对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
东方惠新A(001198)

东方惠新:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
东 方 惠 新 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 
2017 年第2 季度报告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 东方基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期: 二〇一七 年七月十九日 东方惠新灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 15 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 7 月 17 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 东方惠 新灵 活配 置混 合 基金主 代码 001198 交易代 码 001198 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 21 日 报告期 末基 金份 额总 额 357,390,496.09 份 投资目 标 在有效 控制 投资 风险 的前 提下, 通过 对大 类资 产 的灵活 配置 和主 动投 资管 理, 把握 市场 机会, 力 争获得 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。 投资策 略 本基金 通过 对类 别资 产的 灵活配 置, 调整 不同 时 期内基 金的 整体 风险 与收 益水平 , 获 得基 金的 长 期稳定 增值 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 沪 深300 指数 收益 率 ×45%+ 中债 总指 数收 益率 ×55% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水 平高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金, 但低 于股 票 型基金 ,属 于中 等风 险水 平的投 资品 种。 基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 东方惠 新灵 活配 置混 合 A 东方惠 新灵 活配 置混 合C 下属分 级基 金的 交易 代码 001198 002163 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 357,294,184.82 份 96,311.27 份 下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -


东方惠新灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第 3 页 共 15 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 东方惠 新灵 活配 置混 合 A 东方惠 新灵 活配 置混 合 C 1. 本 期已 实现 收益 -4,805,292.26 -1,173.63 2.本 期利 润 10,543,892.83 2,647.14 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0252 0.0275 4.期 末基 金资 产净 值 396,370,896.21 106,634.40 5.期 末基 金份 额净 值 1.1094 1.1072


注 :① 本期 已实 现收 益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他 收入 (不 含公允 价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 ②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 东方惠 新灵 活配 置混 合 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.63% 0.23% 2.14% 0.30% 0.49% -0.07% 东方惠 新灵 活配 置混 合 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.55% 0.23% 2.14% 0.30% 0.41% -0.07%


东方惠新灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第 4 页 共 15 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 东方惠新灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第 5 页 共 15 页





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 周薇 ( 女士 ) 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 4 月21 日 - 8 年 中国人民银行研究生部金 融学博 士,8 年证 券从 业 经 历, 曾任 中国 银行 总行 外 汇 期权投 资经 理 。 2012 年 7 月 加盟东方基金管理有限责 任公司, 曾任 固定 收益 部 债 券研究 员 、 投 资经 理、 东 方 金账簿货币市场证券投资 基金基 金经 理助 理、 东 方 金 账簿货币市场证券投资基 金基金 经理。 现任 东方 鼎 新东方惠新灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第 6 页 共 15 页


灵活配置混合型证券投资 基金基 金经 理、 东 方惠 新 灵 活配置混合型证券投资基 金 基 金 经 理 、 东 方 永 润 18 个月定期开放债券型证券 投资基 金基 金经 理、 东 方 新 价值混合型证券投资基金 基金经 理、 东 方稳 定增 利 债 券型证券投资基金基金经 理、 东方 荣家 保本 混合 型 证 券投资 基金 基金 经理、 东方 盛世灵活配置混合型证券 投资基 金 基 金经 理、 东 方 永 熙 18 个 月定 期开 放债 券 型 证券投 资基 金。 邱 义 鹏 ( 先 生) 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 4 月30 日 2017 年 1 月 19 日 9 年 清华大学材料科学与工程 专业硕 士,9 年证 券从 业 经 历。 曾任 嘉实 基金 医药 行 业 研究员 助理、 长城 证券 医 药 行业研 究员 。 2010 年 8 月加 盟东方基金管理有限责任 公司, 曾 任权 益投 资部 医 药 生物 、 建 筑材 料、 建筑 装饰 、 食品饮 料、 农 林牧 渔行 业 研 究员, 东 方精 选混 合型 开 放 式证券投资基金基金经理 助理、 东 方鼎 新灵 活配 置 混 合型证券投资基金基金经 理、 东方 惠新 灵活 配置 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 、 东方精选混合型 开 放 式 证 券投资 基金 基金 经理、 东 方 主题精选混合型证券投资 基金基 金经 理、 东 方大 健 康 混合型证券投资基金基金 经理、 东 方创 新科 技混 合 型 证券投 资基 金基 金经 理、 东 方岳灵活配置混合型证券 投资基 金基 金经 理。 郭瑞 ( 先生 ) 本 基 金 基 金 经 理 2016 年12 月27 日 - 6 年 中国科学院研究生院概率 论与数 理统 计硕 士,6 年证 券从业 经历, 曾任 中国 移 动 通信集 团公 司项 目经 理、 宏 源证券股份有限公司北京 资产管理分公司高级研究东方惠新灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第 7 页 共 15 页


