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银行A份(150291)

银行A份:更新招募说明书(2017年第1号)查看PDF公告

中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 
 
 
 
 
 
中 融 中证 银 行指 数 分级 证 券投 资 基金 
更 新 招募 说 明书 
(2017 年第 1 号 ) 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 :中 融 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 :海 通 证券 股 份有 限 公司 
 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 



重要提示 中融 中证银行指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”)根据 2015 年 5 月 5 日中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 准 予 中 融 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 ( 证 监许可〔2015〕817 号) 的注册进行募集。本基金基金合同于 2015 年 6 月 5 日生效,自该 日起本基金管理人正式开始管理本基金。 本 招 募 说 明 书 是 对 原 《 中 融 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 定 期 更 新 , 原 招 募 说 明 书 与 本 招 募 说 明 书 不 一 致 的 , 以 本 招 募 说 明 书 为 准 。 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 规 定 募 集 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 , 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 投 资 价 值 、 市 场 前 景 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证 , 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没有风险。 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 , 基 金 份 额 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 , 投 资 者 根 据 所 持 有 的 基 金 份 额 享 受 基 金 收 益 , 同 时 承 担 相 应 的 投 资 风 险 。 投 资 人 在 投 资 本 基 金 前 , 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 , 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 , 包 括 : 因 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 , 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 , 由 于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 , 本 基 金 的 指 数 投 资 风 险 、 杠 杆 机 制 风 险 、 折/ 溢 价 交 易 风 险 、 份 额 转 换 风 险 及 基 金 份 额 折 算 等 业 务 办 理 过 程 中 的 特 定 风 险 等 。 投 资 有 风 险 , 投 资 人 在 进 行 投 资 决 策 前 , 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 基 金 合 同 等 信 息 披 露 文 件 , 自 主 判 断 基 金 的 投 资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 基 金 管 理 人 建 议 投 资 人 根 据 自 身 的 风 险 收 益 偏 好 , 选 择 适 合 自 己 的 基 金 产 品 , 并 且 中 长期持有。 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 , 基 金 管 理 人 管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 “ 买者自负” 原 则 , 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后,基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2017 年6 月5 日, 有关财务数据和净值表现数据截止日为2017 年3 月31日(未 经审计)。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号)





录 第一部分


绪言 ....................................................................................................................... 1 第二部分


释义 ....................................................................................................................... 2 第三部分


基 金 管 理人 ........................................................................................................... 7 第四部分


基 金 托 管人 ......................................................................................................... 14 第五部分


相 关 服 务机构 ..................................................................................................... 17 第六部分


基 金 份 额分级 与 净 值计算 规 则 ......................................................................... 32 第七部分


基 金 的 募集 ......................................................................................................... 35 第八部分


基 金 合 同的生 效 ................................................................................................. 40 第九部分


基 金 份 额的申 购 与 赎回 ..................................................................................... 41 第十部分


基 金 份 额的上 市 交 易 ......................................................................................... 48 第 十 一 部分


基 金的 非 交易 过 户 、转托 管 、 冻结与 质 押 、转 让等业务 ......................... 50 第 十 二 部分


基 金的 份 额配 对 转 换 ..................................................................................... 52 第 十 三 部分


基 金的 投 资 ..................................................................................................... 54 第 十 四 部分


基 金的 业 绩 ..................................................................................................... 63 第 十 五 部分


基 金的 财 产 ..................................................................................................... 64 第 十 六 部分


基 金资 产 的估 值 ............................................................................................. 65 第 十 七 部分


基 金的 收 益与 分 配 ......................................................................................... 69 第 十 八 部分


基 金的 费 用与 税 收 ......................................................................................... 70 第 十 九 部分


基 金份 额 折算 ................................................................................................. 72 第 二 十 部分


银行 A 份 额与 银 行 B 份额 的 终 止运作 ......................................................... 77 第 二 十 一部分


基金 的会 计 和 审计 ..................................................................................... 78 第 二 十 二部分


基金 的信 息 披 露 ......................................................................................... 79 第 二 十 三部分


风险 揭示 ..................................................................................................... 83 第 二 十 四部分


基金 合同 的 变 更、终 止 与 基 金财 产 清 算 ................................................. 88 第 二 十 五部分


基金 合同 的 内 容摘要 ................................................................................. 90 第 二 十 六部分


基金 托管 协 议 的内容 摘 要 ......................................................................... 91 第 二 十 七部分


对基 金份 额 持 有人的 服 务 ......................................................................... 92 第 二 十 八部分


其他 应披 露 事 项 ......................................................................................... 94 第 二 十 九部分


招募 说明 书 的 存放及 查 阅 方式 ................................................................. 95 第 三 十 部分


备 查文 件 ......................................................................................................... 96 附件一:


基 金 合 同的内 容 摘 要 ......................................................................................... 97 附件二:


基 金 托 管协议 的 内 容摘要 ............................................................................... 110 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 1 第一部分


绪 言 《中融 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招募 说 明 书 》( 以 下 简 称 “ 招 募 说 明 书 ” 或 “ 本 招 募 说 明书” ) 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ) 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 以 及 《 中 融 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以下简称 “基金合同” )编写。 本 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 真 实 性 、 准确性、完整性承担法律责任。 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 。 本 招 募 说 明 书 由 本 基 金 管 理 人 解 释 。 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息 , 或 对 本 招 募 说 明 书 做 出任何解释或者说明。 本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 合 同 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 , 并 按 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和义务,应详细查阅基金合同。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 2 第二部分


释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1 .基金或本 基金 :指中融中证银行指数分级 证券投资基金 2 .基金管理 人:指 中融基金管理有限公司 3 .基金托管 人:指 海通证券股份有限公司 4 . 基 金 合 同 : 指 《 中 融 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 对 基 金 合 同 的 任 何 有 效 修订和补充 5 . 托 管 协 议 : 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 《 中 融 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基金托管协议》及对该 托管协议的任何有效修订和补充 6 . 招 募 说 明 书 或 本 招 募 说 明 书 : 指《 中 融 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 及其 定期的更新 7 .基金份额 发售公告 :指《中融中证银行指数分级 证券投资基金份额发售公告》 8 .上市交易 公告书:指《中融中证银行指数分级证券投资基金之银行 A 份额与银行 B 份额上 市交易公告书》 9 . 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司 法 解 释 、 行政 规章 以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10.《基金 法》: 指 2012 年 12 月 28 日 经第十 一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会 议修订通过,自 2013 年 6 月 1 日起实 施的《中华人民共和国证券投资基金法》并经 2015 年 4 月 24 日 第 十 二 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 十 四 次 会 议 《 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 关 于 修 改< 中 华 人 民 共 和 国 港 口 法> 等 七 部 法 律 的 决 定 》 修 改 的 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 颁 布 机 关对其不时做出的修订 11.《销售 办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同 年 6 月 1 日实施的《证券投资基 金 销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《信息 披露办法》:指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁 布 、 同 年 7 月 1 日实施的《证券投资 基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 13.《运作 办法》 :指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同 年 8 月 8 日实施的 《 公开募集证券 投资基金运作管理办法 》及颁布机关对其不时做出的修订 14.中国证 监会 :指中国证券监督管理委员会 15.银行业 监督管理机构 :指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 16 . 基 金 份 额 分 级 : 指 本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 中 融 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 、 中融中证银行指数分级证券投资基金之银行 A 份额与中融中证银行指数分级 证券投资基金之银行 B 份额。其中,银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额配比始终保持 1 ∶1 的比例不变 17.中融银 行份额:指中融中证银行指数分级证券投资基金之基础份额 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 3 18.银行 A 份额:指本基金份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的预期风险、预期收益 较低的子份额 19.银行 B 份额:指本基金份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的预期风险、预期收益 较高的子份额 20 . 基 金 合 同 当 事 人 : 指 受 基 金 合 同 约 束 , 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体 , 包 括 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21.个人投 资者:依据中国有关 法律法规可以投资于证券投资基金的自然人 22 . 机 构 投 资 者 : 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 、 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 注 册 登 记 并存 续 或经有关政府部门批准设立并存续 的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23 . 合 格 境 外 机 构 投 资 者 : 指 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的 证 券 投 资基金的中国境外的机构投资者 24 . 投 资 者 、 投资 人 : 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 的合称 25.基金份 额持有人:指依 基金合同和 招募说明书合法取得基金份额的投资 者 26 . 基 金 销 售 业 务 : 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金 , 发 售 基 金 份 额 , 办 理 基 金 份 额 的 申购、赎回、转换、转托管 、交易及定期定额投资等业务 27.销售机 构 :指直销机构和其他销售机构 28.直销机 构:指 中融基金管理有限公司 29 . 其 他 销 售 机 构 : 指 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 , 取 得 基 金 销 售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议 , 办理 基 金 销 售 业 务 的 机 构 , 以 及 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 基 金 销 售 业 务 的 会 员 单 位 。 其 中 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 本 基 金 销 售 业 务 的 机 构 为 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 、 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位 30.基金销 售网点 :销售机构的销售网点 31.销售场 所:指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场内 32 . 场 外 : 指 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 外 的 销 售 机 构 利 用 其 自 身 柜 台 或 其 他 交 易 系 统 办 理 本 基 金 基 金 份 额 的 认 购 、 申 购 和 赎 回 的 场 所 。 通 过 该 等 场 所 办 理 基 金 份 额 的 认 购 、 申 购 和 赎 回 也 称 为场外认购、场外申购和场外赎回 33 . 场 内 : 指 通 过 具 有 相 应 业 务 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 利 用 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 本 基 金 基 金 份 额 的 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 上 市 交 易 的 场 所 。 通 过 该 等 场 所 办 理 基 金 份 额 的 认 购 、 申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 34 . 注 册 登 记 业 务 : 指 基 金 登 记 、 存 管 、 过 户 、 清 算 和 结 算 业 务 , 具 体 内 容 包 括 投 资 者 开 放 式 基金账户 和/ 或深圳证券 账户 的建立 和管理、基 金份额注册 登记、基金 销售业务的 确认、清算 和结算 、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户业务等 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 4 35 . 注 册 登 记 机 构 : 指 办 理 注 册 登 记 业 务 的 机 构 。 本 基 金 的 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有限责任公司 36.登记结 算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统 37.证券登 记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统 38 .开放式 基 金 账 户 :指 投 资 者 通 过 场 外 销 售 机 构 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 注 册 的 开 放 式 基 金 账 户 、 用 于 记 录 其 持 有 的 、 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的 账 户 ,记录 在该账户下的基金份额登记在登记结算系统 39 . 基 金 交 易 账 户 : 指 销 售 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 投 资 人 通 过 该 销 售 机 构 买 卖 本 基 金 办 理 认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 40 . 深 圳 证 券 账 户 : 指 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 开 设 的 深 圳 证 券 交 易 所 人 民币普通股票账户(即 A 股账户) 或证券投资基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在证券登 记系统 41 . 基 金 合 同 生 效 日 : 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件 , 基 金 管 理 人 向 中 国证监会 办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 42 . 基 金 合 同 终 止 日 : 指 基 金 合 同 规定的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 , 基 金 财 产 清 算 完 毕 , 清 算 结果报 中国证监会备案并予以公告的日期 43.基金募 集期 :指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月 44.存续期 :指基金合同生效至终止之间的不定期期限 45.工作日 :指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 46.T 日:指 销售机构在规定时间受理 投资人申购、赎回或其他业务 申请的工作日 47.T+n 日 :指自 T 日起第 n 个工 作日 (不包含 T 日),n 为自然数 48.开放日 :指为投资人办理基金份额申购、赎回 或其他业务的工作日 49.交易时 间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 50 . 《 业 务 规 则 》 : 指 基 金 管 理 人 、 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规则 51 . 认购: 指 在 基 金 募 集 期 内 , 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行为 52 . 申购: 指 基 金 合 同 生 效 后 , 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行为 53 . 赎回: 指 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 的 条 件 要 求 将 基 金份额 兑换为现金的行为 54 .配对转 换:指根据基金合同的约定,本基金的中融银行份额与银行 A 份额、 银行 B 份额之 间按约定的转换规则进行转换的行为,包括分拆与合并两个方面 55 .分拆: 指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 2 份中融银行份额的场内份 额申请转换成 1 份银行 A 份额与 1 份银行 B 份额的行为 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 5 56 .合并: 指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 1 份银行 A 份 额与 1 份银行 B 份额进行配对申请转换成 2 份中 融银行份额的场内份额的行为 57.自动分离:指基金 发售结束后 ,投资者场 内认购的每 2 份中融银行份额按照 1 :1 份额配 比比例确认为与银行 A 份额、银行 B 份额的行为 58 .会员单 位:指具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位 59 . 上 市 交 易 : 指 基 金 合 同 生 效 后 投 资 人 通 过 场 内 会 员 单 位 以 集 中 竞 价 的 方 式 买 卖 基 金 份 额 的 行为 60 . 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额 销 售 机 构的操作,转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 61 . 系 统 内 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 登 记 结 算 系 统 内 不 同 销 售 机 构 ( 网 点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为 62 . 跨 系 统 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 登 记 结 算 系 统 和 证 券 登 记 系 统 间 进 行转登记的行为 63 . 基 金 转 换 : 指 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 管 理 人 届 时 有 效 公 告 规 定 的 条 件 , 申 请 将 其 持 有 基 金 管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 64 . 定 期 定 额 投 资 计 划 : 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请 , 约 定 每 期 扣 款 日 、 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式 , 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 受 理 基 金 申 购 申 请的一种投资方式 65 . 巨 额 赎 回 :指 本 基 金 单 个 开 放 日 , 中 融 银 行 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超过 上一 开放日基金总份额(包括中融银行份额、银行 A 份额和银行 B 份额) 的 10% 66 .元:指 人民币元 67 . 基 金 收 益 : 指 基 金 投 资 所 得 红 利 、 股 息 、 债 券 利 息 、 买 卖 证 券 价 差 、 银 行 存 款 利 息 、 已 实 现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 68 . 基 金 资 产 总 值 : 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 申 购 款 及 其 他 资 产 的价值总和 69 .基金资 产净值 :指基金资产总值减去基金负债后的价值 70.基金份 额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 71 . 基 金 份 额 参 考 净 值 : 指 在 基 金 基 础 份 额 净 值 计 算 的 基 础 上 , 根 据 基 金 合 同 给 定 的 计 算 公 式 得到的基金各类份额估算价值,按基金份额的不同,可区分为银行 A 份额参考净值、银行 B 份额参 考 净 值 。 基 金 份 额 参 考 净 值 是 对 基 金 份 额 价 值 的 一 个 估 算 , 并 不 代 表 基 金 份 额 持 有 人 可 获 得 的 实 际 价值 72 . 基 金 资 产 估 值 : 指 计 算 评 估 基 金 资产 和 负 债 的 价 值 , 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 的过程 73 .指定媒 介 :指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 6 74 .不可抗 力 :指基金合同当事人不能 预见、不能避免并不能克服的客观事件 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 7 第三部分


基金管理人 一、基 金 管理 人 概况 名称 中融基金管理有限公司 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层 办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座 7 层 法定代表人 王瑶 总经理 杨凯 成立日期 2013 年 5 月 31 日 注册资本 7.5 亿元 股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的 51% ,上 海融晟投资有限公 司占注册资本的 49% 存续期间 持续经营 电话 (010 )85003333 传真 (010 )85003386 联系人 肖佳琦 二 、 主 要 人员 情 况 1 .基金管理 人董事、监事、总经理、高级管理人员基本情况 (1 )基金管 理人董事 王瑶女士,董事长,法学硕士。1998 年 7 月至 2013 年 1 月 在中国证监会工作期间,先后在培 训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司,先后担任 公司督察长、总经理,自 2015 年 3 月起至今任公司董事长。 杨凯先生,董事,工商管理硕士。1993 年 7 月至 1998 年 6 月在湖南工 程学院担任教师。1998 年 7 月至 2001 年 8 月在振 远科技股份有限公司担任产品部营销经理。2003 年 7 月至 2016 年 8 月在 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作 期 间 , 历 任 市 场 开 发 部 执 行 总 监 、 特 定 客 户 资 产 管 理 部 总 监 、 研 究 部 总 监、公司副总经理。2016 年 9 月加入 中融基金管理有限公司,自 2016 年 10 月起至 今任公司总经理。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 8 刘 洋 先 生 , 董 事 , 毕 业 于 长 江 商 学 院 , 工 商 管 理 硕 士 。 曾 任 职 于 中 国 工 商 银 行 黑 龙 江 省 分 行 国 际 业 务 部 、 中 植 高 科 技 投 资 有 限 公 司 、 上 海 中 植 金 智 科 技 投 资 有 限 公 司 、 中 植 企 业 集 团 有 限 公 司 , 现任中融国际信托有限公司董事长。 李骥先生,独立董事,1989 年毕业于 北京大学法律系,获学士学位,曾任西安飞机工业公司法 律 顾 问 、 中 国 管 理 科 学 研 究 院 投 资 与 市 场 研 究 所 办 公 室 主 任 、 银 川 经 济 技 术 开 发 区 投 资 控 股 有 限 公 司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。 姜国华先生,独立董事,2002 年毕 业于美国加利福尼亚大学,获博士学位,并拥有香港科技大 学 硕 士 学 位 以 及 北 京 大 学 学 士 学 位 。 任 职 于 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 , 同 时 担 任 北 京 大 学 研 究 生 院 副 院长,以及北京大学燕京学堂办公室主任。 董志勇先生,独立董事,2004 年毕 业于新加坡南洋理工大学,获经济学博士学位,并拥有英国 剑 桥 大 学 经 济 学 硕 士 学 位 以 及 中 国 人 民 大 学 学 士 学 位 。 现 任 北 京 大 学 经 济 学 院 教 授 , 同 时 兼 任 北 京 大学教务部部长。 (2 )基金管 理人监事 裴 芸 女 士 , 监 事 , 法 学 学 士 。 曾 任 职 于 北 京 市 君 泰 律 师 事 务 所 、 甘 肃 太 平 洋 律 师 事 务 所 。2013 年 5 月加入 中融基金管理有限公司,现任公司法律合规部总监。 (3 )基金管 理人高级管理人员 杨 凯 先 生 , 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 。1993 年 7 月至 1998 年 6 月在湖南工程学院 担任教师 。 1998 年 7 月至 2001 年 8 月在振远科技 股份有限公司担任产品部营销经理。2003 年 7 月至 2016 年 8 月 在 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作 期 间 , 历 任 市 场 开 发 部 执 行 总 监 、 特 定 客 户 资 产 管 理 部 总 监 、 研 究 部总监、公司副总经理。2016 年 9 月加入中融基金管理有限公司,自 2016 年 10 月 起至今任公司总 经理。 向 祖 荣 先 生 , 督 察 长 , 法 学 博 士 。 曾 就 职 于 北 京 建 工 集 团 总 公 司 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 、 中国上市公司协会。2014 年 8 月加入 中融基金管理有限公司,自 2014 年 10 月起至 今任公司督察长。 侯利鹏先生,副总经理,工商管理硕士。1996 年 8 月至 2004 年 6 月任 沈阳诚浩证券公司 西顺 城营业部客服部经理;2004 年 6 月至 2015 年 12 月在南方基 金管理有限公司,历任北京分公司高级 经理、北部营销中心总经理、市场管理部总监。2015 年 12 月加入中融 基金管理有限公司,自 2016 年 5 月起至 今任公司副总经理。 曹 健 先 生 , 副 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 , 注 册 税 务 师 。 曾 任 黑 龙 江 省 国 际 信 托 投 资 公 司 证 券 部 财 务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。2013 年 5 月加入中融基金管 理有限公司,曾任公司首席财务官,自 2014 年 12 月起至今 任公司副总经理。 代宝香女士,副总经理,毕业于哈尔滨商业大学工 业会计专业。1990 年 10 月至 1999 年 5 月曾 任哈铁分局五营车务段主管会计;1999 年 5 月至 2003 年 3 月曾任中植集团驻哈办会计;2003 年 3 月至 2006 年 2 月曾历任哈 尔滨盟科置业发展有限公司财务经理、主管会计;2006 年 2 月至 2016 年 3 月 任 职 于 中 融 国 际 信 托 , 历 任 财 务 部 副 经 理 、 财 务 总 监 兼 财 务 管 理 部 总 经 理 、 财 务 总 监 、 财 务 管中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 9 理部总经理、财务管理部总经理兼固有业务部总经理。2016 年 3 月加入中融基金管理有限公司, 自 2016 年 6 月 起至今任公司副总经理。 2 .本基金基 金经理 赵 菲 先 生 , 中 国 国 籍 , 毕 业 于 北 京 师 范 大 学 概 率 论 与 数 理 统 计 专 业 , 硕 士 研 究 生 学 历 , 已 取 得 基金从业资格,证券从业年限 8 年。2008 年 8 月至 2011 年 5 月曾任国泰君安证券股份有限公司证 券及衍生品投资总部投资经理、2011 年 5 月至 2012 年 11 月 曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投 资部专户投 资经理。2012 年 11 月加 入中融基金 管理有限公 司,任量化 投资部总监 及基金经理 ,于 2015 年 6 月 至今任本基金基金经理。 3 .投资决策 委员会成员


投 资 决 策 委 员 会 的 成 员 包 括 : 主 席 总 经 理 杨 凯 先 生 ; 常 设 委 员 研 究 部 黄 震 先 生 和 风 险 管 理 部 李 晓 伟 先 生 ; 一 般 委 员 易 海 波 先 生 、 总 经 理 助 理 方 斌 先 生 、 总 经 理 助 理 王 启 道 先 生 、 权 益 投 资 部 孔 学 兵 先 生 、 固 收 投 资 部 秦 娟 女 士 、 量 化 投 资 部 赵 菲 先 生 、 策 略 投 资 部 田 刚 先 生 、 国 际 业 务 部 付 世 伟 先 生、创新业务投资部吴刚先生、交易部王丽梅女士。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三 、 基 金 管理 人 的 职 责 1 . 依 法 募 集 资 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 、 申 购、赎回和登记事宜; 2 .办理基金 备案手续; 3 .自基金合 同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4 . 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 , 以 专 业 化 的 经 营 方 式 管 理 和 运 作基金财产; 5 . 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 保 证 所 管 理 的 基 金 财 产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6 . 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及 任 何 第 三 人 牟取 利益,不得委托第三人运作基金财产; 7 .依法接受 基金托管人的监督; 8 . 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合 基 金 合 同 等 法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值, 中融银行份额、银行 A 份额与银 行 B 份额 的基金份额净值和中融银行份额申购、赎回的价格 ; 9 .进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告; 10 .编制季 度、半年度和年度基金报告; 11 .严格按 照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12 . 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13 .按基金 合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 10 14 .按规定 受理 中融银行份额申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15 . 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 托 管 人 、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16 .按规定 保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; 17 . 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 , 并 且 保 证 投 资 者 能 够 按 照 基 金 合 同 规 定 的 时 间 和 方 式 , 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料 , 并 在 支 付 合 理 成 本 的 条 件 下 得 到 有关资料的复印件; 18 .组织并 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; 19 .面临解 散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 20 . 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时 , 应 当 承 担 赔 偿 责 任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21 . 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金 托 管 人 违 反 基 金 合 同 造 成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22 . 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 , 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的 行 为 承 担 责 任; 23 .以基金 管理人名义,代表基金份额持有人利益行使 诉讼权利或实施其他法律行为 ; 24 . 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 , 基 金 合 同 不 能 生 效 , 基 金 管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 , 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 活 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束 后 30 日 内 退 还 基 金 认 购人; 25 .执行生 效的基金份额持有人大会的决议; 26 .建立并 保存基金份额持有人名册; 27 .法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四 、 基 金 管理 人 承 诺 1 . 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《 基 金 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 《 指 导 意 见 》 等 法 律 法 规 的 行 为 , 并 承 诺 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度,采取有效措施,防止违法行为的发生。 2 .基金管理 人的禁止行为: (1 )将基金 管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平 地对待公司管理的不同基金财产; (3 )利用基 金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )侵占、 挪用基金财产; (6 ) 泄 露 因 职 务 便 利 获 取 的 未 公 开 信 息 、 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 、 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交 易活动; (7 )玩忽职 守,不按照规定履行职责; 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 11 (8 )法律、 行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3 . 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 , 强 化 职 业 操 守 , 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 及 行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1 )越权或 违规经营; (2 )违反法 律法规、 基金合同或托管协议; (3 )故意损 害基金份额持有人或 基金合同其他当事人的合法权益; (4 )在向中 国证监会报送的资料中弄虚作假; (5 )拒绝、 干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6 )玩忽职 守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7 ) 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 、 基 金 投 资 计 划 等 信 息 , 或 泄 露 因 职 务 便 利 获 取 的 未 公 开 信 息 , 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 、 暗 示 他 人 从 事相关的交易活动; (8 )协助、 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (9 )违反证 券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (10)贬损 同行,以提高自己; (11)在公 开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份; (12)以不 正当手段谋求业务发展; (13)有悖 社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14)其他 法律、行政法规以及中国证监会禁止的行 为。 4 .基金经理 承诺 (1 ) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益 ; (2 )不得利 用职务之便为自己、受雇人或任何第三者 牟取利益; (3 ) 不 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 , 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 , 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 、 基 金 投 资 计 划 等 信 息 , 或 利 用 该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (4 )不从事 损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五 、 基 金 管理 人 的 风 险管 理 与 内 部控 制 制 度 1 .风险管理 的原则 (1 ) 全 面 性 原 则 : 公 司 风 险 管 理 必 须 覆 盖 公 司 的 所 有 部 门 和 岗 位 , 渗 透 各 项 业 务 过 程 和 业 务 环节; (2 ) 独 立 性 原 则 : 公 司 设 立 独 立 的 法 律 合 规 部 、 风 险 管 理 部 , 两 部 门 保 持 独 立 性 , 负 责 对 公 司各部门风险控制工作进行 监督和检查;公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立; (3 ) 相 互 制 约 原 则 : 公 司 及 各 部 门 在 内 部 组 织 结 构 的 设 计 上 要 形 成 一 种 相 互 制 约 的 机 制 , 建 立不同岗位之间的制衡体系; 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 12 (4 ) 定 性 和 定 量 相 结 合 原 则 : 建 立 完 备 的 风 险 管 理 指 标 体 系 , 使 风 险 管 理 更 具 客 观 性 和 操 作 性; (5 ) 重 要 性 原 则 : 公 司 的 发 展 必 须 建 立 在 风 险 控 制 完 善 和 稳 固 的 基 础 上 , 内 部 风 险 控 制 与 公 司业务发展同等重要。 2 .风险管理 和内部风险控制体系结构 公 司 的 风 险 管 理 体 系 结 构 是 一 个 分 工 明 确 、 相 互 牵 制 的 组 织 结 构 , 由 最 高 管 理 层 对 风 险 管 理 负 最 终 责 任 , 各 个 业 务 部 门 负 责 本 部 门 的 风 险 评 估 和 监 控 , 法 律 合 规 部 、 风 险 管 理 部 负 责 监 察 公 司 的 风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: (1 ) 董 事 会 : 负 责 监 督 检 查 公 司 的 合 法 合 规 运 营 、 内 部 控 制 、 风 险 管 理 , 从 而 控 制 公 司 的 整 体运营风险; (2 ) 督 察 长 : 独 立 行 使 督 察 权 利 , 直 接 对 董 事 会 负 责 , 及 时 向 董 事 会 和 董 事 会 下设 风 险 与 合 规委员会报告 公司内部控制执行情况 ; (3 ) 投 资 决 策 委 员 会 : 负 责 指 导 基 金 财 产 的 运 作 、 制 定 本 基 金 的 资 产 配 置 方 案 和 基 本 的 投 资 策略; (4 ) 内 控 及 风 险 管 理 委 员 会 : 分 为 内 控 和 风 险 管 理 2 个专业小组,其中,内控小组主要 负 责 研 究 审 议 公 司 内 控 机 制 ( 包 括 但 不 限 于 公 司 制 度 、 业 务 流 程 ) 建 设 等 内 部 管 理 方 面 的 事 项 ; 风 险 管 理 小 组 主 要 负 责 研 究 制 订 公 司 业 务 风 险 政 策 , 研 究 处 理 紧 急 情 况 和 风 险 事 件 等 业 务 风 险 管 理 方 面 的 事项; (5 ) 法 律 合 规 部 : 负 责 对 公 司 风 险 管 理 政 策 和 措 施 的 执 行 情 况 进 行 监 察 , 并 为 每 一 个 部 门 的 风险管理提供合规控制标准,使公司在一种风险管理和控制的环 境中实现业务目标; (6 ) 风 险 管 理 部 : 通 过 投 资 交 易 系 统 的 风 控 参 数 设 置 , 保 证 各 投 资 组 合 的 投 资 比 例 合 规 ; 参 与 各 投 资 组 合 新 股 申 购 、 一 级 债 申 购 、 银 行 间 交 易 等 场 外 交 易 的 风 险 识 别 与 评 估 , 保 证 各 投 资 组 合 场外交易的事中合规控制;负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制; (7 ) 业 务 部 门 : 风 险 管 理 是 每 一 个 业 务 部 门 最 首 要 的 责 任 。 各 部 门 的 部 门 负 责 人 对 本 部 门 的 风 险 负 第 一 责 任 , 负 责 履 行 公 司 的 风 险 管 理 程 序 , 负 责 本 部 门 的 风 险 管 理 系 统 的 开 发 、 执 行 和 维 护 , 用于识别、监控和降低风险; (8 ) 岗 位 员 工 : 公 司 努 力 树 立 内 控 优 先 和 风 险 管 理 理 念 , 培 养 全 体 员 工 的 风 险 防 范 意 识 , 营 造 一 个 浓 厚 的 内 控 文 化 氛 围 , 保 证 全 体 员 工 及 时 了 解 国 家 法 律 法 规 和 公 司 规 章 制 度 , 使 风 险 意 识 贯 穿 到 公 司 各 个 部 门 、 各 个 岗 位 和 各 个 环 节 。 员 工 在 其 岗 位 职 责 范 围 内 承 担 相 应 的 内 控 责 任 , 并 负 有 对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 3 .内部控制 制度综述 (1 )风险控 制制度 公 司 风 险 控 制 的 目 标 为 严 格 遵 守 国 家 法 律 法 规 、 行 业 自 律 规 定 和 公 司 各 项 规 章 制 度 , 自 觉 形 成 守 法 经 营 、 规 范 运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格 ; 不 断 提 高 经 营 管 理 水 平 , 在 风 险 最 小 化 的 前 提 下 , 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 最 大 化 ; 建 立 行 之 有 效 的 风 险 控 制 机 制 和 制 度 , 确 保 各 项 经 营 管 理 活 动 的 健中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 13 康 运 行 与 公 司 财 产 的 安 全 完 整 ; 维 护 公 司 信 誉 , 保 持 公 司 的 良 好 形 象 。 针 对 公 司 面 临 的 各 种 风 险 , 分别制定严格防范措施,并制定相关配套制度。 (2 )监察稽 核制度 监 察 稽 核 工 作 是 公 司 内 部 风 险 控 制 的 重 要 环 节 。 公 司 设 法律 合 规 部 落实 具 体 监 察 稽 核 工 作 , 其 依 照 国 家 有 关 法 律 、 法 规 和 中 国 证 监 会 的 要 求 , 检 查 、 评 价 公 司 和 基 金 运 作 的 合 法 性 、 合 规 性 , 揭 示 公 司 内 部 控 制 及 基 金 运 作 中 的 合 规 及 运 营 风 险 ; 检 查 、 评 价 公 司 内 部 控 制 制 度 的 合 规 性 和 完 备 性 , 监督、检查公司内部控制制度的执行情况,及时提出改进意见。 4 .风险管理 和内部风险控制的措施


