平安大华 鑫利 定 期 开 放灵 活 配 置 混合 型
证 券 投 资 基金 招 募 说 明书 （更新） 摘要
2017 年第 1 期
基金管 理人： 平安大华基金 管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
二零一 七年 六月 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2017 年第 1 期）
1
重 要提 示
平安大华 鑫 利 定期 开 放灵 活 配 置混 合 型 证 券 投资 基 金 （以 下 简称 “ 本基 金 ” ）
经 中 国 证 监 会2016 年9 月20 日 证 监 许 可[2016]2136 号文 注册 。 本 基 金 基 金 合 同 于
2016 年12 月7日正式生效 。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会 注册， 但中国证监会对本基金募集的 注册， 并不表明其对本基金的 投资
价值和 市场前景 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 本基金投
资中的风险包括： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生影响
而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金份额持有人连续
大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极
管理风险 、本基金的特定风险等。
本基金为混合型基金， 属于中高风险、 中高收益的基金品种， 其预期风险和
预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
本基金可投资中小企业私募债券， 当基金所投资的中小企业私募债券之债务
人出现违约， 或在交易过程中发生交收违约， 或由于中小企业私募债券信用质量
降低导致价格下降等， 可能造成基金财产损失。 此外， 受市场规模及交易活跃程
度的影响， 中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或
卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。
投资有风险， 投资者在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书和
基金合同 等信息披露文件 ， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性， 并充分
考虑 投资者 自身的风险承受能力， 理性判断市场， 谨 慎做出投资决策 ， 并对认购
（或申购） 基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒
投资者基金投资的 “ 买者自负” 原则， 在投资者作出投资决策后， 基金运营状况
与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担 。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2017 年第 1 期）
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但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书 （2017 年第1 期） 所载内容截止日期为 2017 年6 月6 日， 其
中投资组合报告与基金业绩截止日期为 2017 年3 月31 日。 有关财务数据未经审
计。
本基金托管人 平安 银行股份有限公司于 2017 年 6 月 28 日对本招募 说明书
（2017 年第1 期）进行了复核。
平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
3
第 一部分 基 金管 理人
一 、基 金管理 人概 况
1
、基本情况
名称：平安大华基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店
01
：
419
办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监许可【
2010
】
1917
号
法定代表人：罗春风
成立日期：
2011
年
1
月
7
日
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币
30000
万元
存续期间：持续经营
联系人：尹延君
联系电话：
0755-22621438
2
、股东名称、股权结构及持股比例：
股东名称
出资额 （万元）
出资比例
平安信托有限责任公司
18,210 60.7%
大华资产管理有限公司
7,500 25%
三亚盈湾旅业有限公司
4,290 14.3%
合计
30,000 100%
基金管理人无任何受处罚记录。
3
、 客服电话：
400-800-4800
（免长途话费）
二、 基 金管理 人主 要人员 情况
1
、董事、监事及高级管理人员
平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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（
1
）董事会成员
罗春风 先生,董事长，博士，高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工会国际部干
部， 平安保险集团办公室主任助理、 平安人寿广州分公司副总经理、 平安人寿总公司人事
行政部/ 培训 部 总 经理、 平 安 保 险集 团 品 牌宣传 部 总 经 理、 平 安 人寿北 京 分 公 司总 经 理 、
平安大华基金管理有限公司副总经理 、 平安大华基金管理有限公司总经理。 现任平安大华
基金管理有限公司董事长兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事。
姚波先生，董事，硕士，1971 年生。曾任 R.J.Michalski Inc. （美国）养老金咨询
分析员、Guardian Life Ins.Co （美国） 助理精算师、Swiss Re （美国） 精算师、Deloitte
Actuarial Consulting Ltd. ( 香港)精算师、 中国平安保险（集团）股份有限公司副总精
算师、 总经理助理等职 务， 现任中国平安保险 （集团） 股份有限公司 常务副总经理兼首席
财务官兼总精算师。
陈敬达先生， 董事， 硕 士， 1948 年生， 新加坡 。 曾任香港罗兵咸会计师事务所审计师；
新鸿基证券有限公司执行董事；DBS 唯高达香港有限公司执行董事；平安证券有限责任公
司副总经理； 平安证券有限责任公司副董事长/副总经理； 平安证券有限责任公司董 事长；
中国平安保险（集团）执行委员会执行顾问,现任集团投资管理委员会副主任 。
肖宇鹏先生， 董事， 学 士，1970 年生。 曾任职 于中国证监会系统、 平安大华基金管理
有限公司督察长。现任平安大华基金管理有限公司总经理。
杨玉萍女士， 董事， 学士，1983 年生。 曾于平安数据科技 （深圳） 有限公司从事运营
规划， 现任平安保险 （ 集团） 股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高级人力资源经
理。
叶杨诗明女士，董事，硕士，1961 年生，加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣打银行、
汇丰银行并担任高级管理职务。2011 年加入大 华银行集团， 任大华银 行有限公司董事总经
理， 现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行 （中国） 有限公司非执行
董事，同时于香港上市公司“数码通电讯集团有限公司”任独立非执行董事。
张文杰先生， 董事， 学 士，1964 年生， 新加坡 。 现任大华资产管理有限公司执行董事
及首席执行长， 新加坡投资管理协会执行委员会委员。 历任新加坡政府投资公司 “特别投
资部门”首席投资员，大华 资 产 管 理 有 限 公 司 组 合 经 理 ，国际股票和全球科技团队主管。
李兆良先生， 独立董事， 博士，1965 年生。 曾 任招商局蛇口工业区华南液化气船务公
司远洋三副、 二副、 后 加入中国平安保险 （集团） 任总公司办公室法律室主任、 总公司办平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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公室主任助理、 高级法律顾问、 兼任中国平安保险(集团)总公司保险业务管理委员会委员、
总公司投资审查委员会委员、 广东海信现代律师事务所专职律师、 合伙人； 现任广东华瀚
律师事务所任主任律师、合伙人。
李娟娟女士， 独立董事， 学士，1965 年生。 曾 任安徽商业高等专科学校教师、 深圳兴
粤会计师事务所项目经理、 深圳职业技术学院经济系教师、 会 计专业主任、 深圳职业技术
学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。
刘雪生先生，独立董事，硕士，1963 年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计员、
深圳华侨城集团会计师、 财务经理、 子公司副 总经理、 总会计师、 深 圳市注册会计师协会
部门临时负责人、秘书长助理；现任深圳市注册会计师协会副秘书长。
潘汉腾先生，独立董事，学士，1949 年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理经理、
新加坡花旗银行副总裁、 新加坡大华银行高级执行副总裁； 现任彩日本料理私人有限公司
非执行董事、 一合环保控股有限公司独立董事、 速美建筑集团有限公司独立董事、 华业集
团有限公司独立董事。
（
2
）监事会成员
巢傲文先生， 监事长， 硕士，1967 年生。 曾任 江西客车厂科室助理工程师； 深圳市龙
岗 区 投 资 管理 公 司 经济研 究 部 科 员； 平 安 银行（ 原 深 圳 发展 银 行 ）营业 部 柜 员 、副 主 任 、
支行会计部副主任、 总行电脑部规划室经理、 总行零售银行部综合室经理、 总行稽核部零
售稽核室主管、 总行稽核部总经理助理； 广东南粤银行总行稽核监察部副总经理 （主持工
作 ） 、 总 行人 力 资 源部总 经 理 、 惠州 分 行 筹建办 主 任 、 分行 行 长 、总行 稽 核 部 总经 理 ； 现
任职于中国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察部总经理室， 兼任重庆金融资产交易所
监事会主席。
冯方女士， 监事， 硕士 ，1975 年生， 新加坡。 曾任职于淡马锡控股和旗下的富敦资产
管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于 2013 年加入大华资产管理，
现任区域总办公室主管。
郭晶女士， 监事， 硕士 ，1979 年生。 曾任广东 溢达集团研发总监助理、 侨鑫集团人力
资源管理岗；现任平安大华基金管理有限公司人力资源室副经理。
李峥女士， 监事， 硕士 ，1985 年生。 曾任德勤 华永会计师事务所高级审计员、 深圳市
宝能投资集团财务部会计主管， 现任平安大华基金管理有限公司监察稽核岗。
（
3
）公司高管
平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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罗春风 先生,博士，高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工会国际部干部，平安
保 险 集 团 办公 室 主 任助理 、 平 安 人寿 广 州 分公司 副 总 经 理、 平 安 人寿总 公 司 人 事行 政 部/
培训部总经理、 平安保险集团品牌宣传部总经理、 平安人寿北京分公司总经理、 平安大华
基金管 理有限公司副总经理、 平安大华基金管理有限公司总经理， 现任平安大华基金管理
