大成中证500 深市交易型开放式
指数证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 银行 股 份有 限 公司
报告送出 日 期：2017 年 7 月 19 日 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年7 月 17 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年4 月1 日起至 6 月30 日止。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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§2 基 金 产 品概况
基金简称 大成中证 500 深市ETF
场内简称 500 深ETF
交易代码 159932
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月12 日
报告期末基金份额总额 19,507,615.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法， 即按照标的指数的成份股组成及其
权重构建股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行
为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效
果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理
人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 从而使得投资
组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 本基金标的指数为中证 500 深市价格 指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基金， 属于较高风险、 较高预期收益的
基金品种， 其风险与预期收益高于混合基金、 债券基金与货
币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -538,672.01
2. 本期利润
-1,072,799.69
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0550
4. 期末基金 资产净值 34,751,079.01
5. 期末基金 份额净值 1.781
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益) 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.00% 1.01% -2.97% 1.02% -0.03% -0.01%
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3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。截至报告期末，本基金
的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
张钟玉女
士
本 基 金 基
金经理
2015 年5 月
23 日
- 7 年
会计学硕士。 2010 年 7 月加
入大成基金管理有限公司，
历任研究部研究员、 数量 投
资部数量分析师。2013 年 3
月 25 日至 2015 年 1 月 14
日 担 任 大 成 优 选 股 票 型 证
券 投 资 基 金 （LOF ） 和 大 成
沪深300 指数 证券投资基金
基金经理助理。2015 年 2
月 28 日至 2015 年 7 月 21
日 任 大 成 核 心 双 动 力 股 票
型证券投资基金基金经理，
2015 年7 月22 日起任大 成
核 心 双 动 力 混 合 型 证 券 投
资基金基金经理。2015 年 5大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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月23 日起任 深证成长40 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金、大成深证成长 40 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 及 大 成 中 证
500 深市交易 型开放式指数
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年8 月26 日起担任 大
成沪深300 指 数证券投资基
金基金经理。 具有基金从业
资格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资 基金法》 、 《 大成中证 500 深市交
易 型 开放 式指 数 证券 投资 基 金基 金合 同 》和 其他 有 关法 律法 规 的规 定， 在 基金 管理 运作 中，大成
中证 500 深 市交易型开放式指数证券投资基金的投资范围、 投资比例、 投资组合、 证券交易行为、
信 息 披露 等符 合 有关 法律 法 规、 行业 监 管规 则和 基 金合 同等 规 定， 本基 金 没有 发生 重大 违法违规
行为， 没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，
整 体 运作 合法 、 合规 。本 基 金将 继续 以 取信 于市 场 、取 信于 社 会投 资公 众 为宗 旨， 承诺 将一如 既
往 地 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽 责的 原则 管 理和 运用 基 金财 产， 在 规范 基金 运 作和 严格 控制 投资风险
的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
根 据 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意 见》 的规 定 ，公 司制 订 了《 大成 基 金管理
有限公司公平交易制度》 、 《大成基金 管理有限公司异常交易监控与报告制度 》 。 公司 旗下投资组合
严 格 按照 制度 的 规定 ，参 与 股票 、债 券 的一 级市 场 申购 、二 级 市场 交易 等 投资 管理 活动 ，内容包
括 授 权、 研究 分 析、 投资 决 策、 交易 执 行、 业绩 评 估等 与投 资 管理 活动 相 关的 各个 环节 。研究部
负 责 提供 投资 研 究支 持， 投 资部 门负 责 投资 决策 ， 交易 管理 部 负责 实施 交 易并 实时 监控 ，监察稽
核 部 负责 事前 监 督、 事中 检 查和 事后 稽 核， 风险 管 理部 负责 对 交易 情况 进 行合 理性 分析 ，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
公 司 风险 管理 部 定期 对公 司 旗下 所有 投 资组 合间 同 向交 易、 反 向交 易等 可 能存 在异 常 交易的
行为进行分析。2017 年2 季度公司旗 下主动投资组合间股票交易存在 4 笔同日反向交易， 原因为
投 资 策略 需要 ； 主动 型投 资 组合 与指 数 型投 资组 合 之间 或指 数 型投 资组 合 之间 存在 股票 同日反向
交易， 但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%
的交易情形；投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为投资策略；投资组合间相邻交
易 日 反向 交易 的 市场 成交 比 例、 成交 均 价等 交易 结 果数 据表 明 该类 交易 不 对市 场产 生重 大影响，
无异常； 投资 组 合间 虽然 存 在同 向交 易 行为 ，但 结 合交 易价 差 分布 统计 分 析和 潜在 利益 输送 金额
统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2017 年上半 年 A 股行情 分化严重， 蓝筹股、 价值股受到资金追捧， 而高估值、 小市值股票则
大幅下跌，大盘指数上证 50 上涨 11.5% ，沪深 300 上涨10.8% ，而创业板指下跌 7.34% 。2017 上
半年国内经济延续去年的复苏态势， 监管层在经济平稳时期推动金融去杠杆， 化解金融泡沫风险。
监管持续收紧使上半年流动性一直处于偏紧状态，投资者风险偏好下降，成长与估值匹配的消费
和蓝筹股成为市场热点。
报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的 指数成分股调整以及权重的变化及时调
整投资组合。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.781 元；本 报告期基金份额净值增长率为-3.00% ，业绩
