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博时黄金D(000929)

博时黄金:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
博时黄金交易型开放式证券投资基金 
2017 年第 2 季度报告 
2017 年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年七月十九日博时黄金交易型开放式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 
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§1 重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年7月18日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2017年4月1日起至6月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 博时黄金 ETF 场内简称 博时黄金 基金主代码 159937 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2014 年 8月 13日 报告期末基金份额 总额 1,877,381,075.76 份 投资目标 本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约, 在跟踪偏离度和跟踪误差最 小化的前提下,争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。 投资策略 本基金主要采取被动式管理策略。基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程 度的考虑,黄金现货实盘合约中,本基金将主要投资于 AU99.99。 业绩比较基准 黄金现货实盘合约 AU99.99 收益率 风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险/收益水平与黄金相似,在 证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 博时黄金 ETF 博时黄金 ETF 场外 D类 博时黄金 ETF 场外 I类 下属分级基金的交 易代码 159937 000929 000930 报告期末下属分级 基金的份额总额 103,321,977.00 份 18,713,375.96 份 1,755,345,722.80 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年 4 月 1 日-2017年 6 月 30 日) 博时黄金 ETF 博时黄金 ETF 场外 D类 博时黄金 ETF 场外 I类 1.本期已实现收 益 6,134,087.76 1,399,887.37 53,692,547.29 2.本期利润 -2,696,678.64 -213,683.60 -43,659,420.11 3.加权平均基金 份额本期利润 -0.0251 -0.0087 -0.0390 4.期末基金资产 净值 282,515,929.52 51,608,697.38 4,789,397,074.31 5.期末基金份额 净值 2.7343 2.7579 2.7285 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.博时黄金ETF: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.63% 0.52% -1.70% 0.53% 0.07% -0.01% 2.博时黄金ETF场外D类: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.59% 0.52% -1.70% 0.53% 0.11% -0.01% 3.博时黄金ETF场外I类: 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.67% 0.52% -1.70% 0.53% 0.03% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 1.博时黄金ETF: 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 3 2.博时黄金ETF场外D类: 3.博时黄金ETF场外I类: §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵云阳 基金经理 2015-10-08 - 6.8 2003 年至 2010 年在晨星 中国研究中心工作。2010博时黄金交易型开放式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 4 年加入博时基金管理有限 公司,历任量化分析师、 基金经理助理、博时特许 价值股票基金、博时招财 一号保本基金、博时中证 淘金大数据 100 基金、博 时沪深 300 指数基金基金 经理。现任博时深证基本 面 200ETF 基金兼博时深 证基本面 200ETF 联接基 金、 上证企债 30ETF基金、 博时证券保险指数分级基 金、博时黄金 ETF 基金、 博时上证 50ETF 基金、博 时上证 50ETF 联接基金、 博时银行分级基金、博时 黄金 ETF 联接基金的基金 经理。 王祥 基金经理 2016-11-02 - 5 2006 年起先后在中粮期 货、工商银行总行工作。 2015 年加入博时基金管 理有限公司,曾任基金经 理助理。 现任博时黄金 ETF 基金兼博时黄金 ETF 联接 基金、博时上证自然资源 ETF 基金、博时上证自然 资源 ETF 联接基金的基金 经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合 有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 5 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2017年2季度的黄金市场总体可以用犹疑不定来形容。一面是美联储渐进升息的冰冷海水,一 面是全球政治金融前景不明所引发的避险烈火。 国际黄金市场在多空交织的环境下呈现了剧烈震荡, 季度最大波幅逾7%,最终以-0.6%的期末表现收官,显示了多空力量的胶着。 本季度内引领黄金市场波动方向的主要是两条逻辑预期主线的变化。首先是因地缘政治及特朗 普政府前景不明所带来的避险需求逐渐趋于缓和。4 月份的法国大选,基于极右翼势力的民调上升 引发了阶段性的集中避险需求。但两轮投票的制度阻挡了特殊事件发生的概率,市场冷静之后忧虑 情绪的消散引发离场了结。之后特朗普身陷“通俄门”也曾令黄金受到追捧,但随着事件缺乏进一 步的进展亦未能吸引更多避险资金介入金市。 其次是美联储在整体升息路径的表达上显得更为强硬, 除了6月中旬年内第2次升息外,持续向市场传达了对通胀指标疲软的容忍度。并展示了明确的缩 减资产购买规模的计划, 以实现其货币政策的正常化。 利率的走升预期使黄金投资的机会成本上升, 价格受到压制。 此外,本季内影响国内黄金市场表现的重要因素还有人民币汇率的波动,季内人民币兑美元升 值近 2%,故国内金价表现更为疲软。 本基金为被动跟踪标的指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的 指数所代表的市场平均回报。在本报告期内,我们除了争取紧密跟踪上海黄金交易所 Au99.99 现货 实盘合约价格、 取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现外, 在严格控制基金流动性风险的前提下, 本基金管理人进行了部分黄金租赁业务,积极为持有人谋求基金资产的增值,并为本基金的 I 类份 额投资人提供了多次分红。 展望2017年3季度,黄金市场的命运可能依然多舛,在短期通胀指标走弱的背景下,美联储容 忍度提升并对未来由薪资成长拉动的良性通胀回稳充满信心。美联储的坚决态度向市场展示了沿着 既定政策路径前行的决心,并通过利差预期牵引其他经济体同步调整货币政策。目前,欧洲、日本、 英国、加拿大等多家央行纷纷释放收紧预期,全球利率有望继续上行。在这样的背景下,黄金的配 置成本或有所提升。 此外,美联储基于经济前景本身的信心或暗示特朗普政府的政策前景并不如市场预期的那么动 荡,随着政治阴云的逐渐淡出,及核心政策落地期的临近,市场或重新定价特朗普交易,对黄金市 场亦构成一定冲击。故整体而言,3季度金市预期趋于谨慎,期间德国选举、英国退欧谈判等事件 或阶段性驱动黄金避险脉冲。 投资策略上,博时黄金 ETF 作为一只被动投资的基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密 跟踪目标基准,并通过黄金租赁业务,为投资者创造黄金生息的收益。我们希望通过博时黄金 ETF 基金为投资人提供长期保值和中短期避险的良好投资工具。 