大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
报告送出 日 期：2017 年 7 月 19 日 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 17 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 大成深证 ETF
场内简称 深证 ETF
交易代码 159943
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日
报告期末基金份额总额 35,035,342.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略
本基金采取完全复制法， 即按照标的指数的成份股组成
及其权重构建股票投资组合， 并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红
等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流
动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 深证成份指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基金， 属于较高风险、 较高预期收
益的基金品种， 其风险与预期收益高于混合基金、 债券
基金与货币市场基金。 本基金采用完全复制法跟踪标的
指数的表现， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月 30 日 ）
1. 本期已实现 收益 -1,769,024.07
2. 本期利润
5,809,480.01
3. 加权平均基 金份额本期利润 0.1613
4. 期末基金资 产净值 388,714,320.02
5. 期末基金份 额净值 11.095
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动收益) 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.58% 0.87% 0.97% 0.88% 0.61% -0.01%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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注 ： 本基 金合 同 规定 ，基 金 管理 人应 当 自基 金合 同 生效 之日 起 六个 月内 使 基金 的投 资组 合比例符
合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
苏秉毅先
生
本 基 金 基
金 经 理 、
数 量 与 指
数 投 资 部
副总监
2015 年 6 月
5 日
- 13 年
经济学硕士。 2004 年 9 月至
2008 年 5 月 就职于华夏基
金 管 理 有 限 公 司 基 金 运 作
部。 2008 年加 入大成基金管
理有限公司， 历任产品设计
师、 高级产品设计师、 基金
经理助理、 基金经理。2012
年 8 月 28 日至 2014 年 1 月
23 日担任大 成中证 500 沪
市 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理。 2014 年1 月24 日至 2014
年 2 月 17 日 任大成健康产
业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。 2012 年 2 月 9 日至
2014 年 9 月 11 日担任深 证
成长 40 交易 型开放式指数
证 券 投 资 基 金 及 大 成 深 证
成长 40 交易 型开放式指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基
金经理。2012 年 8 月 24 日
起任中证 500 沪市交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理。 2013 年 1 月 1 日至
2015 年 8 月 25 日兼任大 成
沪深 300 指数 证券投资基金
基金经理。2013 年 2 月 7
日起任大成中证 100 交易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经理。2015 年 6 月 5
日 起 任 大 成 深 证 成 份 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金基金经理。2015 年 6 月
29 日 起 担 任 大 成 中 证 互 联
网 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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基金基金经理。2016 年 3
月 4 日起担任 大成核心双动
力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及
大成沪深 300 指数证券投资
基金基金经理。 现任数量 与
指数投资部副总监。 具有 基
金从业资格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券法 》 、 《 证 券投 资基 金 法》 等有 关 法律 法规 及 基金合
同 、 基金 招募 说 明书 等有 关 基金 法律 文 件的 规定 ， 以取 信于 市 场、 取信 于 社会 投资 公众 为宗旨，
本 着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则 管理 和 运用 基金 资 产， 在规 范 基金 运作 和 严格 控制 投资 风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
根 据 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意 见》 的规 定 ，公 司制 订 了 《 大成 基 金管理
有限公司公平交易制度》 、 《大成基金 管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。 公司 旗下投资组合
严 格 按照 制度 的 规定 ，参 与 股票 、债 券 的一 级市 场 申购 、二 级 市场 交易 等 投资 管理 活动 ，内容包
括 授 权、 研究 分 析、 投资 决 策、 交易 执 行、 业绩 评 估等 与投 资 管理 活动 相 关的 各个 环节 。研究部
负 责 提供 投资 研 究支 持， 投 资部 门负 责 投资 决策 ， 交易 管理 部 负责 实施 交 易并 实时 监控 ，监察稽
核 部 负责 事前 监 督、 事中 检 查和 事后 稽 核， 风险 管 理部 负责 对 交易 情况 进 行合 理性 分析 ，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
公 司 风险 管理 部 定期 对公 司 旗下 所有 投 资组 合间 同 向交 易、 反 向交 易等 可 能存 在异 常 交易的
行为进行分析。2017 年 2 季度公司旗 下主动投资组合间股票交易存在 4 笔同日反向交易， 原因为
投 资 策略 需要 ； 主动 型投 资 组合 与指 数 型投 资组 合 之间 或指 数 型投 资组 合 之间 存在 股票 同日反向
交易， 但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%
的交易情形；投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为投资策略；投资组合间相邻交
易 日 反向 交易 的 市场 成交 比 例、 成交 均 价等 交易 结 果数 据表 明 该类 交易 不 对市 场产 生重 大影响 ，
无 异 常； 投资 组 合间 虽然 存 在同 向交 易 行为 ，但 结 合交 易价 差 分布 统计 分 析和 潜在 利益 输送金额
统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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4.4 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
进入二季度，在投资的拉动下，宏观经济继续保持相对稳健的状态。供给侧改革相配合，大
宗商品价格保持稳定，PPI 有所回暖。与此同时，金融去杠杆政策初见成效，M2 增 速开始放缓。
海外方面，整体环境也趋于良好。马克龙当选法国总统，减轻了市场对于欧元区瓦解的担忧；而
川普新政不达预期，令美元持续走弱，也在一定程度上缓解了人民币贬值的压力。
相对于宏观经济基本面 ，监管政策对资本市场的影响更为直接。在央行 “ 脱虚向实 ” 思想指导
下，各级监管部门在二季度出台了一系列政策，着力在金融领域去杠杆，引发了权益市场和固定
收益市场在四、五月份的调整。进入六月份，为了避免出现系统性风险，监管政策有所缓和，央
行也及时释放流动性，市场随之企稳走强。二季度市场基准沪深 300 指数上涨 6.10% 。市场风 格
分化非常大，呈现 “ 一九 ” 格局，ROE 因子表现优异，家电、金融、消费等价值型板块领涨大市。
本基金标的指数深成指上涨 0.97% ， 涨幅低于大盘。二季度，本基金申购赎回和份额交易情
况均较为平稳。本基 金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调
整投资组合。本季各项操作与指标均符合基金合同的要求。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 11.095 元；本 报告期基金份额净值增长率为 1.58% ，业绩
比较基准收益率为 0.97% 。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
