深证 红利 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2017 年第 2 季 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ： 二 〇 一 七 年 七 月 十 九 日 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月17 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 工银深证红利 ETF
场内简称 深红利
交易代码 159905
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 11 月 5 日
报告期末基金份额总额 245,943,951.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采取完全复制策略， 跟踪标的指数的表现， 即按
照 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票
投资组合， 并根据标的指数成份股票及其权重的变动进
行相应调整。
业绩比较基准 深证红利价格指数。
风险收益特征
本基金属于股票型基金， 风险与收益高于混合基金、 债
券基金与货币市场基金。 本基金为指数基金， 主要采用
完全复制策略， 跟踪标的指数市场表现， 是股票基金中
处于中等风险水平的基金产品。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 8,266,639.57
2. 本期利润
35,229,122.80
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.1934
4. 期末基金 资产净值 361,758,884.80
5. 期末基金 份额净值 1.4709
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项 费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实 现收益是指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、所列数据 截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 14.45% 0.98% 13.64% 0.99% 0.81% -0.01%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、本基 金基金合同于 2010 年 11 月5 日生效 。
2 、 根据基金合同规定， 本基金建仓期为 3 个月 。 截至本报告期末， 本基金的投资符合基金合
同 关 于投 资范 围 及投 资限 制 的规 定： 本 基金 投资 于 标的 指数 成 份股 票及 备 选成 份股 票的 比例不低
于基金资产净值的 90% 。
3.3 其他指标
无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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赵栩
指 数 投 资
部副总
监 ， 本 基
金 的 基 金
经理
2012 年 10
月 9 日
- 9
2008 年加入 工银瑞信， 曾任
风 险 管 理 部 金 融 工 程 分 析
师 ， 现 任 指 数 投 资 部 副 总
监， 2011 年 10 月18 日至 今
担任工银上证央企ETF 基金
基金经理；2012 年 10 月 9
日 至 今 担 任 工 银 深 证 红 利
ETF 基金基金 经 理；2012 年
10 月 9 日至 今担任工银深
证红利ETF 连 接基金基金经
理，2013 年5 月 28 日至 今
担 任 工 银 标 普 全 球 自 然 指
数基金（自 2016 年 12 月6
日起， 变更为 工银瑞信国际
原油证券投资基金（LOF））
基金经理，2015 年 7 月 9
日 至 今 担 任 工 银 瑞 信 中 证
环 保 产 业 指 数 分 级 基 金 基
金经理， 2015 年 7 月9 日至
今 担 任 工 银 瑞 信 中 证 新 能
源指数分级基金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》等 有 关法 律法 规 及基 金合 同 、招募
说 明 书等 有关 基 金法 律文 件 的规 定， 依 照诚 实信 用 、勤 勉尽 责 的原 则管 理 和运 用基 金资 产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 各 类投 资人 ， 保护 各类 投 资人 利益 ， 避免 出现 不 正当 关联 交 易、 利益 输 送等违
法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《基金管 理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《 证
券 投 资基 金管 理 公司 公平 交 易制 度指 导 意见 》等 法 律法 规和 公 司内 部规 章 ，拟 定了 《公 平交易管
理办法》 、 《 异常交易管理办法》 ， 对 公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定， 并规定
对 买 卖股 票、 债 券时 候的 价 格和 市场 价 格差 距较 大 ，可 能存 在 操纵 股价 、 利益 输送 等违 法违规情
况 进 行监 控。 本 报告 期， 按 照时 间优 先 、价 格优 先 的原 则， 本 公司 对满 足 限价 条件 且对 同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合， 均采用了系统中的公平交易模块进行操作， 实现了公平交易；深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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未 出 现清 算不 到 位的 情况 ， 且本 基金 及 本基 金与 本 基金 管理 人 管理 的其 他 投资 组合 之间 未发生法
律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金本 报告 期 内未 出现 异 常交 易的 情 况。 本报 告 期内 ，本 公 司所 有投 资 组合 参与 的 交易所
公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况 有 2 次。 投 资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1 ）申购 赎回的影响；2 ）成份股 票的停牌
等；3 ）指数 成分股调整等。
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过
运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在
较低水平。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内，本基金净值增长率为 14.45% ，业绩比 较基准收益率为 13.64%。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金在报告期内没有触及 2014 年8 月8 日生效 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 351,436,852.39 97.03
其中：股票 351,436,852.39 97.03
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - - 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,908,616.58 1.63
