博时弘盈定期开放混合型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年七月十九日博时弘盈定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
1
§1
重 要 提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年7 月 18 日复核 了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2
基 金 产 品 概 况
基金简称 博时弘盈定开混合
基金主代码 160520
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日
报告期末基金份额总额 3,329,657,442.45 份
投资目标
在谨慎投资的前提下,本基金力争超越业绩比较基准,追求基金资
产的保值和增值。
投资策略
封闭期内,主要采用事件驱动的投资策略;开放期内,本基金为保
持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投
资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率*25%+ 中债综合财富(总值)指数收益率*75%
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、
债券型基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益
的基金品种。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属 分级基金的基金简称 博时弘盈定开混合 A 博时弘盈定开混合 C
下属 分级基金的场内简称 弘盈 A -
下属 分级基金的交易代码 160520 160521
报告期末下属 分级基金的
份额总额
2,048,539,436.19 份 1,281,118,006.26 份
§3
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元 博时弘盈定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
2
主要财务指标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
博时弘盈定开混合 A 博时弘盈定开混合 C
1. 本期已实现收益 9,451,315.74 3,341,345.81
2. 本期利润 -3,330,343.08 -4,614,624.77
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0016 -0.0036
4. 期末基金资产净值 2,051,464,484.81 1,273,629,133.03
5. 期末基金份额净值 1.0014 0.9942
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
1 . 博时 弘 盈定 开 混 合A :
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三
个月
-0.17% 0.16% 1.68% 0.18% -1.85% -0.02%
2 . 博时 弘 盈定 开 混 合C :
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三
个月
-0.36% 0.16% 1.68% 0.18% -2.04% -0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
1 . 博时 弘 盈定 开 混 合A :
2 . 博时 弘 盈定 开 混 合C : 博时弘盈定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
3
注: 本基金合同于 2016 年 8 月 1 日生效 。 按照本基金的基金合同规定, 自基金合同生效之日起 6
个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三部分 “ (二) 投资范围 ” 、 “ (四) 投资限制 ” 的有
关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4
管 理 人 报 告
4.1 基金经理(或基金 经理小组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈鹏扬 基金经理 2016-08-01 - 9
2008 年至 2012 年在中金
公司工作。 2012 年加入博
时基金管理有限公司,历
任研究员、资深研究员、
投资经理。现任博时裕隆
混合基金兼博时睿远定增
混合基金、博时睿利定增
混合基金、博时弘盈定期
开放混合基金、博时睿益
定增混合基金、博时弘裕
18 个月定开 债基金、 博时
弘泰定期开放混合基金、
博时睿丰定开混合基金、
博时弘康 18 个 月 定 开 债
基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合
有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 博时弘盈定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
4
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资 策略和运作 分析
2 季度基金净 值表现跑输基准, 主要由于二级市场呈现上涨, 而基金产品投资的定增项目净值须
采取摊余法计价收益确认需要一定时间影响所致。
一季度二线城市房价较快上涨引发政府调控加码,二季度一二线城市房地产销售呈现走弱,但
在政府棚改政策刺激下三四城市房地产去库存进程加速,新 开工情况呈现好转。二季度金融去杠杆
加速推行,债市呈现先下跌后反弹。股票市场则在供给持续增加、并购重组受限以及外资资金流入
加速背景下呈现明显分化,大盘蓝筹较快上涨,中小市值公司则普遍下跌。
展望下半年,金融去杠杆进程预计仍将持续,但激烈程度预计有所缓解,爆发系统性风险的概
率相对较小。 供给侧改革和房地产新开工叠加效应下, 部分周期性行业景气程度在三季度有望维持,
但持续性有待观察。中期角度来看,靠货币供应扩张、投资驱动的模式依旧面临瓶颈,房产价格的
跨国比价效应已经显现,外汇和国内资产价格呈现相互制约关系。我们认为未 来成长性机会主要来
自于国内的消费升级和产业、技术升级,在上半年市场极度分化的背景之下,部分成长性较好的行
业、个股估值已经处于相对低估区间,下半年我们会积极把握相关的投资机会。
股票部分已经完成定增建仓,后续操作集中于择机退出定增项目以及少量参与二级市场相关投
资机会为主。
4.5 报告期内基金的业 绩表现
截至 2017 年6 月30 日 , 本基金 A 类 基金份额净值为 1.0014 元, 份额累计净值为 1.0014 元;C
类基金份额净值为 0.9942 元,份额累 计净值为 0.9942 元。报告 期内,本基金 A 类基金 份额净值增
长率为-0.17% ,C 类基金 份额净值增长率为-0.36% ,同期业绩 基准增长 1.68% 。
4.6 报告期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5
投 资 组 合 报 告 博时弘盈定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
5
5.1 报告期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 630,179,435.03 18.13
其中:股票 630,179,435.03 18.13
2 固定收益投资 2,695,222,176.00 77.54
