广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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广发纳斯达克 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
2017 年第2 季 度 报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 广 发 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 七 月 十九 日广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 7 月 17
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2
基 金产 品 概 况
基金简称 广发纳指 100ETF
场内简称 纳指 100
基金主代码 159941
交易代码 159941
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日
报告期末基金份额总额 30,052,541.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制策略， 即按照标的指数的
成份股构成及其权重构建基金股票投资组合， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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分红等行为时， 以及因基金的申购和赎回对本基金
跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 基金管理人
会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。
业绩比较基准
本基金的标的指数为纳斯达克 100 指数
（Nasdaq-100 Index ） 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为
经汇率调整后的标的指数收益率。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金采用完全
复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、 以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Bank of China(Hong Kong)
境外资产托管人中文名称 中国银行( 香港) 有限公司
§3
主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要 财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 200,040.36
2.本期利润 623,907.90
3.加权平均基金份额本期利润 0.0208
4.期末基金资产净值 37,968,913.51
5.期末基金份额净值 1.2634
注：1 、 本期 已 实 现 收益 指 基 金 本期 利 息 收 入、 投 资 收 益、 其 他 收 入（ 不 含
公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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期公允价值变动收益。
2 、 上 述 基金 业 绩 指 标不 包 括 持 有人 认 购 或 交易 基 金 的 各项 费 用 ， 计入 费 用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
1.67% 0.82% 2.48% 0.81% -0.81% 0.01%
3.2.2 自基 金 合 同 生效 以 来 基 金累 计 份额净值 增 长 率 变动 及 其 与 同期 业 绩 比
较 基 准 收 益率 变 动 的 比较
广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日）
广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§4
管 理人 报 告
4.1 基 金 经理 （ 或 基 金经 理 小 组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限
证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
李耀
柱
本基金的基金
经理；广发美
国房地产指数
(QDII) 基金 的
基金经理；广
发纳斯达克
100 指数
（QDII ）基金
的基金经理；
广发全球农业
指数（QDII ）
基金的基金经
理；广发全球
医疗保健
（QDII ）基金
的基金经理；
广发生物科技
指数（QDII ）
基金的基金经
理；广发亚太
中高收益债券
（QDII ）基金
的基金经理；
广发沪港深新
起点股票基金
的基金经理；
广发道琼斯石
油指数
（QDII-LOF ）
基金的基金经
理
2015-12-
17
- 7 年
男， 中国籍， 理学硕士，
持有中国证券投资基金
业从业证书，2010 年 8
月至 2014 年 7 月在广发
基金管理有限公司中央
交易部任股票交易员，
2014 年 8 月至 2015 年
12 月在国际业务部先后
任 QDII 基金的研究员、
基金经理助理，2015 年
12 月 17 日起任广发纳
指 100ETF 基金的基金
经理，2016 年 8 月 23
日起任广发全球农业指
数(QDII) 、 广发纳斯达克
100 指数(QDII) 、 广发 美
国房地产指数(QDII)、广
发亚太中高收益债券
(QDII) 、 广 发全球医疗保
健(QDII) 和 广发生物科
技指数(QDII) 基金的基
金经理， 2016 年 11 月 9
日起任广发沪港深新起
点股票基金的基金经
理， 2017 年 3 月 10 日起
任广发道琼斯石油指 数
（QDII-LOF ） 基金的 基
金经理。
注：1.“ 任职日期” 和“ 离职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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定。
4.2 报 告 期内 本 基 金 运作 遵 规 守 信情 况 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套法规、 《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和
其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 基金运作合法合规，
无损害基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授
权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经
过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比
例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过 投
资交易系统对投资交易过程进行实时监控 及预警， 实现投资风险的事中风险控制；
稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核， 实现投资风险的事后
控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报
告 期 内 ， 本投 资 组 合 与本 公 司 管 理的 其 他 投 资组 合 发 生 过同 日 反 向 交易 的 情 况 ，
但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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利益输送的嫌疑。
4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 运作 分 析
四月， 纳斯达克 100 指数在月初有所调整， 特朗普实行税改政策， 计划对企
业海外收入汇回本土的资金征收 10% 的税金，大幅低于联邦税率 35% ，令拥有
巨额海外资金的苹果、 微软、 Alphabet 、 甲骨 文和思科从中受益。 五月， 亚马逊、
FACEBOOK 和谷歌等龙头企业一季度业绩超预期推动指数进一步创出市场新高。
六月， 美国进行年内第二次加息， 高盛推出做空科技股的报告， 以科技股为代表
的纳斯达克 100 指数进入震荡整固的趋势。
报告期内，本基金紧密跟踪标的指数。
4.5 报 告 期内 基 金 的 业绩 表 现
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为 1.67% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
2.48% 。
4.6报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明
本报告期内， 本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
基金管理人已向中国证监会报告此情形并将采取适当措施。
§5