8 其他资产 4,843,698.22 1.34
9 合计 362,189,167.19 100.00
注：1 、股 票投资项含可退替代款估值增值。
2 、由于四舍 五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,789,053.48 0.49
C 制造业 229,864,713.45
63.54
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
3,403,245.60 0.94
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
3,146,850.00 0.87
J 金融业 56,573,306.10 15.64
K 房地产业 47,860,608.40 13.23
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 8,788,416.00 2.43
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 351,426,193.03
97.14
注：1 、合计 项不含可退替代款估值增值；
2 、由于四舍 五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能 有尾差。
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5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 10,659.36 0.00
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,659.36 0.00
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
无。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 1,281,882 52,775,081.94 14.59
2 000333 美的集团 1,195,881 51,470,718.24 14.23
3 000002 万
科Ａ 1,114,085 27,818,702.45 7.69 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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4 000858 五 粮 液 496,558 27,638,418.28 7.64
5 000001 平安银行 2,270,505 21,320,041.95 5.89
6 000776 广发证券 820,335 14,150,778.75 3.91
7 002304 洋河股份 148,460 12,887,812.60 3.56
8 000423 东阿阿胶 142,500 10,244,325.00 2.83
9 000568 泸州老窖 192,829 9,753,290.82 2.70
10 002142 宁波银行 480,311 9,270,002.30 2.56
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的 国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 被 监管 部 门 立 案调 查 或 在 报告 编 制
日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 的投 资 决 策 程序 说 明 ：
广发证券
本 报 告期 ，本 基 金持 有的 广 发证 券， 其 发行 方广 发 证券 股份 有 限公 司因 对 于外 部接 入 的第三
方 交 易终 端软 件 ，未 进行 软 件认 证许 可 ，未 对外 部 系统 接入 实 施有 效管 理 ，对 相关 客户 身份情况
缺乏了解。 行为涉嫌违反了 《证券公司监督管理条例》 的相关规 定， 被中国证监会采取责令整改 、
警告，没收违法所得、处以罚款，对相关人员给予警告，并处以罚款等相关措施。
本基金对广发证券的投资属于跟踪标的指数的被动投资， 投资决策流程符合公司的制度要求。
5.11.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 未 超 出 基金 合 同 规 定的 备 选 股 票库 。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,051.27
2 应收证券清算款 4,840,642.94
3 应收股利 -
4 应收利息 1,004.01 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合 计 4,843,698.22
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
无。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002399 海普瑞 1,350,514.34 0.37 重大事项
2 300672 国科微 10,659.36 0.00 新股未上市
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 175,443,951.00
报告期期间基金总申购份额 90,500,000.00
减: 报告期期 间基金总赎回份额 20,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 245,943,951.00
注：1 、报告 期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2 、报告期期 间基金总赎回份额含转换出份额。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
无。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况
序
号
持有基金 份 额比例
达到或者 超 过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170401-20170630 156,272,592.00 22,200,000.00 0.00 178,472,592.00 72.57%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风 险
本基金份 额 持有人较 为 集中， 存在 基金规模 大 幅波动的 风 险， 以 及由 此导致基 金 收益较大 波 动的 风
险。
8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度 报告
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§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准深证红利交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；
2 、 《深证红 利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《深证红 利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务 资格批件和营业执照；
5 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
6 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印
件。
