富 国 天丰 强 化收 益债 券 型证 券 投资 基金
二 0 一七年第 2 季度 报 告
2017 年 06 月 30 日
基金管理 人： 富国基金 管理有 限公司
基金托管 人： 中国建设 银行股 份有限 公司
报告送出 日期：
2017 年 07 月 19 日
1
§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性 陈述或 重大遗 漏， 并对 其内容 的真实 性、 准确性 和完整 性承 担个别及
连带责任 。
基金托 管人 中国 建设银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定，于 2017 年 7
月 17 日复核了 本报告 中的财 务指标 、净值 表现和投 资组合 报告等 内容 ，保证复
核内容不 存在虚 假记载 、误导 性陈述 或者重 大遗漏 。
富国基 金管 理有 限公司 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金资
产，但不 保证基 金一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投资 有风 险， 投资者 在作 出投 资决策
前应仔细 阅读本 基金的 招募说 明书。
本报告财 务资料 未经审 计。
本报告期 自2017 年4 月1 日起 至2017 年6 月30 日止 。
2
§2
基 金产 品概 况
基金简称 富国天丰 强化债 券（LOF ）
场内简称 富国天丰
基金主代 码 161010
交易代码
前端交易 代码：161010
后端交易 代码：161018
基金运作 方式
契约型 ，本 基金 合同生 效后 三年 内封 闭运作 ，在 交易 所上
市交易， 基金合 同生效 满三年 后转为 上市开 放式。
基金合同 生效日 2008 年10 月24 日
报 告 期 末 基 金 份 额
总额（单 位：份 ）
684,188,079.04
投资目标
本基金 投资 目标 是在追 求本 金长 期安 全的基 础上 ，力 争为
基金份额 持有人 创造较 高的当 期收益 。
投资策略
本基金 按照 自上 而下的 方法 对基 金资 产进行 动态 的整 体资
产配置 和类 属资 产配置 。一 方面 根据 整体资 产配 置要 求通
过积极 的投 资策 略主动 寻找 风险 中蕴 藏的投 资机 会， 发掘
价格被 低估 的且 符合流 动性 要求 的合 适投资 品种 ；另 一方
面通过 风险 预算 管理、 平均 剩余 期限 控制和 个券 信用 等级
限定等 方式 有效 控制投 资风 险， 从而 在一定 的风 险限 制范
围内达到 风险收 益最佳 配比。
业绩比较 基准
本基金 的业 绩比 较基准 为中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司
编制并发 布的中 债综合 指数。
风险收益 特征
本基金为 债券型 基金， 属于证 券投资 基金中 的低风 险品种 ，
其预期 风险 与收 益高于 货币 市场 基金 ，低于 混合 型基 金和
股票型基 金。
基金管理 人 富国基金 管理有 限公司
基金托管 人 中国建设 银行股 份有限 公司
§3
主 要财 务指 标和 基金 净值表 现
3.1 主 要财 务指 标
单位： 人民币 元
主要财务 指标
报告期 （2017 年04 月01 日-2017
年06 月30 日 ）
1. 本期 已实现收益 20,315,201.10
2. 本期利润 23,529,344.26
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0334
4. 期末基金资产净值 740,263,662.14
5. 期末基金份额净值 1.082
3
注： 上述 基金业 绩指标 不包括 持有人 认购或交 易基金 的各项 费用 （ 例 如， 开放 式
基金的申 购赎回 费、 基金 转换费 等） ， 计入 费用后 实际收 益水平 要低于 所列数字 。
本期已实 现收益 指基金 本期利 息收入 、 投资收 益、 其 他收入 （不含 公允 价值变动
收益） 扣 除相关 费用后的 余额， 本期利 润为本 期已实 现收益 加上本 期公 允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 3.74% 0.36% 0.22% 0.08% 3.52% 0.28%
注：过去 三个月 指2017 年4 月1 日－2017 年6 月30 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增 长率变动及其与同期业绩比较
基 准收 益率 变动 的比 较
注：1 、截止 日期 为2017 年6 月30 日。
4
2 、本基金于 2008 年 10 月 24 日成立，建仓期 6 个月，从 2008 年 10 月 24 日起
至2009 年4 月23 日， 建仓期 结束时 各项 资 产配置 比例均 符合基 金合 同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理（ 或基 金经 理小组 ）简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
钟智伦
本基金基金
经理兼固定
收益投资部
总经理、富
国目标收益
一年期纯债
债券型证券
投资基金、
富国目标收
益两年期纯
债债券型证
券投资基
金、富国纯
债债券型发
起式证券投
资基金、富
国新收益灵
活配置混合
型证券投资
基金、富国
两年期理财
债券型证券
投资基金、
富国新回报
灵活配置混
合型证券投
资基金、富
国收益增强
债券型证券
投资基金、
富国新活力
灵活配置混
2008-10-24 － 23
硕士， 曾任平安证券 有限责任
公司部门经理； 上海 新世纪投
资服务有限公司研究 员； 海通
证券股份有限公司 投 资经理；
2005 年5 月任富国基金管理有
限公司债券研究员；2006 年6
月至 2009 年 3 月任富国天时
货币市场基金基金经 理；2008
年 10 月至今任富国天丰强化
收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理；2009 年 6 月至 2012
