华夏 港股 通精 选股 票型 发起 式
证券 投资 基金 （LOF ） 上市 交易 公告 书
基金管理 人：华夏 基金管理 有限公司
基金托管 人： 中国 建设 银行 股份有限 公司
登记机构 ：中国证 券登记结 算有限责 任公司
上市地点 ： 深圳 证 券交易所
上市时间：2017 年 7 月 24 日
公告日期 ：2017 年 7 月 19 日
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
目录
一、重要声明与提示 ......................................................................................................... 1
二、基金概览 ..................................................................................................................... 1
三、基金的募集与上市交易 ............................................................................................. 2
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ............................................................. 4
五、基金主要当事人简介 ................................................................................................. 5
六、基金合同摘要 ............................................................................................................. 9
七、基金财务状况 ............................................................................................................. 9
八、基金投资组合 ............................................................................................................ 11
九、重大事件揭示 ........................................................................................................... 14
十、基金管理人承诺 ....................................................................................................... 14
十一、基金托管人承诺 ................................................................................................... 15
十二、备查文件目录 ....................................................................................................... 15
附件：基金合同摘要 ....................................................................................................... 17
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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一、重 要声明 与 提 示
《华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金 （LOF ） 上市交易公告书》 （ 以下简称 “本
公告”） 依 据《中华 人 民共和国 证 券投资基 金 法》 （以下 简 称“《基 金 法》 ”） 、 《 证券投资
基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉 》 、 《 深圳证 券交易所
证 券 投 资 基金 上 市 规 则》 的 规 定 编制 ， 华 夏 港股 通 精 选 股票 型 发 起 式证 券 投 资 基金 （LOF ）
（以下简称“本基金”） 基金管理人华夏基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载
资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承
担个别及连带责任。 本基金托管人 中国 建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资
料等内容的真实性、 准确性和完整性， 承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏。
中国证监会、 深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见， 均不表明对本基金
的任何保证。 凡本公告未涉及的有关内容， 请投资者详细查阅 2016 年 9 月 30 日登 载于 《证
券日报》 和华夏基金管理有限公司网站 （www.ChinaAMC.com ） 上的 《 华夏港股通精选股票
型发起式证券投资基金（LOF ）招 募说明书》 。
二、基 金概览
1 、基金名称 ： 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ） 。
2 、基金简称 ：华夏港股通精选股票（LOF ） 。
3 、基金二级 市场交易 简称：港股精选 。
4 、基金二级 市场 交易代码：160322 。
5 、截至公告 日前两个工作日即2017年7 月17 日基 金份额总额：306,809,812.01 份。
6 、截至公告 日前两个工作日即 2017 年 7 月 17 日 基金份额净值：1.2065 元。
7 、本次上市 交易份额：2,957,909 份（ 截至2017 年7 月17 日场内 基金份额） 。
8 、上市交易 的证券交易所： 深圳 证券交易所。
9 、上市交易 日期：2017年7 月24 日。
10、基金管 理人：华夏基金管理有限公司。
11 、基金托 管人： 中国建设银行股份有限公司 。
12 、登记机 构：中国证券登记结算有限责任公司。 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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三、基 金的募 集 与 上市交 易
（一）本基金募集情况
1 、基金募集 申请的 注册机构和 准予注册文号：中国证监会2016年8 月30 日证监许可
[2016]1974 号 文。
2 、基金运作 方式： 契约型开放式 。
3 、基金合同 期限：不定期。
4 、发售日期 ：2016 年10 月10日至2016 年11 月4日。
5 、发售价格 ：1.00 元人民 币 。
6 、发售方式 ： 本基金通过场内和场外两种方式公开发售。
7 、发售机构
（1 ）场内基 金份额发售机构
场内基金份额发售机构为具有基金销售业务资格、 经深圳证券交易所和中国证券登记结
算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位 。 具体会员单位名单可在深圳证券交易所网
站查询。
（2 ）场外基 金份额发售机构
华夏基金管理有限公司、 中国工商银行股份有限公司 、 中国银行股份有限公司 、 中国建
设银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司 、 中国邮政储蓄银行股份有限公司 、 平安银行
股份有限公司、 河北银行股份有限公司 、 江苏江南农村商业银行股份有限公司 、 天相投资顾
问有限公司、 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 、 诺亚正行 （上海） 基金销售投资顾问有
限公司、 深圳众禄金融控股股份有限公司 、 上海天天基金销售有限公司 、 上海好买基金销售
有限公司、 浙江同花顺基金销售有限公司 、 北京展恒基金销售有限公司 、 上海利得基金销售
有限公司、 北京创金启富投资管理有限公司 、 宜信普泽投资顾问 （北京） 有限公司 、 北京 恒
天明泽基 金 销售有限 公 司 、北京 钱 景财富投 资 管理有限 公 司 、上海 汇 付金融服 务 有限公司 、
北京乐融多源投资咨询有限公司、 深圳富济财富管理有限公司、 上海陆金所资产管理有限公
司、 珠海盈米财富管理有限公司、 中信期货有限公司、 国泰君安证券股份有限公司 、 中信建
投证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司 、 招商证券股份有限公司 、 中信证券股份有限
公司、 中国银河证券股份有限公司 、 海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限 公司、 兴业
证券股份有限公司、 长江证券股份有限公司 、 安信证券股份有限公司、 西南证券股份有限公
司、 万联证券有限责任公司、 渤海证券股份有限公司 、 山西证券股份有限公司 、 中信证券 （ 山华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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东） 有限责任公司 、 东吴证券股份有限公司 、 信达证券股份有限公司、 长城证券股份有限公
司、 光大证券股份有限公司、 广州证券股份有限公司 、 上海证券有限责任公司 、 新时代证券
有限责任 公 司 、国联 证 券股份有 限 公司 、浙 商 证券股份 有 限公司 、 平 安证券有 限 责任公司 、
华安证券股份有限公司、 国海证券股份有限公司 、 东莞证券股份有限公司 、 中原证券股份有
限公司、 国都证券股份有限公司、 东海证券股份有限公司、 国盛证券有限责任公司 、 华西证
券股份有限公司、 申万宏源西部证券有限公司 、 中泰证券股份有限公司 、 第一创业证券股份
有限公司、 西部证券股份有限公司 、 华福证券有限责任公司、 华龙证券有限责任公司 、 中国
国际金融股份有限公司、 华鑫证券有限责任公司 、 中国中投证券有限责任公司 、 中山证券有
限责任公司、 联讯证券股份有限公司 、 国金证券股份有限公司、 爱建证券有限责任公司 、 华
融证券股份有限公司、 天风证券股份有限公司 、 宏信证券有限责任公司 、 太平洋证券股份有
限公司、上海华夏财富投资管理有限公司 。
8 、验资机构 名称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 。
9 、募集资金 总额及入账情况
截 至2016 年11 月4 日 ，本基 金 募集 工作 已 顺利 结束 。 经德 勤华 永 会计 师事 务 所（ 特殊 普
通合伙）验 资 ， 本 次 募 集 期间 净 认 购金额为378,789,839.34 元人民币， 经 基 金 登 记 结 算 机 构
确认结 转为 基金份 额的 募集期 间认 购资金 利息 共计167,845.10 元人民币 。本次 募集 资金 及其
产生的利息已于2016 年11 月9 日全额 划入本基金托管专户 。
