大成丰财宝货币市场基金
2017 年第2 季度报告
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
报告送出日期：2017 年 7 月 19 日 大成丰财宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成丰 财宝 货币
交易代 码 000626
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年6 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 17,130,529,739.28 份
投资目 标
在有效 控制 投资 组合 风险 ，保持 高流 动性 的基 础 上 ，
力争获 得高 于业 绩比 较基 准的投 资回 报。
投资策 略
本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略
相结合的方法， 对各 类 可投 资 资 产 进 行 合 理的 配 置
和选择 。投 资策 略首 先审 慎考虑 各类 资产 的收 益 性 、
流动性 及风 险性 特征， 在 风险与 收益 的配 比中 ， 力 求
将各类 风险 降到 最低 ， 并 在控制 投资 组合 良好 流 动 性
的基础 上为 投资 者获 取稳 定的收 益。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益 低 于
股票型 基金 、混 合型 基金 、债券 型基 金。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 大成丰 财宝 货 币 A 大成丰 财宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000626 000627
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 40,819,459.28 份 17,089,710,280.00 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
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3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
大成丰 财宝 货 币 A 大成丰 财宝 货 币 B
1. 本期已 实现 收益 762,354.77 91,013,619.44
2．本 期利 润 762,354.77 91,013,619.44
3．期 末基 金资 产净 值 40,819,459.28 17,089,710,280.00
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额 ， 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
大成丰 财宝 货 币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.8638% 0.0014% 0.0873% 0.0000% 0.7765% 0.0014%
大成丰 财宝 货 币 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.9258% 0.0014% 0.0873% 0.0000% 0.8385% 0.0014%
注：本 货币 基金 收益 分配 按日结 转份 额。
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：本 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 六个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符
合基金 合同 的约 定。 建仓 期结束 时， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈 会 荣 先
生
本基金基
金经理
2016 年8 月
6 日
- 10 年
中央财经大学经济学学士。
2007 年10 月 加入 大成 基金 管
理有限 公司， 历任 基金 运营 部
基金助 理会 计师、 基金 运营 部
登记清 算主 管、 固 定收 益总 部
助理研 究员、 固定 收益 总部 基
金经理 助理、 固定 收益 总部 基
金经理 。 自 2016 年 8 月 6 日
起任大成景穗灵活配置混合
型证券 投资 基金 基金 经理， 自
2016 年 8 月 6 日 起任 大成 丰
财宝货 币市 场基 金基 金经 理，
自 2016 年 9 月 6 日起 任大 成
恒丰宝货币市场基金基金经
理。 自2016 年 11 月 2 日起 任
大成惠利纯债债券型证券投
资基金、 大成 惠益 纯债 债券 型
证券投资基金基金经理, 自
2017 年 3 月 1 日 起任 大成 惠
祥定期开放纯债债券型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 。 自 2017
年 3 月 22 日 起任 大成 月添 利
理财债 券型 证券 投资 基金、 大
成慧成货币市场基金和大成
景旭纯债债券型证券投资基
金基金 经理。 具有 基金 从业 资
格。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证 券投资 基金 法》 等有 关法 律法规 及基 金合
同、基 金招 募说 明书 等有 关基金 法律 文件 的规 定， 以取信 于市 场、 取信 于社 会投资 公众 为宗 旨，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 大成丰财宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按 照制 度的 规定 ，参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ，内 容包
括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部
负责提 供投 资研 究支 持， 投资部 门负 责投 资决 策， 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ，监 察稽
核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ，风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ，通 过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2017 年2 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在4 笔同 日反向 交易 ， 原 因 为
投资策 略需 要； 主动 型投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向
交易 ， 但 不存 在参 与交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5%
的交易 情形 ；投 资组 合间 债券交 易存 在2 笔同 日反 向交易 ，原 因为 投资 策略 ；投资 组合 间相 邻交
易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常 ；投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为， 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年二 季度 前期 货币 政 策紧缩 预期 浓重 ， 金 融监 管压力 不断 加大 ， 后 期在 央行中 期借 贷便
利等措 施干 预下 ，资 金面 趋于平 稳。 纵观 二季 度， 隔夜回 购利 率均 值约 为2.77% ， 较上 季度 上升
33BP，14 天回 购加 权利 率 均值约 为 3.98% ，较 上季 度上 升 37BP 。 债市 在6 月 跌幅收 窄，1 年 期金
融债收 益率 上行 约31bp ，1 年AAA 短 期融 资券 上行 约 5bp ，1 年AA+ 短 融品 种 下行 约 4bp 。
本基金 将继 续以 流动 性为 第一前 提， 在关 键时 点适 度加长 配置 期限 并适 时调 整组合 结构 ，努
力提高 组合 静态 收益 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期大 成丰 财宝 货 币A 的基 金份 额净 值收 益率 为 0.8638% ，本 报告 期大 成丰财 宝货 币 B
的基金 份额 净值 收益 率 为0.9258% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为0.0873% 。
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4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 871,081,558.83 5.08
其中： 债券 871,081,558.83 5.08
资产支 持证 券
-
0.00
2 买入返 售金 融资 产
1,495,603,083.40
8.72
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- 0.00
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
14,709,610,789.04 85.80
4 其他资 产 67,673,539.84 0.39
