对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
大成标普(096001)

大成标普:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 
2017 年第2 季度报告 
2017 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 银 行 股 份 有 限公 司 
报告送出日期:2017 年 7 月 19 日 
 
 
 
 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 
第 1 页


§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 7 月 17 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简 称 大成标 普500 等权 重指 数QDII 交易代 码 096001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年3 月23 日 报告期 末基 金份 额总 额 168,976,931.05 份 投资目 标 通过严 格的 投资 纪律 约束 和数量 化风 险管 理手 段, 实现 基金投 资组 合对 标的 指数 的有效 跟踪 , 追 求跟 踪误 差最 小化。 投资策 略 本 基 金 将 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票投资 组合 , 并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 动而 进行相 应调 整。 但在 因特 殊情况 (如 股票 停牌 、 流 动性 不足) 导致 无法 获得 足够 数量的 股票 时, 基金 管理 人将 搭配使 用其 他合 理方 法进 行适当 的替 代。 本基金 还可 能将 一定 比例 的基金 资产 投资 于与 标 普 500 等权重 指数 相关 的公 募基 金、 上 市交 易型 基金 , 以 优化 投资组 合的 建立 , 达 到节 约交易 成本 和有 效追 踪标 的指大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 2 页


数表现 的目 的。 业绩比 较基 准 标普 500 等 权重 指数 (全 收益指 数) 风险收 益特 征 本基金 为美 国股 票指 数型 证券投 资基 金, 风险 与预 期收 益高于 混合 型基 金、 债券 基金以 及货 币市 场基 金, 属于 预期风 险较 高的 产品 。 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 境外资 产托 管人 英文名 称:Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名 称: 中国 银行 (香 港)有 限公 司 §3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 7,060,276.03


2.本期 利润 360,288.14 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0019 4.期末 基金 资产 净值 281,470,370.01 5.期末 基金 份额 净值 1.666 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列 数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准 收益率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.12% 0.51% 2.50% 0.51% -2.38% 0.00% 注:同 期业 绩比 较基 准以 美元计 价, 不包 含人 民币 汇率变 动等 因素 产生 的效 应。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 3 页


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 注:1 、 本 基金 合同 规定 , 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例 符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ,本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。 2、同 期业 绩比 较基 准以 美 元计价 ,不 包含 人民 币汇 率变动 等因 素产 生的 效应 。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理 小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 冉凌浩 先 生 本基金 基 金经理 2011 年8 月 26 日 - 14 年 金融学 硕士 。2003 年 4 月 至2004 年6 月 就职 于国 信 证 券 研 究 部 , 任 研 究 员 ; 2004 年 6 月至 2005 年 9 月 就 职 于 华 西 证 券 研 究 部 , 任 高 级 研 究 员 ;2005 年 9 月加 入大 成基 金管 理 有 限 公 司 , 历 任 金 融 工 程 师 、 境 外 市 场 研 究 员 及 基 金经理 助理 。2011 年 8 月大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 4 页


26 日起 担任 大成 标普 500 等 权 重 指 数 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2014 年 11 月13 日起 担任 大成 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金 基金经 理 。2016 年12 月2 日 起 担 任 大 成 恒 生 综 合 中 小 型 股 指 数 基 金 (QDII-LOF) 基 金 经 理 。 2016 年12 月29 日 起担 任 大 成 海 外 中 国 机 会 混 合 型 证券投 资基 金 (LOF) 基 金 经理 。 具 有基 金从 业资 格。 国籍: 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。


2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。


4.2 境外投资顾问为本基 金提 供投资建议的主要成 员简 介 本基金 本报 告期 内无 境外 投资顾 问。


4.3 报告期内本基金运作 遵规 守信情况说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、《 证券投 资基 金法 》等 有关 法律法 规及 基金 合同 、 基 金招 募说 明书 等 有关基 金法 律文 件的 规定 , 以 取信 于市 场、 取信 于 社会投 资公 众为 宗旨 , 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前 提下, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行 情况 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ,公 司制 订了 《大成 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资 组合严 格按 照制 度的 规定 ,参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ,内 容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研 究部负 责提 供投 资研 究支 持,投 资部 门负 责投 资决 策,交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ,监 察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ,风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ,通大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 5 页


过多部 门的 协 作 互控 ,保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。 4.4.2 异常交易行为的专项 说明 公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的 行为进 行分 析。2017 年2 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在4 笔同 日反向 交易 , 原 因 为 投资策 略需 要; 主动 型投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 , 但 不存 在参 与交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的交易 情形 ;投 资组 合间 债券交 易存 在2 笔同 日反 向交易 ,原 因为 投资 策略 ;投资 组合 间相 邻交 易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响, 无异常 ;投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为, 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额 统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。 4.5 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明 2017 年二 季度, 国际 宏观 经济状 况运 行较 为平 稳, 而 美国仍 然处 于经 济增 长周 期的进 程之 中, 但增速 有所 减缓 。 6 月末 公布 的数 据表 明, 美 国 1 季度的 GDP 年化 季环 比增长 率 为 1.4% , 低 于2016 年 下半 年 的 增速, 但高 于2016 年1 季 度的增 速。 但是 进入 到 2 季度, 美国 的宏 观经 济增 速比 1 季度 有所 加快 , 宏观数 据也 相对 较好 ,6 月份的 制造 业 ISM 指 数也 达到 57.8 ,创 下 2015 年 以来的 最高 值。 在二季 度, 美联 储采 取了 一次加 息行 为。 加息 的原 因是美 联储 对当 前美 国经 济运行 情况 总体 偏向乐 观, 认为 当前 正处 于“温 和扩 张” 过程 中, 认为美 国劳 动力 市场 温和 但稳健 ,失 业继 续维 持低位 ,商 业投 资部 分也 有企稳 复苏 迹象 。家 庭支 出和企 业固 投继 续扩 张, 通胀回 落, 但中 长期 保持乐 观。 在二季 度, 特朗 普新 政推 进缓慢 ,远 低于 市场 之前 的预期 。资 本市 场的 表现 也对之 前过 于乐 观的“ 特朗 普交 易” 有所 修正。 在二季 度, 美国 上市 公司 企业盈 利增 速有 所加 快, 因此股 票指 数在 二季 度也 同样实 现了 正收 益,但 是股 票指 数涨 幅却 较为温 和, 这 主 要是 因为 特朗普 新政 预期 的逐 渐降 温等因 素所 致。 本基金 为被 动型 指数 基金 ,其投 资目 标就 是要 复制 指数的 收益 率。 本基 金将 坚持被 动型 的指 数化投 资理 念 , 持 续实 施 高效的 组合 管理 策略 、 交 易策略 及风 险控 制方 法 , 以期更 好地 跟踪 指数 , 力争将 跟踪 误差 控制 在较 低的水 平。 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.666 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.12%, 业绩大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 6 页


