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银行B份(150292)

银行B份:更新招募说明书摘要(2017年第1号)查看PDF公告

中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 
 
 
 
 
 
中 融 中证 银 行指 数 分级 证 券投 资 基金 
更 新 招募 说 明书 摘 要 
(2017 年第 1 号 ) 
 



基 金 管理 人 :中 融 基金 管 理有 限 公司 基 金 托管 人 :海 通 证券 股 份有 限 公司 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 重要提示 中融 中证银行指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”)根据 2015 年 5 月 5 日中 国证券监督管理委员会 《关于准予中融 中证银行指数分级证券投资基金 注册的批复》 (证监 许可〔2015 〕817 号)的 注册进行募集。本基金基金合同于 2015 年 6 月 5 日生效,自该日 起本基金管理人正式开始管理本基金。 本招募说明 书是对原《 中融 中证银 行指数分级 证券投资基 金 招募说明 书》的定期 更新 , 原招募说明书与本招募说明书不一致的, 以本招募说明书为准。 基金管理人保证本招募说明 书的内容真实、 准确、 完整。 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 基金合同和其他有关法 律法规规定募集, 并经中国证监会核准。 中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本 基金的投资价值、 市场前景和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资 于证券市场, 基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根 据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险。 投资人在投资本基金前, 需 充分了解本基金的产品特性, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括: 因政治、 经济、 社 会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由 于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生 的 基 金 管 理 风 险 , 本 基 金 的 指 数 投 资 风 险 、 杠 杆 机 制 风 险 、 折/ 溢 价 交 易 风 险 、 份 额 转 换 风 险及基金份额折算等业务办理过程中的特定风险等。 投资有风险, 投资人在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件, 自主判断基金的投资价值, 自 主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好, 选择适合自己的基金产品, 并且中长 期持有。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理 的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“ 买者自负” 原则, 在投资者作出投资决策 后, 基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基 金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 和接受, 并按照 《基金法》 、 《运作办法 》 、 基金合同 及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 6 月 5 日,有关财务数据和净值表现数据截止日为 2017 年 3 月 31 日(未经审计)。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 目





录 第一部分


基金管理人 ................................................................................................................... 2 第二部分


基金托管人 ................................................................................................................... 4 第三部分


相关服务机构 ............................................................................................................... 5 第四部分


基金的名称 ................................................................................................................. 18 第五部分


基金的类型 ................................................................................................................. 18 第六部分


基金的投资目标 ......................................................................................................... 18 第七部分


基金的投资范围 ......................................................................................................... 19 第八部分


基金的投资策略 ......................................................................................................... 19 第九部分


基金的业绩比较基准 ................................................................................................. 20 第十部分


基金的风险收益特征 ................................................................................................. 21 第十一部分


基金的投资 组合报告 ............................................................................................. 21 第十二部分


基金的业绩 ............................................................................................................. 25 第十三部分


基金费用与 税收 ..................................................................................................... 26 第十四部分


对招募说明 书更新部分的 说明 ............................................................................. 28 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 第 一 部分