(1 ) 建 立 、 健 全 内 控 体 系 , 完 善 内 控 制 度 。 公 司 建 立 、 健 全 了 内 控 结 构 , 高 管 人 员 关 于 内 控 有 明 确 的 分 工 , 确 保 各 项 业 务 活 动 有 恰 当 的 组 织 和 授 权 , 确 保 监 察 稽 核 工 作 是 独 立 的 , 并 得 到 高 管 人员的支持; (2 ) 建 立 相 互 分 离 、 相 互 制 衡 的 内 控 机 制 。 公 司 建 立 、 健 全 了 各 项 制 度 , 做 到 基 金 经 理 分 开 、 投 资 决 策 分 开 、 基 金 交 易 集 中 , 形 成 不 同 部 门 、 不 同 岗 位 之 间 的 制 衡 机 制 , 从 制 度 上 减 少 和 防 范 风 险; (3 ) 建 立 、 健 全 岗 位 责 任 制 。 公 司 建 立 、 健 全 了 岗 位 责 任 制 , 使 每 个 员 工 都 明 确 自 己 的 任 务 、 职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报 ,以防范和减少风险; (4 ) 建 立 风 险 分 类 、 识 别 、 评 估 、 报 告 、 提 示 程 序 。 公 司 建 立 了 内 控 及 风 险 管 理 委 员 会 , 使 用 适 合 的 程 序 , 确 认 和 评 估 与 公 司 运 作 有 关 的 风 险 ; 公 司 建 立 了 自 下 而 上 的 风 险 报 告 程 序 , 对 风 险 隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策。 5 .基金管理 人关于内部控制制度的声明 基 金 管 理 人 特 别 声 明 以 上 关 于 内 部 控 制 制 度 的 披 露 真 实 、 准 确 , 并 承 诺 将 根 据 市 场 变 化 和 公 司 业务发展不断完善内部控制制度。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 14 第四部分


基金托管人 一、 基 本 情况 名称:海通证券股份有限公司(简称:海通证券) 住所:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号海 通证券大厦 邮政编码:200001 法定代表人:周杰 成立时间:1988 年 8 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复〔1988〕383 号 经 营 范 围 : 证 券 经 纪 ; 证 券 自 营 ; 证 券 承 销 与 保 荐 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证 券 交 易 、 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 直 接 投 资 业 务 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 融 资 融 券 业 务 ; 代 销 金 融 产 品 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 。 公 司 可 以 对 外 投 资 设 立 子 公 司 从 事 金 融 产 品 等 投资业务。[ 企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]


组织形式:股份有限公司 注册资本:95.8472 亿元 人民币


存续期间:持续经营 二、 基 金 托管 部 门 及 主要 人 员 情 况 海 通 证 券 基 金 托 管 部 具 有 符 合 中 国 证 监 会 规 定 的 与 托 管 基 金 相 适 应 的 业 务 人 员 。 目 前 基 金 托 管 部从业 人员为 41 人,全 员具有基金从业资格,学历均在本科以上,硕士以上学历占 42.86% , 并具 有多年金融从业经历。其中,核算、监督等核心业务岗位人员具备 2 年以上托管业务从业经验。 三 、 证 券 投资 基 金 托 管情 况 海通证券于 2013 年 12 月 取得中国证监会核准证券投资基金托管资格,是国内第一家取得证券 投 资 基 金 托 管 资 格 的 证 券 公 司 , 海 通 证 券 始 终 遵 循 “ 务 实 、 开 拓 、 稳 健 、 卓 越 ” 的 经 营 理 念 , 不 断 加 强 风 险 管 理 和 内 部 控 制 , 严 格 履 行 基 金 托 管 人 的 各 项 职 责 , 切 实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 , 为 资产委托人提供高质量的托管服务。 四 、 托 管 业务 的 内 部 控 制制度 1 .内部控制 目标


严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 、 法 规 、 监 管 规 则 和 公 司 内 部 规 章 制 度 , 防 范 和 化 解 基 金 托 管 业 务 经 营 风 险 , 确 保 托 管 资 产 的 完 整 和 安 全 , 切 实 保 护 基 金 份 额 持 有 人 权 益 , 确 保 托 管 资 产 的 运 作 及 相 关 信中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 15 息 披 露 符 合 国 家 法 律 、 法 规 、 监 管 规 则 及 相 关 合 同 、 协 议 的 规 定 , 查 错 防 弊 、 堵 塞 漏 洞 、 消 除 隐 患 , 保证托管业务安全、有效、稳健运行。 2 .内部控制 原则 (1 ) 全 面 性 原 则 。 内 部 控 制 应 当 渗 透 到 基 金 托 管 业 务 的 决 策 、 执 行 、 监 督 的 全 过 程 和 各 个 操 作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,任何决策或操作均应当有案可查; (2 ) 重 要 性 原 则 。 基 金 托 管 业 务 的 内 部 控 制 应 当 在 全 面 控 制 的 基 础 上 , 关 注 基 金 托 管 业 务 运 作的重要业务事项和高风险领域; (3 ) 制 衡 性 原 则 。 岗 位 设 置 应 权 责 分 明 、 相 对 独 立 、 相 互 制 衡 , 通 过 切 实 可 行 的 措 施 来 消 除 内部控制的盲点。 (4 ) 适 应 性 原 则 。 内 部 控 制 体 系 应 同 基 金 托 管 业 务 规 模 、 业 务 范 围 、 竞 争 状 况 和 风 险 水 平 及 业 务 其 他 环 境 相 适 应 , 内 部 控 制 制 度 的 制 订 应 当 具 有 前 瞻 性 , 并 应 当 根 据 国 家 政 策 、 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 , 适 时 进 行 相 应 修 改 和 完 善 ; 内 部 控 制 应 当 具 有 高 度 的 权 威 性 , 任 何 人 不 得 拥 有 超 出 内 部 控制约束的权力,内部控制存在的问题应当得到及时反 馈和纠正; (5 ) 审 慎 性 原 则 。 内 控 与 风 险 管 理 必 须 以 防 范 风 险 、 审 慎 经 营 、 保 证 托 管 资 产 的 安 全 与 完 整 为 出 发 点 ; 托 管 业 务 经 营 管 理 必 须 按 照 “ 内 控 优 先 ” 的 原 则 , 在 新 增 业 务 时 , 先 做 好 相 关 制 度 建 设 ; (6 ) 责 任 追 究 原 则 。 各 业 务 环 节 都 应 有 明 确 的 责 任 人 , 并 按 规 定 对 违 反 制 度 的 直 接 责 任 人 以 及对负有领导责任的负责人进行问责。 3 .内部控制 制度及措施 根据《基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》第 92 号 令 、 《 非 银 行 金 融 机 构 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 暂 行 规 定 》 等 法 律 法 规 , 基 金 托 管 人 制 定 了 一 整 套 严 密 、 高 效 的 证 券 投 资 基 金 托 管 管 理 规 章 制 度 , 确 保 基 金 托 管 业 务 运 行 的 规 范 、 安 全 、 高 效 , 包 括 《 海 通 证 券 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 管 理 办 法 》 、 《 海 通 证 券 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 内 部 控 制 管 理 办 法 》 、 《 海 通 证 券 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 海 通 证 券 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 保 密 管 理 规 定 》 、 《 海 通 证 券 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 印 章 及 加 密 设 备 管 理 规 定 》 、 《 海 通 证 券 基 金 托 管 业 务 从 业 人 员 行 为 规 范 》 、 《 海 通 证 券 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 档 案 管 理 规 定 》 等 , 并 根 据 市 场 变 化 和 基 金 业 务 的 发 展 不 断 加 以 完 善 。 做 到 业 务 分 工 合 理 , 技 术 系 统 完 整 独 立 , 业 务 管 理 制 度 化 , 核 心 作 业 区 实 行 封 闭 管 理 , 有关信息披露由专人负责。 基 金 托 管 人 通 过 基 金 托 管 业 务 各 环 节 风 险 的 事 前 揭 示 、 事 中 控 制 和 事 后 稽 核 的 动 态 管 理 过 程 来 实 施 内 部 风 险 控 制 , 为 了 保 障 内 控 管 理 的 有 效 执 行 , 聘 请 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 基 金托管业务运行进行内部控制评审。 五 、 基 金 托管 人 对 基 金管 理 人 运 作基 金 进 行 监督 的 方 法 和程 序 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 的 相 关 规 定 , 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 违 反 法 律 、 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定 , 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的 , 应 当 拒 绝 执 行 , 立 即 通 知 基 金 管 理 人 , 并 及 时 向 中 国 证 监 会 报 告 。 基 金 托 管 人 如 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 投 资 指 令 违 反 法 律 、中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 16 行政法规 和 其他有关 规 定,或者 违 反基金合 同 约定的, 应当 立即通知 基 金管理人 , 并及时向 中 国证 监 会报告。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 17 第五部分


相关服务机构 一 、 基 金 份额 发 售 机 构 1.场外销售及机构 (1 )直销机 构 1 )名称:中 融基金管理有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新 世界中心 29 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 B 座 12 层 法定代表人:王瑶 邮政编码:100005 电话:010-85003535 、010-85003560 传真:010-85003387 、010-65127767


邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn


联系人:郭丽苹、赵静 网址:www.zrfunds.com.cn 2 )中融基金 直销电子交易平台 本公司 直销 电 子 交 易 包 括 网 上 交 易 、 移 动 客 户 端 交 易 等 。 投 资 者 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 网址:https://trade.zrfunds.com.cn (2 )其他销售 机构 1) 海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路689 号


办公地址:上海市广东路689 号海通 证券大厦 法定代表人:周杰 电话:021-23219275 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 、4008888001 2) 中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:易会满 客服电话:95588 3) 北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街甲17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号首层 法定代表人:张东宁 客服电话:95526 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 18 4) 宁波银行股份有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700 号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700 号 法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 5) 五矿证券有限公司 住所:深圳市福田区金田路4028 号 荣超经贸中心办公楼47 层01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸 中心办公楼47 层01 单元 法定代表人:赵立功


电话:0755-23902400 联系人:赖君伟 客服电话:40018-40028 6) 中泰证券股份有限公司 住所:济南市市中区经七路86号 办公地址:济南市经七路86号23 层 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 联系人:吴阳 客服电话:95538 7) 东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街6666号


办公地址:长春市生态大街6666 号


法定代表人:李福春 电话:0431-85096517 联系人:安岩岩 客服电话:95360 8) 中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时 代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券 大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 联系人:顾凌 客服电话:95548 9) 中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222 号1 号楼2001


办公地址:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人:杨宝林 电话:0532-85022326 联系人:吴忠超 客服电话:95548 10) 中信建投证券股份有限公司 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 19 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188 号 法定代表人:王常青 电话:010-85156398 联系人:许梦园 客服电话:95587/4008-888-108 11) 中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35 号2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座 法定代表人:陈共炎 电话:010-66568292 联系人:邓颜 客服电话:4008-888-888 或95551 12) 国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 联系人:芮敏祺 客服电话:95521 13) 太平洋证券股份有限公司


住所:云南省昆明市青年路389 号志 远大厦18层


办公地址:北京市西城区北展北街9 号华远企业号D 座3 单元


法定代表人:李长伟


电话:010-88321967


联系人:马焮 客服电话:400-6650-999 14) 国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市东城根上街95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057 、028-86690058 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 15) 华西证券股份有限公司 住所:成都市高新区天府二街198 号 办公地址:成都市高新区天府二街198 号华西证 券大厦 法定代表人:杨炯洋 电话:028-86135991 联系人:周志茹 客服电话:95584/4008-888-818 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 20 16) 中国民族证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区北四环中路27 号院5 号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A 座40层-43 层 法定代表人:赵大建 电话:010-59355930 联系人:李小雅 客服电话:40088-95618 17) 西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8 号 西南证券大厦 法定代表人:余维佳 电话:023-63786633 联系人:张煜 客服电话:95355 、4008096096 18) 湘财证券股份有限公司 住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南 城商务中心A 栋11 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路958 号华 能联合大厦5 楼 法定代表人:林俊波 电话:021-38784580-8918 联系人:李欣 客服电话:400-888-1551 19) 申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989 号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989 号45层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 联系人:钱达琛 客服电话:021-33389888 20) 华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中 国人保寿险大厦 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556048 联系人:孙燕波 客服电话:95390/400-898-9999 21) 平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20 层


办公地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣 超大厦16-20 层 法定代表人:谢永林 电话:021-38637436 联系人:周一涵 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 21 客服电话:4000-188-288 22) 兴业证券股份有限公司 住所:福州湖东路268 号 办公地址:福州湖东路268 号 法定代表人:兰荣 电话:0591-38281963 联系人:夏中苏 客服电话:95562 23) 信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼 法定代表人:张志刚 电话:010-63080985 联系人:唐静 客服电话:95321 24) 华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中路228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路228 号华泰证 券广场 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 25) 长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8 号长江 证券大厦 法定代表人:尤习贵 电话:027-65799999 联系人:奚博宇 客服电话:95579 26) 东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路23号投 资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证 券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 联系人:王一彦 客服电话:95531 27) 中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27层及28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸 大厦2 座27 层及28层 法定代表人:丁学东 电话:010-65051166-1753 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 22 联系人:任敏 客服电话:010- 65051166 28) 宏信证券有限责任公司 住所:四川省成都市人民南路二段18 号川信大厦10楼 办公地址:四川省成都市人民南路二段18号川 信大厦10楼 法定代表人:吴玉明 电话:028-86199041 联系人:杨磊 客服电话:4008-366-366 29) 安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018 号 安联大厦35 楼、28层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02 单元 法定代表人:王连志 电话:0755-82558305 联系人:陈剑虹 客服电话:95517 30) 方正证券股份有限公司 住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层 法定代表人:高利 电话:010-59355807 联系人:齐冬妮 客服电话:95571 31) 渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写 字楼101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道8 号 法定代表人:王春峰 电话:022-28451991 联系人:蔡霆 客服电话:400-651-5988 32) 联讯证券股份有限公司 住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三楼 办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核 大厦北楼10 楼 法定代表人:徐刚 电话:0755-83331195 联系人:彭莲 客服电话:95564 33) 光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 23 电话:021-22169999 联系人:刘晨、李芳芳 客服电话:95525 34) 国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华 投资大厦9 层10层 法定代表人:王少华


电话:010-84183389 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 35) 民生证券股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街28 号民生金融 中心A 座16-18 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民 生金融中心A 座16-18 层 法定代表人:冯鹤年


客服电话:400-619-8888 36) 北京晟视天下投资管理有限公司 住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6 号万通中 心D 座28层 法定代表人:蒋煜 电话:010-58170949 联系人:殷雯 客服电话:400-818-8866 37) 北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10 号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成 中心A 座23层 法定代表人:梁越 电话:010-53509644 联系人:张鼎 客服电话:4008-980-618 38) 众升财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区望京东园四区13 号楼A 座9 层908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A 座9 层04-08


法定代表人:李招弟


电话:010-59497361 联系人:李艳 客服电话:400-059-8888 39) 深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8 楼801 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8 楼801 法定代表人:薛峰 电话: 0755-33227950 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 24 联系人:童彩平 客服电话:4006-788-887 40) 上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路196 号26号楼2 楼41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂 尔多斯国际大厦903 ~906 室


法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 41) 北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路66 号1 号楼12层1208号 办公地址:北京市西城区南礼士路66 号1 号楼12 层1208 号 法定代表人:罗细安 电话:010-67000988 联系人:杜娟 客服电话:400-001-8811 42) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1 栋202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B 座6 层 法定代表人:陈柏青 客服电话:4000-766-123 联系人:韩爱彬 43) 上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 座7 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 联系人:潘世友 44) 北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街6 号1 幢9 层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6 号1 幢9 层1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-57418813 联系人:崔丁元 客服电话:400-893-6885 45) 浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路1 号元 茂大厦903 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号 同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 联系人:吴强 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 25 客服电话:95105885 46) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路360 弄9 号3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路508 号北美广场B 座12楼 法定代表人:汪静波 电话:021-38509735 联系人:张裕 客服电话:400-821-5399 47) 上海汇付金融服务有限公司 住所:上海市中山南路100 号金外滩 国际广场19 楼 办公地址:上海市中山南路100 号金 外滩国际广场19楼 法定代表人:冯修敏 电话:021-33323999 联系人:陈云卉 客服电话:400-820-2819 48) 上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14 楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 联系人:宁博宇 客服电话:400-866-6618 49) 北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区西大望路1 号1 号楼16层1603室 办公地址:北京市朝阳区西大望路1 号1 号楼16 层1603 室 法定代表人:胡伟 客服电话:400-068-1176 联系人:葛亮 销售平台:虹点基金 50) 大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路222 号 南京奥体中心现代五项馆2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路505 号东方纯 一大厦15楼 法定代表人:袁顾明 电话:021-20324176 联系人:张麟琳 客服电话:400-928-2266 51) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公 司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富 卓大厦16层 法定代表人:杨懿 电话:010-83363101 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 26 联系人:文雯 客服电话:400-166-1188 52) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526 号2 幢220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11 层 法定代表人:张跃伟 电话:021-20691923 联系人:苗明 客服电话:400-820-2899 53) 上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路765 号602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼 法定代表人:陈继武 电话:021-63333389 联系人:王哲宇 客服电话:4000-178-000 54) 奕丰金融服务(深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室(入住 深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A 座17楼1704 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 电话:0755-89460500 联系人:陈广浩 客服电话:400-684-0500 55) 北京新浪仓石基金销售有限公司 住所:北京市海淀区北四环西路58 号906 室 办公地址:北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏 大厦12层 法定代表人:张琪 电话:010-62676405 联系人:付文红 客服电话:010-62675369 56) 北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1 号邮电新闻大厦2 层 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601366-7024 联系人:李露平 客服电话:400-818-8000 57) 珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国 际广场南塔12 楼B1201-1203 法定代表人:肖雯 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 27 电话:020-896290994 联系人:黄敏嫦 客服电话:020-89629066 58) 一路财富(北京)信息科技有限公司 住所:北京市西城区阜成门外大街2 号1 幢A2208 室 办公地址:北京市西城区阜成门外大街2 号1 幢A2208 室 法定代表人:吴雪秀 电话:010-88312877-8028 联系人:段京璐 客服电话:400-001-1566 59) 上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路5475 号1033室 办公地址:上海浦东新区峨山路91 弄61号10号楼12楼 法定代表人:李兴春 电话:021-50583533 联系人:曹怡晨 客服电话:400-921-7755 60) 深圳富济财富管理有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418 室 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418 室 法定代表人:刘鹏宇 电话:0755-83999907-815 联系人:马力佳 客服电话:0755-83999907 61) 北京广源达信基金销售有限公司 住所:北京市西城区新街口外大街28 号C 座六层605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B 座19层 法定代表人:齐剑辉 客服电话:400-623-6060 62) 上海云湾投资管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27 号13 号楼2 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13 号楼2 层 法定代表人:戴新装 电话:021-20530224 联系人:江辉 客服电话:400-820-1515 63) 上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518 号8 号楼3 层 法定代表人:燕斌 电话:021-52822063 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 28 联系人:兰敏 客服电话:021-52822063 64) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 法定代表人:林卓 电话:0411-88891212 联系人:张晓辉 客服电话:400-6411-999 65) 北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108 法定代表人:王伟刚 电话:010-56282140 联系人:丁向坤 客服电话:400-619-9059 66) 深圳市金斧子基金销售有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方 科技大厦18 楼 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7 楼 法定代表人:赖任军 电话:0755-66892301 联系人:张烨 客服电话:400-9500-888 67) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区海淀东三街2 号4 层401-15


办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号 院京东集团总部 法定代表人:江卉 电话:010-89181356 联系人:徐伯宇 客服电话:95118 68) 上海大智慧财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区杨高南路428 号1 号楼1102 、1103 单元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路428 号1号楼1102 、1103 单元 法定代表人:申健 电话:021-20219188 联系人:印强明 客服电话:021-20292031 69) 和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝外大街22 号1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 29 电话:010-85650628 联系人:刘洋 客服电话:400-920-0022 70) 上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800 号2 号楼6153 室 (上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路488 号的太 平金融大厦1503-1504 室 法定代表人:王翔 电话:021-65370077-209 联系人:俞申莉 客服电话:400-820-5369 71) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司 住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142 号14层1402 办公地址:北京市朝阳区紫月路18 号院朝来高科技产业园18 号楼 法定代表人:程刚 电话:010-58160168 联系人:张旭 客服电话:400-810-5919 72) 深圳盈信基金销售有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8 楼A-1 办公地址:大连市中山区南山1910 小区A3-1 法定代表人:苗宏升 电话:0411-66661322 联系人:王清臣 客服电话:4007-903-688 73) 乾道金融信息服务(北京)有限公司 住所:北京市西城区德胜门外大街13 号院1 号楼1302 办公地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室


法定代表人:王兴吉


电话:18500501595 联系人:宋子琪 客服电话:400-088-8080 74) 北京蛋卷基金销售有限公司


住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6 号楼2单元21层222507


办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1 号院6号楼2 单元21 层222507


法定代表人:钟斐斐


电话:010-61840688


联系人:戚晓强 客服电话:4000-618-518


75) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO 城(一期)第7 栋23 层1 号、4 号 办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央 商务区泛海国际SOHO 城(一 期)第7 栋23层1 号、4 号 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 30 法定代表人:陶捷 客服电话:4000-027-9899 76) 天津国美基金销售有限公司


住所:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801


办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层


法定代表人:丁东华


电话:010-59287105 联系人:许艳


客服电话:400-111-0889


77) 东海期货有限责任公司 住所:江苏省常州市延陵西路23 、25 、27 、29 号 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证 券大厦8 楼 法定代表人:陈太康 电话:021-68757102 联系人:李天雨 客服电话:95531/4008888588 2.场内销售机构 本 基 金 办 理 场 内 认 购 、 申 购 和 赎 回 业 务 的 销 售 机 构 为 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 、 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 。 具 体 会 员 单 位 名 单 可 在 深 圳 证 券交易所网站查询。 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构销售本基金,并及时公告。 二 、 注 册 登记 机 构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 办公地址:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 联系电话:010-58598839 传真:010-58598907 联系人:朱立元 三、出 具 法律 意 见 书 的律 师 事 务 所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 31 联系人:安冬 经办律师:安冬、孙睿 四、审 计 基金 财 产 的 会计 师 事 务 所 名称:上会会计师事务所 住所:上海市静安区威海路755 号文 新报业大厦20 楼 办公地址:上海市静安区威海路755 号文新报业大厦20楼 执行事务合伙人:张晓荣(首席合伙人) 电话:021-52920000 传真:021-52921369 经办注册会计师:张健、陶喆 联系人:杨伟平 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 32 第六部分