募集期间， 本基金基金管理人运用固有资金认购本基金场外基金份额共计10,000,900.09
份 （ 包 括 利 息 结 转 的 份 额 ） ， 占 基 金 总 份 额 的 比 例 为2.64% ， 本 基 金 基 金 管 理 人 承 诺 持 有 期
限不少于三年。
10 、基金备 案情况
根据 《基金法》 、 《 公开 募集 证券投资基金运作管理办法》 以及 《华夏港股通精选股票型
发 起 式 证 券投 资 基 金 （LOF ） 基金合同》 （ 以下简称 “ 基 金 合同 ”)、《 华夏 港 股 通 精选 股 票
型发起式证券投资基金 （LOF ） 招募 说明书 》 的有关规定， 本基金募集符合有关条件， 华夏
基金管理有限公司已于2016 年11 月11 日向中国证监会办理基金备案手续， 并获书面确认，基
金合同自该日起正式生效。
11 、基金合 同生效日 ：2016 年11 月11 日。
12 、 基金合 同生效日的 基金份额总额： 按照每份基金份额面值1.00 元人 民币计算 ， 本次
募集资金及其产生的利 息 结 转 的 基 金 份 额 共 计378,957,684.44 份 ， 已 全 部 计 入 投 资 者 账 户 ，
归投资者所有。 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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（二）本基金上市交易的主要内容
1 、基金上市 交易的核准机构和核准文号： 深证上[2017]452 号。
2 、上市交易 日期：2017年7 月24 日。
3 、上市交易 的证券交易所： 深圳 证券交易所。
4 、基金二级 市场交易 简称：港股精选 。
5 、基金二级 市场 交易代码：160322 。
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
6 、本次上市 交易份额：2,957,909 份（ 截至2017 年7 月17 日场内 基金份额 ） 。
7 、未上市 交 易份额 的流 通规定 ： 未 上市交 易的 基金份 额托 管在场 外 ， 持有人 将其 转托
管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。 经向中国证券登记结算有限责任公司申请， 本基
金场内跨系统转托管业务将自 2017 年 7 月 24 日 起开通办理 。
8 、基金资 产 净值的 披露 ： 在开 始办 理基金 份额 申购或 者赎 回后， 基金 管理人 应当 在每
个开放日的次日， 通过网站、 基金份额发 售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值
和 基 金 份 额 累 计 净 值 ， 并 在 深 圳 证 券 交 易 所 行 情 发 布 系 统 揭 示 基 金 份 额 净 值 。 本 基 金 已 自
2017 年 1 月 5 日起开放日 常申购、赎回等业务。
四、持 有人户 数 、 持有人 结 构 及前十 名 持 有人
（一）持有人户数
截至公告日前两个工作日即 2017 年 7 月 17 日 ， 本 基金基金份额持有人户数为 5,251 户 ，
平均每户持有的基金份额为 58,428.83 份。 其中 ， 本 基金场内基金份额持有人户数为 157 户，
平均每户持有的基金份额为 18,840.18 份；本基金场外基金份额持有人户数为 5,094 户，平
均每户持有的基金份额为 59,648.98 份。
（二）持有人结构
截至公告日前两个工作日即 2017 年 7 月 17 日 ， 场 内机构投资者持有的本基金基金份额
为 17,001 份 ， 占 场 内 基 金 总 份 额 的 0.57% ； 场 内 个 人 投 资 者 持 有 的 本 基 金 基 金 份 额 为
2,940,908 份 ，占场内基金总份额的 99.43% 。
截至公告日前两个工作日即 2017 年 7 月 17 日 ， 本 基金管理人的从业人员未 持有本基金
场内基金份额； 本基金管理人的从业人员 持有本基金场外基金份额 1,037,545.34 份 ， 占本基
金总份额的 0.34% ， 本基 金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人 持有本基金华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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场外基金份额总量的数量区间为 50 万份至 100 万份 （含） ； 本基金的基金经理 持有本基金场
外基金份额总量的数量区间为 0 。
截至 2017 年 7 月 17 日， 本基金基金管理人持有本基金 基金份额 10,000,900.09 份， 占
基金总份额的比例为 3.26% ，本基金 基金管理人承诺持有期限不少于三年。
（三）前十名持有人
截至公告日前两个工作日即 2017 年 7 月 17 日 ， 本 基金前十名场内基金份 额持有人情况
如下：
序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份） 占场内总份额比例 （% ）
1 龚进华 300,044
10.14%
2 黄智平 200,022
6.76%
3 武伟 100,021
3.38%
4 马晶莹 100,013
3.38%
5 陈英 100,012
3.38%
6 郑灿玲 100,006
3.38%
7 许宁 100,005
3.38%
8 闫红梅 100,004
3.38%
9 缪柳华 98,007
3.31%
10 蒋冬 88,750
3.00%
注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司 深圳 分 公 司 提供的持有人信息编制 。
五、基 金主要 当 事 人简介
（一）基金管理人
1 、基金管理 人概况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大 厦 B 座 8 层
法定代表人：杨明辉
总经理：汤晓东
信息披露负责人：李彬 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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客户服务电话：400-818-6666
传真：010-63136700
注册资本：23800 万元
设立批准文号：中国证监会证监基字[1998]16 号
工商登记注册的法人营业执照文号：911100006336940653
经营范围 ： （一）基 金 募集； （二 ） 基金销售； （ 三）资产 管 理； （四） 中 国证监会 核 准
的其他业务。
2 、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 62.2%
山东省农村经济开发投资公司 10%
POWER CORPORATION OF CANADA 10%
青岛海鹏科技投资有限公司 10%
南方工业资产管理有限责任公司 7.8%
合计 100%
3 、内部组织 结构与人员情况
公司设置了合理的组织结构， 并根据业务需要进行了合理的人员配置。
公司业 务部 门主要 分为 投研部 门 、 风险控 制部 门、 营 销部 门、后 台运 作部门 等。 其中，
投研部门主要负责投资研究、 投资管理、 投资交易等工作 ； 风险控制部门主要负责投资的事
前、 事中、 事 后风险合规监控等工作； 营销部门主要负责营销和市场推广等工作 ； 后台运作
部门主要负责会计估值与核算、 注册登记等日常运营业务以及信息系统的管理和维护等工作。
4 、基金管理 业务情况
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日 ，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海、 深圳、 成都、 南京、 杭州、 广州
和青岛设有分公司， 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公司是首批全国社保基金管理人、 首
批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管 理人、 境内首只 ETF 基金管理人、 境内首只
沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人 、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、 首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司， 以及特定客户资产管理
人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金 管理人。华夏基金是业务领域最华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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广泛的基 金 管理公司 之 一。19 年来 ，公司秉 承 “为信任 奉 献回报 ” 的 企业宗旨 ， 坚持以专
业、 严谨的投资研究为基础， 为投资人提供优质的基金产品和理财服务。 凭借规范的经营管
理和良好的品牌声誉，公司多次荣获境内外权威奖项。
截至目前， 公司旗下管理 110 只开 放式基金 ， 品种涵盖货币型、 债券型、 混合型、 股票
型、指数型、QDII 等不 同类型，建立了覆盖高中低风险等级的公募基金产品线，为各类风
险偏好投资者提供便捷、专业的投资理财服务。
5 、本基金基 金经理简介
李湘杰先生，国立台湾大学商学硕士。 曾任台湾 ING 投信 基金经理 、台湾元大投信基
金经理、 华润元大基金投资管理部总经理、 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金
经理（2013 年 9 月 11 日至 2014 年 9 月 18 日期间 ） 、华润元大 医疗保健量化混合型证券投
资基金基金经理 （2014 年 8 月 18 日至 2015 年 9 月 23 日期间 ） 等。 2015 年 9 月加入 华夏 基
金管理有限公司， 现任华夏基金管理有限公司董事总经理 ， 华夏全球精选股票型证券投资基
金基金经理 （2016 年 5 月 25 日起任职 ） 、 华夏港股通 精选股票型发起式证券投资基金 （LOF ）
基金经理（2016 年 11 月 11 日起任职） 。
（二）基金托管人
1 、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年 9 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
基金托管部门负责人：赵观甫
信息披露负责人：田青
联系电话：010-67595096
2 、基金托管 业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉持 “以客户华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管人的各项职责， 切实维
护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展， 中国
建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保
基金、 保险资金、 基本养老个人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年金等产品在内的托管业务
体系， 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。 截至2017 年 一季度末， 中国建设银
行已托管719 只证券投 资 基金。中 国 建设银行 专 业高效的 托 管服务能 力 和业务水 平 ，赢得了
