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大成货币A(090005)

大成货币:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
大成货币市场证券投资基金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司 
报告送出日期:2017 年 7 月 19 日 大成货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 7 月 17 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产品概况 基金简 称 大成货 币 交易代 码 090005 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年6 月 3 日 报告期 末基 金份 额总 额 4,536,008,880.15 份 投资目 标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当 期收益 。 投资策 略 本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 和品 种 选 择 三个层 次进 行投 资管 理, 以实现 超越 投资 基准 的 投 资 目标。 业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的 低 风 险品种 ; 预期 收益 和风 险都 低于债 券基 金 、 混 合基 金、 股票基 金。 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 大成货 币 A 大成货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 090005 091005 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 299,627,103.36 份 4,236,381,776.79 份


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 大成货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页


大成货 币A 大成货 币B 1. 本期已 实现 收益 2,819,475.93 73,488,241.91 2.本 期利 润 2,819,475.93 73,488,241.91 3.期 末基 金资 产净 值 299,627,103.36 4,236,381,776.79 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额 , 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于本基 金采 用摊 余 成本法 核算 ,因 此, 公允 价值变 动收 益为 零, 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 大成货 币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.8109% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.7236% 0.0004%


大成货 币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.8715% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.7842% 0.0004% 注:本 货币 基金 收益 分配 按日结 转份 额。 大成货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 注:1 、 本 基金 合同 规定 , 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例 符合基 金合 同的 有关 约定 。建仓 期结 束时 ,本 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 约定 。 2、 为 使本 基金 业绩 与其 业 绩比较 基准 具有 更强 的可 比性 , 经 大成 基金 管理 有 限公司 申请 , 并经 中 国证监 会同 意, 自2008 年6 月1 日起 , 本基 金业 绩比 较基准 由 “ 税后 一年 期银 行定期 存款 利 率 ” 变更为 “税 后活 期存 款利 率 ”。 本基 金业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势 图 从2005 年6 月3 日 (基大成货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页


金合同 生效 日) 至2008 年 5 月31 日为 原业 绩比 较 基准( 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 )的 走势 图,2008 年6 月1 日起 为 变更后 的业 绩比 较基 准的 走势图 。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 朱哲先 生 本基金基 金经理 2016 年8 月 29 日 - 7 年 中国社会科学院工商管理硕 士,中国人民大学经济学学 士, 拥 有7 年 固定 收益 市场 从 业经验 ,6 年 证券 市场 从业 经 验。2009 年 7 月至 2010 年 9 月任中国银行金融市场总部 助理投 资经 理。2010 年 10 月 至 2013 年 5 月任 嘉实 基金 交 易部交 易员 。2013 年 5 月至 2015 年 7 月 任银 华基 金固 定 收 益 部 基 金 经 理 。2015 年 8 月加入大成基金管理有限公 司,任固定收益总部基金经 理, 自2016 年 8 月 29 日起 担 任大成货币市场证券投资基 金、 大成 景明 灵活 配置 混合 型 证券投资基金和大成现金宝 场内实时申赎货币市场基金 基金经 理, 自 2016 年 9 月 6 日起任大成景华一年定期开 放债券型证券投资基金和大 成信用增利一年定期开放债 券型证 券投 资基 金基 金经 理, 自 2016 年 10 月 12 日 起任 大 成添益交易型货币市场基金 基金经理。具备基金从业资 格。国 籍: 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证 券投资 基金 法》 等有 关法 律法规 及基 金合 同、基 金招 募说 明书 等有 关基金 法律 文件 的规 定, 以取信 于市 场、 取信 于社 会投资 公众 为宗 旨,大成货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前 提下, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ,公 司制 订了 《大成 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合 严格按 照制 度的 规定 ,参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ,内 容包 括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部 负责提 供投 资研 究支 持, 投资部 门负 责投 资决 策, 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ,监 察稽 核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ,风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ,通 过多 部门的 协作 互控 ,保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的 行为进 行分 析。2017 年2 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在4 笔同 日反向 交易 , 原 因 为 投资策 略需 要; 主动 型投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 , 但 不存 在参 与交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的交易 情形 ;投 资组 合间 债券交 易存 在2 笔同 日反 向交易 ,原 因为 投资 策略 ;投资 组合 间相 邻交 易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响, 无异常 ;投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为, 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输 送 金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。


4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析 二季度 宏观 经济 表现 较好 ,在强 于预 期的 房地 产投 资和进 出口 贸易 的带 动下 ,经济 走势 表现 出了很 强的 韧性 。政 策方 面,二 季度 监管 层采 取了 严厉的 监管 政策 ,导 致债 券市场 大幅 调整 ,而 在稳健 中性 的货 币政 策下 资金面 也呈 现高 波动 紧平 衡状态 。伴 随着 较强 的监 管政策 ,社 会融 资增 速也大 幅下 降,M2 增 速首 次跌至 个位 数。 伴随 着季 度末监 管政 策的 放松 , 以 及货币 市场 流动 性 的 改善, 季度 末债 券市 场经 历了一 波幅 度不 小的 反弹 。因此 整体 来看 二季 度债 券市场 跌幅 不大 。 本组合 在做 好流 动性 管理 基础上 ,灵 活调 整组 合比 例和结 构, 及时 缩短 组合 久期, 抓住 有利 时机建 仓, 提高 组合 静态 收益, 为持 有人 创造 了一 定的持 有期 回报 。同 时注 重风险 控制 ,保 证了大成货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