其中:债券 2,595,522,176.00 74.67
资产支持证券 99,700,000.00 2.87
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 46,500,000.00 1.34
其中:买断式回购的
买入返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付
金合计
19,256,361.21 0.55
7 其他各项资产 84,882,399.45 2.44
8 合计 3,476,040,371.69 100.00
5.2 报告期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 33,520,711.40 1.01
C 制造业 328,269,627.83 9.87
D
电力、 热力、 燃气及水
生产和供应业
88,123,012.74 2.65
E 建筑业 45,163,807.43 1.36
F 批发和零售业 46,565,073.39 1.40
G
交通运输、 仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 72,786,684.14 2.19
I
信息传输、 软件和信息
技术服务业
7,294,775.53 0.22
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 8,455,742.57 0.25
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利、 环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、 修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 630,179,435.03 18.95 博时弘盈定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
6
5.3 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( %)
1 601877 正泰电器 5,688,282 103,868,029.32 3.12
2 600864 哈投股份 10,604,454 88,123,012.74 2.65
3 600258 首旅酒店 3,746,098 72,786,684.14 2.19
4 600072 中船科技 2,938,439 45,163,807.43 1.36
5 002568 百润股份 2,280,000 37,893,600.00 1.14
6 601969 海南矿业 3,254,438 33,520,711.40 1.01
7 002503 搜于特 4,761,904 32,190,471.04 0.97
8 000519 中兵红箭 2,475,861 30,527,366.13 0.92
9 002528 英飞拓 4,867,257 28,862,834.01 0.87
10 002640 跨境通 1,350,439 26,698,179.03 0.80
5.4 报告期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值比例( %)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 288,726,000.00 8.68
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 241,738,476.00 7.27
5 企业短期融资 券 1,168,495,200.00 35.14
6 中期票据 396,273,500.00 11.92
7 可转债 (可交换债) - -
8 同业存单 241,820,000.00 7.27
9 其他 258,469,000.00 7.77
10 合计 2,595,522,176.00 78.06
5.5 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 136711 16 国君 G5 1,300,000 126,009,000.00 3.79
2 101772007 17 鲁高速集 MTN001 1,000,000 100,970,000.00 3.04
3 041659039 16 九州通 CP001 1,000,000 100,220,000.00 3.01
4 011754091 17 恒健 SCP001 1,000,000 100,220,000.00 3.01
5 011759022 17 物产中大 SCP004 1,000,000 100,220,000.00 3.01
5.6 报 告 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 资产 支 持 证 券投
资明细
序号 证券代码 证券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比(% )
1 142768 花呗 19A1 1,000,000.00 99,700,000.00 3.00
5.7 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 博时弘盈定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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5.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 报 告 期 内 , 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 除 16 国君 G5 的 发 行 主 体 国 泰 君 安
(601211 ) 外 , 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚
的情形。
中国证监会上海监管局 2016 年7 月5 日发布公告称, 因国泰君安股份有限公司未尽谨慎勤勉职
责等违法违规行为,该公司被上海监管局采取行政监管措施。
国泰君安股份有限公司 2016 年12 月27 日发布公 告称, 因内部控制制度存在严重缺陷等违法违
规行为,公司被中国证监会采取行政监管措施。
对该证券投资决策程序的说明: 根据我司的基金投资管理相关制度, 以相应的研究报告为基础,
结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
5.11.2 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的
股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 2,192.85
2 应收证券清算款 46,550,483.52
3 应收股利 -
4 应收利息 38,329,723.08
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 84,882,399.45
5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情况说
明
1 601877 正泰电器 103,868,029.32 3.12 非公开发行认购
2 600864 哈投股份 88,123,012.74 2.65 非公开发行认购
3 600258 首旅酒店 72,786,684.14 2.19 非公开发行认购 博时弘盈定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
8
4 600072 中船科技 45,163,807.43 1.36 非公开发行认购