业 内的 高度认 同。 中国建 设银 行连续11 年获 得《 全球 托管人 》 、 《财 资 》 、 《 环球 金融》 “ 中 国
最佳托管银行” 、 “中国 最佳次托管银行” 、 “最 佳托管专家 ——QFII ” 等奖项， 并在2016 年被
《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行” 。
3 、主要人员 情况
赵观甫， 资产托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行信贷部、 总
行信贷二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、
总行审计部担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行业务和内部审计等工作， 具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
龚毅， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、 营业部并
担任副行长， 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作， 具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
黄秀莲， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管
业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海
外机构及海外业务管理、 境内外汇业务管理、 国外金融机构客户营销拓展等工作， 具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
（三）验资机构
名称：德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）
住所：上海市延安东路222 号30 楼
办公地址：中国北京市东长安街1 号 东方广场东方经贸城德勤大楼8 层
法定代表人：曾顺福
联系电话：010-85125248
传真：010-85181218
经办注册会计师：李燕、吴昼平 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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联系人：李燕
六、基 金合同 摘 要
基金合同的内容摘要见附件。
七 、 基 金财务 状 况
（一）基金募集期间费用
本基金募集期间所发生的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用， 不从基金 财产
中列支。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金招募说明书中已披露的 基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。 该业绩数据已在 2017 年 6 月 23 日发布的 《华夏港股通精选股票型发起式
证券投资基金（LOF ） 招募说明书（2017 年第 1 次） 》 中披 露。
阶段
净值
增长率①
净值增
长率标
准差 ②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2016 年 11 月 11 日至
2016 年 12 月 31 日
-0.59% 0.22% -1.30% 0.61% 0.71% -0.39%
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 3 月 31 日
9.63% 0.83% 8.74% 0.64% 0.89% 0.19%
（四）基金资产负债表
截至公告前两个工作日即 2017 年 7 月 17 日，本 基金的资产负债表如下（未经审计） ：
单位：人民币元
资产 2017 年 7 月 17 日
资产：
银行存款
26,017,747.31
结算备付金
17,623,993.24 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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存出保证金
5,932,448.27
交易性金融资产
328,116,431.63
其中：股票投资
328,116,431.63
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
7,396,356.15
应收利息
30,088.05
应收股利
1,035,567.97
应收申购款
453,500.28
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计 386,606,132.90
负 债 和 所有者 权 益
负债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
11,716,613.85
应付赎回款
3,736,040.76
应付管理人报酬
228,247.93
应付托管费
38,041.32
应付销售服务费
-
应付交易费用
624,286.83
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
97,421.75
负债合计
16,440,652.44
所 有 者 权益：
实收基金
306,809,812.01 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
11
未分配利润
63,355,668.45
所有者权益合计
370,165,480.46
负债和所有者权益总计
386,606,132.90
注：截至 2017 年 7 月 17 日，基金份额净值 1.2065 元，基金份 额总额 306,809,812.01
份。
八 、 基 金投资 组 合
截至公告前两个工作日即 2017 年 7 月 17 日（本 基金合同于 2016 年 11 月 11 日生 效，
本报告期自 2016 年 11 月 11 日至 2017 年 7 月 17 日） ，本基金的 投资组合情况如下：
（一）基金资产组合情况
序
号
项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 328,116,431.63 84.87
其中：股票 328,116,431.63 84.87
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 43,641,740.55 11.29
7 其他各项资产 14,847,960.72 3.84
8 合计 386,606,132.90 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 328,116,431.63 元，
占基金资产净值比例为 88.64% 。
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1 、报告期末 按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
2 、报告期末 按行业分类的 港股 通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币）
占基金资产净值比例
（% ）
信息技术 98,241,125.16 26.54
金融 82,198,179.92 22.21
非必需消费品 74,654,451.73 20.17 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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房地产 17,603,685.68 4.76
保健 10,276,830.38 2.78
工业 9,951,743.92 2.69
必需消费品 8,506,328.58 2.3
材料 7,828,422.82 2.11
电信服务 7,052,404.69 1.91
公用事业 6,449,656.37 1.74
能源 5,353,602.38 1.45
合计 328,116,431.63 88.64
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（% ）
1 00700 腾讯控股 138,800 34,240,218.06 9.25
2 00522 ASM PACIFIC 213,100 20,806,294.68 5.62
3 02382 舜宇光学科技 257,000 17,595,912.86 4.75
4 02388 中银香港 515,000 16,649,455.35 4.50
5 00175 吉利汽车 960,000 15,538,712.64 4.20
6 02318 中国平安 282,500 14,304,626.22 3.86
7 01398 工商银行 2,901,000 13,283,288.24 3.59
8 00005 汇丰控股 187,600 12,235,403.23 3.31
9 01728 正通汽车 1,459,500 9,727,405.50 2.63
10 00881 中升控股 551,500 8,162,887.72 2.21
注：所用证券代码采用当地市场代码。
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证 。
（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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1 、报告期末 本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
2 、本基金投 资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1 、本期国债 期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
2 、报告期末 本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
3 、本期国债 期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
（十一）投资组合报告附注
1 、报告期 内 ，本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求，未 发现 本基金 投资 的前
十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
2 、基金投资 的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 。
3 、其他资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 5,932,448.27
2 应收证券清算款 7,396,356.15
3 应收股利 1,035,567.97
4 应收利息 30,088.05
5 应收申购款 453,500.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,847,960.72
4 、报告期末 持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5 、报告期末 前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6 、投资组合 报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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九、重 大事件 揭 示
