安 信 中 证 一带 一 路 主 题指 数 分 级 证券 投 资
基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 招商证券股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 7 月19 日 安信一带一路分级 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 安信一 带一 路分 级
场内简 称 一带分 级
交易代 码 167503
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,574,656,642.60 份
投资目 标
本基金采 用指数化投资策略，紧密 跟踪中证一带一路主题指 数。在
正常市场 情况下，力争将基金的净 值增长率与业绩比较基准 之间的
日均跟 踪偏 离度 绝对 值控 制在 0.35% 以内， 年跟 踪 误差控 制在 4%以
内。
投资策 略
股票投资 上，本基金主要采用完全 复制的方法进行投资，即 按照标
的指数成 份股及其权重构建基金的 股票投资组合，并根据标 的指数
成份股及 其权重的变动对股票投资 组合进行相应地调整；债 券投资
上，本基 金将以宏观形势及利率分 析为基础，预测未来基准 利率水
平变化趋 势与幅度，进行定量评价 ；权证投资上 ，综合考虑 权证标
的证券的 基本面趋势、权证的市场 供求关系以及交易制度设 计等多
种因素， 对权证进行合理定价，谨 慎进行权证投资；资产支 持证券
投资方面 ，综合运用类别资产配置 、久期管理、收益率曲线 、个券
选择和 利差 定价 管理 等策 略。
业绩比 较基 准
中证一带 一路指数收益率×95 ％＋ 商业银行活期存款利率（ 税后）
×5 ％
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 其 预期的 风险 与预 期收 益高 于混合 型基 金、
债券型基 金与货币市场基金，为证 券投资基金中较高风险、 较高预
期收益的 品种。同时本基金为指数 基金，通过跟踪标的指数 表现，安信一带一路分级 2017 年第 2 季度报告
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具有与 标的 指数 以及 标的 指数所 代表 的公 司相 似的 风险收 益特 征。
基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司
下属分 级基 金 的 基金 简
称
一带 一A 一带 一 B 一带分 级
下属分 级基 金 的 交易 代
码
150275 150276 167503
报告期 末 下 属分 级基 金
的 份额 总额
648,019,321.00 份 648,019,321.00 份 278,618,000.60 份
下属分 级基 金的 风险 收
益特征
安信一 带一 路 A 份额
为 稳 健 收 益 类 份 额 ，
具 有 低 预 期 风 险 且 预
期 收 益 相 对 较 低 的 特
征。
安信一 带一 路 B 份额
为 积 极 收 益 类 份 额，
具 有 高 预 期 风 险 且 预
期 收 益 相 对 较 高 的 特
征。
本 基 金 属 于 股 票 型
基金 ， 其 预期 的风 险
与 预 期 收 益 高 于 混
合型基 金 、 债 券型 基
金与货 币市 场基 金 ，
为 证 券 投 资 基 金 中
较高风 险 、 较 高预 期
收益的 品种 。 同时 本
基金为 指数 基金 ， 通
过 跟 踪 标 的 指 数 表
现， 具有 与标 的指 数
以 及 标 的 指 数 所 代
表 的 公 司 相 似 的 风
险收益 特征 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -35,143,475.32
2.本期 利润
-111,962,131.99
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0558
4.期末 基金 资产 净值 1,244,569,469.44
5.期末 基金 份额 净值 0.790
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.93% 1.00% -4.48% 1.02% -0.45% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年5 月14 日。
2、 本基 金合 同规 定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
龙川
本 基 金 的
基金经
理 、 量 化
投 资 部 总
经理
2015 年5 月
14 日
- 15
龙川先 生， 统计 学博 士。 历
任 Susquehanna
International Group （美
国） 量 化投 资经 理、 国 泰 君
安 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
量化投 资部 首席 研究 员 、 东
方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
量化投 资部 总监 。 现任 安 信
基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 量
化投资 部总 经理 。 现任 安 信
中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分
级证券 投资 基金 、 安信 沪 深
300 指数 增强 型发 起式 证 券
投资基 金的 基金 经理 。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ”、“ 离任 日期 ”根 据公 司决定 的公 告（ 生效 ）日 期填写 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金
销售管 理办 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》
等法律 法规 、监 管部 门的 相关规 定及 基金 合同 的约 定，依 照诚 实信 用、 勤勉 尽责、 安全 高效 的原
则管理 和运 用基 金资 产， 在认真 控制 投资 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度，公 平对 待旗 下管 理 的 所有基 金和 投资 组合 。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年二 季度 沪深300 、 上证综 指和 创业 板指 数涨 幅分别 为6.1% 、0.93% 和-4.68% ，同 期安
信中证 一带 一路 分级 基金 涨幅为-4.93% 。
安信一 带一 路基 金采 取完 全复制 指数 的被 动式 指数 管理策 略， 量化 及人 工管 理相结 合的 投资
方法， 处理 基金 日常 运作 中的大 额申 购和 赎回 等事 件。在 报告 期内 ，本 基金 未遇到 大额 申购 赎回
事件， 较好 地将 跟踪 误差 以及日 均跟 踪偏 离度 控制 在合理 水平 以内 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.790 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-4.93% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-4.48% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,160,816,414.05 92.14
