大成景丰债券型证券投资基金（LOF）
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
报告送出 日 期：2017 年 7 月19 日 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月17 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年4 月1 日起至 6 月30 日止。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季度报 告
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§2 基 金 产 品概况
基金简称 大成景丰债券（LOF ）
场内简称 大成景丰
交易代码 160915
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2010 年 10 月 15 日
报告期末基金份额总额 398,622,535.85 份
投资目标
在严格控制投资风险、 保持资产流动性的基础上， 通过积极
主动的投资管理，力争获得高于业绩比较基准的投资业绩，
使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。
投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的研究和投资管理优势， 在分
析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，
在资产配置、 类属配置、 个券选择和交易策略层面实施积极
管理策略； 在严格控制风险的前提下， 实现基金组合风险和
收益的最优配比。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券基金， 风险收益水平高于货币市场 基金， 低于
混合基金和股票基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 4 月 1 日 － 2017 年 6 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -20,205,951.26
2. 本期利润 -4,238,017.38
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0089
4. 期末基金 资产净值 440,228,508.84
5. 期末基金 份额净值 1.104
注：1 、 本期 已实现 收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
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3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.63% 0.20% 0.22% 0.08% -0.85% 0.12%
3.2.2 自 基金转型以 来 基 金累计 净 值 增长率 变 动 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 变 动的比 较
注：1 、大成 景丰分级债券型证券投资基金自 2013 年 10 月 16 日起转型为大成景丰债券型证券投
资基金（LOF)，截至本报 告期末已完成建仓。
2 、 本基金合同规定， 基金管理人应当自开放期起始日起三个月内使投资组合 比例符合基金合同的
约定。截至报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赵世宏先生
本基金基
金经理
2016 年 3 月
26 日
- 6 年
经济学硕士，2011 年
3 月至 2012 年 9 月任
中 银 基 金 管 理 有 限 公大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季度报 告
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司研究员。2012 年 9
月至2015 年9 月任易
方 达 基 金 管 理 有 限 公
司 研 究 员 、 基 金 经 理
助理。2015 年 9 月加
入 大 成 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 任 职 于 固 定 收
益总部。2016 年 3 月
26 日起担任 大成景丰
债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 大 成 景 恒 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 大 成 景 利 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 大 成
景 益 平 稳 收 益 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 大 成
可 转 债 增 强 债 券 型 证
券 投 资 基 金 和 大 成 强
化 收 益 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2016 年 11 月 8
日 起 担 任 大 成 景 盛 一
年 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资基金基金经
理。 2017 年3 月18 日
起 担 任 大 成 景 明 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。 具 有
基金从业资格。 国籍：
中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资 格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨 ，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季度报 告
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4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基 金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通
过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2017 年2 季度公司旗 下主动投资组合间股票交易存在 4 笔同日反向交易， 原因为
投资策略需要；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向
交易， 但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%
的交易情形；投资组合间债券交易存在 2 笔同 日反向交易，原因为投资策略；投资组合间相邻交
易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，
无异常 ；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额
统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2017 年 2 季 度， 经济运行总体平稳。 金融去杠杆进程加速， 监管层对于理财、 同业的监管力
度空前严厉， 同时证监会对于游资的监管以及对于并购重组的审核趋严等政策， 使得 无风险利率
抬升，而市场风险偏好急转直下。这些监管政策又在五六月份先后适度放松。
受此影响，二季度股债两市经历调整。权益市场分化依旧，权重股和龙头股继续强劲走势，
以创业板、次新股为代表的成长股先急 速杀跌，又止跌回升。
组合操作上，本基金根据市场变化灵活调整了权益仓位，均衡配置了优质蓝筹股和成长股。
债券操作方面，在保持的信用债基础投资比例的同时严控信用风险，精选中高等级信用个券以获
得较高的持有期回报，同时调整结构以使持仓券种具备更好的流动性。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.104 元；本 报告期基金份额净值增长率为-0.63% ，业绩大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季度报 告
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比较基准收益率为 0.22% 。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
无。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 64,406,099.70 14.34
其中：股票
64,406,099.70 14.34
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资
371,891,673.00 82.80
其中：债券
371,891,673.00 82.80
资产支持证券
- 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产
- 0.00
