大成互联网思维混合型证券投资基金
2017 年第2 季度报告
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
报告送出日期：2017 年 7 月 19 日 大成互联网思维混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成互 联网 思维 混合
交易代 码 001144
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月21 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,744,605,615.13 份
投资目 标
捕 捉 互 联 网 技 术 与 思 维 向 实 体 经 济 与 金 融 各 领 域 渗
透的过 程中 各个 行业 出现 的投资 机会 ， 为 投资 者提 供
分 享 互 联 网 技 术 与 思 维 带 动 经 济 发 展 与 企 业 盈 利 增
长的红 利， 力争 通过 积极 主动投 资管 理实 现基 金资 产
长期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济环 境、 国 家经 济政 策、 股票 市
场风险 、 债 券市 场整 体收 益率曲 线变 化和 资金 供求 关
系等因 素的 分析 ， 研 判经 济周期 在美 林投 资时 钟理 论
所处的 阶段 ， 综 合评 价各 类资产 的市 场趋 势、 预期 风
险收益 水平 和配 置时 机。 在此基 础上 ， 本 基金 将积 极、
主动地 确定 权益 类资 产、 固定收 益类 资产 和现 金等 各
类资产 的配 置比 例并 进行 实时动 态调 整。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率 ×6 0 % ＋中 证综 合债 券指 数收 益
率×40 %
风险收 益特 征 中高风 险
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 34,375,391.71
2.本期 利润 98,325,476.19
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0548
4.期末 基金 资产 净值 1,458,623,149.87
5.期末 基金 份额 净值 0.836
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.04% 0.78% 3.75% 0.38% 3.29% 0.40%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：本基金合 同规定， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效之日起六 个月内使 基 金的投资组 合比例符
合基金 合同 的约 定。 建仓 期结束 时， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李博先 生
本 基 金 基
金经理
2015 年 4 月
21 日
- 7 年
工学硕 士，2009 年 9
月至2010 年8 月 就职
于韩 国 SK Telecom 首
尔总部 ；2010 年 8 月
至2011 年5 月就 职于
国信证券任研究员；
2011 年 5 月 起加 入大
成 基 金 管 理 有 限 公
司，历任大成基金电
子行业、互联网传媒
行业分析师、基金经
理助理 ， 2014 年10 月
28 日至 2015 年 4 月
20 日担 任大 成内 需增大成互联网思维混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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长股票型证券投资基
金 基 金 经 理 助 理 。
2015 年4 月21 日 起担
任大成互联网思维混
合型证券投资基金基
金经理 。2015 年 8 月
26 日起 担任 大成 内需
增长混合型证券投资
基 金 基 金 经 理 。2016
年11 月4 日 起担 任大
成精选增值混合型证
券投 资 基 金 基 金 经
理。具有基金从业资
格。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、《 证券投 资基 金法 》等 有关 法律法 规及 基金
合同 、 基 金招 募说 明书 等 有关基 金法 律文 件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信 于 社会投 资公 众为 宗旨 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协 作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2017 年2 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在4 笔同 日反向 交易 ， 原 因 为
投资策 略需 要； 主动 型投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向大成互联网思维混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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交易， 但不 存在 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5%
的交易 情形 ；投 资组 合间 债券交 易存 在2 笔同 日反 向交易 ，原 因为 投资 策略 ；投资 组合 间相 邻交
易日反 向交 易的 市 场 成交 比例、 成交 均价 等交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常 ；投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为， 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
回顾二 季度 ，在 经济 总体 尚属比 较平 稳、 波动 减弱 的情况 下， 虽然 市场 整体 上涨幅 度有 限，
但是个 股分 化较 为明 显， 确定性 强蓝 筹股 以及 成长 性好、 性价 比优 的成 长股 均有明 显的 相对 收益 。
报告期 内， 我们 较好 的坚 持了自 下而 上严 选公 司基 本面的 选股 策略 ，并 取得 了一定 的效 果。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
截 至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.836 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 7.04% ， 业绩
比较基 准收 益率 为3.75% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,329,958,989.23 90.77
其中： 股票
1,329,958,989.23 90.77
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资
- 0.00
其中： 债券
- 0.00
资产支 持证 券
- 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产
- 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
131,476,410.87 8.97
8 其他资 产
3,828,605.22 0.26
9 合计
1,465,264,005.32
100.00 大成互联网思维混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 29,924,349.00 2.05
C 制造业 760,055,632.02 52.11
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- 0.00
E 建筑业 37,723,204.68 2.59
F 批发和 零售 业 60,742,025.03 4.16
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,124,214.00 0.08
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 94,561,477.66 6.48
J 金融业 29,095,687.04 1.99
K
房地产 业
41,883,249.84 2.87
L
租赁和 商务 服务 业
49,116,760.36 3.37
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,508,098.48 0.17
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作
60,323,533.00 4.14
R 文化、 体育 和娱 乐业
162,900,758.12 11.17
S 综合 - 0.00
合计 1,329,958,989.23 91.18
5.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股 通投资股票投资组 合
无。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300144 宋城演 艺 5,395,189 112,597,594.43 7.72
2 300072 三聚环 保 2,948,096 109,226,956.80 7.49
3 002050 三花智 控 5,397,000 88,079,040.00 6.04
4 002044 美年健 康 3,476,816 59,105,872.00 4.05
5 002640 跨境通 2,730,111 58,014,858.75 3.98
6 002236 大华股 份 2,193,870 50,042,174.70 3.43
7 002434 万里扬 2,954,518 47,035,926.56 3.22 大成互联网思维混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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8 002555 三七互 娱 1,797,532 45,962,893.24 3.15
9 000063 中兴通 讯 1,777,300 42,193,102.00 2.89
10 000661 长春高 新 321,020 41,446,892.20 2.84
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1712 IC1712 13 15,368,080.00 354,720.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 354,720.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 354,720.00
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 在风 险可控 的前 提下 ，
参与股 指期 货的 投资 。此 外，本 基金 还将 运用 股指 期货来 管理 特殊 情况 下的 流动性 风险 ，如 预期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名 证券 之一美年健康，于 2016 年7 月26 日收到中华人民 共和国商务
部反垄断局 （以下简 称 “商 务部反垄断局 ”） 出 具的 《 涉嫌未依法申报经营 者集 中立案调查通知》 。
本基金认为，对美年 健康 的处罚及调查不会对 其投 资价值构成实质性负 面影 响。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定备选股票库 之外 股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,455,613.16
2 应收证 券清 算款 342,400.93
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,703.08
5 应收申 购款 12,888.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,828,605.22
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,829,972,008.32
报告期 期间 基金 总申 购份 额 15,710,025.79
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 101,076,418.98
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,744,605,615.13 大成互联网思维混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
无。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成互联 网思 维混 合型 证券 投资基 金的 文件 ；
2 、《 大成 互联 网思 维混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 大成 互联 网思 维混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基金管理有限公 司
2017 年 7 月 19 日