有限公司董事长兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事。
肖宇鹏先生， 学士，1970 年生。 曾任 职于中国证监会 系统、 平安大华基金管理有限公
司督察长； 现任 平安大华基金管理有限公司总经理。
付强先生， 博士， 高级 经济师，1969 年生。 曾 任中国华润总公司进出口副科长、 申银
万国证券研究所任高级研 究员、 申万巴黎基金管理公司高级研究经理、 安信证券首席分析
师、 嘉实基金管理公司产品总监、 平安证券有限责任公司副总经理。 现任平安大华基金管
理有限公司副总经理。
林婉文女士，1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡籍。
曾任新加坡国防部职员， 大华银 行集团助理经理、 电子渠道负责人、 个人金融部投资产品
销售主管、 大华银行集团行长助理， 大华资产管理公司大中华区业务开发主管， 高级董事。
现任平安大华基金管理有限公司副总经理。
汪涛先生，1976 年生， 毕业于谢菲尔德大学， 金融硕士学位。 曾任 上 海赛宁国际贸易
有限公司销售经理、 汇丰银行上海分行市场代表、 新加坡华侨银行产品经理、 渣打银行产
品主管、 宁波银行总行个人银行部总经理助理、 总行审计部副总经理、 总行资产托管部副
总经理、 永赢基金管理有限公司督察长、 宁波银行总行资产托管部副总经理。 现任平安大
华基金管理有限公司副总经理。
（
4
）督察长
陈特正先生， 督察长， 学士，1969 年生。 曾任 深圳发展银行龙岗支行行长助理， 龙华
支行副行长、 龙岗支行 副行长、 布吉支行行长 、 深圳分行信贷风控部 总经理、 平安银行 深
圳分行信贷审批部总经理、 平安银行总行公司授信审批部高级审批师、 平安银行沈阳分行
行长助理兼风控总监。现任平安大华基金管理有限公司督察长。
2、基金经理
WANG AO 先生，CAIA 、FRM ，CFA ， 澳大 利亚莫纳什大学 商学( 金融学、经济学)
学士， 曾任职原深发展 银行国际业务部外汇政策管理室。 2012 年 9 月 加入平安大华基金管
理有限公司， 担任投资研究部固定收益研究员。 现任平安大华鼎信定期开放债券型证券投
资基金、 平安大华鑫享混合型证券投资基金、 平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华惠裕债券型证券投资基金、
平安大华添益债券型证券投资基金基金经理。
3、投资决策委员会成员
本公司投资决策委员会成员包括： 副总经理林婉文女士， 基金经理孙健先生 ， 基金经
理神爱前先生 。
林婉文女士，1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡籍。
曾任新加坡国防部职员 ， 大华银行集团助理经理、 电子渠道负责人、 个人金融部投资产品
销售主管、 大华银行集团行长助理， 大华资产管理公司大中华区业务开发主管， 高级董事。
现任平安大华基金管理有限公司副总经理。
孙健先生， 基金经理， 硕士，1975 年生。 曾任 湘财证券有限责任公司资产管理总部投
资经理， 中国太平人寿保险有限公司投资部、 太平资产管理有限公司组合投资经理， 摩根
士丹利华鑫货币市场基金基金经理， 银华货币市场证券投资基金、 银华信用债券型证券投
资基金基金经理。 2011 年 9 月加入平安大华基金公司， 任投资研究部固定收益研究员， 现
担任 “平安大华添利 债券型证券投资基金” 、 “平安 大华日增利货币市场基金” 、 “平安大华
保本混合型证券投资基金” 、 “平安大华安心保本混合型证券投资基金” 、 “平安大华安享保
本混合证券投资基金” 、 “平安大华安盈保本混合型证券投资基金” 、 “平安大华惠盈纯债债
券型证券投资基金” 、 “平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金” 基金经理。
神爱前先生，厦门大学财政学硕士，6 年证券从业经验，曾任第一创业证券研究所行
业 研 究 员 、 民生 证 券 研究 所 高 级 研 究员 、 第 一创 业 证 券 资 产管 理 部 高级 研 究 员 ，2014 年
12 月加入平安大华基金管理公司， 任投资研 究部高级研究 员， 现任 平安大华策略先锋混合
型证券投资基金、 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华智能生活灵
活配置混合型证券投资基金基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
三 、基 金管理 人职 责
1 、 依法募集 资 金 ， 办理 或 者 委 托 经中 国 证 监会 认 定 的 其 他机 构 代 为办 理 基 金 份 额 的
发售、申购、赎回和登记事宜；
2、 办理基金备案手续；
3、 自 《基金合同》 生效 之日起， 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4 、 配 备 足 够的 具 有 专业 资 格 的 人 员进 行 基 金投 资 分 析 、 决策 ， 以 专业 化 的 经 营 方 式
管理和运作基金财产； 平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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5 、 建 立 健 全内 部 风 险控 制 、 监 察 与稽 核 、 财务 管 理 及 人 事管 理 等 制度 ， 保 证 所 管 理
的基金财产和 基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管理， 分别记账， 进
行证券投资；
6 、 除 依 据 《基 金 法 》、 《 基金合同 》 及 其 他有 关 规 定 外 ，不 得 利 用基 金 财 产 为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、 依法接受基金托管人的监督；
8、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法符合 《 基
金合同 》 等法 律 文 件的规 定 ， 按 有关 规 定 计算并 公 告 基 金资 产 净 值，确 定 基 金 份额 申 购 、
赎回的价格 ；
9、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10 、编制季度、半年度和年度基金报告；
11 、 严格按照 《基金法 》 、 《基金合同 》 及其 他有关规定， 履行信息披露及报告义务；
12 、 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等， 除 《基 金法》 、 《基金
合同》 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
13 、 按 《基金合同 》 的 约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额 持有人分配基金
收益；
14 、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15 、 依据 《基金法》 、 《基金合同 》 及其他有 关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16 、 按规定保 存基 金 财产 管 理 业 务 活 动的 会计 账册、报表、 记录 和 其他 相 关 资 料 15
年以上 ；
17 、 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资者
能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随 时查阅到与基金有关的公开资料， 并在支付
合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18 、 组织并参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估 价、 变现和分配；
19 、 面临解散、 依法被 撤销或者被依法宣告破产时， 及时报 告中国证监会并通知基金
托管人；
20 、 因违反 《基金合同 》 导致基金财产的损失 或损害基金份额持有人合法权益时， 应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21 、 监督基金托管人按 法律法规和 《基金合同 》 规定履行自己的义务 ， 基金托管人 违平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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反 《基金合同》 造成基 金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人
追偿；
22 、 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
23 、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24 、 基 金 管 理人 在 募 集期 间 未 能 达 到基 金 的 备案 条 件 ， 《 基金 合 同 》不 能 生 效 ， 基 金
管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30
日内退还基金认购人；
25 、执行生效的基金份额持有人大会 的决议；
26 、建立并保存基金份额持有人名册 ；
27 、法律法规 及中国证监会 规定的和《基金合同 》约定的其他义务。
四 、基 金管理 人的 承诺
1、 基金管理人承诺不从事违反 《中华人民共和国证券法》 （以下简称 “ 《证券法》 ” ）
的行为， 并承诺建立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反 《 证券法》 行为的发生；
2、 基金管理人承诺不从事以下违反 《基金法》 的行为， 并建立健全的内部控制制度，
采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从 事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产 或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6 ） 泄 露 因职 务 便 利获 取 的 未 公 开信 息 、 利用 该 信 息 从 事或 者 明 示、 暗 示 他 人 从 事
相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规 和中国证监会规定禁止的其他行为。
3 、 基 金 管 理人 承 诺 加强 人 员 管 理 ，强 化 职 业操 守 ， 督 促 和约 束 员 工遵 守 国 家 有 关 法
律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2 ）违反基金合同或托管协议；
（3 ）故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益； 平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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（4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6 ）玩忽职守、滥用职权；
（7 ） 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
（8 ）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其它股票投资；
（9 ）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；
（10 ） 违 反 证券 交 易 场所 业 务 规 则 ，利 用 对 敲、 倒 仓 等 手 段操 纵 市 场价 格 ， 扰 乱 市 场
秩序；
（11 ）贬损同行，以提高自己；