年 12 月任富国优化增强债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2011 年12 月至2014 年6 月任
富 国 产 业 债 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理； 2015 年3 月起
任 富 国 目 标 收 益 一 年 期 纯 债
债券型证券投资基金 、 富国目
标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 型 证
券投资基金、 富国纯 债债券型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理； 2015 年5 月起任富国新收
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理；2016 年 12 月
起 任 富 国 新 回 报 灵 活 配 置 混
合型证券投资基金、 富国两年
期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理； 2017 年3 月起任富
国 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理； 2017 年6 月起
任 富 国 新 活 力 灵 活 配 置 混 合
型发起式证券投资基 金、 富国 5
合型发起式
证券投资基
金、富国鼎
利纯债债券
型发起式证
券投资基金
基金经理
鼎 利 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券
投资基金基金经理； 兼任固定
收益投资部总经理。 具有基金
从业资格。
注：1 、 上述 任职日 期为 根据 公司 确定 的聘 任日期 ，离 任日 期为 根据 公 司确定 的
解聘日期 ；首任 基金经 理任职 日期为 基金合 同生效 日。
2 、 证券从业 的涵义 遵从行 业协会 《 证券业 从业人 员资格 管理办 法》 的 相关规定 。
4.2 报 告期 内本 基金 运作 遵规守 信情 况说 明
本报告期， 富国基 金管理 有限公 司作为 富国天 丰强化 收益债 券型证 券投 资基
金的管理 人严格 按照 《 中华人 民共和 国证券 投资基金 法》 、 《中华 人民 共和国证
券法》 、 《 富国天 丰强化 收益债 券型证 券投资 基金基 金合同 》 以及 其它 有关法律
法规的规 定， 本 着诚实 信用、 勤 勉尽责 的原则 管理和 运用基 金资产 ， 以 为投资者
减少和分 散风险 ， 确保基 金资产 的安全 并谋求 基金长 期稳定 收益为 目 标， 管理 和
运用基金 资产， 基金投 资组合 符合有 关法规 及基金 合同的 规定。
4.3 公 平交 易专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况
本基金管 理人根 据相关 法规要 求， 结 合实际情 况， 制 定了内 部的 《 公平 交易
管理办法》 ， 对证 券的一级 市场申 购、 二 级市场 交易相 关的研 究分析、 投资决策 、
授权、 交易 执行、 业绩 评估等 投资管 理环节， 实行事 前控制、 事 中监控 、 事后评
估及反馈 的流程 化管理 。 在制 度、 操作 层面确 保各组 合享有 同等信 息 知情权、 均
等交易机 会，并 保持各 组合的 独立投 资决策 权。
事前控制 主要包 括：1 、 一级 市场， 通过标 准化的 办公流 程， 对 关联方 审核、
价格公 允性 判断 及证 券公 平分配 等相 关环 节进 行控 制；2 、 二级 市场 ， 通过交 易
系统的投 资备选 库、 交 易对手 库及授 权管理， 对投资 标的 、 交易对 手和 操作权限
进行自动 化控制 。
事中监控 主要包 括组合 间相同 投资标 的的交 易方向、 市场冲 击的控 制， 银行
间市场 交易 价格 的公 允性 评估等 。1 、 将主 动投资 组合 的同 日反 向交 易 列为限 制
行为， 非 经特别 控制流 程审核 同意， 不 得进行 ； 对于 同日同 向交易 ， 通 过交易系
统对组 合间 的交 易公 平性 进行自 动化 处理 。2 、同 一基 金经 理管 理的 不 同组合 ， 6
对同一投 资标的 采用相 同投 资 策略的， 必须通 过交易 系统采 取同时 、 同 价下达投
资指令， 确保公 平对待 其所管 理的组 合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易 的合理 性分析 评估， 以及不 同时间 窗口下 （1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易 分析 评估 等。1 、 通过 公平 性交 易的事 后分 析评 估系 统， 对 涉及公 平
性交易的 投资行 为进行 分析评 估，分 析对象 涵盖公 募、年 金、社 保及 专户产品，
并重点分 析同类 组合 （股票 型、 混合 型、 债券 型） 间、 不同 产品间 以及 同一基金
经理管理 不同组 合间的 交易行 为， 若发 现异常 交易行 为， 监 察稽核 部视 情况要求
相关当 事人 做出 合理 性解 释，并 按法 规要 求上 报辖 区监管 机构 。2 、 季 度公平 性
交易分析 报告按 规定经 基金经 理或投 资经理 签字， 并 经督察 长、 总 经理 审阅签字
后，归档 保存， 以备后 查。
本报告期 内公司 旗下基 金严格 遵守公 司的相 关公平 交易制 度， 未出 现违 反公
平交易制 度的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为 的 专项 说明
本报告期 内未发 现异常 交易行 为。
公司旗下 管理的 各投资 组合在 交易所 公开竞 价同日 反向交 易的控 制方 面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过 该证券当
日成交 量5%的情况。
4.4 报 告期 内基 金的 投资 策略和 运作 分析
二季度宏 观经济 平稳， 债券市 场资金 面偏紧， 监管趋 严， 债 券收益 率曲 线上