比较基 准收 益率 为2.50% 。 4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 人民 币元 ) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 266,618,414.22 89.57 其中: 普通 股 266,618,414.22 89.57 优先股 - 0.00 存托凭 证 - 0.00








房地 产信 托凭 证 - 0.00 2 基金投 资 - 0.00 3 固定收 益投 资 - 0.00 其中: 债券 - 0.00 资产支 持证 券 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 其中: 远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - 0.00 6 货币市 场工 具 - 0.00 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合计 22,019,855.63 7.40 8 其他资 产 9,022,382.75 3.03 9 合计 297,660,652.60 100.00


5.2 报告期末在各个国家 (地 区)证券市场的股票 及存 托凭证投资分布 国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 美国 266,618,414.22 94.72 合计 266,618,414.22 94.72


大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 7 页


5.3 报告期末按行业分类 的股 票及存托凭证投资组 合 5.3.1 报告期末指数投资按 行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 消费者 非必 需品 43,396,959.73 15.42 工业 35,999,450.28 12.79 金融 35,393,088.85 12.57 信息技 术 35,359,179.79 12.56 医疗保 健 33,664,978.65 11.96 消费者 常用 品 18,410,549.37 6.54 能源 18,049,724.75 6.41 房地产 16,648,652.51 5.91 公用事 业 14,426,561.18 5.13 基础材 料 13,233,717.99 4.70 电信服 务 2,035,551.12 0.72 合计 266,618,414.22 94.72 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 (GICS)。 5.3.2 报告期末积极投资按 行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。 5.4 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名 股票及存托凭证 投资 明细 5.4.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名 股 票及 存托凭证投资 明细 序 号 公司名 称 ( 英文) 公司名 称( 中 文) 证券 代码 所在 证券 市场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价 值 (人民 币 元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Block H & R Inc H&R Block 公 司 HRB UN 纽约 交易 所 美国 3,075 643,894.86 0.23 2 Whole Foods Market Inc 全食超 市 WFM UQ 纳斯 达克 交易 所 美国 2,254 642,998.54 0.23 3 Alexion Pharmaceuticals Inc Alexion 制药 公司 ALXN UQ 纳斯 达克 交易 所 美国 764 629,720.31 0.22 4 Acuity Brands Inc 敏锐品 牌公 司 AYI UN 纽约 交易 美国 454 625,203.41 0.22 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 8 页


所 5 Envision Healthcare Corp Envision 医 疗公司 EVHC UN 纽约 交易 所 美国 1,434 608,807.06 0.22 6 Oracle Corp 甲骨文 ORCL UN 纽约 交易 所 美国 1,788 607,327.13 0.22 7 Mallinckrodt plc Mallinckrodt 公司 MNK UN 纽约 交易 所 美国 1,998 606,514.61 0.22 8 Cabot Oil & Gas A 卡伯特 石油 天 然气公 司 COG UN 纽约 交易 所 美国 3,501 594,826.73 0.21 9 Celgene Corp 新基医 药 CELG UQ 纳斯 达克 交易 所 美国 673 592,099.56 0.21 10 PVH Corp PVH 公司 PVH UN 纽约 交易 所 美国 762 591,059.63 0.21


5.4.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五 名股 票及 存托凭证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。 5.5 报告期末按债券信用 等级 分类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名金融衍生品 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。


大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 9 页


5.9 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 基金。


5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的 , 或在 报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的 。 5.10.2 基金投资的前十名股 票中 ,没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票 。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 人民 币元 ) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 7,294,487.08 3 应收股 利 330,738.68 4 应收利 息 729.16 5 应收申 购款 1,280,608.39 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 115,819.44 8 其他 - 9 合计 9,022,382.75


5.10.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.10.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 5.10.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 5.10.5.2 报告期末积极投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证 。 5.10.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差 。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 198,950,618.91 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 10 页


报告期 期间 基金 总申 购份 额 39,266,786.84 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 69,240,474.70 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 168,976,931.05


§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 无。 §8 影响影响投资者决策 的其 他重要信息 8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息 本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成标 普 500 等权 重指 数证 券投资 基金 的文 件;


2 、《 大成 标普500 等权 重 指数证 券投 资基 金基 金合 同》;


3 、《 大成 标普500 等权 重 指数证 券投 资基 金托 管协 议》;


4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ;


5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 9.2 存放地点 备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。 9.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 , 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告 第 11 页


大成基金管理有限公 司 2017 年 7 月 19 日