工 银 瑞 信 信息 产 业 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年七月十九日 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银信 息产 业混 合
交易代 码 000263
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 646,367,645.05 份
投资目 标
分析信 息产 业的 变化 趋势 和新技 术的 发展 方向 ， 前 瞻
性 地 把 握 信 息 产 业 内 通 过 研 发 不 断 创 造 出 新 的 市 场
需求， 并通 过选 择具 有领 先优势 、 创 新能 力及 成长 潜
力 良 好 的 上 市 公 司 进 行 投 资 ， 在 控 制 投 资 风 险 的 同
时，力 争通 过主 动管 理实 现超越 业绩 基准 的收 益。
投资策 略
本 基 金 的 资 产 配 置 策 略 主 要 是 通 过 对 宏 观 经 济 周 期
运行规 律的 研究 ， 基 于定 量与定 性相 结合 的宏 观及 市
场分析 ， 确 定组 合中 股票 、 债券、 货币 市场 工具 及 其
他金融 工具 的比 例， 规避 系统性 风险 。
业绩比 较基 准
80%× 中证 TMT 产业 主题 指数收 益率 +20% × 上 证国 债
指数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货
币市场 基金 、 债 券型 基金 ， 低于 股票 型基 金， 属 于 风
险 水 平 中 高 的 基 金 。 本 基 金 主 要 投 资 于 信 息 产 业 股
票，其 风险 高于 全市 场范 围内投 资的 混合 型基 金。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -88,802,490.99
2.本期 利润 -42,637,901.99
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0655
4.期末 基金 资产 净值 938,571,713.01
5.期末 基金 份额 净值 1.452
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2 、本 期已 实现 收益 是指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3 、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.60% 0.83% -1.96% 0.78% -2.64% 0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年11 月11 日生 效 。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基
金合同关于投 资范围及 投 资限制的规定 ：股票资 产 占基金资产的 比例不低 于 60% ，债券等 固定收
益类资 产占 基金 资产 的比 例为 5%-40% 。 其中， 本基 金投资 于基 金合 同界 定的 信息产 业股 票资 产 占
非现金 基金 资产 的比 例不 低于 80% ， 任何 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后，
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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任职日 期 离任日 期
刘天任
本 基 金 的
基金经 理
2013 年11 月
11 日
- 9
曾任埃森哲咨询公司
资深分 析员 。2008 年
加入工银瑞信，现任
高级研究员、基金经
理。2013 年 11 月 11
日至今，担任工银瑞
信信息产业混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理；2014 年 6 月 5 日
至2016 年10 月18 日，
担任工银瑞信稳健成
长混合型证券投资基
金基金 经理 ；2014 年
12 月 11 日 至今， 担任
工银瑞信创新动力股
票型基金基金经理；
2015 年6 月5 日 至今，
担任工银瑞信互联网
加股票型基金基金经
理。
王烁杰
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 4 月
28 日
2017 年5 月
19 日
7
先后在中国移动北京
分公司担任行业分析
经理，在中邮创业基
金担任行业研究员；
2011 年 加 入 工 银 瑞
信， 现 任高 级研 究员、
基金经 理，2014 年 4
月 28 日至 今， 担 任工
银瑞信信息产业混合
型证券投资基金基金
经理；2014 年 12 月
11 日至 今， 担任 工银
瑞信创新动力股票型
基 金 基 金 经 理 ；2015
年 6 月 5 日 至今 ，担
任工银瑞信互联网加
股 票 型 基 金 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和 公 司内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法 》 、 《 异常 交 易管理 办法 》 ， 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间
未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 2 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 ， 上证 指数 下跌0.93% ， 创业 板下 跌4.68% 。 市 场风格 仍然 集中 在低 估值 的板块 和白 马
龙头个 股。 家电 、食 品饮 料等行 业表 现较 好， 以计 算机和 传媒 为代 表的 成长 股表现 较弱 。整 体来
看， 我 们维 持了 相对 较低 的仓位 ， 组 合以 信息 产业 、 传媒、 军工 、 互 联网 和 消费为 主要 配置 方向.
