东 吴 安 享 量化 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年七月十九日 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 7 月 14 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东吴安 享量 化
场内简 称 -
基金主 代码 580007
交易代 码 580007
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月22 日
报告期 末基 金份 额总 额 203,412,862.34 份
投资目 标
本基金 在充 分控 制风 险的 前提下 ， 采 用定 量、 定性 相
结合的 策略 进行 资产 配置 ，追求 持续 的资 产增 值。
投资策 略
本基金 主要 采用 “自 上而 下” 的 投资 思路 进行 大类 资
产及行 业配 置， 并使 用量 化模型 控制 组合 回撤 ， 优 化
基金的 风险 收益 结构 。 本 基金一 方面 参考 量化 择时 指
标进行 股票 组合 的开 平仓 和止损 等投 资交 易， 另一 方
面通过 行业 模型 和多 因子 选股模 型进 行分 散化 投资 ，
以期为 投资 者带 来稳 健收 益。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×55 % + 中国 债券 综合 全价 指数 收
益率× 45%
风险收 益特 征
本基金 是一 只进 行主 动投 资的混 合型 基金 ， 其 预期 风
险和预 期收 益均 高于 货币 市场基 金和 债券 型基 金， 低
于 股 票 型 基 金 ， 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 预 期 风 险 较
高、 预 期收 益较 高的 基金 产品。 本基 金力 争通 过资 产
配置、 精选 个股 等投 资策 略的实 施和 积极 的风 险管 理东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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而追求 较高 收益 。
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 6,290,733.21
2.本期 利润 18,726,771.27
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0920
4.期末 基金 资产 净值 230,859,248.97
5.期末 基金 份额 净值 1.135
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.82% 0.44% 2.96% 0.35% 5.86% 0.09%
注：比 较基 准= 沪深300 指 数收益 率 × 55%+ 中国 债券 综合全 价指 数收 益率 ×45 %
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1. 比较 基准=沪深 300 指数收 益率 ×55 %+ 中 国债 券综合 全价 指数 收益 率 × 4 5%
2、本 基金 转型 日为2017 年2 月22 日， 自本 基金 转 型起至 报告 期末 不满 一年 。
3、本 报告 期内 ，转 型后 本 基金的 各项 投资 比例 符合 基金合 同约 定的 各项 投资 范围及 比例 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐嶒
本 基 金 经
理
2015 年 5 月
29 日
- 7 年
硕士，香港中文大学
毕业。2009 年 7 月至
2010 年12 月 就职 于埃
森哲咨询公司上海分东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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公司任行业研究员，
自2011 年1 月起 加入
东吴基金管理有限公
司，一直从事投资研
究工作 ， 曾 任研 究员、
基金经理助理，现任
基金经理，其中，自
2015 年5 月12 日 起担
任东吴内需增长混合
型证券投资基金基金
经理， 自 2015 年 5 月
29 日起 担任 东吴 新经
济混合型证券投资基
金基金 经理 ，自 2015
年5 月29 日 起担 任东
吴安享量化灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理（原东吴新
创业混合型证券投资
基金基 金经 理） 。
注：1 、此 处的 任职 日期 及 离职日 期为 公司 对外 公告 之日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、中 国证 监会 的规 定和基 金合 同的
规定及 其他 有关 法律 规定 ，本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人按照 法律 法规 关于 公平 交易的 相关 规定 ，严 格执 行公司 公平 交易
管理制 度， 加强 了对 所管 理 的不同 投资 组合 同向 交易 价差的 分析,确 保公 司管 理 的不同 投资 组合 在
授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 和环 节得 到公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
市场在 过去 的一 个季 度里 呈现下 跌走 势 。 最 终上 证 综指下 跌0.93% ， 创业 板指 下跌 4.68%。期
间，低 估值 蓝筹 股和 价值 白马股 走势 好于 中小 市值 公司。
东吴安 享量 化基 金主 要布 局了低 估值 蓝筹 股和 价值 白马股 ，虽 然仓 位相 对较 低，但 与市 场主
流风格 相对 一致 ，因 此获 得了比 较好 的收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本基 金份 额净值 为1.135 元 ， 累 计净 值 1.555 元 ； 份额 净值 增长 率为 8.82% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.96% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 131,998,027.68 57.01
其中： 股票
131,998,027.68 57.01
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
57,742,547.80 24.94
其中： 债券
57,742,547.80 24.94
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
33,000,000.00 14.25
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,172,607.58 3.10
8 其他资 产
1,630,867.97 0.70
9 合计
231,544,051.03
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 5,252,281.00 2.28
C 制造业 68,366,471.97 29.61
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
5,416,836.00 2.35
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 5,734,232.64 2.48
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 21,184,218.00 9.18
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 7,639.62 0.00
J 金融业 15,904,734.00 6.89
K
房地产 业
1,262,592.00 0.55
L
租赁和 商务 服务 业
2,822,040.00 1.22
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,924,100.00 1.27
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
3,122,882.45 1.35
S 综合 - -
合计 131,998,027.68 57.18
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000895 双汇发 展 263,800 6,265,250.00 2.71
2 600887 伊利股 份 268,700 5,801,233.00 2.51
3 600004 白云机 场 309,200 5,707,832.00 2.47
4 600900 长江电 力 352,200 5,416,836.00 2.35
5 002003 伟星股 份 517,954 5,412,619.30 2.34 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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6 601318 中国平 安 106,600 5,288,426.00 2.29
7 000063 中兴通 讯 204,800 4,861,952.00 2.11
8 000429 粤高 速A 514,600 4,394,684.00 1.90
9 002563 森马服 饰 505,500 4,286,640.00 1.86
10 000338 潍柴动 力 316,300 4,175,160.00 1.81
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 6,655,027.80 2.88
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,989,500.00 2.16
其中： 政策 性金 融债 4,989,500.00 2.16
4 企业债 券 36,085,020.00 15.63
5 企业短 期融 资券 10,013,000.00 4.34
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 57,742,547.80 25.01
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 011759003
17 人福
SCP001
100,000 10,013,000.00 4.34
2 112119 12 恒 邦债 100,000 10,011,000.00 4.34
3 112129 12 华 锦债 100,000 10,003,000.00 4.33
4 122212 12 京 江河 73,000 7,286,860.00 3.16
5 020177 17 贴债 21 60,000 5,953,800.00 2.58
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 65,362.69
2 应收证 券清 算款 205,825.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,359,680.28
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,630,867.97
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 203,599,369.34
报告期 期间 基金 总申 购份 额 194,433.50
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 380,940.50
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 203,412,862.34
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期间 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 情况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170401-20170630 190,048,659.27 0.00 0.00 190,048,659.27 93.43%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
如开放期 内上述 持有人 集 中大额赎 回， 极端情 况下 本基金可 能存在 一定的 流 动性风险 以及净 值波
动等情况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 新 创业混 合型 证券 投资 基金 设立的 文件 ；
2 、《 东吴 新创 业混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 东吴 新创 业混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ； 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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5 、报 告期 内东 吴新 创业 混 合型证 券投 资基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿；
6 、中 国证 监会 批准 东吴 安 享量化 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
7 、《 东吴 安享 量化 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金》 ；
8 、《 东吴 安享 量化 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
9 、报 告期 内东 吴安 享量 化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上各 项公 告的原 稿；
9.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
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