基 金 管理人 一 、 基 金 管理 人 概 况 名称 中融基金管理有限公司 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层 办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座 7 层 法定代表人 王瑶 总经理 杨凯 成立日期 2013 年 5 月 31 日 注册资本 7.5 亿元 股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的 51% , 上海 融晟投资有限公司 占注册资本的 49% 存续期间 持续经营 电话 (010 )85003333 传真 (010 )85003386 联系人 肖佳琦 二 、 主 要 人员 情 况 1 .基金管理 人董事、监事、总经理、高级管理人员基本情况 (1 )基金管 理人董事 王瑶女士, 董事长, 法学硕士。1998 年 7 月至 2013 年 1 月在 中国证监会工作期间, 先 后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013 年 5 月加入 中融基金管理有限 公司,先后担任公司督察长、总经理,自 2015 年 3 月起至 今任公司董事长。 杨凯先生, 董事, 工商管理硕士。 1993 年 7 月至 1998 年 6 月在湖 南工程学院担任教师。 1998 年 7 月至 2001 年 8 月在振远科技股份有限公司担任产品部营销经理。2003 年 7 月至 2016 年 8 月 在宝盈基金管理有限公司工作期间,历任市场开发部执行总监、特定客户资产 管理部总监、 研究部总监、 公司副总经理。 2016 年 9 月加入中融 基金管理有限公司, 自 2016 年 10 月起至 今任公司总经理。 刘洋先生, 董事, 毕业于长江商学院, 工商管理硕士。 曾任职于中国工商银行黑龙江 省中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 分行国际业务部、 中植高科技投资有限公司、 上海中植金智科技投资有限 公司、 中植企业集 团有限公司,现任中融国际信托有限公司董事长。 李骥先生,独立董事,1989 年毕业于 北京大学法律系,获学士学位,曾任西安飞机工 业公司法律顾问、 中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、 银川经济技术开发区 投资控股有限公司总裁。 现任中农科创投资股份有限公司董事长、 中农科创资产管理有限公 司董事长。 姜国华先生,独立董事,2002 年毕 业于美国加利福尼亚大学,获博士学位,并拥有香 港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。 任职于北京大学光华管理学院, 同时担任北京 大学研究生院副院长,以及北京大学燕京学堂办 公室主任。 董志勇先生,独立董事,2004 年毕 业于新加坡南洋理工大学,获经济学博士学位,并 拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。 现任北京大学经济学院教授, 同时兼任北京大学教务部部长。 (2 )基金管 理人监事 裴芸女士, 监事, 法学学士。 曾任职于北京市君泰律师事务所、 甘肃太平洋律师事务所。 2013 年 5 月 加入中融基金管理有限公司,现任公司法律合规部总监。 (3 )基金管 理人高级管理人员 杨凯先生, 总经理, 工商管理硕士。1993 年 7 月至 1998 年 6 月在湖南工 程学院担任 教 师。1998 年 7 月至 2001 年 8 月在振 远科技股份有限公司担任产品部营销经理。2003 年 7 月至 2016 年 8 月在宝盈基 金管理有限公司工作期间,历任市场开发部执行总监、特定客户 资产管理部总监、研究部总监、公司副总经理。2016 年 9 月加入中融基金管理有限公司, 自 2016 年 10 月起至今任 公司总经理。 向祖荣先生, 督察长, 法 学博士。 曾就职于北京建工集团总公司、 中国证券监督管理委 员会、中国上市公司协会。2014 年 8 月加入中融 基金管理有限公司,自 2014 年 10 月 起至 今任公司督察长。 侯利鹏先生, 副总经理, 工商管理硕士。1996 年 8 月至 2004 年 6 月任沈 阳诚浩证券 公 司西顺城营业部客服部经理;2004 年 6 月至 2015 年 12 月在 南方基金管理有限公司,历任 北京分公司高级经理、 北部营销中心总经理、 市场管理部总监。2015 年 12 月加入 中融基 金 管理有限公司,自 2016 年 5 月起至 今任公司副总经理。 曹健先生, 副总经理, 工商管理硕士, 注册税务师。 曾任黑龙江省国际信托投资公司 证 券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。2013 年 5 月 加入中融基金管理有限公司, 曾任公 司首席财务官, 自 2014 年 12 月起至 今任公司副总经理。 代宝香女士,副总经理,毕 业于哈尔滨商业大学工业会计专业。1990 年 10 月至 1999 年 5 月曾任 哈铁分局五营车务段主管会计; 1999 年 5 月至 2003 年 3 月曾 任中植集团驻哈办 会计; 2003 年 3 月至 2006 年 2 月曾历 任哈尔滨盟科置业发展有限公司财务经理、 主管 会计 ;中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 2006 年 2 月至 2016 年 3 月任职于中融国际信托, 历任财务部副经理、 财务总监兼财务管理 部总经理、财务总监、财务管理部总经理、财务管理部总经理兼固有业务部总经理。2016 年 3 月加入 中融基金管理有限公司, 自 2016 年 6 月起至今任 公司副总经理。 2 .本基金基 金经理 赵菲先生,中国国籍, 毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业 , 硕 士 研 究 生 学 历 , 已取得基金从业资格, 证券从业年限 8 年。2008 年 8 月至 2011 年 5 月曾 任国泰君安证券股 份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理、2011 年 5 月至 2012 年 11 月曾任嘉实 基金管 理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012 年 11 月加 入中融基金管理有限公司, 任量 化投资部总监及基金经理,于 2015 年 6 月至今 任本基金基金经理。 3 .投资决策 委员会成员


投资决策委员会的成员包括: 主席总经理杨凯先生; 常设委员研究部黄震先生和风险管 理部李晓伟先生; 一般委员易海波先生、 总经理助理方斌先生、 总经理助理王启道先生、 权 益投资部孔学兵先生、固收投资部秦娟女士、量化投资部赵菲先生、策 略 投 资 部 田 刚 先 生 、 国际业务部付世伟先生、创新业务投资部吴刚先生、交易部王丽梅女士。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 第二部分


