工 银 瑞 信 新得 益 混 合 型证 券 投 资 基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年七月十九日 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银新 得益 混合
交易代 码 002006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 622,512,904.47 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 通过 资
产配置 ，力 求实 现基 金资 产的持 续稳 健增 值。
投资策 略
本基金 将由 投资 研究 团队 及时跟 踪市 场环 境变 化， 根
据对国 际及 国内 宏观 经济 运行态 势、 宏观 经济 政策 变
化、 证 券市 场运 行状 况等 因素的 深入 研究 ， 判 断证 券
市场的 发展 趋势 ， 结 合行 业状况 、 公 司价 值性 和成 长
性分析 ， 综 合评 价各 类资 产的风 险收 益水 平。 在充 分
的宏观 形势 判断 和策 略分 析的基 础上 ， 执 行 “ 自上 而
下” 的 资产 配置 及动 态调 整策略 。 在 市场 上涨 阶段 中，
增加权 益类 资产 配置 比例 ； 在市 场下 行周 期中 ， 增 加
固定收 益类 资产 配置 比例 ， 最终 力求 实现 基金 资产 组
合收益 的最 大化 ， 从 而有 效提高 不同 市场 状况 下基 金
资产的 整体 收益 水平 。 本 基金采 取 “ 自上 而下 ” 与 “ 自
下而上 ” 相 结合 的分 析方 法进行 股票 投资 。 基 金管 理
人在行 业分 析的 基础 上， 选择治 理结 构完 善、 经营 稳
健、 业 绩优 良、 具有 可持 续增长 前景 或价 值被 低估 的
上市公 司股 票， 以合 理价 格买入 并进 行中 长期 投资 。
本基金 股票 投资 具体 包括 行业分 析与 配置 、 公 司财 务
状况评 价、 价值 评估 及股 票选择 与组 合优 化等 过程 。 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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业绩比 较基 准
30%× 沪深300 指数 收益 率 ＋ 70% × 中 债综 合财 富指 数
收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 预 期收益 和风 险水 平低 于股 票
型基金 ，高 于债 券型 基金 与货币 市场 基金 。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 10,491,472.44
2.本期 利润 19,166,968.56
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0275
4.期末 基金 资产 净值 650,879,183.09
5.期末 基金 份额 净值 1.046
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.05% 0.16% 1.97% 0.21% 1.08% -0.05%
工银瑞信新得益混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 11 月 22 日生 效 。截至 报告 期末 ，本 基金 基金合 同生 效不 满一
年。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 建 仓 期满 ， 本 基金 的各 项投 资 比例符 合基 金合 同关
于投资范围及 投资限制 的 规定：本基金 投资组合 中 股票资产投资 比例为基 金 资产的 0% —30% ；每
个交易日日终 在扣除股 指 期货合约、国 债期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 应当保持不 低于基金
资产净 值 的5% 的现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券。
3.3 其 他指 标
无。
工银瑞信新得益混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
魏
欣
固定收益
部 副 总
监，本基
金的基金
经理
2016
年 11
月 22
日
- 12
2005 年加 入工 银瑞 信， 现 任固定 收益 部副 总监；2011 年4
月20 日至 今 ， 担 任工 银货 币市场 基金 基金 经理 ；2012 年8
月22 日 至今， 担任 工银 瑞 信7 天理 财债 券型 基金 基 金经理 ；
2012 年 10 月 26 日至 2017 年 3 月 10 日， 担任 工 银 14 天
理财债 券型 基金 的基 金经 理；2014 年 9 月 23 日 至 今，担
任 工银 瑞信 现金 快线 货币市 场基 金基 金经 理；2014 年 10
月22 日至2017 年 3 月 10 日， 担 任工 银添 益快 线货 币市场
基金基 金经 理；2015 年 5 月 26 日起 至今 ，担 任工 银 新财
富灵活 配置 混合 型基 金基 金经理 ；2015 年 5 月 26 日起至
今，担 任工 银双 利债 券型 基金基 金经 理；2015 年 5 月 29
日 起至 今，担 任工银 丰盈回 报灵 活配置 混合型 基金基 金经
理；2015 年 6 月 19 日至 2017 年 3 月 10 日 ，担 任 工银财
富快线 货币 市场 基金 基金 经理；2016 年 11 月22 日 至今 ，
担 任工 银瑞信 新得 益混 合型 证券 投资基 金基 金经 理；2016
年12 月7 日至 今， 担任 工 银瑞信 新得 润混 合型 证券 投资基
金基金 经理；2016 年 12 月29 日至 今， 担 任工 银瑞 信新增
利混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ； 2016 年 12 月29 日至今 ，
担 任工 银瑞信 新增 益混 合型 证券 投资基 金基 金经 理；2016
年 12 月 29 日 至今 ，担 任 工银 瑞 信银 和利 混合 型证 券投资
基金基 金经 理；2016 年 12 月 29 日 至今， 担任 工银 瑞信新
生利混 合型 证券 投资 基金 基金经 理；2017 年 3 月 23 日至
