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东方盛世灵活配置(002497)

东方盛世灵活配置:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
东 方 盛 世 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 东方基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
报告送 出日期: 二〇一七 年七月十九日 东方盛世灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 7 月 17 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 东方盛 世灵 活配 置混 合 基金主 代码 002497


交易代 码 002497 前端交 易代 码 002497 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 4 月15 日 报告期 末基 金份 额总 额 599,732,804.43 份 投资目 标 严格控 制投 资风 险, 采取 灵活动 态的 资产 配置 策略 , 力争为 投资 人提 供长 期稳 健的回 报。 投资策 略 本基金 采用 灵活 的类 别资 产配置 , 并 在此 基础 上精 选 具有投 资价 值的 股票 和债 券, 在 严格 控制 风险 的基 础 上,获 得基 金的 长期 稳定 的投资 回报 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率 ×3 0 % +中 债总 全价 指数 收益 率 ×70% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高 于债券 型基 金和 货币 市场 基金, 但低 于股 票型 基金 , 属于中 等风 险水 平的 投资 品种。 基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 10,395,319.27 2.本期 利润 11,598,309.82 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0193 4.期末 基金 资产 净值 631,128,514.10 5.期末 基金 份额 净值 1.0523


注 : ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 (不 含公允 价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 ②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.87% 0.08% 1.07% 0.22% 0.80% -0.14%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较


注 :本 基金 基金 合同 于 2016 年 4 月 15 日生 效 ,建仓 期为 6 个月 ,建 仓 期结束 时各 项资 产配 置比例 符合 合同 规定 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 周薇( 女士 ) 本 基 金 基 金经理 2016 年 4 月 15 日 - 8 年 中国人民银行研究生 部金融 学博 士, 8 年证 券从业经历,曾任中东方盛世灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 14 页


国银行总行外汇期权 投资经 理。2012 年 7 月加盟东方基金管理 有限责任公司,曾任 固定收益部债券研究 员、投资经理、东方 金账簿货币市场证券 投资基金基金经理助 理、东方金账簿货币 市场证券投资基金基 金经理。现任东方鼎 新灵活配置混合型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理、东方惠新灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理、东方永 润18 个 月定 期开 放债 券型证券投资基金基 金经理、东方新价值 混合型证券投资基金 基金经理、东方稳定 增利债券型证券投资 基金基金经理、东方 荣家保本混合型证券 投资基金基金经理、 东 方盛世灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理 、东 方永 熙 18 个月定期开放债券型 证券投 资基 金。 王然( 女士 ) 本 基 金 基 金经理 2016 年 4 月 15 日 - 9 年 北京交通大学产业经 济学硕 士, 9 年证 券从 业经历,曾任益民基 金交通运输、纺织服 装、轻工制造行业研 究员。2010 年 4 月加 盟东方基金管理有限 责任公司,曾任权益 投资部交通运输、纺 织服装、商业零售行 业研究员,东方策略 成长股票型开放式证 券投资 基金 (于 2015 年 8 月 7 日 更名 为东 方策略成长混合型开东方盛世灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 14 页


放式证券投资基金) 基金经理助理、东方 策略成长股票型开放 式证券投资基金(于 2015 年 8 月 7 日 更名 为东方策略成长混合 型开放式证券投资基 金)基金经理、东方 赢家保本混合型证券 投资基金基金经理、 东方保本混合型开放 式证券投资基金(于 2017 年5 月11 日 转型 为东方成长收益平衡 混合型基金)基金经 理,现任东方成长收 益平衡混合型基金基 金经理、东方策略成 长混合型开放式证券 投资基金基金经理、 东方新兴成长混合型 证券投资基金基金经 理、东方新思路灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理、东方 荣家保本混合型证券 投资基金基金经理、 东方盛世灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理、东方合家保 本混合型证券投资基 金基金经理、东方民 丰回报赢安定期开放 混合型证券投资基金 基金经理、东方价值 挖掘灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 盛世灵 活配 置混 合型东方盛世灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 14 页