（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13 ）以不正当手段谋求业务发展；
（14 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15 ）其它法律、行政法规禁止的行为。
4、 基金管理人关于禁止行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定 向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规 和中国证监会规定禁止的其他活动 ；
（7 ） 法 律 法规 或 监 管部 门 取 消 上 述限 制 ， 如适 用 于 本 基 金， 则 本 基金 投 资 不 再 受 相
关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或
者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者 承销期内承销的证券， 或者从事其他重
大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先的原
则， 防范利益冲突， 建 立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公 平合理价格执行。 相
关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基
金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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半年对关联交易事项进行审查。
五 、基 金经理 承诺
1 、 依 照 有 关法 律 法 规和 基 金 合 同 的规 定 ， 本着 敬 业 、 诚 信和 谨 慎 的原 则 为 基 金 份 额
持有人谋取最大利益；
2 、 不 协 助 、接 受 委 托或 以 其 他 任 何形 式 为 其他 组 织 或 个 人进 行 证 券交 易 ， 不 利 用 职
务之便为自己、或任何第三者谋取利益；
3 、 不 违 反 现行 有 效 的法 律 、 法 规 、规 章 、 基金 合 同 和 中 国证 监 会 的有 关 规 定 ， 不 泄
露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投
资计划等信息；
4、 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
六 、基 金管理 人的 内部风 险控 制制度
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经 营风险， 促进公司诚信 、 合法、 有 效经
营， 保障基金份额持有人利益， 维护公司及公司股东的合法权益， 本基 金管理人建立了科
学、严密、高效的内部控制体系。
1、公司内部控制的总体目标
（1）保证公司经营管理活动的合法合规性；
（2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；
（3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；
（4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；
（5）保护公司最重要的资本：公司声誉。
2、公司内部控制遵循的原则
（1 ） 全 面 性原 则 ： 内部 控 制 必 须 覆盖 公 司 的所 有 部 门 和 岗位 ， 渗 透各 项 业 务 过 程 和
业务环节，并普遍适用于公司每一位职员；
（2 ） 审 慎 性原 则 ： 内部 控 制 的 核 心是 有 效 防范 各 种 风 险 ，公 司 组 织体 系 的 构 成 、 内
部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
（3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；
（4 ） 独 立 性原 则 ： 公司 根 据 业 务 的需 要 设 立相 对 独 立 的 机构 、 部 门和 岗 位 ； 公 司 内
部部门和岗位的设置必须权责分明；
（5 ） 有 效 性原 则 ： 各种 内 部 管 理 制度 具 有 高度 的 权 威 性 ，应 是 所 有员 工 严 格 遵 守 的
行动指南； 执行内部管理制度不能有任何例外， 任何人不得拥有超越制度或违反规章的权平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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力；
（6） 适时性原则： 内部控制应具有前瞻性， 并且必须随着公司经 营战略、 经营方针、
经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、 政策制度等外部环境的改变及时进行相应的
修改和完善；
（7） 成本效益原则： 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益，
力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；
（8 ） 防 火 墙原 则 ： 公司 基 金 资 产 、自 有 资 产、 其 他 资 产 的运 作 应 当分 离 ， 基 金 投 资
研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离。
3、内部控制的制度体系
公司制定了合理、 完备、 有效并易于执行的制度体系。 公司制度体系由不同层面的制
度构成。 按照其效力大小分为四个层面 ： 第一个层面是公司内部控制大纲， 它是公司制定
各项规章制度的纲要和总揽； 第二个层面是公司基本管理制度， 包括风险控制制度、 投资
管理制度、 基金会计制度、 信息披露制度、 监 察稽核制度、 信息技术管理制度、 公司财务
制 度 、 资 料档 案 制 度、业 绩 评 估 考核 制 度 和紧急 应 变 制 度； 第 三 个层面 是 部 门 业务 规 章 ，
是在基本管理制度的基础上， 对各部门的主要 职责、 岗位设置、 岗位 责任、 操作守则等的
具体说明； 第四个层面是业务操作手册， 是各项具体业务和管理工作的运行办法， 是对业
务各个细节、 流程进行的描述和约束。 它们的制订、 修改、 实施、 废 止应该遵循相应的程
序， 每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。 公司重视对制度的持续检验， 结合
业务的发展、 法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求， 不断检讨和增强公司制度
的完备性、有效性。
4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
（1）授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司活动。 股东会、 董事会、 监事会和管 理层必须充分履
行各自的职权， 健全公司逐级授权制度， 确保公司各项规章制度的贯彻执行； 各项经济经
营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程， 经办人员的每一项工作必须是在业务
授权范围内进行。 公司重大业务的授权必须采取书 面形式， 授权书应当明确授权内容和时
效。 公司授权要适当， 对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制， 对已不适
用的授权应及时修改或取消授权。
（2）公司研究业务
研究工作应保持独立、 客观， 不受任何部门及个人的不正当影响； 建立严密的研究工平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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作业务流程， 形成科学 、 有效的研究方法； 建 立投资产品备选库制度， 研究部门根据投资
产 品 的 特 征， 在 充 分研究 的 基 础 上建 立 和 维护备 选 库 。 建立 研 究 与投资 的 业 务 交流 制 度 ，
保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。
（3）基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念， 根 据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的
决策程序； 在进行投资时应有明确的投资授权制度， 并应建立与所授权限相应的约束制度
和考核制度。 建立严格的投资禁止和投资限制制度， 保证基金投资的合法合规性。 建立投
资风险评估与管理制度， 将重点投资限制在规定的风险权限额度内； 对于投资结果建立科
学的投资管理业绩评价体系。
（4）交易业务
建立集中交易室和集中交易制度， 投资指令通过集中交易室完成； 应建立交易监测系
统、 预警系统和交易反馈系统， 完善相关的安全设施； 集中交易室应对交易指令进行审核，
建 立 公 平 的交 易 分 配制度 ， 确 保 各基 金 利 益 的公 平 ； 交 易记 录 应 完善， 并 及 时 进行 反 馈 、
核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。
（5）基金会计核算
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度， 并根据风险控制点建立严密的会计系
统， 对于不同基金、 不 同客户独立建账， 独立核算； 公司通过复核制度、 凭证制度、 合理
的估值方法和估值程序等会计措施真实、 完整、 及时地记载每一笔业务并正确进行会计核
算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。
（6）信息披露
公司建立了完善的信息披露制度， 保证公开披 露的信息真实、 准确、 完整。 公司设立
了信息披露负责人， 并 建立了相应的程序进行信息的收集、 组织、 审 核和发布工作， 以此
加强对信息的审查核对， 使所公布的信息符合法律法规的规定， 同时加强对信息披露的检
查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。
（7）监察稽核
公司设立督察长， 经董事会聘任。 根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权， 督察
长可以列席公司相关会议， 调阅公司相关档案， 就内部控制制度的执行情况独立地履行检
查 、 评 价 、报 告 、 建议职 能 。 督 察长 定 期 和不定 期 向 董 事会 报 告 公司内 部 控 制 执行 情况，
董事会对督察长的报告进行审议。
公司设立监察稽核部开展监察稽核工作， 并保证监察稽核部的独立性和权威性。 公司平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责， 严格制订了专业任职条件、 操作程序和组织
纪律。
监察稽核部强化内部检查制度， 通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况， 促
使公司各项经营管理活动的规范运行。
公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作， 对违反法律法规和公司内部控制
制度的，追究有关部门和人员的责任。
5、基金管理人关于内部控制制度声明书
（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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第 二部分 基 金托 管人
一 、基 金托管 人情 况
1、基本情况
名称：平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号
法定代表人：谢永林
成立日期：1987年12 月22日
组织形式：股份有限公司