基金托管人 一、基 本情况 名称:海通证券股份有限公司(简称:海通证券) 住所:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号海 通证券大厦 邮政编码:200001 法定代表人:周杰 成立时间:1988 年 8 月 15 日 批准设立 机关和批准设立文号 :中国人民银行银复〔1988〕383 号 经营范围: 证券经纪; 证券自营; 证券承销与保荐; 证券投资咨询; 与证券交易、 证券 投资活动有关的财务顾问; 直接投资业务; 证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业 务; 融资融券业务; 代销金融产品; 中国证监会批准的其他业务。 公司可以对外投资设立 子 公司从事金融产品等投资业务。[ 企 业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]


组织形式:股份有限公司 注册资本:95.8472 亿元 人民币


存续期间:持续经营 二 、 基 金托管 部 门 及主要 人 员 情况 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 海通证券基金托管部具有符合中国证监会规定的与托管基金相适应的业务人员。 目前基 金托管部从业人员为 41 人,全员具有基金从业资格,学历均在本科以上,硕士以上学历占 42.86% ,并 具有多年金融从业经历。其中,核算、监督等核心业务岗位人员具备 2 年以上 托管业务从业经验。 三 、 证 券投资 基 金 托管情 况 海通证券于 2013 年 12 月 取得中国证监会核准证券投资基金托管资格, 是国内第一家取 得证券投资基金托管资格的证券公司, 海通证券始终遵循 “务实、 开拓、 稳健、 卓越” 的经 营理念, 不断加 强风险管理和内部控制, 严格履行基金托管人的各项职责, 切实维护资产持 有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。 第三部分


相 关 服 务 机构 一 、 基 金份额 发 售 机构 1.场外销售及机构 (1 )直销机 构 1 )名称:中 融基金管理有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新 世界中心 29 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 B 座 12 层 法定代表人:王瑶 邮政编码:100005 电话:010-85003535 、010-85003560 传真:010-85003387 、010-65127767


邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn


联系人:郭丽苹、赵静 网址:www.zrfunds.com.cn 2 )中融基金 直销电子交易平台 本公司直销电子交易包括网上交易、 移动客户端交易等。 投资者可以通过本公司网上交 易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 网址:https://trade.zrfunds.com.cn (2 )其他销售 机构 1) 海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路689 号


办公地址:上海市广东路689 号海通 证券大厦 法定代表人:周杰 电话:021-23219275 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 、4008888001 2) 中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:易会满 客服电话:95588 3) 北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街甲17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号首层 法定代表人:张东宁 客服电话:95526 4) 宁波银行股份有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700 号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700 号 法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 5) 五矿证券有限公司 住所:深圳市福田区金田路4028 号 荣超经贸中心办公楼47 层01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸 中心办公楼47 层01 单元 法定代表人:赵立功


电话:0755-23902400 联系人:赖君伟 客服电话:40018-40028 6) 中泰证券股份有限公司 住所:济南市市中区经七路86 号 办公地址:济南市经七路86号23层 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 联系人:吴阳 客服电话:95538 7) 东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街6666号


办公地址:长春市生态大街6666 号


法定代表人:李福春 电话:0431-85096517 联系人:安岩岩 客服电话:95360 8) 中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时 代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券 大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 联系人:顾凌 客服电话:95548 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 9) 中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222 号1 号楼2001


办公地址:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人:杨宝林 电话:0532-85022326 联系人:吴忠超 客服电话:95548 10) 中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66 号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188 号 法定代表人:王常青 电话:010-85156398 联系人:许梦园 客服电话:95587/4008-888-108 11) 中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35号2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座 法定代表人:陈共炎 电话:010-66568292 联系人:邓颜 客服电话:4008-888-888 或95551 12) 国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 联系人:芮敏祺 客服电话:95521 13) 太平洋证券股份有限公司


