 也从 相对密 集到 更加
中性， 固定 收益 市场 也相 应的经 历了 先大 跌， 后显 著反弹 的过 程。 我们 在报 告期的 前半 部分 坚持
了短久 期、 中高 仓位 、中 高评级 的策 略， 在前 期的 市场调 整中 ，净 值相 对稳 定；后 期反 弹开 始，
我们经 过分 析研 究认 为， 这一轮 反弹 将具 有相 当的 可持续 性。 我们 迅速 、适 当的增 加了 仓位 和久
期，拿 出一 部分 仓位 ，投 资了期 限略 长一 些的 利率 债和金 融债 ， 在6 月 中下 旬的反 弹过 程中 净值
创出年 内新 高。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0115 元 ； 本 报 告期 基 金份 额净 值增 长率 为 0.76% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-0.88% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 出现 了连 续 20 个工 作日 基金 持 有人数 不 满200 人的 情形 ，时间 范围 为
2017 年04 月 05 日至 2017 年 06 月 21 日。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
4,601,923,787.40 98.75
其中： 债券
4,123,923,787.40 88.49
资产支 持证 券
478,000,000.00 10.26
4 贵金属 投资 - - 安信尊享纯债 2017 年第 2 季度 报告
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5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
8,750,044.71 0.19
8 其他资 产
49,660,342.99 1.07
9 合计
4,660,334,175.10
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 248,820,787.40 7.47
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,428,606,000.00 72.88
其中： 政策 性金 融债 1,934,446,000.00 58.05
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 1,446,497,000.00 43.41
9 其他 - -
10 合计 4,123,923,787.40 123.76
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 150409 15 农发 09 4,800,000 480,192,000.00 14.41
2 150309 15 进出 09 4,000,000 400,360,000.00 12.01
3 160208 16 国开 08 3,500,000 342,405,000.00 10.28
4 160402 16 农发 02 2,400,000 235,536,000.00 7.07
5 179917 17 贴 现国 2,000,000 198,580,000.00 5.96 安信尊享纯债 2017 年第 2 季度 报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
1 142588 借呗09A1 1,980,000 198,000,000.00 5.94
2 142593 花呗16A1 1,600,000 160,000,000.00 4.80
3 142914 花呗21A1 1,200,000 120,000,000.00 3.60
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
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5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 44,441.82
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 49,615,901.17
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 49,660,342.99
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,294,416,309.87
报告期 期间 基金 总申 购份 额 38,853.17
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 78,189.46
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 3,294,376,973.58
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170401-20170630 3,294,301,907.47 - - 3,294,301,907.47 100.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% ， 则面 临大额 赎
回的情况 ，可能 导致：
（1）基金在短时间内无 法变现足够的资产予以应 对，可能会产生基金仓位 调整困难，导致流动
性风险 ； 如果 持有基 金份 额比例达 到或超 过基金 份 额总额的20%的 单一投 资 者大额赎 回引发 巨额
赎回， 基金管 理人可 能根 据 《基 金合同 》 的 约定决 定部分延 期赎回 ， 如 果连 续 2 个开 放日以 上 （ 含
本数） 发 生巨额 赎回， 基 金管理人 可能根 据 《基 金 合同》 的 约定暂 停接受 基 金的赎回 申请， 对剩
余投资者 的赎回 办理造 成 影响；
（2）基金管理人被迫抛 售证券以应 付基金赎回的 现金需要，则可能使基金 资产净值受到不利影
响，影响 基金的 投资运 作 和收益水 平；
（3）因基 金净值 精度计 算 问题， 或因赎 回费收 入 归基金资 产，导 致基金 净 值出现较 大波动 ；
（4）基金资产规模过小 ，可能导致部分投资受限 而不能实现基金合同约定 的投资目的及投资策
略；
（5）大额赎回导致基金 资产规模过小，不能满足 存续的条件，基金将根据 基金合同的约定面临
合同终止 清算、 转型等 风 险。
8.2 影响 投 资者决 策 的 其他重 要信 息
无 。
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 安信 尊 享纯债 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件；
2 、《 安信 尊享 纯债 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 安信 尊享 纯债 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、《 安信 尊享 纯债 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
本基金 管理 人和 基金 托管 人的住 所。
9.3 查 阅方 式
上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ，或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管
理有限 责任 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。
客户服 务电 话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 7 月 19 日
