大成添益交易型货币市场基金
2017 年第2 季度报告
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
报告送出日期：2017 年 7 月 19 日
大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成添 益交 易型 货币
交易代 码 003252
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,856,922,042.09 份
投资目 标
严格控制投资组合风险，保持良好的组合流动性，力争实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
1 、利 率趋 势评 估策 略
通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综
合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限度地优化
存款期 限、 回购 和债 券品 种组合 。
2 、类 属配 置策 略
本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础
上， 结合 预先 制定 的组 合 平均期 限范 围确 定类 属资 产配置 。
3 、组 合平 均剩 余期 限配 置 策略
基金根据对未来短期利率走势的研判，结合基金资产流动
性的要求动态调整组合久期。当预期短期利率上升时，降
低组合久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；
在预期短期利率下降时，提高组合久期，以获得资本利得
或锁定 较高 的利 率水 平。
4 、银 行存 款投 资策 略
银行存款是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流动
性的前提下，通过不同商业银行和不同存款期限的选择，
挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行存款的投资，在
获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险，提高存款资大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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产的流动性。通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面等
因素的综合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限
度地优 化存 款期 限。
5 、流 动性 管理 策略
在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密关注申购与赎
回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流
动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对
基金资 产流 动性 的实 时管 理。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 人民 币活期 存款 基准 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。
本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债 券型 基金 。
基金管 理人 大成基 金管 理 有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称
大 成 添 益 交 易 型
货币 A
大 成 添益 交易 型
货币 B
交易货 币
下属分 级基 金的 交易 代码 003252 003253 511690
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 16,953,793.69 份 10,310,962.93 份 3,829,657,285.47 份
注：1. 本基 金场 外基 金份 额（A 类、B 类 基金 份额 ）简称 “ 大 成添 益交 易型 货 币 A ”“ 大 成添 益交 易
型货 币 B” ，基 金份 额净 值 为 1.00 元。
2.本基 金 E 类 基金 份额 上 市交易 ，简 称为 “ 交 易货 币 ” ，基 金份 额面 值为 100.00 元，本 表所 列 E 类
份额数 据面 值已 折算 为 1 元。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月 30 日 ）
大成添 益交 易型 货 币 A 大成添 益交 易型 货 币 B 交易货 币
1. 本期已 实现 收益 149,771.11 102,175.18 46,935,733.45
2．本 期利 润 149,771.11 102,175.18 46,935,733.45
3．期 末基 金资 产净 值 16,953,793.69 10,310,962.93 3,829,657,285.47
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额 ， 本 期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益, 由于本 基金 采用 摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收 益率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
大成添 益交 易型 货 币 A 大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－ ④
过去三 个月 0.9446% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.8573% 0.0008%
大成添 益交 易型 货 币 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－ ④
过去三 个月 1.0049% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.9176% 0.0008%
交易货 币
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－ ④
过去三 个月 0.9442% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.8569% 0.0008%
注：本 货币 基金 收益 分配 按日结 转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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注：本 基金 合同 规定 ，基 金管 理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符
合基金 合同 的约 定。 截至 本报告 期末 ，本 基金 合同 生效未 满一 年， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基
金合同 的约 定。
大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱 哲 先
生
本基金 基
金经理
2016 年 10 月 12
日
- 7 年
中国社会科学院工商管理硕
士，中国人民大学经济学学
士。2009 年 7 月至 2010 年 9
月任中国银行金融市场总部
助理投 资经 理。2010 年 10 月
至 2013 年 5 月任 嘉实 基金 交
易部交 易员 。2013 年 5 月至
2015 年 7 月 任银 华基 金固 定
收 益 部 基 金 经 理 。2015 年 8
月加入大成基金管理有限公
司，任固定收益总部基金经
理， 自 2016 年 8 月 29 日起 担
任大成货币市场证券投资基
金、 大成 景明 灵活 配置 混合 型
证券投资基金和大成现金宝
场内实时申赎货币市场基金
基金经 理， 自 2016 年 9 月 6
日起任大成景华一年定期开
放债券型证券投资基金和大
成信用增利一年定期开放债
券型证 券投 资基 金基 金经 理，
自 2016 年 10 月 12 日 起任 大
成添益交易型货币市场基金
基金经理。具备基金从业资
格。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、 《证 券投资 基金 法》 等有 关法 律法规 及基 金合
同、基 金招 募说 明书 等有 关基金 法律 文件 的规 定， 以取信 于市 场、 取信 于社 会投资 公众 为宗 旨，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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4.3 公平交易专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按 照制 度的 规定 ，参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ，内 容包
括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部
负责提 供投 资研 究支 持， 投资部 门负 责投 资决 策， 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ，监 察稽
核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ，风 险管 理部负 责对 交易 情况 进 行 合理性 分析 ，通 过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2017 年 2 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 4 笔同 日反向 交易 ， 原 因 为
投资策 略需 要； 主动 型投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向
交易， 但不 存在 参与 交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该股当 日成 交 量 5%
的交易 情形 ；投 资组 合间 债券交 易存 在 2 笔同 日反 向交易 ，原 因为 投资 策略 ；投资 组合 间相 邻交
易日反 向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响，
无异常 ；投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为， 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
二季度 宏观 经济 表现 较好 ，在强 于预 期的 房地 产投 资和进 出口 贸易 的带 动下 ，经济 走势 表现
出了很 强的 韧性 。政 策方 面，二 季度 监管 层采 取了 严厉的 监管 政策 ，导 致债 券市场 大幅 调整 ，而
