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富国天盈(161015)

富国天盈:2017年第二季度报告

 
 
 
富 国 天盈 债 券型 证券 投 资基 金 (LOF ) 
二 0 一七年第 2 季度 报 告 
 
2017 年 06 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人: 富国基金 管理有 限公司 
基金托管 人: 中国工商 银行股 份有限 公司 
报告送出 日期:


2017 年 07 月 19 日


1 §1


重 要提 示 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、 误导性 陈述或 重大遗 漏, 并对 其内容 的真实 性、 准确性 和完整 性承 担个别及 连带责任 。 基金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定,于 2017 年 7 月 17 日复核了 本报告 中的财 务指标 、净值 表现和投 资组合 报告等 内容 ,保证复 核内容不 存在虚 假记载 、误导 性陈述 或者重 大遗漏 。 富国基 金管 理有 限公司 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金资 产,但不 保证基 金一定 盈利。 基金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决策 前应仔细 阅读本 基金的 招募说 明书。 本报告财 务资料 未经审 计。 本报告期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日止 。


2 §2


基 金产 品概 况 基金简称 富国天盈 债券(LOF ) 场内简称 富国天盈 基金主代 码 161015 交易代码 161015 基金运作 方式 契约型开 放式 基金合同 生效日 2011 年05 月23 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总额(单 位:份 ) 206,201,266.72 投资目标 在追求 基金 资产 长期安 全的 基 础 上, 力争为 基金 份额 持有 人创造高 于业绩 比较基 准的投 资收益 。 投资策略 本基金 将采 用自 上而下 的方 法对 基金 资产进 行动 态的 整体 资产配 置和 类属 资产配 置。 在认 真研 判宏观 经济 运行 状况 和金融 市场 运行 趋势的 基础 上, 根据 整体资 产配 置策 略动 态调整 大类 金融 资产的 比例 ;在 充分 分析债 券市 场环 境及 市场流 动性 的基 础上, 根据 类属 资产 配置策 略对 投资 组合 类属资产 进行最 优化配 置和调 整。 业绩比较 基准 中央国 债登 记结 算有限 责任 公司 编制 并发布 的中 债综 合指 数。 风险收益 特征 从基金 资产 整体 运作来 看, 本基 金为 债券型 基金 ,属 于证 券投资 基金 中的 较低风 险品 种, 其预 期风险 与预 期收 益高 于货币市 场基金 ,低于 混合型 基金和 股票型 基金。 基金管理 人 富国基金 管理有 限公司 基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司 §3


主 要财 务指 标和 基金 净值表 现 3.1 主 要财 务指 标































































































单位: 人民币 元 主要财务 指标 报告期 (2017 年04 月01 日-2017 年06 月30 日 ) 1. 本期 已实现收益 1,966,215.21 2. 本期利润 2,191,601.34 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0108 4. 期末基金资产净值 190,842,236.89 5. 期末基金份额净值 0.926 注: 上述 基金业 绩指标 不包括 持有人 认购或交 易基金 的各项 费用 ( 例 如, 开放 式 3 基金的申 购赎回 费、 基金 转换费 等) , 计入 费用后 实际收 益水平 要低于 所列数字 。 本期已实 现收益 指基金 本期利 息收入 、 投资收 益、 其 他收入 (不含 公允 价值变动 收益) 扣 除相关 费用后的 余额, 本期利 润为本 期已实 现收益 加上本 期公 允价值变 动收益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基 准收益率 标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 1.20% 0.06% 0.22% 0.08% 0.98% -0.02% 注:过去 三个月 指2017 年4 月1 日-2017 年6 月30 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增 长率变动及其与同期业绩比较 基 准收 益率 变动 的比 较 注:1 、截止 日期 为2017 年6 月30 日。 2 、本基金于 2011 年 5 月23 日成立,建仓期 6 个月,从 2011 年5 月23 日起至 2011 年11 月22 日,建仓期 结束时 各项资 产配置 比例均 符合基 金合同 约定。


