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博时合惠货币B(004137)

博时合惠货币:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
 
 



博 时 合惠货 币 市场基 金 2017 年第 2 季 度报 告 2017 年 6 月 30 日 基 金管 理人 : 博 时基 金管 理有 限公 司 基 金托 管人 : 中 国民 生银 行股 份有 限公 司 报 告送 出日 期: 二〇 一七 年七 月十 九日博时合惠货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 1 §1


重 要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内容 的真 实性 、准 确性 和完整 性承 担个 别及 连带 责任。


基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年7 月18 日 复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者 重大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金 的招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 根据基 金管 理 人2017 年6 月24 日发 布的 《博 时基 金 管理有 限公 司关 于博 时合 惠货币 市场 基金 增加基 金份 额类 别并 修改 基金合 同和 托管 协议 的公 告》 , 自 2017 年6 月26 日 起对博 时合 惠货 币市 场 基金增 加基 金份 额类 别, 根据不 同的 销售 服务 费率 划分 为 A 类、B 类 两类 基金 份额, 具体 内容请 查阅 指定报 刊上 的各项 相关 公告 。 §2


基 金产品概况 基金简 称 博时合 惠货 币 基金主 代码 004137 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 1 月 13 日 报告期 末基 金份 额总 额 23,927,594,390.04 份 投资目 标 在控制 投资 组合 风险 ,保 持相对 流动 性的 前提 下, 力争实 现超 越业 绩 比较基 准的 投资 回报 。 投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ,在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基 金资产 净值 波动 风险 并满 足流动 性的 前提 下, 提高 基金收 益。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 ,其 预期 风 险和预 期收 益率 均低 于股 票型基 金、 混合 型基 金和 债券型 基金 。 基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 博时合 惠货 币 A 博时合 惠货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 004841 004137 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 74,526.44 份 23,927,519,863.60 份 博时合惠货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 2 §3


主 要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财 务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 博时合 惠货 币 A 博时合 惠货 币 B 1. 本 期已 实现 收益 34.65 61,532,953.37 2. 本 期利 润 34.65 61,532,953.37 3. 期 末基 金资 产净 值 74,526.44 23,927,519,863.60 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益,由 于货 币市 场基 金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基金净 值表 现 3.2.1 本 报 告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1. 博时合惠货币A: 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.0465% 0.0007% 0.0039% 0.0000% 0.0426% 0.0007% 2. 博时合惠货币B: 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.9861% 0.0017% 0.0885% 0.0000% 0.8976% 0.0017% 注: 自 2017 年 6 月 26 日 起对本 基金 实施 基金 份额 分类, 基金 份额 分类 后, 本 基金将 分设 两类 基 金份额 :A 类基 金份 额 和 B 类 基金份 额。 两类 基金 份额分 设不 同的 基金 代码 ,分别 计算 基金 份额 净 值。 3.2.2 自 基 金合同生效以来 基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 1. 博时合惠货币A 博时合惠货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 3 2. 博时合惠货币B 注:本 基金 合同 于 2017 年 1 月 13 日生 效。 按照 本 基金的 基金 合同 规定 ,自 基金合 同生 效之 日 起 6 个月 内使 基金 的投 资 组合比 例符 合本 基金 合同 第十二 条( 四) 投资 限制 的有关 约定 。截 止本 报 告期末 ,本 基金 建仓 期尚 未结束 , 自 2017 年 6 月 26 日 起对 本基 金实 施基 金 份额分 类 。 §4