注册资本：17,170,411,366 元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号
联系人：潘琦
联系电话：(0755) 2216 8257
1、平安银行基本情况
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行 （深圳证券交易
所简称：平安银行，证券代码 000001） 。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于 2012
年6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。 中国平安保险 （集团） 股份有
限公司及其子公司合计持有平安银行 58%的股份， 为平安银行的控股 股东。 截至 2016 年末，
平安银行在职员工36885 人，通过全国60 家分行、1072 家营业机构为客户提供多种金融
服务。
截至2017 年3 月31 日 ，平安银行资产总额 30，061.95 亿元，较上年末增长 1.79% ；
各项存款余额 23,916 亿元，较上年末增长 0.51% ；各项贷款 15,705 亿元，较上年末增长
4.90%；2017 年1-3 月， 营业收入 277.12 亿元， 同比增长 0.65%； 净利润 62.14 亿元， 同
比增长2.10% ；资本充足率 11.48%，满足监管标准。
平安银行总行设资产托管事业部， 下设市场拓 展处、 创新发展处、 估 值核算处、 资金
清算处、 规划发展处、IT 系统支持处、 督察合规处 、 外包业务中心8 个处室， 目前部门人
员为58 人。
2、主要人员情况 平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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陈正涛, 男,中共党员， 经济学硕士、 高级 经济师 、 高级理财规划 师、 国际注册私人银
行 家 ， 具 备《 中 国 证券业 执 业 证 书》 。 长 期从事 商 业 银 行工 作 ， 具有本 外 币 资 金清 算 ， 银
行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年7 月至1993 年 2 月在武汉金融高等
专科学校任教；1993 年 3 月至1993 年 7 月在招商银行武汉分行任客户经理；1993 年 8 月
至1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、 行长助 理； 1999 年3 月－2000
年1 月在招行武汉分行 青山支行任行长助理；2000 年2 月至2001 年 7 月在招行武汉分行
公司银行部任副总经理； 2001 年8 月至2003 年2 月在招 行武汉分行解放公园支行任行长；
2003 年3 月至 2005 年4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理； 2005 年 5 月至2007 年 6
月在招行武汉分行硚口支行任行长；2007 年 7 月至 2008 年1 月在 招行武汉分行同业银行
部任总经理；自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银
行部副总经理， 一直负责公司银行产品开发与管理， 全面掌握银行产品包括托管业务产品
的运作、营销和管理，尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011 年 12 月任
平安银行资产托管部副总经理；2013 年5 月起 任平安银行资产托管事业 部副总裁 （主持工
作） ；2015 年 3 月5 日起任平安银行资产托管事业部总裁。
3、基金托管业务经营情况
2008 年 8 月15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。
截至2017 年3月31日，平 安银行股份有限公司托管净值规模合计5.46 万亿，托管证券
投资基金共96 只， 具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、 华富量子生命力
股票型证券投资基金、长信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 招 商 保 证 金 快 线 货 币 市 场 基 金 、
平安大华日增利货币市场基金、 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、 新华阿里一号保
本混合型证券投资基 金、 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、 平安大华财富宝货
币市场基金、 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、 新华财富金30天理
财债券型证券投资基金 、 新华活期添利货币市场证券投资基金、 民生加银优选股票型证券
投资基金、新华阿鑫一号保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 新 华 增 盈 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
鹏华安盈宝货币市场基金、 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金、 新华万银多元策略灵
活配置混合型证券投资基金、中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金、中海进取收益灵
活配置混合型证券投资基金、 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、 东吴移动互联灵活
配置混合型证券投资基金、 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、 国金通用鑫
新灵活配置混合型证券投资基金（LOF ） 、嘉 合磐石混合型证券投资基金、平安大华鑫享
混合型证券投资基金、 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、 新华阿鑫二号保本混合型平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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证券投资基金、 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、 博时裕泰纯债债券型证券投资基
金、 德邦增利货币市场基金、 中海顺鑫保本混合型证券投资基金、 民生加银新收益债券型
证券投资基金、 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、 浙商汇金转型升级灵活
配置混合型证券投资基金、 广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金、 博时裕景纯债债
券型证券投资基金、 平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金、 长城久源保本混合型证券投
资基金、 平安大华安盈保本混合型证券投资基金、 嘉实稳丰债券型证券投资基金、 嘉实稳
盛债券型证券投资基金、长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 润 元 大 现 金 通 货 币 市 场 基 金 、
平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、 平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、
南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、 长 信富平纯债一年定期开放债券型证券投
资基金、 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、 鹏华丰安债券型证券投资基金、 富兰克
林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、 南方颐元债券型发起式证券投资基金、 鹏华
弘惠灵活配置混合型证券投资基金、 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 西
部利得天添利货币市场基金、 鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金、 博时安祺一年定期
开放债券型证券投资基金、 安信活期宝货币市场基金、 广发鑫源灵活配置混合型证券投资
基金、 平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基
金、 平安大 华惠融纯债债券型证券投资基金、 广发沪港深新起点股票型证券投资基金、 平
安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券
投资基金、博时丰达纯债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 英 大 睿 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
西部利得新动力灵活配置混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 天 弘 安 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
平安大华惠利纯债债券型证券 投 资 基 金 、 广 发 鑫 盛18个月定期开放混合型证券投资基金、
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、 鹏华丰盈债券型证券投资基金、 平安大华惠隆纯
债债券型证券投资基金、 广发新常态灵活配置混合型证券投 资基金、 平安大华金管家货币
市场基金、 平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 博时泰安债券型证券投
资基金、 新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、 国联安睿智定期开放混合型证券投资基
金、 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、 广发汇平一年定期开放债券型证券投资
基金、 华安新安平灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华量化灵活配置混合型证券投资
基金、 平安大华中证沪港深高股息精选指数型证劵投资基金、 前海开源聚财宝货币市场基
金、 招商招弘纯债债券型证券投资基金、 招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金、
长盛盛瑞灵活配置 混合型证券投资基金、 平安大华惠益纯债债券型证券投资基金、 金鹰添
荣纯债债券型证券投资基金、 西部利得汇享债券型证券投资基金、 鹏华丰玉债券型证券投平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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资基金、 华安睿安定期开放混合型证券投资基金、 西部利得久安回报灵活配置混合型证券
投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金。
二 、基 金托管 人的 内部风 险控 制制度 说明
1、内部控制目标
作为基金托管人， 平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行
业监管要求， 自觉形成守法经营、 规范运作的经营理念和经营风格； 确保基金财产的安全
完整， 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及 时， 保护基金份额持有人的合法权益； 确保
