大成中证红利指数证券投资基金
2017 年第2 季度报告
2017 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2017 年 7 月 19 日 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成中 证红 利指 数
交易代 码 090010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 114,393,044.90 份
投资目 标
通过严 格的 投资 程序 约束 和数量 化风 险管 理手 段， 紧密
跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 指 数 投 资 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化， 力 争控 制本 基金 净值 增长率 与业 绩比 较基 准之 间的
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超过 0.35% ， 年化 跟踪 误差
不超 过4% 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 按照 标的 指数 的成 份股
组成及 其权 重构 建投 资组 合， 并 根据 标的 指数 成份 股及
其权重 的变 动进 行相 应调 整。 当 预期 成份 股发 生调 整和
成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 时， 以及 其他 特殊
情况 （如 成份 股流 动性 不 足） 对本 基金 跟踪 标的 指 数的
效果可 能带 来影 响时 ， 基 金管理 人可 以使 用其 他适 当的
方法进 行调 整， 以实 现对 跟踪误 差的 有效 控制 。
业绩比 较基 准 中证红 利指 数×95% ＋银 行 活期存 款利 率（ 税后 ）×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ，风 险与收 益水 平高 于混 合基 金、
债券基 金和 货币 市场 基金 。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 6,992,337.01
2.本期 利润
12,105,447.63
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0963
4.期末 基金 资产 净值 189,460,968.03
5.期末 基金 份额 净值 1.656
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于 所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.60% 0.61% 4.47% 0.62% 3.13% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。在 建仓 期结束 时及 本 报
告期末 本基 金的 各项 投资 比例已 达到 基金 合同 中规 定的各 项比 例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
夏高先 生
本 基 金 基
金经理
2014 年 12
月6 日
- 6 年
工学博 士。2011 年 1 月至
2012 年 5 月 就职 于博 时 基
金管理 有限 公司 ， 任股 票 投
资部投 资分 析员 。2012 年7
月 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限
公司 ， 历 任数 量投 资部 高 级
数 量 分 析 师 及 基 金 经 理 助
理。2014 年12 月6 日起任
大 成 中 证 红 利 指 数 证 券 投
资基金 基金 经理 。2015 年6
月 29 日 起担 任大 成中 证 互
联 网 金 融 指 数 分 级 证 券 投
资基金 基金 经理 。2016 年2
月 3 日 起担 任大 成中证360
互联网+大 数据 100 指数型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2017 年3 月 21 日 起担 任 大
成 智 惠 量 化 多 策 略 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资
格。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券法 》 、 《证 券投资基金法 》等有关 法 律法规及基金 合
同、基金招募 说明书等 有 关基金法律文 件的规定 ， 以取信于市场 、取信于 社 会投资公众为 宗旨，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交 易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根 据《证券投 资基金管理 公司公平交易 制度指导意 见》的规定， 公司制订了 《大成基金 管 理大成中证红利指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动， 内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节。 研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控， 监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析， 通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公 司风险管理 部定期对公 司旗下所有投 资组合间同 向交易、反向 交易等可能 存在异常交 易 的
行为进 行分 析。2017 年2 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在4 笔同 日反向 交易 ， 原 因 为
投资策略需要 ；主动型 投 资组合与指数 型投资组 合 之间或指数型 投资组合 之 间存在股票同 日反向
交易 ， 但 不存 在参 与交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5%
的交易 情形 ；投 资组 合间 债券交 易存 在 2 笔同 日反 向交易 ，原 因为 投资 策 略 ；投资 组合 间相 邻 交
易日反向交易 的市场成 交 比例、成交均 价等交易 结 果数据表明该 类交易不 对 市场产生重大 影响，
无异常；投资 组合间虽 然 存在同向交易 行为，但 结 合交易价差分 布统计分 析 和潜在利益输 送金额
统计结 果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
今年二 季度 ，市 场在 雄安 新区公 布的 刺激 下短 暂冲 高之后 ，开 始快 速下 跌。 五月中 旬之 后，
大盘蓝 筹股 和绩 优股 率先 止跌企 稳并 反弹 。进 入六 月份， 中小 盘股 票也 见底 回升。 六月 中旬 ，美
联储再 次加 息， 符合 市场 预期； 中国 央行 继续 保持 稳健中 性的 货币 政策 ，确 保流动 性平 稳， 有利
于资本 市场 的稳 定。MSCI 宣布A 股将 纳入 其新 兴市 场指数 ， 这 将进 一步 推动A 股的 国际 化， 有 利
于中国 资本 市场 的持 续健 康发展 。 在本 季度 ， 上证 指数下 跌 0.93% ， 沪深300 指数上 涨 6.10%，中
证红利 指数 上 涨4.70% 。
在本报 告期 内， 本基 金严 格按照 中证 红利 指数 的成 分及其 权 重 构建 投资 组合 ，较好 地跟 踪了
基准指 数。 基金 年化 跟踪 误差 为 1.04% ， 日均 偏离 度为 0.06% ，各 项指 标均 符合基 金合 同 的 要 求 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.656 元 ；本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 7.60% ，业 绩