管 理人报告 4.1 基金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈凯杨 固定收 益总 部现金 管理 组投资 总监 / 基金 经理 2017-05-31 - 11.8 2003 年 起先 后在 深圳 发展银 行、 博时 基金 、长 城基金 工作 。 2009 年 1 月 再次加 入博 时基 金管 理有 限公司 。历 任固 定收 益研 究员 、 特 定资 产投 资经 理、 博时理 财 30 天 债券基 金 基金经 理、 固定 收益 总部 现金管 理组 投资 副总 监、 博时外 服货 币市 场基 金、博时合惠货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 4 博时岁 岁增 利一 年定 期开 放债券 基金 、博 时裕 瑞纯 债债券 基金 、博 时裕 盈纯 债债券 基金 、博 时裕 恒纯 债债券 基金 、博 时裕 荣纯 债债券 基金 、博 时裕 晟纯 债债券 基金 、博 时裕 泰纯 债债券 基金 、博 时裕 丰纯 债债券 基金 、博 时裕 和纯 债债券 基金 、博 时裕 坤纯 债债券 基金 、博 时裕 嘉纯 债债券 基金 、博 时裕 达纯 债债券 基金 、博 时裕 康纯 债债券 基金 、博 时安 心收 益定期 开放 债券 基金 、博 时裕腾 纯债 债券 基金 、博 时裕安 纯债 债券 基金 、博 时裕新 纯债 债券 基金 、博 时裕发 纯债 债券 基金 、博 时裕景 纯债 债券 基金 、博 时裕乾 纯债 债券 基金 、博 时裕通 纯债 债券 基金 的基 金经理 。现 任固 定收 益总 部现金 管理 组投 资总 监兼 博时月 月薪 定期 支付 债券 基金、 博时 双月 薪定 期支 付债券 基金 、博 时现 金收 益货币 基金 、 博 时安 誉 18 个月定 开债 基金 、博 时安 和 18 个月 定开 债基金 、 博 时安 泰 18 个月 定开债 基 金、 博 时安 瑞 18 个月 定开 债基金 、博 时安 怡 6 个月 定开债 基金 、 博 时安 源 18 个月定 开债 基金 、博 时裕 弘纯债 债券 基金 、博 时裕 顺纯债 债券 基金 、博 时裕 昂纯债 债券 基金 、博 时裕 泉纯债 债券 基金 、博 时安 祺一年 定开 债基 金、 博时 裕信纯 债债 券基 金、 博时 裕诚纯 债债 券基 金、 博时 安诚 18 个 月定 开 债基 金、 博时安 康 18 个 月定开 债 (LOF ) 基 金、 博 时合 惠货 币基金 的基 金经 理。 魏桢 - 2017-05-31 - 9 2004 年 起在 厦门 市商 业 银 行 任 债 券 交 易 组 主博时合惠货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 5 管。 2008 年 加入 博时 基金 管 理 有限 公司 ,历 任债 券 交易员 、 固定 收益 研究 员、 博时理 财 30 天 债券基 金、 博 时 岁岁 增利 一年 定期 开 放 债 券基 金、 博时 月月 薪 定 期 支付 债券 基金 、博 时 双 月 薪 定 期 支 付 债 券 基 金 、 博时 天天 增利 货币 基 金 、 博 时 保 证 金 货 币 ETF 基金 、 博 时安 盈债 券基 金、 博 时 产业 债纯 债基 金、 博 时 安荣 18 个月 定期开 放 债 券 基金 的基 金经 理。 现 任 固 定收 益总 部现 金管 理 组 投 资副 总监 兼博 时安 丰 18 个 月 定 期 开 放 债 券 (LOF ) 基 金、 博 时月 月盈 短 期 理财 债券 型证 券投 资 基 金 、博 时现 金宝 货币 市 场 基 金、 博时 现金 收益 货 币 基 金、 博时 外服 货币 基 金 、 博时 裕创 纯债 债券 型 证 券 投资 基金 、博 时安 润 18 个月 定开 债基 金、 博时 裕 盛 纯债 债券 基金 、博 时 安 仁 一年 定开 债基 金、 博 时 合 利货 币基 金、 博时 安 恒 18 个月 定开 债基金 、 博 时 合鑫 货币 基金 、博 时 安 弘 一年 定开 债基 金、 博 时 聚 享纯 债债 券基 金、 博 时 裕 鹏纯 债债 券基 金、 博 时 合 惠货 币基 金的 基金 经 理。 王申 固定收 益总 部研究 组总 监/ 基 金经 理 2017-01-13 - 7.5 2002 年 起先 后在 友邦 保 险 、申 银万 国证 券、 国 金证券 工作 。 2013 年 加入 博 时 基金 管理 有限 公司 , 历 任 固定 收益 研究 主管 、 固 定 收益 总部 研究 组副 总 监 。 