证券投 资基 金基 金合 同》 和其他 有关 法律 法规 的规 定,本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 作基金 资产 ,在 严格 控制 风险的 基础 上, 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益, 无损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 本基 金无 违法、 违规 行为 。本 基金 投资组 合符 合有 关法 规及 基金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理 公 司公 平交 易制 度指 导意见 》(2011 年修订 ), 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。 基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ,各 投资 组合 经理在 授权 范围 内自主 决策 ,各 投资 组合 共享研 究平 台, 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公 平的机 会。 基金管 理人 实行 集中 交易 制度, 建立 公平 的交 易分 配制度 ,确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易 执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ,基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ;对 于债 券一 级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易,各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投 资组合 的交 易价 格和 数量 ,基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ;对 于银行 间交 易, 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。 基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况 进行统 计分 析, 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。 本报告 期内 ,基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定, 在授 权、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合, 未直接 或通 过与 第三 方的交 易安 排在 不同 投资 组合 之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度 规定。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 本报告 期内 ,未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。


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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内 , 市 场先 抑后 扬 ,2 季度 沪深300 表现 好于 其他指 数 , 上 涨 6.10% , 主 要是低 估值 行 业龙头 有较 好的 表现 ,特 别是一 些消 费品 行业 的龙 头标的 受到 资金 的追 捧。 而上半 年上 证指 数下 跌0.93% 、 创 业板 指下 跌 4.68% , 资 金进 一步 向大 盘 蓝筹集 中 。 从 整个 上半 年 的情况 看 , 基 本符 合 我们年 初的 判断 ,即 在三 四线房 地产 去库 存的 背景 下,家 电、 家具 等相 关产 业链均 有较 好的 增长 表现, 使得 行业 龙头 业绩 靓丽带 动股 价上 涨。 另外 二季度 ,人 民币 汇率 走稳 ,海外 市场 也有 较好 的表现 ,加 之A 股纳 入MSCI 如 期兑 现, 使得 龙头 白 马股加 速上 行。2 季 度,wind 数 据显 示电 子、 建筑装 饰、 医药 、家 电等 行业有 明显 的超 额收 益, 而军工 、农 业、 纺织 服装 、商业 零售 的跌 幅居 前。 从债券 市场 来看 ,2 季 度债 券市场 收益 率呈 现 倒 U 走 势, 整体 收益 率抬 升。2 季 度市场 的最 重 要主导 者依 然是 监管 机构 。 国开10 年期 从季 初的4.05% 一 度冲 高至5 月 中旬 的4.385% , 并在 高位 盘亘1 月之 久; 进 入6 月 中旬, 监管 机构 对 MPA 的 自查考 核期 限推 迟, 银行 提前准 备半 年末 流动 性, 美 联储 加息 靴子 落地 , 而美 债收 益率 保持 在2.1~2.2% 的区 间, 汇率 保持 稳定, 中美 利差 有所 脱钩, 使得 市场 小牛 氛围 回归,10 年期 国开 债收 益 率回落 至 4.2% 。 本基金 在2 季度 依旧 延续 之前的 操作 策略 ,以 低估 值、高 分红 、业 绩稳 健的 消费品 行业 为主 要配置 方向 , 严格 控制 底 仓的回 撤 , 基 金参 与新 股 询价与 申购 , 在报 告期 内 实现了 较好 的正 收益 。 债券方 面, 本基 金降 低了 债券的 占比 和久 期, 置换 入一定 的同 业存 单, 对到 期债券 采取 类现 金管 理,积 极参 与转 债一 级申 购,获 得了 较好 的绝 对收 益。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 2017 年4 月1 日起 至 2017 年6 月 30 日 ,本 基金 净 值增长 率 为1.87% , 业绩 比较基 准收 益率 为1.07% , 高于 业绩 比较 基准 0.80% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内, 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值 低于五 千万 元的 情形 。 东方盛世灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 14 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 74,723,326.32 11.82 其中: 股票