基金份额分级与 净 值 计 算 规 则 本基金的基金份额分级及其基本运作如下:


一、基 金 份额 结 构


本基金的基金份额包括“中融银行份额”、“银行 A 份额”与“银行 B 份额”。其中 , 银 行 A 份额、银行 B 份额的基金份额配比始终保持 1 ∶1 的比例不变。 二、基 金 的基 本 运 作 概要


1 . 本 基 金 通 过 场 外 、 场 内 两 种 方 式 公 开 发 售 。 基 金 发 售 结 束 后 , 场 外 认 购 的 全 部 份 额 将 确 认 为中融银行份额;场内认购的全部份额将按 1 ∶1 的比例自动分离并确认为银行 A 份额与银行 B 份 额。(具体认购方法参见基金份额发售公告) 2 .基金合同 生效后,中融银行份额接受场外与场内申购和赎回;银行 A 份额、银行 B 份额只 上市交易,不接受申购和赎回。 3 . 基 金 合 同生 效 后 , 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 约 定 办 理 中 融 银 行 份 额 与 银 行 A 份额、银 行 B 份额之间的份额配对转换业务。 4 . 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 管 理 人 按 照 基 金 合 同 规 定 在 基 金 份 额 折 算 日 对 基 金 份 额 进 行 折 算 。 无论是 定 期 份 额 折 算 , 还 是 不 定 期 份 额 折 算 , 因 折 算 而 新 增 的 中 融 银 行 份 额 不 进 行 自 动 分 离 。 投资 人可选择将 上述折算产生的场内中融银行份额按 1 :1 的比 例分拆为银行 A 份额、银行 B 份额 。 折 算后基金运作方式及银行 A 份额与银行 B 份额配比不变。 三、银行 A 份 额 、 银行 B 份额概要


1 .存续期限


自基金合同生效之日起存续。 2 .基金份额 配比


银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额配比始终保持 1 ∶1 的 比例不变。 3 .银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考净值计算 银行 A 份额和银行 B 份额具有不同的净值计算规则,即银行 A 份额和银行 B 份额的预期风险 和预期收益特征不同。 在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按照基金合同约定的净值计算规则对银行 A 份额 和银行 B 份额分别进行基金份额参考净值计算。 本基金净资产优先分配银行 A 份额的本金及银行 A 份额的约定收益,本基金在 优 先 分 配 银 行 A 份额的本金及银行 A 份额的约定收益后的剩余净资产分配予银行 B 份额。 银行 A 份额的约定年收益率为一年期同期银行定期存款年利率(税后)加计 4% 。 本基金将以 基 金 合 同 生 效 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 整 存 整 取 基 准 利 率 ( 税后) 为准, 设 定 该 日 起 ( 含 该 日 ) 至 第 一 个 定 期 份 额 折 算 的 折 算 日 ( 含 该 日 , 定 期 份 额 折 算 日 原 则 上 为 每 年 的 12 月 15 日 ,若该日非 工作日,则 提前至 该日 之前的最后 一个工作日 。 详见基金 合同“二十 一 、基 金 份 额 折 算 ” ) 期 间 银 行 A 份 额 适 用 的 年 约 定 收 益 率 ; 此 后 , 将 以 每 个 定 期 份 额 折 算 的 折 算 日 ( 即中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 33 使 当 日 并 未 发 生 定 期 折 算 的 情 形 ) 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 整 存 整 取 基 准 利率( 税 后 ) 为 准 , 重 新 设 定 该 日 次 日 起 ( 含 该 日 的 次 日 ) 至 下 一 个 定 期 份 额 折 算 日 ( 含 该 日 ) 期 间银行 A 份额适用的年约定收益率。 例如:若基金合同生效日为 2013 年 6 月 20 日 ,则以 2013 年 6 月 20 日 中国人民银行公布并执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 整 存 整 取 基 准 年 利 率 ( 税 后 ) 加 计 4% 作 为 该 日 起 ( 含 该 日 ) 至 第 一 个 定期份额折算的折算日期间(2013 年 6 月 20 日至 2013 年 12 月 13 日。 2013 年 12 月 15 日为非 工作 日 , 根 据 定 期 份 额 折 算 规 则 , 第 一 个 定 期 份 额 折 算 的 折 算 日 为 该 日 之 前 的 最 后 一 个 工 作 日 ) 的 约 定 年收益率。本基金将以 2013 年 12 月 13 日中国 人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存 整 取 基 准 年 利 率 ( 税 后 ) 加 计 4% 作 为 该 日 次 日 ( 含 该 次 日 ) 起 至 第 二 个 定 期 份 额 折 算 的 折 算 日 期 间的约 定年收益率,依此类推。 银行 A 份额 的约定 年收 益率除 以计 算日所 在会 计年度 的实 际天数 得到 银行 A 份额 的约定 日收 益率。银行 A 份额的基 金份额参考净值以 1.000 元为基础,采用银行 A 份额的约定日收益率乘以应 计约定收益的天数进行单利计算。银行 A 份额在净值计算日应计约定收益的天数为自基金合同生效 日或最近一个份额折算日次日至净值计算日的实际天数。 基金管理人并不承诺或保证银行 A 份额的本金或约定收益,如在本基金存续期内基金资产出现 极端损失的情况下,银行 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风 险。 (1 )中融银 行份额净值计算公式 T 日中融银 行份额净值=T 日闭市 后的基金资产净值/T 日 本基金(包括中融银行份额、银行 A 份额、银行 B 份额)的基金份额余额总数 (2 )银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考净值计算公式 假设 T 日为基金份额净值计算日,t =min (自基金合同生效日至 T 日实际天数,自最近一个份 额折算日次日至 T 日实际天数), NAV 母 t 为 T 日中融银行份额净值,NAV A t 为 T 日银 行 A 份额的 基金份额参考净值,NAV B t 为 T 日银行 B 份额的基金份额参考净值,R 年 为银行 A 份额的约定年收 益率。 NAV A t =1.000+R 年 × NAV B t =(NAV 母 t -0.5 ×NAV A t )/0.5 例:假设 t=99 ,R 年 =7.00% ,NAV 母 99 =1.400 : NAVA 99 =1.000+7.00% ×99/365 =1.019 NAVB 99 =(1.400-0.5 ×1.019 )/0.5 =1.781 中融银行份额净值、银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考净值的计算均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四 舍五入。 (3 )银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考净值公告


际天数 T 日 所 在 会 计 年 度 的 实 t中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 34 银行 A 份额和银行 B 份 额的基金份额参考净值在当天收市后计算,并在 T+1 内与 中融银行 份 额净值一同公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4 .银行 A 份额与银行 B 份额的终止运作


经基金份额持有人大会决议通过,银行 A 份额 与银行 B 份额可申请终止运作。该基金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 须 经 本 基 金 所 有 份 额 以 特 别 决 议 的 形 式 表 决 通 过 , 即 须 经 参 加 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 中 融银行份额、银行 A 份 额与银行 B 份额各自的基金份额持有人或其代理人各自所持中融银 行 份 额 、 银行 A 份额与银行 B 份额表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 35 第七部分


基金的募集 一、 募 集 的依 据 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 基 金合同及其他有关规定,并经中国证券监督管理委员会 2015 年 5 月 5 日《关于准 予中融 中证银行 指数分级证券投资基金 注册的批复》(证监许可〔2015 〕817 号文), 准予注册。 二、基金 类别 及 存 续 期限 基金类别:股票型证券投资基金 基金运作方式:上市契约型开放式 基金存续期限:不定期 三 、 募 集 期限 本基金的募集期限自 2015 年 6 月 1 日至 2015 年 6 月 2 日。 四 、 募 集 方式 及 场 所 本基金通过场内、场外两种方式公开发售。 场内发售是指通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位发售基金份额的行为 ( 具 体 名 单 见 本 基 金 份 额 发 售 公 告 或 相 关 业 务 公 告 以 及 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 调 整 销 售 机 构 的 相 关 公告)。尚未取得基金销售业务资格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在 银行 A 份额、 银行 B 份额上市后,代理投资人通过深圳证券交易所交易系统参与 银行 A 份额、银行 B 份额的上 市交易。 场 外 发 售 是 指 通 过 基 金 销 售 网 点 ( 包 括 基 金 管 理 人 的 直 销 中 心 及 销 售 机 构 的 销 售 网 点 , 具 体 名 单见基金份额发售公告)场外公开发售基金份额的行为。 五、 募 集 对象 符 合 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 六、 认 购 时间 本 基 金 发 售 募 集 期 间 每 天 的 具 体 业 务 办 理 时 间 , 由 基 金 份 额 发 售 公 告 或 各 销 售 机 构 的 相 关 公 告 或者通知规定。 各 个 销 售 机 构 在 本 基 金 发 售 募 集 期 内 对 于 个 人 投 资 者 或 机 构 投 资 者 的 具 体 业 务 办 理 时 间 可 能 不 同,若本招募说明书或发售公告没有明确规定,则由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。 七、 认 购 的数 额 限 制 1 . 在 募 集 期 内 , 除 基 金 份 额 发 售 公 告 另 有 规 定 外 , 投 资 人 通 过 场 外 销 售 机 构 销 售 网 点 每 笔 认 购最低 金额为 1,000 元人 民币(含认购费);投资人在直销中心首次认购最低金额为 10 万元人 民币 ( 含 认 购 费) , 追 加 认购 的 最 低 金额 为 1,000 元 人 民 币 (含 认 购 费 )。 通 过 本 基金 管 理 人 网上 交 易 平 台 办 理 本 基 金 认 购 业 务 的 , 不 受 直 销 网 点 最 低 认 购 金 额 的 限 制 , 最 低 认 购 金 额 为 单 笔 1,000 元中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 36 ( 含 认 购 费 ) 。 本 基 金 直 销 网 点 单 笔 认 购 最 低 金 额 可 由 基 金 管 理 人 酌 情 调 整 。 场 内 认 购 单 笔 最 低 认 购份额为 50,000 份,超 过 50,000 份 的须为 1,000 份的整数倍,且每笔认购最大不超过 99,999,000 份 基金份额。 2 .募集期内 ,单个投资人的累计认购规模 没有限制。 3 . 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 市 场 情 况 , 调 整 认 购 的 数 额 限 制 , 基 金 管 理 人 最 迟应于调整前 2 日在指 定 媒介上予以公告。 八、 基 金 份额 的 场 外 认购 1 .募集场所 本 基 金 的 场 外 认 购 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 及 基 金 销 售 机 构 的 销 售 网 点 ( 具 体 名 单 详 见 基 金 份额发售公告)进行。 2 .基金份额 的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 (1 )本基金 份额的初始面值为人民币 1.00 元, 认购价格为人民币 1.00 元/ 份。 (2 )场外认 购费用 本 基 金 场 外 认 购 采 用 金 额 认 购 方 法 , 投 资 人 在 认 购 本 基 金 时 缴 纳 认 购 费 , 认 购 费 用 于 本 基 金 的 市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 本基金场外认购费率结构如下表: 单笔认购金额(M ) 场外认购费率 M<100 万元 1.00% 100 万元 ≤M<500 万元 0.80% M ≥500 万元 每笔 1000 元 (注:M :认购金额;单位:元) 投资人重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。 (3 )场外认 购份额 和利息折算份额 的计算 本基金发售结束后,场外认购的全部份额将确认为中融 银行份额。 本基金采用前端收费模式,即投资人在认购基金时缴纳认购费。 注 册 登 记 机 构 根 据 单 次 认 购 的 实 际 确 认 金 额 确 定 每 次 认 购 所 适 用 的 费 率 并 分 别 计 算 , 具 体 计 算 公式如下: 当认购费用适用比例费率时,认购份数的计算方法如下: 净认购金额=认购金额/ (1 +认购费 率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=净认购金额/ 基金份额初始面值 利息折算份额= 认购资金利息/ 基金份额发售面值 认购份额总额=认购资金份额+利息折算份额 当认购费用为固定金额时,认购份数的计算方法如下: 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 37 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=净认购金额/ 基金份额初始面值 利息折算份额= 认购资金利息/ 基金份额发售面值 认购份额总额=认购资金份额+利息折算份额 场外认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 。 利 息 折 算 的 份 额 按 截 位 法 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 小 数 点 后 第 三 位 以 后 部分舍去归基金资产 。 例如:某投资人通过场外认购本基金 50,000 元 ,则其所对应的认购费率为 1.00% 。假定该笔认 购金额产生利息 72.5 元 ,则其可得到的中融 银行份额计算如下: 净认购金额=认购金额/ (1 +认购费 率)=50,000/ (1 +1.00% )=49,504.95 元 认购费用=认购金额-净认购金额=50,000 -49,504.95 =495.05 元 认购份额=净认购金额/ 基金份额初始面值=49,504.95/1.00 =49,504.95 份 利息折算份额= 认购资金利息/ 基金份额发售面值=72.5/1.00=72.50 份 认购份额总额=认购资金份额+利息折算份额=49,504.95+72.50=49,577.45 份 即:该投资人投资 50,000 元通过场外认购本基金份额,在基金发售结束后,其所获得的中融 银 行 份额为 49,577.45 份。 3 .投资人对 基金份额的场外认购 (1 )场外认 购的时间安排 投 资 人 可 在 募 集 期 内 前 往 本 基 金 场 外 销 售 机 构 的 网 点 办 理 基 金 份 额 认 购 手 续 , 具 体 的 业 务 办 理 时间详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。 (2 )投资人 场外认购应提交的文件和办理手续 投 资 人 场 外 认 购 应 提 交 的 文 件 和 具 体 的 办 理 手 续 详 见 本 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 和 各 销 售 机 构 的 相关业务办理规则。 (3 )场外认 购的方式和确认 1 )投资人认 购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 2 )投资人在 募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。 3 )投资人在 T 日规定时间内提交的认购申 请,通常应在 T +2 日到原认 购网点查询认购申请的 确认情况。 4 ) 销 售 机 构 对 认 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 , 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 认 购 申 请 。 认 购 的 确 认 以 注 册 登 记 机 构 或 基 金 管 理 人 的 确 认 结 果 为 准 。 对 于 认 购 申 请 及 认 购 份 额 的 确 认 情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 5 ) 对 在 基 金 管 理 人 认 购 最 终 确 认 中 被 全 部 确 认 失 败 的 场 外 认 购 申 请 , 场 外 认 购 资 金 及 经 基 金 管 理 人 确 认 的 相 关 利 息 将 退 还 投 资 者 。 对 部 分 确 认 失 败 的 场 外 认 购 申 请 , 仅 将 确 认 失 败 部 分 的 认 购中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 38 资 金 ( 本 金 ) 退 还 投 资 者 , 对 确 认 失 败 部 分 认 购 资 金 产 生 的 利 息 不 予 退 还 , 注 册 登 记 机 构 将 经 基 金 管理人确认的全部认购资金(包含认购失败部分的认购资金)利息折算为基金份额。 九、 基 金 份额 的 场 内 认购 1 .募集场所 本 基 金 的 场 内 认 购 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 相 应 业 务 资 格 的 会 员 单 位 ( 具 体 名 单 详 见 基 金 份 额 发 售 公 告 或 相 关 业 务 公 告 ) 进 行 。 尚 未 取 得 基 金 销 售 业 务 资 格 , 但 属 于 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 的 其 他机构,可在 银行 A 份额、银行 B 份额上市后,代理投资人通过深交所交易系统参与 银行 A 份额、 银行 B 份额的上市交易。 2 .基金份额 的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 (1 )本基金 份额的初始面值为人民币 1.00 元, 挂牌价 格为人民币 1.00 元/ 份。 (2 ) 本 基 金 的 认 购 费 用 应 在 投 资 人 认 购 基 金 份 额 时 收 取 。 基 金 认 购 费 用 不 列 入 基 金 财 产 , 主 要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 (3 )场内会 员单位应按照场外认购费率设定投资人的场内认购费率。 (4 )场内认 购份额的计算 本基金发售结束后,场内认购的全部份额将按 1 :1 的比例确认为银行 A 份额与银行 B 份额。 本基金场内认购采用份额认购的方式。计算公式为: 净认购金额=挂牌价格× 认购份额 认购费用=挂牌价格× 认购份额× 认购费率 (注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额) 认购金额=净认购金额+认购费用 利息折算的份额=利息/ 挂牌价格 认 购 金 额 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 小 数 点 两 位 以 后 的 部 分 四 舍 五 入 。 利 息 折 算 份 额 的 计 算 截位保留到整数位,剩余部分计入基金财产。 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额 经确认的银行 A 份额=认购份额总额× 0.5 经确认的银行 B 份额=认购份额总额× 0.5 场内经确认的银行 A 份额、银行 B 份额的计算保留至整数位(最小单位为 1 份) ,由此 误 差 产 生的收益或损失由基金财产承担。 例如:某投资人通过场内认购本基金 50,000 份 ,若会员单位设定发售费率为 1.00% ,假定该笔 认购产生利息 50 元。则 认购金额和利息折算的份额为: 挂牌价格=1.00 元 净认购金额=挂牌价格× 认购份额=1.00× 50,000 =50,000 元 认购费用=挂牌价格× 认购份额× 认购费率=1.00× 50,000× 1.00% =500 元 认购金额=净认购金额+认购费用=50,000 +500 =50,500 元 利息折算的份额=利息/ 挂牌价格=50/1.00 =50 份 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 39 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额=50,050 份 经确认的银行 A 份额=认购份额总额× 0.5 =50,050× 0.5 =25,025 份 经确认的银行 B 份额=认购份额总额× 0.5 =50,050× 0.5 =25,025 份 即:该投资 人通过场内 认购 50,000 份基金份额 ,需缴纳 50,500 元,加 上认购资金 在认购期内 获得的利息,在基金发售结束后,其可获得的 银行 A 份额为 25,025 份、 银行 B 份额为 25,025 份。 3 .投资人对 基金份额的场内认购 (1 )场内认 购的时间安排 投 资 人 可 在 募 集 期 内 前 往 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 ( 具 体 名 单 见 基 金 份 额 发 售 公 告 ) 办 理 基 金 份 额 的 场 内 认 购 手 续 , 具 体 的 业 务 办 理 时 间 详 见 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告或各销售机构相关业务办理规则。 (2 )投资人 场内认购应提交的文件和办理的手续 投 资 人 认 购 本 基 金 所 应 提 交 的 文 件 和 具 体 办 理 手 续 详 见 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 或 各 销 售 机 构相关业务办理规则。 (3 )场内认 购的方式及确认 1 )投资人认 购时,需按办理场内认购业务相关机构规定的方式备足认购的金额。 2 )基金募集 期内,投资人可多次认购基金份额,但已申请的认购不允许撤销。 3 )投资人在 T 日规定时间内提交的认购申请,通常应在 T +2 日到原 认购网点查询认购申请的 受理情况。 4 ) 办 理 场 内 认 购 业 务 的 相 关 机 构 对 认 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 , 而 仅 代 表 办 理 场 内 认 购 业 务 的 相 关 机 构 确 实 接 收 到 认 购 申 请 。 认 购 的 确 认 以 注 册 登 记 机 构 或 基 金 管 理 人 的 确 认 结 果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 十、 募 集 期间 认 购 资 金利 息 的 处 理方 式 本 基 金 的 有 效 认 购 款 项 在 基 金 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 , 归 基 金 份 额 持 有 人 所 有 。 其中,利息转份额以注册登记机构的记录为准。 十一、 募 集期 内 募 集 资金 的 管 理 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得 动用。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 40 第八部分


基金合同的生效 一、 基 金 合同 的 生效 本基金基金合同已于 2015 年 6 月 5 日 生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 二、 基 金 存续 期 内 的 基金 份 额 持 有人 数 量 和 资金 数 额 基金合同生 效后的存续 期内,连续 20 个工作日出现基金份 额持有人数 量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元 情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前 述 情 形 的 , 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案 , 如 转 换 运 作 方 式 、 与 其 他 基 金 合 并 或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律另有规定的,从其规定。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 41 第九部分