内部控制和风险管理体系的 有 效 性 ； 防 范 和 化 解 经 营 风 险 ， 确 保 业 务 的 安 全 、 稳 健 运 行 ，
促进经营目标的实现。
2、内部控制组织结构
平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部， 是全行资产托管业务
的管理和运营部门， 专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管
理工作， 具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管事业部具备系统、 完善的制度控制体 系， 建立了管理制度、 控制制度、 岗位
职责、 业务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 取得基金从业资格的人
员符合监管要求； 业务管理严格实行复核、 审核、 检查制度， 授权工 作实行集中控制， 业
务印章按规程保管、 存放、 使用， 账户资料严 格保管， 制约机制严格有效； 业务操作区专
门设置， 封闭管理， 实 施音像监控； 业务信息由专职信息披露人负责， 防止泄密； 业务实
现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
三、 基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用
行业普遍使用的“资产托管业务系统 ——监控子系统” ，严格按照现行法律法规以及基金
合同规定， 对基金管理 人运作基金的投资比例、 投资范围、 投资组合 等情况进行监督， 并
定期编写基金投资运作监督报告， 报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金
清算和核算服务环节中， 对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取
与开支情况进行检查监督。
2、监督流程 平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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（1 ）每工作日按时通 过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标 进 行 例 行 监 控 ，
发现投资比例超标等异常情况， 向基金管理人发出书面通知， 与基金管理人进行情况核实，
督促其纠正，并及时报告中国证监会。
（2 ） 收到基金管理人的投资指令后， 对涉及各基金的投资范围、 投资对象及交易对手
等内容进行合法合规性监督。
（3 ） 根据基金投资运作监督情况， 定期编写基金投资运作监督报告， 对各基金投资运
作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。
（4 ） 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易， 电话或书面要求管理人进行解释
或举证，并及时报告中国证监会。
平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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第 三部分 相 关服 务机 构
一 、基 金份额 销售 机构
1 、直销机构
平安大华基金管理有限公司
办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼
法定代表人：罗春风
电话：0755-22627627
传真：0755-23990088
联系人：尹延君
网址：www.fund.pingan.com
2、代销机构
(1) 平安银行股份有限 公司
注册地址: 广东省深圳市深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号
法定代表人：谢永林
联系人：施艺帆
联系电话：021-38637673
客服电话：95511-3
传真：021-50979507
网址：http://bank.pingan.com/
二 、基 金登记 机构
平安大华基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店 01：419
办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼
法定代表人： 罗春风
电话：0755-22624581
传真：0755-23998639
联系人：张平 平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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三 、律 师事务 所和 经办律 师
律师事务所：上海市通力律师事务所
地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-3135 8666
传真：021-3135 8600
经办律师：黎明、陈颖华
联系人：陈颖华
四 、会 计师事 务所 和经办 注册 会计师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号普华永道中心 11 楼
法定代表人： 李丹
联系电话： （021）2323 8888
传真电话： （021）2323 8800
经办注册会计师： 曹翠丽 、边晓红
联系人：边晓红
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第 四部分 、 基金 的名 称
平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金
第 五部 分、 基金 的类 型
混合型证券投资基金
第 六部分 、 基金 的运 作方 式
契约型， 本基金以定期开放方式运作， 即采取在封闭期内封闭运作、 封闭期与封闭期
之间定期开放的运作方式。
平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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第 七部分 基 金的 投资
一 、投 资目标
在严格控制风险的基础上， 本基金通过灵活的资产配置， 力求在有效分散风险的同时
实现基金资产的长期稳健增值。
二 、投 资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包
括中小板、 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票） ， 衍生工具 （权证、 股指期货、
国 债 期 货 等） ， 债 券（包 括 国 债 、金 融 债 、企业 债 、 公 司债 、 次 级债、 可 转 换 债券 、 可 交
换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票 据、 短期融资券、 超短 期融资券、 中小企业
私 募 债 、 地方 政 府 债、政 府 支 持 机构 债 、 政府支 持 债 券 等中 国 证 监会允 许 投 资 的债 券 ） ，
资 产 支 持 证券 ， 债 券回购 ， 银 行 存款 （ 包 括协议 存 款 、 定期 存 款 及其他 银 行 存 款） 、 同 业
存单、 货币市场工具， 以及法律法规或中国证监会允 许投资的其他金融工具 （但须符合中
国证监会的相关规定） 。
如法律法规 或监 管 机 构以 后 允 许 基 金投 资 其 他品 种 ， 基 金 管理 人 在 履行 适 当 程 序 后 ，
可以将其纳入投资范围。
封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100% ； 债券资产占基 金资产的比例范
围为 0%-100% ； 开放期 内或按照 《基金合同》 的约定， 本基金转型为开放式基金后股票资
产占基金资产的比例范围为 0%-95% ；投资于 权证的比例不超过基金资产净值的 3% 。在
封闭期内， 每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当
保持不低于交易保证金一倍的现金； 开放期内或转型为开放式基金后， 每个交易日日终在
扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债
券投资比例合计不低于基金资产净值的 5% 。
本基金参与股指期货、 国债期货交易， 应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限
制并遵守相关期货交易所的业务规则。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
三 、投 资策略
（一） 本基金将采取主动的类别资产配置策略， 注重风险与收益的平衡。 本基金将精
选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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1、 类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别， 对股票、 债券及货币市
场工具等类别资产的配置比 例 进 行 动 态 调 整 ， 以 期 在 投 资 中 达 到 风 险 和 收 益 的 优 化 平 衡 。
本基金采用多因素分析框架， 从宏观经济环境 、 政策因素 、 市场利率 水平、 市场投资
价值、 资金供求因素、 证 券市场运行内在动量等方面， 采取定量与定性相结合的分析方法，
对证券市场投资机会与风险进行综合研判。
2、股票投资策略
在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、 资本成本、 增长能力以及股价的估
值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资产配置。
本基金主要采取 “自下而上” 的选股策略， 基 于对上市公司成长性和估值水平的综合
考量，使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。
首先， 使用定性分析的方法， 从技术能力、 市 场前景以及公司治理结构等方面对上市
公司的基本情 况进行分析。
1 ） 在 技 术 能力 方 面 ，选 择 研 发 团 队技 术 实 力强 、 技 术 的 发展 与 应 用前 景 广 阔 并 且 在
技术上具有一定护城河的公司。
2 ） 在 市 场 前景 方 面 ，需 要 考 量 的 因素 包 括 市场 的 广 度 、 深度 、 政 策扶 持 的 强 度 以 及
上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、进而开拓市场、创造利润增长的能力。
3 ） 在 公 司 治理 结 构 方面 ， 将 从 上 市公 司 的 管理 层 评 价 、 战略 定 位 和管 理 制 度 体 系 等
方面进行评价， 公司治理能力的优劣对公司战略、 创新能力、 盈利能 力乃至估值水平都有
至关重要的影响。
其次， 使用定量分析的方法， 通过财务和运营数据对企业价值进行评估。 本基金主要
从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。
1）行业景气度
本基金通过一系列定量指标对行业景气度进行研判。 这些指标包括行业销售收入增长
率、 行业毛利率和净利率、 原始材料和成品价格指数以及库存率等。 通过与历史和市场平
均水平进行比较，并结合定性分析的结果来评判行业的景气度水平。
2）盈利能力
本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力， 主要参考的指标包括变现能
力、净资产收益率（ROE ） ，毛利率，净利率，EBITDA/ 主营业务收入等。
3）成长能力 平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度， 主要参考的指标包括用
户数增长率、主营业务收入增长率和 EPS 增长 率等。
4）估值水平
本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性， 主要参考的指标包括市值收入