74,723,326.32 11.82 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


458,840,350.60 72.60 其中: 债券


458,840,350.60 72.60 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


19,800,149.70 3.13 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


70,243,177.31 11.11 8 其他资 产


8,368,369.65 1.32 9 合计





631,975,373.58





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 36,341,382.83 5.76 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 4,567,000.00 0.72 E 建筑业 5,058,000.00 0.80 F 批发和 零售 业 3,598,000.00 0.57 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 13,033,000.00 2.07 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - J 金融业 12,125,943.49 1.92 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 东方盛世灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 14 页


N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 74,723,326.32 11.84








5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600887 伊利股 份 300,000 6,477,000.00 1.03 2 600104 上汽集 团 200,000 6,210,000.00 0.98 3 600519 贵州茅 台 13,000 6,134,050.00 0.97 4 600036 招商银 行 250,000 5,977,500.00 0.95 5 601169 北京银 行 650,000 5,960,500.00 0.94 6 601006 大秦铁 路 700,000 5,873,000.00 0.93 7 600276 恒瑞医 药 116,000 5,868,440.00 0.93 8 600688 上海石 化 800,000 5,288,000.00 0.84 9 600068 葛洲坝 450,000 5,058,000.00 0.80 10 600377 宁沪高 速 500,000 4,900,000.00 0.78





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 29,967,000.00 4.75 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 6,969,900.00 1.10 其中: 政策 性金 融债 6,969,900.00 1.10 4 企业债 券 267,994,000.00 42.46 5 企业短 期融 资券 49,976,000.00 7.92 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 10,858,450.60 1.72 8 同业存 单 93,075,000.00 14.75 9 其他 - - 10 合计 458,840,350.60 72.70 东方盛世灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 14 页





5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 1580037 15 娄 底经 开债 300,000 30,549,000.00 4.84 2 019546 16 国债 18 300,000 29,967,000.00 4.75 3 041758012 17 兰 州国 投CP001 300,000 29,946,000.00 4.74 4 112298 15 新 证债 300,000 29,943,000.00 4.74 5 143060 17 蚌投 02 300,000 29,793,000.00 4.72





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细


本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细


本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明


本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明


本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 - 东方盛世灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 14 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 未发现 存在 被监 管部 门立 案调查 ,或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 69,628.79 2 应收证 券清 算款 15,212.26 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,283,528.60 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 8,368,369.65


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 128012 辉丰转 债 4,705,638.40 0.75 2 127003 海印转 债 511,299.50 0.08


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明


本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 东方盛世灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第 13 页 共 14 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 599,763,101.19 报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,027.24 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 32,324.00 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 599,732,804.43


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况


本 报告 期基 金管 理人 未持有 过本 基金 份额 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额 比例达到 或者 超过20% 的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170401 至 20170630 500,009,000.00 0.00 0.00 500,009,000.00 83.37% 个人 - - - - - - -








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产品特有 风险 基金管理 人对本 基金拥 有 完全自主 投资决 策权。 (1)当持有基金份额比 例达到或超过 20% 的投资者较大比例赎回且基金的 现金头寸不足时,可 能会导致 本基金 的流动 性 风险及相 关冲击 成本, 可 能造成基 金净值 的波动 。 (2)当上述投资者赎回 触发基金合同约定的巨额 赎回情形时,基金管理人 可以根据基金合同约 定进行相 应处理 ,可能 会 影响投资 者赎回 。


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 一、《 东方 盛世 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 二、《 东方 盛世 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程 四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告 9.2 存 放地 点 上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。 9.3 查 阅方 式 投资者 可免 费查 阅, 在支 付工本 费后 ,可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相 关公开 披露 的法 律文 件, 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 (www.orient-fund.com ) 查阅 。 东 方基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 7 月 19 日