投 资组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额( 人民币 元)
占基金总资
产的比例(%)
1 权益投资 34,768,788.15 90.14
其中：普通股 33,922,087.53 87.95
存托凭证 846,700.62 2.20
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资
937,468.57 2.43
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期
- -
期货 - -
期权
- -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,853,253.58 7.40
8 其他各项资产 11,759.82 0.03
9 合计 38,571,270.12 100.00
5.2 报 告 期末 在 各 个 国家 （ 地 区 ）证 券 市 场 的股 票 及 存 托凭 证 投 资 分布
国家（地区） 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例（％）
美国 34,768,788.15 91.57
合计 34,768,788.15 91.57
注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛、英国在美国上市的 ADR 。
5.3 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 及存 托 凭 证 投资 组 合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
能源 - -
材料 - -
工业 796,940.35 2.10
非必须消费品 7,765,859.31 20.45
必须消费品 1,896,698.55 5.00
保健 3,978,413.13 10.48
金融 - -
信息技术 19,993,102.31 52.66
电信服务 337,774.50 0.89
公共事业 - -
房地产 - -
合计 34,768,788.15 91.57 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.4 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票及 存 托 凭
证投资明细
序
号
公司名称（英
文）
公司名
称（中
文）
证券代
码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
（
地
区)
数量
（股）
公允价值
（人民币
元）
占基
金资
产净
值比
例
（％）
1 APPLE INC
苹果公
司
AAPL
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
4,138.0
0
4,037,235.
93
10.63
2
MICROSOFT
CORP
微软
MSFT
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
6,127.0
0
2,861,060.
19
7.54
3
AMAZON.CO
M INC
亚马逊
公司
AMZN
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
379.00
2,485,337.
68
6.55
4
FACEBOOK
INC-A
Faceboo
k 公司
FB US
纳
斯
美
国
1,877.0
0
1,919,793.
56
5.06 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
10
达
克
证
券
交
易
所
5
ALPHABET
INC-CL C
Alphabe
t 公司
GOOG
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
275.00
1,692,927.
64
4.46
6
ALPHABET
INC-CL A
Alphabe
t 公司
GOOG
L US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
236.00
1,486,333.
71
3.91
7
COMCAST
CORP-CLASS
A
康卡斯
特
CMCS
A US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,757.0
0
990,569.30 2.61
8 INTEL CORP
英特尔
公司
INTC
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
3,737.0
0
854,159.57 2.25
9 CISCO 思科 CSCO 纳 美 3,968.0 841,369.64 2.22 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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SYSTEMS
INC
US 斯
达
克
证
券
交
易
所
国 0
1
0
AMGEN INC 安进
AMGN
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
584.00 681,384.87 1.79
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报 告 期末 按 债 券 信用 等 级 分 类的 债 券 投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 十 名 资 产支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 金 融衍 生 品 投
资明细
序号
衍生品类
别
衍生品名称
公允价值
( 人民币元)
占基金资产
净值比例
（% ）
1 股指期货
NASDAQ 100 E-MINI
Sep17
0.00 0.00
注： 股指期货投资采用当日无负债结算制度， 相关价值已包含在结算备付金
中。
5.9 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前 十 名 基 金投 资 明 细 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
12
序号 基金名称
基金
类型
运作方
式
管理人
公允价值
（人民币
元）
占基
金资
产净
值比
例(%)
1
PROSHARES
ULTRA QQQ
ETF
基金
契约型
开放式
ProShares
Trust
937,468.57 2.47
5.10 投 资组 合 报 告 附注
5.10.1 本 基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体在 本 报 告 期内 没 有 出 现被 监 管 部 门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他 各项资 产构 成
序号 名称 金额( 人民币 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 0.00
3 应收股利 11,720.68
4 应收利息 39.14
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,759.82
5.10.4 报告 期 末 持 有的 处 于 转 股期 的 可 转 换债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告 期 末 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开 放式 基 金 份 额变 动
单位：份 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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报告期期初基金份额总额 30,052,541.00
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 30,052,541.00
§7
基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 交易 明 细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购 、 赎回或买卖本基
金的情况。
§8 备查 文件 目 录
8.1 备 查 文件 目 录
（一） 中国证监会批准广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金募
集的文件
（二） 《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三） 《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存 放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查 阅 方式
1. 书 面 查 阅 ： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
14
广 发 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 七 年七 月 十 九 日