其中： 股票 1,160,816,414.05 92.14
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵 金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 80,486,842.35 6.39
8 其他资 产 18,603,984.96 1.48
9 合计 1,259,907,241.36 100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 113,896,999.45 9.15
C 制造业 542,069,703.63 43.55
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
2,498,107.24 0.20
E 建筑业 301,058,573.19 24.19
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 166,261,421.56 13.36
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
26,970,717.90 2.17
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,801,685.90 0.14
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,154,557,208.87 92.77
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 6,259,205.18 0.50
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
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J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,259,205.18 0.50
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000063 中兴通 讯 1,522,303 36,139,473.22 2.90
2 601668 中国建 筑 3,646,999 35,302,950.32 2.84
3 601669 中国电 建 4,398,289 34,834,448.88 2.80
4 600089 特变电 工 3,310,216 34,194,531.28 2.75
5 601390 中国中 铁 3,925,674 34,035,593.58 2.73
6 601186 中国铁 建 2,823,907 33,971,601.21 2.73
7 600028 中国石 化 5,711,339 33,868,240.27 2.72
8 601766 中国中 车 3,343,869 33,839,954.28 2.72
9 601857 中国石 油 4,355,770 33,495,871.30 2.69
10 601989 中国重 工 5,249,251 32,597,848.71 2.62
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002606 大连电 瓷 299,914 6,259,205.18 0.50 安信一带一路分级 2017 年第 2 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则， 在风险 可控 的前 提下 ，本 着谨慎 原则 ，参
与股指 期货 的投 资。 本基 金投资 股指 期货 将主 要选 择流动 性好 、交 易活 跃的 股指期 货合 约， 力争
利用股 指期 货的 杠杆 作用 ，降低 股票 仓位 频繁 调整 的交易 成本 和跟 踪误 差， 达到有 效跟 踪标 的指
数的目 的。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参安信一带一路分级 2017 年第 2 季度报告
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与国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,687,610.75
2 应收证 券清 算款 16,226,951.19
3 应收股 利 -
4 应收利 息 39,925.92
5 应收申 购款 648,741.44
6 其他应 收款 755.66
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,603,984.96
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601989 中国重 工 32,597,848.71 2.62 重大事 项
5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002606 大连电 瓷 6,259,205.18 0.50 重大事 项
5.11.8 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基 金份额变动
单位： 份
项目 一带 一A 一带 一B 一带分 级
报告期 期初 基金 份额 总额 941,686,514.00 941,686,514.00 346,660,234.05
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 642,883,641.73
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 1,298,260,261.18
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
（份额 减少 以"-" 填 列）
-293,667,193.00 -293,667,193.00 587,334,386.00
报告期 期末 基金 份额 总额 648,019,321.00 648,019,321.00 278,618,000.60
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 安信 中 证一带 一路 主题 指数 分级 证券投 资 基 金募 集的 文件 ；
2 、《 安信 中证 一带 一路 主 题指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、《 安信 中证 一带 一路 主 题指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、《 安信 中证 一带 一路 主 题指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
本基金 管理 人和 基金 托管 人的住 所。
9.3 查 阅方 式
上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ，或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管
理有限 责任 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。
客户服 务电 话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安 信基 金管理 有限 责任公 司
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