比、 市盈率 （P/E ） 、 市净率 （P/B ） 、 市盈增长比 率 （PEG ） 、 自由现金流 贴现 （FCFF ， FCFE ）
和企业价值/EBITDA 等。
3、债券投资策略
债券投资策略方面， 本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理， 采用宏观
环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 在宏观环境分析方面， 结合
对宏观经济、 市场利率、 债券供求等因素的综合分析， 根据交易所市场与银行间市场类属
资产的风险收益特征， 定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整， 确定不同类属资产
的最优权重。
在微观市场定价分析方面， 本基金以中长期利率趋势分析为基础， 结合经济趋势、 货
币政策及不同债券品种的收益率水平、 流动性和信用风险等因素， 重点选择那些流动性较
好、 风险水平合理、 到 期收益率与信用质量 相对较高的债券品种。 具体投资策略有收益率
曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
4、权证投资策略
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。 根据权证对应公司基本
面研究成果确定权证的合理估值， 发现市场对股票权证的非理性定价； 利用权证衍生工具
的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、衍生品投资策略
1）股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的， 参与股指期货交易。 投资原则为有 利于基金资产增值， 控
制下跌风险实现保 值和锁定收益。
本 基 金 参 与 股 指 期 货 投 资 时 机 和 数 量 的 决 策 建 立 在 对 证 券 市 场 总 体 行 情 的 判 断 和 组
合风险收益分析的基础上。 基金管理人将根据宏观经济因素、 政策及法规因素和资本市场
因素， 结合定性和定量 方法， 确定投资时机。 基金管理人将结合股票投资的总体规模， 以
及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险性特征， 运用股指期货对冲
系统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险， 如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠杆平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立衍生品投资 决策部门或小组， 负责股指期货
的投资管理的相关事项， 同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，
并经基金管理人董事会批准后执行。
2）国债期货投资策略
本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本
基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资于国
债期货合约，有效管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。
本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货
的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合
的久期，降低投资组合的整体风险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括
套期保值时机选择策略、 期货合约选择和头寸 选择策略、 展期策略、 保证金管理策略、 流
动性管理策略等。
本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上，将审慎地获取相应的超额收
益，通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加，以及国债期货与债
券的多空比例调整，获取组合的稳定收益。
基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确
保研究分析、投资决策、交 易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗
位职责。此外，基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组，并授权特定的管
理人员负责国债期货的投资审批事项。
若相关法律法规发生变化时， 基金管理人期货投资管理从其最新规定， 以符合上述法
律法规和监管要求的变化。
6、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制， 通过对投资单只中小企业私募
债券的比例限制， 严格控制风险， 对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风
险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估， 并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产
流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券， 基金管理人将根据审慎原则， 制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、 流动性风险处置预案， 以防范信用风险、 流动性风险等各种风
险。 平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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7、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征 ， 估计违约率和提前偿付比率， 并利用收益率
曲线和期权定价模型， 对资产支持证券进行估值。 本基金将严格控制资产支持证券的总体
投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
（二） 按照 《基金合同 》 约定， 本基金转型为 开放式基金后， 将灵活运用多种投资策
略， 在严格控制风险的前提下， 充分挖掘市场投资机会， 力争实现基金资产的长期稳健增
值。
1、大类资产配置策略
为有效实施投资策略， 本基金将在资产配置允许的范围内， 采取相对灵活的资产配置
策略。
本基金将从宏观环境、 政策因素、 资金供求因素、 证券市场基本面等角度进行综合分
析， 判断各类资 产的市场趋势和预期风险收益， 在严格控制风险的前提下， 合理确定本基
金在股票、 债券、 现金 等大类资产类别的投资比例， 并根据宏观经济形势和市场时机的变
化适时进行动态调整。
2、股票投资策略
采用成长与价值动 态均 衡投资（GVDBI ） 策 略： 在 看 多 后 市 的 前提 下， 主 要 从 成 长 股
票中构建基金组合， 追求获得更多超额收益； 反之， 看空后市则主要从价值股票中构建基
金组合， 追求投资正回 报； 调整行情中， 根据 市场多空双方力量强弱和持续时间， 采用灵
活权重调整策略，平衡基金组合的风险与预期收益。
3、债券投资策略
债券投资策略方面， 本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理， 采用宏观
环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 在宏观环境分析方面， 结合
对宏观经济、 市场利率、 债券供求等因素的综合分析， 根据交易所市场与银行间市场类属
资产的风险收益特征， 定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整， 确定不同类属资产
的最优权重。
在微观市场定价分析方面， 本基金以中长期利率趋势分析为基础， 结合经济趋势、 货
币政策及不同债券品种的收益率水平、 流动性和信用风险等因素， 重点选择那些流动性较
好、 风险水平合理、 到 期收益率与信用质量 相对较高的债券品种。 具体投资策略有收益率
曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
4、权证投资策略 平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
28
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。 根据权证对应公司基本
面研究成果确定权证的合理估值， 发现市场对股票权证的非理性定价； 利用权证衍生工具
的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、衍生品投资策略
（1）股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的， 参与股指期货交易。 投资原则为有利于基金资产增值， 控
制下跌风险实现保值和锁定收益。
本 基 金 参 与 股 指 期 货 投 资 时 机 和 数 量 的 决 策 建 立 在 对 证 券 市 场 总 体 行 情 的 判 断 和 组
合风险收益分析的基础上。 基金管理人将根据宏观经济因素、 政策及法规因素和资本市场
因素， 结合定性和定量 方法， 确定投资时机。 基金管理人将结合股票投资的总体规模， 以
及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险性特征， 运用股指期货对冲
系统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险， 如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠杆
作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立衍生品投 资决策部门或小组， 负责股指期货
的投资管理的相关事项， 同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，
并经基金管理人董事会批准后执行。
（2）国债期货投资策略
本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。 本基金以套
期保值为目的， 根据风 险管理的原则， 在风险 可控的前提下， 投资于 国债期货合约， 有 效
管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。
本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货
的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合
的久期，降低投资组合的整体风险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括
套期保值时机选择策略、 期货合约选择和头寸 选择策略、 展期策略、 保证金管理策略、 流
动性管理策略等。
本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上，将审慎地获取相应的超额收
益，通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加，以及国债期货与债
券的多空比例调整，获取组合的稳定收益。
基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确 平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗
位职责。此外，基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组，并授权特定的管
理人员负责国债期货的投资审批事项。