比较基 准收 益率 为4.47% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 175,012,631.34 92.13
其中： 股票 175,012,631.34 92.13
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
4 贵金属 投资 - 0.00
5 金融衍 生品 投资 - 0.00
6 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,488,496.02 6.05
8 其他资 产 3,458,152.13 1.82
9 合计 189,959,279.49 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按 行业 分类的境内股票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 5,204,941.60 2.75
C 制造业 83,123,608.48 43.87
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
24,652,468.40 13.01
E 建筑业 2,636,135.03 1.39
F 批发和 零售 业 2,467,350.80 1.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 13,358,591.00 7.05
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- 0.00
J 金融业 33,664,692.77 17.77
K 房地产 业 9,549,069.60 5.04
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 174,656,857.68 92.19 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.2.2 报告期末积极投资按 行业 分类的境内股票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 348,134.04 0.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 - 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
7,639.62 0.00
J 金融业 - 0.00
K 房地产 业 - 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 355,773.66 0.19
5.2.3 报告期末按行业分类 的 港 股 通投资股票投资组 合
无。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 176,968 7,285,772.56 3.85
2 000895 双汇发 展 211,600 5,025,500.00 2.65
3 600104 上汽集 团 124,235 3,857,496.75 2.04
4 600741 华域汽 车 148,916 3,609,723.84 1.91
5 600660 福耀玻 璃 134,793 3,510,009.72 1.85
6 601398 工商银 行 646,327 3,393,216.75 1.79
7 000333 美的集 团 76,100 3,275,344.00 1.73
8 002545 东方铁 塔 260,900 3,196,025.00 1.69
9 601288 农业银 行 901,929 3,174,790.08 1.68 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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10 000568 泸州老 窖 62,476 3,160,036.08 1.67
5.3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603801 志邦股 份 1,405 47,489.00 0.03
2 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.02
3 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.02
4 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
5 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查 ， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 39,856.65
2 应收证 券清 算款 200,479.36
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,083.09
5 应收申 购款 3,215,733.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,458,152.13
5.11.4
报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 报告期末指数投资前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基 金指 数投 资前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002879 长缆科 技 23,660.26 0.01 新股锁 定
5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 114,626,862.59
报告期 期间 基金 总申 购份 额 43,434,862.71
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 43,668,680.40
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 114,393,044.90
大成中证红利指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况
投
资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金
情况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
(%)
机构 1 20170401-20170503 29,381,232.24 - 29,381,232.24 - 0.00
个人
- - - - - - 0.00
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 ， 可 能会 因某 单一 基金份 额持 有人 大额 赎回 而引发 基金 净值 剧烈 波
动的风 险 ， 甚 至有 可能 引 起基金 的流 动性 风险 ， 基 金管理 人可 能无 法及 时变 现基金 资产 以应 对基 金份
额持有 人的 赎回 申请 ，基 金份额 持有 人可 能无 法及 时赎回 持有 的全 部基 金份 额。
8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成中证 红利 指数 证券 投资 基金的 文件 ；
2 、 《大 成中 证红 利指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《大 成中 证红 利指 数证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 大成中证红利指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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9.2 存放地点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基金管理有限公 司
2017 年 7 月 19 日