现任 固定 收益 总部 研 究 组 总监 兼博 时宏 观回 报 债 券 基金 、博 时新 财富 混 合 基 金、 博时 智臻 纯债 债 券 基 金、 博时 丰达 纯债 债 券 基 金、 博时 锦禄 纯债 债 券 基 金、 博时 富鑫 纯债 债博时合惠货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 6 券 基 金、 博时 民丰 纯债 债 券 基 金、 博时 鑫润 混合 基 金、 博 时安 慧 18 个月 定开 债 基 金、 博时 鑫泰 混合 基 金 、 博时 合惠 货币 基金 、 博 时 民泽 纯债 债券 基金 、 博 时 富嘉 纯债 债券 基金 、 博 时 汇享 纯债 债券 基金 、 博 时 富腾 纯债 债券 基金 的 基金经 理。 4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其 各项实 施细 则、 本基金 基金 合同 和其 他相 关法律 法规 的规 定, 并本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责、 取信于 市场 、取 信于 社 会的原 则管 理和 运用 基金 资产, 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内, 基金投 资管 理符 合有 关 法规和 基金 合同 的规 定, 没有损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 4.3 公平交 易专 项说明 4.3.1 公 平 交易制度的执行情况 报告期 内, 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和 公司 制 定的公 平交 易相 关制 度。 4.3.2 异 常 交易行为的专项说 明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析 2017 年二 季度 债券 市场 利 率经历 了大 幅上 升之 后又 小幅回 落, 十 年国 开债 利率 由 4 月初的 3.65% 上升 到5 月的 4.36% ,6 月 末又下 降 到 4.2% 。 从 指数 走势来 看, 中债 总财 富指 数上 涨 0.47% , 中债国 债总财 富指 数下 跌0.12% , 中债企 业债 总财 富指 数上 涨 1.05% 。 二 季度 利率 调整 主要是 因为 货币 政策 收紧预 期较 重 , 叠 加监 管层 连出数 份控 制金 融加 杠杆 和同业 套利 的文 件 , 同 时3 月经济 数据 超预 期, 一系列 利空 因素 叠加 导 致4 月份 利率 大幅 上调 约50bp,而 进入 5 月份 以后利 率 又有 20bp 下行 , 得益 于央行 重申 协调 监管 以保 证资金 面总 体稳 定,6 月中 下旬虽 是半 年末, 但资 金 面超预 期宽 松, 带 动市 场做多 情绪 。 二季度 , 资 金面 一直 处于 紧 平衡, 货币 政策 基调 稳健 中 性实则 偏紧 , 央 行上 调公 开 市场操 作利 率, 4 月 13 日 央行 上调 28 天 逆回购 利 率 10bp ,4 月17 日 央 行上调 MLF 利率 20bp , 带 动利 率走 廊上 行。 二季度 期间 银行 间债 券质 押式回 购 R001 和 R007 加 权平均 利率 平均 值分 别 是2.77% 和 3.35% , 较去 年 一季度 平均 值2.33% 和3.09% ,分 别上 行44bp 和 26bp 。央 行自8 月 份以 来多 次 强调金 融 “ 去杠 杆 ”博时合惠货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 7 和“ 防 范资 产泡 沫 ” ,并 辅以公 开市 场逆 回购 “收 短放长 ”、 考虑 将理 财纳 入MPA 考核 测算 框架 等 措施, 我们 依然 认为 资金 面整体 呈紧 平衡 状态 并且 期间波 动上 升。 期限 结构 比较平 坦, 短端 价格 较 有优势 。 本基金 秉承 现金 管理 工具 的流动 性、 安全 性和 收益 性原则 , 根 据对 货币 市场 趋势的 判断 结合 组合 流动性 特征 ,主 动缩 短组 合平均 剩余 期限 ,安 排足 量的流 动性 应付 赎回 。同 时利用 逆回 购和 同业 存 单收益 率走 高的 机会 配置 适量仓 位, 为组 合取 得了 较好的 投资 回报 。 展望三 季度, 我们 认为 央 行控杠 杆仍 然是 一条 重要 的主线, 在央 行控 杠杆 的 思路下, 资 金 面整 体 紧平衡 ,期 限形 态仍 将维 持平坦 ,短 端收 益率 优势 明显。 本组 合遵 循稳 定防 守的投 资理 念, 以流 动 性安全 为首 要目 标, 并兼 顾收益 投资 思路 上保 持中 等久期 杠杆 。 4.5 报告期 内基 金的业绩 表现 报告期 内, 本基 金A 类基 金份额 净值 增长 率 为 0.05%,同 期业 绩基 准增 长率0.00%;B 类 基金 份 额净值 增长 率 为0.99%, 同期业 绩基 准增 长 率 0.09% 。 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 无。 §5