若相关法律法规发生变化时， 基金管理人期货投资管理从其最新规定， 以符合上述法
律法规和监管要求的变化。
6、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制， 通过对投资单只中小企业私募
债券的比例限制， 严格控制风险， 对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风
险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估， 并充分考虑单 只中小企业私募债券对基金资产
流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券， 基金管理人将根据审慎原则， 制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、 流动性风险处置预案， 以防范信用风险、 流动性风险等各种风
险。
7、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征， 估计违约率和提前偿付比率， 并利用收益率
曲线和期权定价模型， 对资产支持证券进行估值。 本基金将严格控制资产支持证券的总体
投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
四 、投 资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金的投资组合比例为： 封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100% ；
债券资产占基金资产的比例范围为 0%-100% ； 开放期内或按照 《基金合同》 的约定， 本基
金转型为开放式基金后股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95% ；
（2 ） 在 封 闭期 内 ， 每个 交 易 日 日 终在 扣 除 股指 期 货 和 国 债期 货 合 约需 缴 纳 的 交 易 保
证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 开放期内或转换为开放式基金后， 每个
交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年
以内的政府债券投资比例合计不低于基金 资产净值的 5% ；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券， 不超过该证券的 10% ；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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（6）本基金管理 人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10% ；
（7 ） 本 基 金在 任 何 交易 日 买 入 权 证的 总 金 额， 不 得 超 过 上一 交 易 日基 金 资 产 净 值 的
0.5% ；
（8 ） 本 基 金投 资 于 同一 原 始 权 益 人的 各 类 资产 支 持 证 券 的比 例 ， 不得 超 过 基 金 资 产
净值的 10% ；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ；
（10）本 基金持 有的同 一( 指 同一信用 级别) 资 产支持证 券的比 例，不 得超过该 资产支
持证券规模的 10% ；
（11 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不
得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。基金持
有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日
起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的 40% ； 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券回购到期后不展期；
（15） 本基金投资流通受限证券， 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制
制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（16）如本基金投资股指期货的，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1 ） 本 基 金 在任 何 交 易日 日 终 ， 持 有的 买 入 股指 期 货 合 约 价值 不 得 超过 基 金 资 产 净 值
的 10% ；
2 ） 本 基 金 在封 闭 期 内， 任 何 交 易 日日 终 ， 持有 的 买 入 国 债期 货 和 股指 期 货 合 约 价 值
与有价证券之和，不得超过基金资产净值的 100% ；开放期内或转换为开放式 基金后，在
任何交易日日终， 持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超
过基金资产净值的 95% ； 其中， 有价证券指股 票、 债券 （不含到期日 在一年以内的政府债
券） 、权证、资产支持证券等；
3 ） 本 基 金 在任 何 交 易日 日 终 ， 持 有的 卖 出 股指 期 货 合 约 价值 不 得 超过 基 金 持 有 的 股
票总市值的 20% ；
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易所报告所平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
4 ） 本 基 金 所持 有 的 股票 市 值 和 买 入、 卖 出 股指 期 货 合 约 价值 ， 合 计（ 轧 差 计 算 ） 应
当符合基 金合同关于股票投资比例的有关约定；
5 ） 本 基 金 在任 何 交 易日 内 交 易 （ 不包 括 平 仓） 的 股 指 期 货合 约 的 成交 金 额 不 得 超 过
上一交易日基金资产净值的 20% ；
（17）如本基金投资国债期货的，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过
基金资产净值的 15% ；
2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基
金持有的债券总市值的 30% ；
3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ；
4） 本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、 卖出国债
期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（18） 在封闭期内， 本 基金投资中小企业私募债券的剩余期限， 不得超过本基金的剩
余封闭运作期；本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的
10% ；
（19 ）本 基 金在 封闭 期内 ， 基金 总 资产 不得 超过 基 金净 资 产的 200% ， 开 放期 或 转 换
为开放式基金后，基金总资产不得超过基金净资产的 140% ；
（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。
因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基 金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，
但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合
同的有关约定。 期间， 基金的投资范围、 投资 策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如 果 法 律 法 规对 基 金 合同 约 定 投 资 组合 比 例 限制 进 行 变 更 的， 以 变 更后 的 规 定 为 准 。
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再受相关限制，但
须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议 。
2、 禁止行为 平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再受相关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或
者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重
大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先的原
则， 防范利益冲突， 建 立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公 平合理价格执行。 相
关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基
金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立董事 通过。 基金管理人董事会应至少每
半年对关联交易事项进行审查。
五 、业 绩比较 基准
本基金的业绩比较基准是：
沪深300 指数收益率×30%+ 中证综合债指数收 益率×70% 。
业绩比较基准 选择理由： 沪深300指数选样科学客观，流动性高，是目前市场上较有影响
力的股票投资业绩比较基准。 中证综合债指数具广泛市场代表性， 旨在综合反映债券全市
场整体价格和投资回报情况。 基于本基金的特征， 使用上述业绩比较基准能够忠实反映本
基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时， 本基金管理人与基金托
管人协商一致， 可以变更业绩比较基准， 在履行适当程序后报中国证监会备案， 并在中国
证监会指定媒介及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
六 、风 险收益 特征
本基金是混合型证券投资基金， 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，
但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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七 、基 金管理 人代 表基金 行使 相关权 利的 处理原 则及 方法
1、有利于基金 资产的安全与增值；
2 、 基 金 管 理人 按 照 国家 有 关 规 定 代表 基 金 独立 行 使 相 关 权利 ， 保 护基 金 份 额 持 有 人
的利益；
3 、 不 通 过 关联 交 易 为自 身 、 雇 员 、授 权 代 理人 或 任 何 存 在利 害 关 系的 第 三 人 牟 取 任
何不当利益；
4、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。
八 、投 资组合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安 银行股份有限公司根据本基金合同规定， 复核了本报告中的财务指标、
净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日，本财务数据未经审计。
1 报告 期末 基金资 产组合 情况
序号 项目 金 额 （ 元 ） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 基金投资 - -
3 固 定 收 益 投 资 198,504,400.00 98.34
其 中 ： 债 券 198,504,400.00 98.34
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,393,406.15 0.69
