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安丰18(160515)

安丰18:2017年第二季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
博时安丰 18 个月定期开放债券型证券
投资基金(LOF ) 
2017 年第 2 季度报告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年七月十九日博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 
 1 
§1


重 要 提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年7 月18 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年4 月1 日起至 6 月30 日止。 §2


基 金 产 品 概 况 基金简称 博时安丰 18 个月定开债 场内简称 安丰 18 基金主代码 160515 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月 22 日 报告期末基金份额总额 13,287,666,457.38 份 投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资 产的长期、稳健、持续增值。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补 充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央 银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:1 年期定 期存款利率(税后)×150% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低 于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/ 收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属 分级基金的基金简称 博时安丰 18 个月定开债 A 博时安丰 18 个月定开债 C 下属 分级基金的交易代码 160515 160523 报告期末下属 分级基金的 份额总额 12,983,285,235.79 份 304,381,221.59 份 §3


主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 2 主要财务指标 报告期 (2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 博时安丰 18 个月定开债 A 博时安丰 18 个月定开债 C 1. 本期已实现收益 -103,065,106.30 -2,632,639.41 2. 本期利润 55,590,627.20 962,341.87 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0043 0.0032 4. 期末基金资产净值 13,189,294,495.47 298,741,680.58 5. 期末基金份额净值 1.016 0.981 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告 期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1 . 博时 安 丰18 个 月定 开债A : 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过 去三个 月 0.40% 0.05% 0.56% 0.01% -0.16% 0.04% 2 . 博时 安 丰18 个 月定 开债C : 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过 去三个 月 0.31% 0.05% 0.56% 0.01% -0.25% 0.04% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 1 . 博时 安 丰18 个 月定 开债A : 2 . 博时 安 丰18 个 月定 开债C : 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 3 §4


管 理 人 报 告 4.1 基金经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 魏桢 固定收 益总部现金 管理组投资 副总监/ 基 金经理 2013-08-22 - 9 2004 年起在 厦门市商 业 银 行 任 债 券 交 易 组 主 管。 2008 年 加入博时基金 管理有限公司,历任债券 交易员、 固定收益研究员、 博时理财 30 天债券基金、 博时岁岁增利一年定期开 放债券基金、博时月月薪 定期支付债券基金、博时 双 月 薪 定 期 支 付 债 券 基 金、博时天天增利货币基 金 、 博 时 保 证 金 货 币 ETF 基金、 博时安盈债券基金、 博时产业债纯债基金、博 时安荣 18 个 月 定 期 开 放 债券基金的基金经理。现 任固定收益总部现金管理 组投资副总监兼博时安丰 18 个 月 定 期 开 放 债 券 (LOF ) 基金、 博时月月盈 短期理财债券型证券投资 基金、博时现金宝货币市 场基金、博时现金收益货 币基金、博时外服货币基 金、博时裕创纯债债券型 证 券投资基金、博时安润 18 个月定开 债基金、 博时 裕盛纯债债券基金、博时 安仁一年定开债基金、博博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 4 时合利货币基金、博时安 恒 18 个 月 定 开 债 基 金 、 博时合鑫货币基金、博时 安弘一年定开债基金、博 时聚享纯债债券基金、博 时裕鹏纯债债券基金、博 时合惠货币基金的基金经 理。 4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金 合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合 有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资 策略和运作 分析 2017 年二季 度债券市场利率经历了大幅上升之后又小幅回落, 十年国开 债利率由4 月初的3.65% 上升到 5 月的 4.36% ,6 月末又下降到 4.2% 。 从 指数走势来看, 中债总财富指数上涨 0.47% , 中债国 债总财富指数下跌 0.12% , 中债企业债总财富指数上涨 1.05% 。 二季度利率调整主要是因为货币政策 收紧预期较重, 叠加监管层连出数份控制金融加杠杆和同业套利的文件, 同时 3 月经 济数据超预期, 一系列利空因素叠加导致 4 月份利 率大幅上调约 50bp ,而 进入 5 月份 以后利率又有 20bp 下行 ,得 益于央行重申协调监管以保证资金面总体稳定,6 月中下旬 虽 是半年末,但资金面超预期宽松,带 动市场做多情绪。 二季度,本基金保持短久期和低杠杆操作,维持债券仓位处于较低水平。 展望三季度,我们认为债券市场调整接近尾声。首先,对于加强金融监管,市场已经较充分反 应,短期利空基本已经出尽;其次,在资金面方面央行的态度较明确总体保持紧平衡;再者,基本 面方面,随着地产调整政策的发酵,预期三四季度会传导到实体经济,使其有下利压力,利好债券 市场。目前债券市场绝对收益率水平已经具有配置价值,相较于银行贷款利率,债券收益率处于较 高水平。我们保持债券市场中长期牛市的观点不变,对于后市不 应悲观,但短期内仍需耐心等待机 会,逐步配置。 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 5 本组合遵循稳定防守的投资理念,投资思路上保持谨慎乐观,采用中短久期操作策略,以降低 波动性和获取稳健收益。 4.5 报告期内基金的业 绩表现 截至 2017 年6 月30 日, 本基金 A 类 基金份额净值为 1.016 元, 份额累计净值为 1.364 元;C 类 基金份额净值为 0.9810 元, 份额累计净值为 1.027 元。 报告 期内, 本基金 A 类基金 份额净值增长率 为 0.40% ,C 类基金份额净值增长率为 0.31% ,同 期业绩基准增长率 0.56% 。 4.6 报告期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 无。 §5