基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 基 金 合同 生效 后 ,投 资人 可 通过 场外 或 场内 两种 方 式对 中融 银行 份额进 行申 购与赎 回。 银 行 A 份额、银行 B 份额只上市交易,不接受申购与赎回。 一、申 购 和赎 回 场 所 投 资 人 办 理 中 融 银 行 份 额 场 外 申 购 与 赎 回 业 务 的 场 所 包 括 基 金 管 理 人 和 基 金 管 理 人 委 托 的 场 外 销售机构。 投 资 人 办 理 中 融 银 行 份 额 场 内 申 购 与 赎 回 业 务 的 场 所 为 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所会员单位。 本 基 金 场 外 、 场 内 销 售 机 构 名 单 将 由 基 金 管 理 人 在 基 金 份 额 发 售 公 告 或 其 他 相 关 公 告 中 列 明 。 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 销 售 机 构 , 并 予 以 公 告 。 投 资 人 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 中 融 银 行 份 额 的 申 购 与 赎 回 。 若 基 金 管 理 人 或 其 指 定 的 销 售 销 售 机 构 开 通 电 话 、 传 真 或 网 上 等 交 易 方 式 , 投 资 人 可 以 通 过 上 述 方 式 进 行 中 融 银 行 份 额 申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。 二、申 购 和赎 回 的 开 放日 及 时 间 1 .开放日及 开放时间 申 购 和 赎 回 的 具 体 办 理 时 间 是 指 为 投 资 人 或 中 融 银 行 份 额 持 有 人 办 理 中 融 银 行 份 额 申 购 和 赎 回 等 业 务 的 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间 ,但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 、 中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停中融银行份额申购、赎回时除外 。 基 金 合 同 生 效 后 , 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况 , 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 , 但 应 在 实 施 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的有关规定在指定媒介上 公告。 2 .申购、赎 回的开始日 及业务办理 时间 本基金自 2015 年 6 月 17 日起办理申购业务 及赎回业务。 三、申 购 与赎 回 的 原 则 1 . “ 未 知 价 ” 原 则 , 即 中 融 银 行 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 中 融 银 行 份 额 净值为基准进行计算; 2 .“金额申 购、份额赎回”原则,即中融银行份额申购以金额申请,赎回以份额申请; 3 . 中 融 银 行 份 额 持 有 人 在 场 外 销 售 机 构 赎 回 中 融 银 行 份 额 时 , 赎 回 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 原 则 , 即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 4 . 当 日 的 中 融 银 行 份 额 申 购 与 赎 回 申 请 可 以 在 基 金 管 理 人 规 定 的 时 间 以 内 撤 销 , 在 当 日 业 务 办理时间结束后不得撤销; 5 . 投 资 人 办 理 中 融 银 行 份 额 场 外 申 购 、 赎 回 应 使 用 开 放 式 基 金 账 户 , 办 理 中 融 银 行 份 额 场 内 申购、赎回应使用深圳证券账户; 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 42 6 . 投 资 人 办 理 中 融 银 行 份 额 的 场 内 申 购 、 赎 回 业 务 时 , 需 遵 守 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 则 。 若 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 、 深 圳 证 券 交 易 所 或 中 国 证 券 登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行。 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 的 实 际 情 况 依 法 对 上 述 原 则 进 行 调 整 。 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规 则 开 始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申 购 与赎 回 的 程 序 1 .申购和赎 回的申请方式 投 资 人 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序 , 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提 出 中 融 银 行 份 额 申 购 或赎回的申请。 投 资 人 在 提 交 中 融 银 行 份 额 申 购 申 请 时 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金 , 投 资 人 在 提 交 赎回申请时须持有足够的中融银行份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2 .申购和赎 回申请的确认 基 金 管 理 人 应 自 身 或 要 求 注 册 登 记 机 构 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或赎回申请日(T 日) ,在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确 认。T 日提 交的有效申请,投资人 应 在 T+2 日 及时(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 。 基 金 销 售 机 构 对 申 购 、 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 申 请 一 定 成 功 , 而仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 请 。 申 购 、 赎 回 的 确 认 以 注 册 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 对 于 申 请 的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 , 基 金 管 理 人 或 注 册 登 记 机 构 可 根 据 业 务 规 则 , 对 上 述 业 务 办 理 时 间 进行调整,本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。 3 .申购和赎 回的款项支付 中 融 银 行 份 额 申 购 采 用 全 额 缴 款 方 式 , 投 资 人 交 付 申 购 款 项 , 申 购 申 请 成 立 ; 注 册 登 记 机 构 确 认 基 金 份 额 时 , 申 购 生 效 。 若 申 购 资 金 在 规 定 时 间 内 未 全 额 到 账 则 申 购 不 成 立 。 若 申 购 不 成 立 或 没 有生效,基金管理人或基金管理人委托的销售机构 将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 基 金 份 额 持 有 人 递 交 赎 回 申 请 , 赎 回 成 立 ; 注 册 登 记 机 构 确 认 赎 回 时 , 赎 回 生 效 。 投 资 人 赎 回 申 请 生 效 后 , 基 金 管 理 人 将 在 T +7 日(包括该日)内 支 付赎回款 项 。在发生 巨 额赎回时 , 款项的 支付办法参照基金合同有关条款处理。 五 、 申 购 和赎 回 的 价 格 、 费用及 其用 途 1 .中融银行份额净值的 计算,保留 到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生 的 收益或损失由基金财产享有或承担。T 日的基 金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内 公告。 遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2 .本基金不 收取 申购费用。 3 . 赎 回 费 用 由 赎 回 中 融 银 行 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收取。不低于赎回费总额的 25% 应 归 基金财产,未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他 必要的手续费。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 43 本基金 的 场 外 赎 回 费 率 不 高 于 0.70% , 随 基 金 份 额 持 有 期 限 的 增 加 而 递 减 ; 本 基 金 的 场 内 赎 回 费率为固定的赎回费率 0.70% , 不按 份额 持有时间分段设置赎回费率: 持有时间 场外赎回费率 场内赎回费率 Y <1 年 0.70% 本基金 场内赎回为固定 值0.70% ,不 按份额持有 时间分段设置赎回费率 1 年≤Y <2 年 0.25% Y ≥2 年 0 (注:Y :持有时间,1 年=365 日) 从 场 内 转 托 管 至 场 外 的 中 融 银 行 份 额 , 从 场 外 赎 回 时 , 其 持 有 期 限 从 转 托 管 转 入 确 认 日 开 始 计 算。 4. 基 金 管理人 可 以 在 基金 合 同 约 定 的 范 围 内 调整 费 率 或 收费 方 式 , 并最 迟 应 于 新的 费 率 或 收费 方式实施日前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5 . 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划 , 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 , 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手续后,基金管理人可以适当调低 中融银行份额的申购费率和赎回费率。 6 . 办 理 基 金 份 额 的 场 内 申 购 、 赎 回 业 务 应 遵 守 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 有 关 业 务 规 则 。 若 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 、 深 圳 证 券 交 易 所 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行。 六 、 申 购 和赎 回 的 金 额 1 .申购金额 、赎回份额及余额的处理方式 (1 ) 投 资 人在 办 理 中 融银 行 份 额 场内 申 购 时 ,单 笔 申 购 的最 低 金 额 为 50,000 元 人民 币 。 投 资 人 办 理 中 融银 行 份 额 场外 申 购 时 ,单 笔 最 低 金额 为 1,000 元 人 民 币 。通 过 直 销 中心 首 次 申 购的 最 低 金额为 10 万 元人民币,追加申购最低金额为 1,000 元人民币 。已有认购本基金记录的投资人不受首 次 申 购 最 低 金 额 的 限 制 , 但 受 追 加 申 购 最 低 金 额 的 限 制 。 通 过 基 金 管 理 人 网 上 交 易 系 统 办 理 中 融 银 行 份 额 申 购业 务 的 不 受直 销 网 点 单笔 申 购 最 低金 额 的 限 制, 申 购 最 低金 额 为 单 笔 1,000 元。 本基 金 直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 销 售 网 点 的 投 资 人 欲 转 入 直 销 网 点 进 行 交 易 要 受 直 销 网 点 最 低 金 额 的 限 制 。 基 金 管 理 人 可 根 据 市场情况,调整首次申购的最低金额。 投 资 人 可 多 次 申 购 , 对 单 个 投 资 人 累 计 持 有 份 额 不 设 上 限 限 制 。 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 另 有 规 定的除外。 (2 ) 中 融 银 行 份 额 持 有 人 在 销 售 机 构 赎 回 时 , 每 笔 赎 回 申 请 不 得 低 于 100 份 中 融 银 行 份 额 , 且 通 过 场 内 单 笔 申 请 赎 回 的 中 融 银 行 份 额 必 须 是 整 数 份 ; 中 融 银 行 份 额 持 有 人 赎 回 时 或 赎 回 后 将 导 致在某一场外销售机构 (网点)的某一交易账户内 保留的中融银行份额余额不足 100 份的, 需一并 全部赎回。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 44 2 . 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 , 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 , 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 和 赎 回 份 额 等 数 量 限 制 。 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并报中国证监会备案。 3 .中融银行 份额的申购份额计算 申购的有效份额为按实际确认的申购金额,以申请当日中融 银行份额净值为基准计算。 本基金中融银行份额申购份额的计算方式如下: 申购份额=申购金额/T 日基金份额净值 通 过 场 外 方 式 进 行 申 购 的 , 申 购 份 额 计 算 结 果 按 四 舍 五 入 方 法 , 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 享 有 或 承 担 ; 通 过 场 内 方 式 进 行 申 购 的 , 申 购 份 额 计 算 结 果 先 按 四 舍 五 入 原 则 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 再 按 截 位 法 保 留 至 整 数 位 , 小 数 部 分 对 应 的 剩 余 金 额 退 还 给 投 资 人 。 申 购 费 用 、 净 申 购 金 额 的 计 算 按 四 舍 五 入 方 法 , 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 由 此 误 差 产 生 的 收 益 或 损 失 由基金资产承担。 例一:某投资人通过场外投资 50,000 元申购中融 银行份额,假设申购当日中融银行份额净值为 1.128 元,则 其可得到的申购份额为: 申购份额=50,000/1.128=44,326.24 份 若 投 资 人 是 场 外 申 购 , 则 所 的 份 额 为 44,326.24 份 。若 投 资 人 是 场 内 申 购 , 则 所 得 份 额 为 44,326 份, 整数位后小 数部分的申 购份额(0.24 份)对应的资金返还 至投资人账户 。具体计 算公式 为 : 实际净申购金额=44,326× 1.128=49,999.73 元 退款金额=0.24× 1.128 =0.27 元 即投资人投资 50,000 元 从场内申购 本基金,则 可 得到 44,326 份中融银 行份额,同时 应得退款 0.27 元。 4 .中融银行 份额的赎回金额计算 赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的 费 用 , 赎 回 金 额 单 位 为 元 。 上 述 计 算 结 果 均按四 舍 五 入 方 法 , 保 留 至 小 数 点 后 两 位 , 由 此 产生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产承担。具体 计算公式为: 赎回金额= 赎回基金份额数×T 日 基金份额净值 赎回费用= 赎回金额× 赎回费率 净赎回金额= 赎回金额- 赎回费用 例二:某中融银行份额持有人持有 50,000 份场 外中融银行份额 0.5 年 时决定赎回,假设赎回当 日中融银行份额净值是 1.250 元,则 其获得 的赎回金额计算如下: 赎回金额=50,000 ×1.250=62,500 元 赎回费用=62,500 ×0.7%=437.50 元 净赎回金额=62,500-437.50=62,062.50 元 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 45 即:投资人赎回本基金 50,000 份场 外中融银行份额,持有 0.5 年,假设 赎回当日基金份额净值 1.250 元,则 其获得的净赎回金额为 62,062.50 元。 七、拒 绝 或暂 停 申 购 的情 形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的 中融银行份额 申购申请: 1 . 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 或 者 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 管 理 人 无 法 接 受 投 资 人 的 申 购 申请。 2 .证券/ 期货 交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 。 3 .发生基金 合同 规定的暂停基金资产估值情况 。 4 .基金管理 人 认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5 . 基 金 资 产 规 模 过 大 , 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6 . 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 或 注 册 登 记 机 构 的 异 常 情 况 导 致 基 金 销 售 系 统 、 基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7 .发生基金 合同约定的份额折算等事项,根据相关业务规则可暂停接受申购申请的情形。 8 .法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形 。 发生上述 1 、2 、3 、5 、6 、7 、8 情 形之一,并且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理 并依法公告。 八、 暂 停 赎回 或 延 缓 支付 赎 回 款 项的 情 形 发 生 下 列 情 形 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 中 融 银 行 份 额 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 : 1 .因不可抗 力 导致基金无法正常运作或者因 不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2 .证券/ 期货 交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 。 3 .连续 2 个 或 2 个以上 开放日发生巨额赎回 。 4 .发生基金 合同 规定的暂停基金资产估值情况 。 5 . 发 生 继 续 接 受 赎 回 申 请 将 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 时 , 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投资人的赎回申请。 6 .发生基金 合同约定的份额折算等事项,根据相关业务规则可暂停接受赎回申请的情形。 7 .法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形 。 发 生 上 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 时 , 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备案 , 已 接 受 的 赎 回 申 请 , 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ; 如 暂 时 不 能 足 额 支付, 对 于 场 外 赎 回 申 请 , 应 将 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 支付给 赎 回 申 请 人 , 未支付部分可延期支付 。若出现上述第 3 项所 述情形,按 基金合同的相关条款处理 ,投资人在场外 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 。 对 于 场 内 赎 回 申 请 , 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 有 关 规 定 办 理 。 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 后 , 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理 并予以公告。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 46 九、 巨 额 赎回 的 情 形 及处 理 方 式 1 .巨额赎回 的认定 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 中 融 银 行 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 前 一 开 放 日 的 基金总份额(包括中融银行份额、银行 A 份额和银行 B 份额)的 10% ,即为巨额赎 回。 2 .巨额赎回 的处理方式 当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时 , 对 于 场 外 赎 回 申 请 , 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定全额赎回或部分延期赎回。 (1 ) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时 , 按 正 常 赎 回 程 序 执 行。 (2 ) 部 分 延 期 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 资 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时 , 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 赎 回 比 例不低于上一开放日基金总份额(包括中融银行份额、银行 A 份额和银行 B 份额 )的 10% 的 前提 下 , 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理 。 对 于 当 日 的 赎 回 申 请 , 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 , 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份 额 ; 对 于 未 能 赎 回 部 分 , 按 照 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 事 先 选 择 的 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 区 别 处 理 。 选 择 延 期 赎 回 的 , 将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回 , 直 到 全 部 赎 回 为 止 ; 选 择 取 消 赎 回 的 , 当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 。 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理 , 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 中 融 银 行 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 , 以 此 类 推 , 直 到 全 部 赎 回 为 止 。 如 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择 , 投 资 人 未 能 赎 回 部 分 作 自动延期赎回处理。 当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和注册登记机构的有关业务规则办理。 (3 ) 暂 停 赎 回 : 中 融 银 行 份 额 连 续 2 个 开 放 日 以 上 ( 含 本 数 ) 发 生 巨 额 赎 回 , 如 基 金 管 理 人 认 为 有 必 要 , 可 暂 停 接 受 中 融 银 行 份 额 的 赎 回 申 请 ; 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款 项 , 但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3 .巨额赎回 的公告 当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时 , 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真 或 者 招 募 说 明 书 规 定 的 其 他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。 十、 暂 停 申购 或 赎 回 的 公告和 重 新开 放 申 购 或赎 回 的 公 告 1 . 发 生 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 的 , 基 金 管 理 人 当 日 应 立 即 向 中 国 证 监 会 备 案 , 并 在 规 定 期 限内在指定媒介上刊登 中融银行份额 暂停公告。 2 . 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 消 除 的 , 基 金 管 理 人 应 于 重 新 开 放 日 公 布 最 近 1 个 工 作 日 的 中 融 银行份额净值。 3 . 基 金 管 理 人 可 以 根 据 暂 停 申 购 或 赎 回 的 时 间 , 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 , 最 迟 于 重 新 开 放 日 在 指 定 媒 介 上 刊 登 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 ; 也 可 以 根 据 实 际 情 况 在 暂 停 公 告 中 明 确 重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 47 十一、 基金 转 换 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 中 融 银 行 份 额 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务 , 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费 , 相 关 规 则 由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、定期 定 额 投 资计 划 基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 中 融 银 行 份 额 定 期 定 额 投 资 计 划 , 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 在 届 时 发 布 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 确 定 。 投 资 人 在 办 理 中 融 银 行 份 额 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额 , 每 期 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期定 额投资计划最低申购金额。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 48 第十部分


基 金 份 额 的 上 市 交 易 一、上 市 交易 的 基 金 份额 基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请银行 A 份额与银行 B 份额的上市交易。 二、上 市 交易 的 地 点 深圳证券交易所 三、上 市 交易 的 时 间 银行 A 份额与银行 B 份额已于 2015 年 6 月 15 日 在深圳证券交易所上市交易。 四、基 金 上市 的 条 件 如 基 金 具 备 下 列 条 件 , 基 金 管 理 人 可 依 据 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 》 , 向 深 圳 证券交易所申请上市交易。


1 .基金募集 金额不低于 2 亿元; 2 .基金份额 持有人不少于 1000 人;


3 .《深圳证 券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。


基 金 上 市 前 , 基 金 管 理 人 应 与 深 圳 证 券 交 易 所 签 订 上 市 协 议 书 。 基 金 获 准 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个 工作日发布基金上市交易公告书。 五、上 市 交易 的 规 则 1 .银行 A 份额、银行 B 份额分别采用不同的交易代码上市交易; 2 .银行 A 份额、银行 B 份额上市 首日的开盘参考价分别为各自前一交易日的基金份额参考净 值; 3 .银行 A 份额、银行 B 份额上市 交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及 《深圳证券交易所 证券投资基金上市规则》 等其他有关规定。 六 、 上 市 交易 的 费 用 银行 A 份额、银行 B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 七、上 市 交易 的 行 情 揭示 银行 A 份额 、银行 B 份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭 示 。 行 情 发布系统同时揭示前一交易日银行 A 份额、银行 B 份额的基金份额参考净值。 八、上 市 交易 的 停 复 牌、 暂 停 上 市、 恢 复 上 市和 终 止 上 市 银行 A 份额 、银行 B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》 相 关 规 定 和深圳证券交易所的相关业务规则执行。 九、 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 对 基 金 上 市 交 易 的 规 则 等 相 关 规 定 内 容 进 行 调 整 的 , 基 金 合 同 相 应 予 以 修 改 , 并 按 照 新 规 定 执 行 , 且 此 项 修 改 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 但应在本基金更新的招募说明书中列示。 十、 若 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 增 加 了 基 金 上 市 交 易 的 新 功 能 , 基 金中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 49 管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 50 第 十 一 部 分


基 金 的 非 交 易 过 户 、 转 托 管 、 冻 结 与 质 押 、 转让等 业 务 一、非 交易 过户 基 金 注 册 登 记 机 构 只 受 理 继 承 、 捐 赠 、 司 法 强 制 执 行 和 经 注 册 登 记 机 构 认 可 的 其 他 情 况 下 的 非 交易过户。其中: “继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; “ 捐 赠 ” 仅 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 的 情形; “ 司 法 强 制 执 行 ” 是 指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转 给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。 对 于 符 合 条 件 的 非 交 易 过 户 申 请 按 基 金 注 册 登 记 机 构 的 规定 办 理 , 申 请 人 按 基 金 注 册 登 记 机 构 规定的标准缴纳过户费用。 二、基金的注 册 登 记 、系 统 内 转 托管 和 跨 系 统转 托 管 1 .基金份额 的注册登记 (1 ) 本 基 金 的 份 额 采 用 分 系 统 登 记 的 原 则 。 场 外 认 购 、 申 购 或 通 过 跨 系 统 转 托 管 从 场 内 转 到 场外的中融银行份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下;银行 A 份额、银行 B 份 额 以 及 场 内 申 购 、 交易 或 通 过 跨 系 统 转 托 管 从 场 外 转 到 场 内 的 中 融 银 行 份 额 登 记 在 证 券 登 记 系 统 基金份额持有人的深圳证券账户下。 (2 ) 登 记 在 证 券 登 记 系 统 中 的 中 融 银 行 份 额 , 可 以 直 接 申 请 场 内 赎 回 , 不 在 深 圳 证 券 交 易 所 上市交易,但经基金份额持有人申请,按照 1 :1 的份额配比分拆为银行 A 份额和银行 B 份额 后, 可在深圳证券交易所上市交易。 (3 )登记在 证券登记系统中的银行 A 份额和银行 B 份额在 深圳证券交易所上市交易,不能直 接 申 请 场 内 赎 回 , 但 可 按 照 1 :1 的 份 额 配 比 申 请 合 并 为 中 融 银 行 份 额 的 场 内 份 额 后 , 再 申 请 场 内 赎回。 (4 ) 登 记 在 登 记 结 算 系 统 中 的 中 融 银 行 份 额 , 既 可 以 直 接 申 请 场 外 赎 回 , 也 可 以 在 办 理 跨 系 统 转 托 管 业务 转 至 证 券登 记 系 统 后, 由 基 金 份额 持 有 人 申请 , 按 照 1 :1 的 份 额配 比 分 拆 为银 行 A 份额和银行 B 份额,在深圳证券交易所上市交易。 2 .系统内转 托管 (1 ) 系 统 内 转 托 管 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 登 记 结 算 系 统 内 不 同 销 售 机 构 (网点)之间或证券登记系统内 不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。 (2 ) 基 金 份 额 登 记 在 登 记 结 算 系 统 的 基 金 份 额 持 有 人 在 变 更 办 理 中 融 银 行 份 额 赎 回 业 务 的 销 售机构(网点)时,须办理已持有中融银行份额的系统内转托管。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 51 (3 )基金份 额登记在 证券登记系统的基金份额持有人在变更办理银行 A 份额、银行 B 份额 上 市 交 易 或 中 融 银 行 份 额 场 内 赎 回 的 会 员 单 位 ( 交 易 单 元 ) 时 , 须 办 理 已 持 有 基 金 份 额 的 系 统 内 转 托 管。 (4 )募集期 内不得办理系统内转托管。 具体办理方法参照注册登记机构业务规则的有关规定以及基金销售机构的业务规则。 3 .跨系统转 托管 (1 ) 跨 系 统 转 托 管 是 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 中 融 银 行 份 额 在 登 记 结 算 系 统 和 证 券 登 记 系 统之间进行转登记的行为。 (2 ) 基 金 份 额 处 于 质 押 、 冻 结 状 态 、 基 金 份 额 折 算 基 准 日 至 折 算 处 理 日 、 或 出 现 深 圳 证 券 交 易所 、注册登记机构规定的其他情形时,不得办理跨系统转托管。 (3 ) 中 融 银 行 份 额 跨 系 统 转 托 管 的 具 体 业 务 按 照 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 规 定 办理。 三、冻 结 与质 押 基金注册 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻 , 以 及 注册登 记 机 构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 。 基 金 份 额 被 冻 结 的 , 被 冻 结 部 分 产 生 的 权 益 根 据 有权机关要求及注册登记机构业务规则决定是否一并冻结。 如 相 关 法 律 法 规 允 许 基 金 管 理 人 办 理 基 金 份 额 的 质 押 业 务 或 其 他 基 金 业 务 , 基 金 管 理 人 将 制 定 和实施相应的业务规则。 四、基 金 份额 的 转 让 在 法 律 法 规 允 许 且 条 件 具 备 的 情 况 下 , 基 金 管 理 人 可 受 理 基 金 份 额 持 有 人 通 过 中 国 证 监 会 认 可 的 交 易 场 所 或 者 交 易 方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机 构 办 理 基 金 份 额 的 过 户 登 记 。 基 金 管 理 人 拟 受 理 基 金 份 额 转 让 业 务 的 , 将 提 前 公 告 , 基 金 份 额 持 有 人 应 根 据 基 金 管 理 人 公 告 的 业 务 规 则 办 理 基金份额转让业务。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 52 第 十 二 部 分


基 金 的 份 额 配 对 转 换 基金合同生效后,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。


一、份额配对 转 换 是 指本 基 金 的 中融 银 行 份 额与 银 行 A 份 额 、 银行 B 份额之间的 配 对 转 换 ,包 括 分 拆 和合 并 两 个 方面 。


1 .分拆。基 金份额持有人将其持有的每 2 份中 融银行份额的场内份额申请转换成 1 份银行 A 份额与 1 份 银行 B 份额的行为。


2 .合并。基 金份额持有人将其持有的每 1 份银行 A 份额与 1 份银行 B 份额进行配对申请转换 成 2 份中融 银行份额的场内份额的行为。 二、份 额 配对 转 换 的 业务 办 理 机 构


份额配对转换的业务办理机构见基金 管理人届时发布的相关公告。


投 资 人 应 当 在 份 额 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 的 营 业 场 所 或 按 其 提 供 的 其 他 方 式 办 理 份 额 配 对 转 换 。 深 圳 证 券 交 易 所 、 注 册 登 记 机 构 或 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 份 额 配 对 转 换 的 业 务 办 理 机 构 , 并予以公告。


三、份 额 配对 转 换 的 业务 办 理 时 间


份额配对转换自基金合同生效后不超过 6 个月 的时间内开始办理,基金管理人将在开始办理份 额配对转换前 2 日在指 定媒介公告。


份 额 配 对 转 换 的 业 务 办 理 日 为 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 日 ( 基 金 管 理 人 公 告 暂 停 份 额 配 对 转 换 时 除 外),具体业务办理时间见基金管理人 届时发布的相关公告。


若 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 时 间 、 交 易 规 则 或 注 册 登 记 机 构 规 则 更 改 或 实 际 情 况 需 要 , 基 金 管 理 人 可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并提前公告。


四、份 额 配对 转 换 的 原则


1 .份额配对 转换以份额申请。


2 .申请进行 分拆的中融银行份额的场内份额数必须是偶数。


3 .申请进行 合并的银行 A 份额与银行 B 份额必 须同时配对申请,且基金份额数必须同为整数 且两者的比例为 1 :1 。


4 . 中 融 银 行 份 额 的 场 外 份 额 如 需 申 请 进 行 分 拆 , 须 跨 系 统 转 托 管 为 中 融 银 行 份 额 的 场 内 份 额 后方可进行。


5 .份额配对 转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则 。


基 金 管 理 人 、 基 金 注册 登 记 机 构 或 深 圳 证 券 交 易 所 可 视 情 况 对 上 述 规 定 作 出 调 整 , 并 在 正 式 实 施前 2 日在 指定媒介公告。


五、份 额 配对 转 换 的 程序


份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。


六 、 暂 停 份额 配 对 转 换的 情 形


中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 53 1 .基金管理 人认为继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形; 2 . 深 圳 证 券 交 易 所 、 注 册 登 记 机 构 、 份 额 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 因 异 常 情 况 无 法 办 理 份 额 配 对转换业务的情形; 3 .基金管理 人根据本基金届时投资运作、交易的实际情形可决定是否暂停接受配对转换; 4 .基金管理 人根据某一类或几类基金份额数量情况,决定暂停接受办理分拆或合并; 5 .法律法规 、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发 生 前 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 配 对 转 换 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 指 定 媒 介 刊 登 暂 停 份 额配对转换业务的公告。


在 暂 停 份 额 配 对 转 换 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 份 额 配 对 转 换 业 务 的 办 理 , 并 依 照 有关规定在指定媒介公告。


七、份 额 配对 转 换 的 业务 办 理 费 用


投 资 人 申 请 办 理 份 额 配 对 转 换 业 务 时 , 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 可 酌 情 收 取 一 定 的 佣 金 , 具 体 见 相关业务办理机构公告。 八、 深 圳 证 券 交 易 所 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 管 理 人 调 整 上 述 规 则 , 基 金 合 同 将 相 应 予 以 修 改 , 且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 54 第 十 三 部 分


基金的投资 一、投 资 目标 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 , 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 严 格 的 投 资 程 序 , 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内 , 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4%以内, 实现对中证银行指数的有效跟踪。 二、投 资 范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行 指数的成份股、备选成份股、其他股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含 超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围。


本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 不低于非现金基金资产的 80% ;每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年以内的政府债券。 如 果 法 律 法 规 对 该 比 例 要 求 有 变 更 的 , 以 变 更 后 的 比 例 为 准 , 本 基 金 的 投 资 范 围 会 做 相 应 调 整 。 三、投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对 本 基金跟踪中证银行指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可 以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限 定的范围之内。 1 .资产配置 策略


本基金管理人主要按照中证银行指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 85% , 其中投 资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ,每 个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低 于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以 内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。


2 .股票投资 组合构建


(1 )组合构 建方法


本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证银行指数的收益表现。


(2 )组合调 整


中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 55 本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证银行指数成份股组成及其权重的变动而进行相应 调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增 发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证银行指数收 益率之间 的高度正相关和跟踪误差最小化。


基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的 约定。


① 定期调整


根据中证银行指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。


②不定期调整


A .当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股 的权重变化及时调整股票投资组合;


B .根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证银行指数;


C .根据法律、法规的规定,成份股在中证银行 指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本 基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 3 .债券投资 策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投 资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并 利用债券定价技术,进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4 .股指期货 投资策略


本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与 股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用 股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目 的。 四、的 指 数与 业 绩 比 较基 准 1 .标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证银行指数。


中证银行指数选取招商银行、民生银行、兴业银行、浦发银行等 16 家 上市银行组成该指数, 并对单个股票设置 15% 的权重上限限制。中证银行指数成分股总市值高达 8 万亿 ,自由流通市值 达 1.58 万亿。 目前该指数中占比最高的是民生银行和招商银行。 2 .业绩比较 基准 本基金业绩比较基准为:95% ×中证 银行指数收益率+5% × 同期银行活期存款利率 (税后)。


如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或 者是 指数编制单位变更或停止中证银行指数的编制、发布 或授权,或市场上出现更加适合 用于本基 金的 业绩比较基准的股票指数时,本基金可以在 与基金托管人协商同意后变更标的指数、业绩比较中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 56 基准并及时公告。 若变更标的指数、业绩比较基准 涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更, 则 基金管理人应就变更标的指数、业绩比较基准召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且 在指定媒介公告。 若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略等无实质性影响(包 括但不限于 指数编制单位变更、指数更名等事项),本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更 标的指数、业绩比较基准并及时公告,而无需基金份额持有人大会审议。


五、风 险 收益 特 征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预 期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额 来 看,银行 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征;银行 B 份额具有预期风险、预期收益较高 的特征。 六、投 资 限制 1 .组合限制 基金的投资组合将遵循以下限制: (1 ) 本 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ,但标的指数成分 股投资不计入受此限; (2 )本基金 持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3% ; (3 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不 超 过 该 证 券 的 10% ,但标的 指数成分股投资不计入受此限; (4 )本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10% ; (5 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40% , 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债 券回购后不展期; (6 ) 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的 85% , 投 资 于 中 证 银 行 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ; (7 ) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ; (8 )本基金 持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20% ; (9 ) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规模的 10% ; (10 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 , 不 得 超 过 其 各类资产支持证券合计规模的 10% ; (11)本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB )的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月 内予以 全部卖出; (12 ) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 , 本 基 金 所 申 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 57 (13)本基 金在任何交易日买入权证的总金 额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.50% ; (14)本基 金参与股指期货投资后,需遵守下列比例限制; 1 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ; 2 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和 , 不 得 超 过 基 金 资产净值的 100% ;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的 20% ; 4 ) 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 应 当 符 合 基 金合同关于股票投资比例的有关约定; 5 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 ( 不 包 括 平 仓 ) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交 易 日基金资产净值的 20% ; 本 基 金 在 开 始 进 行 股 指 期 货 投 资 之 前 , 应 与 基 金 托 管 人 就 股 指 期 货 开 户 、 清 算 、 估 值 、 交 收 等 事宜另行具体协商; (15 ) 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券; (16)本基 金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ; (17)法律 法规规定的其他比例限制。 如果法律 法 规或监管 部 门对基金 合 同约定投 资 组合比例 限 制进行变 更 的,以变 更 后的规定 为 准。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 履 行 适 当 程 序 后 , 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限制。 因证券市 场 或期货 市场 波动、 上市 公司合 并、 基金规 模变 动、股 权分 置改革 中支 付对价 等基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个 交 易 日 内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的资产配置比例符合基金合同的有关约 定 。 在 上 述 期 间 内 , 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 2 .禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证 券; (2 )违反规 定 向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承 担无限责任的投资; (4 )买卖其 他基金份额,但是 中国证监会 另有规定的除外; (5 )向其基 金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 58 (7 )法律、 行政 法规和中国证监会禁止的其他活动 ; 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或 者 与 其 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 的 证 券 , 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易 的 , 应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 , 遵 循 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 的 原 则 , 防 范 利 益 冲 突 , 建 立 健 全 内 部 审 批 机 制 和 评 估 机 制 , 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托 管 人 的 同 意 , 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事 会 审 议 , 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消 上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制 。 七、基 金 管理 人 代 表 基金 行 使 股 东、 债 权 人 权利 的 处 理 原则 及 方 法 1 . 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 、 债 权 人 权 利 , 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的利益; 2 .不谋求对 上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3 .有利于基 金财产的安全与增值; 4 .不通过关 联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 八、基 金 的融 资 、 融 券及 转 融 通 本 基 金 可 以 根 据 届 时 有 效 的 有 关 法 律 法 规 和 政 策 的 规 定 进 行 融 资 融 券 、 转 融 通 。 待 基 金 参 与 融 资 融 券 和 转 融 通 业 务 的 相 关 规 定 颁 布 后 , 基 金 管 理 人 可 以 在 不 改 变 本 基 金 既 有 投 资 策 略 和 风 险 收 益 特 征 并 在 控 制 风 险 的 前 提 下 , 参 与 融 资 融 券 业 务 以 及 通 过 证 券 金 融 公 司 办 理 转 融 通 业 务 , 以 提 高 投 资 效 率 及 进 行 风 险 管 理 。 届 时 本 基 金 参 与 融 资 融 券 、 转 融 通 等 业 务 的 风 险 控 制 原 则 、 具 体 参 与 比 例 限 制 、 费 用 收 支 、 信 息 披 露 、 估 值 方 法 及 其 他 相 关 事 项 按 照 中 国 证 监 会 的 规 定 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的要求执行。 九、基 金 的投 资 组 合 报告 本 基 金 管 理 人 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2017 年 6 月 16 日 复核了本报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日 ,本报告中所列财务数据未经审计。 1 . 报 告期 末基 金 资 产组合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 291,408,389.72 94.44 其中:股票 291,408,389.72 94.44 2 基金投资