5 002568 百润股份 37,893,600.00 1.14 非公开发行认购
6 601969 海南矿业 33,520,711.40 1.01 非公开发行认购
7 002503 搜于特 32,190,471.04 0.97 非公开发行认购
8 000519 中兵红箭 30,527,366.13 0.92 非公开发行认购
9 002528 英飞拓 28,862,834.01 0.87 非公开发行认购
10 002640 跨境通 26,698,179.03 0.80 非公开发行认购
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
项目 博时弘盈定开混合 A 博时弘盈定开混合 C
本报告期期初基金份额总额 2,048,539,436.19 1,281,118,006.26
报告期 基金总申购份额 - -
减: 报告期基金总赎回份额 - -
报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,048,539,436.19 1,281,118,006.26
§7
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报告期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
无。
8.2 影响投资者决策的 其他重要信 息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2017 年 6 月30 日 ,博时基金公司
共管理 186 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年
金账户,管理资产总规模逾 6357.79 亿元人民币 ,其中公募基金规模逾 3763.55 亿元 人民币,累计博时弘盈定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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分红逾 814 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同
业中名列前茅。
1 、 基金业 绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至 2017 年2 季末:
权益基金方面, 标准指数 股票型基金里, 博时深证 基本面200ETF 今年以来净 值增长率为16.07% ,
在同类 104 只基金中排名前10, 博 时裕富沪深 300 指数、 博 时上证 50ETF 等今年以来 净值增长率排
名前 1/5 ;股 票型分级子基金里,博时中证银行指数分级 B 今年以来净值增长率为 20.90%,在同 类
128 只基金中 排名前 1/6 ; 混合偏股型基金中, 博时 主题行业今年以来净值增长率为 12.13%, 在同类
基金排名位居前 1/4 ;混 合灵活配置型基金中,博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以来净
值增长率分别为 8.95% 、8.40% ,在同 类基金中排名均位于前 1/4 。
保本型基金中, 博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类 137 只中排名 前 1/3 ; 绝对 收
益目标基金里,博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前 10。
黄金基金类,博时黄金 ETF(D 类) 今年 以来净值增长率 3.67% , 在同类 14 只 中排名第一。
固收方面, 长期标准债券型基金中, 博时信用债纯债(A 类) 、 博时裕昂纯债债券基金今年以来净
值增长率在同类 797 只 排名前 1/10; 普通债券 型基金中, 博时信用债券基金、 博 时天颐债券基金今
年以来净值增长率在 417 只中排名 前 1/10 ; 货 币市场基金里, 博时外服货币今年以来净值增长率在
631 只同类基 金中排名前 1/4 ;转债基 金方面,博时转债增强债券(A 类) 今 年以来收益率 3.78% ,同
类排名第一。
QDII 基金方 面,博时大中华亚太精选股票基金(QDII) 、博 时大中华亚太精选股票基金(QDII )
(美元) ,今 年以来净值增长率分别为 13.46% 、15.92%,同类 排名前 1/2 、1/4 。
2 、 其他大 事件
2017 年 6 月23 日,由南 方日报社主办的 “2017 年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼 ”在
广州举行,博时基金获得 “年度资产管理优秀奖 ”。
2017 年 6 月17 日, 由中 国证券报主办的 “全球配置时代海外投资动力与机遇 ——首届海外基金
金牛奖颁奖典礼暨高端论坛 ”在深召开,博时基金海外全资子公司博时基金(国际)有限公司荣获
“ 一年期海外金牛私募管理公司(固定收益策略) ”。
2017 年 5 月12 日, 由中 国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深召
开。 博时摘得 “2016 年度 十大明星基金公司奖 ”和“2016 年 度固定收益投资明星团队奖 ”两项公司
类大奖,博时双月薪和博时稳定价值获 “ 三年持续回报普通债券型明星基金奖 ”、博时新财富获
“2016 年度 绝对收益明星基金奖 ”、 博时信用债纯债获 “2016 年度积极债 券型明星基金奖 ”、 博时
信用债券获 “五年持续回报积极债券型明星基金奖 ”。
2017 年4 月25 日, 博时基 金在2017 中 国基金业峰会暨第十四届中国 “ 金基金”奖颁奖典礼上,
获得 “2016 年度金基金·TOP 公司奖 ” 。 博时弘盈定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
10
2017 年 4 月25 日, 在由 中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上, 博
时基金过钧获评 “三年期二级债最佳基金经理 ”、 “五年期二级债最佳基金经理 ”, 陈凯杨获评 “ 三
年期纯债型最佳基金经理 ”。
2017 年 4 月8 日, 在第十 四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上, 博 时基金被评为 “2016 年度固定
收益投资金牛基金公司 ”,旗下博时卓越品牌混合(160512)被评为“ 五年期开放式混合型持续优
胜金牛基金 ”、博时主题行业(160505 )获 “20 16 年度开放 式混合型金牛基金 ”、博时信用债券
(050011)获 “三年期开放式债券型持续优胜金牛基金 ”、 博时信用债纯债债券 (050027)获 “ 2016
年度开放式债券型金牛基金 ”。
§9
备 查 文 件 目 录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证 监会批准博时弘盈定期开放混合型证券投资基金设立的文件
9.1.2 《博时 弘盈定期开放混合型证券投资基金基金合同》
9.1.3 《博时 弘盈定期开放混合型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管 理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时 弘盈定期开放混合型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告 期内博时弘盈定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博 时 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 七 年七 月 十 九 日