（一）2016 年 11 月 12 日发布 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）基
金合同生效公告。
（二）2017 年 1 月 3 日发布华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ） 开放
日常申购、赎回及场外基金份额定期定额申购业务的公告。
（三）2017 年 1 月 14 日发布关于华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）
2017 年非港 股通交易日暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告。
（四）2017 年 1 月 20 日发布关于华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）
暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告。
（五）2017 年 3 月 24 日发布关于华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）
暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告。
（六）2017 年 4 月 7 日发布关于华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）
暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告。
（七）2017 年 4 月 24 日 发布华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金 （LOF ）2017
年第 1 季度 报告。
（八）2017 年 4 月 26 日发布关于华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）
暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告。
（九）2017 年 5 月 19 日发布关于华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）
暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告。
（十） 2017 年 7 月 11 日发 布 华夏基金管理有限公司关于修订华夏港股通精选股票 （LOF）、
华夏上证 50AH 优选指数（LOF ）基 金合同的公告 。
十、基 金管理 人 承 诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一） 严格 遵守《 基金 法》及 其他 法律法 规、 《 基金合 同》 的规定 ，以 诚实信 用、 勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产。
（二） 真实、 准确、 完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件， 披露所有对基金
份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、 深圳证券交易所的监督管理。
（三） 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十 一 、 基金托 管 人 承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一） 严格遵守 《基金法》 、 《 公开 募集证券投资基金运作管理办法 》 及本基金 《基金 合
同》 、 《托管 协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原 则托管基金资产。
（二） 根据 《 基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法 》 及本基金 《基金合同》 、
《托管协议》 的规定， 对基金的投资范围、 基金资产的投资组合比例、 基金资产净值的计算 、
基金份额净值计算进行监督和核查； 如发现基金管理人 违反 《基金法》 、 《 公开募集 证券投资
基金运作管理办法》 及本基金 《基金合同》 、 《 托管协议》 的规定， 将及时通知基金管理人 纠
正； 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人将及时向中
国证监会报告。
十 二 、 备查文 件 目 录
（一）备查文件目录
1 、中国证监 会准予 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）注册的批复
2 、 《 华夏港 股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ） 基金合同 》
3 、 《 华夏港 股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ） 托管协议 》
4 、 《 华夏港 股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ） 招募说明书》
5 、法律意见 书
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得备查文
件的复制件或复印件。
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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华夏基金管理有限公司
二○一 七年七月十九日 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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附 件 ： 基金合 同 摘 要
第一部分
基 金 份 额持有 人 、 基金管 理 人 和基金 托 管 人的权 利 、 义务
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
法定代表人：杨明辉
设立日期：1998 年 4 月 9 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16 号文
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.38 亿元人民 币
存续期限：100 年
联系电话：400-818-6666
（二）基金管理人的权利与义务
1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1 ）依法募 集资金。
（2 ）自《 基 金合同 》生 效之日 起， 根据法 律法 规和《 基金 合同》 独立 运用并 管理 基金
财产。
（3 ）依照 《 基金合 同》 收取基 金管 理费以 及法 律法规 规定 或中国 证监 会批准 的其 他费
用。
（4 ）销售基 金份额。
（5 ）召集基 金份额持有人大会。
（6 ） 依据 《 基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管人违反了 《基
金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基
金投资者的利益。
（7 ）在基金 托管人更换时，提名新的基金托管人。
（8 ）选择、 更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理。
（9 ）担任 或 委托其 他符 合条件 的机 构担任 基金 登记机 构办 理基金 登记 业务并 获得 《基华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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金合同》规定的费用。
（10）依据 《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案。
（11 ）在《 基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎 回申请。
（12） 依照法 律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利。
（13）在条 件允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通。
（14） 以基金 管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为。
（15） 选择 、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构。
（16） 在符 合有关法律、 法规的前提下， 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转换
和非交易过户的业务规则。
（17）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1 ）依法 募 集资金 ，办 理或者 委托 经中国 证监 会认定 的其 他机构 代为 办理基 金份 额的
发售、申购、赎回和登记事宜。
（2 ）办理基 金备案手续。
（3 ） 自 《基 金合同》 生效之日起， 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4 ）配备 足 够的具 有专 业资格 的人 员进行 基金 投资分 析、 决策， 以专 业化的 经营 方式
管理和运作基金财产。
（5 ）建立 健 全内部 风险 控制、 监察 与稽核 、财 务管理 及人 事管理 等制 度，保 证所 管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管理， 分别记账， 进行
证券投资。
（6 ）除依 据 《基金法》 、 《基金合 同 》及其他 有 关规定外 ， 不得利用 基 金财产为 自 己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产。
（7 ）依法接 受基金托管人的监督。
（8 ） 采取适 当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法符合 《基
金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、 赎
回的价格。
（9 ）进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告。 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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（10）编制 季度、半年度和 年度基金报告。
（11 ）严格 按照《基金法》 、 《基金 合同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 。
（12） 保守 基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《 基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露。
（13） 按 《基 金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配基金
收益。