今，担 任工 银瑞 信新 得利 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
李
敏
固定收益
部 副 总
监，本基
金的基金
经理
2016
年 11
月 22
日
- 10
先 后在 中国泛 海控股 集团担 任投 资经理 ，在中 诚信国 际信
用 评级 有限责 任公司 担任高 级分 析师， 在平安 证券有 限责
任公司 担任 高级 业务 总监 ；2010 年加 入工 银瑞 信， 现任固
定收益 部副 总监；2013 年10 月 10 日 至今， 担任 工 银信用
纯债两 年定 期开 放基 金基 金经理 ； 2014 年7 月30 日至2017
年2 月6 日， 担任 工银 保 本 2 号混 合型 发起 式基 金( 自 2016
年2 月19 日起 ， 变 更为 工 银瑞信 优质 精选 混合 型证 券投资
基金) 基金 经理 ；2015 年5 月 26 日至 2017 年4 月26 日，
担任工 银双 债增 强债 券型 基金( 自 2016 年 9 月 26 日 起， 变
更 为工 银瑞信 双债增 强债券 型证 券投资 基金（LOF ）) 基金工银瑞信新得益混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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经理；2015 年 5 月 26 日 至今， 担任 工银 保本 混合 型基金
基金经 理；2016 年10 月 27 日至 今， 担 任工 银瑞 信 恒丰纯
债债券 型证 券投 资基 金基 金经理 ； 2016 年 11 月15 日至今 ，
担 任 工 银 瑞 信 恒 泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2016 年 11 月 22 日 至今 ， 担任工 银瑞 信新 得益 混合 型证券
投资基 金基 金经 理；2016 年 12 月 7 日至 今， 担任 工银瑞
信新得 润混 合型 证券 投资 基金基 金经 理；2016 年 12 月 29
日 至今 ，担任 工银瑞 信新增 利混 合型证 券投资 基金基 金经
理；2016 年 12 月29 日至 今， 担任 工银 瑞信 新增 益 混合型
证券投 资基 金基 金经 理；2016 年12 月29 日至 今， 担任工
银 瑞信 银和 利混 合型 证券投 资基 金基 金经 理；2016 年 12
月29 日至 今， 担任 工银 瑞 信新生 利混 合型 证券 投资 基金基
金经理 ；2017 年 3 月 23 日至今 ，担 任工 银瑞 信新 得利混
合型证 券投 资基 金基 金经 理；2017 年 5 月 24 日 至 今，担
任 工 银 瑞 信 瑞 利 两 年 封 闭 式 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
张
洋
本基金的
基金经 理
2016
年 11
月 22
日
- 5
宾 夕法 尼亚大 学电子 工程专 业博 士，沃 顿商学 院统计 学硕
士； 2012 年 加入 工银 瑞信 ， 现任固 定收 益部 基金 经理 ， 2015
年8 月17 日至 今， 担任 工 银瑞信 双债 增强 债券 型证 券投资
基金( 自2016 年 9 月 26 日 起， 变 更为 工银 瑞信 双债 增强债
券型证 券投 资基 金（LOF ）)基金 经理 ；2015 年 8 月 17 日
至今， 担任 工银 瑞信 保本 3 号混合 型证 券投 资基 金 基金经
理；2016 年 11 月22 日至 今， 担任 工银 瑞信 新得 益 混合型
证券投 资基 金基 金经 理；2016 年12 月14 日至 今， 担任工
银 瑞信 可转 债债 券型 证券投 资基 金基 金经 理；2016 年 12
月29 日至 今， 担任 工银 瑞 信新增 利混 合型 证券 投资 基金基
金经理 ；2017 年 1 月 25 日至今 ，担 任工 银瑞 信瑞 盈半年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金 经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、工银瑞信新得益混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法 》 、 《 异常 交 易管理 办法 》 ， 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有 相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间
未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 2 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年二 季度 国内 经济 稳 中有进 ， 海 外经 济复 苏延 续， 美 联储 继续 加息 ， 全 球货币 政策 趋向
于收紧 。
在此宏 观背 景下 ， 二季 度 国内债 券收 益率 高位 震荡 ， 股 票市 场稳 中有 升， 市 场情绪 有所 提升 。
本基金 在报 告期 内根 据对 于市场 变化 的判 断积 极调 整仓位 ， 同 时参 与新 股及 新 发可转 债申 购 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 3.05% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 1.97% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
工银瑞信新得益混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 129,842,749.91 19.85
其中： 股票
129,842,749.91 19.85
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
376,210,345.00 57.52
其中： 债券
376,210,345.00 57.52
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
30,000,000.00 4.59
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
112,548,978.14 17.21
8 其他资 产
5,396,315.80 0.83
9 合计
653,998,388.85
