大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
2017 年第2 季度报告
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2017 年 7 月 19 日 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成绝 对收 益策 略混 合型 发起式
交易代 码 001791
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 96,039,893.02 份
投资目 标
灵活配 置股 票和 债券 等各 类资产 的比 例， 优选 量
化投资 策略 进行 投资 ，在 有效控 制风 险的 基础
上， 运用 股指 期货 等工 具 对冲市 场风 险， 寻 求基
金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 采用 多种 绝对 收益 策略， 剥离 系统 性风
险，力 争实 现稳 定的 绝对 回报。
1、Alpha 对冲 策略
本基金 通过 持续 、 科 学、 系统、 深入 的研 究构 建
多头股 票组 合， 并 匹配 合 适的空 头工 具， 剥 离系
统性风 险。
2、其 他绝 对收 益策 略
本基金 主要 采用 事件 驱动 、 股指 期货 套利 的对 冲
策略来 捕捉 绝对 收益 机会 。 同时， 本 基金 根据 市
场情况 的变 化， 灵 活运 用 其他绝 对收 益策 略 （如
统计套 利策 略、 定 向增 发 套利策 略、 大 宗交 易套
利、并 购套 利策 略等 ）策 略提高 资本 的利 用率 ，
从而提 高绝 对收 益， 达到 投资策 略的 多元 化以 进
一步降 低本 基金 收益 的波 动。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 布的 一年 期定期 存款 基准 利率
（税后 ） 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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风险收 益特 征
本基金 具有 低波 动率、 低 下方风 险的 特点， 并且
运用股 指期 货对 冲投 资组 合的系 统性 风险 ， 其 预
期收益 及风 险水 平低 于股 票型基 金， 但高 于债 券
型基金 ，属 于中 低风 险水 平的基 金。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
大成绝 对收 益混 合发 起
A
大成绝 对收 益混 合发
起C
下属分 级基 金的 交易 代码 001791 001792
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 91,719,653.61 份 4,320,239.41 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年4 月1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
大成绝 对收 益混 合发 起 A 大成绝 对收 益混 合发 起 C
1． 本 期已 实现 收益 -1,792,747.81 -185,207.86
2．本 期利 润 -1,117,995.16 -170,224.59
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0174 -0.0358
4．期 末基 金资 产净 值 86,634,446.90 4,008,415.52
5．期 末基 金份 额净 值 0.945 0.928
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
大成绝 对收 益混 合发 起 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.28% 0.21% 0.37% 0.00% -3.65% 0.21%
大成绝 对收 益混 合发 起 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.53% 0.20% 0.37% 0.00% -3.90% 0.20%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黎新平 先生
本基金
基金经
理， 数 量
与指数
投资部
总监
2017 年 3
月18 日
- 9 年
经济学 博士 。 2008 年 7 月至
2015 年 6 月历任 Aristeia
capital 量化 投资 部资 深 策
略师 、 投 资经 理。2015 年7
月加入大成基金管理有限
公司， 现 任数 量与 指数 投 资
部总监 。 自 2016 年 9 月 20
日起担任大成动态量化配
置策略混合型证券投资基
金基金 经理 。 自 2017 年 3
月 18 日 起任 大成 绝对 收 益
策略混合型发起式证券投
资基金 基金 经理。 具有 基 金
从业资 格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证 券投资 基金 法》 等有 关法 律法规 及基 金合
同、基 金招 募说 明书 等有 关基金 法律 文件 的规 定， 以取信 于市 场、 取信 于社 会投资 公众 为宗 旨，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》 。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2017 年2 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在4 笔同 日反向 交易 ， 原 因 为
投资策 略需 要； 主动 型投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向
交易， 但不 存在 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5%
的交易 情形 ；投 资组 合间 债券交 易存 在2 笔同 日反 向交易 ，原 因为 投资 策略 ；投资 组合 间相 邻交
易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常 ；投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为， 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
二季度 ， 受金 融去 杠杆 及 金融严 监管 的影 响 ， 市 场 呈现较 为明 显的 分化 格局 。 从3 月31 日到
6 月 30 日 ， 上 证50 上涨8.66% ， 沪 深300 上涨 6.69% ， 中 证500 下跌 3.73% ， 创业板 下 跌 3.99% ，