投 资组合报告 5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 11,678,053,200.20 45.31 其中: 债券 11,578,053,200.20 44.92 资产支 持证 券 100,000,000.00 0.39 2 买入返 售金 融资 产 1,169,856,714.78 4.54 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,575,710,541.37 48.79 4 其他资 产 352,235,911.39 1.37 5 合计 25,775,856,367.74 100.00 5.2 报告期 债券 回购融资 情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.05 博时合惠货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 8 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 比例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,842,450,423.75 7.70 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 %的 说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基金投 资组 合平均剩 余期 限 5.3.1 投 资 组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 102 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 109 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 8 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过120天情况说明 本基金 本报 告期 未出 现平 均剩余 期限 超 过120 天的 情况。 5.3.2 报 告 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 1 30 天以 内 10.35 7.70 其中 : 剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 6.48 - 其中 : 剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 44.07 - 其中 : 剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 23.89 - 其中 : 剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 22.69 - 其中 : 剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 107.48 7.70 博时合惠货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 9 5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天情 况说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 240 天


5.5 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 646,622,208.10 2.70 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 590,534,417.83 2.47 其中: 政策 性金 融债 590,534,417.83 2.47 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 389,773,651.68 1.63 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 9,951,122,922.59 41.59 8 其他 - - 9 合计 11,578,053,200.20 48.39 10 剩余存 续期 超过397 天 的浮动 利率 债券 - - 5.6 报告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 ( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111715184 17 民生 银 行 CD184 9,000,000 890,303,662.95 3.72 2 111799663 17 南京 银 行 CD120 6,000,000 593,905,247.71 2.48 3 111780093 17 广州 农村 商业 银 行 CD122 6,000,000 573,022,327.51 2.39 4 111714167 17 江苏 银 行 CD167 5,000,000 495,617,458.60 2.07 5 111710279 17 兴业 银 行 CD279 5,000,000 495,057,067.80 2.07 6 111799373 17 九江 银 行 CD099 4,700,000 465,268,625.69 1.94 7 111798971 17 包商 银 行 CD080 4,500,000 440,346,718.76 1.84 8 111712119 17 北京 银 行 CD119 4,000,000 396,493,063.55 1.66 9 111780429 17 中原 银 行 CD152 4,000,000 390,986,976.25 1.63 10 111711210 17 平安 银 行 CD210 3,000,000 297,780,876.28 1.24 5.7 “ 影子 定价” 与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0601% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0163% 报告期 内每 个工 作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0145% 注:上 表中 “偏 离情 况 ” 根据报 告期 内各 工作 日数 据计算 。 报告期内负偏离度的 绝对 值达到0.25%情况说明 博时合惠货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 10 本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未超 过 0.25% 。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到0.5%情况说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未超 过 0.5% 。 5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 146129 花呗 27A1 1,000,000.00 100,000,000.00 0.42 5.9 投资组 合报 告附注 5.9.1 基 金 计价方法说明 本基金 采用 摊余 成本 法计 价, 即 计价 对象 以买 入成 本列示 , 按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢 价与 折价, 在其 剩余 期限 内摊 销,每 日计 提收 益。 本基 金采用 固定 份额 净值 ,基 金账面 份额 净值 始终 保 持1.00 元。 5.9.2 报 告 期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其 他 各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,479.65 2 应收证 券清 算款 292,995,445.90 3 应收利 息 58,034,740.82 4 应收申 购款 1,204,245.02 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 352,235,911.39 5.9.4 投 资 组合报告附注的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6


