大成中证100 交易型开放式指数证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 银行 股 份有 限 公司
报告送出 日 期：2017 年 7 月 19 日 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年7 月 17 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 大成中证 100ETF
场内简称 100ETF
交易代码 159923
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月7 日
报告期末基金份额总额 34,285,812.00 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资， 紧密跟踪标的指数， 追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金， 采取完全复制法， 即按照标
的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红
等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流
动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 中证 100 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金， 其长期平均风险和预期收益率高
于混合型基金、 债券型基金、 及货币市场基金。 本基金
为指数型基金， 被动跟踪标的指数的表现， 具有与标的
指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益
特征。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
第 3 页 共 12 页
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 1,326,346.95
2. 本期利润
6,665,964.03
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.1335
4. 期末基金 资产净值 50,648,558.46
5. 期末基金 份额净值 1.477
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业 绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 10.89% 0.65% 9.75% 0.66% 1.14% -0.01%
大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
第 4 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
注 ： 本基 金合 同 规定 ，基 金 管理 人应 当 自基 金合 同 生效 之日 起 六个 月内 使 基金 的投 资 组合比
例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
苏秉毅先
生
本 基 金 基
金 经 理 、
数 量 与 指
数 投 资 部
副总监
2013 年2 月
7 日
- 12 年
经济学硕士。 2004 年 9 月至
2008 年 5 月 就职于华夏基
金 管 理 有 限 公 司 基 金 运 作
部。 2008 年加 入大成基金 管
理有限公司， 历任产品设计
师、 高级产品设计师、 基金
经理助理、 基金经理。2012
年8 月28 日至2014 年1 月
23 日担任大 成中证 500 沪
市 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理。 2014 年1 月24 日至2014大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
第 5 页 共 12 页
年 2 月 17 日 任大成健康产
业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。 2012 年 2 月9 日至
2014 年9 月11 日担任深 证
成长 40 交易 型开放式指数
证 券 投 资 基 金 及 大 成 深 证
成长 40 交易 型开放式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基
金经理。2012 年 8 月24 日
起任中证500 沪市交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理。 2013 年 1 月1 日至
2015 年8 月25 日兼任大 成
沪深300 指数 证券投资基金
基金经理。2013 年 2 月 7
日起任大成中证100 交易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经理。2015 年 6 月 5
日 起 任 大 成 深 证 成 份 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金基金经理。2015 年 6 月
29 日 起 担 任 大 成 中 证 互 联
网 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基金经理。2016 年 3
月4 日起担任 大成核心双动
力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及
大成沪深300 指数证券投资
基金基金经理。 现任数量 与
指数投资部副总监。 具有 基
金从业资格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的 计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资 基金法》 、 《 大成中证 100 交易型
开放式指数证券投资基金》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成中证 100 交易
型 开 放式 指数 证 券投 资基 金 的投 资范 围 、投 资比 例 、投 资组 合 、证 券交 易 行为 、信 息披 露等符合
有 关 法律 法规 、 行业 监管 规 则和 基金 合 同等 规定 ， 本基 金没 有 发生 重大 违 法违 规行 为， 没有运用
基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利 益的关联交易， 整体运作合法、
合 规 。本 基金 将 继续 以取 信 于市 场、 取 信于 社会 投 资公 众为 宗 旨， 承诺 将 一如 既往 地本 着诚实信
用 、 勤勉 尽责 的 原则 管理 和 运用 基金 财 产， 在规 范 基金 运作 和 严格 控制 投 资风 险的 前提 下，努力大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
第 6 页 共 12 页
为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
根 据 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意 见》 的规 定 ，公 司制 订 了《 大成 基 金管理
有限公司公平交易制度》 、 《大成基金 管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。 公司 旗下投资组合
严 格 按照 制度 的 规定 ，参 与 股票 、债 券 的一 级市 场 申购 、二 级 市场 交易 等 投资 管理 活动 ，内容包
括 授 权、 研究 分 析、 投资 决 策、 交易 执 行、 业绩 评 估等 与投 资 管理 活动 相 关的 各个 环节 。研究部
负 责 提供 投资 研 究支 持， 投 资部 门负 责 投资 决策 ， 交易 管理 部 负责 实施 交 易并 实时 监控 ，监察稽
核 部 负责 事前 监 督、 事中 检 查和 事后 稽 核， 风险 管 理部 负责 对 交易 情况 进 行合 理性 分析 ，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
公 司 风险 管理 部 定期 对公 司 旗下 所有 投 资组 合间 同 向交 易、 反 向交 易等 可 能存 在异 常 交易的
行为进行分析。2016 年1 季度公司旗 下主动投资组合间股票交易存在 9 笔同日反向交易， 原因 为
投 资 策略 需要 ； 主动 型投 资 组合 与指 数 型投 资组 合 之间 或指 数 型投 资组 合 之间 存在 股票 同日反向
交易， 但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%
的交易情形；投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市
场 成 交比 例、 成 交均 价等 交 易结 果数 据 表明 该类 交 易不 对市 场 产生 重大 影 响， 无异 常； 投资组合
间虽然存 在同 向 交易 行为 ， 但结 合交 易 价差 分布 统 计分 析和 潜 在利 益输 送 金额 统计 结果 表明投资
组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
进入二季度，在投资的拉动 下，宏观经济继续保持相对稳健的状态。供给侧改革相配合，大
宗商品价格保持稳定，PPI 有所回暖 。与此同时，金融去杠杆政策初见成效，M2 增 速开始放缓。
海外方面，整体环境也趋于良好。马克龙当选法国总统，减轻了市场对于欧元区瓦解的担忧；而
川普新政不达预期，令美元持续走弱，也在一定程度上缓解了人民币贬值的压力。
相对于宏观经济基本面，监管政策对资本市场的影响更为直接。在央行“脱虚向实”思想指
导下，各级监管部门在二季度出台了一系列政策，着力在金融领域去杠杆，引发了权益市场和固
定收益市场在四、五月份的调整。进入六月份，为了 避免出现系统性风险，监管政策有所缓和，
央行也及时释放流动性，市场随之企稳走强。二季度市场基准沪深 300 指数上涨6.10% 。市场 风
