广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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广发创业板交易型开放式指数证券投资基金
2017 年第2 季 度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 广 发 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 七 月 十九 日广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7
月 17 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 25 日起至 6 月 30 日止。
§2
基 金产 品 概 况
基金简称 广发创业板 ETF
场内简称 创业 ETF
基金主代码 159952
交易代码 159952
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 165,084,929.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成
份股的构成及其权重构建指数化投资组合， 并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 比广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% 且 不 低 于 非 现 金 基
金资产的 80% 。
业绩比较基准
本基金的标的指数为创业板指数。 本基金的业绩比
较基准为标的指数收益率。
风险收益特征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基
金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金采用完全
复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、 以
及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要 财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 4 月 25 日（基金合同生效日）-2017
年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 906,565.53
2.本期利润 2,727,191.49
3.加权平均基金份额本期利润 0.0097
4.期末基金资产净值 167,535,567.86
5.期末基金份额净值 1.0148
注： （1）本基金合同 生 效 日 为 2017 年 4 月 25 日，至披露时点不满一季度。
（2 ） 所 述基 金 业 绩 指标 不 包 括 持有 人 认 购 或交 易 基 金 的各 项 费 用 ，计 入 费
用后实际收益水平要低于所列数字。
（3 ） 本 期已 实 现 收 益指 基 金 本 期利 息 收 入 、投 资 收 益 、其 他 收 入 （不 含 公
允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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公允价值变动收益。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1 本 报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
1.48% 0.66% 0.45% 0.92% 1.03% -0.26%
3.2.2自基金 合 同 生 效以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2017 年 4 月 25 日至 2017 年 6 月 30 日)
注：1、本基金合同生效日期为 2017 年 4 月 25 日，至披露时点本基金成立
未满一年。
2、本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月 ，至披露时点本基金仍处于建仓
期。 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§4
管 理人 报 告
4.1 基 金 经理( 或 基 金经 理 小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限
证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
刘杰
本基金的基金
经理；广发量
化稳健基金的
基金经理；广
发中证
500ETF 联接
(LOF)基金的
基金经理；广
发沪深
300ETF 联接
基金的基金经
理；广发中证
500ETF 基金
的基金经理；
广发沪深
300ETF 基金
的基金经理；
广发环保指数
基金的基金经
理；广发养老
指数基金的基
金经理；广发
中小板
300ETF( 场内：
中小 300）基
金的基金经
理；广发中小
板 300 联接基
金的基金经
理；广发军工
ETF 基金的 基
金经理；广发
中证军工 ETF
联接基金的基
2017-04-
25
- 13 年
男， 中国籍， 工学学士，
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金
业从业证书，2004 年 7
月至 2010 年 11 月在广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 信
息 技 术 部 工 作 ， 2010
年 11 月至 2014 年 3 月
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公
司 数 量 投 资 部 数 量 投 资
研究员,2014 年 4 月 1 日
至 2016 年 1 月 17 日任
广发沪深 300 指数基金
的基金经理，2014 年 4
月 1 日 起 任 广 发 中 证
500ETF 以 及 广 发 中 证
500ETF 联接(LOF)基金
的基金经理，2015 年 8
月 20 日起任广发沪深
300ETF 基 金 的 基 金 经
理， 2016 年 1 月 18 日起
任 广 发 沪 深 300ETF 联
接基金的基金经理，
2016 年 1 月 25 日起任广
发 中 小 板 300ETF 及联
接 基 金 、 广 发 养 老 指 数
和 广 发 环 保 指 数 基 金 的
基金经理，2016 年 1 月
28 日起任数量投资部总
经理助理，2016 年 8 月
30 日起任广发中证军工
ETF 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 9 月 26 日起任广
发中证军工 ETF 联接基
金的基金经理，2017 年广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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金经理；广发
中证环保 ETF
基金的基金经
理；广发创业
板 ETF 联接基
金的基金经
理；数量投资
部总经理助理
1 月 25 日起任广发中证
环保 ETF 基金的基金经
理， 2017 年 4 月 25 日起
任广发创业板 ETF 基金
的基金经理，2017 年 5
月 25 日起 任广发创业板
ETF 联 接 基 金 的 基 金 经
理。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其 配 套 法 规、 《 广 发 创业 板 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 和 其 他 有
关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严
格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 基金运作合法合规， 无
损害基金持有人利益 的 行 为 ， 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授
权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经
过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比
例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过 投
资交易系统对投资交易过程进行实时监控 及预警， 实现投资风险的事中风险控制；
稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核， 实现投资风险的事后
控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行 证券投资的投资组合。 本报