5 合计 17,143,968,971.11 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.23
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,999,872.50 0.03
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
注： 本基 金合 同约 定： “ 除 发生巨 额赎 回的 情况 外 ， 本基金 债券 正回 购的 资产 余额在 每个 交易 日均
不得超 过基 金资 产净 值 的20%； 因发 生巨 额赎 回致 使 本基金 债券 正回 购的 资金 余额超 过基 金资 产
净值20% 的 ， 基金 管理 人应 当在 5 个交 易日 内进 行调 整 ” 。 本报 告期 内， 本基 金未发 生超 标 情 况 。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 36
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 84 大成丰财宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 5
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明
注： 本基 金合 同约 定： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 57.09
0.03
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
2 30 天( 含)-60 天 33.66 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
3 60 天( 含)-90 天 6.19 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
4 90 天( 含)-120 天 1.93 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
5 120 天(含)-397 天（ 含） 0.82 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
合计 99.69 0.03
5.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过240 天 的情况 。
5.5 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 871,081,558.83 5.08
其中： 政策 性金 融债 871,081,558.83 5.08
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 - 0.00
8 其他 - 0.00
9 合计 871,081,558.83 5.08
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- 0.00
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5.6 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140220 14 国开 20 3,700,000 370,497,518.59 2.16
2 140225 14 国开 25 3,300,000 330,730,577.81 1.93
3 170203 17 国开 03 1,300,000 129,846,613.92 0.76
4 140440 14 农发 40 300,000 30,028,282.05 0.18
5 170401 17 农发 01 100,000 9,978,566.46 0.06
5.7 “ 影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0014%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0129%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0056%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
注：报 告期 内未 发生 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的情况 。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
注：报 告期 内未 发生 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金估值采用摊余 成本 法估值,即估值对象以买 入 成本列示，按票面利 率或 协议利率并考
虑其买入时的溢价与 折价 ， 在其剩余存续期内按 照 实际利率法每日计提 损益 。 本基金通过每日计
算基金收益并分配的 方式 ，使基金份额净值保 持在 人民币 1.00 元。
5.9.2 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 67,668,703.84
4 应收申 购款 4,836.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 67,673,539.84 大成丰财宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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5.9.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 大成丰 财宝 货 币 A 大成丰 财宝 货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 56,393,013.44 2,018,986,643.76
报告期 期间 基金 总申 购份 额 717,037,989.10 46,393,272,011.28
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 732,611,543.26 31,322,548,375.04
报告期 期末 基金 份额 总额 40,819,459.28 17,089,710,280.00
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 基金转 换出 2017 年5 月26 日 210,000,000.00 -210,000,000.00 0.00%
2 赎回 2017 年5 月26 日 5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00%
3 基金转 换入 2017 年5 月24 日 210,000,000.00 210,000,000.00 0.00%
4 申购 2017 年4 月14 日 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%
5 红利发 放 2017 年6 月30 日 235,510.92 235,510.92 0.00%
合计
455,235,510.92 455,235,510.92
注：1 、申 购或 者购 买基 金 份额的 ，金 额为 正； 赎回 或者卖 出基 金份 额的 ，金 额为负 。
2 、合 计数 以绝 对值 填 列。
3 、红 利发 放为 期间 合 计数
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金
份额比 例
达到或 者
超过20%
的时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1
20170401-2
0170522
2,018,986,643.76 10,982,766.47
2,029,969,410.
23
- 0.00%
2
20170414-2
0170522
- 4,702,056,672.62
4,702,056,672.
62
- 0.00% 大成丰财宝货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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3
20170525-2
0170630
- 17,064,471,176.32 -
17,064,471,176.
32
99.61
%
产品特 有风 险
当 基金份额 持有人 占比过于 集中时， 可能会 因某单一 基金份额 持有人 大额赎回 而引发基 金净值 剧烈
波 动的风险 ，甚至 有可能引 起基金的 流动性 风险，基 金管理人 可能无 法及时变 现基金资 产以应 对基
金份额 持有 人的 赎回 申请 ，基金 份额 持有 人可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份额 。
8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成招财 宝货 币市 场基 金的 文件；
2 、 《大 成丰 财宝 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成丰 财宝 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
备查文 件存 放于 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基金管理有限公 司
2017 年 7 月 19 日