住所:云南省昆明市青年路389 号志 远大厦18层


办公地址:北京市西城区北展北街9 号华远企业号D 座3 单元


法定代表人:李长伟


电话:010-88321967


联系人:马焮 客服电话:400-6650-999 14) 国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市东城根上街95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057 、028-86690058 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 15) 华西证券股份有限公司 住所:成都市高新区天府二街198 号 办公地址:成都市高新区天府二街198 号华西证 券大厦 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人:杨炯洋 电话:028-86135991 联系人:周志茹 客服电话:95584/4008-888-818 16) 中国民族证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区北四环中路27 号院5 号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A 座40层-43 层 法定代表人:赵大建 电话:010-59355930 联系人:李小雅 客服电话:40088-95618 17) 西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8 号 西南证券大厦 法定代表人:余维佳 电话:023-63786633 联系人:张煜 客服电话:95355 、4008096096 18) 湘财证券股份有限公司 住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南 城商务中心A 栋11 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路958 号华 能联合大厦5 楼 法定代表人:林俊波 电话:021-38784580-8918 联系人:李欣 客服电话:400-888-1551 19) 申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989 号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989 号45层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 联系人:钱达琛 客服电话:021-33389888 20) 华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中 国人保寿险大厦 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556048 联系人:孙燕波 客服电话:95390/400-898-9999 21) 平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20 层


办公地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣 超大厦16-20层 法定代表人:谢永林 电话:021-38637436 联系人:周一涵 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 客服电话:4000-188-288 22) 兴业证券股份有限公司 住所:福州湖东路268 号 办公地址:福州湖东路268 号 法定代表人:兰荣 电话:0591-38281963 联系人:夏中苏 客服电话:95562 23) 信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼 法定代表人:张志刚 电话:010-63080985 联系人:唐静 客服电话:95321 24) 华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中路228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路228 号华泰证 券广场 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 25) 长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8 号长江 证券大厦 法定代表人:尤习贵 电话:027-65799999 联系人:奚博宇 客服电话:95579 26) 东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路23 号投 资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证 券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 联系人:王一彦 客服电话:95531 27) 中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27层及28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸 大厦2 座27 层及28层 法定代表人:丁学东 电话:010-65051166-1753 联系人:任敏 客服电话:010- 65051166 28) 宏信证券有限责任公司 住所:四川省成都市人民南路二段18 号川信大厦10楼 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 办公地址:四川省成都市人民南路二段18号川 信大厦10楼 法定代表人:吴玉明 电话:028-86199041 联系人:杨磊 客服电话:4008-366-366 29) 安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018 号 安联大厦35 楼、28层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02 单元 法定代表人:王连志 电话:0755-82558305 联系人:陈剑虹 客服电话:95517 30) 方正证券股份有限公司 住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层 法定代表人:高利 电话:010-59355807 联系人:齐冬妮 客服电话:95571 31) 渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写 字楼101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道8 号 法定代表人:王春峰 电话:022-28451991 联系人:蔡霆 客服电话:400-651-5988 32) 联讯证券股份有限公司 住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三楼 办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核 大厦北楼10 楼 法定代表人:徐刚 电话:0755-83331195 联系人:彭莲 客服电话:95564 33) 光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 联系人:刘晨、李芳芳 客服电话:95525 34) 国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华 投资大厦9 层10层 法定代表人:王少华


电话:010-84183389 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 35) 民生证券股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街28 号民生金融 中心A 座16-18 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民 生金融中心A 座16-18 层 法定代表人:冯鹤年


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法定代表人:李招弟


电话:010-59497361 联系人:李艳 客服电话:400-059-8888 39) 深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8 楼801 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8 楼801 法定代表人:薛峰 电话: 0755-33227950 联系人:童彩平 客服电话:4006-788-887 40) 上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路196 号26号楼2 楼41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂 尔多斯国际大厦903 ~906 室