（14）按规 定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项。
（15） 依据 《 基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集 基金份额持有人大会。
（16）按规 定保存 基金 财产管 理业 务活动 的会 计账册 、报 表、记 录和 其他相 关资 料 15
年以上。
（17） 确保需 要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资者
能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开资料， 并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件。
（18） 组织并 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分配。
（19） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通知基金
托管人。
（20） 因违 反 《基金合同》 导致基金财 产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除。
（21） 监督 基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金托管人违
反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿。
（22） 当基金 管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任。
（23） 以基金 管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为。
（24）基金 管理人 在募 集期间 未能 达到基 金的 备案条 件， 《 基金合 同》 不能生 效， 基金
管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还 基金认购人。
（25）执行 生效的基金份额持有人大会的决议。
（26）建立 并保存基金份额持有人名册。 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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（27）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
名称：中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年 9 月 17 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复[2004]143 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
（二）基金托管人的权利与义务
1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1 ）自《 基 金合同 》生 效之日 起， 依法律 法规 和《基 金合 同》的 规定 安全保 管基 金财
产。
（2 ）依《 基 金合同 》约 定获得 基金 托管费 以及 法律法 规规 定或监 管部 门批准 的其 他费
用。
（3 ）监督 基 金管理 人对 本基金 的投 资运作 ，如 发现基 金管 理人有 违反 《基金 合同 》及
国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益。
（4 ）根据 相 关市场 规则 ，为基 金开 设证券 账户 等投资 所需 账户、 为基 金办理 证券 交易
资金清算。
（5 ）提议召 开或召集基金份额持有人大会。
（6 ）在基金 管理人更换时，提名新的基金管理人。
（7 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但 不限于：
（1 ）以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产。
（2 ）设立 专 门的基 金托 管部门 ，具 有符合 要求 的营业 场所 ，配备 足够 的、合 格的 熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜。 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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（3 ）建立 健 全内部 风险 控制、 监察 与稽核 、财 务管理 及人 事管理 等制 度，确 保基 金财
产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对
所托管的 不 同的基金 分 别设置账 户 ，独立核 算 ，分账管 理 ，保证不 同 基金之间 在 账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立。
（4 ）除依 据 《基金法》 、 《基金合 同 》及其他 有 关规定外 ， 不得利用 基 金财产为 自 己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产。
（5 ）保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证。
（6 ）按规 定 开设基 金财 产的资 金账 户和证 券账 户等投 资所 需账户 ，按 照《基 金合 同》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜。
（7 ）保守 基 金商业秘 密 ，除《基 金 法》 、 《基金 合同》及 其 他有关规 定 另有规定 外 ，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露。
（8 ）复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购 、赎回价格。
（9 ）办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项。
（10） 对基 金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基金管理人有未执行 《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施。
（11 ）保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上。
（12）从基 金管理人或委托的登记机构处接受并保存基金份额持有人名册。
（13）按规 定制作相关账册并与基金管理人核对。
（14）依据 基金管理人的指令或有关 规定向基金份额持 有 人 支 付 基 金 收 益 和 赎 回 款 项 。
（15） 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。
（16）按照 法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作。
（17）参加 基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
（18） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人。
（19） 因违 反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任不因 其
退任而免除。
（20） 按规 定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金管
理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿。 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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（21）执行 生效的基金份额持有人大会的决议。
（22）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受， 基金投资
者自依据 《基金合同》 取得的基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基金合同》 的当事人 ，
直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基金合同》 当事人并不以在 《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1 、根据《 基 金法》 、 《运 作办法》 及 其他有关 规 定，基金 份 额持有人 的 权利包括 但 不限
于：
（1 ）分享基 金财产收益。
（2 ）参与分 配清算后的剩余基金财产。
（3 ）依法申 请赎回其持有的基金份额。
（4 ）按照规 定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会。
（5 ）出席 或 者委派 代表 出席基 金份 额持有 人大 会，对 基金 份额持 有人 大会审 议事 项行
使表决权。
（6 ）查阅或 者复制公开披露的基金信息资料。
（7 ）监督基 金管理人的投资运作。
（8 ）对基 金 管理人 、基 金托管 人、 基金服 务机 构损害 其合 法权益 的行 为依法 提起 诉讼
或仲裁。
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2 、根据《 基 金法》 、 《运 作办法》 及 其他有关 规 定，基金 份 额持有人 的 义务包括 但 不限
于：
（1 ）认真阅 读并遵守《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件。
（2 ）了解 所 投资基 金产 品，了 解自 身风险 承受 能力， 自主 判断基 金投 资价值 ，自 主做
出投资决策，自行承担投资风险。
（3 ）关注基 金信息披露，及时行使权利和履行义务。
（4 ）缴纳基 金认购、申购款项 及法律法规和《基金合同》所规定的费用。
（5 ）在其持 有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任。
（6 ）不从事 任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动。 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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（7 ）执行生 效的基金份额持有人大会的决议。
（8 ）返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利。
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第二部分
基 金 份 额持有 人 大 会召集 、 议 事及表 决 的 程序和 规 则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额 持 有人出席 会 议并表决 。 基金份额 持 有人持有 的 每一基金 份 额拥有平 等 的投票权。
基金份额持有人大会不设立日常机构。
一、召开事由
1 、当出现 或 需要决 定下 列事由 之一 的，应 当召 开基金 份额 持有人 大会 ，法律 法规 和中
国证监会另有规定的除外：
（1 ）终止《 基金合同》 。
（2 ）更换基 金管理人。
（3 ）更换基 金托管人。
（4 ）转换基 金运作方式。