行明显， 六月后 有所改 善。 在此 背景下 ， 报告 期内本 基金继 续调整 优化 信用债组
合，减少 配置比 例，增 强组合 的流动 性，同 时进一 步增加 对可转 债的 投资比例，
这一策略 收到较 好的效 果，报 告期基 金组合 表现较 佳，业 绩大幅 跑赢 基准。
4.5 报 告期 内基 金的 业绩 表现
本报告期，本基金份额净值增长率 为 3.74% ，同期业绩比较基准收益 率为
0.22%
4.6 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明
本基金本 报告期 无需要 说明的 相关情 形。
7
§5
投 资组 合报 告
5.1 报 告期 末基 金资 产组 合情况
序号 项目 金额（元 ） 占基金总 资产的 比例（% ）
1
权益投资 46,112,755.68 5.45
其中： 股票 46,112,755.68 5.45
2
固定收益投资 772,766,157.49 91.25
其中： 债券 772,766,157.49 91.25
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 10,180,000.00 1.20
其中：买断式 回购的买入 返售 金
融资产
－ －
6
银行存款和 结算 备付 金合计 5,711,323.60 0.67
7
其他资产 12,096,893.78 1.43
8
合计 846,867,130.55 100.00
5.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投 资 组合
5.2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 36,882,755.68 4.98
D 电力、热力、燃气及 水生产和供应 业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮 政业 9,230,000.00 1.25
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信 息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务 业 － －
N 水利、环境和公共设 施管理业 － －
O 居民服务、修理和其 他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
8
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 46,112,755.68 6.23
5.3 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（% ）
1 002241 歌尔股份 1,913,006 36,882,755.68 4.98
2 600004 白云机场 500,000 9,230,000.00 1.25
5.4 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例
（% ）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 79,909,121.90 10.79
其中：政策性金融债 39,808,000.00 5.38
4 企业债券 248,486,817.40 33.57
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） 444,370,218.19 60.03
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 772,766,157.49 104.39
5.5 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张 ） 公允价值( 元) 占基金资 产净值 比例 （% ）
1 110033 国贸转债 620,000 73,420,400.00 9.92
2 110034 九州转债 580,000 73,399,000.00 9.92
3 110032 三一转债 523,200 62,156,160.00 8.40
4 136146 16 东兴债 409,990 40,101,121.90 5.42
5 113009 广汽转债 323,820 40,040,343.00 5.41
5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排 序 的前 十 名 资产 支持证 券
投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持有 资产支 持证券 。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排 序 的 前五 名 贵金 属 投资 明
细
注：本基 金本报 告期末 未持有 贵金属 投资。
9
5.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持有 权证。
5.9 报 告期 末 本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
公允价值变动总额合 计( 元) －
股指期货投资 本期收 益( 元) －
股指期货投资 本期 公 允价值变动( 元) －
注：本基 金本报 告期末 未投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策
本基金根 据基金 合同的 约定， 不允许 投资股 指期货 。
5.10 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期 货投 资政 策
本基金根 据基金 合同的 约定， 不允许 投资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
公允价值变动总额合 计（元） －
国债期货投资本期收 益（元） －
国债期货投资本期公 允价值变动（ 元） －