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- 0.00
7 银行存 款和结算备付金合计
6,651,977.00 1.48
8 其他资产
6,217,020.36 1.38
9 合计
449,166,770.06
100.00
5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿 业 2,293,776.00 0.52
C 制造业 42,613,258.58 9.68
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 7,257,175.12 1.65
J 金融业 6,609,970.00 1.50
K
房地产业
3,550,032.00 0.81 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季度报 告
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L
租赁和商务服务业
2,081,888.00 0.47
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作
- 0.00
R 文化、体育和娱乐业
- 0.00
S 综合 - 0.00
合计 64,406,099.70 14.63
5.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的 港股 通 投资股 票 投 资组合
无。
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 603556 海兴电力 210,629 9,244,506.81 2.10
2 002555 三七互娱 283,816 7,257,175.12 1.65
3 603179 新泉股份 138,847 6,096,771.77 1.38
4 603868 飞科电器 96,400 5,961,376.00 1.35
5 002050 三花智控 348,900 5,694,048.00 1.29
6 600426 华鲁恒升 389,300 4,570,382.00 1.04
7 300109 新开源 102,500 4,316,275.00 0.98
8 001979 招商蛇口 166,200 3,550,032.00 0.81
9 600188 兖州煤业 187,400 2,293,776.00 0.52
10 601966 玲珑轮胎 101,200 2,269,916.00 0.52
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 1,598,240.00 0.36
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 49,921,000.00 11.34
其中：政策性金融债 29,997,000.00 6.81
4 企业债券 59,799,433.00 13.58
5 企业短期融资券 240,497,000.00 54.63
6 中期票据 20,076,000.00 4.56
7 可转债 （可交换债） - 0.00
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 371,891,673.00 84.48 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季度报 告
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5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 011698645 16 康富租赁SCP002 400,000 40,152,000.00 9.12
2 011759022 17 物产中大SCP004 400,000 40,088,000.00 9.11
3 041660054 16 合工 投 CP001 300,000 30,069,000.00 6.83
4 150401 15 农发 01 300,000 29,997,000.00 6.81
5 1382163 13 津城 建 MTN1 200,000 20,076,000.00 4.56
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前十名 资 产 支持 证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小 排序的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.9.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投 资 组 合报告 附 注
5.10.1 本 基 金 投资的 前 十 名 证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
5.10.2 基 金 投 资的前 十 名 股票中 ， 没 有投资 于 超 出基金 合 同 规定备 选 股 票库之 外 股 票。
5.10.3 其 他 资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 142,810.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,074,167.63
5 应收申购款 42.28 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2017 年第 2 季度报 告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,217,020.36
5.10.4 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资 产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300109 新开源 4,316,275.00 0.98 重大事项停牌
5.10.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 680,633,429.76
报告期期间基金总申购份额 4,587,894.75
减: 报告期期 间基金总 赎回份额 286,598,788.66
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 398,622,535.85
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
7.1 基 金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况
无。
7.2 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细
基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
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§8 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
8.1 报 告 期 内单一 投 资 者持有 基 金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%的
时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170401-20170412 179,210,573.48 - 179,210,573.48 - 0.00%
2 20170526-20170630 89,364,611.26 - - 89,364,611.26 22.41%
3 20170401-20170630 177,303,191.49 - - 177,303,191.49 44.47%
4 20170526-20170630 93,223,741.44 - - 93,223,741.44 23.38%
产品特有风险
当 基 金 份 额 持 有 人 占 比 过 于 集 中 时 ， 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额 赎 回 而 引 发 基 金 净 值 剧 烈
波 动 的 风 险 ， 甚 至 有 可 能 引 起 基 金 的 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变 现 基 金 资 产 以 应 对 基
金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无。
§9 备 查 文 件目录
9.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立大成景丰分级债券型证券投资基金的文件；
2 、《大成景 丰分级债券型证券投资基金 基金合同》；
3 、《大成景 丰分级债券型证券投资基金托管协议》；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
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