开 放式基金份额变动 单位: 份 项目 博时合 惠货 币 A 博时合 惠货 币 B 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 201,627,253.64 报告期 基金 总申 购份 额 74,526.44 29,279,549,800.53 报告期 基金 总赎 回份 额 - 5,553,657,190.57 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 博时合惠货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 11 报告期 期末 基金 份额 总额 74,526.44 23,927,519,863.60 注: 基 金合 同生 效日 为 2017 年1 月 13 日。 根 据基 金管理 人 2017 年 6 月 24 日发布 的《 博时 基 金管理 有限 公司 关于 博时 合惠货 币市 场基 金增 加 基金 份 额类 别并 修改 基金 合同 和 托管 协议 的公 告》 , 自2017 年6 月26 日 起对 博时合 惠货 币市 场基 金增 加基金 份额 类别 ,根 据不 同的销 售服 务费 率划 分 为A 类、B 类两 类基 金份 额,具 体内 容请 查阅 指定 报刊上 的各项 相关 公告 。 §7


基 金管理人运用固有 资金投资本基金交 易明细 报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 申购 、赎 回或者 买卖 本基 金的 情况 。 §8 影 响投资者 决策的其他 重要信息 8.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况 无。 8.2 影响投 资者 决策的其 他重 要信息 博时基 金管 理有 限公 司是 中国内 地首 批成 立的 五家 基金管 理公 司之 一。 “ 为国 民创造 财富 ”是博 时的使 命。 博时 的投 资理 念是 “ 做投 资价 值的 发现 者 ”。截至 2017 年6 月30 日, 博时 基金 公司 共 管理186 只 开放 式基 金, 并受全 国社 会保 障基 金理 事会委 托管 理部 分社 保基 金,以 及多 个企 业年 金 账户, 管理 资产 总规 模 逾6357.79 亿 元人 民币 ,其 中公募 基金 规模 逾3763.55 亿元 人民 币, 累计 分 红逾814 亿 元人 民币 ,是 目前我 国资 产管 理规 模最 大的基 金公 司之 一, 养老 金资产 管理 规模 在同 业 中名列 前茅 。 1、 基 金业 绩 根据银 河证 券基 金研 究中 心统计 ,截 至2017 年 2 季 末: 权益基 金方 面, 标准 指数 股 票型基 金里 , 博 时深 证基 本 面200ETF 今 年以 来净 值增 长率 为16.07% , 在同 类104 只基 金中 排名 前 10 ,博 时裕 富沪 深300 指数、 博时 上 证 50ETF 等 今年以 来净 值增 长率 排 名前1/5 ; 股票 型分 级子 基金里 ,博 时中 证银 行指 数分 级 B 今 年以 来净 值增 长率 为20.90% ,在 同类 128 只 基金 中排 名前1/6 ; 混合偏 股型 基金 中, 博时 主 题行业 今年 以来 净值 增长 率为 12.13% , 在同 类 基金排 名位 居 前1/4; 混合 灵活配 置型 基金 中, 博 时 产业新 动力 、 博时 互联 网 主题基 金今 年以 来净 值 增长率 分别 为8.95% 、8.40% ,在 同类 基金 中排 名均 位于 前1/4 。 保本型 基金 中, 博时 保泰 保本混 合基 金今 年以 来净 值增长 率在 同 类137 只中 排名 前 1/3 ; 绝 对收 益目标 基金 里, 博时 新起 点灵活 配置 混合 今年 以来 净值增 长率 在同 类基 金中 排名 前 10 。 黄金基 金类 ,博 时黄 金 ETF(D 类)今 年以 来净 值增 长 率 3.67% , 在同 类 14 只 中 排名第 一。 博时合惠货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 12 固收方 面 , 长 期标 准债 券 型基金 中 , 博 时信 用债 纯 债(A 类) 、 博 时裕 昂纯 债债 券基金 今年 以来 净 值增长 率在 同 类797 只排 名前 1/10 ;普 通债 券型 基 金中, 博时 信用 债券 基金 、博时 天颐 债券 基金 今 年以来 净值 增长 率 在417 只中排 名 前 1/10 ; 货币 市 场基金 里, 博时 外服 货币 今年以 来净 值增 长率 在 631 只 同类 基金 中排 名前1/4 ;转 债基 金方 面, 博时 转债增 强债 券(A 类) 今年 以来收 益 率 3.78%,同 类排名 第一 。 