法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 41) 北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路66号1 号楼12层1208号 办公地址:北京市西城区南礼士路66 号1 号楼12 层1208 号 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人:罗细安 电话:010-67000988 联系人:杜娟 客服电话:400-001-8811 42) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1 栋202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B 座6 层 法定代表人:陈柏青 客服电话:4000-766-123 联系人:韩爱彬 43) 上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 座7 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 联系人:潘世友 44) 北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街6 号1 幢9 层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6 号1 幢9 层1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-57418813 联系人:崔丁元 客服电话:400-893-6885 45) 浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路1 号元 茂大厦903 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号 同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 联系人:吴强 客服电话:95105885 46) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路360 弄9 号3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路508 号北美广场B 座12楼 法定代表人:汪静波 电话:021-38509735 联系人:张裕 客服电话:400-821-5399 47) 上海汇付金融服务有限公司 住所:上海市中山南路100 号金外滩 国际广场19 楼 办公地址:上海市中山南路100 号金 外滩国际广场19楼 法定代表人:冯修敏 电话:021-33323999 联系人:陈云卉 客服电话:400-820-2819 48) 上海陆金所资产管理有限公司 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14 楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 联系人:宁博宇 客服电话:400-866-6618 49) 北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区西大望路1 号1 号楼16层1603室 办公地址:北京市朝阳区西大望路1 号1 号楼16 层1603 室 法定代表人:胡伟 客服电话:400-068-1176 联系人:葛亮 销售平台:虹点基金 50) 大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路222 号 南京奥体中心现代五项馆2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路505 号东方纯 一大厦15楼 法定代表人:袁顾明 电话:021-20324176 联系人:张麟琳 客服电话:400-928-2266 51) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富 卓大厦16层 法定代表人:杨懿 电话:010-83363101 联系人:文雯 客服电话:400-166-1188 52) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526 号2 幢220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11 层 法定代表人:张跃伟 电话:021-20691923 联系人:苗明 客服电话:400-820-2899 53) 上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路765 号602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼 法定代表人:陈继武 电话:021-63333389 联系人:王哲宇 客服电话:4000-178-000 54) 奕丰金融服务(深圳)有限公司 住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室 (入住 深圳市前海商务秘书有限公 司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A 座17楼1704 室 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人:TAN YIK KUAN 电话:0755-89460500 联系人:陈广浩 客服电话:400-684-0500 55) 北京新浪仓石基金销售有限公司 住所:北京市海淀区北四环西路58 号906 室 办公地址:北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏 大厦12层 法定代表人:张琪 电话:010-62676405 联系人:付文红 客服电话:010-62675369 56) 北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1 号邮电新闻大厦2 层 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601366-7024 联系人:李露平 客服电话:400-818-8000 57) 珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新 区宝华路6 号105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国 际广场南塔12 楼B1201-1203 法定代表人:肖雯 电话:020-896290994 联系人:黄敏嫦 客服电话:020-89629066 58) 一路财富(北京)信息科技有限公司 住所:北京市西城区阜成门外大街2 号1 幢A2208 室 办公地址:北京市西城区阜成门外大街2 号1 幢A2208 室 法定代表人:吴雪秀 电话:010-88312877-8028 联系人:段京璐 客服电话:400-001-1566 59) 上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路5475 号1033室 办公地址:上海浦东新区峨山路91 弄61号10号楼12楼 法定代表人:李兴春 电话:021-50583533 联系人:曹怡晨 客服电话:400-921-7755 60) 深圳富济财富管理有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418 室 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418 室 法定代表人:刘鹏宇 电话:0755-83999907-815 联系人:马力佳 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 客服电话:0755-83999907 61) 北京广源达信基金销售有限公司 住所:北京市西城区新街口外大街28 号C 座六层605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B 座19层 法定代表人:齐剑辉 客服电话:400-623-6060 62) 上海云湾投资管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27 号13 号楼2 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13 号楼2 层 法定代表人:戴新装 电话:021-20530224 联系人:江辉 客服电话:400-820-1515 63) 上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518 号8 号楼3 层 法定代表人:燕斌 电话:021-52822063 联系人:兰敏 客服电话:021-52822063 64) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 法定代表人:林卓 电话:0411-88891212 联系人:张晓辉 客服电话:400-6411-999 65) 北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108 法定代表人:王伟刚 电话:010-56282140 联系人:丁向坤 客服电话:400-619-9059 66) 深圳市金斧子基金销售有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方 科技大厦18 楼 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7 楼 法定代表人:赖任军 电话:0755-66892301 联系人:张烨 客服电话:400-9500-888 67) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区海淀东三街2 号4 层401-15


办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号 院京东集团总部 法定代表人:江卉 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 电话:010-89181356 联系人:徐伯宇 客服电话:95118 68) 上海大智慧财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区杨高南路428 号1 号楼1102 、1103 单元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路428 号1号楼1102 、1103 单元 法定代表人:申健 电话:021-20219188 联系人:印强明 客服电话:021-20292031 69) 和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝外大街22 号1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 电话:010-85650628 联系人:刘洋 客服电话:400-920-0022 70) 上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800 号2 号楼6153 室 (上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路488 号的太 平金融大厦1503-1504 室 法定代表人:王翔 电话:021-65370077-209 联系人:俞申莉 客服电话:400-820-5369 71) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司 住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142 号14层1402 办公地址:北京市朝阳区紫月路18 号院朝来高科技产业园18 号楼 法定代表人:程刚 电话:010-58160168 联系人:张旭 客服电话:400-810-5919 72) 深圳盈信基金销售有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8 楼A-1 办公地址:大连市中山区南山1910 小区A3-1 法定代表人:苗宏升 电话:0411-66661322 联系人:王清臣 客服电话:4007-903-688 73) 乾道金融信息服务(北京)有限公司 住所:北京市西城区德胜门外大街13 号院1 号楼1302 办公地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室