在稳健 中性 的货 币政 策下 资金面 也呈 现高 波动 紧平 衡状态 。伴 随着 较强 的监 管政策 ，社 会融 资增
速也大 幅下 降，M2 增速首 次跌至 个位 数。 伴随 着季 度末监 管政 策的 放松 ，以 及货币 市场 流动 性
的改善 ，季 度末 债券 市场 经历了 一波 幅度 不小 的反 弹。因 此整 体来 看二 季度 债券市 场跌 幅不 大。
本组合 在做 好流 动性 管理 基础上 ，灵 活调 整组 合比 例和结 构， 及时 缩短 组合 久期， 抓住 有利
时机建 仓， 提高 组合 静态 收益， 为持 有人 创造 了一 定的持 有期 回报 。同 时注 重风险 控制 ，保 证了
组合的 安全 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期大 成添 益交 易型 货币 A 的基 金份 额净值 收 益率 为 0.9446% ，本 报告 期大成 添益 交易
型货 币 B 的基 金份 额净 值 收益率 为 1.0049% ， 本报 告期交 易货 币的 基金 份额 净值收 益率 为大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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0.9442% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率 为 0.0873% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 945,195,744.66 23.08
其中： 债券 945,195,744.66 23.08
资产支 持证 券 -
0.00
2 买入返 售金 融资 产 181,830,632.75 4.44
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,933,401,094.85 71.62
4 其他资 产 35,156,872.18 0.86
5 合计 4,095,584,344.44 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.93
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 235,499,286.75 6.11
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
本报告 期内 ，本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 基金资 产净 值 的 20% 。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 56
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 65
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 25
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本基金 合同 约定 ： “ 本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过 120 天 ” ， 本 报告大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
5.3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 32.93
6.11
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
2 30 天( 含)-60 天 25.21 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
3 60 天( 含)-90 天 46.36 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
4 90 天( 含)-120 天 0.00 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
5 120 天( 含)-397 天（ 含） 1.37 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
合计 105.87 6.11
5.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况说明
本报告 期内 ，本 基金 投资 组合平 均剩 余存 续期 未超 过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 49,984,469.32 1.30
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 100,013,659.98 2.59
其中： 政策 性金 融债 100,013,659.98 2.59
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 58,953,638.77 1.53
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 736,243,976.59 19.09
8 其他 - 0.00
9 合计 945,195,744.66 24.51
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- 0.00
5.6 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111717098 17 光大 银行 CD098 2,000,000 199,765,771.18 5.18
2 111618229 16 华夏 CD229 2,000,000 198,651,514.47 5.15 大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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3 150417 15 农发 17 1,000,000 100,013,659.98 2.59
4 111710180 17 兴业 银行 CD180 1,000,000 99,897,027.09 2.59
5 111710258 17 兴业 银行 CD258 1,000,000 99,291,019.92 2.57
6 179915 17 贴 现国 债 15 500,000 49,984,469.32 1.30
7 011753039 17 苏 交通 SCP014 500,000 49,963,495.97 1.30
8 111715163 17 民生 银行 CD163 500,000 49,530,882.26 1.28
9 111715061 17 民生 银行 CD061 500,000 49,508,688.17 1.28
10 111710281 17 兴业 银行 CD281 400,000 39,599,073.50 1.03
5.7 “影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ”确定的基金资产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0048%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0256%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0168%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生负偏 离度 的绝 对值 达 到 0.25% 的 情况 。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生正偏 离度 的绝 对值 达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金估值采用摊余 成本 法估值, 即估值对象以买入 成本列示，按票面利 率或 协议利率并考
虑其买入时的溢价与 折价 ，在其剩余存续期内 按照 实际利率法每日计提 损益 。
5.9.2 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 23,013,265.75
3 应收利 息 12,138,606.43
4 应收申 购款 5,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 35,156,872.18 大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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5.9.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
大成添 益交 易型 货币
A
大成添 益交 易型 货
币 B
交易货 币
报告期 期初 基金 份额 总额 14,532,393.82 10,133,244.83 4,000,088,484.06
报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,950,616.94 188,116.28 4,454,163,878.97
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 7,529,217.07 10,398.18 4,624,595,077.56
报告期 期末 基金 份额 总额 16,953,793.69 10,310,962.93 3,829,657,285.47
注：本 基金 基金 合同 生效 于 2016 年 9 月 29 日 ，本 基金的 份额 折算 日为 基金 合同生 效当 日。 折算
后本基 金场 内份 额（E 类 基金份 额） 的份 额面 值 为 100.00 元。
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
基金管 理人 本报 告期 内未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成添益 交易 型货 币市 场基 金的文 件；
2 、 《大 成添 益交 易型 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成添 益交 易型 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。 大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告
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9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅 。
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2017 年 7 月 19 日