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日,本基金场内份额净值为2.7343元,累计份额净值为1.0736 元,D 类份 额净值为2.7579,累计份额净值为 1.2287,I类份额净值为 2.7285,累计份额净值为 1.1387,报告 期内场内份额净值增长率为-1.63%,D类份额净值增长率为-1.59%,I类份额净值增长率为-1.67%, 同期业绩基准涨幅为-1.70%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 5,066,883,307.00 97.28 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付 金合计 104,561,169.60 2.01 7 其他各项资产 37,241,073.60 0.71 8 合计 5,208,685,550.20 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 7 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代 码 贵金属名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 Au9999 Au9999 17,502,370.00 4,779,897,247.00 93.29 2 Au9995 Au9995 1,051,000.00 286,986,060.00 5.60 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,881,220.00 2 应收证券清算款 2,162.58 3 应收股利 - 4 应收利息 12,357,383.60 5 应收申购款 307.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,241,073.60 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 8 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时黄金 ETF 博时黄金 ETF 场外 D类 博时黄金 ETF 场外 I类 本报告期期初基 金份额总额 133,921,977.00 28,319,613.54 1,095,848,412.36 报告期基金总申 购份额 59,700,000.00 12,177,964.29 3,373,150,615.49 减: 报告期基金总 赎回份额 90,300,000.00 21,784,201.87 2,713,653,305.05 报告期基金拆分 变动份额 - - - 本报告期期末基 金份额总额 103,321,977.00 18,713,375.96 1,755,345,722.80 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年6月30日,博时基金公司 共管理186只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年 金账户,管理资产总规模逾 6357.79亿元人民币,其中公募基金规模逾3763.55亿元人民币,累计博时黄金交易型开放式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 9 分红逾814亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同 业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至2017年 2季末: 权益基金方面, 标准指数股票型基金里, 博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为16.07%, 在同类104只基金中排名前 10,博时裕富沪深300指数、博时上证 50ETF等今年以来净值增长率排 名前1/5;股票型分级子基金里,博时中证银行指数分级 B今年以来净值增长率为 20.90%,在同类 128 只基金中排名前1/6;混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为 12.13%,在同类 基金排名位居前1/4;混合灵活配置型基金中,博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以来净 值增长率分别为8.95%、8.40%,在同类基金中排名均位于前1/4。 保本型基金中,博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类 137只中排名前 1/3;绝对收 益目标基金里,博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前 10。 黄金基金类,博时黄金 ETF(D类)今年以来净值增长率 3.67%,在同类 14 只中排名第一。 固收方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来净 值增长率在同类797只排名前 1/10;普通债券型基金中,博时信用债券基金、博时天颐债券基金今 年以来净值增长率在417只中排名前 1/10;货币市场基金里,博时外服货币今年以来净值增长率在 631 只同类基金中排名前1/4;转债基金方面,博时转债增强债券(A 类)今年以来收益率 3.78%,同 类排名第一。 QDII基金方面,博时大中华亚太精选股票基金(QDII) 、博时大中华亚太精选股票基金(QDII) (美元) ,今年以来净值增长率分别为13.46%、15.92%,同类排名前1/2、1/4。 2、 其他大事件 2017年6月23日,由南方日报社主办的“2017年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在 广州举行,博时基金获得“年度资产管理优秀奖”。 2017年6月17日, 由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇——首届海外基金 金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开,博时基金海外全资子公司博时基金(国际)有限公司荣获 “一年期海外金牛私募管理公司(固定收益策略)”。 2017年5月12日, 由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深召 开。 博时摘得“2016年度十大明星基金公司奖”和“2016 年度固定收益投资明星团队奖”两项公司 类大奖,博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖”、博时新财富获 “2016年度绝对收益明星基金奖”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金奖”、博时 信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。 2017年4月25日, 博时基金在2017中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上, 获得“2016年度金基金·TOP 公司奖”。 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 10 2017年4月25日,在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上,博 时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、 “五年期二级债最佳基金经理”, 陈凯杨获评“三 年期纯债型最佳基金经理”。 2017年4月8日,在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上,博时基金被评为“2016年度固定 收益投资金牛基金公司”,旗下博时卓越品牌混合(160512)被评为“五年期开放式混合型持续优 胜金牛基金”、博时主题行业(160505)获“2016年度开放式混合型金牛基金”、博时信用债券 (050011)获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券(050027)获“2016 年度开放式债券型金牛基金”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时黄金交易型开放式证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时黄金交易型开放式证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时黄金交易型开放式证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时黄金交易型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一七年七月十九日