以上 证50 为代 表的 大盘 权重股 成为 稳定 市场 的主 要力量 ，并 与中 小市 值及 创业板 股票 形成
明显的 分化 。从 行业 看， 家电、 食品 饮料 、非 银金 融及银 行表 现了 较大 的涨 幅，而 国防 军工 、农
林牧渔 、机 械等 行业 指数 则下跌 幅度 超 过10% 。因 子表现 上， 二季 度也 主要 集中于 大盘 、低 市盈
率及业 绩质 量等 因子 上， 小市值 及成 长类 因子 在二 季度有 着较 大的 回撤 。随 着6 月 份减 持新 规、
IPO 放 缓、 金融 去杠 杆边 际放缓 、A 股纳 入MSCI 等 一系列 政策 面或 事件 性的 利好所 驱动 ，市 场分
化的格 局 在6 月 份季 末得 到一定 的缓 和。 中小 盘及 成长类 股票 在 6 月份 表现 了一定 的反 弹， 但其
反弹持 续的 程度 和幅 度还 需进一 步交 易活 跃度 和市 场信心 的支 撑。
大成绝 对收 益策 略混 合基 金二季 度在 选股 上主 要以 估值、 盈利 、质 量等 基本 面因子 作为 主要
的选股 因子 ，并 注意 控制 高估值 、小 市值 等风 险因 子的暴 露， 股票 组合 主要 集中于 沪 深 300 成份
股内。 但由 于股 票组 合在 行业和 大小 市值 分布 上维 持了较 为均 衡的 配置 ，并 以指数 进行 对冲 ，在
4、5 月份 指数 权重 大幅 上 涨的极 端分 化格 局中 发生 较大的 回撤 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 大成 绝对 收益混 合发 起A 基金 份额 净值 为 0.945 元 ，本 报告 期基金 份额 净值
增长率 为-3.28% ；截 至本 报告期 末 大 成绝 对收 益混 合发 起 C 基 金份 额净 值 为0.928 元， 本报 告期
基金份 额净 值增 长率 为-3.53% ； 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.37% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本基金 在本 报告 期内 ， 曾 出现了 连 续60 个工 作日 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 我 公司 已根
据法律 法规 及基 金合 同要 求拟定 相关 应对 方案 上报 中国证 券监 督管 理委 员会 。 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 66,869,388.00 73.51
其中： 股票
66,869,388.00 73.51
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资
- 0.00
其中： 债券
- 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产
3,000,000.00 3.30
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,757,978.73 8.53
8 其他资 产
13,336,937.37 14.66
9 合计
90,964,304.10
100.00
注：金 融衍 生品 投资 项下 的股指 期货 投资 净额 为0 ，在当 日无 负债 结算 制度 下，结 算准 备金 已包
括所持 股指 期货 合约 产生 的持仓 损益 ，则 金融 衍生 品投资 项下 的股 指期 货投 资与相 关的 期货 暂收
款( 结 算所 得的 持仓 损益) 之间按 抵销 后的 净额 为0 。
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 3,072,420.00 3.39
C 制造业 15,025,542.00 16.58
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
1,051,464.00 1.16
E 建筑业 4,866,709.00 5.37
F 批发和 零售 业 1,180,684.00 1.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,652,947.00 2.93
H 住宿和 餐饮 业 216,800.00 0.24
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
444,899.00 0.49
J 金融业 33,936,682.00 37.44
K 房地产 业 2,485,596.00 2.74
L 租赁和 商务 服务 业 491,372.00 0.54
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,003,608.00 1.11
S 综合 440,665.00 0.49
合计 66,869,388.00 73.77
5.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 72,800 3,611,608.00 3.98
2 600519 贵州茅 台 7,200 3,397,320.00 3.75
3 600036 招商银 行 135,700 3,244,587.00 3.58
4 600016 民生银 行 388,200 3,191,004.00 3.52
5 601166 兴业银 行 180,500 3,043,230.00 3.36
6 601328 交通银 行 453,600 2,794,176.00 3.08
7 601668 中国建 筑 232,500 2,250,600.00 2.48
8 600030 中信证 券 120,000 2,042,400.00 2.25
9 600000 浦发银 行 159,000 2,011,350.00 2.22
10 601169 北京银 行 215,400 1,975,218.00 2.18
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持债 券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持债 券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
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5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1709 IF1709 -9 -9,803,160.00 -710,100.00 -
IH1708 IH1708 -14 -10,584,000.00 -25,200.00 -
IH1709 IH1709 -40 -30,182,400.00 -524,820.00 -