4 §4


管 理人 报告 4.1 基 金经 理( 或基 金经 理小组 )简 介 姓名 职务 任本基金 的基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李羿 本基金基金 经理兼富国 稳健增强债 券型证券投 资基金 2016-11-04 - 4 硕士,2009 年 4 月至 2010 年 6 月任上海浦东发展 银行交易 员;2010 年 6 月至 2013 年 7 月 任 交 银 康 联 人 寿 保 险 有 限 公司高级投资经理;2013 年7 月至 2016 年 6 月任汇丰晋信 基金管理有限公司投 资经理、 基金经理; 2016 年6 月起加入 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 , 自 2016 年 11 月起任富国天盈债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )基 金经理,自 2017 年 3 月起任 富 国 稳 健 增 强 债 券 型 证 券 投 资基金基金经理。 具 有基金从 业资格。 注:1 、 上述 任职日 期为 根据 公司 确定 的聘 任日期 ,离 任日 期为 根据 公 司确定 的 解聘日期 ;首任 基金经 理任职 日期为 基金合 同生效 日。 2 、 证券从业 的涵义 遵从行 业协会 《 证券业 从业人 员资格 管理办 法》 的 相关规定 。 4.2 报 告期 内本 基金 运作 遵规守 信情 况说 明 本报告期 , 富国 基金管理 有限公 司作为 富国天 盈债券 型证券 投资基 金 (LOF ) 的管理人 按照 《中华 人民共 和 国证券 投资基 金法 》 、 《中华 人民共 和国 证券法 》 、 《富国天 盈债券 型证券 投资基 金基金 合同》 以 及其它 有关法 律法规 的 规定, 本 着 诚实信用、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基 金资产, 以尽可 能减少 和分散 投资风险 , 确保基金 资产的 安全并 谋求基 金资产 长期稳 定的增 长为目 标, 管理 和运 用基金资 产,基金 投资组 合符合 有关法 规及基 金合同 的规定 。 4.3 公 平交 易专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况 本基金管 理人根 据相关 法规要 求, 结 合实际情 况, 制 定了内 部的 《 公平 交易 5 管理办法》 , 对证 券的一级 市场申 购、 二 级市场 交易相 关的研 究分析、 投资决策 、 授权、 交易 执行、 业绩 评估等 投资管 理环节, 实行事 前控制、 事 中监控 、 事后评 估及反馈 的流程 化管理 。 在制 度、 操作 层面确 保各组 合享有 同等信 息 知情权、 均 等交易机 会,并 保持各 组合的 独立投 资决策 权。 事前控制 主要包 括:1 、 一级 市场, 通过标 准化的 办公流 程, 对 关联方 审核、 价格公 允性 判断 及证 券公 平分配 等相 关环 节进 行控 制;2 、 二级 市场 , 通过交 易 系统的投 资备选 库、 交 易对手 库及授 权管理, 对投资 标的 、 交易对 手和 操作权限 进行自动 化控制 。 事中监控 主要包 括组合 间相同 投资标 的的交 易方向、 市场冲 击的控 制, 银行 间市场 交易 价格 的公 允性 评估等 。1 、 将主 动投资 组合 的同 日反 向交 易 列为限 制 行为, 非 经特别 控制流 程审核 同意, 不 得进行 ; 对于 同日同 向交易 , 通 过交易系 统对组 合间 的交 易公 平性 进行自 动化 处理 。2 、同 一基 金经 理管 理的 不 同组合 , 对同一投 资标的 采用相 同投资 策 略的, 必须通 过交易 系统采 取同时 、 同 价下达投 资指令, 确保公 平对待 其所管 理的组 合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易 的合理 性分析 评估, 以及不 同时间 窗口下 (1 日、3 日、5 日)的季度 公平性 交易 分析 评估 等。1 、 通过 公平 性交 易的事 后分 析评 估系 统, 对 涉及公 平 性交易的 投资行 为进行 分析评 估,分 析对象 涵盖公 募、年 金、社 保及 专户产品, 并重点分 析同类 组合 (股票 型、 混合 型、 债券 型) 间、 不同 产品间 以及 同一基金 经理管理 不同组 合间的 交易行 为, 若发 现异常 交易行 为, 监 察稽核 部视 情况要求 相关当 事人 做出 合理 性解 释,并 按法 规要 求上 报辖 区监管 机构 。2 、 季 度公平 性 交易分析 报告按 规定经 基金经 理或投 资经理 签字, 并 经督察 长、 总 经理 审阅签字 后,归档 保存, 以备后 查。 本报告期 内公司 旗下基 金严格 遵守公 司的相 关公平 交易制 度, 未出 现违 反公 平交易制 度的情 况。 4.3.2 异 常交 易行 为 的 专项 说明 本报告期 内未发 现异常 交易行 为。 公司旗下 管理的 各投资 组合在 交易所 公开竞 价同日 反向交 易的控 制方 面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过 该证券当 6 日成交 量5%的情况。 4.4 报 告期 内基 金的 投资 策略和 运作 分析 二季度, 宏观经 济数据 整体平 稳, 但库 存周期 显露疲 态, 通 胀预期 稳 定, 工 业品价格 略有回 落 。 与一 季度不 同, 货 币政策 在二季 度虽然 依然维 持稳 健中性基 调,但实 际动作 并未延 续收紧 ,相反 央行在 二级季 度末提 前出手 稳定 市场预期, 体现了央 行维护 流动性 合理适 度的态 度。 然而 , 监管 政策的 冲击成 为二 季度市场 波动的主 要因素 , 使得 市场出 现一轮 集中杀跌 。 二季 度整体 收益率 先 扬后抑, 信 用利差整 体先扩 大后缩 小。 二季 度初我 们继续 增加了 组合久 期, 较 上一 季度增加 了债券资 产配置 。 4.5 报 告期 内基 金的 业绩 表现 本 报 告 期 , 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 1.2% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.22% 4.6 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 本基金本 报告期 无需要 说明的 相关情 形。 §5