100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 62,584,958.68 9.62
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
5,138,000.00 0.79
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 17,173,324.61 2.64
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 7,639.62 0.00
J 金融业 44,938,827.00 6.90
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 129,842,749.91 19.95
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 250,000 12,402,500.00 1.91
2 600030 中信证 券 520,000 8,850,400.00 1.36
3 000333 美的集 团 200,000 8,608,000.00 1.32
4 000651 格力电 器 200,000 8,234,000.00 1.27
5 600741 华域汽 车 299,959 7,271,006.16 1.12
6 601601 中国太 保 200,000 6,774,000.00 1.04
7 000963 华东医 药 136,000 6,759,200.00 1.04
8 000338 潍柴动 力 500,000 6,600,000.00 1.01
9 601818 光大银 行 1,499,940 6,074,757.00 0.93
10 000895 双汇发 展 250,000 5,937,500.00 0.91
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,003,000.00 4.61
其中： 政策 性金 融债 30,003,000.00 4.61
4 企业债 券 24,545,000.00 3.77
5 企业短 期融 资券 110,252,000.00 16.94
6 中期票 据 187,913,000.00 28.87
7 可转债 （可 交换 债） 23,497,345.00 3.61
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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10 合计 376,210,345.00 57.80
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 011758047
17 苏 交通
SCP008
500,000 50,030,000.00 7.69
2 101651032
16 东 航股
MTN001
500,000 48,730,000.00 7.49
3 031780001
17 招 商蛇
口MTN001
400,000 40,088,000.00 6.16
4 011698571
16 中 铝业
SCP011
300,000 30,132,000.00 4.63
5 011698773
16 陕 煤化
SCP010
300,000 30,090,000.00 4.62
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
工银瑞信新得益混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 被监管 部门 立案调 查或 在报告 编制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的投 资决 策程序 说明 ：
中信证 券
违规行 为：
2011 年2 月23 日， 司度 （上海 ） 贸 易有 限公 司 （ 以下简 称 “ 司度 ” ） 在中 信 证券开 立普 通证
券账户，一直 未从事证 券 交易。根据《 中信证券 股 份有限公司融 资融券业 务 客户征信授 信实施细
则》 （2010 年 3 月 发布 ， 沿用至 2013 年 3 月 25 日 ，以下 简称 “ 《 实施 细则》 ” ）的规 定， “在 公司
开户满 半年 （试 点期 间， 开户 满 18 个月） ”为 开立 信用账 户的 条件 之一 ，中 信证券 在司 度从 事 证
券交易 时间 连续 计算 不足 半年的 情况 下， 为司 度提 供融资 融券 服务 ， 于 2012 年 3 月 12 日 为其 开
立了信 用证 券账 户。2012 年3 月19 日， 中信 证券 与 司度签 订 《 融资 融券 业务 合同》 ， 致 使司 度得
以开展 融券 交易 。 《 实施 细 则》 由当 时中 信证 券信 用 交易管 理部 负责 人宋 成牵 头制定 ， 由分 管副 总
经 理 笪 新 亚 签 批 实 施 。 截 至 2015 年 10 月 22 日 ， 中 信 证 券 向 司 度 收 取 融 券 收 益 人 民 币
52,886,294.80 元， 融券 成本人 民 币 47,263,484.17 元， 净融 券收 益人 民币5,622,810.63 元 ； 截
至2015 年10 月10 日， 中 信证券 向司 度收 取交 易佣 金人民 币 89,428,768.96 元， 扣 除交 易所 规费
人民 币33,395,729.81 元 ， 净佣金 收益 人民 币 56,033,039.15 元 ； 共 计收 益人 民 币 61,655,849.78
元。 上述 行为 违反 了 《 证 券公司 融资 融券 业务 管理 办法》 （证 监会 公告[2011]31 号 ） 第 十一 条 “ 对
未按照要求提 供有关情 况 、在本公司及 与本公司 具 有控制关系的 其他证券 公 司从事证券 交易的时
间连续计算不 足半年， 证 券公司不得向 其融资、 融 券”的规定， 构成《证 券 公司监督管 理条例》工银瑞信新得益混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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第八十四条第 （七）项 “ 未按照规定与 客户签订 业 务合同”所述 行为。对 上 述行为直接 负责的主
管人员 为笪 新亚 、其 他直 接责任 人员 为宋 成。
处分类 型：
依据《 证券 公司 监督 管理 条例》 第八 十四 条第 （七 ）项的 规定 ，中 国证 监会