IH1712 IH1712 -17 -12,763,260.00 -195,075.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -1,455,195.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） -1,002,005.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -1,289,755.00
注：买 入持 仓量 以正 数表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示，单 位为 手。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
现阶段 本基 金将 利用 股指 期货剥 离多 头股 票部 分的 系统性 风险 。基 金经 理根 据市场 的变 化、 现货
市场与 期货 市场 的相 关性 等因素 ，计 算需 要用 到的 期货合 约数 量， 对这 个数 量进行 动态 跟踪 与测
算，并 进行 适时 灵活 调整 。同时 ，综 合考 虑各 个月 份期货 合约 之间 的定 价关 系、套 利机 会、 流动
性以及 保证 金要 求等 因素 ，在各 个月 份期 货合 约之 间进行 动态 配置 ，通 过空 头部分 的优 化创 造额
外收益 。随 着监 管的 放开 及其他 工具 流动 性增 强， 我们会 优选 空头 工具 ，采 用最优 的多 头系 统性
风险剥 离方 式。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名 证券 之一中信证券 （600030 ） ， 于2017 年5 月 24 日 公告其收到中
国证券监督管理委员 会出 具的《行政处罚事先 告知 书》（处罚字 [2017]57 号）。本基金认为，
对中信证券的处罚不 会对 其投资价值构成实质 性负 面影响。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 13,328,486.61
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,852.55
5 应收申 购款 598.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,336,937.37
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
报告期 末前 十名 股票 中不 存在流 通受 限的 情况
5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 大成绝 对收 益混 合发 起 A 大成绝 对收 益混 合发 起 C
报告期 期初 基金 份额 总额 29,362,486.18 6,137,286.33
报告期 期间 基金 总申 购份 额 63,398,590.97 649,990.49
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,041,423.54 2,467,037.41
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份
额减少 以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 91,719,653.61 4,320,239.41
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
单位： 份
项目 大成绝 对收 益混 合发 起 A 大成绝 对收 益混 合发 起C
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,001,777.95 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,001,777.95 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金
总份额 比例 （% ）
10.41 0.00
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固
有资金
10,001,777.95 10.41 10,001,777.95 10.41 3 年
基金管 理人 高
级管理 人员
- 0.00 - 0.00 -
基金经 理等 人
员
1,000.62 0.00 - 0.00 -
基金管 理人 股
东
- 0.00 - 0.00 -
其他 - 0.00 - 0.00 -
合计 10,002,778.57 10.42 10,001,777.95 10.41 3 年
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
9.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2017 年第 2 季 度报告
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机构
1 20170511-20170630 - 31,677,930.31 - 31,677,930.31 32.98
2 20170512-20170630 - 31,677,930.31 - 31,677,930.31 32.98
3 20170401-20170510 10,001,777.95 - - 10,001,777.95 10.41
个人 - - - - - - 0.00
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时， 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，
甚至有可能引起基金的流动性风险， 基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，
基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
9.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成绝对 收益 策略 混合 型发 起式证 券投 资基 金的 文件 ；
2 、《 大成 绝对 收益 策略 混 合型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、《 大成 绝对 收益 策略 混 合型发 起式 证券 投资 基金 基金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
10.2 存放地点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。
10.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基金管理有限公 司
2017 年 7 月 19 日