投 资 组 合 报 告 5.1 报告期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 15,198,904,460.20 96.32 其中:债券 15,129,156,460.20 95.88 资产支持证券 69,748,000.00 0.44 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付 金合计 375,257,144.74 2.38 7 其他各项资产 205,738,453.30 1.30 8 合计 15,779,900,058.24 100.00 5.2 报告期末按行业分 类的股票投 资组合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前十名股票 投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品 种分类的债 券投资组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值比例( %) 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 6 1 国家债券 308,923,000.00 2.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,972,820,000.00 22.04 其中:政策性金融债 2,836,362,000.00 21.03 4 企业债券 2,670,136,460.20 19.80 5 企业短期融资 券 4,807,388,000.00 35.64 6 中期票据 2,727,768,000.00 20.22 7 可转债 (可交换债) - - 8 同业存单 1,534,360,000.00 11.38 9 其他 107,761,000.00 0.80 10 合计 15,129,156,460.20 112.17 5.5 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 160315 16 进出 15 10,600,000 1,037,634,000.0 0 7.69 2 111780419 17 广州农村 商 业银行 CD124 5,000,000 477,550,000.00 3.54 3 111793520 17 包商银行 CD041 5,000,000 477,350,000.00 3.54 4 150203 15 国开 03 4,000,000 397,240,000.00 2.95 5 160208 16 国开 08 4,000,000 391,320,000.00 2.90 5.6 报 告 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 资产 支 持 证 券投 资明细 序号 证券代码 证券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比(% ) 1 142676 花呗 17A1 700,000.00 69,748,000.00 0.52 5.7 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 7 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 162,145.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 205,576,308.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 205,738,453.30 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 博时安丰 18 个月定开债 A 博时安丰 18 个月定开债 C 本报告期期初基金份额总 额 12,983,285,235.79 304,381,221.59 报告期 基金总申购份额 - - 减: 报告期基金总赎回份额 - - 报告期 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总 额 12,983,285,235.79 304,381,221.59 §7