投 资组 合报 告 5.1 报 告期 末基 金资 产组 合情况 序号 项目 金额(元 ) 占基金总 资产的 比例(% ) 1


权益投资 - - 其中: 股票 - - 2


固定收益投资 188,574,748.60 91.97 其中: 债券 188,574,748.60 91.97








资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 10,058,135.09 4.91 其中:买断式 回购的买入 返售 金 融资产 - - 6


银行存款和 结算 备付 金合计 1,837,933.48 0.90 7


其他资产 4,574,697.63 2.23 8


合计 205,045,514.80 100.00


7 5.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 5.2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组 合 注:本基 金本报 告期末 未持有 股票资 产。 5.3 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细 注:本基 金本报 告期末 未持有 股票资 产。 5.4 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资 产净值 比例 (% ) 1 国家债券 1,853,220.00 0.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,995,600.00 6.29 其中:政策性金融债 11,995,600.00 6.29 4 企业债券 143,927,678.50 75.42 5 企业短期融资券 10,021,000.00 5.25 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 10,889,250.10 5.71 8 同业存单 9,888,000.00 5.18 9 其他 - - 10 合计 188,574,748.60 98.81 5.5 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张 ) 公允价值( 元) 占基金资 产净值 比例 (% ) 1 041764011 17 京能电力CP001 100,000 10,021,000.00 5.25 2 150409 15 农发09 100,000 10,004,000.00 5.24 3 111719171 17 恒丰银行CD171 100,000 9,888,000.00 5.18 4 122333 14 嘉宝债 90,000 9,096,300.00 4.77 5 124235 13 清河投 139,880 8,604,018.80 4.51 5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排 序 的前 十 名 资产 支持证 券 投 资明 细 注:本基 金本报 告期末 未持有 资产支 持证券 。 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排 序 的 前五 名 贵金 属 投资 明 细 注:本基 金本报 告期末 未持有 贵金属 投资。