比较基准收益率为-2.97% 。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
本基金在本报告期内， 曾出现了连续 60 个工作日资 产净值低于五千万元的情形。 我公司已根
据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 34,432,198.78 98.55
其中：股票 34,432,198.78 98.55 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 505,027.09 1.45
8 其他资产 635.82 0.00
9 合计 34,937,861.69 100.00
5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 报 告 期 末指数 投 资 按行业 分 类 的境内 股 票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 645,016.51 1.86
B 采矿业 1,027,982.02 2.96
C 制造业 21,902,573.66 63.03
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,087,839.00 3.13
E 建筑业 946,863.98 2.72
F 批发和零售业 1,413,800.58 4.07
G 交通运 输、仓储和邮政业 229,355.00 0.66
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
3,365,837.78 9.69
J 金融业 359,881.42 1.04
K 房地产业 1,814,103.80 5.22 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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L 租赁和商务服务业 806,552.23 2.32
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 434,336.40 1.25
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工 作 161,704.40 0.47
R 文化、体育和娱乐业 236,352.00 0.68
S 综合 - 0.00
合计 34,432,198.78 99.08
5.2.2 报 告 期 末积极 投 资 按行业 分 类 的境内 股 票 投资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.3 报 告 期 末按行 业 分 类的 港股 通 投资股 票 投 资组合
本基金本报告期末未持有 港股通投资股票。
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
5.3.1 报 告 期 末指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300136 信维通信 11,200 448,224.00 1.29
2 000656 金科股份 61,300 400,902.00 1.15
3 002460 赣锋锂业 8,300 383,875.00 1.10
4 002572 索菲亚 8,700 356,700.00 1.03
5 300156 神雾环保 9,600 314,496.00 0.90
6 002271 东方雨虹 8,300 307,930.00 0.89
7 002405 四维图新 14,150 279,604.00 0.80
8 000661 长春高新 2,160 278,877.60 0.80
9 002092 中泰化学 20,200 256,540.00 0.74
10 002340 格林美 41,928 253,664.40 0.73
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5.3.2 报 告 期 末积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名股 票 投 资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净 值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ，力 争 利用 股指 期 货的 杠杆 作 用， 降低 股 票仓位
频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
5.11.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
5.11.3 其 他 资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 547.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 87.92
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 635.82
5.11.4 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
5.11.6 报 告 期 末指数 投 资 前十名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000656 金科股份 400,902.00 1.15 重大事项停牌
5.11.7 报 告 期 末积极 投 资 前五名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.11.8 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
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§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 19,507,615.00
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 19,507,615.00
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
7.1 基 金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 17,000,000.00
报告期期间买入/ 申购总 份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 17,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（% ）
87.15
7.2 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细
无。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
8.1 报 告 期 内单一 投 资 者持有 基 金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170401-20170630 17,000,000.00 - - 17,000,000.00 87.15%
产品特有风险
当 基 金 份 额 持 有 人 占 比 过 于 集 中 时 ， 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额 赎 回 而 引 发 基 金 净 值 剧 烈
波 动 的 风 险 ， 甚 至 有 可 能 引 起 基 金 的 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变 现 基 金 资 产 以 应 对 基
金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报 告
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8.2 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备 查 文 件目录
9.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立大成中证 500 深市交易型 开放式指数证券投资基金的文件；
2 、 《大成中 证 500 深市 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《大成中 证 500 深市 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营 业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大 成 基 金管理 有 限 公司
2017 年 7 月 19 日
