广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
1
广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金
2017 年第2 季 度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 广 发 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 七 月 十九 日广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
2
§1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 7 月 17
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2
基 金产 品 概 况
基金简称 广发中证全指能源 ETF
场内简称 全指能源
基金主代码 159945
交易代码 159945
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日
报告期末基金份额总额 164,572,327.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成
份股的构成及其权重构建指数化投资组合， 并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 比广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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例不低于基金资产净值的 95% 。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指
数为中证全指能源指数。
风险收益特征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基
金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型
基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要 财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -2,760,956.61
2.本期利润 -4,414,956.63
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0249
4.期末基金资产净值 117,135,561.13
5.期末基金份额净值 0.7118
注： （1） 所 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2 ） 本 期已 实 现 收 益指 基 金 本 期利 息 收 入 、投 资 收 益 、其 他 收 入 （不 含 公
允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1 本 报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
-3.35% 0.82% -4.63% 0.84% 1.28% -0.02%
3.2.2自基金 合 同 生 效以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2015 年 6 月 25 日至 2017 年 6 月 30 日)
§4
管 理人 报 告
4.1 基 金 经理( 或 基 金经 理 小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限
证券从业
年限
说明 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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任职日
期
离任日
期
陆志
明
本基金的基金
经理；广发中
证全指可选消
费 ETF 基金的
基金经理；广
发中证全指医
药卫生 ETF 基
金的基金经
理；广发中证
全指信息技术
ETF 基金的 基
金经理；广发
信息技术联接
基金的基金经
理；广发中证
全指金融地产
ETF 基金的 基
金经理；广发
可选消费联接
基金的基金经
理；广发医药
卫生联接基金
的基金经理；
广发中证全指
原材料 ETF 基
金的基金经
理；广发中证
全指主要消费
ETF 基金的 基
金经理；广发
金融地产联接
基金的基金经
理；广发能源
联接基金的基
金经理；广发
原材料联接基
金的基金经
理；广发主要
消费联接基金
的基金经理；
广发全指工业
2015-06-
25
- 18 年
男 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕
士 ， 持 有 中 国 证 券 投 资
基金业从业证书，1999
年 5 月至 2001 年 5 月在
大 鹏 证 券 有 限 公 司 任 研
究员，2001 年 5 月至
2010 年 8 月在深圳证券
信 息 有 限 公 司 任 部 门 总
监，2010 年 8 月 9 日至
2016 年 5 月 29 日任广发
基 金 管 理 有 限 公 司 数 量
投资部总经理，2011 年
6 月 3 日至 2016 年 7 月
27 日 任 广 发 中 小 板
300ETF 基 金 的 基 金 经
理，2011 年 6 月 9 日至
2016 年 7 月 27 日任广发
中 小板 300ETF 联 接 基
金的基金经理，2012 年
5 月 7 日至 2016 年 7 月
27 日任广发深证 100 指
数分级基金的基金经
理，2014 年 6 月 3 日起
任 广 发 中 证 全 指 可 选 消
费 ETF 基 金 的 基 金 经
理，2014 年 10 月 30 日
至 2016 年 7 月 27 日任
广发百发 100 指数基金
的基金经理， 2014 年 12
月 1 日起 任广发中证全
指医药卫生 ETF 基金的
基金经理，2015 年 1 月
8 日 起 任 广 发 中 证 全 指
信息技术 ETF 基金的基
金经理， 2015 年 1 月 29
日 起 任 广 发 中 证 全 指 信
息技术 ETF 联接基金的
基金经理，2015 年 3 月
23 日起任广发中证全指
金融地产 ETF 基金的基
金经理， 2015 年 4 月 15广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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ETF 联接 （场
内： 工业 ETF）
基金的基金经
理；广发中证
全指工业 ETF
基金的基金经
理；数量投资
部副总经理
日 起 任 广 发 可 选 消 费 联
接基金的基金经理，
2015 年 5 月 6 日起任广
发 医 药 卫 生 联 接 基 金 的
基金经理，2015 年 6 月
25 日起任广发中证全指
能源 ETF 和广发中证全
指原材料 ETF 基金的基
金经理，2015 年 7 月 1
日 起 任 广 发 中 证 全 指 主
要消费 ETF 基金的基金
经理，2015 年 7 月 9 日
起 任 广 发 能 源 联 接 和 广
发 金 融 地 产 联 接 基 金 的
基金经理,2015 年 7 月 23
日至 2016 年 7 月 27 日
任 广 发 医 疗 指 数 分 级 基
金的基金经理,2015 年 8
月 18 日起 任广发原材料
联 接 和 广 发 主 要 消 费 联
接基金的基金经理，
2016 年 5 月 30 日起任广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 数
量投资部副总经理，
2017 年 6 月 13 日起任广
发中证全指工业 ETF 和
广发全指工业 ETF 联接
基金基金经理。
注：1.“ 任职日期” 和“ 离职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其 配 套 法 规、 《 广 发 中证 全 指 能 源交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》 和
其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 基金运作合法合规，
无损害基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ，
并通过实时的行为监控与及时的分 析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授
权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经
过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比
例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过 投
资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制；
稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核， 实现投资 风险的事后
控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报
告 期 内 ， 本投 资 组 合 与本 公 司 管 理的 其 他 投 资组 合 发 生 过同 日 反 向 交易 的 情 况 ，
但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何
利益输送的嫌疑。
4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 运作 分 析
（1）投资策略
作为 ETF 基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股
调整、 基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击， 进一步降低基金的跟踪
误差。
（2）运作分析
报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
报告期内，本基金跟踪误差来源主要是申购和赎回因素，作为 ETF 基金，广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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由于本基金规模较小，申购赎回对本基金的跟踪效果有较大影响。
4.5 报 告 期内 基 金 的 业绩 表 现
本报告期内，本基金净值增长率为-3.35% ， 同 期 业 绩 基 准 收 益 率 为-4.63% 。
§5
投 资组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 116,137,946.01 98.65
其中：股票 116,137,946.01 98.65
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,586,942.08 1.35
7 其他各项资产 3,872.62 0.00
8 合计 117,728,760.71 100.00
注： 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值， 而 5.2 的合计项不含可退
替代款估值增值。
5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
5.2.1报告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - - 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
9
B 采矿业
81,751,325.63
69.79
C 制造业 20,421,298.87 17.43
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
3,730,480.00 3.18
E 建筑业
38,799.50 0.03
F 批发和零售业
6,538,413.93 5.58
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
121,757.58 0.10
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
3,535,870.50 3.02
合计
116,137,946.01 99.15
5.2.2报告期 末 按 行 业分 类 的 港 股通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 601088 中国神华 567,000 12,638,430.00 10.79
2 600028 中国石化 1,823,600 10,813,948.00 9.23
3 601857 中国石油 1,328,047 10,212,681.43 8.72
4 601225 陕西煤业 820,400 5,800,228.00 4.95
5 600157 永泰能源 1,358,330 4,849,238.10 4.14
6 600688 上海石化 597,674 3,950,625.14 3.37
7 000983 西山煤电 431,000 3,779,870.00 3.23 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
10
8 600583 海油工程 603,680 3,766,963.20 3.22
9 600256 广汇能源 854,075 3,535,870.50 3.02
10 601898 中煤能源 500,013 2,940,076.44 2.51
5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报 告期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
(1) 本基金 本报告期末未持有国债期货。
(2) 本基金 本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投 资组 合 报 告 附注
5.11.1 本 基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体在 本 报 告 期内 没 有 出 现被 监 管 部 门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各 项 资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 3,571.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 - 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
11
4 应收利息 300.66
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,872.62
5.11.4报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报 告期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 601088 中国神华 12,638,430.00 10.79
重大事项
停牌
§6
开 放式 基 金 份 额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 189,572,327.00
本报告期基金总申购份额 41,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 66,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 164,572,327.00
§7
基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况
7.1 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购 、 赎回或买卖本基
金的情况。 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
12
§8 影响投资者决策的 其他重要信 息
8.1 报告期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购份
额
赎回
份额
持有份额 份额占比
广发中
证全指
能源交
易型开
放式指
数证券
投资基
金发起
式联接
基金
- - - - - - -
1
20170401-2017
0630
117,0
23,75
3.00
41,531,
663.00
61,51
9,399.
00
97,036,017.
00
58.96%
产品特有风险
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情形。 个别投
资者大额赎回可能使基金无法以合理的价格变现基金资产，也可能因大额赎回导致基
金净值发生较大幅度的波动，还可能在个人投资者大额赎回后出现基金净值低于5000
万元，致使基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基
金管理人后期将对大额申赎进行审慎评估并合理应对， 同时完善流动性风险管控机制，
切实保护持有人利益。
§9
备 查文 件 目 录
9.1 备 查 文件 目 录
（一） 中国证监会批准广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金募
集的文件
（二） 《广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三） 《广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存 放 地点 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查 阅 方式
1. 书 面 查 阅 ： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 七 年七 月 十 九 日