- 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 59 3 固定收益投资


- 其中:债券


-








资产 支持证券


- 4 贵金属投资


- 5 金融衍生品投资


- 6 买入返售金融资产


- 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - 7 银行存款和结算备付金合 计 16,968,831.06 5.50 8 其他资产 193,592.75 0.06 9 合计 308,570,813.53 100.00 2 . 报告 期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 2.1 报 告 期末 ( 指 数投资 ) 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 291,408,389.72 94.60 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 60 S 综合 - - 合计 291,408,389.72 94.60 2.2 报 告 期末 ( 积 极投资 ) 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 3 . 期末 按 公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 股 票投资 明 细 3.1 期 末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601166 兴业银行 2,292,162 37,155,946.02 12.06 2 600016 民生银行 4,063,131 34,455,350.88 11.19 3 600036 招商银行 1,772,733 33,983,291.61 11.03 4 601328 交通银行 4,722,119 29,418,801.37 9.55 5 600000 浦发银行 1,486,243 23,794,750.43 7.72 6 601288 农业银行 6,569,900 21,943,466.00 7.12 7 601169 北京银行 2,090,794 20,092,530.34 6.52 8 601398 工商银行 3,707,000 17,941,880.00 5.82 9 000001 平安银行 1,475,495 13,530,289.15 4.39 10 601988 中国银行 3,622,300 13,402,510.00 4.35 3.2 积 极 投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 股票投 资 明 细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4 . 报告 期 末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5 . 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6 . 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 名 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 61 7 . 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 . 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 . 报告 期 末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 . 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 . 投资 组合 报 告 附注 11.1 报 告期 内 , 本基金 投 资 决策程 序 符 合相关 法 律 法规的 要 求 ,未发 现 本 基金投 资 的 前十名 证 券 的 发 行 主体本 期 出 现被监 管 部 门立案 调 查 ,或在 报 告 编制日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。 11.2 基 金投 资 的 前十名 股 票 未超过 基 金 合同规 定 的 备选股 票 库 。 11.3 其他 资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 165,134.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,457.86 5 应收申购款 20,000.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 193,592.75 11.4 报告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告 期末 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 62 11.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限股票。 11.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 11.6 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 63 第 十 四 部 分


基金的业绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 做 出 投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截止日为 2017 年 3 月 31 日。 一 、 本 报 告期 基 金 份 额净 值 增 长 率及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 的比 较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 自基金合同生效日(2015年06 月05 日)-2016年12 月31 日 -15.75% 1.59% -16.55% 1.68% 0.80% -0.09% 2017 年1 月1 日-2017 年3 月31日 2.75% 0.56% 3.14% 0.56% -0.39% 0.00% 二 、 自 基 金合 同 生 效 以来 基 金 份 额累 计 净 值 增长 率 变 动 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 变 动 的 比较 中融中证 银 行指数分 级 证券投资 基 金 份额累计 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图 (2015 年6 月5 日-2017 年3 月31 日) 注:按照合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起6 个月内为 建仓期,建仓期结束时本基 金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 64 第 十 五 部 分


基金的财产 一、基金资产 总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的 价值总和。 二、基 金 资产 净 值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 三、基 金 财产 的 账 户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的 其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自 有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基 金 财产 的 处 分 基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 销 售 机 构 的 固 有 财 产 , 并 由 基 金 托 管 人 保 管 。 基金 管理人 、 基 金 托 管 人 因 基 金 财 产 的 管 理 、 运 用 或 者 其 他 情 形 而 取 得 的 财 产 和 收 益 归 入 基 金 财 产 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 可以按 基 金 合 同 的 约定 收 取 管 理 费 、 托 管 费 以 及 其 他 基 金 合 同 约 定 的 费 用 。 基金财产 的 债 权 不 得 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 固 有 财 产 的 债 务 相 抵 消 , 不 同 基 金 财 产 的 债 权 债 务 , 不 得 相 互 抵 消 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 以 其 自 有 资 产 承 担 法 律 责 任 , 其 债 权 人 不 得 对 基 金 财 产 行 使请求冻结、扣押和其他权利。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 等 原 因 进 行 清 算 的 , 基 金财产不属于其清算财产。 除 依 据 法 律 法 规 、 基 金 合 同 进 行 处 分 外 , 基 金 财 产 不 得 被 处 分 。 非 因 基 金 财 产 本 身 承 担 的 债 务 , 不得对基金财产强制执行。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 65 第 十 六 部 分


基 金 资 产 的 估 值 一、估值日 本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对 外 披 露基金净值的非营业日。 二、估 值 方法 1 .证券交易 所上市的有价证券的估值 (1 ) 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 ( 包 括 股 票 、 权 证 等 ) , 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 以 最 近 交 易 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2 ) 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 估 值 , 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3 ) 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ; 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 ,确 定公允价格; (4 ) 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 交 易 所 上 市 的 资 产 支 持 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 , 按 成 本 估 值。 2 .处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 ) 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 , 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 价 (收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2 ) 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术 难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 ) 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 , 按 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ; 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规 定 确 定 公 允 价 值。 3 . 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价值。 4 .同一债券 同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 66 5 . 中 国 金 融 期 货 交 易 所 上 市 的 股 指 期 货 , 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 , 估 值 当 日 无 结 算 价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6 . 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 , 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7 . 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 , 按 国 家 最 新 规 定 估 值。 如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程 序 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 , 应 立 即 通 知 对 方 , 共 同 查 明 原 因 , 双 方 协 商 解 决 。 根 据 有 关 法 律 法 规 , 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 因 此 , 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 三、估 值 对象 基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 股 指 期 货 合 约 、 债 券 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资 等 资 产 和负债 。 四、各 级 基金 份 额 净 值的 计 算 本基金分别计算并公告中融银行份额 净值、银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考净值。 中融银行份额净值、银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考净值的计算均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四 舍五入。 T 日的各类 基金份额的基金份额净值在当天收市 后计算,并在 T+1 日 公告。如遇特殊情况,经 中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 五、估 值 程序 1 . 基 金 管 理 人 每个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 , 并 按 规 定 公 告 。 2 . 基 金 管 理 人 应 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 。 基 金 管 理 人 每 个 工作 日 对 基 金 资 产 估 值 后 , 将 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 , 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管 理 人 依据 基 金 合 同 和 相 关 法 律 法 规 的 规 定 对 外 公 布 。 月 末 、 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 目 的 核 对 同 时 进行。 六 、 估 值 错误 的 处 理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时 性 。 当基金份额净值小数点后 3 位以内 (含第 3 位 )发生差错时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1 .差错类型 本 基 金 运 作 过 程 中 , 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 注 册 登 记 机 构 、 或 销 售 机 构 、 或 投 资 人 自 身 的 过 错 造 成 差 错 , 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 , 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 差 错 遭 受 损 失 当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 67 上 述 差 错 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 : 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算 差 错 、 系 统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 ; 对 于 因 技 术 原 因 引 起 的 差 错 , 若 系 同 行 业 现 有 技 术 水 平 不 能 预 见 、 不 能 避 免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 人 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他 差 错 , 因 不 可 抗 力 原 因 出 现 差 错 的 当 事 人 不 对 其 他 当 事 人 承 担 赔 偿 责 任 , 但 因 该 差 错 取 得 不 当 得 利 的 当 事 人 仍 应 负 有 返 还 不当得利的义务。 2 .差错处理 原则 (1 ) 差 错 已 发 生 , 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 , 差 错 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 , 及 时 进 行 更 正 , 因 更 正 差 错 发 生 的 费 用 由 差 错 责 任 方 承 担 ; 由 于 差 错 责 任 方 未 及 时 更 正 已 产 生 的 差 错 , 给 当 事 人 造 成 损 失 的 , 由 差 错 责 任 方 对 直 接 损 失 承 担 赔 偿 责 任 ; 若 差 错 责 任 方 已 经 积 极 协 调 , 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而 未 更 正 , 则 有 协 助 义 务 的 当 事 人 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 差 错 责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2 ) 差 错 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 , 不 对 间 接 损 失 负 责 , 并 且 仅 对 差 错 的 有 关 直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 ) 因 差 错 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 差 错 责 任 方 仍 应 对 差 错 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失 ( “ 受 损 方 ” ) , 则 差 错 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 , 并 在 其 支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ; 如 果 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 , 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际 损失的差额部分支付给差错责任方。 (4 )差错调 整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5 ) 差 错 责 任 方 拒 绝 进 行 赔 偿 时 , 如 果 因 基 金 管 理 人 过 错 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 托 管 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 , 如 果 因 基 金 托 管 人 过 错 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿 。 基 金 管 理 人 和 托 管 人 之 外 的 第 三 方 造 成 基 金 财 产 的 损 失 , 并 拒 绝 进 行 赔 偿 时 , 由 基 金 管 理 人 负 责 向 差 错 方 追 偿 ; 追 偿 过 程 中 产 生 的 有 关 费 用 , 应 列 入 基 金 费 用 , 从 基 金资产中支付。 (6 ) 如 果 出 现 差 错 的 当 事 人 未 按 规 定 对 受 损 方 进 行 赔 偿 , 并 且 依 据 法 律 法 规 、 基 金 合 同 或 其 他 规 定 , 基 金 管 理 人 自 行 或 依 据 法 院 判 决 、 仲 裁 裁 决 对 受 损 方 承 担 了 赔 偿 责 任 , 则 基 金 管 理 人 有 权 向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 (7 )按法律 法 规规定的其他原则处理差错。 3 .差错处理 程序





差错被发 现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查明差 错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; (2 )根据差 错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3 )根据差 错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 68 (4 ) 根 据 差 错 处 理 的 方 法 , 需 要 修 改 基 金 注 册 登 记 机 构 交 易 数 据 的 , 由 基 金 注 册 登 记 机 构 进 行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4 .基金份额 净值差错处理的原则和方法如下: (1 ) 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 , 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 , 通 报 基 金 托 管 人 , 并 采 取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错误偏 差达到基金份额净值的 0.25% 时 ,基 金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会 备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.50% 时, 基金管理人应当公告。 (3 ) 因 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 , 给 基 金 或 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 失 的 , 应 由 基 金 管 理 人 先 行 赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 由 于 各 自 技 术 系 统 设 置 而 产 生 的 净 值 计 算 尾 差 , 以 基 金 管 理 人 计算结果为准。 (5 )前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七、暂 停 估值 的 情 形 1 .基金投资 所涉及的证券/ 期货交易 市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 .因不可抗 力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3 .中国证监 会和 基金合同认定的其它情形。 八、基 金 净值 的 确 认 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 , 基 金 托 管 人 负 责 进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 开 放 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理 人 , 由 基 金 管 理 人 依 据 基 金 合 同 和 相关法律法规的规定对基金净值予以公布。 九、特 殊 情况 的 处 理 1 . 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 按 估 值 方 法 的 第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为 基 金 资 产 估值 错误处理。 2 . 由 于 不 可 抗 力 原 因 , 或 由 于 证 券 、期货交 易 所 及 登 记 结算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 等原因, 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 , 但 未 能 发 现 错 误 的 , 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当积极采取必要的措施消除 或减轻由此造成的影响。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 69 第 十 七 部 分


基 金 的 收 益 与 分 配 本基金( 包括中融银行份额、银行 A 份额、银行 B 份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后, 如果终止银行 A 份额 与银 行 B 份额 的 运 作 , 本 基 金 将 根 据 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 调 整 基 金 的 收 益 分 配 原 则 。 具 体 见 基 金 管 理 人 届时 发布的相关公告。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 70 第 十 八 部 分


基 金 的 费 用 与 税 收 一、基 金 费用 的 种 类 1 .基金管理 人的管理费; 2 .基金托管 人的托管费; 3 .基金合同 生效后的标的指数许可使用费;


4 .基金合同 生效后的基金信息披露费用; 5 .基金份额 持有人大会费用; 6 .基金合同 生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费; 7 .基金的证 券/ 期货交易费用; 8 .基金上市 初费和上市月费; 9 .基金的账 户开户费用、账户维护费用; 10.基金财 产拨划支付的银行费用; 11.依法可 以在基金财产中列支的其他费用。 二、 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范围内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 , 法 律 法 规 另 有 规定时从其规定。 三、基 金 费用 计 提 方 法、 计 提 标 准和 支 付 方 式 1 .基金管理 人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。计算方法如下: H =E ×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后于次月首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 2 .基金托管 人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年费率计提。计算方法如下: H=E ×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后于次月首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 3 .基金合同 生效后的标的指数许可使用费


中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 71 本 基 金 作 为 指 数 基 金 , 需 根 据 与 指 数 所 有 人 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 许 可 使 用 协 议 的 约 定 向 中 证 指 数 有 限 公 司 支 付 指 数 许 可 使 用 费 。 如 上 述 指 数 许 可 使 用 协 议 约 定 的 费 率 发 生 变 更 , 本 条 下 的 指 数 许 可 使 用 费 将 相 应 变 更 , 基 金 管 理 人 将 在 更 新 的 招 募 说 明 书 或 公 告 中 予 以 披 露 , 而 无 需 召 开 基金份额持有人大会 。 通常情况下,指数许可使用费按前一日基金 资产净值的 0.02% 的年费率 计提 。计算方法如下: H=E× 年费率/ 当年天数 H 为每日应 计提的指数许可使用费, E 为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 4 万元(大写:肆万元整 )。计费期间不足一季度 的, 根据实际天数按比例计算。 指 数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 。 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 支 付 方 式 为 每 季 支 付 一 次 , 基 金 合 同 生 效 后 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 指 数 许 可 使 用 费 划 付 指 令 , 经 基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后 一个工作日前从基金财产中一次性支付 给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。 4 .上述“ ( 一)基金费用的种类中第 4-11 项 费用 ” , 根 据 有关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 , 按 费 用 实 际支出金额列入 当期费用,由基金托管人从基金财产 中支付。 四、不 列 入基 金 费 用 的项 目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 , 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 , 或 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基 金 合 同 生 效 前 所 发 生 的 信 息 披 露 费 、 律 师 费 和 会 计 师 费 以 及 其 他费用不从基金财产中支付。 五、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费 率 。 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 , 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施前 2 日在 指定媒介上刊登公告。 六、基 金 税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 72 第 十 九 部 分


基金份额折算 一、定 期 份额 折 算 1 .定期份额 折算的折算日 每年 12 月 15 日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。 如,假设本基金成立于 2015 年 6 月 20 日,则本基金成立后的第一 个 定 期 份 额 折 算 日 为 2015 年 12 月 15 日。 2 .定期份额 折算的折算对象 基金份额定期折算日登记在册的中融银行份额和银行 A 份额,银行 B 份额不参与定期折算。 3 .定期份额 折算的折算频率 每年折算一次。 4 .定期份额 折算的折算方式 定期份额折算后银行 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元,基金 份额折算日折算前银行 A 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分 将折算为中融银行份额的场内份额分配给银行 A 份 额持有人。中融银行份额持有人持有的每 2 份中融银行份额将按 1 份银行 A 份额 获得新增中融银行 份 额 的 分 配 , 经 过 上 述 份 额 折 算 后 , 中 融 银 行 份 额 净 值 将 相 应 调 整 。 在 基 金 份 额 折 算 前 与 折 算 后 , 银行 A 份额,银行 B 份额的份额配比保持 1 :1 的比例。 (1 )中融银 行份额折算 NAV 后 母 =NAV 前 母-0.5 × (NAV 前 A -1.000 ) 中融银行份额持有人新增的中融银行份额数=0.5 ×NUM 前 母 ×(NAV 前 A -1.000 )/NAV 后 母 其中: NAV 前 母 :定 期份额折算前中融银行份额净值,下同 NAV 后 母 :定 期份额折算后中融银行份额净值,下同 NAV 前 A :定 期份额折算前银行 A 份额的基金份额参考净值,下同 NUM 前 母 :定期份额折算前中融银行份额的份额数,下同 持 有 中 融 银 行 份 额 的 场 外 份 额 的 持 有 人 将 按 上 述 折 算 方 式 获 得 新 增 中 融 银 行 份 额 的 场 外 份 额 的 分 配 ; 持 有 中 融 银 行 份 额 的 场 内 份 额 的 持 有 人 将 按 上 述 折 算 方 式 获 得 新 增 中 融 银 行 份 额 的 场 内 份 额 的分配。 中 融 银 行 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 资 产;中融银行份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份), 余额计入基金资产。 (2 )银行 A 份额折算 定期份额折算后银行 A 份额的基金份额参考净值=1.000 元 定期份额折算后银行 A 份额的份额数=定期份额折算前银行 A 份额的份额数 银行 A 份额持有人新增的中融银行份额数=[NUM 前 A ×(NAV 前 A -1.000 )]/NAV 后 母 其中: 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 73 NUM 前 A :定期份额折算前银行 A 份额的份额数,下同 银行 A 份额 折算成中融银行份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。 (3 )银行 B 份额折算 银行 B 份额不进行份额折算,其基金份额参考净值和份额数保持不变。 (4 )折算后 中融银行份额的总份额数 折 算 后 中 融 银 行 份 额 的 总 份 额 数 = 定 期 份 额 折 算 前 中 融 银 行 份 额 的 份 额 数 + 中 融 银 行 份 额 持有 人新增的中融银行份额数+银行 A 份额持有人新增的中融银行份额数。 5 .基金份额 折算期间的基金业务办理 为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 , 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银行 A 份额与银行 B 份额的上市交易和中融银行份 额 的 申 购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 6 .基金份额 折算结果的公告 基 金 份 额 折 算 结 束 后 , 基 金 管 理 人 应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 指 定 媒 介 公 告 , 并 报 中 国 证 监 会 备案。 按 照 上 述 折 算 和 计 算 方 法 , 可 能 会 给 基 金 份 额 持 有 人 的 资 产 净 值 造 成 微 小 误 差 , 视 为 未 改 变 基 金份额持有人的资产净值。 7 .特殊情形 的处理 (1 )基金合 同生效不满 3 个月,可不进行定期份额折算。 (2 ) 若 在 定 期 份 额 折 算 日 发 生 基 金 合 同 约 定 的 本 基 金 不 定 期 份 额 折 算 的 情 形 时 , 将 按 照 不 定 期份额折算的规则进行份额折算。 (3 ) 如 本 基 金 在 定期份额折算的折算日 1 个月前发生过不定期份额折算,则由基金管理 人 根 据情况选择是否进行定期 份额折算。 二、不 定 期份 额 折 算 除 以 上 定 期 份 额 折 算 外 , 本 基 金 还 将 在 以 下 两 种 情 况 进 行 份 额 折 算 , 即 : 当 中 融 银 行 份 额 净 值 大于或等于 1.500 元;当 银行 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元。


1 .当中融银 行份额净值大于或等于 1.500 元时 (1 )不定期 份额折算的折算日


中融银行份额净值大于或等于 1.500 元,基金管理人即可确定基金份额折算日。 (2 )不定期 份额折算的折算对象


基金份额折算日登记在册的中融银行份额、银行 A 份额和银行 B 份额。 (3 )不定期 份额折算的折算频率


不定期。 (4 )不定期 份额折算的折算方式 当 中 融 银 行份 额 净 值 大于 或 等 于 1.500 元 时, 本基 金 将 在 基金 份 额 折 算日 分 别 对 中融 银 行 份 额、 银行 A 份额 和银行 B 份额进行份额折算,份额折算 后银行 A 份额和银行 B 份额的比例仍保持 1 :1中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 74 不变。份额折算后中融银行份额净值、银行 A 份额和银行 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元,基 金份额折算日折算前中融银行份额 净值、银行 A 份额和银行 B 份额的 基金份额参考净 值超出 1.000 元的部分均将折算为中融银行份额分别分配给中融银行份额、银行 A 份额和银行 B 份 额的持有人。 1 )中融银行 份额折算


中融银行份额持有人新增的中融银行份额数=[NUM 前 母 ×(NAV 前 母 -1.000 )]/1.000 中 融 银 行 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 采 用 四 舍 五 入 的 方 式 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 由 此 产 生的误差计入基金资产;中融银行份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份), 余额计入基金资产。 2 )银行 A 份额折算 折算后银行 A 份额的份额数保持不变, 即:NUM 后 A =NUM 前 A 银行 A 份额持有人新增的中融银行份额数=[NUM 前 A ×(NAV 前 A -1.000 )]/1.000 其中, NUM 后 A :折算后银行 A 份额的份额数,下同 银行 A 份额 折算成中融银行份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。 3 )银行 B 份 额折算 折算后银行 B 份额的份额数保持不变,即:NUM 后 B =NUM 前 B 银行 B 份额持有人新增的中融银行份额数=[NUM 前 B ×(NAV 前 B -1.000 )]/1.000 其中, NUM 前 B :折算前银行 B 份额的份额数,下同 NUM 后 B :折算后银行 B 份额的份额数,下同 银行 B 份额 折算成中融银行份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。 4 )折算后中 融银行份额的总份额数 折 算 后 中 融 银 行 份 额 的 总 份 额 数 = 不 定 期 份 额 折 算 前 中 融 银 行 份 额 的 份 额 数 + 中 融 银 行 份 额 持 有人新增的中融银行份额数+银行 A 份额持有人新增的中融银行份额数+银行 B 份额持有人 新 增 的 中融银行份额数 (5 )基金份 额折算期间的基金业务办理 为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 , 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银行 A 份额与银行 B 份额的上市交易和中融银行份 额 的 申 购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (6 )基金份 额折算结果的公告 基 金 份 额 折 算 结 束 后 , 基 金 管 理 人 应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 指 定 媒 介 公 告 , 并 报 中 国 证 监 会 备案。 按照 上 述 折 算 和 计 算 方 法 , 可 能 会 给 基 金 份 额 持 有 人 的 资 产 净 值 造 成 微 小 误 差 , 视 为 为 改 变 基 金份额持有人的资产净值。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 75 2 .当银行 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时 (1 )不定期 份额折算的折算日 银行 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元,基金 管理人即可确定基金份额折算日。 (2 )不定期 份额折算的折算对象 基金份额折算日登记在册的中融银行份额、银行 A 份额和银行 B 份额。 (3 )不定期 份额折算的折算频率 不定期。 (4 )不定期 份额折算的折算方式 当银行 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时, 本基金将在基金份额折算日分别对 中融银行份额、银行 A 份额和银行 B 份额进行份额折算,份额折算后银行 A 份额和银行 B 份额的 比例仍保持 1 :1 不变。 份额折算后中融银行份额 净值、银行 A 份额和银行 B 份额 的基金份额参考 净值均调整为 1.000 元, 中融银行份额、银行 A 份额和银行 B 份额的份额数将得到相应的缩减。 1 )中融银行 份额折算 NUM 后 母= (NUM 前 母× NAV 前 母 )/1.000 中 融 银 行 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 采 用 四 舍 五 入 的 方 式 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 由 此 产 生的误差计入基金资产;中融银行份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份), 余额计入基金资产。 2 )银行 B 份 额折算 NUM 后 B = (NUM 前 B × NAV 前 B )/1.000 银行 B 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份 ),余额计入基金资产。 3 )银行 A 份额折算 折算后银行 A 份额和银行 B 份额的份额配比保持 1 :1 不变 银行 A 份额持有人新增的中融银行份额数= (NUM 前 A × NAV 前 A - NUM 后 A × 1.000 )/1.000 银行 A 份额 经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基 金 资 产 。 银 行 A 份额 折算成中融银行份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。 4 )折算后中 融银行份额的总份额数 折算后中融银行份额的总份额数=不定期份额折算后中融银行份额的份额数+银行 A 份额持有 人新增的中融银行份额数 (5 )基金份 额折算期间的基金业务办理 为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 , 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银行 A 份额与银行 B 份额的上市交易和中融银行份 额 的 申 购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (6 )基金份 额折算结果的公告 基 金 份 额 折 算 结 束 后 , 基 金 管 理 人 应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 指 定 媒 介 公 告 , 并 报 中 国 证 监 会 备案。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 76 按照 上 述 折 算 和 计 算 方 法 , 可 能 会 给 基 金 份 额 持 有 人 的 资 产 净 值 造 成 微 小 误 差 , 视 为 未改变 基 金份额 持有人的资产净值。 三、 基 金 管 理 人 、 深圳 证 券 交 易 所 、 基 金 注 册 登 记 机 构 有 权 调 整 上 述 规 则 , 届 时 本 基 金 基 金 合 同 将 相 应 予 以 修 改 , 且 此 项 修 改 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 并 在 本 基金 更 新 的 招 募 说 明 书 中 列 示 。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 77 第 二 十 部 分


银行A 份额与银行 B 份额 的 终 止 运 作 一、经基金份额持有人大会决议通过,银行 A 份额与银行 B 份额可申请终止运作。该 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 须 经 本 基 金 所 有 份 额 以 特 别 决 议 的 形 式 表 决 通 过 , 即 须 经 参 加 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的中融银行份额、银行 A 份额与银行 B 份额各自的基金份额持有人或其代理人所持中融银行 份 额 、 银行 A 份额与银行 B 份额各自表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。


二、银行 A 份 额 与 银行 B 份 额 终 止 运 作 后的 份 额 转 换


银行 A 份额与银行 B 份额终止运作后,除非基金份额持有人大会决议另有规定的,银行 A 份 额、银行 B 份额将全部转换成中融银行份额的场内份额。


1 .份额转换 基准日


银行 A 份额与银行 B 份额终止运作日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。


2 .份额转换 方式


在份额转换基准日日终,以中融银行份额净值为基准,银行 A 份额、 银行 B 份额按照 各 自 的 基 金份额参考净值转换成中融银行份额的场内份额。银行 A 份额(或银行 B 份额)基金份额 持 有 人 持 有的转换后中融银行份额取整计算(最小单位为 1 份), 余额计入基金资产。 份额转换计算公式: 银行 A 份额(或银行 B 份额)的转换比例=份额转换基准日银行 A 份额(或银行 B 份额)的 基金份额参考净值/ 份额转换基准日中融银行份额净值 银行 A 份额 (或银行 B 份额)基金份额持有人持有的转换后中融银行场内份额=基金 份 额 持 有 人持有的转换前银行 A 份额(或银行 B 份额)的份额数×银行 A 份额(或银行 B 份额)的转换比 例 3 .份额转换 后的基金运作 银行 A 份额 与银行 B 份额全部转换为中融银行 份额的场内份额后,本基金接受场外与 场 内 申 购 和赎回。