法定代表人:王兴吉


电话:18500501595 联系人:宋子琪 客服电话:400-088-8080 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 74) 北京蛋卷基金销售有限公司


住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6 号楼2单元21层222507


办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1 号院6号楼2 单元21 层222507


法定代表人:钟斐斐


电话:010-61840688


联系人:戚晓强 客服电话:4000-618-518


75) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 住 所 : 湖 北 省 武 汉 市 江 汉 区 武 汉 中 央 商 务 区 泛 海 国 际SOHO 城 ( 一 期 ) 第7 栋23 层1 号、 4 号 办公地址: 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO 城 (一 期) 第7 栋23 层1 号、4 号 法定代表人:陶捷 客服电话:4000-027-9899 76) 天津国美基金销售有限公司


住所:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801


办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层


法定代表人:丁东华


电话:010-59287105 联系人:许艳


客服电话:400-111-0889


77) 东海期货有限责任公司 住所:江苏省常州市延陵西路23、25 、27 、29 号 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证 券大厦8 楼 法定代表人:陈太康 电话:021-68757102 联系人:李天雨 客服电话:95531/4008888588 2 .场内销售 机构 本基金办理场内认购、 申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、 并经深圳 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。 具体会员单位名 单可在深圳证券交易所网站查询。 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构销售本基金,并及时公告。 二 、 注 册登记 机 构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所: 北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 办公地址:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 联系电话:010-58598839 传真:010-58598907 联系人:朱立元 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 三 、 出 具法律 意 见 书的律 师 事 务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融 中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬、孙睿 四 、 审 计基金 财 产 的会计 师 事 务所 名称:上会会计师事务所 住所:上海市静安区威海路755 号文 新报业大厦20 楼 办公地址:上海市静安区威海路755 号文新报业大厦20楼 执行事务合伙人:张晓荣(首席合伙人) 电话:021-52920000 传真:021-52921369 经办注册会计师:张健、陶喆 联系人:杨伟平 第四部分


基金的名称 中融中证银行指数分级证券投资基金 第五部分


基金类 型 、运 作 方 式 与存 续 期 间 1 .基金类型 : 股票型证券投资基金 。 2 .基金的运 作方式:上市契约型开放式。 3 .基金存续 期间: 不定期。 第六部分


基 金 的 投 资目 标 本基金采用指数化投资策略, 通过严谨的数量化管理和严格的投资程序, 力争将基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控 制在 4% 以内 ,实现对中证银行指数的有效跟踪。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 第七部分


基 金 的 投 资范 围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成 份 股 、 备 选 成 份 股 、 其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票) 、固定收益资产(国 债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期 票 据、 短期融资券 (含超短期融资券) 、 资 产 支持证券、 债券回购、 银行存款等) 、 衍生工具 (股 指期货、 权证等) 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证 监会的相关规定) 。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。


本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ,投资于标的指数成份股和备选成份 股的资产不低于非现金基金资产的 80% ;每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对该比例要求有变 更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相 应调整。 第八部分


基 金 的 投 资策 略 本基金主要采用完全复制法进行投资, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化 投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整, 成份股发生配股、 增发、 分红等行为, 以及因基金的申购和 赎 回对本基金跟踪中证银行指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 , 基金管理人可以根据市场情况, 采取合理措施, 在合理期限内进行适当的处理和调整, 力争 使跟踪误差控制在限定的范围之内。 1 .资产配置 策略


本基金管理人主要按照中证银行指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 85% ,其中投 资于中证银行指数成份股和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% , 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或 监管机构的规定执行。


2 .股票投资 组合构建


(1 )组合构 建方法


本基金将采用完全复制法构建股票投资组合 ,以拟合、跟踪中证银行 指 数 的 收 益 表 现 。


中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 (2 )组合调 整


本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证银行指数成份股组成及其权重的变动而 进行相应调整。 同时, 本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、 申购赎回变 动情况、 股票增发因素等变化, 对股票投资组合进行实时调整, 以保证基金净值增长率与中 证银行指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。


基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使本基金的股票投资组合比例符合基 金合同的约定。


A 、定期调整


根据中证银行指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。


②不定期调整


A . 当上市公司发生增发、 配股等影响成份股在指数中权重的行为时, 本基金将根据各 成份股的权重变化及时调整股票投资组合;


B . 根据本基金的申购和赎回情况, 对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪中证银行 指数;