8 其他资产 1,962,887.66 0.97
9 合计 201,860,693.81 100.00
2 报告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合
2.1 报告 期末 按行业 分类 的境 内股票 投资 组合
平安大华基金管理有限公司 招募说明书 更新摘要（2017 年第 1 期）
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本基金本报告期末未持有股票 。
2.2 报告 期末 按行业 分类 的沪 港通投 资股 票投资 组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
3 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
本基金本报告期末未持有股票 。
4 报 告期 末按债 券品 种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 公 允 价 值 （ 元 ） 占基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企业债券 51,523,000.00 25.55
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同业存单 146,981,400.00 72.88
9 其他 - -
10 合计 198,504,400.00 98.43
5 报告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
序号 债券代码 债券名称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占基金资产净值比
例（％）
1 111710015
17 兴业银
行CD015
200,000 19,806,000.00 9.82
2 111790146
17 杭州银
行CD005
200,000 19,802,000.00 9.82
3 111718103
17 华夏银
行CD103
200,000 19,782,000.00 9.81
4 111720036
17 广发银
行CD036
200,000 19,778,000.00 9.81
4 111709039
17 浦发银
行CD039
200,000 19,778,000.00 9.81
5 111712016
17 北京银
行CD016
200,000 19,364,000.00 9.60 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2017 年第 1 期）
35
6 报 告 期末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例大 小 排序 的前 十名 资产支 持 证券 投资 明
细
本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。
7 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细
本基金报告期末无贵金属投资。
8 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末无权证投资。
9 报 告期 末本基 金投 资的 股指 期货交 易情 况说明
9.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
9.2 本基 金投 资股指 期货 的投 资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
10 报 告期末 本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
10.1 本期 国债期 货投资 政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
10.2 报告期末 本基 金 投资的 国债 期货持 仓和 损益明 细
本基金本报告期末无国债期货投资。
10.3 本期 国债期 货投资 评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
11 投 资组合 报告 附注
11.1
报告期内基 金投资的 前十 名证券的发 行主体没 有被 监管部门立 案调查， 或在 报告编
制日前一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
11.2
基 金 投 资 的 前 十名 股 票没 有 投 资超 出 基金 合 同规 定 备 选股 票 库之 外 的股 票 。
11.3 其他 资产构 成 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2017 年第 1 期）
36
序号 名称 金 额（ 元 ）
1 存 出保 证 金 -
2 应 收证 券 清 算 款 -
3 应 收股 利 -
4 应 收利 息 1,962,887.66
5 应 收申 购 款 -
6 其 他应 收 款 -
7 待 摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,962,887.66
11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2017 年第 1 期）
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第 八部分 基 金的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、 自基金合同生效以来 （2016 年 12 月 7 日） 至 2017 年 3 月 31 日基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2016.12.7-2016.12.31 0.23% 0.01% -1.83% 0.31% 2.06% -0.30%
2017.1.1-2017.3.31 0.58% 0.02% 1.23% 0.16% -0.65% -0.14%
自基金 合同 生效 至今 0.81% 0.02% -0.62% 0.21% 1.43% -0.19%
二、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2017 年第 1 期）
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注： 1、 本基金基金合同 于 2016 年12 月7 日 正式生效， 截至报告期末 未满一年；
2、 按照本基金的基金合同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个
月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定， 截至报告期末本基金已完成建
仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定 。
平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2017 年第 1 期）
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第 九部分 基 金的 费用 与税 收
一 、基 金费用 的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、 诉讼费和仲裁费 ；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用和账户维护费 用；
9、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定， 可以在基 金财产 中列支 的其他
费用。
二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 0.60%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划付指令 ， 经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假或不可抗力等，
支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 平安大华基金管理有限公司 招募说明书更新摘要（2017 年第 1 期）
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E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休假或不可抗力等， 支付日期顺
延。
上述 “ 一、基金费用的种类 ” 中第 3－9 项费用 ，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三 、不 列入基 金费 用的项 目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处 理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
四 、基 金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
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第 十部分 其 他应 披露 事项
（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。
（二） 最近半年本基金管理人、 基金托管人及高级管理人员没有受到任何处
罚。
（三）2016年12 月7日至2017年6月6日发布的公告：
1、2016年12月8 日， 平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基
金合同生效公告；
2 、2017 年4 月24 日， 平 安 大 华 鑫 利 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第1季度报告；
3 、2017 年6 月6 日 ， 关 于 平 安 大 华 鑫 利 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金第一个开放期开放日常申购、赎回和转换业务的公告 ；
（ 四 ） 《 招 募 说 明 书 》 与 本 次 更 新 的 招 募 说 明 书 内 容 若 有 不 一 致 之 处 ， 以 本
次更新的招募说明书为准。
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第 十一 部分 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》
及其他有关法律法规的要求及基金合同的规定， 对 2016 年11 月26 日公布的 《 平
安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 》 进行了更新， 并
根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新， 主要更
新的内容如下：
1、 根据最新资料，更新了 “重要提示” 部分
2、根据最新资料，更新了 “三、基金管理人 ”部分。
3、根据最新资料，更新了 “四、基金托管人 ”部分。
4、根据最新资料，更新了 “五、相关服务机构 ”部分。
5、根据最新资料，更新了“六、基金的募集”部分。
6、根据最新资料，更新了“七、基金合同的生效”部分。
7、根据最新资料，更新了“八、基金份额的申购与赎回”部分。
8、 “九、 基金的投资 ”中， 根据最新资料， 更新了 “ （八） 投资组合报告 ”
的内容。
9、根据最新资料，更新了“十 、基金的业绩”的内容。
10、在 “二十二 、其他应披露的事项” 部分，更新了2016 年12 月7 日至
2017 年 6 月6 日期间涉及本基金的公告。
11、 根据最新情况，更新了 “二十三、对招募说明书更新部分的说明 ”。
平安大华基金管理有限公司
2017 年 7 月 3 日