4 .份额转换 的公告


银行 A 份额 与银行 B 份额进行份额转换结束后,基金管理人应在指定媒介公告,并报 中 国 证 监 会备案。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 78 第 二 十 一 部 分


基 金 的 会 计 和 审 计 一、基 金 的会 计 政 策 1 .基金管理 人为本基金的会计责任方; 2 .本基金的 会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日 ; 基金首 次 募 集 的 会 计 年 度 按 如 下 原 则:如果基金合同生效少于 2 个月 ,可以并入下一个会计年度披露; 3 .本基金的 会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4 .会计制度 执行国家有关的会计制度; 5 .本基金独 立建账、独立核算; 6 . 基 金 管 理 人 保 留 完 整 的 会 计 账 目 、 凭 证 并 进 行 日 常 的 会 计 核 算 , 按 照 有 关 规 定 编 制 基 金 会 计报表 ; 7 .基金托管 人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并书面确认。 二、基 金 的审 计 1 . 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 对 本 基 金 年 度 财 务 报 表 及 其 他 规 定 事 项 进 行 审 计 。 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 相 互 独立。 2 .会计师事 务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3 . 基 金 管 理 人 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 , 经 通 报 基 金 托 管 人 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 可 以 更 换 。 就 更 换 会 计 师 事 务 所 , 基 金 管 理 人 应 当 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上公告。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 79 第 二 十 二 部 分


基 金 的 信 息 披 露 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规定。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 其 他 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 依 法 披 露 基 金 信 息 , 并 保 证 所 披 露 信息的真实性、准确性和完整性。 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组 织 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 其 他 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 按 规 定 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 披 露 事 项 在 规 定 时 间 内 通 过 中 国 证 监 会 指 定 的 全 国性报刊 ( 以 下 简 称 “ 指 定 报 刊 ” ) 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 ( 以 下 简 称 “ 网 站 ” ) 等媒介披露。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1 .虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏; 2 .对证券投 资业绩进行预测; 3 .违规承诺 收益或者承担损失; 4 .诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构; 5 .登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6 .中国证监 会禁止的其他行为。 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 , 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 保 证 两种文本的内容一致。两种文本发生不一致或有歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 公开披露的基金信息包括: 一、招 募 说明 书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、 基金合同编制并在基金份额发售的 3 日前 , 将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。 基金合同生效后,基金管理人应当在 每 6 个月 结束之 日起 45 日 内 , 更 新 招 募 说 明 书 并 登 载 在 网 站 上 , 将 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 报 刊 上 。 基 金 管 理 人 将 在 公 告 的 15 日 前 向 中 国 证 监 会 报 送 更 新 的 招 募 说 明 书 , 并 就 有 关 更 新 内 容 提 供 书 面 说 明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的 最后 1 日。 二、基 金 合同 、 托 管 协议 基金管理人应在基金份额发售的 3 日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理 人、基金托管人应将 基金合同、托管协议登载在 各自网站上。 三、基 金 份额 发 售 公 告 基 金 管 理 人 将 按 照 《 基 金 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 , 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 四、基 金 合同 生效公告 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 80 基 金 管 理 人 将 在 基 金 合 同 生 效 的 次 日 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 登 载 基 金 合 同 生 效 公 告 。 基 金 合 同 生 效公告中将说明基金募集情况。 五、基 金 份额 上 市 交 易公 告 书 银行 A 份额 与银行 B 份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金 份 额 上 市 交易 3 个工 作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 六、基 金 资产 净 值 公告 、 基 金 份 额净 值 公 告 、基 金 份 额 参考 净 值 公告 1 .本基金的 基金合同生效后,在 银行 A 份额与银行 B 份额 开始上市交易前或 开始办理中融银 行份额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管 理 人 将 至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 中 融 银 行 份 额 净 值 、 银 行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考 净值; 2 .在开始办 理 银行 A 份额、银行 B 份额的上市交易或中融银行份额 申购或者赎回后,基金管 理 人 将 在 每 个 开 放 日 的 次 日 , 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露 开 放 日 的 中 融 银 行 份额净值、银行 A 份额与银行 B 份额的 基金份额参考净值和中融银行份额 累计净值; 3 . 基 金 管 理 人 将 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 ( 或 自 然 日 ) 基 金 资 产 净 值 和 中 融 银 行 份 额净 值、 银 行 A 份额 与 银 行 B 份额的 基 金份 额 参考 净值 。 基金 管理 人 应当 在上 述 市场 交易 日 (或自然日)的次日,将基金资产净值、中融银行份额净值、银行 A 份额与银行 B 份额的 基 金 份 额 参考净值和中融银行份额累计净值登载在指定媒介上。 七、中 融 银行 份 额 申 购、 赎 回 价 格公 告 基 金 管 理 人 应 当 在 本 基 金 的 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 上 载 明 中 融 银 行 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 的 计 算 方 式 及 有 关 申 购 、 赎 回 费 率 , 并 保 证 投 资 人 能 够 在 基 金 份 额 发 售 网 点 查 阅 或 者 复 制 前述信息资料。 八、基 金 年度 报 告 、 基金 半 年 度 报告 、 基 金 季度 报 告 1 .基金管理 人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登 载 于 网 站 上 , 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 报 刊 上 。 基 金 年 度 报 告 需 经 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会计师事务所审计后,方可披露; 2 .基金管理 人应当在上半年结束之日起 60 日内 ,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告 正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上; 3 .基金管理 人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度 报告登载在指定报刊和网站上 ; 4 . 基 金 合 同 生 效 不 足 2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者 年 度报告。 5 . 基 金 定 期 报 告 应 当 按 有 关 规 定 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监会派出机构备案。 九、临 时 报告 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 81 在 基 金 运 作 过 程 中 发 生 如 下 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重 大 影 响 的 事 件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制 临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国 证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案: 1 .基金份额 持有人大会的召开; 2 .终止基金 合同 ; 3 .转换基金 运作方式; 4 .更换基金 管理人、基金托管人; 5 .基金管理 人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6 .基金管理 人股东及其出资比例发生变更; 7 .基金募集 期延长; 8 . 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 负责人发生变动; 9 .基金管理 人的董事在一年内变更超过 50% ; 10.基金管 理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30% ; 11 .涉及基 金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁; 12.基金管 理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13 . 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚 , 基 金 托 管人及其基金托管部门负责人受到 严重行政处罚; 14.重大关 联交易事项; 15.基金收 益分配事项; 16.管理费 、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17.基金份 额净值计价错误达基金份额净值 0.50% ; 18.基金改 聘会计师事务所; 19.基金变更 、增加或减少销售 机构; 20.基金更 换注册登记机构; 21.中融银 行份额 开始办理申购、赎回; 22.中融银 行份额 申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23.中融银 行份额 发生巨额赎回并延期 办理; 24.中融银 行份额 连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25.中融银 行份额 暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26.本基金 停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市; 27.本基金 开始接受或暂停接受份额配对转换申请; 28.本基金 暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; 29.本基金 实施基金份额折算; 30.银行 A 份额与银行 B 份额终止运作后银行 A 份额、银行 B 份额的份额转换; 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 82 31.基金份 额持有人大会的决议; 32.中国证 监会 或基金合同规定的其他事项。 十、澄 清 公告 在 基 金 合 同 存 续 期 限 内 , 任 何 公 共 媒 介 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能 对 基 金 份 额 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 , 相 关 信 息 披 露 义 务 人 知 悉 后 应 当 立 即 对 该 消 息 进 行 公 开 澄 清 , 并将有关情况立即报告中国证监会。 十一、投 资股 指 期 货 相关 公 告 本 基 金 投 资 股 指 期 货 , 应 当 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告 和 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 等 文 件 中 披 露 股 指 期 货 交 易 情 况 , 包 括 投 资 政 策 、 持 仓 情 况 、 损 益 情 况 、 风 险 指 标 等 , 并 充 分 揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 十二、投 资资 产 支 持 证券 相 关 公 告 本 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 , 基 金 管 理 人 应 在 基 金 年 报 及 半 年 报 中 披 露 其 持 有 的 资 产 支 持 证 券 总 额 、 资 产 支 持 证 券 市 值 占 基 金 净 资 产 的 比 例 和 报 告 期 内 所 有 的 资 产 支 持 证 券 明 细 。 基 金 管 理 人 应 在 基 金 季 度 报 告 中 披 露 其 持 有 的 资 产 支 持 证 券 总 额 、 资 产 支 持 证 券 市 值 占 基 金 净 资 产 的 比 例 和 报 告 期 末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名 资产支持证券明细。 十三、中 国证 监 会 规 定的 其 他 信 息 十四、信 息披 露 事 务 管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 , 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则的规定。 基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 、 基 金 定 期 报 告 和 定 期 更 新 的 招 募 说 明 书 等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒介 上 披 露 信 息 外 , 还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公 共 媒介 披 露 信 息 , 但 是 其 他 公 共 媒介不 得 早 于 指 定 媒介 披 露 信 息 , 并 且 在 不 同 媒 介 上 披 露 同 一 信 息 的 内 容 应 当一致。 为 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 、 法 律 意 见 书 的 专 业 机 构 , 应 当 制 作 工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 十五、信 息披 露 文 件 的存 放 与 查 阅 招 募 说 明 书 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住 所 , 供 公 众 查阅、复制。 基 金 定 期 报 告 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 , 以 供 公 众 查 阅 、 复 制 。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 83 第 二 十 三 部 分


风险揭示 一、投 资 于本 基 金 的 风险 1 .市场风险 本 基 金 为 证 券 投 资 基 金 , 证 券 市 场 的 变 化 将 影 响 到 基 金 的 业 绩 。 因 此 , 宏 观 和 微 观 经 济 因 素 、 国 家 政 策 、 市 场 变 动 、 行 业 与 个 股 业 绩 的 变 化 、 投 资 人 风 险 收 益 偏 好 和 市 场 流 动 程 度 等 影 响 证 券 市 场的各种因素将影响到本基金业绩,从而产生市场风险,这种风险主要包括: (1 )经济周 期风险 随 着 经 济 运 行 的 周 期 性 变 化 , 国 家 经 济 、 微 观 经 济 、 行 业 及 上 市 公 司 的 盈 利 水 平 也 可 能 呈 周 期 性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。 (2 )政策风 险 因 国 家 的 各 项 政 策 , 如 财 政 政 策 、 货 币 政 策 、 产 业 政 策 、 地 区 发 展 政 策 等 发 生 变 化 , 导 致 证 券 市场波动而影响基金投资收益,产生风险。 (3 )利率风 险 由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到基金业绩。 (4 )信用风 险 当 证 券 发 行 人 不 能 够 实 现 发 行 时 所 做 出 的 承 诺 , 按 时 足 额 还 本 付 息 的 时 候 , 就 会 产 生 信 用 风 险 。 信 用 风 险 主 要 来 自 于 发 行 人 和 担 保 人 。 一 般 认 为 : 国 债 的 信 用 风 险 可 以 视 为 零 , 而 其 他 债 券 的 信 用 风 险 可 根 据 专 业 机 构 的 信 用 评 级 确 定 。 当 证 券 的 信 用 等 级 发 生 变 化 时 , 可 能 会 产 生 证 券 的 价 格 变 动 , 从而影响到基金资产。 (5 )再投资 风险 再 投 资 获 得 的 收 益 又 被 称 做 利 息 的 利 息 , 这 一 收 益 取 决 于 再 投 资 时 的 市 场 利 率 水 平 和 再 投 资 的 策 略 。 未 来 市 场 利 率 的 变 化 可 能 会 引 起 再 投 资 收 益 的 不 确 定 性 并 可 能 影 响 到 基 金 投 资 策 略 的 顺 利 实 施。 (6 )购买力 风险 基 金 份 额 持 有 人 收 益 将 主 要 通 过 现 金 形 式 来 分 配 , 而 现 金 可 能 因 为 通 货 膨 胀 因 素 而 使 其 购 买 力 下降。 (7 )上市公 司经营风险 上 市 公 司 的 经 营 状 况 受 多 种 因 素 的 影 响 , 如 经 营 决 策 、 技 术 变 革 、 新 产 品 研 发 、 竞 争 加 剧 等 风 险 。 如 果 基 金 所 投 资 的 上 市 公 司 基 本 面 或 发 展 前 景 产 生 变 化 , 可 能 导 致 其 股 价 的 下 跌 , 或 者 可 分 配 利 润 的 降 低 , 使 基 金 预 期 收 益 产 生 波 动 。 虽 然 基 金 可 以 通 过 分 散 化 投 资 来 减 少 风 险 , 但 不 能 完 全 规 避。 (8 )期货市 场波动风险 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 84 本 基 金 可 按 照 基 金 合 同 的 约 定 投 资 股 指 期 货 。 期 货 市 场 与 现 货 市 场 不 同 , 采 取 保 证 金 交 易 , 风 险 较 现 货 市 场 更 高 。 虽 然 本 基 金 对 股 指 期 货 的 投 资 仅 限 于 现 金 管 理 和 套 期 保 值 等 用 途 , 在 极 端 情 况 下,期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。 2 .管理风险 (1 )管理风 险 本 基 金 可 能 因 为 基 金 管 理 人 的 管 理 水 平 、 手 段 和 技 术 等 因 素 , 而 影 响 基 金 收 益 水 平 。 这 种 风 险 可 能 表 现 在 基 金 整 体 的 投 资 组 合 管 理 上 , 例 如 资 产 配 置 、 类 属 配 置 不 能 达 到 预 期 收 益 目 标 ; 也 可 能 表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格 和投资目标等。 (2 )新产品 创新带来的风险 随 着 中 国 证 券 市 场 不 断 发 展 , 各 种 国 外 的 投 资 工 具 也 将 被 逐 步 引 入 , 这 些 新 的 投 资 工 具 在 为 基 金 资 产 提 供 保 值 增 值 功 能 的 同 时 , 也 会 产 生 一 些 新 的 风 险 , 例 如 利 率 期 货 带 来 的 期 货 投 资 风 险 , 期 权 产 品 带 来 的 定 价 风 险 等 。 同 时 , 基 金 管 理 人 也 可 能 因 为 对 这 些 新 的 投 资 产 品 的 不 熟 悉 而 发 生 投 资 错误,产生投资风险。 3 .估值风险 本 基 金 采 用 的 估 值 方 法 有 可 能 不 能 充 分 反 映 和 揭 示 利 率 风 险 , 或 经 济 环 境 发 生 重 大 变 化 时 , 在 一 定 时 期 内 可 能 高 估 或 低 估 基 金 资 产 净 值 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 共 同 协 商 , 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 , 使 调 整 后 的 基 金 资 产 净 值 更 公 允 地 反 映 基 金 资 产价值。 4 .流动性风 险 本 基 金 面 临 的 流 动 性 风 险 主 要 表 现 在 几 个 方 面 : 建 仓 成 本 控 制 不 力 , 建 仓 时 效 不 高 ; 基 金 资 产 变 现 能 力 差 , 或 变 现 成 本 高 ; 在 投 资 人 大 额 赎 回 时 缺 乏 应 对 手 段 ; 证 券 投 资 中 个 券 和 个 股 的 流 动 性 风险等。这些风险的主要形成原因是: (1 )市场整 体流动性问题。 证 券 市 场 的 流 动 性 受 到 价 格 、 投 资 群 体 等 诸 多 因 素 的 影 响 , 在 不 同 状 况 下 , 其 流 动 性 表 现 是 不 均 衡 的 , 具 体 表 现 为 : 在 某 些 时 期 成 交 活 跃 , 流 动 性 非 常 好 , 而 在 另 一 些 时 期 , 则 可 能 成 交 稀 少 , 流 动 性 差 。 在 市 场 流 动 性 出 现 问 题 时 , 本 基 金 的 操 作 有 可 能 发 生 建 仓 成 本 增 加 或 变 现 困 难 的 情 况 。 这种风险在发生大额申购和大额赎回时表现尤为突出。 (2 )市场中 流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。 由 于 不 同 投 资 品 种 受 到 市 场 影 响 的 程 度 不 同 , 即 使 在 整 体 市 场 流 动 性 较 好 的 情 况 下 , 一 些 单 一 投 资 品 种 仍 可 能 出 现 流 动 性 问 题 , 这 种 情 况 的 存 在 使 得 本 基 金 在 进 行 投 资 操 作 时 , 可 能 难 以 按 计 划 买 入 或 卖 出 相 应 数 量 的 证 券 , 或 买 入 卖 出 行 为 对 证 券 价 格 产 生 比 较 大 的 影 响 , 增 加 基 金 投 资 成 本 。 这种风险在出现个股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 5 .指数投资 的 特有风险 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 标 的 指 数 为 中 证 银 行 指 数 , 在 基 金 的 投 资 运 作 过 程 中 可 能 面 临指数基金特有的风险: 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 85 (1 )系统性 风险 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 基 金 资 产 主 要 投 资 于 中 证 银 行 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 , 因 此 中 证 银 行 指 数 的 市 场 表 现 将 影 响 到 基 金 业 绩 的 表 现 , 当 中 证 银 行 指 数 出 现 收 益 变 动 、 波 动 提 高 时,本基金的收益可能会受到影响。 (2 )指数复 制风险 本 基 金 采 用 完 全 抽 样 的 方 式 来 复 制 中 证 银 行 指 数 , 能 否 有 效 地 复 制 指 数 并 将 跟 踪 误 差 控 制 在 可 接 受 范 围 内 , 对 本 基 金 的 收 益 将 产 生 影 响 。 当 复 制 方 法 由 于 市 场 条 件 受 到 限 制 或 者 替 代 股 的 选 择 存 在错误时,本基金的收益可能会受到影响。 (3 )标的指 数回报与行业平均回报偏离风险 标 的 指 数 并 不 能 完 全 代 表 整 个 银 行 , 标 的 指 数 的 回 报 率 与 银 行 相关 主 题 股 票 的 整 体 回 报 率 可 能 存在偏离。 (4 )标的指 数变更风险 根 据 基 金 合 同 的 规 定 , 因 标 的 指 数 的 编 制 与 发 布 等 原 因 , 导 致 原 标 的 指 数 不 宜 继 续 作 为 本 基 金 的 投 资 标 的 指 数 及 业 绩 比 较 基 准 , 本 基 金 可 能 变 更 标 的 指 数 , 基 金 的 投 资 组 合 将 随 之 调 整 , 基 金 的 收益风险特征可能发生变化,投资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 6 .分级结构 运作的特有风险 本基金为分级基金,银行 A 份额和 银行 B 份额的运作有别于普通的开放式基金和封闭 式 基 金 , 投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风险: (1 )上市交 易的风险 本基金在基金合同生效后,银行 A 份额和银行 B 份额在深圳证券交易所挂牌上市交易 。 由 于 上 市 期 间 可 能 因 信 息 披 露 导 致 基 金 停 牌 , 投 资 人 在 停 牌 期 间 不 能 买 卖 基 金 , 产 生 风 险 ; 同 时 , 可 能 因 上 市 后 交 易 对 手 不 足 导 致 基 金 流 动 性 风 险 ; 另 外 , 当 基 金 份 额 持 有 人 将 份 额 转 向 场 外 交 易 后 导 致 场 内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 (2 )杠杆机 制风险 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,银行 A 份 额具有低风险、收益相对稳定的特征;银行 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 由于银行 B 份额内含杠杆机制的设计,银行 B 份额的净值变动幅度将大于中融银行份额和银行 A 份额的净值变动幅度,即银行 B 份额的净值波动性将高于其他两类基金份额。 (3 )折/ 溢价 交易风险 银行 A 份额 和银行 B 份额上市交易后,由于受市场供求关系的影响,基金份额的交易 价 格 与 基 金 份 额 净 值 可 能 发 生 偏 离 而 出 现 折/ 溢价交易风 险 。 尽 管 份 额 配 对 转 换 机 制 有 助 于 将 折/ 溢 价 交 易 风 险降低至较低水平,但银行 A 份额 和银行 B 份额的某一级份额仍有可能处于折/ 溢价交易状态。此 外,由于份额配对转换机制的影响,银行 A 份额和银行 B 份额的交易价格可能会相互影响。 (4 )风险收 益特征变化风险 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 86 根 据 本 基 金 份 额 折 算 的 设 计 , 本 基 金 将 进 行 定 期 份 额 折 算 和 不 定 期 份 额 折 算 。 在 实 施 基 金 份 额 折算后,银行 A 份额持 有人或银行 B 份额持有人将会获得一定比例的中融银行份额的场内 份 额 , 因 此其所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。 当银行 A 份额和银行 B 份额终止运作后,银行 A 份额和银 行 B 份额将全部转换成中融银行份 额的场内份额,基金份额持有人所持有的基金份额也将面临风险收益特征出现变化的风险。 (5 )份额转 换的风险 在实施基金份额折算后,银行 A 份 额和银行 B 份额的净值增长将全部折算成中融银行 份 额 的 场 内份额;当银行 A 份额和银行 B 份额终止运作后,银行 A 份额和银行 B 份额将全部转换成中融银 行 份 额 的 场 内 份 额 。 由 于 在 二 级 市 场 可 以 做 交 易 的 证 券 公 司 并 不 全 部 具 备 中 国 证 监 会 颁 发 的 基 金 销 售 业 务 资 格 , 而 只 有 具 备 基 金 销 售 业 务 资 格 的 证 券 公 司 才 可 以 办 理 投 资 人 赎 回 基 金 份 额 的 业 务 。 因 此 , 基 金 份 额 持 有 人 可 能 面 临 会 员 单 位 不 具 备 基 金 销 售 业 务 资 格 而 导 致 的 不 能 直 接 赎 回 中 融 银 行 份 额的场内份额的风险。此风险需要引起投资者注意,投资人可以选择在份额折算前将银行 A 份额或 银行 B 份额卖出,或者将新增的中融银行份额的场内份额通过转托管业务转入具有基金销售业务资 格的证券公司后赎回基金份额。 (6 )基金的 收益分配风险 在 存 续 期 内 , 本 基 金 将 不 进 行 收 益 分 配 。 本 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 约 定 对 本 基 金 的 银 行 A 份额和银行 B 份额实 施份额折算。基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资者可通过卖 出 或 赎 回 折 算 后 新 增 份 额 的 方 式 获 取 投 资 回 报 , 但 是 , 投 资 者 通 过 变 现 折 算 后 的 新 增 份 额 以 获 取 投 资 回 报 的 方 式 并 不 等 同 于 基 金 收 益 分 配 , 投 资 者 不 仅 须 承 担 相 应 的 交 易 成 本 , 还 可 能 面 临 基 金 份 额 卖出或赎回的价格波动风险。 7 .其他风险 (1 )技术风 险 当 计 算 机 、 通 讯 系 统 、 交 易 网 络 等 技 术 保 障 系 统 或 信 息 网 络 支 持 出 现 异 常 情 况 , 可 能 导 致 基 金 日 常 的 申 购 赎 回 无 法 按 正 常 时 限 完 成 、 注 册 登 记 系 统 瘫 痪 、 核 算 系 统 无 法 按 正 常 时 限 显 示 产 生 净 值 、 基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 (2 )大额申 购/ 赎回风险 本 基 金 是 开 放 式 基 金 , 基 金 规 模 将 随 着 投 资 人 对 基 金 单 位 的 申 购 与 赎 回 而 不 断 变 化 , 若 是 由 于 投 资 人 的 连 续 大 量 申 购 而 导 致 基 金 管 理 人 在 短 期 内 被 迫 持 有 大 量 现 金 ; 或 由 于 投 资 人 的 连 续 大 量 赎 回 而 导 致 基 金 管 理 人 被 迫 抛 售 所 持 有 的 证 券 以 应 付 基 金 赎 回 的 现 金 需 要 , 则 可 能 使 基 金 资 产 净 值 受 到不利影响。 (3 )由跨系 统转托管导致的中融银行份额赎回费计费方式的变化 中 融 银 行 场 内 份 额 、 中 融 银 行 场 外 份 额 的 赎 回 费 计 费 方 式 不 同 。 中 融 银 行 份 额 的 场 外 赎 回 费 率 按照基金份额持有时间逐级递减。中融银行份额的场内赎回费率为固定值 0.7% , 不按份额持有时间 分 段 设 置 赎 回 费 率 。 从 场 内 转 托 管 至 场 外 的 中 融 银 行 份 额 , 从 场 外 赎 回 时 , 其 持 有 期 限 从 转 托 管 转 入确认日开始计算。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 87 (4 )顺延或 暂停赎回风险 因 为 市 场 剧 烈 波 动 或 其 他 原 因 而 连 续 出 现 巨 额 赎 回 , 并 导 致 基 金 管 理 人 的 现 金 支 付 出 现 困 难 , 基金投资人在赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。 (5 )其他风 险 战 争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 可 能 导 致 基 金 资 产 有 遭 受 损 失 的 风 险 , 以 及 证 券 市 场 、 基 金 管 理 人 及 基 金 销 售 机 构 可 能 因 不 可 抗 力 无 法 正 常 工 作 , 从 而 产 生 影 响 基 金 的 申 购 和 赎 回 按 正 常 时 限 完 成 的 风险。 二、声明 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 规 定 募 集 , 并 经 中 国 证 监 会 注 册 。 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册 , 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证,也不表明投资于本基金没有风险。 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 , 基 金 份 额 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 , 投 资 人 在 投 资 本 基 金 前 , 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 , 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 , 包 括 : 因 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 , 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 , 由 于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风险,本基 金的指数投 资风险、杠 杆机制风险 、折/ 溢价交 易风险、份 额转换风险 及基金份额 折算 等 业 务 办 理 过 程 中 的 特 定 风 险 等 。 投 资 人 在 进 行 投 资 决 策 前 , 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 基 金 合同等 信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险 。 基 金 管 理 人 建 议 投 资 人 根 据 自 身 的 风 险 收 益 偏 好 , 选 择 适 合 自 己 的 基 金 产 品 , 并 且 中 长 期 持 有 。 本 基 金 未 经 任 何 一 级 政 府 、 机 构 及 部 门 担 保 。 基 金 投 资 人 自 愿 投 资 于 本 基 金 , 须 自 行 承 担 投 资 风险。 除 基 金 管 理 人 直 接 办 理 本 基 金 的 销 售 外 , 本 基 金 还 通 过 基 金 销 售 机 构 代 理 销 售 , 但 是 , 基 金 资 产 并 不 是 销 售 机 构 的 存 款 或 负 债 , 也 没 有 经 基 金 销 售 机 构 担 保 收 益 , 销 售 机 构 并 不 能 保 证 其 收 益 或 本金安全。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 88 第 二 十 四 部 分