员、润 晖投 资咨 询( 北京 ) 有限公 司高 级研 究员。2015 年8 月加 盟东 方基 金管 理 有 限责任 公司, 曾任 权益 投 资 部研究 员、 东 方创 新科 技 混 合型证券投资基金基金经 理助理, 现任 东方 策略 成 长 混合型开放式证券投资基 金基金 经理、 东方 惠新 灵 活 配置混合型证券投资基金 基金经 理、 东 方创 新科 技 混 合型证券投资基金基金经 理。


注 :① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。





②证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 惠新灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 和其他 有关 法律 法规 的规 定,本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 作基金 资产 ,在 严格 控制 风险的 基础 上, 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益, 无损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 本基 金无 违法、 违规 行为 。本 基金 投资组 合符 合有 关法 规及 基金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》(2011 年修订 ), 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。 基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ,各 投资 组合 经理在 授权 范围 内自主 决策 ,各 投资 组合 共享研 究平 台, 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公 平的机 会。 基金管 理人 实行 集中 交易 制度, 建立 公平 的交 易分 配制度 ,确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易 执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ,基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ;对 于债 券一 级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易,各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投 资组合 的交 易价 格和 数量 ,基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ;对东方惠新灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第 8 页 共 15 页


于银行 间交 易, 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。 基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况 进行统 计分 析, 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。 本报告 期内 ,基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定, 在授 权、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合, 未直接 或通 过与 第三 方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度 规定。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 本报告 期内 ,未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 从基本 面来 看,2017 年2 季度经 济整 体表 现平 稳, 略超市 场预 期。 固定 资产 投资中 , 制 造业 投资增 速有 所上 升 , 这 也 得到 了PMI 的印 证 , 房 地 产投资 增速 超出 市场 预期 ,5 月录 得 7.34%的月 同比, 工业 企业 利润 处于 两位数 的水 平, 保持 上行 态势; 进出 口均 有不 错增 长,贸 易顺 差自 年初 以来逐 月递 增。 从政策 来看 ,2017 年 3 月 底开始 , 金 融监 管机 构密 集发布 文件 , 去 杠杆 日趋 收紧, 银监 会的 “三套 利、 三违 反、 四不 当”导 致市 场情 绪悲 观,6 月初 ,监 管逐 渐放 松, 推迟了 银行 业务 自查 报告的 上交 期限 ,市 场为 之雀跃 。 从债券 市场 来看 ,2 季 度债 券市场 收益 率呈 现 倒 U 走 势, 整体 收益 率抬 升。2 季 度市场 的最 重 要主导 者依 然是 监管 机构 。 国开10 年期 从季 初的4.05% 一 度冲 高至5 月 中旬 的4.385% , 并在 高位 盘亘1 月之 久; 进 入6 月 中旬, 监管 机构 对 MPA 的 自查考 核期 限推 迟, 银行 提前准 备半 年末 流动 性, 美 联储 加息 靴子 落地 , 而美 债收 益率 保持 在2.1~2.2% 的区 间, 汇率 保持 稳定, 中美 利差 有所 脱钩, 使得 市场 小牛 氛围 回归,10 年期 国开 债收 益 率回落 至 4.2% 。 报告期 内, 我们 在4 月市 场明显 下跌 之后 增加 了股 票的持 仓, 并做 了组 合的 调整, 维持 沪深 两市持 仓不 低 于6000 万 元 的打新 要求 。 底仓 主要 以 沪深 300 指 数成 分股 为主 , 超 配了 家电 、 电 子 等行业 , 取 得了比 较好 的 投资收 益。 二季度 累计 参 与网下 打新 数量 为116 只 , 贡献 净值 收益 1.18% 左右。 后续 将继 续优 选底 仓个股 ,并 全部 参与 符合 标准的 网下 打新 ,力 争将 收益率 进一 步提 高。东方惠新灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第 9 页 共 15 页


债券方 面, 本基 金有 一定 赎回, 债券 部位 变化 不大 ,久期 略有 下降 ,类 现金 资产增 多。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 2017 年4 月1 日起 至 2017 年6 月 30 日 ,本 基金A 类净值 增长率为 2.63% , 业绩比 较基 准收 益率 为2.14% , 高于 业绩 比较基 准 0.49% ; 本 基金C 类净 值增 长率 为 2.55% , 业绩比 较基 准收 益率 为2.14% , 高于 业绩 比较 基准 0.41% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内, 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值 低于五 千万 元的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 129,607,126.35 32.61 其中: 股票


