方正互利：2017年第二季度报告查看PDF公告
方 正 富邦 互 利定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金
2017 年第 二季度 报 告
2017 年 06 月30 日
基金 管理人:方正 富邦 基金管 理有 限公司
基金 托管人:交通 银行 股份有 限公 司
报告 送出日 期:2017 年07 月 19 日
方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第二季度 报告
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7 月18日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30 日止。
§2
基金 产品 概况
2.1 基金 基本 情况
基金简称 方正富邦互利定期开放债券
基金主代码 000247
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年09 月11日
报告期末基金份额总额 10,544,089.58 份
投资目标
本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提
下，力求资产持续稳妥地保值增值，为投资者
提供较好的养老资产管理工具。
投资策略
本基金为纯债基金， 在有效风险管理的基础上，
通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研
究，结合宏观经济和世界形势的分析，充分使
用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投
资手段，努力为投资者提供好的回报。
业绩比较基准
一年期银行定期存款利率(税后)加权平均收益
率*140%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的
较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货
币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第二季度 报告
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基金托管人 交通银行股份有限公司
§3
主要 财务 指标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年04月01日 - 2017年06 月30日）
1.本期已实现收益 91,832.04
2.本期利润 31,286.04
3.加权平均基金份额本期利润 0.0030
4.期末基金资产净值 11,684,770.95
5.期末基金份额净值 1.108
注：1、本 期已实 现收益 指基金本 期利息 收入、 投 资收益、 其他收 入（不 含 公允价值 变动收 益）
扣除相关 费用后 的余额 ， 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益。
2、 所 述基金 业绩指 标不 包括持有 人认购 或交易 基 金的各项 费用 ， 计入 费用 后实际收 益水平 要低
于所列数 字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.27% 0.11% 0.52% 0.01% -0.25% 0.10%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第二季度 报告
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注:本基金 合同于2013年9 月11日生 效。
§4
管理 人报 告
4.1 基金 经理 （或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王健
基金投资
部助理总
监兼本基
金基金经
理
2015-03-
18
- 8年
本科毕业于内蒙古师范大学教
育技术专业，内蒙古工业大学
产业经济学硕士研究生。2009
年3月至2014年12 月于包商银
行债券投资部担任执行经理助
理；2015年1月至3月于方正富
邦基金管理有限公司基金投资
部担任拟任基金经理； 2015年3
月至今，任方正富邦货币市场
基金基金经理。 2016 年6月至今
于方正富邦基金管理有限公司
基金投资部任助理总监职务。 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第二季度 报告
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徐超
本基金基
金经理
2015-11-
04
- 5年
本科毕业于北京航空航天大
学，硕士毕业于北京矿业大学
企业管理专业，2006年7月至2
008年11月于中美大都会人寿
保险有限公司顾问行销市场部
担任高级助理； 2008 年11月至2
012年9月于中诚信国际信用评
级有限责任公司金融机构评级
部担任总经理助理、高级分析
师；2012年9月至2015年6月于
泰达宏利基金管理有限公司固
定收益部担任高级研究员；20
15年6月至今于方正富邦基金
管理有限公司基金投资部担任
基金经理助理。2015年11月至
今，任方正富邦互利定期开放
债券型证券投资基金基金经
理。
注:①“任 职日期 ”和“ 离任日期 ”分别 指公司 决 定确定的 聘任日 期和解 聘 日期。
②证券从 业的含 义遵从 行 业协会《 证券业 从业人 员 资格管理 办法》 的相关 规 定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套
法规、 《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的
规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风
险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基
金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《方正富邦基金 管理有限公司公平交易制度》 的规定， 通过系 统和人工等方式在
各业务环节严格控制 交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面， 本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司
适用的投资对象备选库和交易对象备选库， 确保各投资组合在获取研究信息、 投资建议
及实施投资决策方面享有平等的机会。 健全投资授权制度， 明确各投资决策主体的职责
和权限划分， 投资组合经理在授权范围内自主决策。 建立投资组合投资信息的管理及保
密制度， 通过岗位设置、 制度约束、 技术手段 相结合的方式， 使不同投资组合经理之间方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第二季度 报告
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的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面， 本基金管理人实行 集中交易制度， 交易部运用交易系统中设
置的公平交易功能并按照时间优先， 价格优先的原则严格执行所有指令， 确保公平对待
各投资组合。 对于一级市场申购等场外交易， 按照公平交易原则建立和完善了相关分配
机制。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度， 报告期内未发现本基金存在异常交易
行为。
4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析
二季度央行继续维持稳健中性的货币政策， 延续了一季度对金融市场的严监管， 继
续稳步推行去杠杆、 抑制金融泡沫， 故央行通过公开市场和定向货币政策工具投放的流
动性持 续下降， 使市场流动性趋紧，4月上旬、6月上旬银行间质押式回购利率均呈现上
行趋势，债券市场收益率不断走高，国债整体收益率水平上升约20-60bp，金融债整体
收益率水平上行约10-50bp 。二季度末，受央行应对美联储加息、提前向市场投放资金
的影响， 市场流动性略有好转。 展望未来， 受 房地产投资下行、 企业投资意愿较低等因
素的影响，我国三季度经济仍存下行压力，且央行去杠杆、严监管仍将继续稳步推行；
海外方面， 美联储年内仍会加息、 缩表计划将提上日程， 人民币仍存贬值压力， 资本 外
流压力凸显， 仍会对我国债券市场产生一定影响。 报告 期内由于本产品规模特性， 交易
不频繁， 考虑到下半年经济面临下行压力较大， 监管近期也有松动信号， 可以期待下半
年的交易行情，债市可能重回下行通道。
4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现
截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.108 元，本报告期份额净值增长率为
0.27% ，同期业绩比较基准收益率为0.52%。
4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
报告期内， 本基金已经达到法定要求连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千
万元应予信息披露的情形， 同时截止到报告期末， 本基金连续六十个工作日基金资产净
值低于五千万。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%） 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第二季度 报告
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1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,940,185.20 90.86
其中：债券 10,940,185.20 90.86
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
610,946.66 5.07
8 其他资产 489,755.47 4.07
合计 12,040,887.33 100.00
5.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票投资。
5.3 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,128,000.00 86.68 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第二季度 报告
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7 可转债（可交换债） 812,185.20 6.95
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,940,185.20 93.63
5.5 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 1282293
12闽轻纺MTN
1
100,000
10,128,000.0
0
86.68
2 113008 电气转债 7,820 812,185.20 6.95
5.6 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告期内 ，本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求，未 发现 本基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 本期 出现被 监管 部门立 案调 查， 或在 报告编制 日前 一年内 受到
公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.11.2 本基 金投资 的前 十名 股票中 ， 没有超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 之外的 股票。
5.11.3 其 他资产 构成
序号 名称 金额(元) 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第二季度 报告
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1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 489,755.47
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 489,755.47
5.11.4 报 告期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
序号 代码 名称 公允价值
公允价值占基金
资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 812,185.20 6.95
5.11.5 报 告期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.11.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式基 金份额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 10,544,089.58
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 10,544,089.58
§7
基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基金 管理 人持有 本基 金份 额变动 情况
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金 管理 人运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第二季度 报告
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本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
备查 文件 目录
8.1 备查 文件 目录
（1） 中国证监会核准基金募集的文件；
（2）《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
（3）《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
（4）《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放 地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
8.3 查阅 方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工
本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
方 正富 邦基金 管理 有限公 司
二O一 七年七 月十 九日