基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 清 算 一、基 金 合同 的 变 更 1 .变更基金 合同涉及 法律法规规定或 基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项 的 ,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于 可不经基金份额持有人大会决议 通过的事项,由基 金管理人和基金托管人同意后变更并公告 ,并报中国证监会备案。 2 .关于基金 合同 变更的基金份额持有人大会决议 自生效后方可执行, 并自决议生效后 2 日内 在 指定媒介公告。 二、基 金 合同 的 终 止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1 .基金份额 持有人大会决定终止的; 2 .基金管理 人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而 在 6 个月内 无其他适当的基金管理公司承 接其原有权利义务; 3 .基金托管 人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6 个月内 无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4 .基金合同 约定的其他情形; 5 .法律法规 和中国证监会规定的其他情况。 三、基 金 财产 的 清 算 1 .基金财产 清算组 (1 )基金合 同终止之日起 30 个工作 日内,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监 会的监督下进行基金清算。 (2 )基金财 产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会 计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 (3 )基金财 产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以 依法进行必要的民事活动。 2 .基金财产 清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程 序主要包括: (1 )基金合 同 终止后,发布基金 财产清算公告; (2 )基金合 同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3 )对基金 财产和债权债务进行清理和确认; (4 )对基金 财产进行估值和变现; (5 )聘请会 计师事务所对清算报告进行审计; (6 )聘请律 师事务所出具法律意见书; (7 )将基金 财产清算结果报告中国证监会; 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 89 (8 )公布基 金财产清算结果; (9 )对基金 剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为 6 个月。 3 .清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基 金财产清算组优先从基金财产中支付。 4 .基金财产 按下列顺序清偿: (1 )支付清 算费用; (2 )交纳所 欠税款; (3 )清偿基 金债务; (4 )根据基 金合同终止日中融银行份额 净值、银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额参考净值 分别计算中融银行份额、银行 A 份额 与银行 B 份额三类份额各自的应计分配比例,在此基础上,在 中融银行份额、银行 A 份额与银行 B 份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比 例进行分配。 基金财产未按前款(1 ) -(3 )项规 定清偿前,不得分配给基金份额持有人。 经基金份额持有人大会决议通过,在本基金的银行 A 份额、银行 B 份额 终止运作后,如果本基 金进行基金财产清算,则依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 5 .基金财产 清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日 内由基金财产清算组公告; 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具 法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 6 .基金财产 清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 90 第 二 十 五 部 分


基 金 合 同 的 内 容 摘 要 基金合同的内容摘要,请见附件一。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 91 第 二 十 六 部 分


基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 基金托管协议的内容摘要,请见附件二。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 92 第 二 十 七 部 分


对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 基 金 管 理 人 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 以 下 一 系 列 的 服 务 。 基 金 管 理 人 有 权 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的 需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化,增加、修改以下服务项目或服务内容: 一、 主 动 通知 服 务 基 金 管 理 人 通 过 短 信 、 电 子 邮 件 、 邮 寄 信 件 或 主 动 致 电 等 方 式 按 基 金 份 额 持 有 人 意 愿 为 场外 基 金 份 额 持 有 人 提 供 各 项 主 动 通 知 服 务 。 主 动 通 知 服 务 内 容 包 括 账 户 交 易 确 认 通 知 、 纸 质 账 单 寄 送 失 败 通 知 、 与 基 金 份 额 持 有 人 相 关 的 基 金 管 理 人 公 告 及 重 要 信 息 通 知 等 服 务 。 请 基 金 份 额 持 有 人 留 意 各联系方式的完整性和准确性。 二、 查 询 服务 基 金 管 理 人 开 通 了24 小 时 自 助 语 音 服 务 和 网 上 查 询 服 务 。 场外基 金 份 额 持 有 人 可 通 过 以 上 方 式 进 行 基 金 管 理 人 信 息 查 询 和 账 户 信 息 查 询 。 客 服 专 员 在 工 作 时 间 还 可 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 周 到 的 人工查询、答疑服务。 具 体 查 询 内 容 : 最 新 公 告 、 各 基 金 产 品 介 绍 、 基 金 管 理 人 介 绍 等 基 金 管 理 人 信 息 ; 基 金 交 易 信 息、资产市值、基金份 额净值、基金收益分配等账户信息。 三、 资 料 索取 服 务 为 方 便 基 金 份 额 持 有 人 办 理 各 种 直 销 交 易 手 续 , 基 金 管 理 人 网 站 上 提 供 直 销 业 务 表 单 下 载 。 基 金 份 额 持 有 人 也 可 通 过 客 户 服 务 热 线 向 客 服 专 员 索 取 业 务 表 格 。 另 外 , 基 金 管 理 人 还 可 提 供 对 账 单 、 资产证明等资料。 四、 资 讯 服务 定 制 为 进 一 步 提 升 服 务 品 质 , 满 足 基 金 份 额 持 有 人 个 性 化 需 要 , 基 金 管 理 人 推 出 全 方 位 资 讯 服 务 定 制计划。场外基金份额持有人可通过客户服务热线、客服邮箱定制各类资讯服务。 基 金 管 理 人 可 按 照 场外 基 金 份 额 持 有 人 的 要 求 通 过 电 子 邮 件 、 短 信 等 方 式 提 供 交 易 确 认 通 知 、 持有基金周净值、 对账单等资讯服务。


基 金 管 理 人 可 不 定 期 发 送 其 他 资 讯 , 以 便 基 金 份 额 持 有 人 及 时 了 解 基 金 管 理 人 发 布 的 公 告 信 息 、 市场研判、最新动态等。 五、 基 金 理财 业 务 咨 询 为 更 好 地 与 基 金 份 额 持 有 人 沟 通 , 客 服 专 员 可 以 在 工 作 时 间 内 为 基 金 份 额 持 有 人 解 答 基 金 理 财 方面的疑问,提供关于基金理财的咨询服务。 六 、 投 诉 建议 受 理 如 果 基 金 份 额 持 有 人 对 基 金 管 理 人 提 供 的 各 项 服 务 有 疑 问 , 可 通 过 发 送 电 子 邮 件 、 客 服 热 线 等 方 式 随 时 向 基 金 管 理 人 提 出 。 基 金 管 理 人 将 采 用 限 期 处 理 、 分 级 管 理 的 原 则 , 及 时 处 理 基 金 份 额 持 有人的投诉建议。 七 、 互 动 活动 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 93 基 金 管 理 人 可 以 为 基 金 份 额 持 有 人 定 期 或 不 定 期 地 举 办 各 种 互 动 活 动 , 以 加 强 基 金 份 额 持 有 人 与基金管理人之间的互动联系。 八、 基 金 管理 人 客 户 服务 中 心 联 系方 式 客户服务热线:400-160-6000 ;010-8500 3210 人工坐席服务时间:周一至周五(除节假日)9 :00-17 :00 网址:www.zrfunds.com.cn 客服邮箱:services@zrfunds.com.cn 九、如本招 募说明书存 在任何您/ 贵 机构无法理 解的内容, 请通过上述 方式联系基 金管理人。 请 确保投资前,您/ 贵机构已经全面理解了本招募说明书。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 94 第 二 十 八 部 分


其他应披露 事项 自2016年12月5日至2017年6月5日,本基金的临时报告刊登于《 证券日报》。 序号 临 时 报 告 名称 披露日期 备注 1 关于中融 中 证银行指 数 分级证券 投 资基金办 理 定期份额 折 算业务的 公 告 2016 年 12 月 10 日


2 关于旗下 部 分基金增 加 北京新浪 仓 石基金销 售 有限公司 为 销售机构 的 公告 2016 年 12 月 16 日 含本基金 3 关于中融 中 证银行指 数 分级证券 投 资基金办 理 定期份额 折 算业务期 间 银行 A 份额 停复牌的 公 告 2016 年 12 月 16 日


4 关于中融 中 证银行指 数 分级证券 投 资基金之 银 行 A 份额定 期调整约 定 年基准收 益 率的公告 2016 年 12 月 16 日


5 关于中融 中 证银行指 数 分级证券 投 资基金定 期 份额折算 后 次日前收 盘 价调整的 公 告 2016 年 12 月 19 日


6 关于中融 中 证银行指 数 分级证券 投 资基金定 期 份额折算 结 果及恢复 交 易的公告 2016 年 12 月 19 日


7 关于旗下 部 分基金增 加 凤凰金信 ( 银川)投 资 管理有限 公 司为销售 机 构及开通 定 投、转换 业 务、参与 其 费率优惠 活 动并调整 认/ 申购金额 下 限的公告 2016 年 12 月 21 日 含本基金 8 关于旗下 部 分基金增 加 东海期货 有 限责任公 司 为销售机 构 及开通定 投 、转换 业 务并参与 其 费率优惠 活 动的公告 2016 年 12 月 28 日 含本基金 9 中融基金 管 理有限公 司 关于旗下 部 分基金增 加 销售机构 、 调整交易 限 额并开通 基 金定投业 务 的公告 2017 年 3 月 13 日 含本基金 10 关于旗下 部 分基金增 加 方正证券 股 份有限公 司 为销售机 构 的公告 2017 年 3 月 24 日 含本基金 11 关于旗下 部 分基金增 加 深圳盈信 基 金销售有 限 公司为销 售 机构及开 通 定投、转 换 业务并参 与 其费率优 惠 活动的公 告 2017 年 4 月 19 日 含本基金 12 关于《深 圳 证券交易 所 分级基金 业 务管理指 引 》实施风 险 提示公告 2017 年 4 月 25 日 含本基金 13 关于《深 圳 证券交易 所 分级基金 业 务管理指 引 》实施风 险 提示公告 2017 年 4 月 26 日 含本基金 14 关于《深 圳 证券交易 所 分级基金 业 务管理指 引 》实施风 险 提示公告 2017 年 4 月 27 日 含本基金 15 关于《深 圳 证券交易 所 分级基金 业 务管理指 引 》实施风 险 提示公告 2017 年 4 月 28 日 含本基金 16 关于《深 圳 证券交易 所 分级基金 业 务管理指 引 》实施风 险 提示公告 2017 年 4 月 29 日 含本基金 17 关于旗下 部 分基金增 加 北京蛋卷 基 金销售有 限 公司为销 售 机构及开 通 定投 、转 换 业务、参 与 其费率优 惠 活动并调 整 交易金额 下 限的公告 2017 年 5 月 10 日 含本基金 18 关于旗下 部 分基金增 加 国都证券 股 份有限公 司 为销售机 构 及开通转 换 业务的公 告 2017 年 5 月 15 日 含本基金 19 关于旗下 部 分基金增 加 武汉市伯 嘉 基金销售 有 限公司为 销 售机构及 开 通定投、 转 换业务并 参 与其费率 优 惠活动的 公 告 2017 年 5 月 17 日 含本基金 20 关于旗下 部 分基金增 加 民生证券 股 份有限公 司 为销售机 构 及开通定 投、转换 业 务的公告 2017 年 5 月 22 日 含本基金 21 关于旗下 部 分基金增 加 天津国美 基 金 销售有 限 公司为销 售 机构及开 通 定投、转 换 业务并参 加 其费率优 惠 活动的公 告 2017 年 6 月 2 日 含本基金 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 95 第 二 十 九 部 分


招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式 本 招 募 说 明 书 存 放 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住 所 。 基 金 投 资 人 可 免 费 查 阅 。 在 支 付 工 本 费 后 , 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。 投 资 人 也 可 在 基 金 管 理 人 指 定 的网站上进行查阅。


基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 96 第 三 十 部 分


备查文件 一、中国证监会准予中融中证银行指数分级证券投资基金募集注册的文件 二、《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》 三、《中融中证银行指数分级证券投资基金托管协议》 四、注册登记协议 五、基金管理人业务资格批件、营业执照 六、基金托管人业务资格批件、营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 上 述 备 查 文 件 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 销 售 机 构 的 办 公 场 所 和 营 业 场 所 , 基 金 投 资 人 可 免 费 查 阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 中融基金管理有限公司 2017 年7 月19 日














中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 97 附件一:


基金合同的 内 容 摘 要 一、 基 金 份额 持 有 人 的权 利 和 义 务 1 .基金份额 持有人的权利 投 资 人 购 买 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为 即 视 为 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 , 投 资 人 自 依 据 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 本 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 当 事 人 , 直 至 其 不 再 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。 基 金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 中融银行份额、银行A 份额和银行B 份额 仅 在 其 各 自 份 额 类 别 内 拥 有 同 等 的 权 益 。 如 果 银 行A 份 额和银行B 份 额 终 止 运 作 , 则 在 终 止 银 行A 份 额 和 银 行B 份 额 的 运 作 后 , 本 基 金 每 份 基 金 份 额 具 有 同 等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1 )分享基 金财产收益; (2 )参与分 配清算后的剩余基金财产; (3 )依法申 请赎回其持有的中融银行份额、依法转让其持有的银行A 份额和银行B 份额; (4 )按照规 定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5 ) 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 事 项 行 使 表 决 权; (6 )查阅或 者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基 金管理人的投资运作; (8 ) 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 服 务 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为 依 法 提 起 诉 讼 或 仲 裁 ; (9 )法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2 .基金份额 持有人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1 )认真阅 读并遵守 基金合同、招募说明书等信息披露文件; (2 ) 了 解 所 投 资 基 金 产 品 , 了 解 自 身 风 险 承 受 能 力 , 自 主 判 断 基 金 的 投 资 价 值 , 自 主 做 出 投 资决策,自行承担投资风险 ; (3 )关注基 金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳基 金认购、 申购款项及法律法规和 基金合同所规定的费用 ; (5 )在其持 有的基金份额范围内 ,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (6 )不从事 任何有损基金及其他 基金合同当事人合法权益的活动; (7 )执行生 效的基金份额持有人大会的 决议; (8 )返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法 规及中国证监会规定的和 基金合同约定的其他义务。 二、 基 金 管理 人 的 权 利和 义 务 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 98 1 .基金管理 人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1 )依法募 集资金; (2 )自基金 合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; (3 )依照基 金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4 )销售基 金份额; (5 )按照规 定,召集基金份额持有人大会; (6 ) 依 据 基 金 合 同 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 , 如 认 为 基 金 托 管 人 违 反 了 基 金 合 同 及 国 家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金 托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选择、 更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9 ) 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 登 记 机 构 办 理 基 金 注 册 登 记 业 务 并 获 得 基 金 合 同 规定的费用;


(10)依据 基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11)在基 金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理中融银行份额申购与赎回申请;


(12 ) 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 , 为 基 金 的 利 益 行 使 因 基 金 财 产 投资于证券所产生的权利;


(13)在法 律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;


(14)以基 金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 (15 ) 选 择 、 更 换 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为 基 金 提 供 服 务 的 外 部 机 构 ; (16 ) 在 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 前 提 下 , 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 转 换 和 非 交 易过户等业务规则; (17)法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2 .基金管理 人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1 ) 依 法 募 集 资 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 、 申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基 金备案手续; (3 )自基金 合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4 ) 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 , 以 专 业 化 的 经 营 方 式 管 理 和 运作基金财产; (5 ) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 保 证 所 管 理 的 基 金 财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及 任 何 第 三 人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 99 (7 )依法接 受基金托管人的监督; (8 ) 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合 基 金 合 同 等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,中融银行份额、银行A 份额与银行B 份 额的基金份额净值和中融银行 份额申购、赎回的价格; (9 )进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制 季度、半年度和年度基金报告; (11)严格 按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12 ) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按基 金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人 分配基金收益; (14)按规 定受理中融银行份额申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 托 管 人 、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规 定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上 ; (17 ) 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 , 并 且 保 证 投 资 者 能 够 按 照 基 金 合 同 规 定 的 时 间 和 方 式 , 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料 , 并 在 支 付 合 理 成 本 的 条 件 下 得 到有关资料的复印件; (18)组织 并 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19 ) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通 知 基 金 托 管 人 ; (20 ) 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时 , 应 当 承 担 赔 偿 责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金 托 管 人 违 反 基 金 合 同 造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22 ) 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 , 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的 行 为 承担 责任; (23)以基 金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;


(24 ) 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 , 基 金 合 同 不 能 生 效 , 基 金 管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 , 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 活 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束 后30日 内 退 还 基 金 认 购人; (25)执行 生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立 并保存基金份额持有人名册; (27)法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 三、 基 金 托管 人 的 权 利和 义 务 1 .基金托管 人 的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 100 (1 )自基金 合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2 )依基金 合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3 ) 监 督 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 投 资 运 作 , 如 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反 基 金 合 同 及 国 家 法 律 法 规 行 为 , 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 , 应 呈 报 中 国 证 监 会 , 并 采 取 必 要 措 施保护基金投资者的利益; (4 ) 根 据 相 关 市 场 规 则 , 为 基 金 开 设 资 金 账 户 、 证 券 账 户 等 投 资 所 需 账 户 、 为 基 金 办 理 证 券 交易资金 清算; (5 )提议召 开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金 管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2 .基金托管 人 的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1 )以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 ) 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门 , 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 , 配 备 足 够 的 、 合 格 的 熟 悉 基 金 托 管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 ) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 确 保 基 金 财 产 的 安 全 , 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金 财 产 相 互 独 立 ; 对 所 托 管 的 不 同 的 基 金 分 别 设 置 账 户 , 独 立 核 算 , 分 账 管 理 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 册 记 录 等方面相互独立; (4 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己 及 任 何 第 三 人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 )保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 ) 按 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 、 证 券 账 户 等 投 资 所 需 账 户 , 按 照 基 金 合 同 的 约 定 , 根 据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 ) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 除 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基 金 信 息 公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 ) 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 中 融 银 行 份 额 净值、银行A 份额与银行B 份额的基金份额参 考 净值和中融银行份额申购、赎回价格; (9 )办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 , 说 明 基 金 管 理 人 在 各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 ; 如 果 基 金 管 理 人 有 未 执 行 基 金 合 同 规 定 的 行 为 , 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以上; (12)建立 并保存基金份额持有人名册; (13)按规 定制作相关账册并与基金管理人核对; 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 101 (14)依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15 ) 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 , 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 管 理 人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照 法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加 基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18 ) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 和 银 行 监 管 机 构 , 并通知基金管理人; (19 ) 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 损 失 时 , 应 承 担 赔 偿 责 任 , 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除 ; (20 ) 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金 管 理 人 因 违 反 基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行 生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、 基 金 份额 持 有 人 大会 召 集 、 议事 及 表 决 的程 序 和 规 则 1 . 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 或 其 合 法 的 代 理 人 组成。 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 审 议事项应分别由中融银行份额、银行A 份额、银行B 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 独 立 进 行 表 决 。 基 金 份 额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 2 .召开事由 (1 )当出现 或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1 )终止基金 合同 ; 2 )转换基金 运作方式; 3 )变更基金 类别; 4 )变更基金 投资目标、 投资范围或 投资策略(法律法规、中国证监会另有规定的除外) ; 5 )变更基金 份额持有人大会程序; 6 )更换基金 管理人 、基金托管人; 7 )提高基金 管理人、基金托管人的报酬标准 ,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外 ; 8 )本基金与 其他基金的合并 ; 9 )终止银行A 份额与银行B 份额的运作; 10)基金管 理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11 )终止银行A 份额、银行B 份额 上 市 , 但 因 本 基 金 不 再 具 备 上 市 条 件 而 被 深 圳 证 券 交 易 所 终 止上市的除外; 12 ) 单 独 或 合 计 持 有10% 以上(含10% )基金份额的基金份额持有人(①以基金管理人收到提 议当日的基金份额计算,下同;②指单独或合计持有中融银行份额、银行A 份额、银行B 份 额 各 自 的 基 金 总 份 额10% 以 上 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 , 下 同 ) 就 同 一 事 项 书 面 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人大会; 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 102 13 )对基金 合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; 14 )法律法 规 、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 (2 ) 出 现 以 下 情 形 之 一 的 , 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 基金合同 , 不 需 召 开 基 金份额持有人大会: 1 )调低基金 管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; 2 )在 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 且 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前 提 下 , 调整中融银行份额的申购费率、调低赎回费率或收费方式; 3 ) 因 相 应 的 法 律 法 规 、 深 圳 证 券 交 易 所 或 登 记 机 构 相 关 业 务 规 则 发 生 变 动 必 须 对 基 金 合 同 进 行修改; 4 )法律法规 要求增加的基金费用的收取; 5 ) 对 基 金 合 同 的 修 改 不 涉 及 本 基 金 合 同 当 事 人 权 利 义 务 关 系 发 生 重 大 变 化 或 基 金 合 同 的 修 改 对基金份额持有人利益无实质性不利影响; 6 )按照法律 法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 3 .会议召集 人和召集方式 (1 ) 除 法 律 法 规 或 基 金 合 同 另 有 约 定 外 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 管 理 人 召 集 。 基 金 管 理 人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 (2 ) 基 金 托 管 人 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起10 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起60 日 内 召 开 ; 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 , 基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 , 应 当 自 行 召 集 , 并 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起60日 内 召 开 并 告 知 基 金 管 理 人 , 基 金 管 理 人应当配合 。 (3 ) 单独 或合 计 持 有10% 以上(含10% ) 的基 金份 额 持 有 人 就同一事项 认 为 有 必 要召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起10日内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起60 日 内 召 开 ; 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 , 单 独 或 合 计 持 有10% 以上(含 10% ) 的 基 金 份 额 持 有 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 , 应 当 向 基 金 托 管 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 托 管 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起10 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ; 基 金 托 管 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起60 日 内 召 开 并 告 知 基 金 管 理 人 , 基 金 管 理人应当配合 。 (4 ) 单独 或合 计 持 有10% 以上(含10% ) 的基 金份 额 持 有 人就 同 一 事 项要 求 召 开 基金 份 额 持 有 人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有10% 以上(含10% ) 的 基 金 份 额 持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中 国证监会备案。 (5 ) 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 配 合,不 得阻碍、干扰。 4 .召开基金 份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 103 (1 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 ( 以 下 简 称 “ 召 集 人 ” ) 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方 式 和 权 益 登 记 日 。 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 召 集 人 必 须 于 会 议 召 开 日 前30 日 在 指 定 媒 介 公 告 。 基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: 1 )会议召开 的时间、地点和会议形式; 2 )会议拟审 议的主要事项、 议事程序和表决方式 ; 3 )有权出席 基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日 ; 4 ) 授 权 委 托 证 明 的 内 容 要 求 ( 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 , 代 理 权 限 和 代 理 有 效 期 限 等 ) 、 送 达时间和地点 ; 5 )会务常设 联系人姓名及联系电话; 6 )出席会议 者必须准备的文件和必须履行的手续; 7 )召集人需 要通知的其他事项 ; (2 ) 采 用 通 讯 方 式 开 会 并 进 行 表 决 的 情 况 下 , 由 召 集 人 决 定 并 在 会 议 通 知 中 说 明 本 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联 系 方 式 和 联 系 人 、 书 面 表 决 意 见 寄 交 的截止时间和收取方式。 (3 ) 如 召 集 人 为 基 金 管 理 人 , 还 应 另 行 书 面 通 知 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 经 有 效 通 知 拒 不 派 代 表 对 表 决 意 见 的 计票进行监督的,不影响计票和表决结果 。 5 .基金份额 持有人出席会议的方式 基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 现 场 开 会 方 式 、 通 讯 开 会 方 式 以 及 法 律 法 规 及 或 监 管 机 构 允 许 的 其 他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1 ) 现 场 开 会 。 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 以 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 委 派 代 表 出 席 , 现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 列 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 , 不 影 响 表 决 效 力 。 现 场 开 会 同 时 符 合 以 下 条 件 时 , 可 以 进 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会议程: 1 ) 亲 自 出 席 会 议 者 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 席 会 议 者 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 会 议 通 知 的 规 定 , 并 且 持 有 基 金 份 额 的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2 ) 经 核 对 , 汇 总 到 会 者 在 权 益 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 统 计 显 示 , 全部有效凭 证 所 对 应 的 基 金 份 额 应 占 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 以 上 ( 指 全 部 有 效 凭 证 所 对 应 的 中 融 银 行 份 额 、 银 行A 份额、银行B 份 额 分 别 占 权 益 登 记 日 各 自 基 金 份 额 的 二 分 之 一 以 上 , 含 二分之一 ) 。 若 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 , 召 集 人 可 以 在 原 公 告 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 时 间 的3 个 月 以 后 、6 个 月 以 内 , 就 原 定 审 议 事 项 重 新 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 重 新 召 集 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 应 不 少 于中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 104 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 三 分 之 一 ( 指 全 部 有 效 凭 证 所 对 应 的 中 融 银 行 份 额 、 银行A 份额 、 银行B 份额分别占权益登记日各自基金份额的三分之一 ); (2 ) 通 讯 开 会 。 通 讯 开 会 系 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 对 表 决 事 项 的 投 票 以 书 面 形 式 在 表 决 截 至 日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1 ) 会 议 召 集 人 按 《 基 金 合 同 》 约 定 公 布 会 议 通 知 后 , 在2 个 工 作 日 内 连 续 公 布 相 关 提 示 性 公 告 ; 2 ) 召 集 人 按 基 金 合 同 约 定 通 知 基 金 托 管 人 ( 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 , 则 为 基 金 管 理 人 ) 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 会 议 召 集 人 在 基 金 托 管 人 ( 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 , 则 为 基 金 管 理 人 ) 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 收 取 基 金 份 额 持 有 人 的 书 面 表 决 意 见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3 ) 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 和 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基 金 份 额 占 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 以 上 ( 指 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的基金份额持有人所代表的中融银行份额、银行A 份额、银行B 份 额 占 权 益 登 记 日 各 自 基 金 份 额 的 二 分 之 一 以 上 , 含 二 分 之 一 ) ; 若 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 , 召 集 人 可 以 在 原 公 告 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 时 间 的3 个 月 以 后 、6 个 月 以 内 , 就 原 定 审 议 事 项 重 新 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 重 新 召 集 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 应 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 三 分 之 一 ( 指 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 中 融 银 行 份 额 、 银 行A 份额、银行B 份额占权益登记日各自基金份额的三分之一); 4 ) 上 述 第3 ) 项 中 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 , 同 时 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 会 议 通 知 的 规 定 , 并 与 基 金 注 册 登 记 机 构记录相符。 (3 ) 在 法 律 法 规 和 监 管 机 关 允 许 的 情 况 下 , 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 亦 可 采 用 其 他 非 书 面 方 式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式 在会议通知中列明。 (4 ) 在 会 议 召 开 方 式 上 , 本 基 金 亦 可 采 用 其 他 非 现 场 方 式 或 者 以 现 场 方 式 与 非 现 场 方 式 相 结 合 的 方 式 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 会 议 程 序 比 照 现 场 开 会 和 通 讯 方 式 开 会 的 程 序 进 行 。 基 金 份 额 持 有 人 可 以 采 用 书 面 、 网 络 、 电 话 、 短 信 或 其 他 方 式 进 行 表 决 , 具 体 方 式 由 会 议 召 集 人 确 定 并 在 会 议通知中列明。 6 .议事内容 与程序 (1 )议事内 容及提案权 议 事 内 容 为 关 系 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 重 大 事 项 , 如 基 金 合 同 的 重 大 修 改 、 决 定 终 止 基 金 合 同 、 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 与 其 他 基 金 合 并 、 法 律 法 规 及 基 金 合 同 规 定 的 其 他 事 项 以 及 会 议召集人 认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 105 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 集 会 议 的 通 知 后 , 对 原 有 提 案 的 修 改 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2 )议事程 序 1 )现场开会 在 现 场 开 会 的 方 式 下 , 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 规 定 程 序 宣 布 会 议 议 事 程 序 及 注 意 事 项 , 确 定 和 公 布 监 票 人 , 然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 , 经 讨 论 后 进 行 表 决 , 经 合 法 执 业 的 律 师 见 证 后 形 成 大 会 决议。 大会由 召集 人 授 权 代 表 主 持 。 基 金 管 理 人 为 召 集 人 的 , 其 授 权 代 表 未 能 主 持 大 会 的 情 况 下 , 由 基 金 托 管 人 授 权 代 表 主 持 ; 如 果 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会 , 则 由 出 席 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 以 所 代 表 的 基 金 份 额 二 分 之 一 以 上 ( 含 二 分 之 一 ) 多 数 选 举 产 生 一 名 代 表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 ( 或 单 位 名 称 ) 、 身 份 证号码、持有或代表有表决权的基金份额 数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。 2 )通讯方式 开会 在 通 讯 表 决 开 会 的 方 式 下 , 首 先 由 召 集 人 提 前30 日 公 布 提 案 , 在 所 通 知 的 表 决 截 止 日 期 后 第2 个 工 作 日 在 公 证 机 关 及 监 督 人 的 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 并 形 成 决 议 。 如 监 督 人 经 通 知 但 拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。 (3 )基金份 额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 7 .决议形成 的条件 、表决方式、程序 (1 ) 中 融 银 行 份 额 、 银 行A 份额与银行B 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 所 持 每 一 基 金 份 额 在 其 对 应 的 份额级别内享有平等的表决权。 (2 )基金份 额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1 )一般决议 一 般 决 议 须 经 出 席 会 议 的 中 融 银 行 份 额 、 银 行A 份 额 与 银 行B 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 ( 或 其 代 理人)所持中融银行份额、银行A 份额与银行B 份额各自的表决权的二分之一 ( 含二分之一)以上 通 过 方 为 有 效 , 除 下 列2 ) 所 规 定 的 须 以 特 别 决 议 通 过 事 项 以 外 的 其 他 事 项 均 以 一 般 决 议 的 方 式 通 过; 2 )特别决议 特 别 决 议 须 经 出 席 会 议 的 中 融 银 行 份 额 、 银 行A 份 额 与 银 行B 份额的 基 金 份 额 持 有 人 (或其 代 理人 ) 所持中融银行份额、银行A 份额与银行B 份额各自的表决权的三分之二以上(含三分之二) 通过方 为 有 效 ; 涉 及 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 转 换 基 金 运 作 方 式 、 终 止 基 金 合 同 、 本 基 金与其他基金合并、 银行A 份额与银行B 份额终止运作必须以特别决议通过方为有效。 (3 )基金份 额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 106 (4 ) 采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 , 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 , 否 则 表 面 符 合 法 律 法 规 和 会 议 通 知 规 定 的 书 面 表 决 意 见 即 视 为 有 效 的 表 决 , 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 (5 )基金份 额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 (6 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开 审 议 、 逐 项 表 决。 8 .计票 (1 )现场开 会 1 ) 如 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 , 则 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 推 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会 召 集 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ; 如 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 推 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ; 但 如 果 基 金 管 理 人 和 基 金 托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 2 )监票人应 当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。 3 ) 如 大 会 主 持 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 异 议 , 可 以 对 投 票 数 进 行 重 新 清 点 ; 如 大 会 主 持 人 未 进 行 重 新 清 点 , 而 出 席 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 大 会 主 持 人 宣 布 的 表 决 结 果 有 异 议 , 其 有 权 在 宣 布 表 决 结 果 后 立 即 要 求 重 新 清 点 , 大 会 主 持 人 应 当 立 即 重 新 清 点 并 公 布 重 新 清 点 结 果 。 重 新 清点仅限一次。 4 ) 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证 , 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 出 席 大 会 的 , 不 影 响 计 票 的效力。 (2 )通讯方 式开会 在 通 讯 方 式 开 会 的 情 况 下 , 计 票 方 式 为 : 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 票 人 在 监 督 人 派 出 的 授 权 代 表 的 监 督 下 进 行 计 票 , 并 由 公 证 机 关 对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 ; 如 监 督 人 经 通 知 但 拒 绝 到 场 监 督 , 则 大 会 召 集 人 可 自 行 授 权3 名 监 票 人 进 行 计 票 , 并 由 公 证 机 关 对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 。 基 金 管 理 人 或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 9 .基金份额 持有人大会决议报中国证监会备案后的公告时间、方式 (1 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 通 过 的 一 般 决 议 和 特 别 决 议 , 召 集 人 应 当 自 通 过 之 日 起5 日 内 报 中 国 证监会备案。基金份额持有人大会 决定的事项 自表决通过之日起生效。 (2 ) 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 对 全 体 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 均 有 约束力。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决 议。 (3 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 应 自 生 效 之 日 起2 日 内 在 指 定 媒 介 公 告 。 如 果 采 用 通 讯 方 式 进 行 表 决 , 在 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 时 , 必 须 将 公 证 书 全 文 、 公 证 机 构 、 公 证 员 姓 名 等 一 同 公 告 。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 107 10.本部分 关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定, 凡是 直接引用 法 律 法 规 的 部 分 , 如 将 来 法 律 法 规 修 改 导 致 相 关 内 容 被 取 消 或 变 更 的 , 基 金 管 理 人 提 前 公 告后,可直接对本部分内容 进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 五、 基 金 合同 的 变 更 、终 止 与 基 金财 产 的 清 算 1 .基金合同 的变更 (1 ) 变 更 基 金 合 同 涉 及 法 律 法 规 规 定 或 基 金 合 同 约 定 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 的 , 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 , 由 基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2 ) 关 于 基 金 合 同 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 生 效 后 方 可 执 行 , 并 自 决 议 生 效 后2 日内 在指定媒介公告。 2 .基金合同 的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: (1 )基金份 额持有人大会决定终止的; (2 )基金管 理人因解散 、破产、撤 销等事由, 不能继续担 任基金管理 人的职务, 而在6 个月内 无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; (3 )基金托 管人因解散 、破产、撤 销等事由, 不能继续担 任基金托管 人的职务, 而在6 个月内 无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; (4 )基金合 同约定的其他情形; (5 )法律法 规和中国证监会规定的其他情况。 3 .基金财产 的清算 (1 )基金财 产清算组 1 ) 基 金 合 同 终 止 之 日 起30 个 工 作 日 内 , 成 立 基 金 财 产 清 算 组 , 基 金 财 产 清 算 组 在 中 国 证 监 会 的监督下进行基金清算 。 2 ) 基 金 财 产 清 算 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 3 ) 基 金 财 产 清 算 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 组 可 以 依 法进行必要的民事活动。 (2 )基金财 产清算程序 基金合同终 止,应当按 法律法规和 基金合同的 有关规定对 基金财产进 行清算。基 金财产清算 程 序主要包括: 1 )基金合同 终止后,发布基金财产清算公告; 2 )基金合同 终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; 3 )对基金财 产和债权债 务进行清理和确认; 4 )对基金财 产进行估值和变现; 5 )聘请会计 师事务所对清算报告进行审计; 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 108 6 )聘请律师 事务所出具法律意见书; 7 )将基金财 产清算结果报告中国证监会; 8 )公布基金 财产清算结果; 9 )对基金剩 余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6 个月。 (3 )清算费 用 清算费用是 指基金财产 清算组在进 行基金财产 清算过程中 发生的所有 合理费用, 清算费用由 基 金财产清算组优先从基金财产中支付。 (4 )基金财 产按下列顺序清偿: 1 )支付清算 费用; 2 )交纳所欠 税款; 3 )清偿基金 债务; 4 ) 根据基金合同终止日中 融 银 行 份 额 、 银 行A 份额与银行B 份 额 各 自 的 基 金 份 额 净 值 分 别 计 算中融银行份额、银行A 份额与银行B 份 额 三 类 份 额 各 自 的 应 计 分 配 比 例 , 在 此 基 础 上 , 在 中 融 银 行份额、银行A 份额与银行B 份 额 各 自 类 别 内 按 其 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 该 类 别 基 金 份 额 比 例 进 行 分配。 基金财产未按前款1 )-3 )项规定清 偿前,不得分配给基金份额持有人。 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 , 在 本 基 金 的 银 行A 份额、银行B 份 额 终 止 运 作 后 , 如 果 本 基 金 进 行 基 金 财 产 清 算 , 则 依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 , 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务 后 , 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 比 例 进 行 分 配。 (5 )基金财 产清算的公告 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 合 同 终 止 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后5 个 工 作 日 内 由 基 金 财 产 清 算 组 公 告 ; 清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ; 基 金 财 产 清 算 结 果 经 会 计 师 事 务 所 审 计 , 律 师 事 务 所 出 具 法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 (6 )基金财 产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上 。 六 、 争 议 解决 方 式 对 于 因 基 金 合 同 的 订 立 、 内 容 、 履 行 和 解 释 或 与 基 金 合 同 有 关 的 争 议 , 基 金 合 同 当 事 人 应 尽 量 通 过 协 商 、 调 解 途 径 解 决 。 不 愿 或 者 不 能 通 过 协 商 、 调 解 解 决 的 , 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 , 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 地 点 为 北 京 市 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 , 对 各 方 当 事 人 均 有 约 束 力 。 除 非 仲 裁 裁 决 另 有 规 定 , 仲 裁 费 用 由败诉方承担。 争 议 处 理 期 间 , 基 金 合 同 当 事 人 应 恪 守 各 自 的 职 责 , 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 基 金 合 同 规 定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 109 基金合同适用于中华人民共和国法律并从其解释。 七、 基 金 合同 存 放 地 和投 资 者 取 得 基金合同的方 式 基 金 合 同 可 印 制 成 册 , 供 投 资 人 在 基 金 管 理人 、 基 金 托 管 人 、 销 售 机 构 和 注 册 登 记 机 构 办 公 场 所查阅,但其效力应以 基金合同正本为准。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 110 附件二:


基金托管协议的 内容摘要 一、基 金 托管 协 议 当 事人 1.基金管理人 名称:中融基金管理有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新 世界中心 29 层 法定代表人:王瑶 设立日期:2013 年 5 月 31 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔2013〕667 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币柒亿伍仟万元整 存续期限:持续经营 联系电话:010-85003333 2.基金托管人 名称:海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号海通证券大厦


法定代表人:周杰 成立日期:1988 年 8 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复〔1988〕383 号 基金托管业务批准文号:证监许可〔2013 〕1643 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币玖拾伍亿捌仟肆佰柒拾贰万元整 存续期间:持续经营 联系电话:021-23219000 二、基 金 托管 人 对 基 金管 理 人 的 业务 监 督 和 核查 1 .基金托管 人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行 监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格 式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证 券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份股、备选成份股、其他股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券、分 离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含 超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 111 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 不低于非现金基金资产的 80% ;每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年以内的政府债券。 如 果 法 律 法 规 对 该 比 例 要 求 有 变 更 的 , 以 变 更 后 的 比 例 为 准 , 本 基 金 的 投 资 范 围 会 做 相 应 调 整 。 2 . 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 投 资 、 融 资 比 例 进 行 监 督 。 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1 )本基金 持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10% ,但标的 指数成分 股投资不计入受此限; (2 )本基金 持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3% ; (3 )本基金 管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,不 超过该证券的 10% ,但 标的指数成分股投资不计入受此限; (4 )本基金 管理人管理、且由本基金托管人托管的的全部基金持有的同一权证,不得超过该 权证的 10% ; (5 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40% , 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债 券回购后不展期; (6 )本基金 投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ,投 资于中证银行指数成份股和备选成 份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ; (7 )本基金 投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10% ; (8 )本基金 持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20% ; (9 )本基金 持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券 规模的 10% ; (10)本基 金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类 资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; (11)本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以 上(含 BBB )的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月 内予以 全部卖出; (12)基金 财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基 金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.50% ; (14)本基 金参与股指期货投资后,需遵守下列比例限制; 1 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ; 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 112 2 )本基金在 任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金 资产净值的 100% ; 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内 的政府债券)、权证、资产支持证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3 )本基金在 任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ; 4 )本基金所 持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基 金合同关于股票投资比例的有关约定; 5 )本基金在 任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的 20% ; 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等 事宜另行具体协商; (15)本基 金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基 金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券; (16)本基 金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ; (17)法律 法规 规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部 门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 动、股权分置改革中支付对价 等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交 易日 内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的资产配置比例符合 基金合同的有关约 定。在上述期间内 ,本基金的投资范围 、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人 对基金的 投资的监督与检查自 基金合同生效之日起开始。 3 .基金托管 人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第九款基 金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本 机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,并以双方约定的方式 提 交 , 确 保 所 提 供 的 关 联 交 易 名 单 的 真 实 性 、 完 整 性 、 全 面 性 。 基 金 管 理 人 有 责 任 保 管 真 实 、 完 整 、 全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基 金托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人 仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人并有权向中 国 证监会报告。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 113 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有 其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基 金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审 批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按 法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事 通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 4 .基金托管 人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市 场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银 行间债券市场交易对手名单 ,并约定各交易对手所适用的交易结算方式 。基金托管人监督基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券 市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名 单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。 基 金管理人收 到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的 交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 基金管理人负责对交易对手的资信控 制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行 情况进行监督 ,但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有 按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人 不承担由此造成的任何损失和责任 。 5 .基金托管 人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基 金管理人选择存款银行进行 监督。 基 金 投 资 银 行 定 期 存 款 的 , 基 金 管 理 人 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 选 择 存 款 银 行 。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1 )基金管 理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账 目及核算的真实、准确。 (2 )基金托 管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户 资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 (3 ) 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 在 开 展 基 金 存 款 业 务 时 , 应 严 格 遵 守 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等有关法律法规,以及国家有关 账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同的约定的 行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的 违规事项未能在 10 个工 作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理 人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结 算。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 114 6 .基金托管 人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、 各类基金 份额净值计算、应收资金到账 、基金费用开支 及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、 基金宣 传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 7 .基金托管 人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限证券进行监 督。 (1 ) 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 , 应 遵 守 《 关 于 规 范 基 金 投 资 非 公 开 发 行 证 券 行 为 的 紧 急 通 知 》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 (2 )流通受 限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发 行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消 息或其 他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。













































































(3 ) 在 首 次 投 资 流 通 受 限 证 券 之 前 , 基 金 管 理 人 应 当 制 定 相 关 投 资 决 策 流 程 、 风 险 控 制 制 度 、 流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流通受限证券的 投资比例,并在风险控制制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金 管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述 规章制度以及董事会 批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 (4 )在投资 流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有关流 通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有): 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的销售协 议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件 等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 (5 )基金托 管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因市场出现剧烈变化 导致基金管理人 的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险,基金托管人有权要求基金管理人对 该风险的消除或防范措施进行补充和整改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基 金管理人,有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担 任何责任,并有权报告中国证监会。 (6 )基金管 理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确保证基金托管人能 够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,造成基金财产的损失或基金托管人 无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金管理人承担。 (7 ) 如 果 基 金 管 理 人 未 按 照 本 协 议 的 约 定 向 基 金 托 管 人 报 送 相 关 数 据 或 者 报 送 了 虚 假 的 数 据 , 导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法承担相应法律后果。除基金托管人未能 依据基金合同及本协议履行职责外,因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行 监督职责后不承担上述损失。 8 .基金管理 人应在基金首次投资中期票据前,与基金托管人签署相应的风险控制补充协议, 并按照法律法规的规定和补充协议的约定向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投 资中期票据的投资管理制度。 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 115 9 .基金托管 人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规和基金 合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管 人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发 出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及 时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金 托 管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或 者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 10.基金管 理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业 务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ; 对 基 金 托 管 人 按 照 法 规 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 事 项 , 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 11 . 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 , 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 , 同 时 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 , 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 管 理 人 无 正 当 理 由 , 拒 绝 、 阻 挠 对 方 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或 经 基 金 托 管 人 提 出 警 告 仍 不 改 正 的 , 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或 经 基 金 托 管 人 提 出 警 告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基 金 管理 人 对 基 金托 管 人 的 业务 监 督 和 核查 1 .基金管理 人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管 基金 财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产 净值和 中融银行份额、银行 A 份额与 银行 B 份额的基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交 收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2 .基金管理 人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无 故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及 其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对 并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因 及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人 应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的 完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 3 . 基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 有 重 大 违 规 行 为 , 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 , 同 时 通 知 基 金 托 管 人 限 期 纠 正 , 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 托 管 人 无 正 当 理 由 , 拒 绝 、 阻 挠 对 方 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或 经 基 金 管 理 人提出 警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基 金 财产 的 保 管 1 .基金财产 保管的原则 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 116 (1 )基金财 产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2 )基金托 管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规 指令, 基金托管人不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产。 (3 )基金托 管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。 (4 )基金托 管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 (5 )基金托 管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况 双方可另行协商 解决。 (6 )对于因 为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并 通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措 施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失, 基金托管人对此不承担任何责任。 (7 )除依据 法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2 .基金募集 期间及募集资金的验资 (1 ) 基 金 募 集 期 间 的 资 金 应 存 于 基 金 管 理 人 在 具 有 托 管 资 格 的 商 业 银 行 开 设 的 基 金 认 购 专 户 。 (2 )基金募 集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有 人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划 入基金托管人开立的基金托管资金账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会 计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以 上中国注册会计 师签字方为有效。 (3 )若基金 募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等 事宜,基金托管人应提供充分协助。 3 .基金银行 账户的开立和管理 (1 )基金托 管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 (2 )基金托 管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并根据基金管理人 合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货 币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的 资金账户进行。 (3 )基金托 管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务 以外的活动。 (4 )基金托 管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 (5 )在符合 法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产 的支付。 4 .基金证券 账户的开立和管理 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 117 (1 )基金托 管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金 托管人与本基金联名的证券账户。 (2 )基金证 券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管 理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务以外的活动。 (3 )基金托 管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并 代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以 积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (4 )基金证 券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由 基金管理人负责。 (5 )在本托 管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户 的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上 述关于账 户开设、使用的规定。 5 .债券托管 专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,在银 行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市 场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 6 .其他账户 的开立和管理 (1 )因业务 发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金管理 人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 (2 )法律法 规等有关规定对相关账户的开立 和管理另有规定的,从其规定办理。 7 .基金财产 投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行 存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管 人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司/ 深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让, 由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不 承担保管责任。 8 .与基金财 产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人 负责。由基金管理人代表基金签署的、与基 金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管 理人代表本基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露 协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一 份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并 在 30 个工作 日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 五、基 金 资产 净 值 计 算和 会 计 核 算 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 118 1 .基金资产 净 值的计算及复核程序 (1 )基金资 产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 本基金按照基金合同的约定分别计算并公告中融银行份额净值、银行 A 份额与银行 B 份额的基 金份额参考净值。中融银行份额、银行 A 份额与银行 B 份额的基金份额净值或基金份额参考净值的 计算均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四 舍五入。 基金管理人每工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。 (2 )复核程 序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托 管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。





2 .基金资产 估值方法和特殊情形的处理 (1 )估值对 象 基金依法拥有的股票、债券和银行存款本息、权证、股指期货合约、应收款项及其他投资等资 产和负债。 (2 )估值方 法 1 )证券交易 所上市的有价证券的估值 a )交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收 盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影 响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了 重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; b )交易所上 市实行净价交易的债券按估值日收盘价或 第三方估值机构 提供的价格估值,估值 日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变 化,按最近交易日的收盘价或 第三方估值机 构提供的价格 估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; c )交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易 日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环 境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确 定 公允价格; d )交易所上 市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产 支 持 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 , 按 成 本 估 值 。 2 )处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理: a )送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方 法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 119 b )首次公开 发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; c )首次公开发行 有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票 的 估 值 方 法 估 值 ; 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规 定 确 定 公 允 价 值 。 3 )全国银行 间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允 价值。 4 )同一债券 同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5 )中国金融 期货交易所上市的股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无 结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6 )如有确凿 证据表明按上述方法进行 估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7 )相关法律 法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估 值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 , 应 立 即 通 知 对 方 , 共 同 查 明 原 因 , 双 方 协 商 解 决 。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基 金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如 经相关各方在平等基础上 充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (3 )特殊情 形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第 6 )项 进行估值时,所造成的误差不作为基金估值 错 误处理。 由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的 数据错误等原因,基金管 理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的 ,由此造成 的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除 赔偿责任。但基金管理人 、基金托管人应当积 极采取必要的措施消除或减轻由此造成 的影响。 3 .基金估值 错误的处理方式 (1 )当基金 份额净值小数点后 3 位 以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误; 基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防 止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时 ,基金管理人应当通报基金托管人并报 中国证监会备案 ;错误偏差达到基金份额净值的 0.50% 时, 基金管理人应当公告;当发生净值计算 错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行 赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (2 )当基金 份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理 人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 120 1 )本基金的 基金会计责任方由基金管理人担任 ,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等 基础上充分讨论后, 尚不能达成一致时, 按基金管理人的建议执行,如果由此给基金份额持有人和 基金财产 造成了损失,由基金管理人负责赔付。 2 )若基金管 理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对 计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的, 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金 管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 3 )如基金管 理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不 能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布, 如 果 由此给基金份额持有人和基金造成了损失,由基金管理人负责赔付。 4 )由于基金 管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金 份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 (3 )基金管 理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人 计算结果为准。 (4 )前述内 容如法律法 规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,双 方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 4 .暂停估值 的情形 (1 )基金投 资所涉及的证券/ 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2 )因不可 抗力或 其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; (3 )中国证 监会和基金合同认定的其他情形。 5 .基金会计 制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 6 .基金账册 的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别独立地 设置、记录和 保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以 基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值 的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 7 .基金财务 报表与报告的编制和复核 (1 )财务报 表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 (2 )报表复 核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时 通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 (3 )财务报 表的编制与复核时间安排 1 )报表的编 制 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 121 基金管理人应当在每月结束后 5 个 工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完 成基金半年度报告的编制; 在 每 年 结 束 之 日 起 90 日 内 完 成 基 金 年 度 报 告 的 编 制 。 基 金 年 度 报 告 的 财 务 会 计 报 告 应 当 经 过 审 计 。 基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 2 )报表的复 核 基 金 管 理 人 应 及 时 完 成 报 表 编 制 , 将 有 关 报 表 提 供 基 金 托 管 人 复 核 ; 基 金 托 管 人 在 复 核 过 程 中 , 发 现 双 方 的 报 表 存 在 不 符 时 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 共 同 查 明 原 因 , 进 行 调 整 , 调 整 以 国 家 有 关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 8 . 基 金 管 理 人 应 在 编 制 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 或 者 年 度 报 告 之 前 及 时 向 基 金 托 管 人 提 供 基 金 业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六 、 基 金 份额 持 有 人 名册 的 登 记 与保管 本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 须 分 别 妥 善 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 包 括 基 金 合 同 生 效 日 、 基 金 合 同 终 止 日 、 基 金 权 益 登 记 日 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 权 益 登 记 日 、 每 年6 月30 日、12 月31 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 内 容 至 少 应 包 括 持 有 人 的 名 称 和 持 有 的 基 金 份 额 。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 登 记 机 构 编 制 , 由 基 金 管 理 人 审 核 并 提 交 基 金 托 管 人 保 管 。 基 金 托 管 人 有 权 要 求 基 金 管 理 人 提 供 任 意 一 个 交 易 日 或 全 部 交 易 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 基 金 管 理 人 应 及 时 提供,不得拖延或拒绝提供。 基 金 管 理 人 应 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 每年6 月30 日和12 月31 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 下 月 前 十 个 工 作 日 内 提 交 ; 基 金 合 同 生 效 日 、 基 金 合 同 终 止 日 等 涉 及 到 基 金 重 要 事 项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 保 存 期 限 为15 年 。 基 金 托 管 人 不 得 将 所 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 用 于 基 金 托 管 业 务 以 外 的 其 他 用 途 , 并 应 遵 守 保 密 义 务 。 若 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 应 按 有 关 法 规 规 定 各 自 承 担 相 应的责任。 七、争 议 解决 方 式 因 本 协 议 产 生 或 与 之 相 关 的 争 议 , 双 方 当 事 人 应 通 过 协 商 、 调 解 解 决 , 协 商 、 调 解 不 能 解 决 的 , 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济 贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除非 仲 裁裁决另有规定, 仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议适用于中华人民共和国法律并从其解释。 八、托 管 协议 的 变 更 、终 止 与 基 金财 产 的 清 算 1 .托管协议 的变更程序 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 122 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合 同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 2 .基金托管 协议终止出现的情形 (1 )基金合 同终止; (2 )基金托 管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3 )基金管 理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4 )发生法 律法规或基金合同规定的终止事项。 3 .基金财产 的清算 (1 )基金财 产清算小组 a )自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产清算组,基金财产清算组在中 国证监会的监督下进行基金清算。 b )基金财产 清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会 计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 c )在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽 责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 d )基金清算 小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进 行必要的民事活动。 (2 )基金财 产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程 序主要包括: 1 )基金合同 终止后,发布基金财产清算公告; 2 )基金合同 终止情形出现时,由基金财产清算组统一接管基金; 3 )对基金财 产 和债权债务进行清理和确认; 4 )对基金财 产进行估值和变现; 5 )聘请会计 师事务所对清算报告进行审计 ; 6 )聘请律师 事务所出具法律意见书 ; 7 )将基金财 产清算结果报中国证监会备案; 8 )公布基金 财产清算结果; 9 )对基金剩 余财产进行分配。 基金财产清算的期限为 6 个月。 (3 )清算费 用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财 产清算组优先从基金财产中支付。 (4 )基金财 产按下列顺序清偿: 1 )支付清算 费用; 中融中证银行指数分级证券投资基金更新招募说明书(2017 年第1 号) 123 2 )交纳所欠 税款; 3 )清偿基金 债务; 4 ) 根据基金 合同终止日 中融银行 份额、 银行 A 份额与银行 B 份额各自的基金份额净值或基金 份额参考净值分别计算 中融银行份额、 银行 A 份额与银行 B 份额三类份额各自的应计分配比例,在 此基础上,在 中融银行份额、银行 A 份额与银行 B 份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类 别基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 1 )-3 )项规定清 偿前,不得分配给基金份额持有人。 经基金份额持有人大会决议通过,在本基金的 银行 A 份额、银行 B 份额终止运作后,如果本基 金进行基金财产清算,则依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 (5 )基金财 产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日 内由基金财产清算组公告; 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具 法律意见书后 ,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 (6 )基金财 产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。