129,607,126.35 32.61 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


241,002,153.10 60.64 其中: 债券


241,002,153.10 60.64 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


22,109,597.81 5.56 8 其他资 产


4,698,858.10 1.18 9 合计





397,417,735.36





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 7,709,000.00 1.94 东方惠新灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第 10 页 共 15 页


C 制造业 63,221,393.33 15.95 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 1,782,000.00 0.45 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 8,216,718.47 2.07 J 金融业 48,678,014.55 12.28 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 129,607,126.35 32.69


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300083 劲胜智能 1,300,000 12,012,000.00 3.03 2 600703 三安光 电 600,000 11,820,000.00 2.98 3 000651 格力电 器 200,000 8,234,000.00 2.08 4 002456 欧菲光 440,000 7,994,800.00 2.02 5 601398 工商银 行 1,500,000 7,875,000.00 1.99 6 601336 新华保 险 150,000 7,710,000.00 1.94 7 600028 中国石 化 1,300,000 7,709,000.00 1.94 8 000001 平安银 行 800,000 7,512,000.00 1.89 9 601601 中国太 保 209,965 7,111,514.55 1.79 10 600019 宝钢股 份 959,917 6,441,043.07 1.62


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 29,967,000.00 7.56 2 央行票 据 - - 东方惠新灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第 11 页 共 15 页


3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 125,462,198.00 31.64 5 企业短 期融 资券 9,989,000.00 2.52 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 22,058,955.10 5.56 8 同业存 单 53,525,000.00 13.50 9 其他 - - 10 合计 241,002,153.10 60.79


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 019546 16 国债 18 300,000 29,967,000.00 7.56 2 111695019 16 嘉兴 银行 CD037 250,000 24,200,000.00 6.10 3 1280133 12 乌兰 察布 债 200,000 21,236,000.00 5.36 4 111795041 17 长沙 银行 CD033 200,000 19,780,000.00 4.99 5 1280316 12 惠安 国投 债 300,000 18,651,000.00 4.70


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细


本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细


本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明


本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 东方惠新灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第 12 页 共 15 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明


本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 未发现 存在 被监 管部 门立 案调查 ,或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 29,055.03 2 应收证 券清 算款 287,760.62 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,381,725.80 5 应收申 购款 316.65 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,698,858.10


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 113009 广汽转 债 5,281,091.50 1.33 2 128010 顺昌转 债 3,047,071.50 0.77 3 110033 国贸转 债 2,689,318.20 0.68 4 110032 三一转 债 2,585,088.00 0.65 5 110034 九州转 债 1,536,317.00 0.39 6 113010 江南转 债 698,302.20 0.18 7 123001 蓝标转 债 683,361.20 0.17 8 127003 海印转 债 466,573.50 0.12 东方惠新灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第 13 页 共 15 页





5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明


本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 东方惠 新灵 活配 置混 合 A 东方惠 新灵 活配 置混 合C 报告期 期初 基金 份额 总额 457,375,425.60 96,311.27 报告期 期间 基金 总申 购份 额 27,264.02 - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 100,108,504.80 - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 357,294,184.82 96,311.27


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况


本 报告 期基 金管 理人 未持有 过本 基金 份额 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份 额比例达 到 或者超过 20%的时间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 东方惠新灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第 14 页 共 15 页


区间


机 构 1 2017-4-1 至 2017-6-30 275,127,476.15 - 100,000,000.00 175,127,476.15 49.00% 2 2017-4-1 至 2017-6-30 180,307,692.30 - - 180,307,692.30 50.45% 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 基金管理 人对本 基金拥 有 完全自主 投资决 策权。 (1)当持有基金份额比 例达到或超过 20% 的投资者较大比例赎回且基金的 现金头寸不足时,可 能会导致 本基金 的流动 性 风险及相 关冲击 成本, 可 能造成基 金净值 的波动 。 (2)当上述投资者赎回 触发基金合同约定的巨额 赎回情形时,基金管理人 可以根据基金合同约 定进行相 应处理 ,可能 会 影响投资 者赎回 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 一、《 东方 惠新 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 二、《 东方 惠新 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程 四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告 9.2 存 放地 点 上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。 9.3 查 阅方 式 投资者 可免 费查 阅, 在支 付工本 费后 ,可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相 关公开 披露 的法 律文 件, 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 (www.orient-fund.com ) 查阅 。 东 方基 金管理 有限 责任公 司 东方惠新灵活配置混合 2017 年第 2 季度报告 第 15 页 共 15 页


2017 年 7 月 19 日