C . 根据法律、 法规的规定, 成份股在中证银行指数中的权重因其它原因发生相应变化 的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 3 .债券投资 策略 本基金可以根据流动性管理需要, 选取到期日在一年以内的政 府债券进行配置。 本基金 债券投资组合将采用自上而下的投资策略, 根据宏观经济分析、 资金面动向分析等判断未来 利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4 .股指期货 投资策略


本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参与股指期货的投资。 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约, 力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差, 达到有效跟 踪标的指数的目的。 第九部分


基 金 的 业 绩比 较 基 准 本基金业绩比较基准为:95% ×中证 银行指数收益率+5% × 同期银行活期存款利率 (税 后) 。


如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出, 或者是 指数编制单位变更或停止中证银行指数的编制、 发布 或授权, 或市场上出现更加 适合用于本基金的 业绩比较基准的股票指数时, 本基金可以在 与基金托管人协商同意后变更中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 标的指数、 业绩比较基准并及时公告。 若变更标的指数、 业绩比较基准 涉及本基金投资范围 或投资策略等实质性变更, 则基金管理人应就变更 标的指数、 业绩比较基准召开基金份额持 有人大会, 并报中国证监会备案且在指定媒介公告。 若变更标的指数、 业绩比较基准对基金 投资范围和投资策略等无实质性影响 (包括但不限于 指数编制单位变更、 指数更名等事项) , 本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更标的指数、 业绩比较基准并及时公告, 而无需 基金份额持有人大会审议。


第十部分


基 金 的 风 险收 益 特 征


本基金为跟踪指数的股票型基金, 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征, 其预期风 险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从本基金所自动分离或分拆的 两类基金份额来看,银行 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征;银行 B 份 额具有预 期风险、预期收益较高的特征。 第十一部分


基金 的 投资 组 合 报 告 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金基金合同规定, 于 2017 年 6 月 16 日 复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日 ,本报告中所列财务数据未经审计。 1 . 报 告期 末基 金 资 产组合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 291,408,389.72 94.44 其中:股票 291,408,389.72 94.44 2 基金投资


- 3 固定收益投资


- 其中:债券


-








资产 支持证券


- 4 贵金属投资


- 5 金融衍生品投资


- 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 6 买入返售金融资产


- 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售金融资产 - 7 银行存款和结算备付金合计 16,968,831.06 5.50 8 其他资产 193,592.75 0.06 9 合计 308,570,813.53 100.00 2 . 报告 期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 2.1 报 告期末 ( 指 数投资 ) 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 291,408,389.72 94.60 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 291,408,389.72 94.60 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 2.2 报 告期末 ( 积 极投资 ) 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 3 . 期末 按 公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 股 票投资 明 细 3.1 期 末指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601166 兴业银行 2,292,162 37,155,946.02 12.06 2 600016 民生银行 4,063,131 34,455,350.88 11.19 3 600036 招商银行 1,772,733 33,983,291.61 11.03 4 601328 交通银行 4,722,119 29,418,801.37 9.55 5 600000 浦发银行 1,486,243 23,794,750.43 7.72 6 601288 农业银行 6,569,900 21,943,466.00 7.12 7 601169 北京银行 2,090,794 20,092,530.34 6.52 8 601398 工商银行 3,707,000 17,941,880.00 5.82 9 000001 平安银行 1,475,495 13,530,289.15 4.39 10 601988 中国银行 3,622,300 13,402,510.00 4.35 3.2 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 股票投 资 明 细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4 . 报告 期 末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5 . 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6 . 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 名 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 7 . 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 . 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 . 报告 期 末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 . 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 . 投资 组合 报 告 附注 11.1 报 告期 内 , 本基金 投 资 决策程 序 符 合相关 法 律 法规的 要 求 ,未发 现 本 基金投 资 的 前 十 名 证 券的发 行 主 体本期 出 现 被监管 部 门 立案调 查 , 或在报 告 编 制日前 一 年 内受到 公 开 谴 责 、 处 罚的情 形 。 11.2 基 金投 资 的 前十名 股 票 未超过 基 金 合同规 定 的 备选股 票 库 。 11.3 其 他 资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 165,134.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,457.86 5 应收申购款 20,000.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 193,592.75 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 11.4 报 告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报 告 期末 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明 11.5.1 期末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限股票。 11.5.2 期末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 11.6 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十二部分


