大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
2017 年第2 季度报告
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2017 年 7 月 19 日 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
第 1 页 共 10 页
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成现 金宝 货币
交易代 码 519898
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年3 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 79,175,029,205.00 份
投资目 标 安全性 和流 动性 优先 ，在 此基础 上追 求适 度收 益。
投资策 略
本基金 通过 结构 化投 资策 略、 分散 化投 资策 略 、 利 率
趋势评 估策 略、 滚动 配置 策略和 相对 价值 评估 策 略 多
个层次 进行 投资 管理 ， 以 实现超 越投 资基 准的 投 资 目
标。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 现金 宝A 现金 宝 B
下属分 级基 金的 交易 代码 519898 519899
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 54,675,647,539.00 份 24,499,381,666.00 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
现金 宝A 现金 宝B
1. 本期已 实现 收益 4,912,062.63 2,787,709.50 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
第 2 页 共 10 页
2．本 期利 润 4,912,062.63 2,787,709.50
3．期 末基 金资 产净 值 546,756,475.39 244,993,816.66
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
现金 宝A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7610% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.6737% 0.0004%
现金 宝B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9095% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.8222% 0.0004%
注：本 货币 基金 收益 分配 按日结 转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
第 3 页 共 10 页
注：本 基金 合同 规定 ，基 金管 理 人应 当自 基金 合同 生效日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱哲先 生
本基金基
金经理
2016 年8 月
29 日
- 7 年
中国社会科学院工商管理硕
士，中国人民大学经济学学
士。2009 年 7 月至 2010 年 9
月任中国银行金融市场总部
助理投 资经 理。2010 年 10 月
至 2013 年 5 月任 嘉实 基金 交
易部交 易员 。2013 年 5 月至
2015 年 7 月 任银 华基 金固 定
收 益 部 基 金 经 理 。2015 年 8
月加入大成基金管理有限公
司，任固定收益总部基金经
理， 自2016 年 8 月 29 日起 担
任大成货币市场证券投资基
金、 大成 景明 灵活 配置 混合 型
证券投资基金和大成现金宝
场内实时申赎货币市场基金
基金经 理， 自 2016 年 9 月 6
日起任大成景华一年定期开
放债券型证券投资基金和大大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
第 4 页 共 10 页
成信用增利一年定期开放债
券型证 券投 资基 金基 金经 理，
自 2016 年 10 月 12 日 起任 大
成添益交易型货币市场基金
基金经理。具有基金从业资
格。国 籍： 中国
张 文 平 先
生
本基金基
金经理
2015 年7 月
1 日
- 6 年
南京大 学管 理学 硕士， 注册 会
计师，2009 年 10 月至 2011
年 5 月就职于毕马威企业咨
询有限公司南京分公司审计
部；2011 年 起 加 入 大 成 基 金
管理有 限公 司， 历 任固 定收 益
部助理 研究 员。2013 年 11 月
25 日至2015 年3 月5 日担 任
大成景祥分级债券型证券投
资 基 金 基 金 经 理 助 理 。2015
年 3 月 7 日至 2016 年 11 月
18 日担任大成景祥分级债券
型证券投资基金基金经理。
2015 年6 月23 日 起任 大成 景
裕灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理。 2015 年7 月1
日至2017 年3 月18 日 任大 成
现金宝场内实时申赎货币市
场 基 金 基 金 经 理 。2015 年 7
月 1 日起任大成月月盈短期
理财债券型证券投资基金基
金经理 。2015 年 11 月 24 日
起任大成景沛灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
2016 年 8 月 6 日 起任 大成 添
利宝货 币市 场基 金基 金经 理。
2016 年 9 月 6 日 起任 大成 景
安短融债券型证券投资基金
和大成现金增利货币市场基
金基金 经理 。2016 年 9 月 20
日起任大成景辉灵活配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
具有基 金从 业资 格。 国籍： 中
国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
第 5 页 共 10 页
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守 信情况的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证 券投资 基金 法》 等有 关法 律法规 及基 金合
同、基 金招 募说 明书 等有 关基金 法律 文件 的规 定， 以取信 于市 场、 取信 于社 会投资 公众 为宗 旨，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按 照制 度的 规定 ，参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ，内 容包
括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部
负责提 供投 资研 究支 持， 投资部 门负 责投 资决 策， 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ，监 察稽
核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ，风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ，通 过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2017 年2 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在4 笔同 日反向 交易 ， 原 因 为
投资策 略需 要； 主动 型投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向
交易 ， 但 不存 在参 与交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5%
的交易 情形 ；投 资组 合间 债券交 易存 在2 笔同 日反 向交易 ，原 因为 投资 策略 ；投资 组合 间相 邻交
易日反 向交 易的 市 场 成交 比例、 成交 均价 等交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常 ；投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为， 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
二季度 宏观 经济 表现 较好 ，在强 于预 期的 房地 产投 资和进 出口 贸易 的带 动下 ，经济 走势 表现