基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 8 §8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.1 报告期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 无。 8.2 影响投资者决策的 其他重要信 息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2017 年 6 月30 日 ,博时基金公司 共管理 186 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年 金账户,管理资产总规模逾 6357.79 亿元人民币 ,其中公募基金规模逾 3763.55 亿元 人民币,累计 分红逾 814 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同 业中名列前茅。 1 、 基金业 绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至 2017 年2 季末: 权益基金方面, 标准指数 股票型基金里, 博时深证 基本面200ETF 今年以来净 值增长率为16.07% , 在同类 104 只基金中排名前10, 博 时裕富沪深 300 指数、 博 时上证 50ETF 等今年以来 净值增长率排 名前 1/5 ;股 票型分级子基金里,博时中证银行指数分级 B 今年以来净值增长率为 20.90%,在同 类 128 只基金中 排名前 1/6 ; 混合偏股型基金中, 博时 主题行业今年以来净值增长率为 12.13%, 在同类 基金排名位居前 1/4 ;混 合灵活配置型基金中,博时产业新动力、博时互联网 主题基金今年以来净 值增长率分别为 8.95% 、8.40% ,在同 类基金中排名均位于前 1/4 。 保本型基金中, 博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类 137 只中排名 前 1/3 ; 绝对 收 益目标基金里,博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前 10。 黄金基金类,博时黄金 ETF(D 类) 今年 以来净值增长率 3.67% , 在同类 14 只 中排名第一。 固收方面, 长期标准债券型基金中, 博时信用债纯债(A 类) 、 博时裕昂纯债债券基金今年以来净 值增长率在同类 797 只 排名前 1/10; 普通债券 型基金中, 博时信用债券基金、 博 时 天颐债券基金今 年以来净值增长率在 417 只中排名 前 1/10 ; 货 币市场基金里, 博时外服货币今年以来净值增长率在 631 只同类基 金中排名前 1/4 ;转债基 金方面,博时转债增强债券(A 类) 今 年以来收益率 3.78% ,同 类排名第一。 QDII 基金方 面,博时大中华亚太精选股票基金(QDII) 、博 时大中华亚太精选股票基金(QDII ) (美元) ,今 年以来净值增长率分别为 13.46% 、15.92%,同类 排名前 1/2 、1/4 。 2 、 其他大 事件 2017 年 6 月23 日,由南 方日报社主办的 “2017 年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼 ”在 广州举行,博时基金获得 “年度资产管理优秀奖 ”。 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 9 2017 年 6 月17 日, 由中 国证券报主办的 “全球配置时代海外投资动力与机遇 ——首届海外基金 金牛奖颁奖典礼暨高端论坛 ”在深召开,博时基金海外全资子公司博时基金(国际)有限公司荣获 “ 一年期海外金牛私募管理公司(固定收益策略) ”。 2017 年 5 月12 日, 由中 国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深召 开。 博时摘得 “2016 年度 十大明星基金公司奖 ”和“2016 年度 固定收益投资明星团队奖 ”两项公司 类大奖,博时双月薪和博时稳定价值获 “ 三年持续回报普通债券型明星基金奖 ”、博时新财富获 “2016 年度 绝对收益明星基金奖 ”、 博时信用债纯债获 “2016 年度积极债 券型明星基金奖 ”、 博时 信用债券获 “五年持续回报积极债券型明星基金奖 ”。 2017 年4 月25 日, 博时基 金在2017 中 国基金业峰会暨第十四届中国 “ 金基金”奖颁奖典礼上, 获得 “2016 年度金基金·TOP 公司奖 ” 。 2017 年 4 月25 日, 在由 中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上, 博 时基金过钧获评 “三年期二级债最佳基金经理 ”、 “五年期二级债最佳基金经理 ”, 陈凯杨获评 “ 三 年期纯债型最佳基金经理 ”。 2017 年 4 月8 日, 在第十 四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上, 博时基金被评为 “2016 年度固定 收益投资金牛基金公司 ”,旗下博时卓越品牌混合(160512)被评为“ 五年期开放式混合型持续优 胜金牛基金 ”、博时主题行业(160505 )获 “20 16 年度开放 式混合型金牛基金 ”、博时信用债券 (050011)获 “三年期开放式债券型持续优胜金牛基金 ”、 博时信用债纯债债券 (050027)获 “ 2016 年度开放式债券型金牛基金 ”。 §9


备 查 文 件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证 券监督管理委员会批准博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金 (LOF) 设立 的文件 9.1.2 《博时 安丰 18 个月 定期开放债券型证券投资基金(LOF )基金合同》 9.1.3 《博时 安丰 18 个月 定期开放债券型证券投资基金(LOF )托管协议》 9.1.4 基金管 理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时安 丰 18 个月定 期开放债券型证券投资基金(LOF ) 各年度审计报告正本 9.1.6 报告期 内博时安丰 18 个月定期开 放债券型证券投资基金 (LOF) 在指 定报刊上各项公告的 原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 博时安丰 18 个 月定期开放债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 2 季度 报告 10 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博 时 基 金 管理 有 限 公 司 二 〇 一 七 年七 月 十 九 日