组合的 安全 。 4.5 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期大 成货 币A 的基 金份额 净值 收益 率 为0.8109% , 本报 告期 大成 货币B 的基金 份额 净 值收益 率 为0.8715% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.0873% 。 4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 1,754,554,331.56 38.64 其中: 债券 1,754,554,331.56 38.64 资产支 持证 券 -


0.00 2 买入返 售金 融资 产 817,850,066.77 18.01 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,932,329,067.71 42.56 4 其他资 产 35,484,568.51 0.78 5 合计 4,540,218,034.55 100.00


5.2 报告期债券回购融资 情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.85 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - 0.00 其中: 买断 式回 购融 资 - 0.00 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明 本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。 大成货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


5.3 基金投资组合平均剩 余期 限 5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 44 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 65 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 30


报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明 本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超 过120 天的 情况。 5.3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 40.24


0.00


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.00 0.00 2 30 天( 含)-60 天 27.82 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.00 0.00 3 60 天( 含)-90 天 26.90 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.00 0.00 4 90 天( 含)-120 天 4.41 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.00 0.00 5 120 天(含)-397 天( 含) 0.00 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.00 0.00 合计 99.38 0.00


5.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明 本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过240 天 的情况 。 5.5 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 250,008,513.63 5.51 其中: 政策 性金 融债 250,008,513.63 5.51 4 企业债 券 - 0.00 大成货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页


5 企业短 期融 资券 210,004,388.32 4.63 6 中期票 据 - 0.00 7 同业存 单 1,294,541,429.61 28.54 8 其他 - 0.00 9 合计 1,754,554,331.56 38.68 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - 0.00


5.6 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111709141 17 浦发 银行 CD141 4,000,000 399,536,955.91 8.81 2 111609365 16 浦发 CD365 4,000,000 397,255,730.35 8.76 3 111711147 17 平安 银行 CD147 3,000,000 299,652,716.89 6.61 4 160419 16 农发 19 2,000,000 200,002,652.94 4.41 5 111710304 17 兴业 银行 CD304 2,000,000 198,096,026.46 4.37 6 011753042 17 国 电集 SCP003 1,000,000 99,995,308.77 2.20 7 011759042 17 华电 SCP006 1,000,000 99,989,205.97 2.20 8 100217 10 国开 17 500,000 50,005,860.69 1.10 9 011759001 17 国电 SCP001 100,000 10,019,873.58 0.22


5.7 “ 影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0257% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0562% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0383%


报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明 报告期 内未 发生 负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 的情 况。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明 报告期 内未 发生 正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 的情 况 。 大成货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细


本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1


本基金的债券投资及 资产 支持证券投资采用摊 余成 本法计价, 即计价对象以 买入成本列示, 按票面利率或商定利 率每 日计提应收利息, 按实 际 利率法在其剩余期限 内摊 销其买入时的溢价或 折价。 本基金每日计提收 益, 通过每日分红使得基 金份 额净值维持在 1.0000 元。 5.9.2 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 3,002,465.75 3 应收利 息 32,309,050.76 4 应收申 购款 173,052.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 35,484,568.51


5.9.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 大成货 币A 大成货 币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 403,829,930.44 8,753,156,308.90 报告期 期间 基金 总申 购份 额 206,573,712.64 11,794,088,812.62 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 310,776,539.72 16,310,863,344.73 报告期 期末 基金 份额 总额 299,627,103.36 4,236,381,776.79


§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率 1 红利发 放 2017 年4 月28 日 864.88 864.88 0.00% 2 红利发 放 2017 年5 月31 日 1,015.18 1,015.18 0.00% 3 申购 2017 年6 月8 日 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00% 大成货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页


4 赎回 2017 年6 月13 日 25,000,000.00 -25,000,000.00 0.00% 5 赎回 2017 年6 月19 日 10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00% 6 赎回 2017 年6 月22 日 10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00% 7 红利发 放 2017 年6 月30 日 47,408.35 47,408.35 0.00% 合计


95,049,288.41 95,049,288.41


注:1 、申 购或 者购 买基 金 份额的 ,金 额为 正; 赎回 或者卖 出基 金份 额的 ,金 额为负 。


2、 合计 数以 绝对 值填 列。 §8 影响投资者决策的其 他重 要信息 8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额 比例达 到或 者 超过20% 的 时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 机 构 1 20170511-2017 0630 922,649,287 .55 2,913,661,417 .16 2,800,000,000 .00 1,036,310,704 .71 22.8 4% 个 人 - - - - - - -








产品特 有风 险 当 基金份额 持有人 占比过于 集中时, 可能会 因某单一 基金份额 持有人 大额赎回 而引发基 金净值 剧烈 波 动的风险 ,甚至 有可能引 起基金的 流动性 风险,基 金管理人 可能无 法及时变 现基金资 产以应 对基 金份额 持有 人的 赎回 申请 ,基金 份额 持有 人可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份额 。


8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息 本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、 《关 于同 意大 成货 币市 场证券 投资 基金 募集 的批 复》 ; 2 、 《关 于大 成货 币市 场证 券投资 基金 备案 确认 的函 》 ; 3 、 《大 成货 币市 场证 券投 资基金 基金 合同 》 ; 4 、 《大 成货 币市 场证 券投 资基金 托管 协议 》 ; 5 、大 成基 金管 理有 限公 司 营业执 照、 法人 许可 证及 公司章 程; 6 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 大成货币市场证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页


9.2 存放地点 本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。 9.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 , 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。


大成基金管理有限公 司 2017 年 7 月 19 日