QDII 基金 方面 ,博 时大 中 华亚太 精选 股票 基金 (QDII ) 、博 时大 中华 亚太 精选 股票基 金(QDII ) (美元 ) , 今年 以来 净值 增 长率分 别 为13.46% 、15.92% ,同 类排 名 前 1/2 、1/4 。 2、 其 他大 事件 2017 年6 月23 日, 由 南方 日报社 主办 的 “ 201 7 年 南 方金融 峰会 暨第 六届 金榕 奖颁奖 典礼 ”在广 州举行 ,博 时基 金获 得 “ 年度资 产管 理优 秀奖 ”。 2017 年6 月17 日, 由 中国 证券报 主办 的 “ 全球 配置 时代海 外投 资动 力与 机遇 —— 首 届海 外基 金 金牛奖 颁奖 典礼 暨高 端论 坛 ”在 深召 开, 博时 基金 海外全 资子 公司 博时 基金 (国际 )有 限公 司荣 获 “一年 期海 外金 牛私 募管 理公司 (固 定收 益策 略) ”。 2017 年5 月12 日, 由 中国 基金报 主办 的第 四届 中国 机构投 资者 峰会 暨财 富管 理国际 论坛 在深 召 开。 博 时摘 得 “2 016 年度 十大明 星基 金公 司奖 ”和 “201 6 年 度固 定收 益投 资 明星团 队奖 ”两 项公 司 类大奖 ,博 时双 月薪 和博 时稳定 价值 获 “ 三年 持续 回报普 通债 券型 明星 基金 奖 ”、 博时 新财 富获 “201 6 年 度绝 对收 益明 星 基金奖 ” 、 博 时信 用债 纯 债获 “ 201 6 年 度积 极债 券 型明星 基金 奖 ” 、 博时 信用债 券获 “五 年持 续回 报积极 债券 型明 星基 金奖 ”。 2017 年4 月25 日, 博时 基 金在2017 中 国基 金业 峰会 暨第十 四届 中国 “金 基金 ” 奖颁 奖典 礼上 , 获得“ 201 6 年 度金 基金 · TOP 公 司奖 ”。 2017 年4 月25 日, 在由 中 国基金 报主 办的 第四 届中 国基金 业英 华奖 颁奖 典礼 暨高峰 论坛 上, 博 时基金 过钧 获评 “三 年期 二级债 最佳 基金 经理 ” 、 “ 五年期 二级 债最 佳基 金经 理 ” , 陈 凯杨 获评 “三 年期纯 债型 最佳 基金 经理 ” 。 2017 年4 月8 日, 在第 十 四届中 国基 金业 金牛 奖颁 奖典礼 上, 博时 基金 被评 为 “20 16 年度 固定 收益投 资金 牛基 金公 司 ” ,旗下 博时 卓越 品牌 混合 (160512 ) 被评 为 “ 五年 期开放 式混 合型 持续 优 胜金牛 基金 ”、 博时 主题 行业(160505)获 “ 201 6 年度开 放式 混合 型金 牛基 金 ”、 博时 信用 债券 (050011)获 “ 三年 期开 放式债 券型 持续 优胜 金牛 基金 ” 、 博 时信 用债 纯债 债券 (050027)获 “201 6 年度开 放式 债券 型金 牛基 金 ”。 §9 备查文件目录 博时合惠货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 13 9.1 备查文 件目 录 9.1.1


中 国证 监会 批准 博 时合惠 货币 市场 基金 设立 的文件 9.1.2 《博 时合 惠货 币市 场基金 基金 合同 》 9.1.3 《博 时合 惠货 币市 场基金 托管 协议 》 9.1.4


基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程 9.1.5


报 告期 内博 时合 惠 货币市 场基 金在 指定 报刊 上各项 公告 的原 稿 9.2 存放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。 9.3 查阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 博时一 线通 :95105568 ( 免长途 话费 ) 博 时基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年七 月十 九日