（5 ）调整基 金管理人、基金托管人的报酬标准。
（6 ）变更基 金类别。
（7 ）本基金 与其他基金的合并。
（8 ）除本合 同另有规定外， 变更基金投资目标、范围或策略。
（9 ）变更基 金份额持有人大会程序。
（10）基金 管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会。
（11 ）单独 或合计持有本基金总份额 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会。
（12）对基 金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项。
（13）法律 法规、 《基 金 合同》 或中 国证监 会规 定的其 他应 当召开 基金 份额持 有人 大会
的事项。
2 、 在不违反 法律法规和基金合同约定且对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，
以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持 有人大会：
（1 ）法律法 规要求 增加的基金费用的收取。
（2 ）增加 、 减少、 调整 本基金 份额 类别设 置或 调整本 基金 的申购 费率 、赎回 费率 或收华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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费方式。
（3 ）基金 管 理人、 登记 机构、 代销 机构调 整有 关基金 认购 、申购 、赎 回、转 换、 收益
分配、非交易过户、转托管等业务的规则。
（4 ）基金推 出新业务或服务。
（5 ）因相应 的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改。
（6 ） 对 《基 金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基
金合同》当事人权利义务关系发生 重大 变化。
（7 ）按照法 律法规和《基金合同》规定不需召开 基金份额持有人大会的其他情形。
二、会议召集人及召集方式
1 、除法律 法 规规定 或《 基金合 同》 另有约 定外 ，基金 份额 持有人 大会 由基金 管理 人召
集。
2 、基金管理 人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集 。
3 、基金托 管 人认为 有必 要召开 基金 份额持 有人 大会的 ，应 当向基 金管 理人提 出书 面提
议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开； 基金管理人决定不召集，
基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 ， 应 当 由 基 金 托 管 人 自 行 召 集 ， 并 自 书 面 决 定 之 日 起，60
日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合 。
4 、 代表基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集 ， 并书面告 知 提出提议 的 基金份额 持 有人代表 和 基金托管 人 。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集，代表
基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金 份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开。
5 、 代表基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持 有 人 大 会 ， 而 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的 ， 单 独 或 合 计 代 表 基 金 份 额 10% 以上
（含 10% ） 的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证 监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、 基金托管人应当配合， 不得阻
碍、干扰。 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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6 、基金份额 持有人会议的召集人负责选择确定开会 时间、地点、方式和权益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1 、 召开基金 份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日 ， 在指定媒 介公告。 基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1 ）会议召 开的时间、地点和会议形式。
（2 ）会议拟 审议的事项、议事程序和表决方式。
（3 ）有权出 席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日。
（4 ）授权 委 托证明 的内 容要求 （包 括但不 限于 代理人 身份 ，代理 权限 和代理 有效 期限
等） 、送达时 间和地点。
（5 ）会务常 设联系人姓名及联系电话。
（6 ）出席会 议者必须准备的文件和必须履行的手续。
（7 ）召集人 需要通知的其他事项。
2 、采取通 讯 开会方 式并 进行表 决的 情况下 ，由 会议召 集人 决定在 会议 通知中 说明 本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3 、如召集 人 为基金 管理 人，还 应另 行书面 通知 基金托 管人 到指定 地点 对表决 意见 的计
票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会或通讯开会 等方式召开， 会议的召开方式由会议召
集人确定。
1 、现场开 会 。由基 金份 额持有 人本 人出席 或以 代理投 票授 权委托 证明 委派代 表出 席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会， 基金管理人
或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时， 可以进行基金
份额持有人大会议程：
（1 ）亲自 出 席会议 者持 有基金 份额 的凭证 、受 托出席 会议 者出具 的委 托人持 有基 金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符 。 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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（2 ）经核 对 ，汇总 到会 者出示 的在 权益登 记日 持有基 金份 额的凭 证显 示，有 效的 基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2 （含 1/2）。
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的， 召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以内， 就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。 重新召 集的基金份额持有人大会， 应当有代 表 1/3 以上 （ 含 1/3 ）
基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。
2 、通讯开 会 。通讯 开会 系指基 金份 额持有 人将 其对表 决事 项的投 票以 书面形 式在 表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1 ）会议召 集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内 连续公布相关
提示性公告。
（2 ）召集 人 按基金 合同 约定通 知基 金托管 人（ 如果基 金托 管人为 召集 人，则 为基 金管
理人） 到指定地点对书面表决意 见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管人 （如果基金托
管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的， 不
影响表决效力。
（3 ） 本人直 接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2 （含 1/2）。
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的， 召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以内， 就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。 重新召 集的基金份额持有人大会， 应当有代 表 1/3 以上 （ 含 1/3 ）
基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。
（4 ） 上述第 （3 ） 项中直 接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份 额 的凭证及 委 托人的代 理 投票授权 委 托证明符 合 法律法规 、 《 基金合同 》 和会议通
知的规定，并与基金登记注册机构记录相符。
（5 ）会议通 知公布前报中国证监会备案。
3 、在法律 法 规或监 管机 构允许 的情 况下， 经会 议通知 载明 ，基金 份额 持有人 也可 以采
用网络、 电话或其他方式进行表决， 或者采用网络、 电话或其他方式授权他人代为出席会议
并表决。 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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五、议事内容与程序
1 、议事内容 及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金 合同》 的重大修改、 决定终
止 《基金合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并( 法律法规、 基金合同
和 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外) 、 法 律 法 规 及 《 基 金 合 同 》 规 定 的 其 他 事 项 以 及 会 议 召 集人
认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2 、议事程序
（1 ）现场开 会
在现场 开会 的方式 下， 首先由 大会 主持人 按照 下列第 七条 规定程 序确 定和公 布监 票人，
然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成大会决议。 大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下， 由 基金托管人授权
其出席会 议 的代表主 持 ；如果基 金 管理人授 权 代表和基 金 托管人授 权 代表均未 能 主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）选举产 生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名