注：本基 金本报 告期末 未投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期 货投 资评 价
本基金本 报告期 末未投 资国债 期货。
5.11 投 资组 合报 告附 注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体 本期是否出现被监管部门立案
调 查， 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
报告期内 本基金 投资的 前十名 证券的 发行主 体没有 被监管 部门立 案调 查， 或
在报告编 制日前 一年内 受到公 开谴责 、处罚 的情形 。
5.11.2 申 明基 金投 资的 前十 名股票 是否 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
10
报告期内 本基金 投资的 前十名 股票中 没有在 备选股 票库之 外的股 票。
5.11.3 其 他资 产构 成
序号 名称 金额（元 ）
1 存出保证金 59,643.82
2 应收证券清算款 2,494,398.72
3 应收股利 －
4 应收利息 9,395,139.92
5 应收申购款 147,711.32
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 12,096,893.78
5.11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资 产净值 比例（% ）
1 110033 国贸转债 73,420,400.00 9.92
2 110034 九州转债 73,399,000.00 9.92
3 110032 三一转债 62,156,160.00 8.40
4 113009 广汽转债 40,040,343.00 5.41
5 110030 格力转债 39,635,930.00 5.35
6 128010 顺昌转债 36,151,084.20 4.88
7 127003 海印转债 26,957,884.95 3.64
8 128013 洪涛转债 18,350,191.10 2.48
9 128012 辉丰转债 14,100,800.00 1.90
10 113008 电气转债 10,386,000.00 1.40
11 120001 16 以岭EB 9,159,273.00 1.24
12 128011 汽模转债 6,450,500.00 0.87
13 110031 航信转债 5,172,000.00 0.70
14 132005 15 国资EB 2,206,000.00 0.30
5.11.5 报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
注：本基 金本报 告期末 前十名 股票中 未持有 流通受 限的股 票。
5.11.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分。
因四舍五 入原因， 投资组 合报告 中市值 占净值 比例的 分项之 和与合 计可 能存 11
在尾差。
§6
开 放式 基金 份额 变动
单位：份
报告期期初基金份额 总额 796,416,325.27
报告期期间基金总申 购份额 53,755,264.59
减： 报告期期间基金 总赎回份额 165,983,510.82
报告期期间基金拆分 变动份额（份 额减少以“- ”填列） －
报告期期末基金份额 总额 684,188,079.04
§7
基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 情况
7.1 基 金管 理 人 持有 本基 金份额 变动 情况
单位：份
报告 期期初管理人持 有的本基金份 额 －
报告 期期间买入/ 申购总份 额 －
报告 期期间卖出/ 赎回总份 额 －
报告 期期末管理人持 有的本基金份 额 －
报告 期期末持有的本 基金份额占基 金总份额比例 （% ） －
7.2 基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 交易 明细
注：本报 告期本 基金的 管理人 未运用 固有资 金申赎 及买卖 本基金 。
§8
影 响投 资者 决策 的其他 重要 信息
8.1 报 告期 内单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变化情 况
报告期末 持有基 金情
况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017-05-08 至
2017-06-30
145,65
0,809.
00
- -
145,650,809
.00
21.29%
12
产品特有 风险
本基金于本报告期内 出现单一投资 者持有基金份 额比例达到或 者超过 20% 的情形， 本基金管理人已 经
采取措施， 审慎确认大额 申购与大额赎 回， 防控产品流动性 风险并公平对 待投资 者。 本基金管理人提
请投资者注意因单一 投资者持有基 金份额集中导 致的产品流动 性风险、 大额赎 回 风险以及净值波动风
险等特有风险。
§9
备 查文 件目 录
9.1 备 查文 件目 录
1 、中国证监 会批准 设立富 国天丰 强化收 益债券 型证券 投资基 金的文 件
2 、富国天丰 强化收 益债券 型证券 投资基 金基金 合同
3 、富国天丰 强 化收 益债券 型证券 投资基 金托管 协议
4 、中国证监 会批准 设立富 国基金 管理有 限公司 的文件
5 、富国天丰 强化收 益债券 型证券 投资基 金财务 报表及 报表附 注
6 、报告期内 在指定 报刊上 披露的 各项公 告
9.2 存 放地 点
上海市浦 东新区 世纪大 道 8 号 上海国 金中心 二期16-17 层
9.3 查 阅方 式
投资者对 本报告 书如有 疑问， 可咨询 本基金 管理人 富国基 金管理 有限 公司。
咨询电话 ：95105686 、4008880688 （全国统一，免 长途话 费）
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2017 年07 月19 日