拟决定 ：
一 、 责 令 中 信 证 券 改 正 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得 人 民 币 61,655,849.78 元 ， 并 处 人 民 币
308,279,248.90 元 罚款 ；
二、对 笪新 亚、 宋成 给予 警告， 并分 别处 以人 民 币10 万 元罚 款。
违规行 为：
公 司 北 京 好 运 街 营 业 部 未 经 公 司 审 批 同 意 擅 自 在 公 司 官 网 和 “ 券 商 中 国 ” 微 信 公 众 号 发 布
“2016 年双 11 活动 宣传 推介材 料” ， 宣 传推 介材 料 部分表 述片 面强 调收 益， 违反了 《关 于加 强证
券经纪 业务 管理 的规 定》 （ 证监会 公告 【2010 】11 号 ）第一 条、 第二 条的 规定 。
处分类 型：
依照 《 证券 公司 监督 管理 条例》 第七 十条、 《关 于加 强经纪 业务 管理 规定 》 第 八 条的 规定 ， 责
令公司 立即 改正 ， 并 对公 司采取 责令 增加 内部 合规 检查次 数的 监督 管理 措施 。 公司 应 于 2017 年2
月28 日前 向我 局提 交增 加 内部合 规检 查次 数的 具体 方案。
违规行 为：
经查明 ，2016 年5 月底 以 前， 公 司在 投资 者适 当性 管理过 程中 ， 未 依据 委托 代理协 议签 署日
前一交易日日 终的投资 者 名下证券类资 产市值判 断 适当性，而是 错误根据 投 资者临拒办 理业务权
限开通 手续 时点 的实 时资 产市值 ， 为 506 户不 符合 要求的 投资 者账 户开 通全 国股转 系统 合格 投 资
者权限 ， 违反 了 《全 国中 小企业 股份 转让 系统 投资 者适当 性管 理细 则 （试 行） 》 第 五条 关于 自然 人
投资者 证券 类资 产市 值计 算时点 要求 的规 定 。 同 时 ， 公 司于2016 年 4 月 25 日提交 《 中信 证券 股
份有限公司关 于执行投 资 者适当性制度 自查工作 的 反馈报告》中 ，存在未 如 实上报违规 开户情况
的情形 ， 漏 报违 规开 户比 例 58.94% ， 违 反了 《 全国 中小企 业股 份转 让系 统投 资者适 当性 管理 细 则
（试行 ） 》 第十 九条 关于 如 实提供 投资 者开 户资 料等 信息的 规定 。但 考虑 公司 积极配 合核 查工 作，
主动查 找问 题并 及时 整改 。
处分类 型：
依据《 全国 中小 企业 股份 转让系 统自 律监 管措 施和 纪律处 分实 施办 法（ 试行 ） 》第八 条规 定，
采取从 轻处 理。 鉴于 上述 违规事 实和 情节 ，依 据《 全国中 小企 业股 份转 让系 统业务 规则 （试 行） 》
第6.1 条与 《 全国 中小 企 业股份 转让 系统 投资 者适 当性管 理管 理细 则 （试 行） 》 第 二十 条规 定 ， 决工银瑞信新得益混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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定：对 公司 釆取 责令 改正 的自律 监管 措施 。公 司应 在收到 决定 书之 日 起 3 个 月内， 高度 重视 ， 尽
快完善投资者 适当性内 部 管理制度，提 升合规意 识 ，规范业务权 限开通工 作 ，杜绝类似 事件再次
发生， 并向 我司 提交 书面 改正报 告。 否则 ，我 司将 进一步 采取 自律 监管 措施 或给予 纪律 处分 。
投资决 策流 程符 合公 司的 制度要 求 ， 目 前公 司经 营 状况良 好 ， 业 绩稳 定， 对 投资无 重大 影响 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 60,908.77
2 应收证 券清 算款 77,470.77
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,257,936.26
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,396,315.80
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 132006 16 皖新 EB 14,127,099.00 2.17
2 120001 16 以岭 EB 33,246.00 0.01
注：上 表包 含期 末持 有的 处于转 股期 的可 转换 债券 和可交 换债 券明 细。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
无。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 897,943,816.86
报告期 期间 基金 总申 购份 额 231,945.62
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 275,662,858.01
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 622,512,904.47
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
无。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 基金 管理 人未有 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170401-20170630 800,127,000.00 0.00 261,035,260.00 539,091,740.00 86.60%
个
人
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产品特有 风险
本 基金 份额 持有 人较 为集中 ，存 在基 金规 模大 幅波动 的风 险， 以及 由此 导致基 金收 益较 大波 动的 风
险。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 工银 瑞 信新得 益混 合型 证券 投资 基金募 集申 请的 注册 文件 ；
2 、《 工银 瑞信 新得 益混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 工银 瑞信 新得 益混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