称） 、身份 证 明文件号 码 、持有或 代 表有表决 权 的基金份 额 、委托人 姓 名（或单 位 名称）和
联系方式等事项。
（2 ）通讯开 会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日 公布提案，在所通知的表决截止日期后
2 个 工 作 日 内在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 ， 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 决 议 。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1 、一般决议 ，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%
以上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项所 规定的须以特别决议通过事项以外的其他
事项均以一般决议的方式通过。 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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2 、 特别决议 ， 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代 理人所持表决权的 2/3
以上（含 2/3 ）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
《基金合同》 、本基金与其他基金合并 以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表
决。
七、计票
1 、现场开会
（1 ）如大 会 由基金 管理 人或基 金托 管人召 集， 基金份 额持 有人大 会的 主持人 应当 在会
议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持
有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份
额持有人代表担任监票人。基金管理 人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2 ）监票 人 应当在 基金 份额持 有人 表决后 立即 进行清 点并 由大会 主持 人当场 公布 计票
结果。
（3 ）如果 会 议主持 人或 基金份 额持 有人或 代理 人对于 提交 的表决 结果 有怀疑 ，可 以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点， 重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4 ）计票 过 程应由 公证 机关予 以公 证，基 金管 理人或 基金 托管人 拒不 出席大 会的 ，不
影响计票的效力。
2 、通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监 督员在基金托管人授权
代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进行计票， 并由公证机关
对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自 表决通过 之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在 指定媒介上公告。基金管理人、
基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额
持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
九、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。
第三部分
基 金 收 益分配 原 则 、执行 方 式
一、基金利润的构成
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的孰低数。
三、基金收益分配原则
1 、在符合有 关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20% ，若《基金合同》生效不满 3 个月 可不进
行收益分配。
2 、 本基金 场 外份额 收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配
方式是现金分红。 本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红， 具体权益分派程序等有
关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公 司的相关规定。
3 、 基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4 、每一基金 份额享有同等分配权 。
5 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
在 不 违 反 法 律 法 规 且 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 、
登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益分配对象、华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介
公告并报中国证监会备案。
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时 间 不 得 超 过
15 个工作日 。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金
红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
第四部分
与 基 金 财产管 理 、 运用有 关 费 用的提 取 、 支付方 式 与 比例
一、基金费用的种类
1 、基金管理 人的管理费。
2 、基金托管 人的托管费。
3 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用。
4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、仲裁费和诉讼费。
5 、基金份额 持有人大会费用。
6 、基金的证 券、期货交易费用（包括但不局限于经手费、印花税、证管费、过户费、
手续费、 券商佣金、 权证交易的结算费、 融资融券费、 证券账户相关费用及其他类似性质的
费用等） 。
7 、基金的银 行汇划费用。
8 、基金上市 初费及年费。
9 、基金的开 户费用 、账户维护费用。
10、因投资 港股通股票而产生的各项费用。
11 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
在中国证监会允许的前提下， 本基金可以从基金财产中计提销售服务费， 不需召开持有
人大会，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下： 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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H ＝E ×1.5% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作 日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基
金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺延。 费用自动
扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H ＝E ×0.25% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作 日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基
金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺延。 费用自动
扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类中第 3 －11 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理 人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失。
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用。
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第五部分
基 金 财 产的投 资 方 向和投 资 限 制
一、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包括华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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创业板、 中小板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 港股 通标的股票、 债券 （ 包括国债、
央行票据、 金融债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融 资券 、 次 级
债券、 政府支持机构债券、 政府支持债券、 地方政府债券、 中小企业私募债券、 可转换债券 、
可交换债 券 、及其他 经 中国证监 会 允许投资 的 债券 ） 、货 币 市场工具 （ 含同业存 单） 、权证 、
资产支持证券、 股指期货、 国债期货、 期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。
基金的 投资 组合比 例为 ： 本基 金为 股票型 基金 ，股票 资产 占基金 资产 的 80%-95% ，其
中 ， 港 股 通 标 的 股 票 投 资 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 。 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指
期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或者到期
日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。
二、投资限制
1 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ） 本基金股票投资比例为基金资产的 80%-95% ， 其中， 港股通标的股票投资比例不
低于非现金基金资产的 80% 。
（2 ）每个 交 易日日 终在 扣除股 指期 货、国 债期 货合约 需缴 纳的交 易保 证金后 ，保 持不
低于基金资产净值 5% 的 现金或者到期日在一年以内的政府债券。
（3 ） 本基金 持有一家公司发行的证券 （同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合
计计算） ，其 市值不超过基金资产净值的 10% 。