出了很 强的 韧性 。政 策方 面，二 季度 监管 层采 取了 严厉的 监管 政策 ，导 致债 券市场 大幅 调整 ，而
在稳健 中性 的货 币政 策下 资金面 也呈 现高 波动 紧平 衡状态 。伴 随着 较强 的监 管政策 ，社 会融 资增
速也大 幅下 降，M2 增 速首 次跌至 个位 数。 伴随 着季 度末监 管政 策的 放松 ， 以 及货币 市场 流动 性 的
改善， 季度 末债 券市 场经 历了一 波幅 度不 小的 反弹 。因此 整体 来看 二季 度债 券市场 跌幅 不大 。
本组合 在做 好流 动性 管理 基础上 ，灵 活调 整组 合比 例和结 构， 及时 缩短 组合 久期， 抓住 有利大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
第 6 页 共 10 页
时机建 仓， 提高 组合 静态 收益， 为持 有人 创造 了一 定的持 有期 回报 。同 时注 重风险 控制 ，保 证了
组合的 安全 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期现 金 宝A 的 基金 份额净 值收 益率 为 0.7610% ，本 报告 期现 金宝B 的 基 金份额 净值 收
益率 为0.9095% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 0.0873% 。
4.6 报告期内基金持有人 数 或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 132,593,212.96 16.45
其中： 债券 132,593,212.96 16.45
资产支 持证 券 -
0.00
2 买入返 售金 融资 产 152,369,866.30 18.90
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- 0.00
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
501,078,728.64 62.17
4 其他资 产 19,939,123.86 2.47
5 合计 805,980,931.76 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.55
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - 0.00
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 50
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 81 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
第 7 页 共 10 页
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 32
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ”， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 30.58
0.19
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
2 30 天( 含)-60 天 32.72 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
3 60 天( 含)-90 天 29.68 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
4 90 天( 含)-120 天 6.26 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
5 120 天(含)-397 天（ 含） 0.00 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
合计 99.24 0.19
5.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 情况 。
5.5 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 40,066,517.72 5.06
其中： 政策 性金 融债 40,066,517.72 5.06
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 42,990,182.62 5.43
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 49,536,512.62 6.26
8 其他 - 0.00
9 合计 132,593,212.96 16.75
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- 0.00 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
第 8 页 共 10 页
5.6 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111607216
16 招行
CD216
500,000 49,536,512.62 6.26
2 011759042
17 华电
SCP006
430,000 42,990,182.62 5.43
3 140220 14 国开 20 200,000 20,048,202.66 2.53
4 140440 14 农发 40 200,000 20,018,315.06 2.53
5.7 “ 影子定价”与“摊 余成 本法 ”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0266%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0633%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0505%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
本基金 本报 告期 内均 未达 到负偏 离度 的绝 对值 达 到0.25% 情况 。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本基金 本报 告期 内均 未达 到正偏 离度 的绝 对值 达 到0.5% 情 况。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金估值采用摊余 成本 法估值,即估值对象以买 入 成本列示，按票面利 率或 协议利率并考
虑其买入时的溢价与 折价 ， 在其剩余存续期内按 照 实际利率法每日计提 损益 。 本基金通过每日计
算基金收益并分配的 方式 ，使基金份额净值保 持在 人民币 0.01 元。
5.9.2 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,171,997.73
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 5,932,632.71
4 应收申 购款 12,834,493.42
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 19,939,123.86 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
第 9 页 共 10 页
5.9.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 现金 宝A 现金 宝B
报告期 期初 基金 份额 总额 62,060,856,226.00 38,197,315,962.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 189,659,654,232.00 48,245,180,924.00
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 197,044,862,919.00 61,943,115,220.00
报告期 期末 基金 份额 总额 54,675,647,539.00 24,499,381,666.00
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成现金 宝场 内实 时申 赎货 币市场 基金 的文 件；
2 、 《大 成现 金宝 场内 实时 申赎货 币市 场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成现 金宝 场内 实时 申赎货 币市 场基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基金管理有限公 司
2017 年 7 月 19 日