基金 的 业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截止日为 2017 年 3 月 31 日。 一 、 本 报告期 基 金 份额净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 自基金合同生效日(2015年06 月05 日)-2016年12 月31 日 -15.75% 1.59% -16.55% 1.68% 0.80% -0.09% 2017 年1 月1 日-2017 年3 月31日 2.75% 0.56% 3.14% 0.56% -0.39% 0.00% 二 、 自 基金合 同 生 效以来 基 金 份额累 计 净 值增长 率 变 动及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 变 动的比较 中融中证 银 行指数分 级 证券投资 基 金 份额累计 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 (2015 年6 月5 日-2017 年3 月31 日) 注: 按照合同和招募说明书的约定, 本基金自合同生效日起6 个月内为 建仓期, 建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 第十三部分


基金 的 费用 与 税 收 一、基 金费用 的 种 类 1 .基金管理 人的管理费; 2 .基金托管 人的托管费; 3 .基金合同 生效后的标的指数许可使用费;


4 .基金合同 生效后的基金信息披露费用; 5 .基金份额 持有人大会费用; 6 .基金合同 生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费; 7 .基金的证 券/ 期货交易费用; 8 .基金上市 初费和上市月费; 9 .基金的账 户开户费用、账户维护费用; 10 .基金财 产拨划支付的银行费用; 11 .依法可 以在基金财产中列支的其他费用。 二、 上述基金费用由基金管理人 在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定, 法律法 规另有规定时从其规定。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 三 、 基 金费用 计 提 方法、 计 提 标准和 支 付 方式 1 .基金管理 人的管理费 在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年 费率计提。 计算方法如下: H =E ×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日 基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送划款指令, 基金托管 人复核后于次月首日起 3 个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假 日、公休假等,支付日期顺延。 2 .基金托管 人的托管费 在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年 费率计提。 计算方法如下: H=E ×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日 基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送划款指令, 基 金托管 人复核后于次月首日起 3 个工作日内 从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日等, 支付日期顺延。 3 .基金合同 生效后的标的指数许可使用费


本基金作为指数基金, 需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许可使用协议 的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。 如上述指数许可使用协议约定的费率发生 变更, 本条下的指数许可使用费将相应变更, 基金管理人将在更新的招募说明书或公告中予 以披露, 而无需召开基金份额持有人大会 。 通常情况下, 指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率 计提 。 计算方 法 如下: H=E× 年费率/ 当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费, E 为前一日的基金资产净值 指数 许可使用费的收取下限为每季度人民币 4 万元(大写:肆万元整 ) 。计费期间不足 一季度的, 根据实际天数按比例计算。 指数许可使用费按前一日基金资产净值每日计算, 逐日累计。 标的指数许可使用费的支 付方式为每季支付一次, 基金合同生效后, 由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费 划付指令, 经基金托管人复核后, 于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最 后一个工作日前从基 金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。 4 . 上述“ ( 一) 基金费用的种类中第 4-11 项费 用” , 根据有关法规及相应协议规定, 按中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 费用实际支出金额列入 当期费用,由基金托管人从基金财产 中支付。 四、不 列入基 金 费 用的项 目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失, 处理与基金运作无关的事项发生的费用, 或其他根据相关法律法规及中国证监会的有关 规定不得列入基金费用的项目等不列入基金费用。 基金合同生效前 所发生的信息披露费、 律 师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 五、 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费 率 和 基 金 托 管 费 率 。 调低基金管理费率 、 基金托管费率等, 无须召开基金份额持有人大会, 基金管理人必须最迟 于新的费率实施前 2 日 在指定媒介上刊登公告。 六、基 金税收 基金和基金份额持有人根据 国家法律法规的规定,履行纳税义务。 第十四部分


对招 募 说明 书 更 新 部分 的 说 明 本招募说明书依据 《基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资 基金 销售管理办法》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律法规的要求, 对本基金 的招募说明书进行了更新,主要更新内容如下: (一)更新了 “ 重要提示” 中的相 关内容。 (二)更新了 “ 第三部分


基金管 理人” 中基 金管理人 的相关内容。 (三)更新了 “ 第四部分


基金托 管人” 中基 金托管人 的相关内容。 (四)更新了 “ 第五部分


相关服 务机构” 中 相关服务机构的相关内容。 (五) 在“ 第 十三部分


基金的投资” 中,更新了 基金的投资组合报告 。 (六)更新了 “ 第十四部分


基金 的业绩” 的相关内容。 (七 )更新了 “ 第二十六部分


基 金托管协议的内容摘要” 中的相关内 容。 (八 )更新了 “ 第二十八部分


其 他应披露事项” 中的相 关内容。 (九 )更新了 “ 第三十部分


备查 文件” 中的 相关内容。 中融基金管理有限公司 2017 年 7 月 19 日