无。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 383,870,785.77 98.64
其中：股票 383,870,785.77 98.64
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 5,267,013.99 1.35
8 其他资产 30,089.38 0.01 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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9 合计 389,167,889.14 100.00
5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按行业 分 类 的境内 股 票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
9,004,598.76
2.32%
B 采掘业
4,897,219.29
1.26%
C 制造业
237,521,126.02
61.10%
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
5,300,532.61
1.36%
E 建筑业
7,714,046.02
1.98%
F 批发和零售业
9,550,873.20
2.46%
G 交通运输、仓储和邮政业
1,702,608.00
0.44%
H 住宿和餐饮业
-
0.00%
I 信息传输、软件和信息技术服务业
40,785,616.58
10.49%
J 金融业
23,853,006.72
6.14%
K 房地产业
19,647,959.33
5.05%
L 租赁和商务服务业
5,376,743.65
1.38%
M 科学研究和技术服务业
350,028.00
0.09%
N 水利、环境和公共设施管理业
7,359,599.66
1.89%
O 居民服务、修理和其他服务业
-
0.00%
P 教育
-
0.00%
Q 卫生和社会工作
3,015,140.12
0.78%
R 文化、体育和娱乐业
6,739,012.10
1.73%
S 综合
978,566.40
0.25%
合计
383,796,676.46
98.73%
5.2.2 报 告 期 末积极 投 资 按行业 分 类 的境内 股 票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
-
0.00%
B 采掘业
-
0.00%
C 制造业
66,469.69
0.02%
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
-
0.00%
E 建筑业
-
0.00%
F 批发和零售业
-
0.00%
G 交通运输、仓储和邮政业
-
0.00%
H 住宿和餐饮业
-
0.00%
I 信息传输、软件和信息技术服务业
7,639.62
0.00%
J 金融业
-
0.00%
K 房地产业
-
0.00%
L 租赁和商务服务业
-
0.00%
M 科学研究和技术服务业
-
0.00%
N 水利、环境和公共设施管理业
-
0.00% 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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O 居民服务、修理和其他服务业
-
0.00%
P 教育
-
0.00%
Q 卫生和社会工作
-
0.00%
R 文化、体育和娱乐业
-
0.00%
S 综合
-
0.00%
合计
74,109.31
0.02%
5.2.3 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合
无。
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
5.3.1 报 告 期 末指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（％）
1 000651 格力电器 299,200 12,318,064.00 3.17
2 000333 美的集团 279,750 12,040,440.00 3.10
3 000725 京东方Ａ 1,597,900 6,647,264.00 1.71
4 000858 五 粮 液 116,300 6,473,258.00 1.67
5 000002 万
科Ａ 258,800 6,462,236.00 1.66
6 002415 海康威视 186,025 6,008,607.50 1.55
7 300498 温氏股份 228,104 5,346,757.76 1.38
8 000001 平安银行 530,200 4,978,578.00 1.28
9 000063 中兴通讯 148,600 3,527,764.00 0.91
10 002450 康得新 150,810 3,396,241.20 0.87
5.3.2 报 告 期 末积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名股 票 投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 002879 长缆科技 1,313
23,660.26
0.01
2 002882 金龙羽 2,966
18,389.20
0.00
3 300670 大烨智能 1,259
13,760.87
0.00
4 300672 国科微 1,257
10,659.36
0.00
5 300671 富满电子 942
7,639.62
0.00
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ，力 争 利用 股指 期 货的 杠杆 作 用， 降低 股票仓位频
繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未 投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1
报 告 期 内本基 金 投 资的前 十 名 证券的 发 行 主体 未出现 被监管 部 门 立案调 查 ， 或在报 告 编
制 日 前 一年内 受 到 公开谴 责 、 处罚的 情 形 。
5.11.2
本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出基金 合 同 规定的 备 选 股票库 。
5.11.3 其 他 资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,007.14
2 应收证券清算款 26,190.14
3 应收股利 -
4 应收利息 892.10
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,089.38
5.11.4 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
5.11.5.1 报 告 期 末指数 投 资 前十名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明
本基金本 报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末积极 投 资 前五名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明
1 002879 长缆科技
23,660.26
0.01
新股未流通
2 002882 金龙羽
18,389.20
0.00
新股未流通
3 300670 大烨智能
13,760.87
0.00
新股未流通
4 300672 国科微
10,659.36
0.00
新股未流通
5 300671 富满电子
7,639.62
0.00
新股未流通
5.11.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 37,435,342.00
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期间基金总赎回份额 2,400,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
报告期期末基金份额总额 35,035,342.00
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
7.1 基 金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况
本报告期基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细
基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
8.1 报 告 期 内单一 投 资 者持有 基 金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的 情 况
无。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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8.2 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
本基金本 报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备 查 文 件目录
9.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2 、 《大成深 证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《大成深 证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。
大 成 基 金管理 有 限 公司
2017 年 7 月 19 日