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率为-4.60% ， 业绩 比较 基准收 益率 为-1.96% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 802,979,840.60 84.95
其中： 股票
802,979,840.60 84.95
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
59,784,000.00 6.32
其中： 债券
59,784,000.00 6.32
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
71,956,869.05 7.61
8 其他资 产
10,572,439.73 1.12
9 合计
945,293,149.38
100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 13,681,334.52 1.46
C 制造业 371,528,387.48 39.58
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
20,116,998.33 2.14
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 123,910,588.68 13.20
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 64,989,410.71 6.92
J 金融业 93,320,254.48 9.94
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
83,435,824.00 8.89
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,465,070.00 0.26
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
29,531,972.40 3.15
S 综合 - -
合计 802,979,840.60 85.55
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002426 胜利精 密 12,320,880 99,675,919.20 10.62
2 600179 安通控 股 5,244,722 91,730,187.78 9.77
3 002365 永安药 业 3,008,198 91,028,071.48 9.70
4 002027 分众传 媒 6,063,650 83,435,824.00 8.89
5 300180 华峰超 纤 1,921,200 51,276,828.00 5.46
6 601166 兴业银 行 1,946,050 32,810,403.00 3.50
7 002352 顺丰控 股 605,100 32,167,116.00 3.43
8 000636 风华高 科 3,474,731 29,569,960.81 3.15
9 002739 万达电 影 578,900 29,506,533.00 3.14
10 002638 勤上股 份 3,612,001 29,401,688.14 3.13
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,784,000.00 6.37
其中： 政策 性金 融债 59,784,000.00 6.37
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,784,000.00 6.37
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 170203 17 国开 03 600,000 59,784,000.00 6.37
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 被监管 部门 立案调 查或 在报告 编制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的投 资决 策程序 说明 ：
永安药 业
违规行 为：
经查， 我局 发现 你公 司存 在违规 增持 的行 为：2016 年 8 月 24 日 前， 你公 司 持有潜 江永 安药
业股份 有限 公司 （以 下简 称永安 药业 或上 市公 司 6,570,000 股， 占上 市公 司 总股本 的 3.5134% 。工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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2016 年 8 月 24 日 你公 司 通过深 圳证 券交 易所 集中 竞价交 易增 持永 安药 业 2,870,100 股， 占上 市
公司总 股本 的 1.5348% 。 增持后 合计 持有 永安 药 业9,440,100 股， 占上 市公 司 总股本 的 5.0482% 。
你公司 在持 有永 安药 业股 份达到 其已 发行 股份 的 5%时，未 及时 停止 交易 行为 。
处分类 型：
上述行 为违 反了 《 上市 公 司收购 管理 办法 》 第十 三 条的规 定 ， 按 照 《上 市公 司收购 管理 办法 》
第七十五条的 规定，我 局 决定对你公司 予以警示 。 你公司应当引 以为戒， 严 格按照相关 规定买卖
上市公 司股 份， 杜绝 类似 行为再 次发 生。
分众传 媒
违规行 为：
公司存 在以 下问 题 ： 一 、 公司部 分临 时报 告信 息未 披露 、 披 露不 及时 、 不完 整，2015 年年 报
信息披 露存 在遗 漏。 二、 公司未 在股 东大 会授 权范 围内购 买银 行理 财产 品。
处分类 型：
根据 《 证券 法》 第 一百 七 十 九条 、 《上 市公 司信 息披 露管理 办法 》 第 五十 九条 的规定 ， 我 局现
对公司予以警 示。请公 司 认真吸取教训 ，切实加 强 对证券法律法 规的学习 ， 不断完善内 部控制，
依法履 行信 息披 露义 务， 杜绝此 类问 题再 次发 生。
投资决 策流 程符 合公 司的 制度要 求 ， 目 前公 司经 营 状况良 好 ， 业 绩稳 定， 对 投资无 重大 影响 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 492,583.25
2 应收证 券清 算款 9,057,819.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 854,180.14
5 应收申 购款 167,856.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,572,439.73
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002426 胜利精 密 99,675,919.20 10.62 重大事 项
2 002638 勤上股 份 29,401,688.14 3.13 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 660,448,234.54
报告期 期间 基金 总申 购份 额 57,524,931.83
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 71,605,521.32
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 646,367,645.05
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2 、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
无。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 基金 管理 人未有 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据基 金管 理人 于2017 年5 月20 日披 露的 《关 于 工银瑞 信信 息产 业混 合型 证券投 资基 金变工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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更基金 经理 的公 告》 ， 自2017 年5 月19 日起 ，王 烁杰先 生不 再担 任工 银瑞 信信息 产业 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信信息 产业 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、《 工银 瑞信 信息 产业 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 工银 瑞信 信息 产业 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