格分化非常大，呈现“一九”格局，ROE 因子表 现优异，家电、金融、消费等价值型板块领涨大大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
第 7 页 共 12 页
市。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.477 元 ； 本 报告期基金份额净值增长率为 10.89%， 业绩
比较基准收益率为 9.75% 。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
本基金在本报告期内， 曾出现了连续 60 个工作日资 产净值低于五千万元的情形。 我公司已根
据法律法规及基金合同要 求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 50,111,850.17 98.52
其中：股票 50,111,850.17 98.52
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 630,877.45 1.24
8 其他资产 123,559.04 0.24
9 合计 50,866,286.66 100.00
5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 报 告 期 末指数 投 资 按行业 分 类 的境内 股 票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 1,473,314.35 2.91
C 制造业 15,255,804.94 30.12
D
电 力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,465,471.66 2.89 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
第 8 页 共 12 页
E 建筑业 2,566,204.01 5.07
F 批发和零售业 297,461.25 0.59
G 交通运输、仓储和邮政业 1,069,066.38 2.11
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,265,650.65 2.50
J 金融业 23,435,684.65 46.27
K 房地产业 2,736,344.01 5.40
L 租赁和商务服务业 119,712.00 0.24
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 241,148.26 0.48
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 173,298.00 0.34
S 综合 - 0.00
合计 50,099,160.16 98.92
5.2.2 报 告 期 末积极 投 资 按行业 分 类 的境内 股 票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 12,690.01 0.03
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- 0.00
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管
理业
- 0.00
O 居民服务、修理和其他服
务业
- 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
第 9 页 共 12 页
合计 12,690.01 0.03
5.2.3 报 告 期 末按行 业 分 类的 港 股 通 投资股 票 投 资组合
无。
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
5.3.1 报 告 期 末指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 78,888 3,913,633.68 7.73
2 600036 招商银行 80,061 1,914,258.51 3.78
3 600519 贵州茅台 3,705 1,748,204.25 3.45
4 601166 兴业银行 96,778 1,631,677.08 3.22
5 600016 民生银行 181,438 1,491,420.36 2.94
6 000651 格力电器 35,384 1,456,759.28 2.88
7 601328 交通银行 236,185 1,454,899.60 2.87
8 000333 美的集团 32,117 1,382,315.68 2.73
9 000002 万
科Ａ 49,342 1,232,069.74 2.43
10 601288 农业银行 328,633 1,156,788.16 2.28
5.3.2 报 告 期 末积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名股 票 投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 603617 君禾股份 815 7,277.95 0.01
2 603331 百达精工 562 5,412.06 0.01
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未 持有权证。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
第 10 页 共 12 页
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ，以 套 期保 值为 目 的， 力争 利 用股 指期 货 的杠杆
作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1
本 基 金投资 的 前 十名证 券 的 发行主 体 本 期未出 现 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制
日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。
5.11.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
5.11.3 其 他 资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,858.27
2 应收证券清算款 121,595.36
3 应收股利 -
4 应收利息 105.41
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 123,559.04
5.11.4 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
第 11 页 共 12 页
5.11.5 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
5.11.6 报 告 期 末指数 投 资 前十名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.7 报 告 期 末积极 投 资 前五名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 603331 百达精工 5,412.06 0.01 新股流通受限
2 603617 君禾股份 7,277.95 0.01 新股流通受限
5.11.8 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 34,285,812.00
报告期期间基金总申购份额 35,000,000.00
减: 报告期期 间基金总赎回份额 35,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 34,285,812.00
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
无。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
8.1 报 告 期 内单一 投 资 者持有 基 金 份额比 例 达 到或超 过 20%的情 况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170421-201706
05
0.00
33,000,000.
00
33,000,000.
00
0.00 0.00% 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
第 12 页 共 12 页
2
20170401-201706
30
16,378,147.
00
0.00 938,809.00
15,439,338.
00
45.03
%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当 基 金 份 额 持 有 人 占 比 过 于 集 中 时 ， 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额 赎 回 而 引 发 基 金 净 值 剧 烈
波 动 的 风 险 ， 甚 至 有 可 能 引 起 基 金 的 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变 现 基 金 资 产 以 应 对 基
金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备 查 文 件目录
9.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立大成中证 100 交易型开放 式指数证券投 资基金的文件；
2 、 《大成中 证 100 交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《大成中 证 100 交易 型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大 成 基 金管理 有 限 公司
2017 年 7 月 19 日