告 期 内 ， 本投 资 组 合 与本 公 司 管 理的 其 他 投 资组 合 发 生 过同 日 反 向 交易 的 情 况 ，
但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何
利益输送的嫌疑。
4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 运作 分 析
（1）投资策略
作为 ETF 基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股
调整、 基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击， 进一步降低基金的跟踪
误差。
（2）运作分析
报告期内，本基金处于建仓期。
报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
报 告 期 内 ，本 基 金 跟 踪误 差 来 源 主要 是 基 金 申购 、 赎 回 和成 份 股 调 整因 素 ，
作为 ETF 基金，申赎影响相对较小，目前的规模水平下，申购赎回因素对本基
金跟踪误差的影响较小。
4.5 报 告 期内 基 金 的 业绩 表 现
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为 1.48% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
0.45% ，较好地跟踪了指数。
§5
投 资组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 154,752,738.40 84.32
其中：股票 154,752,738.40 84.32
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 28,483,632.67 15.52
7 其他各项资产 299,208.74 0.16
8 合计 183,535,579.81 100.00
注： 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值， 而 5.2 的合计项不含可退
替代款估值增值。
5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
5.2.1报告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 12,735,889.60 7.60
B 采矿业
-
-
C 制造业 76,776,675.63 45.83
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
- -
E 建筑业
3,180,463.84 1.90
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
40,834,930.21 24.37
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
1,624,057.60 0.97
M 科学研究和技术服务业
- - 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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N 水利、环境和公共设施管理业
8,506,535.95 5.08
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
4,295,256.12 2.56
R 文化、体育和娱乐业
6,798,929.45 4.06
S 综合
- -
合计
154,752,738.40 92.37
5.2.2报告期 末 按 行 业分 类 的 港 股通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 300498 温氏股份 543,340 12,735,889.60 7.60
2 300059 东方财富 409,252 4,919,209.04 2.94
3 300072 三聚环保 127,509 4,724,208.45 2.82
4 300136 信维通信 107,951 4,320,199.02 2.58
5 300070 碧水源 224,003 4,177,655.95 2.49
6 300124 汇川技术 152,559 3,896,356.86 2.33
7 300024 机器人 181,800 3,545,100.00 2.12
8 300408 三环集团 158,947 3,336,297.53 1.99
9 300003 乐普医疗 134,165 2,966,388.15 1.77
10 300315 掌趣科技 341,701 2,788,280.16 1.66
5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报 告期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投 资组 合 报 告 附注
5.11.1 本 基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体本 期 未 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 ，
在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚的情况。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各 项 资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 72,987.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,300.85
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 219,920.26
8 其他 -
9 合计 299,208.74
5.11.4报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报 告期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§6
开 放式 基 金 份 额变 动
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 404,484,929.00
本报告期期初基金份额总额 404,484,929.00
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申
购份额
43,400,000.00
减：基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基金
总赎回份额
282,800,000.00
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分
变动份额
-
本报告期期末基金份额总额 165,084,929.00
§7
基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况
7.1 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购 、 赎回或买卖本基
金的情况。
§8 影响投资者决策的 其他重要信 息
8.1 影响投资者决策的 其他重要信 息
从 2017 年 5 月 19 日 起，本基金场内最小申购、赎回单位由 50 万 份调整为
70 万份。 详情可见本基金管理人在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
及本公司网站 （www.gffunds.com.cn ） 于 2017 年 5 月 16 日刊登的 《关于广发创
业板交易型开放式指数证券投资基金调整场内最小申购、赎回单位的公告》 。
§9
备 查文 件 目 录
9.1 备 查 文件 目 录
（一） 中国证监会批准广发创业板交易型开放式指数证券投资基金募集的文广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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件
（二） 《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三） 《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存 放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查 阅 方式
1. 书 面 查 阅 ： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 七 年七 月 十 九 日