（4 ）本基 金 管理人 管理 的全部 基金 持有一 家公 司发行 的证 券（同 一家 公司在 境内 和香
港同时上市的 A+H 股合计计算） ，不 超过该证券的 10% 。
（5 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% 。
（6 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10% 。
（7 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% 。
（8 ）本基 金 投资于 同一 原始权 益人 的各类 资产 支持证 券的 比例， 不得 超过基 金资 产净
值的 10% 。
（9 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% 。 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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（10） 本基 金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过该资产支
持证券规模的 10% 。
（11 ） 本基金 管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10% 。
（12 ） 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以 上 （含 BBB ） 的资产支 持证券。 基 金 持
有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起
3 个月内予以 全部卖出。
（13） 基金 财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ，债 券回购最长期限为 1 年 ，债券回购到期后不得展期。
（15）本基 金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10% 。
（16）本基 金资产总值不得超过基金资产净值的 140% 。
（17） 基金 在任何交易日日终， 持有的 买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值
的 10% ； 本基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股
票总市值的 20% ； 基 金在 任 何 交 易 日 内 交 易 （ 不 包 括 平 仓 ） 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不
得超过上一交易日基金资产净值的 20% 。
（18） 基金 在任何交易日日终， 持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值
的 15% ； 基金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 国 债 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 债 券
总市值的 30% ； 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 （ 不 包 括 平 仓 ） 的 国 债 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得
超过上一交易日基金资产净值的 30% 。
（19 ） 基金因 未平仓期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10% ；
开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的
全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； 未平仓的期权合约面值不得
超过基金资产净值的 20% 。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。
（20） 基金 参与国债期货、 股指期货交易， 应当遵守下列要求： 在任何交易日日终， 持
有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 95% 。 其中 ， 有 价
证券指股 票 、债券（ 不 含到期日 在 一年以内 的 政府债券） 、 权证、资 产 支持证券 、 买入返售
金融资产（不含质押式回购）等。
（21） 基金 所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （ 轧差计算） 应当华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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符合基金合同关于股票投资比例的有关约定。 基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的
政府债券） 市值和买入、 卖出国债期货合约价值， 合计 （轧 差计算） 应当符合基金合同关于
债券投资比例的有关约定。
（22） 本基 金投资流通受限证券， 基金管理人应根据中国证监会相关规定， 与基金托管
人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例， 根据比例进行投资。 基金管理人应
制定严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范流动性风险、 法律风险和操作风险等各种风
险。
（23）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券/ 期 货 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基
金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。法律
法规另有规定时，从其规定。
基金管 理人 应当自 基金 合同生 效之 日起 6 个月内使基 金的 投资组 合比 例符合 基金 合同
的有关约定。 期间， 基金 的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基
金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。 法律法规或
监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不
再受相关限制。
2 、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证 券。
（2 ）违反规 定向他人贷款或者提供担保。
（3 ）从事承 担无限责任的投资。
（4 ）向其基 金管理人、基金托管人出资。
（5 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
（6 ）依照法 律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交
易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建
立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金
托管人的同意， 并按法律法规予 以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金， 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 。
第六部分
基 金 资 产净值 的 计 算方法 和 公 告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
《基金合同》 生效后， 在 开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒介上。
第七部分
基 金 合 同解除 和 终 止的事 由 、 程序以 及 基 金财产 清 算 方式
一、 《基金合 同》的变更
1 、变更基 金 合同涉 及法 律法规 规定 或本合 同约 定应经 基金 份额持 有人 大会决 议通 过的
事项的， 应召开基金 份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额持有人大会决议通过的
事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2 、关于《 基 金合同 》变 更的基 金份 额持有 人大 会决议 自表 决通过 之日 起生效 ，自 决议
生效后两日内在指定媒介公告。
二、 《基金合 同》的终止事由
有下列情形之一的， 《基 金合同》应当终止：
1 、基金份额 持有人大会决定终止的。
2 、基金管理 人、基金托管人职责终止，在 6 个 月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的。
3 、基金合同 生效之日起三年后的对应日，基金资产规模低于 2 亿元的 。
4 、 《基金合 同》约定的其他情形。
5 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1 、 基金财产 清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2 、基金财 产 清算小 组组 成：基 金财 产清算 小组 成员由 基金 管理人 、基 金托管 人、 具有华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
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从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3 、基金财 产 清算小 组职 责：基 金财 产清算 小组 负责基 金财 产的保 管、 清理、 估价 、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4 、基金财产 清算程序：
（1 ） 《基金 合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金。
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认。
（3 ）对基金 财产进行估值和变现。
（4 ）制作清 算报告。
（5 ）聘请 会 计师事 务所 对清算 报告 进行外 部审 计，聘 请律 师事务 所对 清算报 告出 具法
律意见书。
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告。
（7 ）对基金 财产进行分配。
5 、基金财产 清算的期限为 6 个月。
第八部分
争 议 解 决方式
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金 合同》 有关的一切争议， 如经友
好协商未能解决的， 应提交 中国国际经济贸易 仲裁委员会， 根据该会当时有效的仲裁规则进
行仲裁， 仲裁地点为北京， 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力， 除非仲裁裁决
另有规定，仲裁费由败诉方承担。 《 基金合同》受中国法律管辖。
第九部分
基 金 合 同存放 地 和 投资者 取 得 基金合 同 的 方式
《基金合同》 正本一式六份， 除上报有关监管机构一式二份外， 基金管理人、 基金托管
人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
