东 方 金 元 宝货 币 市 场 基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年七月十九日
东方金元宝货币 2017 年第 2 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方金 元宝 货币
基金主 代码 001987
交易代 码 001987
前端交 易代 码 001987
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 535,890,574.64 份
投资目 标 在确保 本金 安全 的前 提下 ，力争 获得 超越 业绩 比较 基准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 结合 自上 而下 和自 下而上 的分 析， 在保 证资 产的安 全性 和流 动性 的前 提下， 进行 积极 的投 资组 合管理 ， 追 求
基金的 长期 、稳 定增 值。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 预期 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 混合 型基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1．本 期已 实现 收益 6,323,448.28 东方金元宝货币 2017 年第 2 季 度报告
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2．本 期利 润 6,323,448.28
3．期 末基 金资 产净 值 535,890,574.64
注： ①本 基金 无持 有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0190% 0.0014% 0.3366% 0.0000% 0.6824% 0.0014%
注 ：本 基金 每日 分配 收益， 按日 结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
姚航（ 女
士）
本基金 基金
经理
2015 年11
月23 日
- 12 年
中国人 民大 学工 商管 理
硕士，12 年 证券 从业 经
历。曾 就职 于嘉 实基 金
管理有 限公 司运 营部 。
2010 年 10 月加 盟东 方
基金管 理有 限责 任公
司，曾 任债 券交 易员 、
东方金 账簿 货币 市场 证
券投资 基金 基金 经理 助
理、东 方多 策略 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金
基金经 理， 现任 东方 金
账簿货 币市 场证 券投 资
基金基 金经 理、 东方 保
本混合 型开 放式 证券 投
资基金 基金 经理 、东 方
新策略 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经
理、东 方新 思路 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金
基金经 理、 东方 赢家 保
本混合 型证 券投 资基 金
基金经 理、 东方 金元 宝
货币市 场基 金基 金经
理、东 方金 证通 货币 市
场基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 金元宝 货币 市场 基金
基金合 同》 和其 他有 关法 律法规 的规 定， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 作基 金资 产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 东方金元宝货币 2017 年第 2 季 度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011
年修订 ）， 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股 票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从基本 面来 看，2017 年二 季度经 济表 现平 稳、 韧性 较强， 需求 好于 预期 ， 工 业企业 利润 增 长
强劲， 主要 港口 吞吐 量也 显示贸 易或 仍处 于较 高景 气区间 。 从 政策 来看 ，2017 年二 季度 金融 监 管
机构密 集发 布文 件， 去杠 杆思路 明确 ，银 监会 的“ 三套利 、三 违反 、四 不当 ”引发 市场 担忧 ，6
月以来 严监 管略 有缓 和， 银行业 务自 查报 告可 延 期3 个月 提交 ，或 体现 监管 层加强 协同 ，以 避免
极端冲 击， 从而 实现 温和 去杠杆 的目 标。
从资金 面来 看，4 月 在委 外赎回 传闻 、 缴 税、 月末 等因素 的扰 动下 ， 货 币市 场利率 有所 上行 ；
4 月过 后非 跨季 资金 较为 充裕， 跨季 资金 相对 供应 不足， 同业 存单 一级 发行 利 率随 之攀 升， 好在东方金元宝货币 2017 年第 2 季 度报告
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央行释 放维 稳预 期， 在6 月上旬 加 大MLF 及跨 月 OMO 投放 ，并 未跟 随美 联储 加息而 上调 公开 市场
操作利 率， 资金 利率 中枢 略有下 行。
报告期 内， 本基 金规 模相 对稳定 ，在 做好 流动 性管 理的同 时抓 住了 半年 末资 金紧张 的时 点，
重点配 置了 三个 月、 六个 月的存 款 及cd ，取 得较 好 收益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年4 月1 日起 至 2017 年6 月 30 日 ，本 基金 净 值增长 率 为1.0190% ，业 绩比较 基准 收益
率为0.3366% ， 高于 业绩 比较基 准 0.6824% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 197,090,535.85 31.75
其中： 债券 197,090,535.85 31.75
资产支 持证 券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
199,600,619.40
32.16
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 220,367,424.83 35.50
4 其他资 产 3,611,585.40 0.58
5 合计 620,670,165.48 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.00
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 84,201,237.90 15.71
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注 ：报 告期 内债 券回 购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每日 融资余 额占 资产 净值
比例的 简单 平均 值。 东方金元宝货币 2017 年第 2 季 度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在 本报 告期 内本 基金 不存在 债券 正回 购的 资金 余额超 过资 产净 值 的20% 的情况 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 95
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 26
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本 报告 期内 本基 金不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 51.31
15.71
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 36.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 1.85 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 25.77
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 115.15 15.71
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 报告 期内 本基 金不 存在投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 东方金元宝货币 2017 年第 2 季 度报告
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3 金融债 券 39,932,516.24 7.45
其中： 政策 性金 融债 39,932,516.24
7.45
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
-
-
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 157,158,019.61 29.33
8 其他 - -
9
合计 197,090,535.85
36.78
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111710277
17 兴 业银 行
CD277
300,000 29,709,606.54 5.54
2 111707141
17 招 商银 行
CD141
300,000 29,694,275.07 5.54
3 111719185
17 恒 丰银 行
CD185
300,000 29,685,628.34 5.54
4 111780303
17 中 原银 行
CD144
200,000 19,553,268.02 3.65
5 111780022
17 乐 山商 行
CD067
200,000 19,550,870.68 3.65
6 111780298
17 贵 州银 行
CD032
200,000 19,075,777.72 3.56
7 160419 16 农发 19 100,000 9,995,204.08 1.87
8 170203 17 国开 03 100,000 9,993,664.56 1.86
9 170408 17 农发 08 100,000 9,992,077.56 1.86
10 170204 17 国开 04 100,000 9,951,570.04 1.86
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0264%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0135% 东方金元宝货币 2017 年第 2 季 度报告
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报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0077%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本 基金 本报 告期 内不 存在负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本 基金 本报 告期 内不 存在正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 未发现 存在 被监 管部 门立 案调查 ，或 在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,120,886.25
4 应收申 购款 2,490,699.15
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,611,585.40
-
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 384,871,508.99
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,202,069,740.69
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 1,051,050,675.04
报告期 期末 基金 份额 总额 535,890,574.64 东方金元宝货币 2017 年第 2 季 度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20170517
至
20170630
0.00 300,000,000.00 0.00 301,578,054.25 56.28%
2
20170401
至
20170524
302,820,035.08 0.00 304,622,802.08 0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
基金管理 人对本 基金拥 有 完全自主 投资决 策权。
（1 ） 当 持有基 金份额 比 例达到或 超过 20% 的投 资 者较大比 例赎回 且基金 的 现金头寸 不足时 ， 可 能会 导
致本基金 的流动 性风险 及 相关冲击 成本， 可能造 成 基金净值 的波动 。
（2 ）当 上述投 资者 赎回触 发基 金合 同约 定的 巨额赎 回情 形时 ，基 金管 理人可 以根 据基 金合 同约 定进
行相应处 理，可 能会影 响 投资者赎 回。
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
一、《 东方 金元 宝货 币市 场基金 基金 合同 》
二、《 东方 金元 宝货 币市 场基金 托管 协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
9.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
东 方基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 7 月 19 日