8 5.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投资 明细 注:本基 金本报 告期末 未持有 权证。 5.9 报 告期 末 本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 公允价值变动总额合 计( 元) - 股指期货投资 本期收 益( 元) - 股指期货投资 本期 公 允价值变动( 元) - 注:本基 金本报 告期末 未投资 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 本基金根 据基金 合同的 约定, 不允许 投资股 指期货 。 5.10 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期 货投 资政 策 本基金根 据基金 合同的 约定, 不允许 投资国 债期 货。 5.10.2 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 公允价值变动总额 合 计(元) - 国债期货投资本期收 益(元) - 国债期货投资本期公 允价值变动( 元) - 注:本基 金本报 告期末 未投资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期 货投 资评 价 本基金本 报告期 末未投 资国债 期货。 5.11 投 资组 合报 告附 注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体 本期是否出现被监管部门立案 调 查, 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 报告期内 本基金 投资的 前十名 证券的 发行主 体没有 被监管 部门立 案调 查, 或 在报告编 制日前 一年内 受到公 开谴责 、处罚 的情形 。 5.11.2 申 明基 金投 资的 前十 名股票 是否 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。


9 本基金本 报告期 末 未持 有前十 名股票 超出基 金合同 规定的 备选股 票库 5.11.3 其 他资 产构 成 序号 名称 金额(元 ) 1 存出保证金 21,909.56 2 应收证券清算款 1,030,473.12 3 应收股利 - 4 应收利息 3,394,796.80 5 应收申购款 127,518.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,574,697.63 5.11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资 产净值 比例(% ) 1 110034 九州转债 1,645,150.00 0.86 2 110033 国贸转债 1,539,460.00 0.81 3 110032 三一转债 1,188,000.00 0.62 4 113009 广汽转债 865,550.00 0.45 5 128010 顺昌转债 820,050.00 0.43 6 132001 14 宝钢EB 617,250.00 0.32 7 113008 电气转债 519,300.00 0.27 8 128013 洪涛转债 458,382.50 0.24 9 110030 格力转债 227,140.00 0.12 10 128011 汽模转债 129,010.00 0.07 5.11.5 报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 注:本基 金本报 告期末 未持有 股票。 5.11.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分。 因四舍五 入原因, 投资组 合报告 中市值 占净值 比例的 分项之 和与合 计可 能存 在尾差。


10 §6


开 放式 基金 份额 变动 单位:份 报告期期初基金份额 总额 209,527,979.10 报告期期间基金总申 购份额 19,598,534.92 减: 报告期期间基金 总赎回份额 22,925,247.30 报告期期间基金拆分 变动份额(份 额减少以“- ”填列) - 报告期期末基金份额 总额 206,201,266.72 §7


基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人 持有 本基 金份额 变动 情况 单位:份 报告 期期初管理人持 有的本基金份 额 - 报告 期期间买入/ 申购总份 额 - 报告 期期间卖出/ 赎回总份 额 - 报告 期期末管理人持 有的本基金份 额 - 报告 期期末持有的本 基金份额占基 金总份额比例 (% ) - 注:买入/ 申 购含红 利再投 资、转 换入份 额;卖 出/ 赎回含 转换出 份额 。 7.2 基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 交易 明细 注:本报 告期本 基金的 管理人 未运用 固有资 金申赎 及买卖 本基金 。 §8


影 响投 资者 决策 的其他 重要 信息 8.1 报 告期 内单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况 注:本基 金本报 告期无 单一投 资者持 有基金 份额达 到或超 过 20% 的情 况。 §9


备 查文 件目 录 9.1 备 查文 件目 录 1 、中国证监 会批准 设立富 国天盈 分级债 券型证 券投资 基金的 文件 2 、富国天盈 分级债 券型证 券投资 基金基 金合同 3 、富国天盈 分级债 券型证 券投资 基金托 管协议


11 4 、中国证监 会批准 设立富 国基金 管理有 限公司 的文件 5 、富国天盈 分级债 券型证 券投资 基金财 务报表 及报表 附注 6 、富国天盈 债券型 证券投 资基金 (LOF)财务报表 及报表 附注 7 、报告期内 在指定 报刊上 披露的 各项公 告 9.2 存 放地 点 上海市浦 东新区 世纪大 道 8 号 上海国 金中心 二期 16-17 层 9.3 查 阅方 式 投资者对 本报告 书如有 疑问, 可咨询 本基金 管理人 富国基 金管理 有限 公司。 咨询电话 :95105686 、4008880688 (全国统一,免 长途话 费) 公司网址 :http://www.fullgoal.com.cn 富国基金 管理有 限公司 2017 年07 月19 日